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海富新内:海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF公告

海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 
第 1页共 20页 
 
 
 
 
 
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 
2019年第 4季度报告 
2019年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:海富通基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二〇年一月二十一日
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 
第 2页共 20页 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2


基金产品概况 基金简称 海富通新内需混合 基金主代码 519130 交易代码 519130 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2014年 11月 27日 报告期末基金份额总额 222,158,925.17份 投资目标 本基金将从受益于国家扩大内需促进经济发展政策的 热点行业中,精选具有良好成长性及基本面的股票进行 积极投资,同时利用灵活的资产配置,力争实现基金资 产的长期增值。 投资策略 本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心,首先 按照投资时钟理论,根据宏观预期环境判断经济周期所 处的阶段,作出权益类资产的初步配置,并根据投资时 钟判断大致的行业配置;其次结合证券市场趋势指标, 判断证券市场指数的大致风险收益比,从而做出权益类 资产的具体仓位选择。在债券组合的具体构造和调整 上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属 配置等组合管理手段进行日常管理。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 3页共 20页 业绩比较基准 MSCI 中国 A股指数×50%+上证国债指数×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于 债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于 中等风险水平的投资品种。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 海富通新内需混合 A 海富通新内需混合 C 下属两级基金的交易代码 519130 002172 报告期末下属两级基金的 份额总额 120,175,904.72份 101,983,020.45份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 10月 1日-2019年 12月 31日) 海富通新内需混合 A 海富通新内需混合 C 1.本期已实现收益 9,914,209.72 6,298,769.54 2.本期利润 8,774,422.83 4,790,214.01 3.加权平均基金份额本期利润 0.0400 0.0424 4.期末基金资产净值 145,501,670.84 130,385,044.52 5.期末基金份额净值 1.211 1.278 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。


(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (3)海富通新内需混合型证券投资基金于2015年12月15日刊登公告,自2015年12月17 日起增加一种新的收费模式-C类收费模式。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、海富通新内需混合 A: 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 4页共 20页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 3.59% 0.20% 4.33% 0.38% -0.74% -0.18% 2、海富通新内需混合 C: 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 3.23% 0.21% 4.33% 0.38% -1.10% -0.17% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1.海富通新内需混合 A (2014年 11月 27日至 2019年 12月 31日) 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 5页共 20页 2.海富通新内需混合 C (2015年 12月 17日至 2019年 12月 31日) 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期,建仓期结束时 本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制中 规定的各项比例。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杜晓海 本基 金的 基金 经理; 海富 通阿 2016-06- 22 - 19年 硕士,持有基金从业人员资格 证 书 。 历 任 Man-Drapeau Research 金 融 工 程 师 , American Bourses Corporation 中国区总经理,海富通基金管 理有限公司定量分析师、高级 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 6页共 20页 尔法 对冲 混合 基金 经理; 海富 通安 颐收 益混 合基 金经 理;海 富通 创业 板增 强基 金经 理;海 富通 量化 前锋 股票 基金 经理; 海富 通稳 固收 益债 券基 金经 理;海 富通 欣荣 混合 基金 经理; 海富 通欣 享混 合基 金经 理;海 富通 研究 定量分析师、定量及风险管理 负责人、定量及风险管理总 监、多资产策略投资部总监, 现任海富通基金管理有限公 司量化投资部总监。2016年 6 月起任海富通新内需混合和 海富通安颐收益混合(原海富 通养老收益混合)基金经理。 2016 年 9 月起兼任海富通欣 荣混合基金经理。2017 年 4 月至 2018年 1月兼任海富通 欣盛定开混合基金经理。2017 年 5月至 2019年 10月兼任海 富通沪深 300增强(原海富通 富睿混合)基金经理。2018 年 3月至 2019年 10月兼任海 富通富祥混合基金经理。2018 年 4月至 2018年 7月兼任海 富通东财大数据混合基金经 理。2018 年 4 月起兼任海富 通阿尔法对冲混合、海富通创 业板增强、海富通量化前锋股 票、海富通稳固收益债券、海 富通欣享混合的基金经理。 2018 年 4 月至 2019 年 10 月 兼任海富通欣益混合、海富通 量化多因子混合的基金经理。 2019 年 6 月起兼任海富通研 究精选混合基金经理。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 7页共 20页 精选 混合 基金 经理; 量化 投资 部总 监。 谈云飞 本基 金的 基金 经理; 海富 通货 币基 金经 理;海 富通 季季 通利 理财 债券 基金 经理; 海富 通季 季增 利基 金经 理;海 富通 聚利 债券 基金 经理; 海富 通强 化回 报混 合基 金经 理;海 富通 2015-04- 29 - 14年 硕士,持有基金从业人员资格 证书。2005年 4月至 2014年 6月就职于华宝兴业基金管理 有限公司,曾任产品经理、研 究员、专户投资经理 、基金 经理助理,2014 年 6 月加入 海富通基金管理有限公司。 2014 年 7 月至 2015 年 10 月 任海富通现金管理货币基金 经理。2014 年 9 月起兼任海 富通季季增利理财债券基金 经理。2015 年 1 月起兼任海 富通稳健添利债券基金经理。 2015 年 4 月起兼任海富通新 内需混合基金经理。2016年 2 月起兼任海富通货币基金经 理。2016年 4月至 2017年 6 月兼任海富通纯债债券、海富 通双福债券(原海富通双福分 级债券)、海富通双利债券基 金经理。2016 年 4 月起兼任 海富通安颐收益混合(原海富 通养老收益混合)基金经理。 2016 年 9 月起兼任海富通聚 利债券、海富通欣荣混合基金 经理。2016年 9月至 2019年 10 月兼任海富通欣益混合基 金经理。2017 年 2 月起兼任 海富通强化回报混合基金经 理。2017 年 3 月起兼任海富 通欣享混合基金经理。2017 年 3月至 2018年 1月兼任海 富通欣盛定开混合基金经理。 2017 年 7 月起兼任海富通季 季通利理财债券基金经理。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 8页共 20页 稳健 添利 债券 基金 经理; 海富 通欣 享混 合基 金经 理;海 富通 中短 债债 券基 金经 理;海 富通 安颐 收益 混合 基金 经理; 海富 通欣 荣混 合基 金经 理。 2019 年 9 月起兼任海富通中 短债债券基金经理。 张靖爽 本基 金的 基金 经理; 海富 通鼎 丰定 开债 券基 金经 理;海 富通 聚合 纯债 2019-05- 09 - 9年 硕士,持有基金从业人员资格 证书。历任中银基金管理有限 公司研究员,交银施罗德基金 管理有限公司投资经理、基金 经理助理、研究员。2016年 7 月至 2017年 10月任海富通双 利债券基金经理。2016 年 7 月至 2019年 10月兼任海富通 一年定期开放债券基金经理。 2016年 11月至 2019年 11月 兼任海富通纯债债券基金经 理。2017 年 8 月起兼任海富 通瑞福一年定开债券(现为海 富通瑞福债券)和海富通瑞祥 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 9页共 20页 基金 经理; 海富 通融 丰定 开债 券基 金经 理;海 富通 瑞福 债券 基金 经理; 海富 通瑞 祥一 年定 开债 券基 金经 理;海 富通 裕通 30个 月定 开债 券基 金经 理。 一年定开债券基金经理。2018 年 2 月起兼任海富通融丰定 开债券基金经理。2018 年 11 月起兼任海富通鼎丰定开债 券基金经理。2019 年 5 月起 兼任海富通新内需混合基金 经理。2019年 10月起兼任海 富通聚合纯债基金经理。2019 年 12月起兼任海富通裕通 30 个月定开债券基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。


2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产, 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 10页共 20页 公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境 内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖 了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得 投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部门、督察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控,保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年第四季度 A 股市场震荡走高,其中科技成长类、金融周期类行业表现更为 突出。截至 2019年 12月 31日,沪深 300收于 4096.58点,单四季度上涨 7.39%;中小 板指收于 6632.68点,上涨 10.59%;创业板指收于 1798.12点,上涨 10.48%。 具体来看,10月份沪深 300、中小板指、创业板指均小幅微涨,当月农林牧渔行业 因猪价大涨、业绩突出而领涨,以银行、地产为代表的低估值蓝筹和以家电、医药和食 品饮料为代表的消费白马因三季报业绩稳健向好而表现领先,强周期的周期品表现落后。 11月份沪深 300、中小板指、创业板指均小幅微跌,风格也出现了变化,以电子、新能 源、传媒为代表的科技成长个股领涨大盘,建材、汽车、有色、钢铁等受益经济企稳预 期也有突出表现,而泛消费领域的食品饮料、医药等个股出现滞涨甚至下跌,农林牧渔 则在监管层加强猪禽等价格管控后显著回落。12 月份市场出现了较大幅度上涨,沪深 300、中小板指、创业板指单月涨幅分别为 7.00%、8.80%、8.00%,经济企稳迹象不断 验证、中美贸易谈判阶段性达成一致、国内货币政策持续推动融资成本稳步下行,这些 均推动市场的经济预期和风险偏好不断修复,受益于经济预期改善和资金利率下行的建 材、地产、有色、化工、汽车等表现突出,受益于风险偏好提升的传媒、电子、通信、 计算机、券商等也表现较好,而弹性相对较低的银行、医药、食品饮料等涨幅较小。 四季度,中信一级行业分类中,绝大部分行业录得上涨。其中,建材(21.69%)、 家电(14.61%)、电子元器件(14.52%)、传媒(13.69%)、汽车(13.07%)排名前五, 而煤炭(1.61%)、建筑(0.92%)、电力及公用事业(0.88%)、商贸零售(0.08%)、国 防军工(-1.27%)排名落后。 本报告期,基金在控制回撤的基础上,力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收 益。同时,本基金积极参与新股申购,以增强投资收益。 展望下季度,本基金的投资思路为在控制风险的基础上,积极地捕捉市场的结构性 机会,力争跑赢市场。本基金也将利用动态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 11页共 20页 具来控制回撤风险。 债券方面,2019 年四季度债市总体呈现震荡走势。虽然资金面对债市有所支撑, 但经济数据的边际企稳、通胀预期的升温、中美贸易谈判的积极进展以及货币政策的放 松节奏对债市形成一定扰动。 具体来看,经济方面,四季度国内经济略显韧性,其中 1-11 月工业增加值、固定 资产投资和社会消费品零售总额累计同比上涨 5.6%、5.2%和 8%,增幅较前三季度分别 持平、收窄 0.2和 0.2个百分点;与此同时,10月以来中美暂停加征新关税,并就第一 阶段经贸协议文本达成一致,增强了市场对经济阶段性企稳的预期。 通胀方面,快速上涨的猪价引发通胀预期升温,带动四季度 CPI中枢大幅升至 4% 以上;货币政策方面,国内政策放松节奏偏缓,央行于 11月调降MLF利率 5BP,并跟 随调降逆回购操作利率 5BP,调降节奏和幅度相对谨慎。 四季度流动性供应较为充裕,银行间债券质押式回购利率中枢落在 2.33%的低位, 较三季度下行 15BP。由此,四季度长端利率低位震荡,10年期国开债收益率累计小幅 上行 4BP,而 1年期国开债收益率累计大幅下行 23BP,收益率曲线明显走陡。 本管理人在四季度对组合进行了结构调整,用短久期债券替换了部分中长久期债券, 同时提高了组合杠杆。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内,海富通新内需混合 A基金净值增长率为 3.59%,同期业绩比较基准收益 率为 4.33%,基金净值跑输业绩比较基准 0.74 个百分点。海富通新内需混合 C 基金净 值增长率为 3.23%,同期业绩比较基准收益率为 4.33%,基金净值跑输业绩比较基准 1.1 个百分点。本季度股票市场波动较大,主流指数大幅上涨,导致基金跑输基准。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 93,040,533.27 31.10 其中:股票 93,040,533.27 31.10 2 固定收益投资 174,540,953.06 58.35 其中:债券 174,540,953.06 58.35 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 12页共 20页


资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 19,993,829.99 6.68 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,714,297.02 1.91 7 其他资产 5,845,308.92 1.95 8 合计 299,134,922.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 404,544.00 0.15 B 采矿业 215,824.00 0.08 C 制造业 47,914,459.51 17.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 2,279,120.00 0.83 E 建筑业 - - F 批发和零售业 47,025.00 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 1,581,273.00 0.57 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 4,107,432.30 1.49 J 金融业 32,736,051.02 11.87 K 房地产业 2,120,048.00 0.77 L 租赁和商务服务业 84,048.20 0.03 M 科学研究和技术服务业 678,003.20 0.25 N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 13页共 20页 R 文化、体育和娱乐业 866,127.00 0.31 S 综合 - - 合计 93,040,533.27 33.72 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600036 招商银行 223,400 8,395,372.00 3.04 2 600887 伊利股份 260,000 8,044,400.00 2.92 3 600519 贵州茅台 5,200 6,151,600.00 2.23 4 601318 中国平安 70,000 5,982,200.00 2.17 5 601166 兴业银行 262,300 5,193,540.00 1.88 6 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 1.65 7 000651 格力电器 51,902 3,403,733.16 1.23 8 600406 国电南瑞 160,000 3,388,800.00 1.23 9 000338 潍柴动力 174,600 2,772,648.00 1.00 10 600585 海螺水泥 43,601 2,389,334.80 0.87 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 12,607,560.00 4.57 2 央行票据 - - 3 金融债券 31,077,720.00 11.26 其中:政策性金融债 10,541,720.00 3.82 4 企业债券 81,658,500.00 29.60 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 40,637,000.00 14.73 7 可转债(可交换债) 8,560,173.06 3.10 8 同业存单 - - 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 14页共 20页 9 其他 - - 10 合计 174,540,953.06 63.27 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 1820019 18宁波银行 02 200,000 20,536,000.00 7.44 2 143848 18兴杭 01 200,000 20,302,000.00 7.36 3 101556004 15南平高速 MTN001 200,000 20,260,000.00 7.34 4 127193 PR马花山 300,000 18,426,000.00 6.68 5 019611 19国债 01 126,000 12,607,560.00 4.57 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 IF2001 IF2001 15.00 -18,472,500.0 0 -888,180.00 - 公允价值变动总额合计(元) -888,180.00 股指期货投资本期收益(元) 207,240.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) -1,853,340.0 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 15页共 20页 0 注:股指期货投资本期收益中已扣除本期股指期货差价收入应缴纳增值税额。


5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的,并选择流动性好、交易活跃的股指期货 合约进行多头或者空头套期保值,符合既定投资政策及投资目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同,本组合暂不投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同,本组合暂不投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的18宁波银行02(1820019)的发行人,因违反信贷政策、违 反房地产行业政策、违规开展存贷业务、员工管理不到位、向监管部门报送的报表不准 确等,于2019年6月28号被宁波银保监局罚款人民币270万元,并责令该行对相关直接责 任人给予纪律处分。 对该证券的投资决策程序的说明:银行业整体信用水平高,且该银行为地区中型银行, 综合实力强,信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳 入本基金的实际投资组合。 其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情 5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,903,163.97 2 应收证券清算款 199,035.09 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 16页共 20页 3 应收股利 - 4 应收利息 3,693,650.56 5 应收申购款 49,459.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,845,308.92 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 128064 司尔转债 774,883.34 0.28 2 110045 海澜转债 683,364.20 0.25 3 113522 旭升转债 622,000.00 0.23 4 132011 17浙报 EB 483,000.00 0.18 5 113019 玲珑转债 318,778.20 0.12 6 113025 明泰转债 211,859.10 0.08 7 113026 核能转债 197,969.40 0.07 8 110034 九州转债 186,891.90 0.07 9 110048 福能转债 169,736.00 0.06 10 127013 创维转债 153,751.00 0.06 11 110051 中天转债 152,385.10 0.06 12 123004 铁汉转债 151,455.00 0.05 13 113021 中信转债 144,819.20 0.05 14 110041 蒙电转债 142,223.40 0.05 15 110056 亨通转债 127,774.80 0.05 16 113024 核建转债 126,592.20 0.05 17 128028 赣锋转债 120,664.70 0.04 18 128067 一心转债 115,203.15 0.04 19 113014 林洋转债 107,759.60 0.04 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 17页共 20页 20 127011 中鼎转 2 91,537.57 0.03 21 132015 18中油 EB 70,403.60 0.03 22 128035 大族转债 58,130.00 0.02 23 128010 顺昌转债 51,895.00 0.02 24 113508 新凤转债 43,504.00 0.02 25 113525 台华转债 32,544.00 0.01 26 113504 艾华转债 12,784.20 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限 情况说明 1 601658 邮储银行 4,548,460.38 1.65 新股限售 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 海富通新内需混合A 海富通新内需混合C 本报告期期初基金份额总额 410,080,637.09 145,832,267.00 本报告期基金总申购份额 42,678,143.71 44,768,895.01 减:本报告期基金总赎回份额 332,582,876.08 88,618,141.56 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 120,175,904.72 101,983,020.45 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 18页共 20页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2019/10/1-201 9/10/27 178,9 10,63 6.19 - 178,910 ,636.19 0.00 0.00% 2 2019/10/1-201 9/11/14 112,6 16,56 5.94 - 112,616 ,565.94 0.00 0.00% 3 2019/10/1-201 9/12/31 137,2 13,88 2.69 - 80,000, 000.00 57,213,882 .69 25.75% 4 2019/11/27-20 19/12/04 15,84 7,068 .15 25,35 8,410 .82 - 41,205,478 .97 18.55% 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致 的特有风险主要包括: 1、当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引 发基金净值剧烈波动的风险; 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险,基金管理人可能 无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法 及时赎回持有的全部基金份额。 3、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于 5000万元的风险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等情形。 4、其他可能的风险。


另外,当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额 的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申 购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始,海富通先后募集成立了 74 只公募基金。截至 2019 年 12 月 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 19页共 20页 31日,海富通管理的公募基金资产规模约 1114亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月,海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月,海富通全资子公 司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外 机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月, 中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富 通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理 服务。2016年 12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批 基本养老保险基金投资管理人。 2018 年 3 月,国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起 式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基 金。2019 年 3 月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证 券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资 基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业 金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金” 奖——金基金?灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上 海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的文件


(二)海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同


(三)海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金招募说明书


(四)海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金托管协议


(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件


(六)报告期内海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各 项公告 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 20页共 20页 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36-37层本基金管理人 办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇二〇年一月二十一日