建信中证 1000指数增强型发起式证券投资
基金 2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：2020 年 1 月 21 日
建信中证 1000指数增强 2019年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 17日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
建信中证 1000指数增强
基金主代码
006165
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年 11月 22日
报告期末基金份额总额
31,687,184.76份
投资目标
本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资
基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。
投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，以中证 1000指数作为基金投资组合
的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指
数化投资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不
超过 7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
在资产配置策略方面，本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，根
据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济
和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度
动态配置。
本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合，并通
过事先设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段，严格将跟踪误
差控制在规定范围内，控制与标的指数主动偏离的风险。
本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时
根据需要进行积极操作，以提高基金收益。本基金进行股指期货投资的
目的是对股票组合进行套期保值，控制组合风险，达到在有效跟踪标的
指数的基础上，力争实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增
值。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：中证 1000指数收益率×95%+银行活期存款税
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后利率×5%
风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金
、债券型基金、混合型基金。
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
建信中证 1000指数增强 A
建信中证 1000指数增强 C
下属分级基金的交易代码
006165
006166
报告期末下属分级基金的
份额总额
23,682,792.79份
8,004,391.97份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2019年 10月 1日 - 2019年 12
月 31日)
报告期(2019年 10月 1日 - 2019年 12
月 31日)
建信中证 1000指数增强 A 建信中证 1000指数增强 C
1.本期已实现收益
1,018,474.22 345,947.82
2.本期利润
2,705,158.33 985,077.30
3.加权平均基金份额
本期利润
0.1059 0.1044
4.期末基金资产净值
30,965,932.13 10,420,091.92
5.期末基金份额净值
1.3075 1.3018
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信中证 1000指数增强 A
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 8.88%
0.93%
6.09%
0.96%
2.79%
-0.03%
建信中证 1000指数增强 C
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阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 8.77%
0.93%
6.09%
0.96%
2.68%
-0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告
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4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名
职务
任职日期
离任日期
证券从业
年限
说明
赵云煜
本基金的
基金经理
2018年 11
月 22日
- 7年
赵云煜先生，硕士。2012年 11月加入太
平资产管理有限公司，任风险管理分析
师；2014年 7月加入建信基金，历任助
理研究员、研究员、基金经理助理，2016
年 6月 22日至 2018年 11月 7日任专户
投资经理。2018年 11月 16日起任建信
量化优享定期开放灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理；2018年 11月 22
日起任建信中证 1000指数增强型发起式
证券投资基金的基金经理；2019年 9月
11日起任建信中证红利潜力指数证券投
资基金的基金经理；2019年 11月 13日
起任建信 MSCI中国 A股指数增强型证券
投资基金的基金经理。
叶乐天
金融工程
及指数投
资部副总
经理，本
基金的基
金经理
2018年 11
月 22日
- 11年
叶乐天先生，金融工程及指数投资部副
总经理，博士。2008年 5月至 2011年 9
月就职于中国国际金融有限公司，历任
市场风险管理分析员、量化分析经理，
从事风险模型、量化研究与投资。2011
年 9月加入建信基金管理有限责任公司，
历任基金经理助理、基金经理、金融工
程及指数投资部总经理助理、副总经理，
2012年 3月 21日至 2016年 7月 20日任
上证社会责任交易型开放式指数证券投
资基金及其联接基金的基金经理；2013
年 3月 28日起任建信央视财经 50指数
分级发起式证券投资基金的基金经理；
2014年 1月 27日起任建信中证 500指数
增强型证券投资基金的基金经理；2015
年 8月 26日起任建信精工制造指数增强
型证券投资基金的基金经理；2016年 8
月 9日起任建信多因子量化股票型证券
投资基金的基金经理；2017年 4月 18日
起任建信民丰回报定期开放混合型证券
投资基金的基金经理；2017年 5月 22日
起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理；2018年 1月 10日
起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理；2018年 8月 24日
起任建信量化优享定期开放灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理；2018年
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11月 22日起任建信中证 1000指数增强
型发起式证券投资基金的基金经理；
2019年 11月 13日起任建信 MSCI中国 A
股指数增强型证券投资基金的基金经理
。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定
和《建信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期间，本基金正常开展投资运作。
本基金的核心策略是指数增强策略，主要的投资方法是通过以建信多因子模型为主的量化选
股模型进行个股选择，同时严格管理股票组合和基准之间的相对风险，优化配置。总体来说，基
金组合在行业和风格配置上与基准指数相似，适度管理了和基准指数的跟踪误差；并在保持规定
的成分股比例下，主动超配或减配了部分个股品种。
报告期间，权益市场震荡上行，本基金在整体波动接近基准指数的基础上，超越了基准的收
益。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A净值增长率 8.88%，波动率 0.93%，本报告期本基金 C净值增长率 8.77%，
波动率 0.93%；业绩比较基准收益率 6.09%，波动率 0.96%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
38,920,808.89 90.85
其中：股票
38,920,808.89 90.85
2 基金投资
- 0.00
3
固定收益投资
- 0.00
其中：债券
- 0.00
资产支持证券
- 0.00
4
贵金属投资
- 0.00
5
金融衍生品投资
- 0.00
6
买入返售金融资产
- 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- 0.00
7
银行存款和结算备付金合计
3,860,433.54 9.01
8
其他资产
58,168.50 0.14
9
合计
42,839,410.93 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
304,751.00 0.74
B
采矿业
208,980.00 0.50
C
制造业
21,965,332.05 53.07
D
电力、热力、燃气及
水生产和供应业
386,382.00 0.93
E
建筑业
585,885.00 1.42
F
批发和零售业
1,128,904.80 2.73
G
交通运输、仓储和邮
政业
1,360,969.00 3.29
H
住宿和餐饮业
- 0.00
I
信息传输、软件和信
息技术服务业
3,612,516.00 8.73
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J
金融业
131,546.00 0.32
K
房地产业
567,883.00 1.37
L
租赁和商务服务业
228,984.00 0.55
M
科学研究和技术服
务业
24,696.00 0.06
N
水利、环境和公共设
施管理业
747,055.00 1.81
O
居民服务、修理和其
他服务业
- 0.00
P
教育
147,825.00 0.36
Q
卫生和社会工作
67,539.00 0.16
R
文化、体育和娱乐业
532,024.00 1.29
S
综合
- 0.00
合计
32,001,271.85 77.32
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
219,128.00 0.53
B
采矿业
- 0.00
C
制造业
4,814,047.00 11.63
D
电力、热力、燃气及
水生产和供应业
152,055.00 0.37
E
建筑业
341,520.00 0.83
F
批发和零售业
123,752.00 0.30
G
交通运输、仓储和邮
政业
- 0.00
H
住宿和餐饮业
- 0.00
I
信息传输、软件和信
息技术服务业
259,004.00 0.63
J
金融业
- 0.00
K
房地产业
290,520.00 0.70
L
租赁和商务服务业
- 0.00
M
科学研究和技术服
务业
- 0.00
N
水利、环境和公共设
施管理业
43,858.04 0.11
O
居民服务、修理和其
他服务业
- 0.00
P
教育
393,360.00 0.95
Q
卫生和社会工作
128,050.00 0.31
R
文化、体育和娱乐业
154,243.00 0.37
S
综合
- 0.00
合计
6,919,537.04 16.72
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5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 300130 新国都 43,200 761,616.00 1.84
2 601677 明泰铝业 65,800 758,674.00 1.83
3 002367 康力电梯 73,800 586,710.00 1.42
4 000905 厦门港务 76,800 573,696.00 1.39
5 600020 中原高速 124,000 545,600.00 1.32
6 300602 飞荣达 12,200 517,280.00 1.25
7 002204 大连重工 160,500 515,205.00 1.24
8 002792 通宇通讯 19,201 513,050.72 1.24
9 603609 禾丰牧业 40,100 474,383.00 1.15
10 300682 朗新科技 20,300 459,389.00 1.11
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 002669 康达新材 44,100 584,766.00 1.41
2 002607 中公教育 22,000 393,360.00 0.95
3 000521 长虹美菱 101,200 347,116.00 0.84
4 300719 安达维尔 24,350 285,382.00 0.69
5 002869 金溢科技 4,000 261,320.00 0.63
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
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明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
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5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
16,002.76
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,546.99
5
应收申购款
40,618.75
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
58,168.50
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
建信中证 1000指数增强 A
建信中证 1000指数增强 C
报告期期初基金份额总额
26,186,166.49 9,439,455.20
报告期期间基金总申购份额
2,204,671.74 2,526,147.11
减:报告期期间基金总赎回份额
4,708,045.44 3,961,210.34
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- -
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报告期期末基金份额总额
23,682,792.79 8,004,391.97
注:上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本
基金份额
10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份
额
186,234.82
报告期期间卖出/赎回总份
额
-
报告期期末管理人持有的本
基金份额
10,186,234.82
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
32.15
注:买入/申购总份额含红利再投资份额.
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式
交易日期
交易份额(份)
交易金额(元)
适用费率(%)
1 分红
2019-10-22 186,234.82 230,000.00
-
合计
186,234.82 230,000.00
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总
份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总
份额比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固
有资金
10,186,234.82 32.15 10,186,234.82 32.15 3年
基金管理人高
级管理人员
- - - - -
基金经理等人
员
- - - - -
基金管理人股
东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,186,234.82 32.15 10,186,234.82 32.15 3年
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§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
单位：份
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
投资
者类
别
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构 1
2019年 10月 01日
-2019年 12月 31日
10,000,000.00 186,234.82 - 10,186,234.82
32.15
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基
金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金
流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合
法权益。
注:申购份额含红利再投资份额.
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金设立的文件；
2、《建信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《建信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》；
4、《建信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
10.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信中证 1000指数增强 2019年第 4季度报告
第 14页 共 14页
建信基金管理有限责任公司
2020 年 1 月 21 日
