海富通添益货币市场基金 2019年第 4季度报告
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海富通添益货币市场基金
2019年第 4季度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年一月二十一日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 海富通添益货币
基金主代码 004770
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017年 8月 14日
报告期末基金份额总额 48,211,365,977.65份
投资目标
本基金在力争本金安全和保持基金资产较好流动性的
前提下，追求超过业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动
性及风险性特征，力求将各类风险降到最低，在控制
投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳定的收
益。
业绩比较基准 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
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基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通添益货币 A 海富通添益货币 B
下属两级基金的交易代码 004770 004771
报告期末下属两级基金的
份额总额
1,904,106,646.48份 46,307,259,331.17份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2019年 10月 1日-2019年 12月 31日)
海富通添益货币 A 海富通添益货币 B
1．本期已实现收益 12,600,164.80 370,074,850.00
2．本期利润 12,600,164.80 370,074,850.00
3．期末基金资产净值 1,904,106,646.48 46,307,259,331.17
注：（1）本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．海富通添益货币 A：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6289% 0.0002% 0.0881% 0.0000% 0.5408% 0.0002%
2．海富通添益货币 B：
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阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6898% 0.0002% 0.0881% 0.0000% 0.6017% 0.0002%
注：本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
海富通添益货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1．海富通添益货币 A
(2017年 8月 14日至 2019年 12月 31日)
2．海富通添益货币 B
(2017年 8月 14日至 2019年 12月 31日)
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注：本基金合同于2017年8月14日生效，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基
金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何谦
本基金的基
金经理；海富
通纯债债券
基金经理；海
富通集利债
券基金经理；
海富通聚丰
纯债基金经
理；海富通可
转债优选基
金经理；海富
通稳健添利
债券基金经
2017-08-14 - 9年
硕士，持有基金从业
人员资格证书。历任
平安银行资金交易
员，华安基金管理有
限公司债券交易员，
2014年 6月加入海富
通基金管理有限公
司，任海富通货币基
金经理助理。现任债
券基金部副总监。
2016 年 5 月至 2017
年 10 月兼任海富通
双利债券基金经理。
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理；债券基金
部副总监。
2016年 5月起任海富
通纯债债券及海富通
可转债优选债券（原
海富通双福债券）的
基金经理。2016年 5
月至 2019年 12月任
海富通货币基金经
理。2016年 9月起兼
任海富通集利债券基
金经理。2017年 8月
起兼任海富通添益货
币基金经理。2018年
11 月起兼任海富通
聚丰纯债债券基金经
理。2019年 4月起兼
任海富通稳健添利债
券基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境
内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖
了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得
投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、
投资部门、督察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、
事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2019年四季度债市总体呈现震荡走势。虽然资金面对债市有所支撑，但经济数据的
边际企稳、通胀预期的升温、中美贸易谈判的积极进展以及货币政策的放松节奏对债市
形成一定扰动。具体来看，经济方面，四季度国内经济略显韧性，其中 1-11月工业增加
值、固定资产投资和社会消费品零售总额累计同比上涨 5.6%、5.2%和 8%，增幅较前三
季度分别持平、收窄 0.2和 0.2个百分点；与此同时，10月以来中美暂停加征新关税，
并就第一阶段经贸协议文本达成一致，增强了市场对经济阶段性企稳的预期；通胀方面，
快速上涨的猪价引发通胀预期升温，带动四季度 CPI中枢大幅升至 4%以上；货币政策
方面，国内政策放松节奏偏缓，央行于 11月调降MLF利率 5BP，并跟随调降逆回购操
作利率 5BP，调降节奏和幅度相对谨慎。但四季度流动性供应较为充裕，银行间债券质
押式回购利率中枢落在 2.33%的低位，较三季度下行 15BP。
四季度，本基金继续维持短久期、轻资产，采取回购加存款的运作方式，维持平稳
的静态收益率同时可以防备可能出现的流动性冲击，我们认为通胀可能制约货币政策，
故而继续维持年初以来的策略。
展望 2020年一季度，预计经济下行压力或边际趋缓，而通胀中枢大概率冲击高点。
具体来看，房地产投资大概率平稳走弱，补库驱动下制造业投资或小幅回暖，而在政策
加码下基建投资增速大概率延续回升；汽车对消费的拖累或有所释缓，实际消费或相对
平稳；全球经济弱企稳叠加贸易摩擦影响已有释放的背景下，出口压力或将有所减轻。
通胀方面，在猪价高位和基数影响下，一季度 CPI 大概率持续运行在 4%以上，而 PPI
或低位企稳，有望由负转正。总体看一季度国内经济下行风险可控，而通胀面临阶段性
压力。货币政策方面，一季度货币政策或将延续稳健偏松的态势，继 1 月初降准 50BP
后央行或将继续引导实体融资成本下行，市场整体流动性大概率保持合理充裕。在名义
经济增速向上、中美贸易摩擦缓和叠加一季度地方债供给放量的作用下，我们认为一季
度利率存在小幅回调的压力，利率债交易机会或相对有限。信用债方面，在配置力量的
推动下信用利差已处于低点，目前信用债相比利率债的防御空间有限，因此总体维持中
短久期偏防御的策略。
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金 A 类份额净值收益率为 0.6289%，同期业绩比较基准收益率为
0.0881%。本基金 B类份额净值收益率为 0.6898%，同期业绩比较基准收益率为 0.0881%。
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4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（％）
1 固定收益投资 2,490,145,558.54 5.16
其中：债券 2,490,145,558.54 5.16
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 11,501,873,816.92 23.85
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 33,895,363,859.47 70.28
4 其他资产 339,399,029.32 0.70
5 合计 48,226,782,264.25 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 0.04
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
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5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 40
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 65
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金
资产净值的比例
（％）
1 30天以内 56.35 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 11.66 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天 13.28 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 17.42 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 0.62 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 99.33 -
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5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 389,508,197.77 0.81
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,100,637,360.77 4.36
其中：政策性金融债 2,100,637,360.77 4.36
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 2,490,145,558.54 5.17
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 130208 13国开 08 8,000,000 800,093,359.65 1.66
2 190201 19国开 01 5,800,000 580,005,339.48 1.20
3 199944
19贴现国债
44
3,900,000 389,508,197.77 0.81
4 190405 19农发 05 3,000,000 299,716,577.60 0.62
5 150203 15国开 03 2,200,000 220,268,215.25 0.46
6 130303 13进出 03 2,000,000 200,553,868.79 0.42
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0040%
报告期内偏离度的最低值 -0.0016%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0009%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
2007 年 7 月 1 日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余
成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时
的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.9.2报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 339,395,879.32
4 应收申购款 3,150.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 339,399,029.32
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§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 海富通添益货币A 海富通添益货币B
本报告期期初基金份额总额 1,756,117,194.82 41,718,338,545.88
本报告期基金总申购份额 11,794,472,909.16 43,131,729,251.26
减：本报告期基金总赎回份额 11,646,483,457.50 38,542,808,465.97
本报告期期末基金份额总额 1,904,106,646.48 46,307,259,331.17
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期
交易份额
（份）
交易金额（元） 适用费率
1 申购
2019-10-1
6
25,000,000.0
0
25,000,000.00 -
2 赎回
2019-10-2
4
-14,000,000.
00
-14,001,045.3
1
-
3 申购
2019-11-1
3
20,000,000.0
0
20,000,000.00 -
4 赎回
2019-11-2
5
-16,000,000.
00
-16,003,539.3
8
-
5 申购
2019-11-2
9
17,000,000.0
0
17,000,000.00 -
6 申购
2019-12-0
6
30,000,000.0
0
30,000,000.00 -
7 赎回
2019-12-1
2
-53,000,000.
00
-53,003,901.7
2
-
8 赎回
2019-12-2
4
-23,000,000.
00
-23,001,751.7
1
-
合计
-14,000,000. -14,010,238.1
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00 2
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 74只公募基金。截至 2019年 12月 31
日，海富通管理的公募基金资产规模约 1114亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月，海富通全资子公
司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外
机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月，
中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年 8月，海富通
全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服
务。2016年 12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基
本养老保险基金投资管理人。
2018年 3月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式
证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。
2019年 3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》
授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度
绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威
财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——
三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基
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金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》
第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通添益货币市场基金的文件
（二）海富通添益货币市场基金基金合同
（三）海富通添益货币市场基金招募说明书
（四）海富通添益货币市场基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通添益货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人
办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇二〇年一月二十一日
