建信优化配置混合型证券投资基金 2019年第
4季度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2020年 1月 21日
建信优化配置混合 2019年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 17日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
建信优化配置混合
基金主代码
530005
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2007年 3月 1日
报告期末基金份额总额
1,341,263,553.11份
投资目标
通过合理的资产配置和积极的证券选择，在实现长期资本增值的同时
兼顾当期收益。
投资策略
基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、货币市场工具等进
行定性与定量相结合的研究，运用自上而下和自下而上相结合的投资
策略，在大类资产配置这一宏观层面与个股个券选择这一微观层面优
化投资组合。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准：60%×富时中国 A600指数+40%×中国债券总指
数。
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币
市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2019年 10月 1日-2019年 12月 31日）
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1.本期已实现收益
56,126,027.61
2.本期利润
136,074,955.48
3.加权平均基金份额本期利润
0.0992
4.期末基金资产净值
1,982,416,987.89
5.期末基金份额净值
1.4780
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 7.21% 0.74% 4.88%
0.44% 2.33% 0.30%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告
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4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名
职务
任职日期
离任日期
证券从业
年限
说明
邱宇航
本基金的
基金经理
2015年 5月
20日
- 12年
邱宇航先生，硕士，权益投资部总经理
助理。2007年 7月加入本公司，历任研
究员、基金经理助理、基金经理、权益
投资部总经理助理。2011年 7月 11日至
2014年 3月 27日任建信恒久价值股票型
证券投资基金的基金经理；2013年 6月
14日起任建信消费升级混合型证券投资
基金的基金经理；2015年 5月 20日起任
建信优化配置混合型证券投资基金的基
金基金经理；2018年 5月 3日起任建信
安心保本六号混合型证券投资基金的基
金经理，该基金于 2018年 5月 9日起转
型为建信汇利灵活配置混合型证券投资
基金，邱宇航继续担任该基金的基金经
理。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规
定和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
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超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年 4季度，市场综合指数呈现先抑后扬的走势。一方面市场主要的焦点仍集中在 TMT行
业。其中，半导体产业链公司仍保持了比较强势的走势；以 TWS耳机、智能音箱为代表的消费电
子主题指数屡创新高；前期表现比较疲弱的传媒指数也在云游戏和 MCN主题概念带领下获得资金
追捧。另一方面，前期滞涨的周期类行业有所复苏，而消费类行业受估值约束表现相对较弱。
本基金 4季度继续保持了科技+消费的双主线配置，适度参与了部分比较活跃的主题投资，并逢低
吸纳部分调整较为充分的消费类成长股。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率 7.21%，波动率 0.74%，业绩比较基准收益率 4.88%，波动率
0.44%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,750,708,716.64 87.48
其中：股票
1,750,708,716.64 87.48
2 基金投资
- 0.00
3
固定收益投资
- 0.00
其中：债券
- 0.00
资产支持证券
- 0.00
4
贵金属投资
- 0.00
5
金融衍生品投资
- 0.00
6
买入返售金融资产
- 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- 0.00
7
银行存款和结算备付金合计
249,248,895.63 12.45
8
其他资产
1,246,772.66 0.06
9
合计
2,001,204,384.93 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
1,232,806,137.86 62.19
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
15,165,338.00 0.76
E
建筑业
20,050,778.88 1.01
F
批发和零售业
13,205,442.90 0.67
G
交通运输、仓储和
邮政业
17,151,750.00 0.87
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
88,631,893.84 4.47
J
金融业
74,630,648.38 3.76
K
房地产业
149,686,416.24 7.55
L
租赁和商务服务
业
48,299,850.00 2.44
M
科学研究和技术
服务业
20,266,400.00 1.02
N
水利、环境和公共
设施管理业
6,578.04 0.00
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
52,634,121.80 2.66
R
文化、体育和娱乐
业
18,173,360.70 0.92
S
综合
- -
合计
1,750,708,716.64 88.31
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台 127,940 151,353,020.00 7.63
2 000858 五 粮 液 1,097,107 145,926,202.07 7.36
3 000651 格力电器 1,669,878 109,510,599.24 5.52
4 000568 泸州老窖 1,083,263 93,897,236.84 4.74
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5 000002 万 科Ａ 2,143,200 68,968,176.00 3.48
6 000625 长安汽车 5,989,296 60,072,638.88 3.03
7 002475 立讯精密 1,607,091 58,658,821.50 2.96
8 601888 中国国旅 543,000 48,299,850.00 2.44
9 300750 宁德时代 416,000 44,262,400.00 2.23
10 000333 美的集团 753,543 43,893,879.75 2.21
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
建信优化配置混合 2019年第 4季度报告
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5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
872,541.14
2
应收证券清算款
127,764.74
3
应收股利
-
4
应收利息
59,174.39
5
应收申购款
187,292.39
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,246,772.66
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
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5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,395,927,921.34
报告期期间基金总申购份额
7,589,700.64
减:报告期期间基金总赎回份额
62,254,068.87
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
-
报告期期末基金份额总额
1,341,263,553.11
注：上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本
基金份额
3,354,285.54
报告期期间买入/申购总份
额
-
报告期期间卖出/赎回总份
额
-
报告期期末管理人持有的本
基金份额
3,354,285.54
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
0.25
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
建信优化配置混合 2019年第 4季度报告
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无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信优化配置混合型证券投资基金设立的文件；
2、《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信优化配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2020年 1月 21日
