海富通富祥混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告
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海富通富祥混合型证券投资基金
2019年第 4季度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年一月二十一日
海富通富祥混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 海富通富祥混合
基金主代码 519134
交易代码 519134
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年 7月 27日
报告期末基金份额总额 215,381,557.24份
投资目标
本基金通过稳健的大类资产配置策略和个券及个股精
选策略，在严格控制风险的前提下，力争实现超越业
绩比较基准的收益。
投资策略
本基金为混合型基金，对债券等固定收益类资产的投
资比例不低于基金资产的 70%。在此约束下，本基金
通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估
值因素、市场风险收益特征及市场行为因素等进行评
估分析，对固定收益类资产和股票资产等的预期风险
收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。
业绩比较基准
中证全债指数收益率×70%+沪深 300指数收益率
×30%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
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于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等风险水平的投资品种。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019年 10月 1日-2019年 12月 31日)
1.本期已实现收益 1,368,806.28
2.本期利润 3,694,133.89
3.加权平均基金份额本期利润 0.0244
4.期末基金资产净值 240,026,773.12
5.期末基金份额净值 1.114
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.46% 0.19% 3.15% 0.22% -1.69%
-0.03
%
3.2.2
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
海富通富祥混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年 7月 27日至 2019年 12月 31日)
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注：本基金合同于2016年7月27日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6
个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）
投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈轶
平
本基
金的
基金
经理；
海富
通恒
丰定
开债
券基
金经
理；海
富通
2016-07-27 2019-10-31 10年
博士，CFA。持有基金
从业人员资格证书。历
任 Mariner Investment
Group LLC 数量金融分
析师、瑞银企业管理（上
海）有限公司固定收益
交易组合研究支持部副
董事，2011年 10月加入
海富通基金管理有限公
司，历任债券投资经理、
基金经理、现金管理部
副总监、债券基金部总
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弘丰
定开
债券
基金
经理；
海富
通货
币基
金经
理；海
富通
瑞利
债券
基金
经理；
海富
通上
清所
短融
债券
基金
经理；
海富
通上
证 10
年期
地方
政府
债
ETF
基金
经理；
海富
通上
证 5
年期
地方
政府
债
ETF
基金
经理；
海富
通上
监，现任固定收益投资
副总监。2013年 8月起
任海富通货币基金经
理。2014年 8月至 2019
年 9 月兼任海富通季季
增利理财债券基金经
理。2014年 11月起兼任
海富通上证可质押城投
债 ETF（现为海富通上
证城投债 ETF）基金经
理。2015 年 12 月起兼
任海富通稳固收益债券
基金经理。2015 年 12
月至 2017年 9月兼任海
富 通 稳 进 增 利 债 券
（LOF）基金经理。2016
年 4月至 2019年 10月
兼任海富通一年定开债
券基金经理。2016 年 7
月至 2019 年 10 月兼任
海富通富祥混合基金经
理。2016年 8月至 2019
年 10 月兼任海富通瑞
丰一年定开债券（现为
海富通瑞丰债券）基金
经理。2016 年 8 月至
2017 年 11 月兼任海富
通瑞益债券基金经理。
2016年 11月至 2019年
10月兼任海富通美元债
（QDII）基金经理。2017
年 1 月起兼任海富通上
证周期产业债 ETF基金
经理。2017年 2月起兼
任海富通瑞利债券基金
经理。2017 年 3 月至
2018年 6月兼任海富通
富源债券基金经理。
2017 年 3 月至 2019 年
10月兼任海富通瑞合纯
债基金经理。2017 年 5
月至 2019年 9月兼任海
富通富睿混合（现海富
通沪深 300 指数增强）
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证城
投债
ETF
基金
经理；
海富
通稳
固收
益债
券基
金经
理；海
富通
上证
周期
产业
债
ETF
基金
经理；
固定
收益
投资
副总
监。
基金经理。2017年 7月
至 2019年 9月兼任海富
通瑞福一年定开债券
（现为海富通瑞福债
券）、海富通瑞祥一年定
开债券基金经理。2017
年 7月至 2018年 12月
兼任海富通欣悦混合基
金经理。2018年 4月起
兼任海富通恒丰定开债
券基金经理。2018年 10
月起兼任海富通上证 10
年期地方政府债 ETF基
金经理。2018年 11月起
兼任海富通弘丰定开债
券基金经理。2019 年 1
月起兼任海富通上清所
短融债券基金经理。
2019 年 11 月起兼任海
富通上证 5 年期地方政
府债 ETF基金经理。
杜晓
海
本基
金的
基金
经理；
海富
通阿
尔法
对冲
混合
基金
经理；
海富
通安
颐收
益混
合基
金经
理；海
富通
2018-03-16 2019-10-15 19年
硕士，持有基金从业人
员 资 格 证 书 。 历 任
Man-Drapeau Research
金融工程师，American
Bourses Corporation 中
国区总经理，海富通基
金管理有限公司定量分
析师、高级定量分析师、
定量及风险管理负责
人、定量及风险管理总
监、多资产策略投资部
总监，现任海富通基金
管理有限公司量化投资
部总监。2016年 6月起
任海富通新内需混合和
海富通安颐收益混合
（原海富通养老收益混
合）基金经理。2016年
9 月起兼任海富通欣荣
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创业
板增
强基
金经
理；海
富通
量化
前锋
股票
基金
经理；
海富
通稳
固收
益债
券基
金经
理；海
富通
欣荣
混合
基金
经理；
海富
通欣
享混
合基
金经
理；海
富通
新内
需混
合基
金经
理；海
富通
研究
精选
混合
基金
经理；
量化
投资
部总
混合基金经理。2017年
4月至 2018年 1月兼任
海富通欣盛定开混合基
金经理。2017年 5月至
2019 年 10 月兼任海富
通沪深 300 增强（原海
富通富睿混合）基金经
理。2018年 3月至 2019
年 10 月兼任海富通富
祥混合基金经理。2018
年 4月至 2018年 7月兼
任海富通东财大数据混
合基金经理。2018 年 4
月起兼任海富通阿尔法
对冲混合、海富通创业
板增强、海富通量化前
锋股票、海富通稳固收
益债券、海富通欣享混
合的基金经理。2018年
4 月至 2019 年 10 月兼
任海富通欣益混合、海
富通量化多因子混合的
基金经理。2019年 6月
起兼任海富通研究精选
混合基金经理。
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监。
夏妍
妍
本基
金的
基金
经理；
海富
通安
颐收
益混
合基
金经
理；海
富通
聚合
纯债
基金
经理；
海富
通融
丰定
开债
券基
金经
理；海
富通
瑞丰
债券
基金
经理；
海富
通瑞
合纯
债基
金经
理；海
富通
欣益
混合
基金
经理；
海富
通一
年定
期开
2019-10-29 - 5年
上海交通大学经济学硕
士，持有基金从业人员
资格证书。历任西门子
金融服务集团西门子管
理培训生，西门子财务
租赁有限公司上海分公
司高级财务分析师，
2014年加入海富通基金
管理有限公司，历任固
定收益投资部固定收益
分析师、基金经理助理。
2018年 1月起任海富通
欣益混合基金经理。
2018年 4月起兼任海富
通一年定期开放债券和
海富通融丰定开债券基
金经理。2019年 5月起
兼任海富通安颐收益混
合基金经理。2019年 10
月起兼任海富通聚合纯
债、海富通富祥混合、
海富通瑞丰债券及海富
通瑞合纯债的基金经
理。
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放基
金经
理。
朱斌
全
本基
金的
基金
经理；
海富
通阿
尔法
对冲
混合
基金
经理；
海富
通沪
深
300
增强
基金
经理；
海富
通量
化多
因子
混合
基金
经理；
海富
通欣
益混
合基
金经
理。
2019-10-15 - 12年
硕士，持有基金从业人
员资格证书。2005 年 7
月至 2006年 8月任上海
涅柔斯投资管理有限公
司美股交易员。2007年
4 月加入海富通基金管
理有限公司，历任交易
员、高级交易员、量化
分析师、投资经理、基
金经理助理。2018年 11
月起任海富通阿尔法对
冲混合基金经理。2019
年 10 月起兼任海富通
富祥混合、海富通沪深
300 增强（原海富通富
睿混合）、海富通量化多
因子混合及海富通欣益
混合的基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境
内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖
了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得
投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、
投资部门、督察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、
事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2019年第四季度 A 股市场震荡走高，其中科技成长类、金融周期类行业表现更为
突出。截至 2019年 12月 31日，沪深 300收于 4096.58点，单四季度上涨 7.39%；中小
板指收于 6632.68点，上涨 10.59%；创业板指收于 1798.12点，上涨 10.48%。
具体来看，10月份沪深 300、中小板指、创业板指均小幅微涨，当月农林牧渔行业
因猪价大涨、业绩突出而领涨，以银行、地产为代表的低估值蓝筹和以家电、医药和食
品饮料为代表的消费白马因三季报业绩稳健向好而表现领先，强周期的周期品表现落后。
11月份沪深 300、中小板指、创业板指均小幅微跌，风格也出现了变化，以电子、新能
源、传媒为代表的科技成长个股领涨大盘，建材、汽车、有色、钢铁等受益经济企稳预
期也有突出表现，而泛消费领域的食品饮料、医药等个股出现滞涨甚至下跌，农林牧渔
则在监管层加强猪禽等价格管控后显著回落。12 月份市场出现了较大幅度上涨，沪深
300、中小板指、创业板指单月涨幅分别为 7.00%、8.80%、8.00%，经济企稳迹象不断
验证、中美贸易谈判阶段性达成一致、国内货币政策持续推动融资成本稳步下行，这些
均推动市场的经济预期和风险偏好不断修复，受益于经济预期改善和资金利率下行的建
材、地产、有色、化工、汽车等表现突出，受益于风险偏好提升的传媒、电子、通信、
计算机、券商等也表现较好，而弹性相对较低的银行、医药、食品饮料等涨幅较小。
四季度，中信一级行业分类中，绝大部分行业录得上涨。其中，建材（21.69%）、
家电（14.61%）、电子元器件（14.52%）、传媒（13.69%）、汽车（13.07%）排名前五，
而煤炭（1.61%）、建筑（0.92%）、电力及公用事业（0.88%）、商贸零售（0.08%）、国
防军工（-1.27%）排名落后。
本报告期，本基金在控制回撤的基础上，力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对
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收益。
本基金的投资思路将在控制风险的基础上，积极地捕捉市场的结构性机会，力争跑
赢市场。本基金也将利用动态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具来控制回撤
风险。
债券方面，2019 年四季度债市总体呈现震荡走势。虽然资金面对债市有所支撑，
但经济数据的边际企稳、通胀预期的升温、中美贸易谈判的积极进展以及货币政策的放
松节奏对债市形成一定扰动。具体来看，经济方面，四季度国内经济略显韧性，其中
1-11 月工业增加值、固定资产投资和社会消费品零售总额累计同比上涨 5.6%、5.2%和
8%，增幅较前三季度分别持平、收窄 0.2和 0.2个百分点；与此同时，10月以来中美暂
停加征新关税，并就第一阶段经贸协议文本达成一致，增强了市场对经济阶段性企稳的
预期；通胀方面，快速上涨的猪价引发通胀预期升温，带动四季度 CPI 中枢大幅升至
4%以上；货币政策方面，国内政策放松节奏偏缓，央行于 11 月调降 MLF 利率 5BP，
并跟随调降逆回购操作利率 5BP，调降节奏和幅度相对谨慎。但四季度流动性供应较为
充裕，银行间债券质押式回购利率中枢落在 2.33%的低位，较三季度下行 15BP。由此，
四季度长端利率低位震荡，10 年期国开债收益率累计小幅上行 4BP，而 1 年期国开债
收益率累计大幅下行 23BP，收益率曲线明显走陡。信用债方面，四季度 3年期以内的
品种的信用利差压缩有所趋缓，而 5年期中票的信用利差压缩幅度较大，同时中低等级
信用债收益率下行幅度更大。主要原因可能是机构负债端成本下行缓慢，在短端高等级
品种无法覆盖成本的情况下，被动地通过拉长久期和在风险可控的情况下下沉信用获取
较高的票息。可转债方面，尽管四季度权益市场整体处于震荡区间，但转债市场呈单边
上行态势，整体估值水平一路上扬至年内高点，四季度中证转债指数累计上涨 6.59%。
本基金四季度基金规模明显增加，债券部分在严格控制信用风险的基础上，精选较
高收益信用个券进行配置，同时通过利率债波段交易增厚了收益。整体看，获得了稳定
较高收益。
2020 年一季度，本基金债券部分配置力求获得较好的票息收益。同时，积极关注
利率债、可转债交易性机会，并配合股票部分投资策略，做好流动性管理。
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期内，海富通富祥基金净值增长率为 1.46%，同期业绩比较基准收益率为 3.15%，
基金净值跑输业绩比较基准 1.69 个百分点。本季度股票市场波动较大，主流指数大幅
上涨，导致基金跑输基准。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金自 2019年 8月 26日至 2019年 10月 30日，已连续四十三个工作日出现基
金资产净值低于五千万元的情形。
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§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（％）
1 权益投资 71,604,390.16 26.61
其中：股票 71,604,390.16 26.61
2 固定收益投资 188,243,051.03 69.96
其中：债券 188,243,051.03 69.96
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 4,064,047.58 1.51
7 其他资产 5,176,091.09 1.92
8 合计 269,087,579.86 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,539,016.00 0.64
C 制造业 27,285,461.40 11.37
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,777,114.00 1.16
E 建筑业 1,176,758.00 0.49
F 批发和零售业 908,849.26 0.38
G 交通运输、仓储和邮政业 2,813,527.50 1.17
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 1,842,416.00 0.77
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业
J 金融业 26,996,277.00 11.25
K 房地产业 5,633,612.00 2.35
L 租赁和商务服务业 346,605.00 0.14
M 科学研究和技术服务业 276,360.00 0.12
N 水利、环境和公共设施管理业 2,850.00 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 5,544.00 0.00
S 综合 - -
合计 71,604,390.16 29.83
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 601318 中国平安 95,800 8,187,068.00 3.41
2 600519 贵州茅台 5,700 6,743,100.00 2.81
3 600036 招商银行 168,100 6,317,198.00 2.63
4 600048 保利地产 247,400 4,002,932.00 1.67
5 601166 兴业银行 189,600 3,754,080.00 1.56
6 600030 中信证券 106,100 2,684,330.00 1.12
7 600585 海螺水泥 48,900 2,679,720.00 1.12
8 600009 上海机场 23,466 1,847,947.50 0.77
9 600900 长江电力 100,000 1,838,000.00 0.77
10 600887 伊利股份 56,700 1,754,298.00 0.73
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
海富通富祥混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告
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序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 27,675,817.70 11.53
其中：政策性金融债 27,675,817.70 11.53
4 企业债券 116,175,000.00 48.40
5 企业短期融资券 29,958,000.00 12.48
6 中期票据 10,106,000.00 4.21
7 可转债（可交换债） 4,328,233.33 1.80
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 188,243,051.03 78.43
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例（％）
1 011902826
19柳钢集团
SCP002
200,000 19,940,000.00 8.31
2 1580098 15阳江债 200,000 12,480,000.00 5.20
3 127244 PR中关村 200,000 12,108,000.00 5.04
4 108602 国开 1704 107,690 10,831,460.20 4.51
5 143291 17渝高 01 100,000 10,374,000.00 4.32
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
海富通富祥混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的，并选择流动性好、交易活跃的股指期货
合约进行多头或者空头套期保值。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流
动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债
期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保
值等策略进行套期保值操作。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期，本基金未参与国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 18,587.41
2 应收证券清算款 1,775,775.99
3 应收股利 -
4 应收利息 3,381,129.18
5 应收申购款 598.51
海富通富祥混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 113522 旭升转债 179,136.00 0.07
2 128019 久立转 2 179,032.00 0.07
3 123009 星源转债 177,563.10 0.07
4 128048 张行转债 167,167.00 0.07
5 128021 兄弟转债 166,449.64 0.07
6 110047 山鹰转债 166,085.10 0.07
7 113504 艾华转债 165,032.40 0.07
8 127006 敖东转债 163,155.20 0.07
9 113508 新凤转债 162,052.40 0.07
10 110043 无锡转债 161,519.80 0.07
11 128045 机电转债 161,024.00 0.07
12 128046 利尔转债 159,994.23 0.07
13 113516 吴银转债 156,750.30 0.07
14 110034 九州转债 156,643.50 0.07
15 113519 长久转债 155,946.00 0.06
16 113515 高能转债 155,596.70 0.06
17 128034 江银转债 155,330.56 0.06
18 110045 海澜转债 151,294.60 0.06
19 113517 曙光转债 150,850.60 0.06
20 110038 济川转债 150,276.00 0.06
21 113017 吉视转债 149,387.40 0.06
22 113505 杭电转债 147,600.00 0.06
23 132009 17中油 EB 147,585.60 0.06
24 113525 台华转债 146,448.00 0.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,176,091.09
海富通富祥混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告
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25 113008 电气转债 87,711.60 0.04
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 41,063,778.98
本报告期基金总申购份额 188,232,753.53
减：本报告期基金总赎回份额 13,914,975.27
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 215,381,557.24
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2019/10/1-201
9/10/30
18,68
7,850
.48
18,21
4,025
.50
-
36,901,875
.98
17.13%
2 2019/10/31-20 - 45,53 10,000, 35,536,429 16.50%
海富通富祥混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告
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19/12/10 6,429
.87
000.00 .87
3
2019/10/31-20
19/11/19
-
36,42
8,961
.75
-
36,428,961
.75
16.91%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致
的特有风险主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引
发基金净值剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能
无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等情形。
4、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的
50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申
购及转换转入申请。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 74 只公募基金。截至 2019 年 12 月
31日，海富通管理的公募基金资产规模约 1114亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月，海富通全资子公
司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外
机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月，
中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富
通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理
服务。2016年 12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批
基本养老保险基金投资管理人。
2018 年 3 月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起
海富通富祥混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告
第 19页共 20页
式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基
金。2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和
2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业
金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”
奖——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上
海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通富祥混合型证券投资基金的文件
（二）海富通富祥混合型证券投资基金基金合同
（三）海富通富祥混合型证券投资基金招募说明书
（四）海富通富祥混合型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通富祥混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人
办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通富祥混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告
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海富通基金管理有限公司
二〇二〇年一月二十一日
