金元顺安沣楹债券型证券投资基金
2019年第 4季度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2020年 01月 21日
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目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................................... 3
§2 基金产品概况 ............................................................................................................................................... 4
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................... 5
3.1 主要财务指标 ....................................................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................... 5
§4 管理人报告 ................................................................................................................................................... 7
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .................................................................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................................ 7
4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................................... 8
4.5 报告期内基金的业绩表现.................................................................................................................... 9
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ............................................................................ 9
§5 投资组合报告 ............................................................................................................................................. 10
5.1 报告期末基金资产组合情况.............................................................................................................. 10
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................................. 10
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............................... 11
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ...................................................................................... 12
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................. 13
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 .............. 13
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .......................... 13
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................. 13
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .............................................................................. 13
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................................ 14
5.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................................... 14
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§6 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................. 17
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 .............................................................................................. 18
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .............................................................................................. 18
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .............................................................................. 18
§8 影响投资者决策的其他重要信息.............................................................................................................. 19
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.................................................. 19
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................................... 19
§9 备查文件目录 ............................................................................................................................................. 21
9.1 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 21
9.2 存放地点 ............................................................................................................................................. 21
9.3 查阅方式 ............................................................................................................................................. 21
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 01月 20日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 10月 01日起至 2019年 12月 31日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 金元顺安沣楹债券
基金主代码 003135
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 09月 22日
报告期末基金份额总额 1,292,110,980.39份
投资目标 本基金主要投资于债券资产，在控制基金资产净值波动的基础上，
严格管理股票资产的投资比例，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金将密切关注债券、股票市场的运行状况与风险收益特征，通
过自上而下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、
市场流动性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别
在经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风险收益特征
进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并依据
各因素的动态变化进行及时调整。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金系债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金和混合型
基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等
偏低的投资品种。
基金管理人 金元顺安基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2019年 10月 01日-2019年 12月 31日）
1.本期已实现收益 21,253,821.60
2.本期利润 44,457,312.15
3.加权平均基金份额本期利润 0.0323
4.期末基金资产净值 1,481,348,647.88
5.期末基金份额净值 1.1465
注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）；
3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12月 31日；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 2.93% 0.21% 0.61% 0.04% 2.32% 0.17%
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：
1、本基金合同生效日为 2016年 09月 22日，业绩基准累计增长率以 2016年 09月 21日指数为基
准；
2、本基金各类资产的投资比例为：本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%；投资于股票资
产不高于基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，
前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
3、本基金业绩比较基准为“中债综合指数”。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
周博洋 本基金基
金经理
2018-01-26 - 7年 金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺
安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、
金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺
安沣楹债券型证券投资基金、金元顺安沣顺
定期开放债券型发起式证券投资基金和金
元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经
理，兰卡斯特大学理学硕士。曾任上海新世
纪资信评估投资服务有限公司助理分析师，
上海证券有限责任有限公司项目经理。2014
年 8 月加入金元顺安基金管理有限公司。7
年证券、基金等金融行业从业经历，具有基
金从业资格。
注：
1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，
则任职日期为基金合同生效日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金合同》
和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险
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的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比
例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务
流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部和交易室监督，确保公平交易制度的
执行和实现。
本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金管理人《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公
平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异
常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交
易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可
能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控
制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行
为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
猪肉价格持续飙升使得市场对 CPI的关注度不断提升，10月的债券收益率也在通胀超预期影响下
持续上行，单月十年国开上行 23个 BP。至 11月央行意外降低MLF、omo利率使得市场利率迅速下行。
12 月市场在出现企稳迹象的基本面和充裕的流动性间博弈，收益率呈震荡走势。整体来看四季度呈现
由宽幅震荡向窄幅震荡的过度，十年国开收益率上行 4.3bp。股市方面成长类个股表现较好，5G、芯片、
半导体、汽车电子等概念活跃，四季度上证、深成分别上行 4.99%和 10.31%。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末金元顺安沣楹债券基金份额净值为 1.1465元；
本报告期内，基金份额净值增长率 2.93%，同期业绩比较基准收益率为 0.61%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形。
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 258,143,921.61 13.38
其中：股票 258,143,921.61 13.38
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,477,144,221.07 76.54
其中：债券 1,477,144,221.07 76.54
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 130,000,255.00 6.74
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 27,777,675.83 1.44
8 其他资产 36,744,241.45 1.90
9 合计 1,929,810,314.96 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
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C 制造业 157,473,019.75 10.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 910,800.00 0.06
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,598,806.00 1.05
J 金融业 68,976,206.70 4.66
K 房地产业 10,012,184.00 0.68
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 5,172,905.16 0.35
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 258,143,921.61 17.43
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
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1 601398 工商银行 2,476,200 14,560,056.00 0.98
2 601066 中信建投 422,700 12,850,080.00 0.87
3 600036 招商银行 322,100 12,104,518.00 0.82
4 002460 赣锋锂业 325,659 11,342,702.97 0.77
5 002624 完美世界 250,200 11,043,828.00 0.75
6 002475 立讯精密 297,000 10,840,500.00 0.73
7 000338 潍柴动力 663,140 10,530,663.20 0.71
8 600585 海螺水泥 187,100 10,253,080.00 0.69
9 600048 保利地产 618,800 10,012,184.00 0.68
10 002250 联化科技 573,500 9,824,055.00 0.66
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 79,091,600.00 5.34
其中：政策性金融债 79,091,600.00 5.34
4 企业债券 202,395,913.80 13.66
5 企业短期融资券 260,744,000.00 17.60
6 中期票据 623,875,000.00 42.12
7 可转债（可交换债） 281,292,707.27 18.99
8 同业存单 29,745,000.00 2.01
9 其他 - -
10 合计 1,477,144,221.07 99.72
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011901625 19江铜 SCP004 600,000 60,132,000.00 4.06
2 136298 16青港 01 500,000 50,225,000.00 3.39
3 190301 19进出 01 490,000 49,019,600.00 3.31
4 101800349 18张家公资MTN001 400,000 42,828,000.00 2.89
5 101800607 18阜阳投资MTN001 400,000 42,732,000.00 2.88
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未投资资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未投资贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未投资权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
招商银行（600036）
2019年 07月 02日，平安银行和招商银行在银行间债券回购市场达成 DR001为 0.09%的异常利率
交易。经两家银行自查，为交易员操作失误所致。
全国银行间同业拆借中心现对平安银行和招商银行进行通报批评，要求两家机构加强风险控制和
内部管理，并依据《银行间本币市场交易员管理办法（试行）》（中汇交发[2014]196号），暂停平安银行
和招商银行相关交易员的银行间本币市场交易员资格 1年。
本基金管理人作出说明如下：
（1）投资决策程序：招商银行为全国性股份制银行，在整个银行系统中规模排名靠前，资产质量
较好，经营相对稳健，未来业务能保持平稳发展。
（2）该行 2019 年 7 月由于一笔银行间回购操作失误被全国银行间同业拆借中心通报批评。该处
罚对公司经营影响不大，不会对公司的对公和个人业务产生负面影响，因此继续持有该公司股票。
5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 538,988.66
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2 应收证券清算款 9,996,757.64
3 应收股利 -
4 应收利息 26,208,455.17
5 应收申购款 39.98
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 36,744,241.45
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110053 苏银转债 33,163,848.90 2.24
2 113011 光大转债 32,743,195.60 2.21
3 113013 国君转债 24,251,031.00 1.64
4 113022 浙商转债 24,229,080.60 1.64
5 127005 长证转债 16,834,012.80 1.14
6 113009 广汽转债 9,231,842.40 0.62
7 113021 中信转债 8,374,622.80 0.57
8 127012 招路转债 7,816,756.85 0.53
9 127006 敖东转债 7,650,656.00 0.52
10 113020 桐昆转债 5,657,505.50 0.38
11 113025 明泰转债 5,458,555.50 0.37
12 128016 雨虹转债 5,342,430.24 0.36
13 128028 赣锋转债 5,213,192.92 0.35
14 110048 福能转债 4,774,431.20 0.32
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15 113522 旭升转债 4,562,992.00 0.31
16 127011 中鼎转2 4,477,440.03 0.30
17 110051 中天转债 4,391,360.40 0.30
18 110054 通威转债 4,383,507.60 0.30
19 123016 洲明转债 3,899,336.48 0.26
20 128059 视源转债 3,336,011.07 0.23
21 128058 拓邦转债 3,326,537.40 0.22
22 128057 博彦转债 3,094,050.24 0.21
23 128061 启明转债 1,559,847.50 0.11
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,428,017,545.14
报告期期间基金总申购份额 10,513.05
减：报告期期间基金总赎回份额 135,917,077.80
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 1,292,110,980.39
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未进行本基金的申购、赎回及红利再投资等交易。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构 1
2019年10月01日
-2019年12月31日
451,518,984.98 0.00 0.00 451,518,984.98 34.94%
产品特有风险
? 持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额
赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款
项延期获得。
? 基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；
若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资
产，可能对基金资产净值造成较大波动。
? 基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基
金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、2019年 10月 14日，在《证券时报》和 www.jysa99.com公布金元顺安基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海挖财基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；
2、2019年 10月 22日，在《证券时报》和 www.jysa99.com公布金元顺安基金管理有限公司旗下
证券投资基金 2019年第三季度报告；
金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告
20
3、2019年 10月 31日，在《证券时报》和 www.jysa99.com公布金元顺安基金管理有限公司关于
修改旗下 15只基金的基金合同及托管协议的公告；
4、2019年 11月 02日，在《证券时报》和 www.jysa99.com公布关于金元顺安基金管理有限公司
直销柜台更改认申购最低限额的公告；
5、2019年 11月 05日，在《证券时报》和 www.jysa99.com公布金元顺安沣楹债券型证券投资基
金更新招募说明书[2019年 2号]；
6、2019年 11月 05日，在《证券时报》和 www.jysa99.com公布金元顺安沣楹债券型证券投资基
金更新招募说明书摘要[2019年 2号]；
7、2019年 12月 09日，在《证券时报》和 www.jysa99.com公布金元顺安基金管理有限公司旗下
部分基金增加中信建投证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；
8、2019年 12月 11日，在《证券时报》和 www.jysa99.com公布金元顺安基金管理有限公司旗下
部分基金增加北京百度百盈基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告。
金元顺安沣楹债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告
21
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予金元顺安沣楹债券型证券投资基金募集注册的文件；
2、《金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金合同》；
3、《金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金招募说明书》；
4、《金元顺安沣楹债券型证券投资基金托管协议》；
5、关于申请募集注册金元顺安沣楹债券型证券投资基金的法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
金元顺安基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 33号花旗集团大厦 3608室
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站
www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司，
本公司客服电话 400-666-0666、021-68881898。
金元顺安基金管理有限公司
2020年 01月 21日
