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红土创新优淳货币A(005150)

红土创新优淳货币:红土创新优淳货币市场基金2019年第4季度报告查看PDF公告




红土创新优淳货币市场基金 2019年第 4季度报告 2019年 12月 31日 基金管理人:红土创新基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 1月 21日 红土创新优淳货币 2019年第 4季度报告 第 2 页 共 14 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 1月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 红土创新优淳货币 交易代码 005150 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 9月 8日 报告期末基金份额总额 420,490,342.27份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上, 力争获得稳定的收益。 投资策略 本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策 略、套利交易策略等积极的投资策略相结合,对各类 可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略考虑各 类资产的风险性、流动性及收益性特征,把风险控制 在预算之内,在不增加风险的基础上保持高流动性, 最终追求稳定的收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风 险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基 金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 红土创新基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B 下属分级基金的交易代码 005150 005151 报告期末下属分级基金的份额总额 101,489,101.63份 319,001,240.64份


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019年 10月 1日 - 2019年 12月 31日 ) 红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B 1. 本期已实现收益 736,389.89 2,598,901.39 2.本期利润 736,389.89 2,598,901.39 3.期末基金资产净值 101,489,101.63 319,001,240.64 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用 摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 红土创新优淳货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6432% 0.0036% 0.0894% 0.0000% 0.5538% 0.0036%


红土创新优淳货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.7042% 0.0036% 0.0894% 0.0000% 0.6148% 0.0036%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 红土创新优淳货币 2019年第 4季度报告 第 5 页 共 14 页


注:1.本基金合同于 2017年 9月 8日生效,,截至报告期末已满一年; 2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 梁戈伟 基金经理 2017年 9月 8日 - 11 厦门大学金融学学士。历任宝 盈基金营销策划经理、高级交 易员。现担任红土创新货币市 场基金、红土创新优淳货币市 场基金、红土创新增强收益债 券型基金基金经理。 邱骏 基金经理 2019年 3月 - 9 厦门大学金融工程硕士,CPA, 红土创新优淳货币 2019年第 4季度报告 第 6 页 共 14 页


19日 CFA。曾任宝盈基金研究员、 宝盈货币市场基金基金经理、 红土创新基金专户投资经理, 现任红土创新货币市场基金、 红土创新优淳货币市场基金 基金经理。 注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期。


2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《红土创新优淳货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤 勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本 报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的 相关规定和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,国内经济继续面临下行压力,但边际上有一定积极信号出现。外部压力有所缓解, 中美贸易谈判取得积极进展,双方就第一阶段协议文本达成一致,同时美联储启动年内第三次降 息,全球央行普遍进入降息通道,外围市场的不确定性有所降低。通胀成为报告期内新的重要变量, CPI时隔 6年之后再次向上突破 3%,引发市场担忧,但本轮通胀主要是由于猪肉供给端的剧烈收 缩所导致,价格领域出现了食品价格通胀与工业品价格通缩共存的结构性矛盾,人民银行在稳增 长、降低实体企业融资成本与控制通胀预期之间的权衡下下调了 MLF利率和公开市场操作利率 5BP,同时在年末公开市场投放了大量的跨年资金,整体流动环境保持宽松,通胀并未对货币政策 红土创新优淳货币 2019年第 4季度报告 第 7 页 共 14 页


产生明显抑制。 本基金在运作期内,继续严格控制组合信用风险,保持了适度的杠杆水平和合理的组合久期, 并根据市场情况适时参与了债券和同业存单的波段机会以提升组合收益。 展望 2020年一季度,经济下行的斜率预计将逐步减小,库存处于低位的前提下伴随着外需的 回暖,制造业有望出现阶段性的被动补库存,CPI读数在 1月份冲高之后将逐步下降,名义经济 增速大概率将构筑年内高点,货币政策预计维持宽松的状态。 本基金将继续维持适度的杠杆和合理的久期水平,积极把握债券一二级市场投资机会,提升 组合收益水平。


4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期红土创新优淳货币 A的基金份额净值收益率为 0.6432%,本报告期红土创新优淳货 币 B的基金份额净值收益率为 0.7042%,同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 367,687,897.50 73.73 其中:债券 367,687,897.50 73.73 资产支持证券 -


- 2 买入返售金融资产 118,842,978.26 23.83 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 11,351,264.52 2.28 4 其他资产 822,101.03 0.16 5 合计 498,704,241.31 100.00


红土创新优淳货币 2019年第 4季度报告 第 8 页 共 14 页


5.2 报告期债券回购融资情况


序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 3,820,449,179.02 12.84 其中:买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 77,799,592.40 18.50 其中:买断式回购融资 - - 注:上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 59 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 67 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30


报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例(%) 各期限负债占基金资产净值 的比例(%) 1 30天以内 45.23


18.50


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 - - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 66.12 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 2.36 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 红土创新优淳货币 2019年第 4季度报告 第 9 页 共 14 页


天的浮动利率债 5 120天(含)-397天(含) 4.69 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 118.40 18.50


5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明





本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 29,978,177.62 7.13 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 10,020,573.38 2.38 5 企业短期融资券 20,015,762.07 4.76 6 中期票据 - - 7 同业存单 307,673,384.43 73.17 8 其他 - - 9 合计 367,687,897.50 87.44 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - -


5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 111903013 19农业银行 CD013 500,000 49,647,550.48 11.81 2 111905029 19建设银行 CD029 500,000 49,644,532.44 11.81 3 111908049 19中信银行 CD049 500,000 49,644,355.85 11.81 4 111913015 19浙商银行 CD015 400,000 39,718,726.55 9.45 5 199942 19贴现国债 42 300,000 29,978,177.62 7.13 6 111905079 19建设银行 CD079 300,000 29,785,940.88 7.08 红土创新优淳货币 2019年第 4季度报告 第 10 页 共 14 页


7 011900915 19南航股 SCP009 200,000 20,015,762.07 4.76 8 111913072 19浙商银行 CD072 200,000 19,884,971.73 4.73 9 111980893 19河北银行 CD049 200,000 19,858,430.20 4.72 10 111994243 19西安银行 CD009 200,000 19,855,845.69 4.72


5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0940% 报告期内偏离度的最低值 -0.0044% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0229%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细











本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。


5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 红土创新优淳货币 2019年第 4季度报告 第 11 页 共 14 页


5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 689,001.84 4 应收申购款 133,099.19 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 822,101.03


§6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B 报告期期初基金份额总额 124,530,298.62 403,766,976.75 报告期期间基金总申购份额 40,397,092.72 147,038,472.90 报告期期间基金总赎回份额 63,438,289.71 231,804,209.01 报告期期末基金份额总额 101,489,101.63 319,001,240.64


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 43-红利发放 2019年 10月 8日 33,265.27 0.00 0.00% 2 43-红利发放 2019年 10月 9日 4,137.21 0.00 0.00% 3 43-红利发放 2019年 10月 10日 4,132.35 0.00 0.00% 4 43-红利发放 2019年 10月 11日 4,067.40 0.00 0.00% 5 43-红利发放 2019年 10月 14日 11,814.21 0.00 0.00% 6 43-红利发放 2019年 10月 15日 15,858.15 0.00 0.00% 7 43-红利发放 2019年 10月 16日 4,069.26 0.00 0.00% 8 43-红利发放 2019年 10月 17日 4,087.17 0.00 0.00% 9 43-红利发放 2019年 10月 18日 3,622.05 0.00 0.00% 10 43-红利发放 2019年 10月 21日 12,158.96 0.00 0.00% 11 43-红利发放 2019年 10月 22日 4,231.69 0.00 0.00% 12 43-红利发放 2019年 10月 23日 4,172.56 0.00 0.00% 13 43-红利发放 2019年 10月 24日 4,379.37 0.00 0.00% 14 43-红利发放 2019年 10月 25日 3,928.65 0.00 0.00% 15 43-红利发放 2019年 10月 28日 10,569.56 0.00 0.00% 16 22-申购 2019年 10月 28日 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00% 红土创新优淳货币 2019年第 4季度报告 第 12 页 共 14 页


17 43-红利发放 2019年 10月 29日 8,180.43 0.00 0.00% 18 43-红利发放 2019年 10月 30日 4,602.90 0.00 0.00% 19 43-红利发放 2019年 10月 31日 4,696.83 0.00 0.00% 20 43-红利发放 2019年 11月 1日 4,668.08 0.00 0.00% 21 43-红利发放 2019年 11月 4日 14,523.40 0.00 0.00% 22 43-红利发放 2019年 11月 5日 4,634.46 0.00 0.00% 23 43-红利发放 2019年 11月 6日 5,841.63 0.00 0.00% 24 43-红利发放 2019年 11月 7日 4,563.72 0.00 0.00% 25 43-红利发放 2019年 11月 8日 4,516.27 0.00 0.00% 26 43-红利发放 2019年 11月 11日 14,444.61 0.00 0.00% 27 43-红利发放 2019年 11月 12日 4,473.42 0.00 0.00% 28 43-红利发放 2019年 11月 13日 4,993.49 0.00 0.00% 29 43-红利发放 2019年 11月 14日 4,304.10 0.00 0.00% 30 43-红利发放 2019年 11月 15日 11,353.18 0.00 0.00% 31 43-红利发放 2019年 11月 18日 12,805.05 0.00 0.00% 32 43-红利发放 2019年 11月 19日 6,103.45 0.00 0.00% 33 43-红利发放 2019年 11月 20日 6,343.20 0.00 0.00% 34 24-赎回 2019年 11月 20日 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00% 35 43-红利发放 2019年 11月 21日 7,027.23 0.00 0.00% 36 43-红利发放 2019年 11月 22日 7,050.66 0.00 0.00% 37 43-红利发放 2019年 11月 25日 18,232.79 0.00 0.00% 38 43-红利发放 2019年 11月 26日 5,814.16 0.00 0.00% 39 43-红利发放 2019年 11月 27日 4,192.90 0.00 0.00% 40 43-红利发放 2019年 11月 28日 5,805.21 0.00 0.00% 41 43-红利发放 2019年 11月 29日 4,705.35 0.00 0.00% 42 43-红利发放 2019年 12月 2日 14,021.69 0.00 0.00% 43 43-红利发放 2019年 12月 3日 4,804.53 0.00 0.00% 44 43-红利发放 2019年 12月 4日 4,585.32 0.00 0.00% 45 43-红利发放 2019年 12月 5日 4,605.17 0.00 0.00% 46 43-红利发放 2019年 12月 6日 3,872.81 0.00 0.00% 47 43-红利发放 2019年 12月 9日 14,376.24 0.00 0.00% 48 43-红利发放 2019年 12月 10日 5,078.30 0.00 0.00% 49 43-红利发放 2019年 12月 11日 3,617.12 0.00 0.00% 50 24-赎回 2019年 12月 11日 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00% 51 43-红利发放 2019年 12月 12日 3,402.43 0.00 0.00% 52 43-红利发放 2019年 12月 13日 3,276.12 0.00 0.00% 53 43-红利发放 2019年 12月 16日 9,852.52 0.00 0.00% 54 43-红利发放 2019年 12月 17日 5,216.13 0.00 0.00% 55 43-红利发放 2019年 12月 18日 3,432.38 0.00 0.00% 56 43-红利发放 2019年 12月 19日 3,052.08 0.00 0.00% 红土创新优淳货币 2019年第 4季度报告 第 13 页 共 14 页


57 43-红利发放 2019年 12月 20日 4,168.62 0.00 0.00% 58 43-红利发放 2019年 12月 23日 10,858.15 0.00 0.00% 59 43-红利发放 2019年 12月 24日 3,503.19 0.00 0.00% 60 24-赎回 2019年 12月 25日 21,000,000.00 21,000,000.00 0.00% 61 43-红利发放 2019年 12月 26日 3,174.00 0.00 0.00% 62 43-红利发放 2019年 12月 27日 3,001.44 0.00 0.00% 63 43-红利发放 2019年 12月 28日 3,246.83 0.00 0.00% 64 43-红利发放 2019年 12月 30日 14,668.37 0.00 0.00% 65 43-红利发放 2019年 12月 31日 10,453.13 0.00 0.00% 合计


34,434,636.95 34,000,000.00


注:申购份额包括红利再投资和份额折算。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20191015-20191015 94,246,385.49 650,626.17 12,000,000.00 82,897,011.66 19.71% 2 20191101-20191120 94,246,385.49 650,626.17 12,000,000.00 82,897,011.66 19.71% 3 20191224-20191226 94,246,385.49 650,626.17 12,000,000.00 82,897,011.66 19.71% 个 人 - - - - - - -








产品特有风险 - 注:报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 红土创新优淳货币 2019年第 4季度报告 第 14 页 共 14 页


§9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准红土创新优淳货币市场基金设立的文件 (2)红土创新优淳货币市场基金基金合同 (3)红土创新优淳货币市场基金托管协议 (4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (5)报告期内红土创新优淳货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人红土创新基金管理有限公司,客户服 务电话:4000603333(免长途话费)