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汇安鼎利纯债A(006431)

汇安鼎利纯债:汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF公告

 
 
汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 
2019 年第 4 季度报告 
 
2019 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:2020 年 1 月 21 日 
汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 
第 2 页 共12 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇安鼎利纯债 基金主代码 006431 交易代码 006431 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 3 月 20 日 报告期末基金份额总额 2,464,025.65 份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金的投资策略包括债券投资策略、资产支持 证券投资策略、中小企业私募债投资策略、国债 期货投资策略等,其中,在进行债券投资时,本 基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策 略、套利交易策略和可转换债券投资策略,选择 合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动 管理,获得超额收益。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低 风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低 于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基 金。 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇安鼎利纯债 A 汇安鼎利纯债 C 下属分级基金的交易代码 006431 006432 报告期末下属分级基金的份额总额 1,627,394.44 份 836,631.21 份 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 3 页 共12 页





§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 ) 汇安鼎利纯债 A 汇安鼎利纯债 C 1.本期已实现收益 2,415.83 3,657.38 2.本期利润 -1,801.85 3,036.90 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0004 0.0034 4.期末基金资产净值 1,638,910.95 840,369.10 5.期末基金份额净值 1.0071 1.0045 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇安鼎利纯债 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.50% 0.14% 0.61% 0.04% -0.11% 0.10% 汇安鼎利纯债 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.40% 0.14% 0.61% 0.04% -0.21% 0.10%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 5 页 共12 页


注:①本基金合同生效日为 2019 年 3 月 20 日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。 ②根据《汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为具有良好流 动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债 券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债 券、中小企业私募债、可分离交易可转债中的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包 括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会 允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为:本基 金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易 保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。根据基金合同的规定,自基金合 同生效之日起 6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末,本基金已 完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。建仓期为 2019 年 3 月 20 日至 2019 年 9 月 19 日,建 仓结束时各项资产比例符合合同约定。


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§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨芳 固定收 益投资 部高级 经理、本 基金的 基金经 理 2019 年 3 月 20 日 - 8 年 杨芳,经济学学士,8 年证 券、基金行业从业经历。曾 任职于华创证券,2016 年 7 月起加入汇安基金管理有 限责任公司,任固定收益投 资部高级经理一职。2017 年 4 月 14 日至 2019 年 12 月 11 日,任汇安嘉裕纯债债券 型证券投资基金基金经理; 2017年 4月 28日至 2019年 10 月 14 日,任汇安嘉汇纯 债债券型证券投资基金基 金经理;2018 年 2 月 7 日至 2019 年 12 月 11 日,任汇安 裕华纯债定期开放债券型 发起式证券投资基金基金 经理;2018 年 3 月 27 日至 2019 年 10 月 14 日,任汇安 稳裕债券型证券投资基金 基金经理; 2017 年 4 月 28 日至今,任汇安嘉源纯债债 券型证券投资基金基金经 理;2018 年 11 月 7 日至今, 任汇安短债债券型证券投 资基金基金经理;2018 年 11 月 26 日至今,任汇安嘉 鑫纯债债券型证券投资基 金基金经理;2019 年 1 月 10 日至今,任汇安丰华灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理;2019 年 3 月 20 日至今,任汇安鼎利纯债债 券型证券投资基金基金经 理;2019 年 9 月 17 日至今, 任汇安中短债债券型证券 投资基金基金经理。 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 7 页 共12 页





4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,完善相应制度及流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公 平执行,确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合,报告期内公 平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 中美贸易摩擦阶段性缓和,各国前期转为宽松的货币政策逐步发挥作用,全球经济同步下行 转为次第回稳。中国国内补库存有望帮助经济短期反弹,地方专项债提前发行和隐形债务置换有 望提振基建投资,房地产开发商拿地谨慎,但施竣工仍可维持增速,并惠及地产后产业链的行业。 宏观经济增速整体平稳,更关注结构性改革。货币政策受通胀、汇率、稳增长、支持实体融资和 防范系统性风险等多重目标制约,将继续综合运用降准、超额续作 MLF 等多种手段,在相对宽松 的总基调下实现精准滴灌。 预计货币市场利率和国债收益率继续维持低位小幅震荡,信用利差也已接近历史低位,国内 机构配置压力和外资增配国内债券资产,可有效承接债券供给,通过债券资产获取收益难度增加。 理财收益率缓慢下行,居民增加权益市场配置的趋势渐行渐近,股票市场以及可转债市场已有一 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 8 页 共12 页


定涨幅,在精选标的下仍具相对吸引力。


4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇安鼎利纯债 A基金份额净值为 1.0071 元,本报告期基金份额净值增长率为 0.50%;截至本报告期末汇安鼎利纯债 C基金份额净值为 1.0045 元,本报告期基金份额净值增长 率为 0.40%;同期业绩比较基准收益率为 0.61%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金已连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元,本基金管理人已按法规要求向证监 会报送解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票


- - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


2,001,200.00 76.04 其中:债券


2,001,200.00 76.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


500,000.00 19.00 其中:买断式回购的买入返售金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


85,483.89 3.25 8 其他资产


44,988.64 1.71 9 合计





2,631,672.53


100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 9 页 共12 页


5.2.1 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 2,001,200.00 80.72 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,001,200.00 80.72


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 019611 19 国债 01 20,000 2,001,200.00 80.72 注:本基金本报告期末仅持有上述一只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 10 页 共12 页


5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 5.10.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 745.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 44,243.25 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 44,988.64


5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇安鼎利纯债 A 汇安鼎利纯债 C 报告期期初基金份额总额 7,858,919.50 1,084,388.85 报告期期间基金总申购份额 1,991,264.39 25,157.53 减:报告期期间基金总赎回份额 8,222,789.45 272,915.17 报告期期末基金份额总额 1,627,394.44 836,631.21 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 11 页 共12 页


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 本基金本报告期内未存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于 2019 年 11 月 16 日发布《汇安基金管理有限责任公司关于变更高级管理人员的 公告》,秦军先生自 2019 年 11 月 4 日起不再担任汇安基金管理有限责任公司总经理,由公司董 事长何斌先生代任总经理岗位。 上述变更事项,经汇安基金管理有限责任公司第一届董事会第三十四次会议审议通过,对公 司资产管理业务及资产委托人的合法权益不存在重大不利影响。公司已按相关规定向中国证券监 督管理委员会北京监管局报告并报中国证券投资基金业协会备案。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇安鼎利纯债债券型证券投资基金募集的文件 2、汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金合同 3、汇安鼎利纯债债券型证券投资基金托管协议 4、汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 12 页 共12 页


9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13 层 上海市虹口区东大名路 501 白玉兰大厦 36 层 02-03 室 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支 付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站:http://www.huianfund.cn/ 汇安基金管理有限责任公司 2020 年 1 月 21 日