华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2020 年 1 月 21 日
华宝中证 500 增强 2019 年第 4季度报告
第 2 页 共 18 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称
华宝中证 500 增强
基金主代码
005607
基金运作方式
契约型开放式、发起式
基金合同生效日
2018 年 4 月 19 日
报告期末基金份额总额
46,649,885.15 份
投资目标
本基金为中证 500 指数增强型基金，在实现对中证 500
指数有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的
组合配置和管理，力争实现超越标的指数的投资收益。
投资策略 本基金在复制标的指数的基础上优化投资组合，力求通
过量化技术实现指数增强的效果。
1、资产配置策略
本基金主要投资于中证 500 指数成分股及备选股票，也
会根据中证 500 股指期货的基差情况择机部分使用期货
替代现货，降低成本。视市场情况本基金也会谨慎地参
华宝中证 500 增强 2019 年第 4季度报告
第 3 页 共 18 页
与一些绝对收益策略。同时，本基金将预留必要的现金，
应对期货保证金的增加要求或投资者的赎回申请。
2、股票投资策略
本基金主要采用量化行业配置模型和量化 Alpha 选股模
型构建指数增强股票组合。在控制跟踪偏离度的前提下
力争实现超额表现，并根据市场变化趋势，定期对模型
进行调整，以改进模型的有效性。
（1）量化行业配置模型
在跟踪偏离风险可控的前提下，结合行业景气度、投资
时钟、行业动量和行业超跌偏离度等基本面和技术面模
型，在标的指数行业权重的基础上进行优化。
（2）量化 Alpha 选股模型
经过对中国证券市场运行特征的长期研究、大量实证检
验和投资实践，量化投资团队自主开发并不断改进Alpha
选股模型。该模型主要选取估值、成长、盈利质量、市
场预期等基本面因子以及股权激励、并购、重要股东投
资行为、业绩超预期等事件驱动因子。以超额收益的水
平和稳定性为目标，通过实证分析确定各因子的权重，
并动态跟踪适时调整。结合上述因子对股票池中的股票
综合打分，根据评分结果在各行业中选出股票，构建股
票投资组合。本基金进一步根据个股价格波动、风险收
益变化、特殊事件等实际情况，对行业内的个股权重动
态调整，以保证股票组合的跟踪误差处于可控范围内。
股票池包括标的指数的成分股及备选股、预计指数定期
调整中即将被调入的股票、非成分股中流动性良好、基
本面优质及与成分股相关度高的股票。
（3）风险控制与调整
本基金通常每月定期调整组合，并会对指数成分股保持
密切跟踪。在出现因增发、送配、长期停牌后复牌等对
权重造成较大影响的情况，或者成分股临时调入调出、
华宝中证 500 增强 2019 年第 4季度报告
第 4 页 共 18 页
成分股出现特殊事件等情况下，本基金将及时对投资组
合进行调整。
本基金将根据风险评估模型控制投资组合的跟踪偏离风
险。主要采用“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指
标对投资组合相对于目标指数的偏离情况进行监控与评
估。本基金风险控制目标是力争使基金净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%，年化跟踪误差不超过 7.5%。
3、股指期货投资策略
在不同的市场环境下，本基金将综合考虑股指期货相对
现货的基差、流动性、展期收益以及保证金要求等因素，
以套期保值为目的，选择部分使用股指期货多头合约替
代指数现货，以求提高资金利用效率和组合收益水平。
4、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，可投资于
债券、货币市场工具和资产支持证券，以保证基金资产
流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
5、资产支持证券投资策略
在严格控制投资风险的前提下，本基金将从信用风险、
流动性风险、利率风险、税收因素和提前还款因素等方
面综合评估资产支持证券的投资品种，选择低估的品种
进行投资。
6、融资及转融通证券出借业务投资策略
本基金将在法律法规允许的范围和比例内，以及风险可
控的前提下，基于谨慎原则参与融资和转融通证券出借
业务。
参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，
降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有
效跟踪标的指数的目的。
参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融
华宝中证 500 增强 2019 年第 4季度报告
第 5 页 共 18 页
券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融
通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收
益。
7、权证投资策略
在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用
权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以
期更好地实现本基金的投资目标。
8、其他金融工具投资策略
在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用
相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以期更好
地实现本基金的投资目标。
未来如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金
融产品，基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的
投资目标，制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、
信息披露方式等。
业绩比较基准
中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于高预期风险、高预期收益的
证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。
基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
华宝中证 500 增强 A
华宝中证 500 增强 C
下属分级基金的交易代码
005607
005608
报告期末下属分级基金的份额总额
31,232,018.04 份
15,417,867.11 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
华宝中证 500 增强 2019 年第 4季度报告
第 6 页 共 18 页
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日）
华宝中证 500 增强 A 华宝中证 500 增强 C
1.本期已实现收益
532,459.16 247,607.50
2.本期利润
2,002,484.93 1,041,342.16
3.加权平均基金份额本期利润
0.0614 0.0600
4.期末基金资产净值
29,622,159.65 14,524,313.13
5.期末基金份额净值
0.9485 0.9420
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝中证 500 增强 A
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 7.14% 0.82% 6.29% 0.88% 0.85% -0.06%
华宝中证 500 增强 C
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 7.02% 0.82% 6.29% 0.88% 0.73% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
华宝中证 500 增强 2019 年第 4季度报告
第 7 页 共 18 页
注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合，截至 2018 年 10 月
19 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
华宝中证 500 增强 2019 年第 4季度报告
第 8 页 共 18 页
丰晨成
本基金基金
经理、上证
180 价值
ETF、华宝上
证 180 价值
ETF 联接、华
宝中证全指
证券公司
ETF、华宝券
商ETF联接、
华宝中证
1000 指数分
级基金经理
2018 年 4 月 19 日 - 9 年
硕士。2009 年
加入华宝基金
管理有限公
司，先后担任
助理产品经
理、数量分析
师、投资经理
助理、投资经
理等职务。
2015 年 11 月
起任上证 180
价值交易型开
放式指数证券
投资基金、华
宝上证 180 价
值交易型开放
式指数证券投
资基金联接基
金基金经理。
2016 年 8月起
任华宝中证全
指证券公司交
易型开放式指
数证券投资基
金基金经理。
2018 年 4月起
任华宝中证
500 指数增强
型发起式证券
投资基金基金
经理。2018 年
6 月起任华宝
中证全指证券
公司交易型开
放式指数证券
投资基金发起
式联接基金基
金经理。2018
年 8 月起任华
宝中证 1000
指数分级证券
投资基金基金
经理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
华宝中证 500 增强 2019 年第 4季度报告
第 9 页 共 18 页
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法
律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
中证 500 指数在四季度呈现先跌再涨后又回落的走势，华宝中证 500 增强基金本报告期运用
量化手段进行主动管理，基金在本报告期的表现好于业绩比较基准。
本报告期为本基金的正常运作期，在实际操作中，我们遵守基金合同，按照既定的指数增强
投资策略，通过量化投资方法达到投资目标。
华宝中证 500 增强 2019 年第 4季度报告
第 10 页 共 18 页
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额 A净值增长率为 7.14%；本报告期基金份额 C净值增长率为 7.02%；同期业
绩比较基准收益率为 6.29%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金，基金合同于 2018 年 4 月 19 日生效，基金管理人于 2018 年 4 月 17 日
运用固有资金作为发起资金认购本基金，且承诺持有期限自本基金合同生效之日起不少于 3年。
根据本基金基金合同的规定：基金合同生效日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2亿
元，本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会
的方式延续。基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续 20 个工作日出现基金份额持
有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续 60 个工作日出现前述情形之一的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，
如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
截止 2019 年 12 月 31 日，本基金基金合同生效未满三年，基金管理人暂无需对基金持有人数
或基金资产净值进行预警说明。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
41,402,226.72 91.66
其中：股票
41,402,226.72 91.66
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
华宝中证 500 增强 2019 年第 4季度报告
第 11 页 共 18 页
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
3,325,917.56 7.36
8 其他资产
438,908.23 0.97
9 合计
45,167,052.51 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
174,776.00 0.40
B
采矿业
960,688.20 2.18
C
制造业
20,473,316.80 46.38
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,204,994.00 2.73
E
建筑业
621,541.00 1.41
F
批发和零售业
1,854,541.00 4.20
G
交通运输、仓储和邮政业
1,092,073.00 2.47
H
住宿和餐饮业
152,163.00 0.34
I
信息传输、软件和信息技术服务业
3,561,864.68 8.07
J
金融业
1,951,035.20 4.42
K
房地产业
1,559,143.00 3.53
L
租赁和商务服务业
634,002.00 1.44
M
科学研究和技术服务业
205,758.00 0.47
N
水利、环境和公共设施管理业 29,616.00 0.07
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
427,645.00 0.97
R
文化、体育和娱乐业
1,000,985.00 2.27
S
综合
323,970.00 0.73
合计
36,228,111.88 82.06
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
36,120.00 0.08
B
采矿业
- -
C
制造业
3,118,878.80 7.06
D
电力、热力、燃气及水生产和 228,072.00 0.52
华宝中证 500 增强 2019 年第 4季度报告
第 12 页 共 18 页
供应业
E
建筑业
37,422.00 0.08
F
批发和零售业
161,152.00 0.37
G
交通运输、仓储和邮政业
257,880.00 0.58
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
496,636.00 1.12
J
金融业
480,170.00 1.09
K
房地产业
91,840.00 0.21
L
租赁和商务服务业
68,606.00 0.16
M
科学研究和技术服务业
40,850.00 0.09
N
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育
35,760.00 0.08
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
114,150.00 0.26
S
综合
- -
合计
5,174,114.84 11.72
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号
股票代码 股票名称
数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002463 沪电股份 20,200 448,642.00 1.02
2 600745 闻泰科技 4,700 434,750.00 0.98
3 002500 山西证券 39,400 326,626.00 0.74
4 000988 华工科技 15,600 316,524.00 0.72
5 002340 格林美 63,400 308,758.00 0.70
6 600426 华鲁恒升 15,400 305,998.00 0.69
7 002465 海格通信 28,100 304,323.00 0.69
8 000401 冀东水泥 17,800 302,778.00 0.69
9 601128 常熟银行 32,700 297,897.00 0.67
10 002439 启明星辰 8,600 290,680.00 0.66
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
华宝中证 500 增强 2019 年第 4季度报告
第 13 页 共 18 页
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300016 北陆药业 25,400 228,346.00 0.52
2 002080 中材科技 18,400 228,160.00 0.52
3 300450 先导智能 4,100 184,254.00 0.42
4 002142 宁波银行 5,900 166,085.00 0.38
5 002020 京新药业 13,800 148,212.00 0.34
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量（买/卖）合约市值(元) 公允价值变动（元）
风险说明
- - - - - -
项目 值
华宝中证 500 增强 2019 年第 4季度报告
第 14 页 共 18 页
公允价值变动总额合计（元）
-
股指期货投资本期收益（元）
11,533.98
股指期货投资本期公允价值变动（元）
-
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金主要利用股指期货提高投资效率，以更好地实现本基金的投资目标，降低跟踪误差。
此外，在预期大额申购赎回、大额分红等情形发生时，本基金可以通过股指期货进行有效的现金
头寸管理。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
中证 500 增强基金截至 2019 年 12 月 31 日持仓前十名证券中的闻泰科技（600745）于 2019
年 8 月 16 日收到上交所通报批评。由于公司存在： 一、公司实施重大资产重组未按规定履行内
部决策程序，也未履行相应信息披露义务 二、公司办理重大资产重组停复牌事项不审慎 三、
未按期披露重组预案、草案等相关信息披露文件，未及时回复重组草案、预案问询函，且不配合
监管。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金
华宝中证 500 增强 2019 年第 4季度报告
第 15 页 共 18 页
投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
18,713.79
2
应收证券清算款
20,389.60
3
应收股利
-
4
应收利息
800.36
5
应收申购款
399,004.48
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
438,908.23
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况的说明。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
华宝中证 500 增强 2019 年第 4季度报告
第 16 页 共 18 页
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华宝中证 500 增强 A
华宝中证 500 增强 C
报告期期初基金份额总额
33,773,707.38 17,799,253.64
报告期期间基金总申购份额
2,458,009.49 8,957,486.92
减:报告期期间基金总赎回份额
4,999,698.83 11,338,873.45
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额
31,232,018.04 15,417,867.11
注:总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目
华宝中证 500 增强 A
华宝中证 500 增强 C
报告期期初管理人持有的本基金份额
10,000,450.05 -
报告期期间买入/申购总份额
- -
报告期期间卖出/赎回总份额
- -
报告期期末管理人持有的本基金份额
10,000,450.05 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
32.02 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总
份额比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固
有资金
10,000,450.05 21.4410,000,450.05 21.44 不少于三年
基金管理人高
级管理人员
- - - - -
基金经理等人
员
- - - - -
基金管理人股 - - - - -
华宝中证 500 增强 2019 年第 4季度报告
第 17 页 共 18 页
东
其他
- - - - -
合计
10,000,450.05 21.4410,000,450.05 21.44 -
注：1、本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计 10,001,000.00 元认
购了本基金。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于 3 年；
2、本基金管理人运用固有资金于 2018 年 4 月 16 日通过本公司直销柜台认购本基
金作为发起资金的认购费用为 1,000 元。符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比（%）
机
构 1 20191120~20191231 10,000,450.05 - -10,000,450.05 21.44
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额
比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇
到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风
险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护
持有人利益。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于 2019 年 12 月 31 日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合
同的公告》，公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，对旗下部分基金基金合同有
关条款进行修订并相应修订了托管协议，具体修订内容详见公司公告，请投资者予以关注。
基金管理人于 2019 年 10 月 26 日发布《华宝基金管理有限公司关于公司督察长变更公告》，
自 2019 年 10 月 25 日起，刘月华不再担任公司督察长职务，由公司总经理黄小薏代行督察长职务。
基金管理人于 2019 年 10 月 26 日发布《华宝基金管理有限公司关于公司副总经理变更公告》，
自 2019 年 10 月 25 日起，欧江洪不再担任公司副总经理职务。
华宝中证 500 增强 2019 年第 4季度报告
第 18 页 共 18 页
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同；
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书；
华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
10.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2020 年 1 月 21 日
