对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
基本面50(512750)

基本面50:嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF公告

 
 
嘉实中证锐联基本面 50交易型开放式指数
证券投资基金 2019年第 4季度报告


2019年 12月 31日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 1月 21日 嘉实基本面 50ETF2019年第 4季度报告 第 2页 共 13页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 1月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告期中的财务资料未经审计。


本报告期自 2019年 10月 1日起至 2019年 12月 31日止。 §2 基金产品概况


基金简称


嘉实基本面 50ETF 场内简称


基本面 50 基金主代码


512750 基金运作方式


交易型开放式 基金合同生效日


2019年 5月 23日 报告期末基金份额总额


758,454,906.00份


投资目标


本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏 离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超 过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。 投资策略


本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成 及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权 重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因等)导致 无法完全投资于标的指数成分股时,或者因为法律法规的限制无 法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调 整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误 差超过投资目标所述范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟 踪误差进一步扩大。 业绩比较基准


业绩比较基准为中证锐联基本面 50 指数收益率。 风险收益特征


本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要 采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标 的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人


嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50ETF2019年第 4季度报告 第 3页 共 13页


基金托管人


中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标








































































































单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2019年 10月 1日 - 2019年 12月 31日)


1.本期已实现收益


7,642,160.49 2.本期利润


53,142,196.33 3.加权平均基金份额本期利润


0.0596 4.期末基金资产净值


806,738,620.63 5.期末基金份额净值


1.0637 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 5.53% 0.73% 5.30% 0.73% 0.23% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 嘉实基本面 50ETF2019年第 4季度报告 第 4页 共 13页





图:嘉实基本面 50ETF基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019年 5月 23日至 2019年 12月 31日) 注:本基金基金合同生效日 2019年 5月 23日至报告期末未满 1年。按基金合同和招募说明书的 约定,本基金自基金合同生效日 6个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金 合同(十三(二)投资范围和(六)投资限制)的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理 期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


陈正宪


本 基 金 、 嘉 实 沪 深 300ETF联接(LOF)、嘉实 基本面 50 指数(LOF)、 嘉 实 黄 金 (QDII-FOF-LOF)、嘉实 沪深 300ETF、嘉实中证 500ETF 、 嘉 实 中 证 500ETF 联接、嘉实恒生 港 股 通 新 经 济 指 数 (LOF)、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF、嘉实沪 深 300 红利低波动 ETF 联接基金经理


2019年 5 月 23日


-


14年


曾任职于中国台湾台育 证券、中国台湾保诚投 信。2008 年 6 月加入嘉 实基金管理有限公司,先 后任职于产品管理部、指 数投资部,现任指数投资 部总监及基金经理。硕士 研究生,具有基金从业资 格,中国台湾籍。


何如


本 基 金 、 嘉 实 沪 深 2019年 5 -


13年


曾任职于 IA克莱灵顿投 嘉实基本面 50ETF2019年第 4季度报告 第 5页 共 13页


300ETF联接(LOF)、嘉实 基本面 50 指数(LOF)、 嘉 实 H 股 指 数 (QDII-LOF)、嘉实沪深 300ETF 、 嘉 实 中 证 500ETF 、 嘉 实 中 证 500ETF 联接、嘉实沪深 300红利低波动 ETF、嘉 实沪深 300 红利低波动 ETF联接基金经理


月 23日


资 管 理 公 司 (IA-Clarington Investments Inc )、富 兰克林坦普顿投资管理 公 司 (Franklin Templeton Investments Corp.)。2007 年 6 月加 入嘉实基金管理有限公 司,先后任职于产品管理 部、指数投资部,现任指 数投资部执行总监、基金 经理。硕士研究生,具有 基金从业资格,加拿大 籍。


注:(1)基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实中证锐联基本面 50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规 定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份 额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基 金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他 组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 嘉实基本面 50ETF2019年第 4季度报告 第 6页 共 13页


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析


报告期内,本基金日均跟踪误差为 0.02%,年化跟踪误差为 0.34%。符合基金合同约定的日均 跟踪误差不超过 0.2%的限制。


作为被动管理的指数基金,本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承 指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基 金的跟踪误差,力争投资回报与业绩基准保持一致。 4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 1.0637元;本报告期基金份额净值增长率为 5.53%,业绩 比较基准收益率为 5.30%。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


805,734,299.90 99.19 其中:股票


805,734,299.90 99.19 2


基金投资


- - 3


固定收益投资


28,000.00 0.00 其中:债券


28,000.00 0.00 资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


3,000,000.00 0.37 其中:买断式回购的 买入返售金融资产


- - 7


银行存款和结算备付 金合计


1,418,405.95 0.17 8


其他资产


2,162,896.10 0.27 9


合计


812,343,601.95 100.00 注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


嘉实基本面 50ETF2019年第 4季度报告 第 7页 共 13页


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


48,673,634.40 6.03 C


制造业


138,066,921.00 17.11 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应业


30,155,209.10 3.74 E


建筑业


86,834,212.24 10.76 F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和 邮政业


11,564,165.00 1.43 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


11,195,123.00 1.39 J


金融业


425,027,962.34 52.68 K


房地产业


53,455,389.00 6.63 L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服 务业


- - N


水利、环境和公共 设施管理业


- - O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐 业


- - S


综合


- - 合计


804,972,616.08 99.78 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


755,105.78 0.09 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和 邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


- - J


金融业


- - K


房地产业


- - 嘉实基本面 50ETF2019年第 4季度报告 第 8页 共 13页


L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服 务业


- - N


水利、环境和公共 设施管理业


6,578.04 0.00 O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐 业


- - S


综合


- - 合计


761,683.82 0.09 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资 产净值比 例(%)


1 601318 中国平安 814,800 69,632,808.00 8.63 2 601166 兴业银行 2,410,617 47,730,216.60 5.92 3 600036 招商银行 1,007,239 37,852,041.62 4.69 4 601668 中国建筑 6,713,100 37,727,622.00 4.68 5 601328 交通银行 5,723,700 32,224,431.00 3.99 6 600016 民生银行 4,811,200 30,358,672.00 3.76 7 000651 格力电器 424,800 27,858,384.00 3.45 8 601288 农业银行 7,364,200 27,173,898.00 3.37 9 600000 浦发银行 2,108,200 26,078,434.00 3.23 10 600028 中国石化 4,782,140 24,436,735.40 3.03 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资 产净值比 例(%)


1 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.02 2 688300 联瑞新材 3,164 126,053.76 0.02 3 688108 赛诺医疗 9,304 115,369.60 0.01 4 688357 建龙微纳 2,332 106,875.56 0.01 5 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


嘉实基本面 50ETF2019年第 4季度报告 第 9页 共 13页


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


- - 其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


28,000.00 0.00 8


同业存单


- - 9


其他


- - 10


合计


28,000.00 0.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1 113030 东风转债 280 28,000.00 0.00 注:报告期末,本基金仅持有上述 1支债券。


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


无。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


无。


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


无。


5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。


5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


(1)2019年 10月 12日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监 银罚决字〔2019〕7号),对上海浦东发展银行股份有限公司对成都分行授信业务及整改情况严 嘉实基本面 50ETF2019年第 4季度报告 第 10页 共 13页


重失察等违法违规事实,于 2019年 6月 24日作出行政处罚决定,罚款合计 130万元。


2019年 4月 16日, 中国银行保险监督管理委员会大连监管局发布行政处罚信息公开表(大 银保监罚决字〔2019〕80号),对中国民生银行股份有限公司贷后管理不到位,以贷收贷,掩盖 资产真实质量等违法事实,于 2019年 4月 2日作出行政处罚决定,罚款 100万元。2019年 4月 16日, 中国银行保险监督管理委员会大连监管局发布行政处罚信息公开表(大银保监罚决字 〔2019〕76号),对中国民生银行股份有限公司以贷收贷,掩盖资产真实质量;以贷转存,虚增 存贷款规模等违法事实,于 2019年 4月 2日作出行政处罚决定,罚款 100万元。2019年 4月 16 日, 中国银行保险监督管理委员会大连监管局发布行政处罚信息公开表(大银保监罚决字〔2019〕 78号),对中国民生银行股份有限公司贷后管理不到位,银行承兑汇票保证金来源审查不严格, 贷款回流作银行承兑汇票保证金等违法事实,于 2019年 4月 2日作出行政处罚决定,罚款 50万 元。根据中国银行保险监督管理委员会北京监管局发布法人行政处罚信息公开表京银保监罚决字 〔2019〕56号,对民生银行总行同业票据业务管理失控、违反内控指引要求计量转贴现卖断业务 信用风险加权资产、案件风险信息报送管理不到位等 12项违规事实于 2019年 12月 20日做出行 政处罚决定,责令民生银行股份有限公司改正,并给予合计 700万元罚款的行政处罚,对顾立辉 给予警告并处 5万元罚款的行政处罚。


本基金投资于“浦发银行(600000)”、“民生银行(600016)”的决策程序说明:本基金 投资目标为紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,浦发银行、民生银行 为标的指数成份股,本基金投资于“浦发银行”、“民生银行”股票的决策流程,符合公司投资 管理制度的相关规定。


(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成


序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


765,265.61 2


应收证券清算款


1,396,842.46 3


应收股利


- 4


应收利息


788.03 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 嘉实基本面 50ETF2019年第 4季度报告 第 11页 共 13页


8


其他


- 9


合计


2,162,896.10 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


无。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明


无。


5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的 公允


价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


流通受限情况


说明


1 688181 八亿时空 189,377.88 0.02 新发未上市 2 688300 联瑞新材 126,053.76 0.02 科创板新股锁定 3 688108 赛诺医疗 115,369.60 0.01 科创板新股锁定 4 688357 建龙微纳 106,875.56 0.01 科创板新股锁定 5 688081 兴图新科 88,946.13 0.01 新发未上市 注:根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行 业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票 上市之日起 6个月。


§6 开放式基金份额变动

















































































































单位:份


报告期期初基金份额总额 1,059,054,906.00 报告期期间基金总申购份额


223,200,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额


523,800,000.00 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)


- 报告期期末基金份额总额


758,454,906.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


无。


嘉实基本面 50ETF2019年第 4季度报告 第 12页 共 13页


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序号


持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占 比(%)


机构


1


2019/10/01至 2019/12/31


220,590,500.00


-


29,911,378.00


190,679,122.00


25.14


个人


-


-


-


-


-


-


-


产品特有风险


报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。


未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份额净值 产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项;若个别投资者巨 额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元,还可能 面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。


§9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实中证锐联基本面 50交易型开放式指数证券投资基金注册的批复文 件。


(2)《嘉实中证锐联基本面 50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;





(3)《嘉实中证锐联基本面 50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;





(4)《嘉实中证锐联基本面 50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》;


(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;





(6)报告期内嘉实中证锐联基本面 50交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按 工本费购买复印件。


(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn


投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 嘉实基本面 50ETF2019年第 4季度报告 第 13页 共 13页


400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司


2020年 1月 21日