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上海国企(510810)

上海国企:中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF公告

 
 
中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 
2019年第 4季度报告 
 
2019年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:2020年 1月 21日 
 
中证上海国企 ETF2019年第 4季度报告 
第 2页 共 15页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 01月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2019年 10月 01日起至 12月 31日止。


§2 基金产品概况


基金简称


中证上海国企 ETF 场内简称


上海国企 基金主代码


510810 基金运作方式


交易型开放式 基金合同生效日


2016年 7月 28日 报告期末基金份额总额


12,940,093,710.00份


投资目标


紧密跟踪标的指数,追求偏离度和误差最小化。 投资策略


本基金主要采用完全复制法,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。 业绩比较基准


本基金业绩比较基准为标的指数,即中证上海国企指数。 风险收益特征


本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益 的品种。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数 表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人


汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


中证上海国企 ETF2019年第 4季度报告 第 3页 共 15页


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2019年 10月 1日-2019年 12月 31日) 1.本期已实现收益


-116,313,571.97 2.本期利润


280,395,603.40 3.加权平均基金份额本期利润


0.0206 4.期末基金资产净值


12,065,936,584.22 5.期末基金份额净值


0.9324 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 2.41% 0.74% 2.52%


0.75% -0.11% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


中证上海国企 ETF2019年第 4季度报告 第 4页 共 15页


注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016年 7月 28日)起 6个月,建仓结束时各项 资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业年限


说明


任职日期


离任日期


吴振翔 汇添富上证 综合指数、 汇添富沪深 300安中指 数基金、汇 添富成长多 因子股票基 金、汇添富 主要消费 ETF联接基 金、汇添富 中证精准医 指数基金、 中证上海国 企 ETF、汇添 富中证互联 网医疗指数 (LOF)、汇 添富中证 500指数 (LOF)、添 富价值多因 子股票、添 富中证长三 角 ETF、汇添 富中证长三 角 ETF联接、 添富中证国 企一带一路 ETF的基金 经理,指数 与量化投资 部副总监。 2016年 7月 28日 - 13年 国籍:中国。 学历:中国科 学技术大学管 理学博士。相 关业务资格: 证券投资基金 从业资格。从 业经历:曾任 长盛基金管理 有限公司金融 工程研究员、 上投摩根基金 管理有限公司 产品开发高级 经理。2008年 3月加入汇添 富基金管理股 份有限公司, 历任产品开发 高级经理、数 量投资高级分 析师、基金经 理助理,现任 指数与量化投 资部副总监。 2010年 2月 5 日至今任汇添 富上证综合指 数基金的基金 经理,2011年 9月 16日至 2013年 11月 7 日任汇添富深 证 300ETF基 中证上海国企 ETF2019年第 4季度报告 第 5页 共 15页


金的基金经 理,2011年 9 月 28日至 2013年 11月 7 日任汇添富深 证 300ETF基 金联接基金的 基金经理, 2013年 8月 23 日至 2015年 11月 2日任中 证主要消费 ETF基金、中 证医药卫生 ETF基金、中 证能源 ETF基 金、中证金融 地产 ETF基金 的基金经理, 2013年 11月 6 日至今任汇添 富沪深 300安 中指数基金的 基金经理, 2015年 2月 16 日至今任汇添 富成长多因子 股票基金的基 金经理,2015 年 3月 24日至 今任汇添富主 要消费 ETF联 接基金的基金 经理,2016年 1月 21日至今 任汇添富中证 精准医指数基 金的基金经 理,2016年 7 月 28日至今 任中证上海国 企 ETF的基金 经理,2016年 12月 22日至 今任汇添富中 中证上海国企 ETF2019年第 4季度报告 第 6页 共 15页


证互联网医疗 指数(LOF)的 基金经理, 2017年 8月 10 日至今任汇添 富中证 500指 数(LOF)的基 金经理,2018 年 3月 23日至 今任添富价值 多因子股票的 基金经理, 2019年 7月 26 日至今任添富 中证长三角 ETF的基金经 理,2019年 9 月 24日至今 任汇添富中证 长三角 ETF联 接的基金经 理,2019年 11 月 6日任添富 中证国企一带 一路 ETF的基 金经理。 楚天舒 中证上海国 企 ETF、上海 国企 ETF联 接、汇添富 沪深 300指 数(LOF)、 汇添富中证 全指证券公 司指数 (LOF)、添 富沪深 300ETF的基 金经理,指 数与量化投 资部副总 监。 2016年 8月 8日 2019年 12月 31日 19年 国籍:中国。 学历:南开大 学经济学博 士。从业经历: 曾任职于深圳 商业银行、华 安证券、华富 基金管理公 司、深圳证券 交易所、上海 证券交易所、 华宝兴业基金 管理公司, 2014年 5月加 入汇添富基金 管理股份有限 公司,现任指 数与量化投资 部副总监。 中证上海国企 ETF2019年第 4季度报告 第 7页 共 15页


2016年 8月 8 日至 2019年 12月 31日任 中证上海国企 ETF的基金经 理,2016年 9 月 18日至 2019年 12月 31日任上海国 企 ETF联接的 基金经理, 2017年 9月 6 日至 2019年 12月 31日任 汇添富沪深 300指数(LOF) 的基金经理, 2017年 12月 1 日至 2019年 8 月 27日任上 证上海改革发 展主题 ETF的 基金经理, 2017年 12月 4 日至 2019年 12月 31日任 汇添富中证全 指证券公司指 数(LOF)的基 金经理,2019 年 12月 4日至 2019年 12月 31日任添富沪 深 300ETF的 基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 中证上海国企 ETF2019年第 4季度报告 第 8页 共 15页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 11次。投资 组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


四季度经济增速下行压力仍然较大。从稳增长政策来看,基建托底仍是重要抓手。2019年下 半年财政政策发力明显,国务院允许地方政府将专项债作为项目资本金,并扩大项目范围、下调 部分基建项目资本金比例等,带动基建投资增速触底反弹。12月中央经济工作会议,对 2020年 经济工作的总体要求仍是稳字当头,实现量的合理增长和质的稳步提升。


货币政策方面,2020年 1月 1日,央行宣布为支持实体经济发展,降低社会融资实际成本, 中证上海国企 ETF2019年第 4季度报告 第 9页 共 15页


决定于 2020年 1月 6日下调金融机构存款准备金率 0.5个百分点(不含财务公司、金融租赁公司 和汽车金融公司)。政策强调定力,不搞大水漫灌,但中长期大概率仍将维持流动性合理充裕, 资金利率维持在较低水平。


资本市场改革稳步推进,资本市场的重要性进一步提升。新修订的证券法将于 2020年 3月 1 日起开始施行。此次证券法修订从证券发行制度、强化投资者保护、强化信息披露等多方面进行 了修订和完善,对打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,具有深远的意义。 银保监会发布《中国银保监会关于推动银行业保险业高质量发展的指导意见》,提出要大力发展 直接融资市场。银行保险机构要建全与直接融资发展相适应的服务体系,运用多种方式为直接融 资提供配套支持,提高直接融资比重。


MSCI年内最大扩容于 11月 26日生效。至此,MSCI已经以 20%的因子纳入 A股大中盘股票。 北上资金净流入接近历史高位。


四季度 A股市场处于震荡上升态势,上证综指年末收于 3050点。报告期末,沪深 300指数的 市盈率为 12.48,仍处于估值合理区间。


中证上海国企指数作为聚焦上海地区国企上市公司的标的,在当前市场环境下估值水平仍然 较低,未来受益于国企改革稳步推进以及上海自贸港建设、长三角区域一体化发展等规划的带动, 或将迎来历史性的投资机会。


报告期内,本基金遵循被动指数投资原则,保持了指数基金的本质属性,基本实现了有效跟 踪业绩比较基准的投资目的。 4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 0.9324元;本报告期基金份额净值增长率为 2.41%,业绩 比较基准收益率为 2.52%。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


中证上海国企 ETF2019年第 4季度报告 第 10页 共 15页


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


12,006,679,713.02 99.44 其中:股票


12,006,679,713.02 99.44 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- - 其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


65,571,333.16 0.54 8 其他资产


1,719,334.23 0.01 9 合计


12,073,970,380.41 100.00 注:此处股票投资项含可退替代款估值增值,而 5.2.1的合计项不含可退替代款估值增值,最终导 致两者在金额上不相等。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


8,594,612.00 0.07 B


采矿业


- - C


制造业


2,638,341,731.23 21.87 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


233,478,225.61 1.94 E


建筑业


438,990,829.43 3.64 F


批发和零售业


630,887,370.20 5.23 G


交通运输、仓储和邮政业


1,976,339,052.55 16.38 H


住宿和餐饮业


200,722,031.73 1.66 I


信息传输、软件和信息技术服 务业


275,964,815.98 2.29 J


金融业


3,017,940,717.35 25.01 K


房地产业


2,408,924,146.79 19.96 L


租赁和商务服务业


19,881,156.00 0.16 M


科学研究和技术服务业


27,992,818.92 0.23 N


水利、环境和公共设施管理业


34,930,634.40 0.29 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - 中证上海国企 ETF2019年第 4季度报告 第 11页 共 15页


R


文化、体育和娱乐业


85,981,739.33 0.71 S


综合


- - 合计


11,998,969,881.52 99.44 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


864,188.74 0.01 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


- - J


金融业


6,845,026.76 0.06 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


7,709,215.50 0.06 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 601601 中国太保 26,468,731 1,001,576,781.04 8.30 2 600104 上汽集团 40,602,551 968,370,841.35 8.03 3 600018 上港集团 163,811,882 945,194,559.14 7.83 4 600009 上海机场 11,909,370 937,862,887.50 7.77 5 600000 浦发银行 62,570,140 773,992,631.80 6.41 中证上海国企 ETF2019年第 4季度报告 第 12页 共 15页


6 600741 华域汽车 27,812,790 722,854,412.10 5.99 7 600606 绿地控股 95,563,256 664,164,629.20 5.50 8 601727 上海电气 92,514,316 460,721,293.68 3.82 9 600663 陆家嘴 31,111,914 420,321,958.14 3.48 10 600848 上海临港 16,558,022 406,499,440.10 3.37 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


1 601658 邮储银行 796,668 4,548,987.78 0.04 2 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.01 3 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.01 4 688123 聚辰股份 6,660 387,079.20 0.00 5 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


注:本基金报告期末未进行债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


注:本基金报告期末未进行债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


注:报告期末本基金无股指货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注


中证上海国企 ETF2019年第 4季度报告 第 13页 共 15页


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(-元)


1


存出保证金


940,213.15 2


应收证券清算款


765,340.09 3


应收股利


- 4


应收利息


13,780.99 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


1,719,334.23 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明


注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的公 允价值(元)


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情况


说明


1 601658 邮储银行 4,548,460.38 0.04 新股流通受限 2 601916 浙商银行 1,370,948.70 0.01 新股流通受限 3 601077 渝农商行 925,090.28 0.01 新股流通受限 4 688123 聚辰股份 387,079.20 0.00 新股流通受限 5 688181 八亿时空 189,377.88 0.00 新股流通受限 §6 开放式基金份额变动 中证上海国企 ETF2019年第 4季度报告 第 14页 共 15页


单位:份


报告期期初基金份额总额


13,881,093,710.00 报告期期间基金总申购份额


113,000,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额


1,054,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- 报告期期末基金份额总额


12,940,093,710.00


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


单位:份


报告期期初管理人持有的本 基金份额


9,297,348.00 报告期期间买入/申购总份 额


- 报告期期间卖出/赎回总份 额


- 报告期期末管理人持有的本 基金份额


9,297,348.00 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例(%)


0.07 注:基金管理人持有的上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金份额 因基金合并而转换为本基金的份额,转换份额数量为 9,297,348.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息


注:无。 §9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准汇添富中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金募集的文件;





2、《汇添富中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金合同》;








3、《汇添富中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;








4、基金管理人业务资格批件、营业执照;








5、报告期内汇添富中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公 中证上海国企 ETF2019年第 4季度报告 第 15页 共 15页


告;





6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点


上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼


汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式


投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。





汇添富基金管理股份有限公司 2020年 1月 21日