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建信50A(150123)

建信50A:2019年第四季度报告查看PDF公告

 
 
建信央视财经 50指数分级发起式证券投资基
金 2019年第 4季度报告 
 
2019年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:建信基金管理有限责任公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
报告送出日期:2020年 1月 21日 
 
建信央视 502019年第 4季度报告 
第 2页 共 13页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 1月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况


基金简称


建信央视 50


场内简称


建信 50 基金主代码


165312 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2013年 3月 28日 报告期末基金份额总额


1,030,480,680.93份 投资目标


本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风 险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现对央视 财经 50指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资组合的构建主 要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数,并 原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金对标的指数的跟踪目标:力争使得日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超 过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误 差进一步扩大。 建信央视 502019年第 4季度报告 第 3页 共 13页


业绩比较基准


本基金的业绩比较基准:95%×央视 50价格指数收益率+5%×银行 活期存款利率(税后)。 风险收益特征


本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高 于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较 高风险、较高收益品种。 从本基金所分离的两类基金份额来看,建信央视 50A份额将表现出 低风险、收益相对稳定的特征,其预期收益和预期风险要低于普通 的股票型基金份额;建信央视 50B份额则表现出高风险、高收益的 显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。 基金管理人


建信基金管理有限责任公司 基金托管人


交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


建信央视 50


建信央视 50A


建信央视 50B


下属分级基金的场内简称


建信 50


建信 50A


建信 50B


下属分级基金的交易代码


165312


150123


150124


下属分级基金的前端交易代 码


-


-


-


下属分级基金的后端交易代 码


-


-


-


报告期末下属分级基金的份 额总额


929,039,246.93份


50,720,717.00份


50,720,717.00份


下属分级基金的风险收益特 征


本基金属于采用指数 化操作的股票型基 金,其预期的风险和收 益高于货币市场基 金、债券基金、混合型 基金,为证券投资基金 中的较高风险、较高收 益品种。


建信央视 50A份额将表 现出低风险、收益相对 稳定的特征,其预期收 益和预期风险要低于 普通的股票型基金份 额。


建信央视 50B份额将表 现出高风险、高收益的 显著特征,其预期收益 和预期风险要高于普 通的股票型基金份额。


§3 主要财务指标和基金净值表现


建信央视 502019年第 4季度报告 第 4页 共 13页


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2019年 10月 1日-2019年 12月 31日) 1.本期已实现收益


10,562,773.01 2.本期利润


87,279,933.65 3.加权平均基金份额本期利润


0.0789 4.期末基金资产净值


1,011,395,019.42 5.期末基金份额净值


0.9815 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 8.63% 0.69% 8.45%


0.70% 0.18% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


建信央视 502019年第 4季度报告 第 5页 共 13页


注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


叶乐天 金融工程 及指数投 资部副总 经理,本 基金的基 金经理 2013年 3月 28日 - 11年 叶乐天先生,金融工程及指数投资部副 总经理,博士。2008年 5月至 2011年 9 月就职于中国国际金融有限公司,历任 市场风险管理分析员、量化分析经理, 从事风险模型、量化研究与投资。2011 年 9月加入建信基金管理有限责任公 司,历任基金经理助理、基金经理、金 融工程及指数投资部总经理助理、副总 经理,2012年 3月 21日至 2016年 7月 20日任上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金及其联接基金的基金经 理;2013年 3月 28日起任建信央视财经 50指数分级发起式证券投资基金的基金 经理;2014年 1月 27日起任建信中证 500指数增强型证券投资基金的基金经 理;2015年 8月 26日起任建信精工制造 指数增强型证券投资基金的基金经理; 2016年 8月 9日起任建信多因子量化股 票型证券投资基金的基金经理;2017年 4月 18日起任建信民丰回报定期开放混 合型证券投资基金的基金经理;2017年 5月 22日起任建信鑫荣回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理;2018年 1月 10日起任建信鑫利回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理;2018年 8月 24日起任建信量化优享定期开放灵 活配置混合型证券投资基金的基金经 理;2018年11月22日起任建信中证1000 指数增强型发起式证券投资基金的基金 经理;2019年 11月 13日起任建信 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金的基 金经理。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定 建信央视 502019年第 4季度报告 第 6页 共 13页


和《建信央视财经 50指数分级发起式证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作, 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析


在报告期内,本基金根据基金合同规定,采取了对指数的被动复制策略,尽力控制年化跟踪 误差和日均跟踪偏离度。


报告期内,本基金跟踪误差主要来自基金参与新股申购带来的净值相对指数的正向偏离以及 标的指数中建设银行受到法规限制无法投资,必须寻找其他股票进行替代等两方面原因。


本基金管理人在量化分析基础上,采取了适当的组合调整与优化策略,以尽量控制基金的跟 踪误差与偏离度。 4.5 报告期内基金的业绩表现


本报告期本基金净值增长率 8.63%,波动率 0.69%,业绩比较基准收益率 8.45%,波动率 0.70%。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


建信央视 502019年第 4季度报告 第 7页 共 13页


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


944,449,408.20 92.29 其中:股票


944,449,408.20 92.29 2 基金投资


- 0.00 3


固定收益投资


607,984.01 0.06 其中:债券


607,984.01 0.06








资产支持证券


- 0.00 4


贵金属投资


- 0.00 5


金融衍生品投资


- 0.00 6


买入返售金融资产


- 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- 0.00 7


银行存款和结算备付金合计


69,178,295.33 6.76 8


其他资产


9,145,861.68 0.89 9


合计


1,023,381,549.22 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- 0.00 B


采矿业


13,684,014.25 1.35 C


制造业


550,131,729.30 54.39 D


电力、热力、燃气及 水生产和供应业


- 0.00 E


建筑业


- 0.00 F


批发和零售业


4,978,270.00 0.49 G


交通运输、仓储和邮 政业


16,431,252.30 1.62 H


住宿和餐饮业


- 0.00 I


信息传输、软件和信 息技术服务业


33,815,113.66 3.34 J


金融业


277,586,734.26 27.45 K


房地产业


34,769,460.24 3.44 L


租赁和商务服务业


- 0.00 M


科学研究和技术服 务业


- 0.00 N


水利、环境和公共设 施管理业


5,509,460.40 0.54 O


居民服务、修理和其 他服务业


- 0.00 P


教育


- 0.00 Q


卫生和社会工作


1,979,749.80 0.20 R


文化、体育和娱乐业


- 0.00 建信央视 502019年第 4季度报告 第 8页 共 13页


S


综合


- 0.00 合计


938,885,784.21 92.83 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- 0.00 B


采矿业


- 0.00 C


制造业


1,643,526.68 0.16 D


电力、热力、燃气及 水生产和供应业


- 0.00 E


建筑业


- 0.00 F


批发和零售业


- 0.00 G


交通运输、仓储和邮 政业


- 0.00 H


住宿和餐饮业


- 0.00 I


信息传输、软件和信 息技术服务业


1,639,289.08 0.16 J


金融业


2,274,230.19 0.22 K


房地产业


- 0.00 L


租赁和商务服务业


- 0.00 M


科学研究和技术服 务业


- 0.00 N


水利、环境和公共设 施管理业


6,578.04 0.00 O


居民服务、修理和其 他服务业


- 0.00 P


教育


- 0.00 Q


卫生和社会工作


- 0.00 R


文化、体育和娱乐业


- 0.00 S


综合


- 0.00 合计


5,563,623.99 0.55 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


建信央视 502019年第 4季度报告 第 9页 共 13页


1 600276 恒瑞医药 768,614 67,269,097.28 6.65 2 600519 贵州茅台 49,101 58,086,483.00 5.74 3 601166 兴业银行 2,653,507 52,539,438.60 5.19 4 601318 中国平安 573,509 49,012,079.14 4.85 5 600887 伊利股份 1,582,475 48,961,776.50 4.84 6 002415 海康威视 1,476,294 48,333,865.56 4.78 7 600036 招商银行 1,216,454 45,714,341.32 4.52 8 600016 民生银行 6,432,840 40,591,220.40 4.01 9 300136 信维通信 849,798 38,563,833.24 3.81 10 601398 工商银行 6,546,171 38,491,485.48 3.81 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 601658 邮储银行 398,289 2,274,230.19 0.22 2 688088 虹软科技 16,944 775,188.00 0.08 3 688066 航天宏图 15,134 562,530.78 0.06 4 688116 天奈科技 15,113 460,493.11 0.05 5 688015 交控科技 12,549 405,583.68 0.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


- - 其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


607,984.01 0.06 8


同业存单


- - 9


其他


- - 10


合计


607,984.01 0.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 128084 木森转债 2,360 235,993.79 0.02 2 113029 明阳转债 1,890 188,995.03 0.02 3 128086 国轩转债 1,830 182,995.19 0.02 建信央视 502019年第 4季度报告 第 10页 共 13页


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码


名称


持仓量(买/卖)


合约市值(元)


公允价值变动 (元)


风险说明


- - - - - - 公允价值变动总额合计(元)


- 股指期货投资本期收益(元)


1,624,953.33 股指期货投资本期公允价值变动(元)


- 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易 活跃、与标的指数相关性高的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低主要由 申购赎回带来的股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,以达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策


无。


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


无。 建信央视 502019年第 4季度报告 第 11页 共 13页


5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1


本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2


基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


184,030.21 2


应收证券清算款


8,243,889.10 3


应收股利


- 4


应收利息


23,790.25 5


应收申购款


694,152.12 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


9,145,861.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明


无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明


序号


股票代码


公司名称


流通受限部分的公 允价值(元)


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情况


说明


1 601658 邮储银行 2,274,230.19 0.22 新发未上市 2 688088 虹软科技 775,188.00 0.08 新发未上市 3 688066 航天宏图 562,530.78 0.06 新发未上市 建信央视 502019年第 4季度报告 第 12页 共 13页


4 688116 天奈科技 460,493.11 0.05 新发未上市 5 688015 交控科技 405,583.68 0.04 新发未上市 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份


项目


建信央视 50


建信央视 50A


建信央视 50B


报告期期初基金份额总额


1,075,826,536.21 52,885,612.00 52,885,612.00 报告期期间基金总申购份额


44,163,988.94 - - 减:报告期期间基金总赎回份额


195,281,068.22 - - 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以"-"填列)


4,329,790.00 -2,164,895.00 -2,164,895.00 报告期期末基金份额总额


929,039,246.93 50,720,717.00 50,720,717.00 注:1、上述总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。 2、拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况


无。 §9 影响投资者决策的其他重要信息


9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


无。 建信央视 502019年第 4季度报告 第 13页 共 13页


9.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§10 备查文件目录


10.1 备查文件目录


1、中国证监会批准建信央视财经 50指数分级发起式证券投资基金设立的文件;


2、《建信央视财经 50指数分级发起式证券投资基金基金合同》;


3、《建信央视财经 50指数分级发起式证券投资基金招募说明书》;


4、《建信央视财经 50指数分级发起式证券投资基金托管协议》;


5、基金管理人业务资格批件和营业执照;


6、基金托管人业务资格批件和营业执照;


7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 10.2 存放地点


基金管理人或基金托管人处。 10.3 查阅方式


投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。





建信基金管理有限责任公司 2020年 1月 21日