鹏扬泓利债券型证券投资基金
2019 年第 4季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：鹏扬基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2020 年 1 月 20 日
鹏扬泓利债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 15 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏扬泓利债券
交易代码 006059
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 12 月 12 日
报告期末基金份额总额 4,524,956,942.07 份
投资目标
本基金在保持资产流动性的基础上，通过积极主
动的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比较
基准的长期稳定投资回报。
投资策略
本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整
策略、收益率曲线配置策略、债券类属和板块轮
换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、
可转债/可交换债投资策略、国债期货投资策略、
适度的融资杠杆策略、资产支持证券投资策略以
及股票投资策略等，在有效管理风险的基础上，
达成投资目标。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中债综合财富（总值）
指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*5%+恒生
指数收益率*5%
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于
货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，
属于中低风险/收益的产品。本基金可能投资于
港股通标的股票，需承担汇率风险及境外市场的
风险。
基金管理人 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分类基金的基金简称 鹏扬泓利债券 A 鹏扬泓利债券 C
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下属分类基金的交易代码 006059 006060
报告期末下属分类基金的份额总额 3,479,871,449.95 份 1,045,085,492.12 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2019 年 10 月 1 日 － 2019 年 12 月 31 日 ）
鹏扬泓利债券 A 鹏扬泓利债券 C
1．本期已实现收益 26,738,372.19 8,426,861.15
2．本期利润 58,688,081.53 18,976,390.13
3．加权平均基金份额本期利润 0.0185 0.0160
4．期末基金资产净值 3,784,100,537.89 1,131,978,705.66
5．期末基金份额净值 1.0874 1.0831
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏扬泓利债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.71% 0.10% 1.95% 0.08% -0.24% 0.02%
鹏扬泓利债券 C
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.60% 0.10% 1.95% 0.08% -0.35% 0.02%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：（1）上图基金净值表现及业绩比较基准截止日期为 2019 年 12 月 31 日。
（2）本基金合同于 2018 年 12 月 12 日生效。
（3）按基金合同规定，本基金的建仓期为自基金合同生效之日起 6个月。建仓期结束时，本基金
的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围，四、投资限制”的有关规定。
3.3 其他指标
注：无
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
杨爱斌
总经理、
本基金
基金经
2018 年 12
月 12 日 - 20
复旦大学国际金融专业经
济学硕士，曾任中国平安保
险（集团）股份有限公司组
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理 合管理部副总经理、华夏基
金管理有限公司固定收益
投资总监、北京鹏扬投资管
理有限公司董事长兼总经
理等职务。自 2016 年 7 月
起任鹏扬基金管理有限公
司董事、总经理。2017 年 6
月 2日至今任鹏扬汇利债券
型证券投资基金基金经理；
2017年 6月 15日至 2019年
1 月 4 日任鹏扬利泽债券型
证券投资基金基金经理；
2018年12月12日至今任鹏
扬泓利债券型证券投资基
金基金经理。
焦翠
本基金
基金经
理
2019 年 1
月 4 日 - 6
中国人民大学金融硕士，曾
任北京鹏扬投资管理有限
公司交易管理部债券交易
员。2016 年 8 月加入鹏扬基
金管理有限公司，历任交易
管理部债券交易员、固定收
益部投资组合经理。2018 年
3月16日至今任鹏扬景兴混
合型证券投资基金、鹏扬汇
利债券型证券投资基金基
金经理；2018 年 8 月 23 日
至今任鹏扬利泽债券型证
券投资基金基金经理；2019
年 1月 4日至今任鹏扬泓利
债券型证券投资基金基金
经理；2019 年 3 月 22 日至
今任鹏扬淳享债券型证券
投资基金基金经理。2019 年
8月15日至今任鹏扬景欣混
合型证券投资基金基金经
理
注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金
招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实
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信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大
利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一
贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私
募资产管理业务管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公
司内部规章，拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交
易监控与报告制度》，对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节
的公平交易措施。本报告期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2019 年四季度全球经济出现了企稳回升迹象，全球通货膨胀仍保持低位。在中美有望达成第
一阶段协议背景下，全球贸易企稳，最新公布的韩国 12 月前 20 日出口金额同比增速延续回升。
从领先指标来看，全球制造业 PMI 在 8 月结束 15 个月的连续下滑，最近三个月小幅回升。OECD
经济领先指标来看，中国 10 月以来持续回升，美国 10 月首次回升，欧洲延续下滑。全球主要央
行货币政策重新转为宽松，美联储连续 3次降息，并在 10 月 11 日宣布开始买入短期美国国债进
行重启所谓的“量化宽松”。德拉吉掌管下的欧央行进一步降息 10BP，并重启了每月 200 亿欧元
的量化宽松。全球主要股票指数均大幅回升，市场风险偏好明显上升，避险资产黄金和国债震荡
回落。
经济增长数据来看，三季度实际 GDP 同比增速 6.0%（前值 6.2%），名义 GDP 同比增速 7.6%
（前值 8.3%），GDP 平减指数 1.6%（前值 2.1%），经济面临一定下行压力。进入四季度，受出口
回升和房地产投资保持韧性支持下，叠加中央加大逆周期调节政策支持，经济增长出现弱复苏信
号。2019 年 12 月中采 PMI 指标环比持平 50.2，连续两月位于 50 以上，高于市场预期，生产、新
出口订单、原材料价格均较上月回升。鹏扬基金经济领先指标模型 CLI 指标在 11 月、12 月连续
两月环比回升，而历史上 2012 年 11 月、2016 年 5 月均出现类似信号。通货膨胀方面，受猪肉价
格大涨影响，消费品价格指数 CPI 大幅走高到 11 月 4.5%，但核心 CPI 持续回落仅 1.4%，11 月工
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业品价格指数 PPI 同比-1.4%， 环比-0.1%，工业品继续保持通货紧缩格局。流动性方面，受 CPI
大幅走高影响，央行流动性投放总体中性，进入 11 月，央行为缓解局部性社会信用紧缩压力，下
调公开市场操作利率 5BP，加大流动性投放力度。
四季度债券市场先抑后扬，总体小幅走牛，收益率曲线呈牛陡格局。3年以内中短端品种受
央行降准预期和宽松流动性支持，短端下行 20BP 左右，5-7 年下行约 5-15BP，10 年以上长端下
行幅度较小。信用利差方面，包商事件后部分问题银行风险处置方案逐步出台，城农商行与国有
股行信用利差重新收窄，信用分层有所缓解。信用债券方面，AA+及以上的中高等级信用债券利差
小幅扩大约 5-15 BP 左右，但 AA 及以下的中低等级信用债券,尤其是受益于地方政府隐形债务置
换的 1-3 年期限的城投债券，信用利差收窄 5-15BP。
操作上，本基金四季度规模总体平稳，基金主要针对中长期利率债券和中短端高等级信用债
券进行大规模的波段操作。10 月份，债券市场受猪通胀超预期影响，利率水平出现超预期大幅上
行，主要通过一级市场和二级市场逢低大幅增仓具备长期配置价值和免税效应的 7-10 年和超长期
30 年国债、5年期铁道债券，主要减仓部位是组合前期规模快速扩张期间配置的 1年以内类现金
资产和收益率上行幅度较小的 2年左右的高等级信用债券。同时在国债期货市场逐步加大 5年 TF
合约的多头套保部位，替代组合 5年现货配置。10 月底提升组合久期到 4.5-5 年。11 月-12 月，
在债券市场快速反弹的过程中主要采取了适度止盈降低组合久期的操作策略。主要减仓 10 月市场
超预期下跌中增仓的中长期利率债券，包括组合重仓持有的 20 年国开债券兑现浮动盈利。衍生品
方面结合组合目标久期管理需要，在反弹高点平仓全部 TF 合约的多头套保部位。组合重新回补 1
年左右高等级信用债券，并战略性持有相对价值突出的 30 年国债的超长期部位，组合曲线配置是
超配短端和超长端的哑铃型配置。年底降低组合久期到 3.2 年左右。可转换债券方面，组合执行
逢高减仓中高溢价、中高绝对价格的可转换债券（包括获利极其丰厚的信息技术转债），逢低增
持 110 元以下基本面有支持的平衡性转债，积极增仓上市初期定价较低的浦发转债以及具备绝对
持有价值的短期可交换债券策略，同时加大一级市场可转换债券申购力度。
四季度股票市场一波三折，宽幅震荡回升，大盘价值风格上证 50 和沪深 300 分别上涨
5.71%和 7.39%， 而中小盘成长风格的创业板指数和中小板指数分别上涨 10.48%和 10.59%。从行
业板块来看，受基建升温预期的材料、地产后周期竣工产业链的可选消费和业绩增长超预期的信
息技术行业表现较好，偏防御的医疗、日常消费、公用事业涨幅落后。操作方面，组合总体保持
股票仓位 10-15%中性偏高的配置比例，主要增仓方向是高分红低估值的化工、A股国有银行和高
弹性的非银金融，适度增仓估值相对合理的信息技术股、地产后周期竣工受益股。减仓组合获利
丰厚的传媒股和工业技术股，年底对组合重仓持有的非银金融个股进行了适度止盈操作，同时对
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组合持仓的医疗健康个股进行小幅调仓。港股投资方面，组合主要逢高减持涨幅较大的港股券商
股、部分医疗股、国有银行股，逢低增持长线看好教育股。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末鹏扬泓利债券 A基金份额净值为 1.0874 元，本报告期基金份额净值增长率为
1.71%；截至本报告期末鹏扬泓利债券 C基金份额净值为 1.0831 元，本报告期基金份额净值增长
率为 1.60%；同期业绩比较基准收益率为 1.95%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 701,902,006.48 12.67
其中：股票
701,902,006.48 12.67
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
4,531,698,768.90 81.77
其中：债券
4,531,698,768.90 81.77
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 210,437,665.72 3.80
8 其他资产
97,797,275.79 1.76
9 合计
5,541,835,716.89 100.00
注：本基金报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 50,538,868.49 元，占期末基金
资产净值的比例为 1.03%。
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 237,048,203.91 4.82
C 制造业 96,249,780.21 1.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,624,621.00 0.26
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 46,717,654.08 0.95
G 交通运输、仓储和邮政业 71,625,271.50 1.46
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,411,494.00 0.64
J 金融业 155,686,113.29 3.17
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 651,363,137.99 13.25
注：以上行业分类以 2019 年 12 月 31 日的证监会行业分类标准为依据。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）
A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 7,082,968.29 0.14
C 消费者常用品 - -
D 能源 2,520,724.92 0.05
E 金融 38,872,193.94 0.79
F 医疗保健 2,062,981.34 0.04
G 工业 - -
H 信息技术 - -
I 电信服务 - -
J 公用事业 - -
K 房地产 - -
合计 50,538,868.49 1.03
注：以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 600028 中国石化 46,389,081 237,048,203.91 4.82
2 601939 建设银行 16,222,083 117,285,660.09 2.39
3 601006 大秦铁路 8,724,150 71,625,271.50 1.46
4 06030 中信证券 1,900,000 30,261,239.96 0.62
4 600030 中信证券 200,000 5,060,000.00 0.10
5 300633 开立医疗 1,398,637 33,427,424.30 0.68
6 300454 深信服 274,600 31,411,494.00 0.64
7 002422 科伦药业 1,060,400 24,908,796.00 0.51
8 601607 上海医药 1,230,508 22,604,431.96 0.46
9 600000 浦发银行 1,800,360 22,270,453.20 0.45
10 002372 伟星新材 1,158,632 15,259,183.44 0.31
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 246,432,000.00 5.01
2 央行票据 - -
3 金融债券 260,935,313.00 5.31
其中：政策性金融债 250,915,313.00 5.10
4 企业债券 1,271,424,000.00 25.86
5 企业短期融资券 129,986,000.00 2.64
6 中期票据 2,209,120,000.00 44.94
7 可转债（可交换债） 413,801,455.90 8.42
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,531,698,768.90 92.18
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 190010 19 附息国债 10 2,400,000 246,432,000.00 5.01
2 101582002 15 首钢 MTN004 1,800,000 182,844,000.00 3.72
3 127922 19 铁道 15 1,700,000 170,714,000.00 3.47
4 101772015 17 大唐集 MTN003 1,400,000 142,254,000.00 2.89
5 108801 进出 1901 1,378,100 137,851,343.00 2.80
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
根据风险管理原则，本基金以套期保值为主要目的，通过多头或空头套期保值等策略进行套
期保值操作。制定国债期货套期保值策略时，基金管理人通过对宏观经济和债券市场运行趋势的
研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，并根据基金现券资产利率风险敞口采用
流动性好、交易活跃的期货合约。基金管理人充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，
利用金融衍生品的杠杆作用，规避利率风险以达到降低投资组合的整体风险的目的。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买/卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元） 风险指标说明
公允价值变动总额合计（元） -
国债期货投资本期收益（元） 683,689.34
国债期货投资本期公允价值变动（元） -
注：本期国债期货投资本期收益为未扣手续费收益。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金在本报告期内以套期保值为主要目的进行了国债期货投资。通过对宏观经济和债券市
场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型，并与现券资产进行匹配，较好地对冲了利率风险、
流动性风险对基金的影响，降低了基金净值的波动。本报告期内，本基金投资国债期货符合既定
的投资政策和投资目的。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
浦发转债（110059.SH）为鹏扬泓利债券型证券投资基金的前十大持仓证券。2019 年 6 月 24
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日中国银行保险监督管理委员会针对上海浦东发展银行股份有限公司存在以下主要违法违规事
实，处以罚款合计 130 万元。主要违法违规事实：（一）对成都分行授信业务及整改情况严重失察；
（二）重大审计发现未向监管部门报告；（三）轮岗制度执行不力。
本基金投资浦发转债的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除浦发转债外，本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的
情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,228,637.16
2 应收证券清算款 683,777.40
3 应收股利 -
4 应收利息 60,068,239.11
5 应收申购款 35,816,622.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 97,797,275.79
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 132013 17 宝武 EB 115,633,290.80 2.35
2 110057 现代转债 27,535,476.80 0.56
3 113021 中信转债 26,465,708.80 0.54
4 132015 18 中油 EB 25,781,600.00 0.52
5 128055 长青转 2 22,110,504.90 0.45
6 132009 17 中油 EB 18,448,200.00 0.38
7 127011 中鼎转 2 17,944,072.60 0.37
8 128067 一心转债 8,610,776.34 0.18
9 123021 万信转 2 6,001,500.00 0.12
10 128046 利尔转债 5,565,822.87 0.11
11 113028 环境转债 4,049,261.70 0.08
12 113008 电气转债 2,308,200.00 0.05
13 127007 湖广转债 2,305,976.31 0.05
14 128053 尚荣转债 2,130,400.00 0.04
15 110048 福能转债 1,576,120.00 0.03
16 123020 富祥转债 1,274,000.00 0.03
鹏扬泓利债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告
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17 110053 苏银转债 1,173,900.00 0.02
18 113535 大业转债 1,003,500.00 0.02
19 113026 核能转债 951,984.00 0.02
20 127012 招路转债 901,823.30 0.02
21 128058 拓邦转债 705,306.40 0.01
22 123019 中来转债 338,158.90 0.01
23 128057 博彦转债 271,584.00 0.01
24 128019 久立转 2 234,148.28 0.00
25 113025 明泰转债 144,712.50 0.00
26 127013 创维转债 130,097.00 0.00
27 110051 中天转债 100,107.00 0.00
28 113530 大丰转债 93,740.20 0.00
29 113022 浙商转债 90,607.20 0.00
30 110056 亨通转债 89,915.60 0.00
31 113534 鼎胜转债 89,197.20 0.00
32 123023 迪森转债 88,924.00 0.00
33 110055 伊力转债 83,132.40 0.00
34 113024 核建转债 82,976.40 0.00
35 128061 启明转债 70,605.00 0.00
36 110052 贵广转债 66,752.70 0.00
37 110058 永鼎转债 62,484.00 0.00
38 110054 通威转债 58,999.10 0.00
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 鹏扬泓利债券 A 鹏扬泓利债券 C
报告期期初基金份额总额 2,990,579,812.77 1,160,867,242.54
报告期期间基金总申购份额 1,281,468,193.44 392,923,804.17
减:报告期期间基金总赎回份额 792,176,556.26 508,705,554.59
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - -
报告期期末基金份额总额 3,479,871,449.95 1,045,085,492.12
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
鹏扬泓利债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期内基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会核准鹏扬泓利债券型证券投资基金募集的文件；
2.《鹏扬泓利债券型证券投资基金基金合同》；
3.《鹏扬泓利债券型证券投资基金托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照；
5.基金托管人业务资格批件和营业执照；
6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者
可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
鹏扬基金管理有限公司
2020 年 1 月 20 日
