中证银行交易型开放式指数证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2020 年 1 月 20 日更新）
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
重要提示
中证银行交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证
券监督管理委员会证监许可【2018】150 号文注册，进行募集。本基金基金合同
于 2018年 10月 23日正式生效。
基金管理人保证《中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以
下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募
说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本
基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有
风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在
投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风
险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性
风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的
基金管理风险。同时由于本基金是交易型开放式指数证券投资基金，特定风险还
包括：标的指数的风险，基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金交
易价格与份额净值发生偏离的风险、参考 IOPV决策和 IOPV计算错误的风险、退
补现金替代方式的风险、基金场内份额赎回对价的变现风险等等。本基金的投资
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范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中
小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债券的风险主要包括信用风
险、流动性风险、市场风险等。
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表
现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
对于场内申购：投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额
在份额交收成功之前不得卖出和赎回；即在目前结算规则下，T日申购的基金份
额当日可卖出，T+1日可赎回。因此，为投资者办理场内申购业务的代理券商若
发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，
投资者的利益可能受到影响。
投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》
及《基金合同》等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、
资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述
是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一
般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构
和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不
同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价”
与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买
本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
由于沪市交易型开放式证券投资基金交易及部分申赎业务结算模式调整，对
本基金招募说明书的申购赎回业务规则进行同步更新，本招募说明书更新截止日
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为 2020年 1月 20 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 3月 31日。本
招募说明书所载的财务数据未经审计。
一、基金管理人
一、 基金管理人简况
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H区（东座）6楼 H686 室
办公地址：上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼
法定代表人：李文
成立时间： 2005年 2月 3日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基金字[2005]5 号
注册资本：人民币 132,724,224元
联系人：李鹏
联系电话：021－28932888
股东名称及其出资比例：
股东名称 股权比例
东方证券股份有限公司 35.412%
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 24.656%
上海上报资产管理有限公司 19.966%
东航金控有限责任公司 19.966%
合计 100%
二、主要人员情况
1、董事会成员
李文先生，2015 年 4月 16日担任董事长。国籍：中国，厦门大学会计学博
士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽
核处科长，中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长，
中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限责任公
司资金财务管理总部副总经理，稽核总部总经理，东方证券股份有限公司资金财
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务管理总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。
林福杰先生，2018年 3月 21日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商
管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限
责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理，东航集团财务有限责任
公司副总经理，国泰人寿保险有限责任公司副总经理，东航金控有限责任公司党
委书记、副总经理。
程峰先生，2016 年 11月 20日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商管
理硕士。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公司董事长，上海
文化产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。
历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进出口(集团)有限
公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上海市对外经济贸
易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公室、
信息中心主任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海国际集团金融
服务有限公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、
董事长、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长，上海国有
资产经营有限公司党委书记、董事长。
张晖先生，2015 年 4月 16日担任董事，总经理。国籍：中国，上海财经大
学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添富资本管理
有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师，富国基金管理有限公司
高级分析师、研究主管和基金经理，汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投
资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十
一届发行审核委员会委员。
林志军先生，2015年 4月 16日担任独立董事。国籍：中国香港，厦门大学
经济学博士，加拿大 Saskatchewan大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学
副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计，
五大国际会计师事务所 Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多
分所审计员，厦门大学会计师事务所副主任会计师，厦门大学经济学院讲师、副
教授，伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者，
美国斯坦福大学(Stanford University)经济系访问学者，加拿大 Lethbridge大
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学管理学院会计学讲师、副教授 (tenured)，香港大学商学院访问教授，香港浸
会大学商学院会计与法律系教授，博导，系主任。
杨燕青女士，2011年 12月 19日担任独立董事，国籍：中国，复旦大学经济
学博士。现任《第一财经日报》副总编辑，第一财经研究院院长，国家金融与发
展实验室特邀高级研究员，上海政协委员，《第一财经日报》创始编委之一，第
一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人，《波士堂》等栏
目资深评论员。2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。
魏尚进先生，2020 年 1 月 9 日担任独立董事，国籍：美国，加州大学伯克
利分校经济学博士。现任复旦大学泛海国际金融学院访问教授、哥伦比亚大学终
身讲席教授。曾任哈佛大学肯尼迪政府学院助理教授、副教授，世界银行顾问，
国际货币基金组织工作贸易与投资处处长、研究局助理局长。
2、监事会成员
任瑞良先生，2004年 10月 20日担任监事，2015年 6月 30 日担任监事会主
席。国籍：中国，大学学历，会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集
团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财
务主管，文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理
等。
王如富先生，2015年 9月 8日担任监事。国籍：中国，硕士研究生，注册会
计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银万
国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员，金信证券规划发展
总部总经理助理、秘书处副主任（主持工作），东方证券研究所证券市场战略资
深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。
毛海东先生，2015年 6月 30日担任监事，国籍：中国，国际金融学硕士。
现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期
货有限责任公司，东航集团财务有限责任公司。
王静女士，2008 年 2月 23日担任职工监事，国籍：中国，中加商学院工商
管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国
东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。
林旋女士，2008 年 2月 23日担任职工监事，国籍：中国，华东政法学院法
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学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇添富资本管
理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。
陈杰先生，2013 年 8月 8日担任职工监事，国籍：中国，北京大学理学博士。
现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管理咨
询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。
3、高管人员
李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）
张晖先生，2015 年 6月 25日担任总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）
雷继明先生，2012年 3月 7日担任副总经理。国籍：中国，工商管理硕士。
历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族证券有限责任公
司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年 12月加盟汇添富基金管理
股份有限公司，现任公司副总经理。
娄焱女士，2013 年 1月 7日担任副总经理。国籍：中国，金融经济学硕士。
曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有
限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上
海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理财等
管理工作。2011 年 4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。
袁建军先生，2015年 8月 5日担任副总经理。国籍：中国，金融学硕士。历
任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公司
基金经理、专户投资总监、总经理助理，并于 2014年至 2015 年期间担任中国证
券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005 年 4月加入汇
添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资
决策委员会主席。
李骁先生，2017 年 3月 3日担任副总经理。国籍：中国，武汉大学金融学硕
士。历任厦门建行计算机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、处长，厦门建行
信息技术部处长，建总行北京开发中心负责人，建总行信息技术管理部副总经理，
建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任，建总行信息技术管理部资
深专员（副总经理级）。2016年 9月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇
添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。
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李鹏先生，2015 年 6月 25日担任督察长。国籍：中国，上海财经大学经济
学博士，历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同业金融部副总经理，
汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年 3月加入汇添富基金管理
股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。
4、基金经理
过蓓蓓女士，国籍：中国，中国科学技术大学金融工程博士研究生，9年证
券从业经验。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基
金经理助理。2015 年 6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理，
2015年 8月 3日至今任中证主要消费 ETF 基金、中证医药卫生 ETF基金、中证
能源 ETF基金、中证金融地产 ETF基金、汇添富中证主要消费 ETF联接基金的基
金经理，2015年 8月 18日至今任汇添富深证 300ETF基金、汇添富深证 300ETF
基金联接基金的基金经理，2016年 12 月 22日至今任汇添富中证生物科技指数
（LOF）基金的基金经理，2016年 12月 29日至今任汇添富中证中药指数（LOF）
基金的基金经理，2018年 5月 23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）
基金的基金经理，2018年 10月 23日至今任中证银行 ETF基金的基金经理，2019
年 3月 26日至今任添富中证医药 ETF联接基金的基金经理，2019年 4月 15日
至今任添富中证银行 ETF联接基金的基金经理，2019年 10月 8日至今任添富中
证 800ETF基金的基金经理。
5、投资决策委员会
主席：张晖先生（总经理）
副主席：袁建军先生（副总经理）
成员：韩贤旺先生（首席经济学家）、王栩（总经理助理，权益投资总监）、
陆文磊（总经理助理，固定收益投资总监）
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
1、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987 年 4 月 8 日
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注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
注册资本：252.20 亿元
法定代表人：李建红
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号
电话：0755-83199084
传真：0755-83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2、发展概况
招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股
份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，
并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：
600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发
行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10 月 5
日行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2019 年 9 月 30 日，本集团
总资产 73,059.25 亿元人民币，高级法下资本充足率 15.44%，权重法下资本充足
率 12.86%。
2002 年 8 月，招商银行成立基金托管部；2005 年 8 月，经报中国证监会同
意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、
稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7 个职能团队，
现有员工 87 人。2002 年 11 月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投
资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年 4
月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有
证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合
格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业
年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”
的托管核心价值，独创“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您
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的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上
托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准，首家发布私募基
金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，
成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、
第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境
外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一
家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服
务机构的转变，得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财
资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最
佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银
行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7 月荣膺 2016 年中国资产
管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017 年 6 月招商银行再度荣膺《财资》
“中国最佳托管银行奖”； “全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017
中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行
家》“中国年度托管银行奖”。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结算有
限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据
平台风险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及
中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3 月荣膺
公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖；5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银
行家》“中国年度托管银行奖”；12 月荣膺 2018 东方财富风云榜“2018 年度最
佳托管银行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。2019 年 3 月招商银行荣获《中
国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最佳托
管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖。
三、相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、申购赎回代理券商
本基金的申购赎回代理券商请详见基金管理人官网公示的销售机构信息
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表。基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售
基金，并在基金管理人网站公示。
2、二级市场交易代理券商
本基金办理二级市场交易业务的销售机构为具有基金销售业务资格、经上
海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单
位。具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。
二、登记机构
（一）场内份额登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
联系电话：010-58598839
传真：010-58598907
联系人：朱立元
（二）场外份额登记机构
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 686 室
办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼
法定代表人：李文
电话：（021）28932888
传真：（021）28932876
联系人：韩从慧
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：（021）31358666
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传真：（021）31358600
经办律师：黎明、陈颖华
联系人：陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
邮政编码：100738
执行事务合伙人：毛鞍宁
电话： 010-58153000
传真： 010-85188298
业务联系人：徐艳
经办会计师：徐艳、许培菁
四、基金的名称
本基金名称：中证银行交易型开放式指数证券投资基金。
五、基金的类型
本基金为交易型开放式证券投资基金。
六、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，本基金力争日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
七、基金的投资方向
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成分股（包括中小板、创业
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板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公
司债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企
业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产
支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股
指期货、权证、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和
风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证
券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的
90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
八、基金的投资策略
本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但
在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，
基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能
贴近目标指数的表现。
特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份
股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致
本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上
述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
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1、资产配置策略
本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的
指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基
金资产的 80%，股指期货、权证、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比
例依照法律法规或监管机构的规定执行。
2、债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货
币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基
本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程
中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判
断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的
是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。
本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、投资授
权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券，对其投资策略
以持有到期为主，在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下，重点
选择资质较好、收益率较好的中小企业私募债券进行投资。
3、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质
量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估
其相对投资价值并作出相应的投资决策。
4、金融衍生工具投资策略
本基金将基于谨慎原则运用股指期货、权证、国债期货、股票期权等相关金
融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效
率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更
好地跟踪标的指数。
本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究，结合多种定价模型和投资
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14
策略，根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。
本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征，在风险可控的基础上，
以套期保值为目的，参与国债期货的投资，以降低跟踪误差。
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。
本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要
求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
5、融资及转融通投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通交
易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券
以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化，本基金将从其最新
规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提下，
相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明更新中公告。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数收益率，即中证银行指数收益率。
中证银行指数由中证指数有限公司发布。如果指数编制单位变更或停止标的
指数的编制、发布或授权，或上述标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方
法的重大变更等事项导致上述指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代
表性更强、更适合投资的指数推出，基金管理人认为有必要作相应调整时，本基
金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的
标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范
围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有
人大会，并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范
围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事
项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，
报中国证监会备案并及时公告。
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15
十、基金的风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表
现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 3月 31日止。
§1 投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
307,601,914.72 99.33
其中：股票
307,601,914.72 99.33
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
1,753,456.10 0.57
8
其他资产
331,833.47 0.11
9
合计
309,687,204.29 100.00
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
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B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J
金融业
307,601,914.72 99.48
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
307,601,914.72 99.48
1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有积极投资。
1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 600036 招商银行 1,466,866 49,756,094.72 16.09
2 601166 兴业银行 1,888,000 34,304,960.00 11.09
3 601328 交通银行 4,161,700 25,969,008.00 8.40
4 600016 民生银行 3,759,800 23,837,132.00 7.71
5 601288 农业银行 5,803,900 21,648,547.00 7.00
6 600000 浦发银行 1,777,600 20,051,328.00 6.48
7 601398 工商银行 3,266,600 18,194,962.00 5.88
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8 000001 平安银行 1,300,000 16,666,000.00 5.39
9 601169 北京银行 2,241,500 13,897,300.00 4.49
10 601988 中国银行 3,192,600 12,036,102.00 3.89
1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易
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所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
1.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
1.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
331,330.66
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
502.81
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
331,833.47
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
十二、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明
书。
（一） 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
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阶段
净值增长率
（1）
净值增长率
标准差（2）
业绩比较基准收
益率（3）
业绩比较基准
收益率标准差
（4）
(1)－(3) (2)－(4)
2018 年 10 月 23 日（基
金合同生效日）至
2018 年 12 月 31 日
-6.74% 0.66% -8.37% 1.09% 1.63% -0.43%
2019 年 1 月 1 日至
2019 年 3 月 31 日
16.30% 1.50% 16.43% 1.51% -0.13% -0.01%
2018 年 10 月 23 日（基
金合同生效日）至
2019 年 3 月 31 日
8.46% 1.20% 6.69% 1.34% 1.77% -0.14%
（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较图
十三、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的指数许可使用费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
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20
7、基金的证券/期货交易费用；
8、基金的上市费及年费；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、基金的银行汇划费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休
假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日
期顺延。
3、基金的指数许可使用费
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基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公
司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前
一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×0.03%÷当年天数
H 为每日应计提的标的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
标的指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计，按季支付。
由基金管理人于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10 个工作日内向基金托管
人发送上季度标的指数使用许可费划付指令，经基金托管人复核后，将指数使用
许可费从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法
按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5个工作日内或不可抗力情
形消除之日起 5 个工作日内支付。
标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5万元，若计费期间不足一
季度的，则根据实际天数按比例计算。
如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率和支付
方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。
基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露本基金最新适用的标的指数
许可使用费费率、具体计算方法及支付方式，并至少提前一个工作日书面通知托
管人。
上述“一、基金费用的种类”中第 4－11项费用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
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本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法
规、税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回报和
/或本金承担纳税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等
税负，仍由本基金财产承担。
十四、对招募说明书更新部分的说明
一、“重要提示”部分：
更新了招募说明书的申购赎回业务规则的相关信息以及本次招募说明书的
更新截止时间。
二、“三、基金管理人”部分：
更新了基金管理人的相关信息。
三、“四、基金托管人”部分：
更新了基金托管人的相关信息。
四、“五、相关服务机构”部分：
更新了相关服务机构的相关信息。
五、“十、基金份额的申购与赎回”部分：
更新了基金的申购赎回业务规则的相关信息。
六、 “二十五、其他应披露事项”部分：
更新了 2019 年 4 月 24 日至 2020 年 1 月 20 日期间涉及本基金的相关公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2020 年 1 月 20 日
