鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）
2019年第 4季度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2020年 1月 20日
鹏华盛世创新混合 2019年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 01月 17日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 10月 01日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
鹏华盛世创新混合
场内简称
鹏华创新
基金主代码
160613
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2008年 10月 10日
报告期末基金份额总额
387,275,419.01份
投资目标
精选具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公
司中价值相对低估的股票，进行积极主动的投资管理，在有效控制投
资风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资策略
本基金的投资策略分为两个层次：第一层次是“自上而下”的资产配
置策略，第二层次是“自下而上”的选股策略，主要投资于具有竞争
力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对
低估的股票。在充分控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管
理，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率×25%
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
券基金，低于股票型基金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益
品种。
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
注:无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2019年 10月 1日-2019年 12月 31日）
1.本期已实现收益
36,541,845.70
2.本期利润
92,774,659.37
3.加权平均基金份额本期利润
0.1419
4.期末基金资产净值
621,132,517.22
5.期末基金份额净值
1.604
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 10.09% 0.67% 5.85%
0.55% 4.24% 0.12%
注:业绩比较基准=沪深 300指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率×25%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2008 年 10月 10 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
伍旋
本基金基金
经理
2011-12-28 - 13年
伍旋先生，国
籍中国，工商
管理硕士，13
年证券基金从
业经验。曾任
职于中国建设
银行，2006年
6月加盟鹏华
基金管理有限
公司，从事研
究分析工作，
历任研究部高
级研究员、基
金经理助理，
现担任权益投
资一部副总经
理/基金经
理。2011年 12
月担任鹏华盛
世创新混合
（LOF）基金基
金经理，2015
年 02月至
2017年 02月
担任鹏华可转
债基金基金经
理，2015年 04
月至 2019年
12月担任鹏华
改革红利股票
基金基金经
理，2019年 12
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月担任鹏华优
选价值股票基
金基金经理。
伍旋先生具备
基金从业资
格。本报告期
内本基金基金
经理未发生变
动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
随着宏观经济出现一定底部企稳迹象，以及中美贸易摩擦阶段性的缓和，我们对权益资产仍
持较乐观的态度，结合行业和个股估值，在组合中增持了部分房地产、家电、乳制品等行业。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内净值增长率为 10.09%。同期上证综指涨跌幅为 4.99%，深证成指涨跌幅为
10.42%，沪深 300指数涨跌幅为 7.39%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
579,392,165.37 87.11
其中：股票
579,392,165.37 87.11
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
69,490,044.53 10.45
8 其他资产
16,276,643.88 2.45
9 合计
665,158,853.78 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
296,958,710.27 47.81
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
4,375,241.74 0.70
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
41,475,278.00 6.68
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
27,969,216.43 4.50
J
金融业
166,097,708.54 26.74
K
房地产业
42,509,432.35 6.84
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
6,578.04 0.00
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O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
579,392,165.37 93.28
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 601398 工商银行 8,363,164 49,175,404.32 7.92
2 601166 兴业银行 2,387,091 47,264,401.80 7.61
3 601006 大秦铁路 5,051,800 41,475,278.00 6.68
4 000338 潍柴动力 2,427,300 38,545,524.00 6.21
5 000651 格力电器 540,465 35,443,694.70 5.71
6 601601 中国太保 916,521 34,681,154.64 5.58
7 002508 老板电器 900,294 30,438,940.14 4.90
8 000961 中南建设 2,786,477 29,397,332.35 4.73
9 601818 光大银行 6,446,200 28,427,742.00 4.58
10 600597 光明乳业 1,763,215 22,375,198.35 3.60
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
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5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
中南建设 中南建设本次公告原因为收到此前违规情况的《行政处罚事先告知书》，未在本报
告期至前一个完整年度内有新增违规受罚情况，具体情况说明如下。
2017年 11月 11日，中南建设与深圳市和润达投资有限公司（以下简称“深圳和润达”）、深
圳三瑞房地产开发有限公司（以下简称“深圳三瑞”）签署《深圳市罗湖区草埔城中村城市更新项
目合作协议》，中南建设与深圳三瑞分别将持有的中南（深圳）房地产开发有限公司（以下简称“中
南房地产”）47%和 20%的股权转让与深圳和润达。2017年 11月 16日，中南建设完成了转让中南
房地产 47%股权转让的工商变更手续。2017年 12月 8日，中南建设收到交易方深圳和润达支付的
股权转让款。本次交易所产生的投资收益共计金额为 50,100万元，此次交易在扣除所得税影响后，
股权转让产生的净利润为 37,357万元，占中南建设 2016年度归母净利润的 92.16%。对于上述重
大交易事项，中南建设迟至 2018年 6月 7日才履行信息披露义务，并迟至 2019年 1月 17日才履
行股东大会审议程序。
中南建设上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》第 2.1条、第 7.3
条、第 9.3条的规定和深圳证券交易所《股票上市规则（2018年 11月修订）》第 2.1条、第 7.3
鹏华盛世创新混合 2019年第 4季度报告
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条、第 9.3条的规定。中南建设董事长兼总经理陈锦石、时任财务总监钱军未能恪尽职守、履行
诚信勤勉义务，违反了深圳交易所《股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 3.1.5 条的规
定和深圳交易所《股票上市规则（2018年 11月修订）》第 1.4条、第 3.1.5条的规定，对中南建
设上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，深圳证券交易所对此做出的处分决定如下：
一、对江苏中南建设集团股份有限公司给予通报批评的处分。
二、对江苏中南建设集团股份有限公司董事长兼总经理陈锦石、时任财务总监钱军、现任董
事辛琦、时任董事会秘书张伟给予通报批评的处分。
对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规
行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司股票的投资价值不产生重大影响，且该证券
的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（-元）
1
存出保证金
297,770.79
2
应收证券清算款
14,484,860.48
3
应收股利
-
4
应收利息
17,448.55
5
应收申购款
1,476,564.06
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
16,276,643.88
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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注:无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
716,944,836.41
报告期期间基金总申购份额
73,944,246.93
减：报告期期间基金总赎回份额
403,613,664.33
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
387,275,419.01
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）《鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）基金合同》;
（二）《鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）托管协议》;
（三）《鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）2019年第 4季度报告》（原文）。
鹏华盛世创新混合 2019年第 4季度报告
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9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2020年 1 月 20日
