平安财富宝货币市场基金
2019年第 4季度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2020年 1月 17日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 16日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安财富宝货币
场内简称 -
交易代码 000759
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 8月 21日
报告期末基金份额总额 55,299,564,323.99份
投资目标
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较
高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的
稳定回报。
投资策略
根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金
投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定
性分析和定量分析方法，确定和调整参与的投资品
种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风
险和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的当
期收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益
低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2019年 10月 1日 － 2019年 12月 31日 ）
1．本期已实现收益 370,480,815.64
2．本期利润 370,480,815.64
3．期末基金资产净值 55,299,564,323.99
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.7257% 0.0016% 0.3450% 0.0000% 0.3807% 0.0016%
业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后）
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
1、本基金基金合同于 2014年 8月 21日正式生效，截至报告期末已满五年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓结束时各项资产配置比例符
合基金合同的约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
周琛
平安财富宝
货币市场基
金基金经理
2017年 9月
22日
- 11
周琛女士，拉夫堡大学
硕士。先后担任五矿证
券有限公司助理研究
员、交易员。2012年 8
月加入平安基金管理有
限公司，曾任基金运营
部交易岗、投资研究部
固定收益研究员。现任
平安财富宝货币市场基
金、平安日增利货币市
场基金、平安合颖定期
开放纯债债券型发起式
证券投资基金基金经
理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金的基金经理周琛女士因个人原因（休产假）无法正常履行职务，自 2019年 11月 28日起，
由本公司的基金经理段玮婧代为管理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、《平安财富宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤
勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本
报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度宏观经济有企稳迹象，在出口回暖和政策发力的共同作用下，经济下行压力有所减缓。
猪肉价格上涨带动 CPI创新高，PPI也处于底部区间，市场对通胀的担忧加剧，是市场波动的主
要原因。但在稳增长的主基调下，货币政策维持了适度的宽松，央行相继下调 MLF和 OMO利率，
并将 LPR的应用由新增贷款扩大至存量贷款，继续引导实体融资成本下行。
报告期内，本基金的投资操作以流动性管理为主要原则，在有效控制偏离度的前提下，维持
适度杠杆比例，适当拉长组合剩余久期，调整大类资产的配置比例，提高货币基金的长期收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 0.7257%，业绩比较基准收益率为 0.3450%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低
于 5,000万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 33,991,487,525.93 57.02
其中：债券 30,861,463,619.88 51.77
资产支持证券
3,130,023,906.05
5.25
2
买入返售金融资产
7,103,021,054.60
11.91
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 18,121,367,721.18 30.40
4 其他资产 398,945,100.46 0.67
5 合计 59,614,821,402.17 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 5.56
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 4,293,511,639.71 7.76
其中：买断式回购融资 - -
注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 112
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 61
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报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1 30天以内 18.04
7.76
其中：剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)-60天 14.74 -
其中：剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
3 60天(含)-90天 34.99 -
其中：剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)-120天 2.83 -
其中：剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)-397天（含） 36.49
-
其中：剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
合计 107.08 7.76
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 129,675,362.82 0.23
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,470,622,220.41 4.47
其中：政策性金融债 2,470,622,220.41
4.47
4 企业债券 - -
5
企业短期融资券
4,477,651,057.13
8.10
6 中期票据 232,231,274.62 0.42
7 同业存单 23,551,283,704.90 42.59
8 其他 - -
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9
合计 30,861,463,619.88
55.81
10 剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 111906282
19交通银行
CD282
13,000,000 1,262,247,235.86 2.28
2 111975892
19北京农商
银行 CD225
7,000,000 695,897,561.97 1.26
3 111903202
19农业银行
CD202
7,000,000 690,998,996.00 1.25
4 111975836
19广州农村
商业银行
CD131
7,000,000 690,441,724.04 1.25
5 111904116
19中国银行
CD116
6,500,000 646,283,236.79 1.17
6 111914220
19江苏银行
CD220
6,000,000 583,199,303.79 1.05
7 190405 19农发 05 5,300,000 529,856,645.33 0.96
8 111909418
19浦发银行
CD418
5,000,000 497,870,912.65 0.90
9 111915613
19民生银行
CD613
5,000,000 496,731,594.12 0.90
10 111913122
19浙商银行
CD122
5,000,000 493,383,279.95 0.89
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0574%
报告期内偏离度的最低值 0.0218%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0387%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
1 139792 永熙优 07 1,400,000 140,052,254.70 0.25
2 165035 中花 02A1 1,350,000 135,000,000.00 0.24
2 165246 19花 06A1 1,350,000 135,000,000.00 0.24
3 149873 18借 01A1 1,200,000 121,373,152.04 0.22
4 139880 绿城 14优 1,000,000 100,000,000.00 0.18
5 139849 永泰优 03 980,000 98,000,000.00 0.18
6 138135 蚁信 11A 900,000 90,000,000.00 0.16
7 159915 19借 01A1 860,000 86,000,000.00 0.16
8 159974 弘花 01A 770,000 76,995,969.43 0.14
9 165046 花呗 73A1 740,000 74,000,000.00 0.13
10 159211 19京保 3A 700,000 70,000,000.00 0.13
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买
入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。
5.9.2
银保监会于 2019年 6月 24日做出银保监罚决字〔2019〕7号处罚决定，由于上海浦东发展
银行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）对成都分行授信业务及整改情况严重失察；
（二）
重大审计发现未向监管部门报告；（三）轮岗制度执行不力。根据相关规定对公司罚款 130万元。
本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司
的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法
律法规和公司制度的规定。
北京银保监局于 2019年 12月 14日做出京银保监罚决字〔2019〕56号处罚决定，由于中国
民生银行股份有限公司（以下简称“公司”）：1.民生银行总行同业票据业务管理失控（该违规事
实下具体违法行为已由属地监管部门处罚。）2.民生银行总行违反内控指引要求计量转贴现卖断业
务信用风险加权资产 3.民生银行总行案件风险信息报送管理不到位 4.民生银行总行未有效管理
承兑业务 5.民生银行总行办理无真实贸易背景承兑业务 6.民生银行总行承兑业务质押资金来源
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为本行贷款 7.民生银行银川分行为已注销法人公司办理票据贴现业务 8.民生银行杭州分行为票
据中介办理票据贴现业务 9.民生银行上海自贸区分行为票据中介办理票据贴现业务 10.民生银行
福州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实 11.民生银行苏州分行转贴现卖断业务担保情况
数据严重失实 12.民生银行郑州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实，根据相关规定对公
司罚款 700万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范
开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资
决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查、或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 175,874,961.17
4 应收申购款 223,070,139.29
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 398,945,100.46
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 50,051,186,863.29
报告期期间基金总申购份额 29,406,247,011.77
报告期期间基金总赎回份额 24,157,869,551.07
报告期期末基金份额总额 55,299,564,323.99
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 红利发放 2019年 10月 15日 347,467.47 347,467.47 0.00%
2 申购 2019年 10月 16日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
3 申购 2019年 10月 17日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
4 申购 2019年 10月 28日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
5 申购 2019年 10月 29日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
6 申购 2019年 11月 6日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
7 申购 2019年 11月 7日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
8 红利发放 2019年 11月 8日 291,158.97 291,158.97 0.00%
9 红利发放 2019年 11月 11日 39,355.56 39,355.56 0.00%
10 申购 2019年 11月 11日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
11 红利发放 2019年 11月 12日 11,311.48 11,311.48 0.00%
12 红利发放 2019年 11月 13日 13,761.55 13,761.55 0.00%
13 红利发放 2019年 11月 14日 11,439.99 11,439.99 0.00%
14 红利发放 2019年 11月 15日 12,197.04 12,197.04 0.00%
15 红利发放 2019年 11月 18日 38,708.18 38,708.18 0.00%
16 红利发放 2019年 11月 19日 14,876.01 14,876.01 0.00%
17 红利发放 2019年 11月 20日 15,436.61 15,436.61 0.00%
18 红利发放 2019年 11月 21日 17,230.31 17,230.31 0.00%
19 红利发放 2019年 11月 22日 18,519.48 18,519.48 0.00%
20 红利发放 2019年 11月 25日 47,966.27 47,966.27 0.00%
21 红利发放 2019年 11月 26日 17,266.51 17,266.51 0.00%
22 红利发放 2019年 11月 27日 20,376.88 20,376.88 0.00%
23 红利发放 2019年 11月 28日 12,121.54 12,121.54 0.00%
24 红利发放 2019年 11月 29日 14,937.84 14,937.84 0.00%
25 红利发放 2019年 12月 2日 40,803.68 40,803.68 0.00%
26 红利发放 2019年 12月 3日 20,536.24 20,536.24 0.00%
27 红利发放 2019年 12月 4日 16,052.04 16,052.04 0.00%
28 红利发放 2019年 12月 5日 14,995.19 14,995.19 0.00%
29 红利发放 2019年 12月 6日 18,047.32 18,047.32 0.00%
30 红利发放 2019年 12月 9日 48,028.44 48,028.44 0.00%
31 申购 2019年 12月 9日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
32 红利发放 2019年 12月 10日 19,336.28 19,336.28 0.00%
33 申购 2019年 12月 10日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
34 红利发放 2019年 12月 11日 20,018.99 20,018.99 0.00%
35 红利发放 2019年 12月 12日 18,005.48 18,005.48 0.00%
36 申购 2019年 12月 12日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
平安财富宝货币 2019年第 4季度报告
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37 红利发放 2019年 12月 13日 15,067.14 15,067.14 0.00%
38 红利发放 2019年 12月 16日 48,521.87 48,521.87 0.00%
39 红利发放 2019年 12月 17日 15,978.92 15,978.92 0.00%
40 红利发放 2019年 12月 18日 18,845.53 18,845.53 0.00%
41 红利发放 2019年 12月 19日 17,165.29 17,165.29 0.00%
42 红利发放 2019年 12月 20日 17,579.58 17,579.58 0.00%
43 红利发放 2019年 12月 23日 51,848.22 51,848.22 0.00%
44 红利发放 2019年 12月 24日 23,806.76 23,806.76 0.00%
45 红利发放 2019年 12月 25日 19,229.79 19,229.79 0.00%
46 红利发放 2019年 12月 26日 16,993.52 16,993.52 0.00%
47 红利发放 2019年 12月 27日 17,910.50 17,910.50 0.00%
48 红利发放 2019年 12月 30日 50,958.97 50,958.97 0.00%
49 红利发放 2019年 12月 31日 17,903.38 17,903.38 0.00%
合计
51,491,764.82 51,491,764.82
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 影响投资者决策的其他重要信息
为满足投资者的理财需求，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国证券投资基金法》
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《平安财富宝货币市场基金基金合
同》、《平安财富宝货币市场基金托管协议》的约定，经与基金托管人平安银行股份有限公司协
商一致，并报中国证监会备案，平安基金管理有限公司决定自 2019年 11月 7日起，对旗下平安
财富宝货币市场基金调整收益支付方式，详细内容可阅读本公司于 2019年 11月 7日发布的《关
于平安财富宝货币市场基金调整收益支付方式并修改基金合同、托管协议的公告》。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予平安财富宝货币市场基金募集注册的文件
（2）平安财富宝货币市场基金基金合同
（3）平安财富宝货币市场基金托管协议
（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（5）平安财富宝货币市场基金 2019年第 4季度报告原文
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：4008004800（免长途话费）
平安基金管理有限公司
2020年 1月 17日
