广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2019年第 4季度报告
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广发中证 1000指数型发起式证券投资基金
2019年第 4季度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年一月十七日
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2
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 广发中证 1000指数
基金主代码 006486
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 11月 2日
报告期末基金份额总额 36,468,894.84份
投资目标
本基金采用被动式指数化投资策略，有效跟踪中证
1000指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟
踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，
力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟
踪误差控制在 4%以内。
本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全
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按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股
票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票
在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份
股及其权重的变动进行相应调整，以拟合标的指数
的业绩表现。
对无法严格按照标的指数进行复制的情况，基金管
理人可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑
标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动
性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性，
通过抽样方式构建基金股票投资组合，优化确定投
资组合中的个股权重，以获得更接近标的指数的收
益率。
业绩比较基准
中证 1000指数收益率×95%+银行活期存款利率（税
后）×5%。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
广发中证 1000指数 A 广发中证 1000指数 C
下属分级基金的交易代
码
006486 006487
报告期末下属分级基金
的份额总额
23,770,465.21份 12,698,429.63份
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§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019年 10月 1日-2019年 12月 31日)
广发中证 1000指数A 广发中证 1000指数 C
1.本期已实现收益 -143,478.64 -79,940.97
2.本期利润 1,600,907.95 944,062.29
3.加权平均基金份额本期利润 0.0635 0.0715
4.期末基金资产净值 27,945,956.21 14,926,662.90
5.期末基金份额净值 1.1757 1.1755
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发中证 1000指数 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
5.72% 0.95% 6.08% 0.96% -0.36% -0.01%
2、广发中证 1000指数 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个 5.65% 0.95% 6.08% 0.96% -0.43% -0.01%
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月
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
广发中证 1000指数型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2018年 11月 2日至 2019年 12月 31日)
1．广发中证 1000指数 A：
2．广发中证 1000指数 C：
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注：本基金建仓期为基金合同生效后 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符
合本基金合同有关规定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限 证券从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
罗国庆
本基金的基
金经理；广发
深证100指数
分级证券投
资基金的基
金经理；广发
中证医疗指
数分级证券
投资基金的
基金经理；广
发中证全指
汽车指数型
发起式证券
2018-
11-02
- 11年
罗国庆先生，经济学硕士，持
有中国证券投资基金业从业
证书。曾任深圳证券信息有限
公司研究员，华富基金管理有
限公司产品设计研究员，广发
基金管理有限公司产品经理
及量化研究员。
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投资基金的
基金经理；广
发中证全指
建筑材料指
数型发起式
证券投资基
金的基金经
理；广发中证
全指家用电
器指数型发
起式证券投
资基金的基
金经理；广发
中证传媒交
易型开放式
指数证券投
资基金的基
金经理；广发
中证传媒交
易型开放式
指数证券投
资基金发起
式联接基金
的基金经理；
广发中证 100
交易型开放
式指数证券
投资基金的
基金经理；广
发中证100交
易型开放式
指数证券投
资基金发起
式联接基金
的基金经理；
指数投资部
副总经理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关
法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、
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勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人
谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金
的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通
过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，
投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决
策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照
“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程
与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实
现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽
核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平
对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外）或同
一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行
反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的是中证 1000指数，该指数由全部 A股中剔除中证 800指数成
份股后，规模偏小且流动性好的 1000只股票组成，综合反映中国 A股市场中一批小
市值公司的股票价格表现。
2019 年国内经济相对保持稳定，经济增速降中趋稳。就 A 股而言，市场整体经
历了年初的春季躁动之后，在 5月份和 6月份迎来一轮技术性调整，接下来半年时间，
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市场迎来一轮结构性的上涨行情。具体来说，今年一季度，市场以交易性机会为主，
部分热门主题得到了充分发挥；二季度，市场逐步回归理性冷静，投资者相对看重基
本面，因此相关板块经历了回调；三季度，受益于国产替代和行业景气度迎来拐点，
以电子、计算机等信息技术行业为代表的创新成长板块超额收益显著，同时逆周期的
消费和医疗板块持续强势；四季度以来，科技领域细分板块如半导体等表现持续较好，
同时早周期的建筑建材、有色金属等行业迎来反转。2019年四季度，沪深 300指数上
涨 7.39%，中证 500指数上涨 6.61%，创业板指数上涨 10.48%。
趋势上来看，预期未来 1-2个季度中国的经济将保持平稳，原因一方面是在地产
平稳的背景下，政策对冲有助于经济平稳，另一方面是部分行业的库存偏低使得短期
经济下行的幅度受限。短期“类滞胀”逐渐成一致预期，未来需关注中美关系的走向以
及稳增长政策进展带来的风险偏好变化。在此背景下，部分主题性的投资机会或将得
以显现，特别是基本面较好、有业绩支撑的公司将可能脱颖而出，例如受益于 5G应
用的传媒板块以及消费电子板块。另外，随着进一步扩大金融对外开放的措施和深化
资本市场改革的政策逐步落地，我国金融市场的发展环境将得到进一步改善，外资持
续不断流入以及 A股价值投资理念深入人心，投资者可关注基本面较好、业绩增长稳
定的行业龙头股。
基金投资运作方面，本基金本报告期内遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、
赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 5.72%，C类基金份额净值增长
率为 5.65%，同期业绩比较基准收益率为 6.08%。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 40,290,079.51 92.92
其中：股票 40,290,079.51 92.92
2 固定收益投资 - -
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其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 2,507,147.41 5.78
7 其他资产 561,401.53 1.29
8 合计 43,358,628.45 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 362,473.00 0.85
B 采矿业
536,855.00
1.25
C 制造业 25,368,534.85 59.17
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
721,151.00 1.68
E 建筑业 676,504.80 1.58
F 批发和零售业 992,855.00 2.32
G 交通运输、仓储和邮政业 491,326.00 1.15
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,610,921.00 15.42
J 金融业 1,156,603.26 2.70
K 房地产业 1,817,587.80 4.24
L 租赁和商务服务业 261,246.00 0.61
M 科学研究和技术服务业 410,048.80 0.96
N 水利、环境和公共设施管理业 464,224.00 1.08
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 75,660.00 0.18
R 文化、体育和娱乐业 173,393.00 0.40
S 综合 170,696.00 0.40
合计 40,290,079.51 93.98
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 002185 华天科技 146,741 1,096,155.27 2.56
2 002405 四维图新 65,500 1,054,550.00 2.46
3 002396 星网锐捷 28,600 1,017,016.00 2.37
4 300661 圣邦股份 3,820 964,473.60 2.25
5 300357 我武生物 21,680 957,172.00 2.23
6 002138 顺络电子 41,400 956,340.00 2.23
7 000540 中天金融 281,300 936,729.00 2.18
8 300558 贝达药业 14,100 926,370.00 2.16
9 300271 华宇软件 36,400 924,560.00 2.16
10 300450 先导智能 20,300 912,282.00 2.13
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
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（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报
告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库
的情形。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,934.80
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 629.38
5 应收申购款 557,837.35
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 561,401.53
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
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项目 广发中证1000指数A 广发中证1000指数C
本报告期期初基金份额总额 25,804,267.28 13,176,010.58
本报告期基金总申购份额 2,777,478.70 9,437,913.66
减：本报告期基金总赎回份额 4,811,280.77 9,915,494.61
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 23,770,465.21 12,698,429.63
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 广发中证1000指数A 广发中证1000指数C
报告期期初管理人持有的
本基金份额
10,000,800.08 -
本报告期买入/申购总份额 - -
本报告期卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的
本基金份额
10,000,800.08 -
报告期期末持有的本基金
份额占基金总份额比例
（%）
27.42 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的
情况。
§8
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份
额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金
10,000,8
00.08
27.42%
10,000,8
00.08
27.42% 三年
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基金管理人高级管理
人员
- - - - -
基金经理等人员
94,018.2
2
0.26% - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,094,8
18.30
27.68%
10,000,8
00.08
27.42% 三年
§9
影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
20191001-2019
1231
10,00
0,800.
08
- -
10,000,800.
08
27.42%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致
的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可
能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六
十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并
合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日起施行的《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》的有关规定，本公司于本报告期内对本基金的基金合同、
托管协议、招募说明书等法律文件进行了信息披露相关条款的修订。详情可见本基金
管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《根据<公开募集证券投资基金信息披露管
理办法>修改旗下 68 只公募基金基金合同及托管协议并更新招募说明书及摘要的公
告》。
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§10 备查文件目录
10.1备查文件目录
1.中国证监会注册广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金募集的文件
2.《广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
10.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
10.3查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二〇年一月十七日
