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安信中证500指数增强A(005965)

安信中证500指数增强:安信中证500指数增强型证券投资基金2019年第4季度报告

 
 
安信中证 500指数增强型证券投资基金
2019年第 4季度报告


2019年 12月 31日 基金管理人:安信基金管理有限责任公司 基金托管人:宁波银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 01月 17日 安信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 1页 §1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 1月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2019年 10月 1日起至 2019年 12月 31日止。 §2 基金产品概况


2.1 基金基本情况


基金简称


安信中证 500指数增强 交易代码


005965 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2018年 11月 29日 报告期末基金份额总额


24,847,116.63份


投资目标


本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标 的指数的业绩水平。 投资策略


本基金为增强型指数基金,在采用指数化被动投资以追求有效跟踪标 的指数基础上通过数量化模型进行投资组合优化,力争在控制跟踪误 差的基础上获取超越标的指数的投资收益。指数化被动投资策略参照 标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按 照标的指数的调整规则作出相应调整。量化增强策略主要采用超额收 益模型、风险模型和成本模型分别用以评估资产定价、控制风险和优 安信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 2页 化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,产出 投资组合,以追求超越标的指数表现的业绩水平。在股指期货投资方 面,将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,以套期保值为目 的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。在债券投资方面,采取自 上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确 定组合久期,进而根据各类资产的预期收益率,确定债券资产配置。 此外,本基金还将采用资产配置策略、国债期货投资策略、资产支持 证券投资策略、权证投资策略等,更好地实现本基金的投资目标。 业绩比较基准


95%×中证 500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) 风险收益特征


本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的 指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收 益特征。 基金管理人


安信基金管理有限责任公司 基金托管人


宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称


安信中证 500指数增强 A 安信中证 500指数增强 C 下属分级基金的交易代 码


005965 005966 报告期末下属分级基金 的份额总额


2,153,375.85份


22,693,740.78份


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标











































































































单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2019年 10月 01日 - 2019年 12月 31日)


安信中证 500指数增强 A 安信中证 500指数增强 C 1.本期已实现收益


62,745.41 650,509.14 2.本期利润


250,513.56 1,906,063.97 3.加权平均基金份额本期利润


0.1022 0.0878 安信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 3页 4.期末基金资产净值


2,815,303.54 29,539,443.78 5.期末基金份额净值


1.3074 1.3017 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


安信中证 500指数增强 A 阶 段


净值增 长率①


净值增长 率标准差 ②


业绩比 较基准 收益率 ③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过 去 三 个 月 8.44%


0.82%


6.29%


0.88%


2.15%


-0.06%


安信中证 500指数增强 C 阶 段


净值增 长率①


净值增长 率标准差 ②


业绩比 较基准 收益率 ③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过 去 三 个 月 8.35%


0.82%


6.29%


0.88%


2.06%


-0.06%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较


安信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 4页 注:1、本基金基金合同生效日为 2018年 11月 29日。 2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金 经理期限


证券从业年限


说明


任职 日期


离任日 期


安信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 5页 徐黄玮


本基金的 基金经理


2018 年 11 月 29 日


-


12年


徐黄玮先生,理学硕士。历任 广发证券股份有限公司任衍生 产品部研究岗、资产管理部量 化研究岗、权益及衍生品投资 部量化投资岗。现任安信基金 管理有限责任公司量化投资部 基金经理。曾任安信新起点灵 活配置混合型证券投资基金的 基金经理助理,安信量化多因 子灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理;现任安信量化 精选沪深 300 指数增强型证券 投资基金(原安信新起点灵活 配置混合型证券投资基金)、安 信稳健阿尔法定期开放混合型 发起式证券投资基金、安信中 证 500 指数增强型证券投资基 金的基金经理。


注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。


2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围的相关规定。


4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明





本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高 效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明


安信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 6页 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2019年前三个季度宏观经济仍处于回落区间,行业景气多数下行;一季度市场受货币投放的 影响市场情绪提升明显;二季度开始,货币投放减速及包商事件对市场情绪有影响,在猪价影响 下,央行采用降准措施应对,货币政策中性偏宽松,中美贸易摩擦出现反复,风险偏好也出现反 复;四季度,经济数据出现短期拐点,市场流动性相对充裕,中美贸易谈判的进展促使市场风险 偏好修复。


本基金在采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数基础上,通过数量化模型进行投资组 合优化。主要是运用量化多因子模型,综合评估公司的盈利、企业质量、估值、分析师预期,技 术特征、市场趋势、投资者情绪等多个因素构建相对基准有稳定超额收益的投资组合,精选优质、 具有投资价值和合理估值的证券作为主要的投资标的,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标 的指数的投资收益。


展望 2020年一季度,预计经济数据仍然可以短周期修复,中美贸易第一阶段谈判落地,加上 降准降息的预期,市场风险偏好有望进一步提升,在经济数据回升带来的风险偏好提升阶段,我 们一直重视的公司的盈利、企业质量、估值、分析师预期,个股事件驱动等指数增强方式将会有 较好的投资机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金 A类份额净值为 1.3074元,本报告期基金份额净值增长率为 8.44%; 截至本报告期末本基金 C类基金份额净值为 1.3017元,本报告期基金份额净值增长率为 8.35%; 同期业绩比较基准收益率为 6.29%。


4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本报告期内,本基金出现了连续 20个工作日基金资产净值低于 5000万的情形,时间范围为 2019年 11月 5日至 2019年 12月 31日。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(人民币元 )


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


30,606,187.22 91.94 其中:股票


30,606,187.22 91.94 2


基金投资


- - 3


固定收益投资


1,598,475.00 4.80 其中:债券


1,598,475.00 4.80 资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 安信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 7页 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的 买入返售金融资产


- - 7


银行存款和结算备付 金合计


969,468.87 2.91 8 其他资产


115,457.43 0.35 9 合计


33,289,588.52 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


报告期末按行业分类的境内股票投资组合(指数投资部分)


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


463,710.00 1.43 C


制造业


16,701,031.60 51.62 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应业


849,293.40 2.62 E


建筑业


- - F


批发和零售业


426,953.00 1.32 G


交通运输、仓储和 邮政业


908,479.00 2.81 H


住宿和餐饮业


212,454.00 0.66 I


信息传输、软件和 信息技术服务业


2,596,306.00 8.02 J


金融业


1,862,782.36 5.76 K


房地产业


1,110,528.00 3.43 L


租赁和商务服务业


443,636.00 1.37 M


科学研究和技术服 务业


70,077.00 0.22 N


水利、环境和公共 设施管理业


343,258.20 1.06 O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


410,120.00 1.27 R


文化、体育和娱乐 业


325,680.00 1.01 S


综合


282,998.00 0.87 合计


27,007,306.56 83.47


报告期末按行业分类的境内股票投资组合(积极投资部分)


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


178,080.00 0.55 B


采矿业


- - 安信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 8页 C


制造业


2,092,247.50 6.47 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


77,888.00 0.24 G


交通运输、仓储和 邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


516,198.00 1.60 J


金融业


224,130.00 0.69 K


房地产业


272,041.00 0.84 L


租赁和商务服务业


87,640.00 0.27 M


科学研究和技术服 务业


- - N


水利、环境和公共 设施管理业


150,656.16 0.47 O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐 业


- - S


综合


- - 合计


3,598,880.66 11.12 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 002353 杰瑞股份 13,200 487,872.00 1.51 2 600745 闻泰科技 5,200 481,000.00 1.49 3 002463 沪电股份 20,600 457,526.00 1.41 4 002384 东山精密 19,700 456,055.00 1.41 5 600763 通策医疗 4,000 410,120.00 1.27 6 601233 桐昆股份 27,200 407,728.00 1.26 7 300253 卫宁健康 27,100 405,958.00 1.25 8 300014 亿纬锂能 7,900 396,264.00 1.22 9 600845 宝信软件 11,910 391,839.00 1.21 10 000686 东北证券 41,700 387,810.00 1.20 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细


安信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 9页 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


1 002332 仙琚制药 30,500 301,035.00 0.93 2 002602 世纪华通 23,900 273,177.00 0.84 3 002912 中新赛克 2,100 264,600.00 0.82 4 002597 金禾实业 11,600 262,276.00 0.81 5 002624 完美世界 5,700 251,598.00 0.78 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


500,300.00 1.55 2


央行票据


- - 3


金融债券


1,098,175.00 3.39 其中:政策性金融债


1,098,175.00 3.39 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


1,598,475.00 4.94 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1 018007 国开 1801 10,900 1,098,175.00 3.39 2 019611 19国债 01 5,000 500,300.00 1.55 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 安信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 10页 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,以套期保值为目的, 本着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股 指期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价, 与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,以对冲风险资产组合的系统性风险 和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达 到有效跟踪标的指数的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险, 本基金将根据风险管理 原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程 中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与研判, 并充分考虑国债期货的收益性、 流动性及风险特征, 通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的 整体风险。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除闻泰科技(股票代码:600745 SH)外其他证券的发行 主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2019年 8月 16日,闻泰科技股份有限公司因未及时披露公司重大事件,重大事项未履行审议 程序被上海证券交易所通报批评。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成


序号


名称


金额(人民币元)


1


存出保证金


23,922.66 2


应收证券清算款


38,020.66 3


应收股利


- 4


应收利息


27,307.35 5


应收申购款


26,206.76 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


115,457.43 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 安信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 11页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动

















































































































单位:份


项目


安信中证 500指数增强 A 安信中证 500指数增强 C 报告期期初基金份额总额 2,632,433.54 10,454,405.10 报告期期间基金总申购份额


379,364.47 31,063,331.21 减:报告期期间基金总赎回份额


858,422.16 18,823,995.53 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"填列)


- - 报告期期末基金份额总额


2,153,375.85 22,693,740.78 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况




























































































报告期期初管理人持有的本基金份额 8,717,635.78 报告期期间买入/申购总份额


- 报告期期间卖出/赎回总份额


- 报告期期末管理人持有的本基金份额


8,717,635.78 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)


35.09 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金 情况


序号


持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份 额


份额占 比(%)


安信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 12页 机构 1 20191001-20191 231 8,717,63 5.78 - - 8,717, 635.78 35.09 2 20191029-20191 231 - 11,726,6 47.80 - 11,726 ,647.8 0 47.20 个人 - - - - - - - 产品特有风险


本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大 额赎回的情况,可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致 流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回 引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受 基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不 利影响,影响基金的投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投 资策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定 面临合同终止清算、转型等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准安信中证 500指数增强证券投资基金募集的文件;


2、《安信中证 500指数增强证券投资基金基金合同》;


3、《安信中证 500指数增强证券投资基金托管协议》;


4、《安信中证 500指数增强证券投资基金招募说明书》;


5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管 安信中证 500指数增强型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 13页 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话:4008-088-088 网址:http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2020年 01月 17日