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长城工资宝A(000615)

长城工资宝:长城工资宝货币市场基金2019年第4季度报告查看PDF公告




长城工资宝货币市场基金 2019年第 4季度报告 2019年 12月 31日 基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 1月 17日 长城工资宝货币 2019年第 4季度报告 第 2 页 共 13 页


§1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


本基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 01月 15日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。


本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2019年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长城工资宝货币 基金主代码 000615 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 6月 25日 报告期末基金份额总额 5,069,034,328.46份 投资目标 在保证本金安全性和良好流动性的前提下,力争获得 超过业绩比较基准的表现。 投资策略 一级资产配置策略:根据宏观经济研究,分析市场趋 势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期 限。 二级资产配置策略:根据不同类别资产的剩余期限结 构、流动性指标、收益率水平、市场偏好等决定不同 类别资产的配置比例。 三级资产配置策略:根据明细资产的剩余期限、信用 等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品 种。根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况 的权衡,参照收益目标确定个券投资品种与投资数 量。 业绩比较基准 银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风 险品种,其预期风险和收益低于债券型基金、混合型 基金和股票型基金。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 长城工资宝货币 2019年第 4季度报告 第 3 页 共 13 页


下属分级基金的基金简称 长城工资宝货币 A 长城工资宝货币 B 下属分级基金的交易代码 000615 004568 报告期末下属分级基金的份额总额 75,146,634.56份 4,993,887,693.90份


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019年 10月 1日 - 2019年 12月 31日 ) 长城工资宝货币 A 长城工资宝货币 B 1. 本期已实现收益 500,103.83 58,514,379.84 2.本期利润 500,103.83 58,514,379.84 3.期末基金资产净值 75,146,634.56 4,993,887,693.90 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金 采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长城工资宝货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6528% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.5646% 0.0010%


长城工资宝货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.7009% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.6127% 0.0010% 注:本基金收益分配按日结转份额。 长城工资宝货币 2019年第 4季度报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长城工资宝货币 2019年第 4季度报告 第 5 页 共 13 页


注:①本基金合同规定本基金投资范围包括:现金、期限在 1年以内(含 1 年)的银行存款、债 券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债 务融资工具 、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场 工具。 ②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起 3个月内。建仓期满时,各项资产配置比例符合基金 合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 徐涛国 长城工资 宝货币、长 城嘉鑫两 年定开债 2017年 6月 22日 - 11年 男,中国籍,华中科技大学工 学学士、管理学硕士、风险控 制师(FRM)。2008 年 5 月进 入长城基金管理有限公司,曾 长城工资宝货币 2019年第 4季度报告 第 6 页 共 13 页


券、长城嘉 裕六个月 定开债券 的基金经 理 任运行保障部 TA 清算、债券 交易员、固定收益部货币基金 经理助理。 邹德立 固定收益 部副总经 理,长城货 币、长城工 资宝货币、 长城收益 宝货币、长 城短债的 基金经理 2014年 6月 25日 - 10年 男,中国籍,武汉大学经济学 学士、华中科技大学工程硕 士。具有 12 年债券投资管理 经历,曾就职于深圳农村商业 银行总行资金部。2009 年 3 月进入长城基金管理有限公 司,曾任运行保障部债券交易 员,兼固定收益研究员。 注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城工资宝货币市场基金基金 合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制 和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同 约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长 城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析, 定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均 在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。


长城工资宝货币 2019年第 4季度报告 第 7 页 共 13 页


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度,国内经济呈现企稳复苏的迹象。多项经济数据均触底反弹: 11月和 12月的 PMI连 续两个月处于 50以上的扩张区间;11月社零增速重回 8%的增长;11月工业增加值增速回升至 6.2%。经济企稳背后,一方面是国内政策的逆周期调节力度不断加大,如年底提前下放 2020年地 方专项债额度,地产投资和基建投资均呈现较强的韧性;另一方面,中美贸易摩擦出现缓和迹象, 第一阶段的协议有望在近期签署,影响经济增长的最大外部不确定因素暂时消除。外围经济方面, 继 9月降息后,美联储在 10月份下调联邦基准利率 25个基点,失业率继续保持历史低位。在中 美贸易摩擦的缓和,以及降息的大环境下,经济步入衰退的概率较低。欧洲经济方面四季度出现 见底的迹象,制造业 PMI连续两月出现回升。 货币政策方面,四季度出现较为明显的宽松迹象:央行下调 1年期 MLF利率 5bp,与此同时 1 年期和 5年期的 LPR报价也下降 5bp;下调 7天和 14天公开市场逆回购利率 5bp。通胀方面,四 季度的 CPI数据继续走高,11月同比增长 4.5%。但 11月份的能繁母猪存栏环比出现改善,有利 于缓解市场对于通胀的担忧。 回顾本基金四季度的投资,我们基于利率冲高行情的判断,在收益率高点根据组合规模情况 适当增加了仓位,并在规模波动时主动卖出浮盈债券取得较好的组合收益。预计 2020年一季度资 金面将受春节因素影响较大,我们将在保持组合流动性安全的前提下,努力抓住收益高点的配置 机会,根据组合情况优化配置,提高组合的收益水平。


4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期长城工资宝货币 A的基金份额净值收益率为 0.6528%,本报告期长城工资宝货币 B 的基金份额净值收益率为 0.7009%,同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金无需要说明的情况。 长城工资宝货币 2019年第 4季度报告 第 8 页 共 13 页


§5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 4,277,170,953.72 74.20 其中:债券 4,277,170,953.72 74.20 资产支持证券 -


- 2 买入返售金融资产 1,222,395,673.59 21.21 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 637,013.20 0.01 4 其他资产 263,824,580.95 4.58 5 合计 5,764,028,221.46 100.00


5.2 报告期债券回购融资情况


序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 12.87 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 692,048,401.92 13.65 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 36 长城工资宝货币 2019年第 4季度报告 第 9 页 共 13 页


报告期内投资组合平均剩余期限最高值 52 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32


报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注:本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例(%) 各期限负债占基金资产净值 的比例(%) 1 30天以内 44.43


13.65


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 49.18 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 12.16 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 - - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天(含) 2.73 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 108.51 13.65


5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注:本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生违规超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 310,000,863.18 6.12 其中:政策性金融债 310,000,863.18 6.12 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 680,007,908.66 13.41 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,287,162,181.88 64.85 长城工资宝货币 2019年第 4季度报告 第 10 页 共 13 页


8 其他 - - 9 合计 4,277,170,953.72 84.38 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - -


5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 190201 19国开 01 3,100,000 310,000,863.18 6.12 2 111915567 19民生银行 CD567 3,000,000 298,722,803.24 5.89 3 111911228 19平安银行 CD228 2,000,000 199,502,784.77 3.94 4 111913104 19浙商银行 CD104 2,000,000 199,280,901.89 3.93 5 111909415 19浦发银行 CD415 2,000,000 199,178,697.47 3.93 6 111909418 19浦发银行 CD418 2,000,000 199,148,365.06 3.93 7 111907188 19招商银行 CD188 1,900,000 189,354,437.04 3.74 8 111918376 19华夏银行 CD376 1,700,000 168,874,745.20 3.33 9 111909407 19浦发银行 CD407 1,600,000 159,420,585.56 3.14 10 111910458 19兴业银行 CD458 1,500,000 149,626,974.66 2.95


5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0389% 报告期内偏离度的最低值 -0.0102% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0082%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注:本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 长城工资宝货币 2019年第 4季度报告 第 11 页 共 13 页


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢 价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和 票据的市价计算基金资产净值。本基金通过每日分红使得基金份额的净值始终维持在 1.0000元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期本基金投资的前十名证券除民生银行、平安银行、招商银行、浦发银行发行主体外, 其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的情形。 根据北京银保监局公布的行政处罚信息公开表: 中国民生银行股份有限公司(简称民生银行)因内控管理不严、违规经营等案由,于 2019 年 12月 14日被北京银保监局处以罚款。 根据大连银保监局公布的行政处罚信息公开表: 中国民生银行股份有限公司(简称民生银行)因内控管理不严、违规经营等案由,于 2019 年 4月 2日被大连银保监局处以罚款。 根据全国银行间同业拆借中心公布的纪律处分决定书: 平安银行股份有限公司(简称平安银行)因异常利率交易等相关违规情形,于 2019年 7月 8 日被全国银行间同业拆借中心予以通报批评。 根据全国银行间同业拆借中心公布的纪律处分决定书: 招商银行股份有限公司(简称招商银行)因异常利率交易等相关违规情形,于 2019年 7月 8 日被全国银行间同业拆借中心予以通报批评。 根据中国银行保险监督管理委员会(简称银保监会)公布的行政处罚信息公开表: 上海浦东发展银行股份有限公司(简称浦发银行)因内控管理不严等案由,于 2019年 6月 24日被中国银保监会处以罚款。 本基金管理小组分析认为,相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考虑到此 长城工资宝货币 2019年第 4季度报告 第 12 页 共 13 页


次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小,对于公司的未来财务并无重大影响。同时,本基金 持有的上述银行同业存单评级较高,流动性好。该行政处罚措施不影响公司的长期信用基本面, 主体信用和债项信用资质均良好。本基金经理依据基金合同和本公司投资管理制度,在投资授权 范围内,经正常投资决策程序对 19民生银行 CD567、19平安银行 CD228、19招商银行 CD188、19 浦发银行 CD415、19浦发银行 CD418和 19浦发银行 CD407进行了投资。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 11,623,050.69 4 应收申购款 252,201,530.26 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 263,824,580.95


5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 长城工资宝货币 A 长城工资宝货币 B 报告期期初基金份额总额 57,886,164.31 5,274,986,831.34 报告期期间基金总申购份额 117,329,567.22 21,145,438,490.75 报告期期间基金总赎回份额 100,069,096.97 21,426,537,628.19 报告期期末基金份额总额 75,146,634.56 4,993,887,693.90


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 长城工资宝货币 2019年第 4季度报告 第 13 页 共 13 页


§8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注:本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准长城工资宝货币市场基金设立的文件 2. 《长城工资宝货币市场基金基金合同》 3. 《长城工资宝货币市场基金托管协议》 4. 法律意见书 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照 7. 中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 广东省深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管 理有限公司咨询。 咨询电话:0755-23982338 客户服务电话:400-8868-666 网站:www.ccfund.com.cn