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大成景荣债券A(002644)

大成景荣债券:大成景荣债券型证券投资基金2019年第4季度报告查看PDF公告

大成景荣债券型证券投资基金
2019年第 4季度报告
2019年 12月 31日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 1月 17日
大成景荣债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告
第 2页 共 17页 
§1 重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 



基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 1月 16日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成景荣债券 基金主代码 002644 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 5月 26日 报告期末基金份额总额 42,915,606.62份 投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险的前提下力争 获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 投资策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法 实现大类资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会, 根据宏观经济、基准利率水平等因素,预测债券类、货币类等大类资 产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析, 进行大类资产配置。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深 300指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是债券型基金,预期收益及风险水平低于混合型基金、股票型 基金,高于货币市场基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 大成景荣债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 3页 共 17页 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成景荣债券 A 大成景荣债券 C 下属分级基金的交易代码 002644 002645 报告期末下属分级基金的 份额总额 38,723,315.09份 4,192,291.53份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 10月 1日-2019年 12月 31日) 大成景荣债券 A 大成景荣债券 C 1.本期已实现收益 1,987,208.69 285,054.82 2.本期利润 2,095,237.66 371,091.06 3.加权平均基金份额本期利润 0.0496 0.0494 4.期末基金资产净值 39,963,228.02 4,310,589.09 5.期末基金份额净值 1.032 1.028 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景荣债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.20% 0.39% 1.96% 0.15% 3.24% 0.24% 大成景荣债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 大成景荣债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 4页 共 17页 过去三个月 5.01% 0.39% 1.96% 0.15% 3.05% 0.24% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:自 2018年 5月 26日起,大成景荣保本混合型证券投资基金正式转型为大成景荣债券型证券 投资基金,基金名称相应变更为“大成景荣债券型证券投资基金”。本基金合同规定,基金管理 人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束 时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 大成景荣债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 5页 共 17页 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 孙丹 本基金基金 经理 2017年 5月 8日 2019-10-31 11年 经济学硕士。 2008年至 2012年任景 顺长城产品开 发部产品经理。 2012年至 2014年任华 夏基金机构债 券投资部研究 员。2014年 5月加入大成 基金管理有限 公司,曾担任 固定收益总部 信用策略及宏 观利率研究员、 大成景辉灵活 配置混合型证 券投资基金、 大成景荣保本 混合型证券投 资基金、大成 景兴信用债债 券型证券投资 基金、大成景 秀灵活配置混 合型证券投资 基金、大成景 源灵活配置混 合型证券投资 基金基金经理 助理。2018 年 3月 12日 起任大成策略 回报混合型证 券投资基金、 大成创新成长 混合型证券投 资基金(LOF)、 大成积极成长 混合型证券投 大成景荣债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 6页 共 17页 资基金、大成 精选增值混合 型证券投资基 金、大成景阳 领先混合型证 券投资基金、 大成竞争优势 混合型证券投 资基金、大成 蓝筹稳健证券 投资基金、大 成优选混合型 证券投资基金 (LOF)基金 经理助理。 2017年 5月 8日起任大成 景尚灵活配置 混合型证券投 资基金、大成 景兴信用债债 券型证券投资 基金基金经理。 2017年 5月 8日至 2019 年 10月 31日 任大成景荣债 券型证券投资 基金(原大成 景荣保本混合 型证券投资基 金转型)基金 经理。2017 年 5月 31日 起任大成惠裕 定期开放纯债 债券型证券投 资基金基金经 理。2017年 6月 2日至 2018年 11月 19日任大成 景禄灵活配置 混合型证券投 资基金基金经 大成景荣债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 7页 共 17页 理。2017年 6月 2日至 2018年 12月 8日任大成景 源灵活配置混 合型证券投资 基金基金经理。 2017年 6月 2日至 2019 年 6月 15日 任大成景秀灵 活配置混合型 证券投资基金。 2017年 6月 6日至 2019 年 9月 29日 任大成惠明定 期开放纯债债 券型证券投资 基金基金经理。 2018年 3月 14日至 2018 年 11月 30日 任大成景辉灵 活配置混合型 证券投资基金 基金经理。 2018年 3月 14日至 2018 年 11月 30日 任大成景沛灵 活配置混合型 证券投资基金 基金经理。 2018年 3月 14日至 2018 年 7月 20日 任大成景裕灵 活配置混合型 证券投资基金 基金经理。 2018年 3月 14日起任大 成财富管理 2020生命周 大成景荣债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 8页 共 17页 期证券投资基 金基金经理。 2019年 7月 31日起任大 成景丰债券型 证券投资基金 (LOF)基金 经理。具有基 金从业资格。 国籍:中国 黄万青 本基金基金 经理 2016年 5月 25日 - 23年 经济学硕士。 1996年 7月 至 1999年 5 月就职于大鹏 证券有限责任 公司总裁办。 1999年 5月 加入大成基金 管理有限公司, 曾担任研究部 研究员、固定 收益部高级研 究员。2010 年 4月 7日至 2013年 3月 7日任景宏证 券投资基金基 金经理。2011 年 7月 13日 至 2013年 3 月 7日任大成 行业轮动股票 型证券投资基 金基金经理。 2011年 3月 8日至 2011 年 6月 5日任 大成积极成长 股票型证券投 资基金基金经 理。2011年 3月 8日至 2011年 6月 5日任大成策 略回报股票型 大成景荣债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 9页 共 17页 证券投资基金 基金经理。 2015年 4月 28日至 2019 年 6月 15日 任大成景秀灵 活配置混合型 证券投资基金 基金经理。 2015年 11月 30日至 2017 年 3月 18日 任大成景辉灵 活配置混合型 证券投资基金 基金经理。 2016年 5月 25日起任大 成景荣债券型 证券投资基金 (原大成景荣 保本混合型证 券投资基金转 型)基金经理。 2016年 8月 6日至 2018 年 12月 8日 任大成景源灵 活配置混合型 证券投资基金 基金经理。 2016年 9月 20日至 2018 年 10月 20日 任大成景穗灵 活配置混合型 证券投资基金 基金经理。 2016年 9月 29日至 2018 年 11月 19日 任大成景禄灵 活配置混合型 证券投资基金 基金基金经理。 大成景荣债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 10页 共 17页 2017年 1月 25日起任大 成景润灵活配 置混合型证券 投资基金基金 经理。2017 年 3月 18日 至 2018年 11 月 9日任大成 景鹏灵活配置 混合型证券投 资基金基金经 理。2019年 6月 21日起 任大成景禄灵 活配置混合型 证券投资基金、 大成景益平稳 收益混合型证 券投资基金基 金经理。2019 年 7月 18日 起任大成惠福 纯债债券型证 券投资基金基 金经理。具有 基金从业资格。 国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理 大成景荣债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 11页 共 17页 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资 组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内 容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研 究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监 察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通 过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向 交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年第 4季度国内经济运行平稳,物价在猪肉价格上涨带动下 11月份 CPI达到 4.5%,在 全球相对宽松的货币环境下,受到通胀因素的制约,国内的货币政策保持一定的定力,有保有压, 稳定经济。第 4季度市场资金面保持平稳,外部环境也出现了积极的变化,中美贸易谈判取得了 新的进展。


股票市场方面,第 4季度 A股整体表现为震荡上行,12月份市场表现相对较好,贸易谈判的 积极变化以及中央经济会议对未来的定调,市场信心受到提振,各类风格指数均表现不错。期间 上证指数涨 4.99%,中小板指涨 10.59%,创业板指涨 10.48%。从行业板块来看,根据 WIND资讯 的申万行业算术平均,建筑建材、传媒、电子、计算机、非银、钢铁期间上涨 8%以上,而军工、 公共事业、建筑装饰、通信相对落后。本基金在 2019年第 4季度保持较高的权益仓位,日均在 18%左右,重点配置计算机、传媒等行业,获得相对较好的收益。


债券市场方面,第四季度债市先跌后涨,受资金面宽松影响,10月底之后,债市收益率震荡 下行。操作方面,以个券持有为主,投资集中于中高等级信用券和利率债。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成景荣债券 A基金份额净值为 1.032元,本报告期基金份额净值增长率为 5.20%,截至本报告期末大成景荣债券 C基金份额净值为 1.028元,本报告期基金份额净值增长率 大成景荣债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 12页 共 17页 为 5.01%,同期业绩比较基准收益率为 1.96%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 5,739,879.52 11.93 其中:股票 5,739,879.52 11.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 36,639,488.60 76.18 其中:债券 36,639,488.60 76.18








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 517,320.58 1.08 8 其他资产 5,201,472.38 10.81 9 合计 48,098,161.08 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 275,730.00 0.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 5,464,149.52 12.34 J 金融业 - - 大成景荣债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 13页 共 17页 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,739,879.52 12.96 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300033 同花顺 16,000 1,745,760.00 3.94 2 600536 中国软件 20,000 1,433,800.00 3.24 3 603444 吉比特 3,848 1,148,589.52 2.59 4 600588 用友网络 40,000 1,136,000.00 2.57 5 603799 华友钴业 7,000 275,730.00 0.62 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 60,036.00 0.14 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,131,757.90 65.80 其中:政策性金融债 29,131,757.90 65.80 4 企业债券 6,502,124.70 14.69 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 945,570.00 2.14 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 36,639,488.60 82.76 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 大成景荣债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 14页 共 17页 1 180202 18国开 02 100,000 10,028,000.00 22.65 2 108602 国开 1704 80,000 8,046,400.00 18.17 3 190205 19国开 05 52,000 5,123,040.00 11.57 4 018006 国开 1702 40,000 4,102,000.00 9.27 5 124410 13国网 03 37,460 3,816,799.40 8.62 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 大成景荣债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 15页 共 17页 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 36,948.61 2 应收证券清算款 4,056,188.05 3 应收股利 - 4 应收利息 1,104,186.12 5 应收申购款 4,149.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,201,472.38 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 603799 华友钴业 275,730.00 0.62 重大事项停牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 大成景荣债券 A 大成景荣债券 C 报告期期初基金份额总额 45,085,983.43 9,041,290.92 报告期期间基金总申购份额 1,232,447.10 5,553,161.67 减:报告期期间基金总赎回份额 7,595,115.44 10,402,161.06 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 38,723,315.09 4,192,291.53 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 大成景荣债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 16页 共 17页 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经大成基金管理有限公 司第七届董事会第一次会议审议通过,自 2019年 11月 3日起吴庆斌先生担任公司董事长职务, 刘卓先生因任期届满不再担任公司董事长。具体详见公司相关公告。


根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于董事会成员换届变更的公告》,经大成基金管理 有限公司 2019年第三次临时股东会审议通过,选举吴庆斌、翟斌、谭晓冈、李超、郭向东、胡 维翊、杨晓帆、金李、黄隽担任公司第七届董事会董事,其中胡维翊、杨晓帆、金李、黄隽为独 立董事。原第六届董事会成员刘卓、靳天鹏、孙学林、叶林、吉敏不再担任公司董事职务。具体 详见公司相关公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成景荣保本混合型证券投资基金的文件;


2、《大成景荣保本混合型证券投资基金基金合同》;


3、《大成景荣保本混合型证券投资基金托管协议》;


4、《关于大成景荣保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为大成景荣债券型证券 投资基金后相关业务规则的公告》;


5、《大成景荣债券型证券投资基金基金合同》;


6、《大成景荣债券型证券投资基金托管协议》;


7、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;


8、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 大成景荣债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 17页 共 17页 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。





大成基金管理有限公司 2020年 1月 17日