货币基金：国泰瞬利交易型货币市场基金2019年第4季度报告查看PDF公告
国泰瞬利交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 1页共 21页
国泰瞬利交易型货币市场基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年一月十七日
国泰瞬利交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 2页共 21页
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020 年 1 月 15 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 国泰瞬利货币 ETF
基金主代码 511620
交易代码 511620
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 4 日
报告期末基金份额总额 254,582.37 份
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，
力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高
的收益率。
1、本基金的投资策略将基于以下研究分析：
国泰瞬利交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 3页共 21页
（1）市场利率研究
A、宏观经济趋势
宏观经济状况是央行制定货币政策的基础，也是影
响经济总体货币需求的关键因素，因此宏观经济趋
势基本上确定了未来较长时期内的利率水平。在分
析宏观经济趋势时，本基金重点关注两个因素。一
是经济增长前景；二是通货膨胀率及其预期。
B、央行的货币政策取向
包括基准存、贷款利率，法定存款准备金率，公开
市场操作的方向、力度，以及央行的窗口指导等。
央行的货币政策取向是影响货币市场利率的最直
接因素。在央行紧缩货币、提高基准利率时，市场
利率一般会相应上升；而央行放松货币、降低基准
利率时，市场利率则相应下降。
C、商业银行的信贷扩张
商业银行的信贷扩张是央行实现其货币政策目标
的重要途径，也是经济总体货币需求的体现。因此
商业银行的信贷扩张对货币市场利率具有举足轻
重的影响。一般来说，商业银行信贷扩张越快，表
明经济总体的货币需求越旺盛，货币市场利率也越
高；反之，信贷扩张越慢，货币市场利率也越低。
D、国际资本流动
中国日益成为一个开放的国家，国际资本进出也更
加频繁，并导致央行被动的投放或收回基础货币，
造成货币市场利率的波动。在人民币汇率制度已经
从钉住美元转为以市场供求为基础、参考一篮子货
币进行调节、有管理的浮动汇率制度的情况下，国
国泰瞬利交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 4页共 21页
际资本流动对国内市场利率的影响也越发重要。
E、其他影响短期资金供求关系的因素
包括财政存款的短期变化，市场季节性、突发性的
资金需求等。
（2）市场结构研究
银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者
结构上均存在差异，利率水平因此有所不同。不同
类型市场工具由于存在税负、流动性、信用风险上
的差异，其收益率水平也略有不同。资金供给者、
需求者结构的变化也会引起利率水平的变化。积极
利用这些利率差异、利率变化就可能在保证流动
性、安全性的基础上为基金资产带来更高的收益
率。
（3）企业信用分析
直接融资的发展是一个长期趋势，企业债、企业短
期融资券因此也将成为货币市场基金重要的投资
对象。为了保障基金资产的安全，本基金将按照相
关法规仅投资于具有满足信用等级要求的企业债
券、短期融资券。与此同时，本基金还将深入分析
发行人的财务稳健性，判断发行人违约的可能性，
严格控制企业债券、短期融资券的违约风险。
2、本基金具体投资策略
（1）滚动配置策略
本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续
投资的方法，既能提高基金资产变现能力的稳定
性，又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一
致。
国泰瞬利交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 5页共 21页
（2）久期控制策略
本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置
基金资产的久期。在预期利率上升时，缩短基金资
产的久期，以规避资本损失或获得较高的再投资收
益；在预期利率下降时，延长基金资产的久期，以
获取资本利得或锁定较高的收益率。
（3）套利策略
套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套
利是利用同一金融工具在各个子市场的不同表现
进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益
率差别，在满足基金自身流动性、安全性需要的基
础上寻求更高的收益率。
（4）时机选择策略
股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场
资金供求情况发生暂时失衡，从而推高市场利率。
充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。
3、参与证券质押业务
本基金可通过中国证券登记结算有限责任公司所
开发的质押平台参与证券质押业务，该业务主要包
括资金的融入和融出。本基金参与资金融入业务将
以不影响本基金投资组合久期和本身风险收益特
征为原则。
4、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的
构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流
动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并
辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资
国泰瞬利交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 6页共 21页
产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决
策。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金
中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2019年 10月 1日-2019年 12月 31
日）
1.本期已实现收益 125,001.70
2.本期利润 125,001.70
3.期末基金资产净值 25,458,236.89
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
国泰瞬利交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 7页共 21页
过去三个
月
0.3309% 0.0010% 0.3403% 0.0000% -0.0094% 0.0010%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
国泰瞬利交易型货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017 年 8 月 4 日至 2019 年 12 月 31 日）
注：本基金的合同生效日为2017年8月4日。 本基金在6个月建仓结束时，各项资产配置
比例符合合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄志 本基 2017-08-29 - 10 年 学士。2010 年 7 月至
国泰瞬利交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 8页共 21页
翔 金的
基金
经理、
国泰
兴富
三个
月定
期开
放债
券、国
泰润
利纯
债债
券、国
泰民
安增
益纯
债债
券、国
泰瑞
和纯
债债
券、国
泰嘉
睿纯
债债
券、国
泰聚
禾纯
债债
券、国
泰丰
祺纯
债债
券、国
泰聚
享纯
债债
券 、
国泰
丰盈
纯债
2013 年 6 月在华泰柏瑞
基金管理有限公司任交
易员。2013 年 6 月加入
国泰基金管理有限公
司，历任交易员和基金
经理助理。2016 年 11
月至 2017 年 12 月任国
泰淘金互联网债券型证
券投资基金的基金经
理，2016年 11月至 2018
年 5 月任国泰信用债券
型证券投资基金的基金
经理，2017 年 3 月起兼
任国泰润利纯债债券型
证券投资基金的基金经
理，2017 年 3 月至 2017
年10月兼任国泰现金宝
货币市场基金的基金经
理，2017 年 4 月至 2019
年10月任国泰民丰回报
定期开放灵活配置混合
型证券投资基金的基金
经理，2017 年 7 月至
2019 年 3 月任国泰润鑫
纯债债券型证券投资基
金的基金经理，2017 年
8 月起兼任国泰瞬利交
易型货币市场基金的基
金经理，2017 年 8 月至
2019 年 7 月任上证 10
年期国债交易型开放式
指数证券投资基金的基
金经理，2017 年 9 月至
2018 年 8 月任国泰民安
增益定期开放灵活配置
混合型证券投资基金的
基金经理，2018 年 2 月
至 2018年 8月任国泰安
惠收益定期开放债券型
证券投资基金的基金经
理，2018 年 8 月起兼任
国泰民安增益纯债债券
国泰瞬利交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 9页共 21页
债券、
国泰
惠盈
纯债
债券、
国泰
润鑫
定期
开放
债券、
国泰
惠富
纯债
债券、
国泰
信利
三个
月定
期开
放债
券、国
泰瑞
安三
个月
定期
开放
债券、
国泰
惠丰
纯债
债券、
国泰
裕祥
三个
月定
期开
放债
券、国
泰盛
合三
个月
定期
型证券投资基金（由国
泰民安增益定期开放灵
活配置混合型证券投资
基金转型而来）、国泰瑞
和纯债债券型证券投资
基金的基金经理，2018
年10月起兼任国泰嘉睿
纯债债券型证券投资基
金的基金经理，2018 年
11 月起兼任国泰聚禾纯
债债券型证券投资基金
和国泰丰祺纯债债券型
证券投资基金的基金经
理，2018 年 12 月起兼任
国泰聚享纯债债券型证
券投资基金和国泰丰盈
纯债债券型证券投资基
金的基金经理，2019 年
3 月起兼任国泰惠盈纯
债债券型证券投资基
金、国泰润鑫定期开放
债券型发起式证券投资
基金（由国泰润鑫纯债
债券型证券投资基金变
更注册而来）、国泰惠富
纯债债券型证券投资基
金和国泰信利三个月定
期开放债券型发起式证
券投资基金的基金经
理，2019 年 5 月起兼任
国泰瑞安三个月定期开
放债券型发起式证券投
资基金的基金经理，
2019 年 7 月起兼任国泰
兴富三个月定期开放债
券型发起式证券投资基
金的基金经理，2019 年
8 月起兼任国泰惠丰纯
债债券型证券投资基金
的基金经理，2019 年 9
月起兼任国泰裕祥三个
月定期开放债券型发起
国泰瞬利交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 10页共 21页
开放
债券、
国泰
惠享
三个
月定
期开
放债
券的
基金
经理
式证券投资基金的基金
经理，2019 年 10 月起兼
任国泰盛合三个月定期
开放债券型发起式证券
投资基金的基金经理，
2019 年 12 月起兼任国
泰惠享三个月定期开放
债券型发起式证券投资
基金的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期
为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公
司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约
定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资
产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，
未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及
其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金
资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并
通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风
险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公
平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实
防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
国泰瞬利交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 11页共 21页
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交
易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
10 月初，央行适量开展公开市场操作，资金面保持平稳；中美贸易摩擦缓和，拟达
成第一阶段协议，此外，9 月经济金融及通胀数据纷纷超预期，债券收益率上行调整。
11 月，公布的 10 月经济金融数据回落，季初效应再现，央行超预期下调 MLF 及 7 天逆
回购利率，货币政策传递宽松信号，债券收益率由上转下。12 月，央行加大公开市场投
放量，且年末财政支出加大，资金面较为宽松，资金利率明显下行；各项公布数据显示，
经济有望短期企稳，基本面对债市不利，但在降准预期及摊余成本法债基的需求支撑下，
债券收益率维持震荡。全季来看，债券收益率整体呈现震荡走势，短端受益于流动性宽
松影响收益率下行明显，期限利差明显走阔。
组合规模较小，管理人四季度依旧采取相对谨慎的操作策略，配置以短久期存单及
利率债为主，根据申赎情况，做好流动性管理工作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在 2019 年第四季度的净值增长率为 0.3309%，同期业绩比较基准收益率为
0.3403%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2020 年一季度随着专项债资金到位，叠加前期项目储备充分，基建有望发挥逆周期
调节作用，带动需求修复，经济或短期企稳，基本面对债市利空的影响仍未消除。年初
降准落地，投放资金 8000 亿元，资金缺口尚未完全对冲，目前从承销团统计的 1 月份
地方专项债债发行计划已超过 6000 亿，年初地方债发行大幕早早开启、春节前资金备
付压力加大，资金供需仍呈现边际紧张，去年末债基冲量等因素消退，债市需求也可能
出现弱化。综合来看，在绝对收益率仍处于低位的情况下，债市一季度面临一定调整压
力。但全年来看，货币政策在降成本目标下仍有宽松空间，地产走弱大概率对经济仍有
拖累，利率上行有顶，债市仍有一定交易机会。
国泰瞬利交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 12页共 21页
策略上，中短久期利率债和高等级信用债仍是首选，同时宽货币对应的杠杆策略同
样有效；信用风险方面，择券仍以中高评级为主，规避低等级或资质存疑的民企，防范
利差走阔、甚至信用事件的冲击。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
截至本报告期末，本基金已超过连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 10,000,217.46 39.19
其中：债券 10,000,217.46 39.19
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 9,996,134.99 39.17
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金
合计
5,269,491.51 20.65
4
其他各项资产 251,515.47 0.99
5
合计 25,517,359.43 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 -
国泰瞬利交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 13页共 21页
其中：买断式回购融资 -
序号
项目 金额
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：本基金本报告期内无债券融资回购。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 4
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
30
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
1
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
1 30天以内 99.24 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
国泰瞬利交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 14页共 21页
2 30天（含）—60天 - -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 - -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 - -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天
（含）
- -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 99.24 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,000,217.46 39.28
其中：政策性金融债 10,000,217.46 39.28
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
国泰瞬利交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 15页共 21页
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 10,000,217.46 39.28
10
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 190201 19 国开 01 100,000 10,000,217.46 39.28
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0109%
报告期内偏离度的最低值 -0.0066%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0027%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
国泰瞬利交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 16页共 21页
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率
每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 100.00 元。
5.9.2 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“国开行”违规外）没有被监
管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
国家开发银行湖北、青海、辽宁、广西等 13 家分行因未按照规定进行信息披露、严重
违反审慎经营规则、贷款资金用途监测不尽职、贷款风险分类不准确、流动资金贷款被
挪用等原因，受到银保监最高 150 万元的公开处罚。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述
公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资
价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 251,515.47
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 251,515.47
国泰瞬利交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 17页共 21页
§6开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 280,271.06
报告期基金总申购份额
266,387.21
报告期基金总赎回份额
292,075.90
报告期基金拆分变动份额
-
报告期期末基金份额总额
254,582.37
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 红利再投资
2019-10-0
8
33.00 0.00 0.00%
2 红利再投资
2019-10-0
9
2.00 0.00 0.00%
3 红利再投资
2019-10-1
0
3.00 0.00 0.00%
4 红利再投资
2019-10-1
1
3.00 0.00 0.00%
5 红利再投资
2019-10-1
4
9.00 0.00 0.00%
6 红利再投资
2019-10-1
5
4.00 0.00 0.00%
7 红利再投资
2019-10-1
6
4.00 0.00 0.00%
8 红利再投资
2019-10-1
7
4.00 0.00 0.00%
9 红利再投资
2019-10-1
8
5.00 0.00 0.00%
10 红利再投资
2019-10-2
1
15.00 0.00 0.00%
11 红利再投资
2019-10-2
2
5.00 0.00 0.00%
12 红利再投资
2019-10-2
3
3.00 0.00 0.00%
13 红利再投资 2019-10-2 4.00 0.00 0.00%
国泰瞬利交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 18页共 21页
4
14 红利再投资
2019-10-2
5
5.00 0.00 0.00%
15 红利再投资
2019-10-2
8
16.00 0.00 0.00%
16 红利再投资
2019-10-2
9
5.00 0.00 0.00%
17 红利再投资
2019-10-3
0
5.00 0.00 0.00%
18 红利再投资
2019-10-3
1
5.00 0.00 0.00%
19 红利再投资
2019-11-0
1
5.00 0.00 0.00%
20 红利再投资
2019-11-0
4
12.00 0.00 0.00%
21 红利再投资
2019-11-0
5
3.00 0.00 0.00%
22 红利再投资
2019-11-0
6
4.00 0.00 0.00%
23 红利再投资
2019-11-0
7
5.00 0.00 0.00%
24 红利再投资
2019-11-0
8
4.00 0.00 0.00%
25 红利再投资
2019-11-1
1
13.00 0.00 0.00%
26 红利再投资
2019-11-1
2
2.00 0.00 0.00%
27 红利再投资
2019-11-1
3
2.00 0.00 0.00%
28 红利再投资
2019-11-1
4
4.00 0.00 0.00%
29 红利再投资
2019-11-1
5
3.00 0.00 0.00%
30 红利再投资
2019-11-1
8
10.00 0.00 0.00%
31 红利再投资
2019-11-1
9
4.00 0.00 0.00%
32 红利再投资
2019-11-2
0
4.00 0.00 0.00%
33 红利再投资
2019-11-2
1
4.00 0.00 0.00%
国泰瞬利交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 19页共 21页
34 红利再投资
2019-11-2
2
4.00 0.00 0.00%
35 红利再投资
2019-11-2
5
13.00 0.00 0.00%
36 红利再投资
2019-11-2
6
4.00 0.00 0.00%
37 红利再投资
2019-11-2
7
4.00 0.00 0.00%
38 红利再投资
2019-11-2
8
4.00 0.00 0.00%
39 红利再投资
2019-11-2
9
4.00 0.00 0.00%
40 红利再投资
2019-12-0
2
12.00 0.00 0.00%
41 红利再投资
2019-12-0
3
4.00 0.00 0.00%
42 红利再投资
2019-12-0
4
4.00 0.00 0.00%
43 红利再投资
2019-12-0
5
4.00 0.00 0.00%
44 红利再投资
2019-12-0
6
4.00 0.00 0.00%
45 红利再投资
2019-12-0
9
13.00 0.00 0.00%
46 红利再投资
2019-12-1
0
3.00 0.00 0.00%
47 红利再投资
2019-12-1
1
3.00 0.00 0.00%
48 红利再投资
2019-12-1
2
1.00 0.00 0.00%
49 红利再投资
2019-12-1
3
2.00 0.00 0.00%
50 红利再投资
2019-12-1
6
8.00 0.00 0.00%
51 红利再投资
2019-12-1
7
3.00 0.00 0.00%
52 红利再投资
2019-12-1
8
3.00 0.00 0.00%
53 红利再投资
2019-12-1
9
3.00 0.00 0.00%
54 红利再投资 2019-12-2 2.00 0.00 0.00%
国泰瞬利交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 20页共 21页
0
55 红利再投资
2019-12-2
3
8.00 0.00 0.00%
56 红利再投资
2019-12-2
4
1.00 0.00 0.00%
57 红利再投资
2019-12-2
5
2.00 0.00 0.00%
58 红利再投资
2019-12-2
7
2.00 0.00 0.00%
59 红利再投资
2019-12-3
0
5.00 0.00 0.00%
60 红利再投资
2019-12-3
1
2.00 0.00 0.00%
合计
331.00 -
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构
1
2019 年 10 月 1
日至 2019 年 12
月 31 日
100,0
89.00
331.0
0
- 100,420.00 39.44%
2
2019 年 10 月 1
日至 2019 年 12
月 31 日
130,1
51.00
430.0
0
- 130,581.00 51.29%
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发
基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、国泰瞬利交易型货币市场基金基金合同
2、国泰瞬利交易型货币市场基金托管协议
国泰瞬利交易型货币市场基金 2019年第 4季度报告
第 21页共 21页
3、关于准予国泰瞬利交易型货币市场基金注册的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
9.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号
楼嘉昱大厦 16 层-19 层。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街 1
号院 1号楼。
9.3查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇二〇年一月十七日
