中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）
更新招募说明书摘要
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）
更新招募说明书摘要
（2020年第 1号）
基金管理人：
中银基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
二〇二〇年一月
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）
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重要提示
中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）经中国证监会2011年11月4日证监许可
【2011】1752号文核准进行募集，基金合同于2012年5月17日正式生效。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金业绩表现的保证。
投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合
同、基金产品资料概要。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的
基金产品，并且中长期持有。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资
本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生
影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基
金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特
定风险等。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义
务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合
同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金
法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金
份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金招募说明书经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表
明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。、
本更新招募说明书所载内容截止日为2019年12月18日（本招募说明书中关于基金合同
内容变更事项的内容截止日为2019年10月24日），基金投资组合报告和基金业绩表现等相
关财务数据截止日为2019年9月30日(财务数据未经审计)。本基金托管人招商银行股份有限
公司已复核了本招募说明书中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。
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一、 基金合同生效日
2012年 5月 17日
二、 基金管理人
（一） 基金管理人概况
公司名称：中银基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 45楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 26楼、27楼、45楼
法定代表人：章砚
设立日期：2004年 8月 12日
电话：（021）38834999
联系人：高爽秋
注册资本：1亿元人民币
股权结构：
股
东 出资额 占注册资本的比例
中国银行股份有限公司 人民币 8350万元 83.5%
贝莱德投资管理（英国）有限公司 相当于人民币 1650万元的美元 16.5%
（二） 主要人员情况
1、董事会成员
章砚（ZHANG Yan）女士，董事长。国籍：中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院公共
金融政策专业硕士。现任中银基金管理有限公司董事长。历任中国银行总行全球金融市场部
主管、助理总经理、总监，总行金融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。
李道滨（LI Daobin）先生，董事。国籍：中国。清华大学法学博士。中银基金管理有限
公司执行总裁。2000年 10月至 2012年 4月任职于嘉实基金管理有限公司，历任市场部副
总监、总监、总经理助理和公司副总经理。
韩温（HAN Wen）先生，董事。国籍：中国。首都经济贸易大学经济学学士。现任中国
银行总行人力资源部副总经理。历任中国银行北京市分行公司业务部高级经理，通州支行副
行长，海淀支行副行长，上地支行副行长（主持工作）、行长，丰台支行行长等职。
杨柳（YANG Liu）先生，董事。国籍：中国。2019年 9月起担任中银基金管理有限公司
董事。武汉大学经管学院企业管理硕士研究生。现任中国银行财富与私人银行部副总经理。
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曾任中国东方信托投资公司（原中国银行信托公司）副处长、处长，中国银行托管部处长、
副总经理。
曾仲诚（Paul Tsang）先生，董事。国籍：中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、
董事总经理，负责领导亚太区的风险管理工作，同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾
先生于 2015年 6月加入贝莱德。此前，他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监，以及
其亚太区执行委员会成员，带领独立的风险管理团队，专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范
围的市场、信贷及营运风险，包括机构销售及交易（股票及固定收益）、资本市场、投资银
行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年，并曾
于瑞银的利率衍生工具交易\结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险
管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位，以及宾夕法尼亚大
学沃顿商学院工商管理硕士学位。
赵欣舸（ZHAO Xinge）先生，独立董事。国籍：中国。美国西北大学经济学博士。曾在
美国威廉与玛丽学院商学院任教，并曾为美国投资公司协会（美国共同基金业行业协会）等
公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融MBA
主任，并在华宝信托担任独立董事。
杜惠芬（DU Huifen）女士，独立董事。国籍：中国。山西财经大学经济学学士，美国
俄克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士，澳大利亚国立大学高级访问学者，中央财经大
学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授，兼任新时代信托股份有限公司独立董事。
曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立学院（筹）
教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。
付磊（Fu Lei）先生，独立董事。国籍：中国。首都经济贸易大学管理学博士。现任首
都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。兼任中国商业会计学会常务理事、中国内部审
计协会理事、中国会计学会会计史专业委员会主任、北京会计学会常务理事、北京总会计师
协会学术委员，江河创建集团股份有限公司独立董事、北京九强生物技术股份有限公司独立
董事、航天长征化学工程股份有限公司独立董事、国投泰康信托有限公司独立董事等职。
孙祁祥（SUN Qixiang）女士，独立董事。国籍：中国。北京大学经济学博士。现任北京
大学经济学院教授，博士生导师。兼任北京大学政府和社会资本合作（PPP）研究中心主任、
北京大学中国保险与社会保障研究中心主任。曾任北京大学经济学院院长、亚太风险与保险
学会主席、美国哈佛大学访问教授。
2、监事
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卢井泉（LU Jingquan）先生，监事，国籍：中国。南京政治学院法学硕士。历任空军
指挥学院教员、中国银行总行机关党委组织部副部长、武汉中北支行副行长、企业年金理事
会高级经理、投资银行与资产管理部高级交易员。
赵蓓青（ZHAO Beiqing）女士，职工监事，国籍：中国，研究生学历。历任辽宁省证
券公司上海总部交易员、天治基金管理有限公司交易员、中银基金管理有限公司交易员、交
易主管。现任中银基金管理有限公司交易部总经理。
3、管理层成员
李道滨（LI Daobin）先生，董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。
欧阳向军（Jason X. OUYANG）先生，督察长。国籍：加拿大。中国证券业协会-沃顿
商学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商
学院(Ivey School of Business, Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。曾在
加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金
融工作多年，也曾任蔚深证券有限责任公司（现英大证券）研究发展中心总经理、融通基金
管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲
师。
张家文（ZHANG Jiawen）先生，副执行总裁。国籍：中国。西安交通大学工商管理硕
士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业园区
支行行长、苏州分行副行长、党委委员。
陈军（CHEN Jun）先生，副执行总裁。国籍：中国。上海交通大学工商管理硕士、美
国伊利诺伊大学金融学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司，历任基金经理、权益投
资部总经理、助理执行总裁。
王圣明（WANG Shengming）先生，副执行总裁。国籍：中国。北京师范大学教育管理
学院硕士。现任中银基金管理有限公司副执行总裁。历任中国银行托管业务部副总经理。
闫黎平（YAN Liping）女士，副执行总裁。国籍：中国。中国人民大学法学院法学硕士。
2019年加入中银基金管理有限公司，现任中银基金管理有限公司副执行总裁。曾任南方基
金管理股份有限公司总裁助理兼保险机构业务部总经理。
4、基金经理
赵建忠（ZHAO Jianzhong）先生，中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），金融学
硕士。2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、
基金经理助理。2015年 6月至今任中银中证 100基金基金经理，2015年 6月至今任国企 ETF
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基金基金经理，2015年 6月至今任中银 300E基金基金经理，2016年 8月至 2018年 2月任
中银宏利基金基金经理，2016年 8月至 2018年 2月任中银丰利基金基金经理。具有 13年
证券从业年限。具备基金、期货从业资格。
曾任基金经理:
周小丹（ZHOU Xiaodan）先生，2012年 5月至 2015年 6月担任本基金基金经理。
5、投资决策委员会成员的姓名及职务
主席：李道滨（执行总裁）
成员：陈军（副执行总裁）、奚鹏洲（固定收益投资部总经理）、李建（权益投资部总经
理）、张发余（研究部总经理）、方明（专户理财部副总经理）、李丽洋（财富管理部副总经
理）
列席成员：欧阳向军（督察长）
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、 基金托管人
（一）基金托管人概况
1、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987年4月8日
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本：252.20亿元
法定代表人：李建红
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
电话：0755-83199084
传真：0755-83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，
总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发
行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标
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准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代
码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2019年9月30日，本集团
总资产73,059.25亿元人民币，高级法下资本充足率15.44%，权重法下资本充足率12.86%。
2002年 8月，招商银行成立基金托管部；2005年 8月，经报中国证监会同意，更名为
资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外
包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7个职能团队，现有员工 87人。2002年 11月，
经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该
项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质
最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管
（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企
业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核
心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，
不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系
统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，
推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、
第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1到账、
第一只境外银行 QDII基金、第一只红利 ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大
小非解禁资产、第一单 TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得
到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中
国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成
为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十
佳金融产品创新奖”；7 月荣膺 2016 年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。
2017年 6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”； “全功能网上托管银行
2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威
媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结
算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风
险管理系统荣获 2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、
全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3 月荣膺公募基金 20 年“最佳基金托
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管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣
膺 2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019
年 3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》
“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大
奖。
（二）主要人员情况
李建红先生，招商银行董事长、非执行董事，2014 年 7 月起担任招商银行董事、董事
长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团
有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事
长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事
长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总
经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。
田惠宇先生，招商银行行长、执行董事，2013 年 5 月起担任招商银行行长、招商银行
执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013
年 5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设
银行零售业务总监兼北京市分行行长。
汪建中先生，招商银行副行长。1991年加入招商银行；2002年 10月至 2013年 12月历
任招商银行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行长，
武汉分行行长；2013年 12月至 2016年 10月任招商银行业务总监兼公司金融总部总裁，期
间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；2016年 10月至 2017年 4月
任招商银行业务总监兼北京分行行长；2017年 4月起任招商银行党委委员兼北京分行行长。
2019年 4月起任招商银行副行长。
姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人员
任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分行，
从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托管部
经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之
一，具有 20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营
销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。
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（三）基金托管业务经营情况
截至 2019年 9月 30日，招商银行股份有限公司累计托管 510只证券投资基金。
四、 相关服务机构
（一） 基金份额发售机构
1、场内发售机构
具有基金销售资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单见基金份额发售公告）。
2、场外发售机构
（1）直销机构
中银基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 45楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 26楼、27楼、45楼
法定代表人：章砚
电话：（021）38834999
传真：（021）50960970
1） 中银基金管理有限公司直销中心柜台
地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 45楼
客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566
电子信箱：clientservice@bocim.com
联系人：周虹
2） 中银基金管理有限公司电子直销平台
本公司电子直销平台包括：
中银基金官方网站（www.bocim.com）
官方微信服务号（在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注）
中银基金官方 APP客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装）
客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566
电子信箱：clientservice@bocim.com
联系人：张磊
（2）其他销售机构
1）中国银行股份有限公司
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注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1号
法定代表人：刘连舸
客服电话：95566
公司网站：www.boc.cn
2）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号
法定代表人：陈四清
客服电话：95588
公司网站：www.icbc.com.cn
3）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2号
法定代表人：洪崎
客服电话：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn
4）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦
法定代表人：李建红
客服电话：95555
公司网站：www.cmbchina.com
5）交通银行股份有限公司
注册地址：上海银城中路 188号
法定代表人：彭纯
客服电话：95559
公司网站：www.bankcomm.com
6）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25号
法定代表人：田国立
客服电话：95533
公司网站：www.ccb.com
7）兴业银行股份有限公司
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注册地址：福州市湖东路 154号中山大厦
法定代表人：高建平
客服电话：95561
公司网站：www.cib.com.cn
8）中银国际证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39F
法定代表人：宁敏
客服电话： 61195566
网址： www.bocichina.com
9）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98号
办公地址：上海市广东路 689号
法定代表人： 周杰
客服电话： 95553或拨打各城市营业网点咨询电话
网址： www.htsec.com
10）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
客服电话： 95536
网址： http://www.guosen.com.cn
11）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
客服电话： 95558
网址： www.cs.ecitic.com
12）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508号
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法定代表人：周健男
客服电话： 95525
网址： www.ebscn.com
13）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京安立路 66号 4号楼
法定代表人：王常青
客服电话： 4008-888-108
网址： http://www.csc108.com/
14）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心 61层-64层
办公地址：深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心 61层-64层
法定代表人： 何之江
客服电话：95511-8
网址： http://stock.pingan.com
15）华宝证券有限责任公司
注册地址：上海浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 57层
办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100号 57层
法定代表人：陈林
客服电话： 400-820-9898
网址： www.cnhbstock.com
16）渤海证券股份有限公司
注册地址： 天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室
办公地址： 天津市南开区宾水西道 8号
法定代表人： 王春峰
客服电话： 4006515988
网址： http://www.bhzq.com
17）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18楼
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
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客服电话： 95531；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
18）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层
法定代表人：杨玉成
客服电话： 95523
网址： www.swhysc.com
19）天相投资顾问有限公司
注册地址:：北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 701
办公地址：北京市西城区金融街 5号新盛大厦 B座 4层
法定代表人：林义相
客服电话: 010-66045678
网址: http://www.txsec.com 或 www.jjm.com.cn
20）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179号
办公地址：安徽省合肥市梅山路 18号
法定代表人：蔡咏
客服电话： 95578
网址：www.gyzq.com.cn
21）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
办公地址 ：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
法定代表人：张志刚
客服电话： 400-800-8899
网址： http://www.cindasc.com
22）国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层
法定代表人：王少华
客服电话： 400 818 8118
网址： www.guodu.com
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23）招商证券股份有限公司
办公地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层
法定代表人：霍达
客服电话： 95565
网址： www.cmschina.com
24）中国银河证券股份有限公司
办公地址： 北京市西城区金融大街 35号 2-6层
法定代表人： 陈共炎
客服电话： 4008-888-888
网址： www.chinastock.com.cn
25）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼
法定代表人：杨德红
客服电话： 95521
网址： www.gtja.com
26）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼第 20层
法定代表人：姜晓林
客服电话：（0532）96577
网址： http://www.zxwt.com.cn
27）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼
法定代表人：王之光
客服电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
28）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦
法定代表人：其实
客服电话：95021/4001818188
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网址：http://fund.eastmoney.com/
29） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1栋 202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6F
法定代表人：祖国明
客服电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
30）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号
办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903～906室
法定代表人：杨文斌
客服电话：4007009665
网址：www.ehowbuy.com
31）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 1201-1203室
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
32）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室
办公地址：上海市虹口区东大名路 1098号浦江国际金融广场
法定代表人：李兴春
客户服务电话：95733
网址：www.leadfund.com.cn
33）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路 1号 903室
办公地址：杭州市西湖区文二西路 1号元茂大厦 903室
法定代表人：凌顺平
客户服务电话：4008773772
网址：www.5ifund.com
34）北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18号院京东集团总部 A座 17层
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法定代表人：江卉
客户服务电话：95118
网址：fund.jd.com
35）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5号
办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5号
法定代表人：王锋
客户服务电话：95177
网址：www.snjijin.com
36）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
法定代表人：钟斐斐
客户服务电话：400-159-9288
网址： danjuanapp.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，并在基
金管理人网站公示。
（二） 注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号
法定代表人：周明
电话：（010）59378835
传真：（010）59378907
联系人：任瑞新
（三） 出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
负责人：韩炯
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人：安冬
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经办律师：吕红、安冬
（四） 审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层
执行事务合伙人：毛鞍宁
电话： 010-58153000
传真： 010-85188298
联系人：徐艳
经办会计师：徐艳、许培菁
五、 基金名称
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）
六、 基金的类型
指数型证券投资基金
七、 基金的投资目标
本基金为指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的
指数的有效跟踪，获得与标的指数相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。
八、 基金的投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300等权重指数的成份股及备选成
份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资
的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投
资其他证券品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于沪深 300 等权重指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净
值的 90%，除股票以外的其他资产占基金资产的比例为 5%-10%，其中权证的投资比例不超
过基金资产净值的 3%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
九、 标的指数
本基金以沪深 300等权重指数为标的指数。
沪深 300等权重指数与沪深 300指数拥有相同的成份股，选取规模大、流动性好的 300
只股票作为样本，是反映沪深两市 A 股综合表现的跨市场成份指数。不同的是，沪深 300
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等权重指数采用了等权重加权，设置等权重因子以使所有样本股权重相等。沪深 300等权重
指数的个股与行业权重分布更为均匀，为投资者提供了新的投资标的。
如果出现因沪深 300等权重指数被停止编制及发布，被其他指数替代或指数编制方法发
生重大变更等原因导致该指数不宜继续作为标的指数的情形，或法律法规或监管机构对证券
投资基金股票投资比例限定的规定进行调整，则基金管理人可以依据维护投资者合法权益的
原则，变更基金的标的指数、投资对象和业绩比较基准。
本基金由于上述原因变更标的指数、投资对象和业绩比较基准，不需召开基金份额持有
人大会通过，但应即时通知本基金托管行并报中国证监会，并在中国证监会指定的媒体上公
告。
十、 投资策略
（一）投资决策
本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照
标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重
的变动进行相应调整。本基金力求基金净值收益率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。
1、资产配置策略
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资
产投资于沪深 300 等权重指数成份股和备选成份股。除股票以外的其他资产占基金资
产的比例为 5%-10%，其中权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%，现金或到期日
在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
2、股票投资策略
本基金采取完全复制法构建股票指数组合，即按照沪深 300等权重指数成份股及权重
构建指数投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
本基金在建仓期内，按照沪深 300等权重指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在
力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当的方法降低买入成本。当遇到以下情况
时，本基金管理人可以根据市场的具体情况，对指数投资部分进行适当调整，以便实现对
跟踪误差的有效控制：
（1）预期标的指数成份股将调整；
（2）标的指数成份股发生配股、增发、分红等行为；
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（3）指数成份股出现停牌限制、流动性问题等情况；
（4）其他影响指数复制的因素。
本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行日常的监控与管理，
其中，跟踪误差为核心监控指标，跟踪偏离度为辅助监控指标。基金管理人将建立事后跟
踪误差监控体系，实施严格的事后跟踪误差管理，同时通过对组合事前跟踪误差的估计与
分解获取有效的降低跟踪误差的组合调整方法，以求有效控制投资组合相对于业绩基准的
偏离风险。
本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准增长率之间
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制
规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采
取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
3、债券投资策略
本基金将根据国内外宏观经济形势、债券市场资金供求情况以及市场利率走势来预测债
券市场利率变化趋势，并对各债券品种收益率、流动性、信用风险和久期进行综合分析，评
定各品种的投资价值，同时着重考虑基金的流动性管理需要，主要选取到期日在一年以内的
政府债券进行配置。
4、指数化投资组合
指数化投资组合采取完全复制标的指数的方法，按照个股在标的指数中的基准权重进行
指数化投资组合构建。完全复制方法将使用下列模型：
Wi,t = Vi,t / Vt
Mi,t = M0 ? Wi,t
Ni,t =Mi,t / Pi,t
其中：
Wi,t：成份股 i在指数中所占的权重；
Vi,t：成份股 i在 t时刻经等权重因子调整后的调整市值；
Vt：指数中所有成份股在 t时刻的调整市值总和；
Mi,t：投资在成份股 i上的资金；
M0：投资总资金；
Ni,t：购买成份股 i的股票数量；
Pi,t：成份股 i在 t时刻的价格。
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1、跟踪误差控制策略
基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行日常的监控与管理，其
中，跟踪误差为核心监控指标，跟踪偏离度为辅助监控指标。基金管理人将建立对事后跟踪
误差的监控体系，实施严格的事后跟踪误差管理，同时通过对组合事前跟踪误差的估计与分
解获取有效的降低跟踪误差的组合调整方法，以求有效控制投资组合相对于业绩基准的偏离
风险。
本基金跟踪偏离度及跟踪误差的定义及计算公式如下：
跟踪偏离度（Tracking Difference）：采用基金份额净值（NAV）增长率与业绩基准增
长率之差来衡量，计算公式如下：
11 ??
??
t
t
t
t
t NAV
NAVTD 业绩基准
业绩基准
跟踪误差（Tracking Error）: 本基金以日跟踪误差为测算指标，对投资组合进行监控
与评估。采用跟踪偏离度的波动性来衡量，计算公式如下：
1
)(
1
2
?
?
?
?
?
n
TDTD
TE
n
t
t
t
其中，TD 为跟踪偏离度 tTD 的样本均值。n为计算区间，本基金计算区间为每周最后
一个交易日起前 30个交易日（含当天）。
本基金将日跟踪误差的最大容忍值设定为 0.25%（相应折算的年跟踪误差约为 4%），
以每周为检测周期，即本基金将每周计算该指标，计算区间为每周最后一个交易日起前 30
个交易日（含当日）。如该指标接近或超过 0.25%，则基金经理必须通过归因分析，找出造
成跟踪误差的来源，通过对投资组合进行适当的调整，以使跟踪误差回归到最大容忍值以
内。当跟踪误差在最大容忍值以内时，由基金经理对最优跟踪误差的选择作出判断。
当本基金运作发展到一定阶段后，本基金可能会将测算基础转为代表相同风险度的周或
月跟踪误差。
2、投资组合调整策略
（1）组合调整原则
本基金为指数型基金，基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的
变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情
况、新股增发等变化，对基金投资组合进行适时调整，以保证基金份额净值增长率与业绩比
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较基准增长率间的跟踪误差最小化。
（2）投资组合调整方法
1）对标的指数的跟踪调整
本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的沪深 300 等权重指数对其成份股的调
整而进行相应的跟踪调整。
? 定期调整
本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的沪深 300 等权重指数对其成份股
的调整而进行相应的跟踪调整。沪深 300 等权重指数成份股的定期调整定于每年 1 月和 7
月的第一个交易日实施，通常在前一年的 12月和当年的 6月的第二个完整交易周的第一个
交易日提前公布样本调整方案。
? 不定期调整
在以下情况出现时，本基金将对指数投资组合进行调整：
a. 新上市股票，若符合快速进入指数规则，引起标的指数在其上市第十个交易日结束
后发生调整的，本基金将做相应调整；；
b. 当成份股暂停或终止上市的，相应成份股从指数计算中剔除，本基金将做相应调整；
c. 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根
据指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应
调整；
d. 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；
e. 若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素，使得基金管理人无法按照其
所占标的指数权重进行购买时，基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益，决
定部分持有现金或买入相关的替代性组合；
f. 其他需要调整的事项。
2）限制性调整
? 投资比例限制调整
根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定，当基金投资组合中按基准权重投资的
股票资产比例或个股比例超过规定限制时，本基金将对其进行实时的被动性卖出调整，并
相应地对其他资产类别或个股进行微调，以保证基金合法规范运行。
? 大额赎回调整
当发生大额赎回超过现金保有比例时，本基金将对股票投资组合进行同比例的被动性
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卖出调整，以保证基金正常运行。
（二）投资决策
1、投资决策依据
（1） 国家有关法律、法规和本基金基金合同等的相关规定；
（2） 宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势；
（3） 标的指数的编制方法及其变更。
2、投资决策机制
本基金管理人实行的投资决策机制是：在投资决策委员会授权范围内，投资总监领导
下的基金经理负责制。
投资决策委员会：定期召开会议，负责制定基金投资方面的整体战略和原则；审定基
金经理提出的指数基金建仓方案、维护方案及指数调整期投资组合调整方案；审定基金季
度投资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等。如遇重大事项，投资决策委员会可召开临
时会议做出决策。
基金经理：负责做出日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、组合调整、组合监控
等决策。
3、投资决策程序
（1）研究支持：数量分析小组利用数量模型和风险监测模型，对总体累积偏差、行
业偏差以及日跟踪误差进行测算，提供研究报告；基金经理和分析员从基本面对行业、个
股和市场走势提出研究报告；基金运营部提供基金申购、赎回的动态情况，供基金经理参
考；
（2）投资决策：投资决策委员会依据上述研究报告，定期（月）或遇重大事项时召开
投资决策会议，决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管
理的日常决策；
（3）组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理以复制标的指数成份股权重
的方法构建被动组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。在追求跟
踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下，基金经理可采取适当的方法，提高投资效率，降低
交易成本，控制投资风险。
（4）交易执行：中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责；
（5）投资绩效评估：数量分析小组定期和不定期就投资目标实现情况、业绩归因分析、
跟踪误差来源等方面，对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。基金经理可以据此评
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判投资策略，进而调整投资组合；
（6）组合维护：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、
基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和
调整，密切跟踪标的指数。
十一、 业绩比较基准
沪深 300等权重指数收益率×95% + 同期银行活期存款利率×5%
如果沪深 300等权重指数被停止编制及发布，或沪深 300等权重指数由其他指数替代(单
纯更名除外)，或由于指数编制方法等重大变更导致沪深 300 等权重指数不宜继续作为标的
指数或证券市场上有其他代表性更强、更合适作为投资的指数作为本基金的标的指数，本基
金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则更换本基金的标的指
数和业绩比较基准；并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新
的标的指数和业绩比较基准。本基金由于上述原因变更业绩比较基准，不需召开基金份额持
有人大会通过，但应经托管人同意及报中国证监会核准，并在中国证监会指定的媒体上公告。
十二、 风险收益特征
本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本
基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
十三、 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
（一） 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利，保护
基金份额持有人的利益；
（二） 不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
（三） 有利于基金财产的安全与增值；
（四） 不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取
任何不当利益。
十四、 投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人——招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 10
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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本投资组合报告所载数据截至 2019年 9月 30日，本报告所列财务数据未经审计。
（一）报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 128,236,824.44 91.77
其中：股票 128,236,824.44 91.77
2 固定收益投资 7,904,776.20 5.66
其中：债券 7,904,776.20 5.66
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 2,588,362.23 1.85
7 其他各项资产 1,014,052.15 0.73
8 合计 139,744,015.02 100.00
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 53,036.38 0.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 319,785.49 0.23
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
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R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 372,821.87 0.27
2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 900,172.00 0.65
B 采矿业
5,491,759.19
3.94
C 制造业 59,325,765.17 42.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,545,562.30 2.54
E 建筑业 4,237,104.52 3.04
F 批发和零售业 3,291,074.08 2.36
G 交通运输、仓储和邮政业 6,978,007.18 5.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,485,205.47 5.37
J 金融业 24,011,322.82 17.23
K 房地产业 5,773,486.60 4.14
L 租赁和商务服务业 2,464,385.28 1.77
M 科学研究和技术服务业 624,240.00 0.45
N 水利、环境和公共设施管理业 360,682.63 0.26
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 961,600.13 0.69
R 文化、体育和娱乐业 2,413,635.20 1.73
S 综合 - -
合计 127,864,002.57 91.75
2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 002241 歌尔股份 51,672 908,393.76 0.65
2 603160 汇顶科技 3,600 732,240.00 0.53
3 603986 兆易创新 4,600 668,748.00 0.48
4 000001 平安银行 41,831 652,145.29 0.47
5 002475 立讯精密 23,800 636,888.00 0.46
6 300433 蓝思科技 60,950 627,785.00 0.45
7 603259 药明康德 7,200 624,240.00 0.45
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）
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8 300136 信维通信 17,300 619,340.00 0.44
9 002456 欧菲光 51,805 616,479.50 0.44
10 002938 鹏鼎控股 15,200 609,824.00 0.44
3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 688368 晶丰明源 2,557.00 144,930.76 0.10
2 603927 中科软 884.00 78,198.64 0.06
3 601698 中国卫通 4,681.00 54,767.70 0.04
4 603613 国联股份 683.00 41,888.39 0.03
5 300790 宇瞳光学 671.00 31,094.14 0.02
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 1,366,683.00 0.98
2 央行票据 - -
3 金融债券 6,538,093.20 4.69
其中：政策性金融债 6,538,093.20 4.69
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 7,904,776.20 5.67
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 108602 国开 1704 64,920 6,538,093.20 4.69
2 019615 19国债 05 13,660 1,366,683.00 0.98
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）
更新招募说明书摘要
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与股指期货投资。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
（十一）投资组合报告附注
11.1报告期内，平安银行因贷款监管不到位导致信贷资金违规流入股市及购买理财产品等原
因被银保监会公开处罚。
欧菲光由于业绩快报披露不准确、不及时和信息披露管理制度执行不严原因被证监会公开处
罚。
基金管理人通过进行进一步了解后，认为该处罚不会对上述证券的投资价值构成实质性的影
响。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体本期没有出现被监管部门立案
调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 27,854.77
2 应收证券清算款 684,991.24
3 应收股利 -
4 应收利息 128,672.13
5 应收申购款 172,534.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,014,052.15
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）
更新招募说明书摘要
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 688368 晶丰明源 144,930.76 0.10 网下新股待上市
2 603786 科博达 21,942.24 0.02 网下新股待上市
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十五、 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为 2012年 5月 17日，基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩比
较基准的比较如下表所示：
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
2012年5月17
日（基金合同
生效日）至
2012年 12月
31日
0.80% 1.07% -7.70% 1.24% 8.50% -0.17%
2013年 1月 1
日至 2013年
12月 31日
-1.98% 1.29% -2.95% 1.30% 0.97% -0.01%
2014年 1月 1
日至 2014年
12月 31日
42.51% 1.10% 41.28% 1.11% 1.23% -0.01%
2015年 1月 1
日至 2015年
12月 31日
16.83% 2.57% 19.53% 2.49% -2.70% 0.08%
2016年 1月 1
日至 2016年
12月 31日
-13.74% 1.55% -14.21% 1.55% 0.47% 0.00%
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）
更新招募说明书摘要
2017年 1月 1
日至 2017年
12月 31日
5.21% 0.63% 6.74% 0.64% -1.53% -0.01%
2018年 1月 1
日至 2018年
12月 31日
-26.66% 1.22% -27.31% 1.27% 0.65% -0.05%
2019年 1月 1
日至 2019年 9
月 30日 23.74% 1.35% 20.25% 1.38% 3.49% -0.03%
自基金合同生
效起至 2019
年 9月 30日
35.50% 1.46% 21.08% 1.47% 14.42% -0.01%
十六、 基金的费用与税收
（一） 与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金财产拨划支付的银行费用；
（4）基金合同生效后的基金信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
（7）基金的证券交易费用；
（8）基金的指数使用费；
（9）基金上市费及年费；
（10）依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.75%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）
更新招募说明书摘要
基金管理费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基
金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基
金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3）标的指数许可使用费
本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中
证指数有限公司支付指数使用费。按照目前签订的指数使用许可协议的约定，指数使用费按
前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提。指数使用费每日计算，逐日累计。
计算方法如下：
H=E×0.02%/当年天数
H为每日计提的指数使用费，E为前一日的基金资产净值
自基金合同生效之日起，基金标的指数许可使用费每日计提，按季支付。根据基金管理
人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定，标的指数许可使用费的收取下限为每
季（自然季度）人民币 50,000元，当季标的指数许可使用费不足 50,000元，按照 50,000元
支付。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，经基金托管人复
核后于每年 1月，4月，7月，10月最后一个工作日前将上季度标的指数许可使用费从基金
财产中一次性支付给中证指数有限公司。
（4）除管理费、托管费和指数许可使用费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法
规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（二） 不列入基金费用的项目
基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。基金管理
人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与
基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（三） 费用调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）
更新招募说明书摘要
金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊
登公告。
（四） 与基金销售有关的费用
1、场外申购费用和赎回费用
（1）申购费用
本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、
销售、注册登记等各项费用。
本基金申购费率如下：
申购费率
申购金额 申购费率
小于 100万元 1.2%
100万元（含）-500万元 0.8%
500万元（含）-1000万元 0.5%
大于 1000万元（含） 每笔 1000元
注：投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。
自2018年11月12日起，对通过本公司直销中心柜台申购本基金的养老金客户实施特定
申购费率：
单笔申购金额在1000万以下的，适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率
的10%；单笔申购金额在1000万以上（含）的，适用的申购费率与对应申购金额所适用的原
申购费率相同。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成
的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单
一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理
人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。
（2）赎回费用
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续
费。其中对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。
本基金赎回费率如下：
场外赎回费率
持有期限 赎回费率
Y<7天 1.5%
7天（含）-1年以内 0.5%
1年（含）-2年以内 0.25%
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）
更新招募说明书摘要
2年（含）以上 0
注 1：就场外赎回费率的计算而言，1年指365日，2年730日，以此类推。
注 2：上述持有期限是指在注册登记系统内，投资者持有基金份额的连续期限。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或
收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制
定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人
定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手
续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
（4）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序后，采用摆动定
价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管
部门、自律规则的规定。
2、场内申购费用和赎回费用
（1）本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场
推广、销售、注册登记等各项费用。
本基金场内申购费率如下：
场内申购费率
申购金额 申购费率
小于 100万元 1.2%
100万元（含）-500万元 0.8%
500万元（含）-1000万元 0.5%
大于 1000万元（含） 每笔 1000元
注 1：投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。
（2）投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金
份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基
金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
场内赎回费率统一为0.5%，其中对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎
回费并全额计入基金财产。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或
收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序后，采用摆动定价机制，
以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自
中银沪深 300等权重指数证券投资基金（LOF）
更新招募说明书摘要
律规则的规定。
（五） 其他费用
本基金其他费用根据相关法律法规执行。
十七、 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求，结合本基金运作的实际情况，对本基金的原招募说明书进行了
更新。本次主要更新的内容为：
（一） 在“重要提示”部分，对招募说明书所载内容的截止日进行了更新；
（二） 在“基金管理人”部分，对基金管理人相关信息进行了更新；
（三） 在“基金托管人”部分，对基金托管人相关信息进行了更新；
（四） 在“相关服务机构”部分，对相关服务机构的相关信息进行了更新；
（五） 在“投资组合报告”部分，根据《信息披露内容与格式准则第5号》及《基金合
同》，披露了本基金最近一期投资组合报告的内容；
（六） 在“基金的业绩”部分，披露了基金自合同生效以来的投资业绩；
（七） 在“其他应披露事项”部分，列明了前次招募说明书公布以来的其他应披露事
项。
中银基金管理有限公司
2020年 1月 17日
