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泰达宏利京元宝货币:泰达宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书摘要(2020年1月更新)查看PDF公告




泰达宏利京元宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 (2020年1月更新) 基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:北京银行股份有限公司 2 重要提示 泰达宏利京元宝货币市场基金(以下简称“本基金”)已于2016年9月20 日经中国证监会证监许可[2016]2141号文注册,基金合同于2016年11月23日生 效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并 不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基 金没有风险。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金收益会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融 机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本 基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险, 包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风 险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的 流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金 的特定风险等。 本基金为货币市场基金,预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型 基金和债券型基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、 基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资 决策,自行承担投资风险。 本更新招募说明书所载内容截止日为2020年1月15日,有关数据和净值表 现截止日为2019年09月30日。财务数据未经审计。 3 本基金约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办 法》实施之日起一年后开始执行。 一、基金管理人 一、基金管理人概况 名称:泰达宏利基金管理有限公司 设立日期:2002年6月6日 住所:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元 办公地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元 法定代表人:弓劲梅 组织形式:有限责任公司 信息披露联系人:聂志刚 联系电话:010-66577678 注册资本:一亿八千万元人民币 股权结构:天津市泰达国际控股(集团)有限公司:51%;宏利投资管理 (香港)有限公司:49% 泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基 金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批 合资基金管理公司之一。截至目前,公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列 基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券 投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 (LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证 券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置 混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深 300指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)、泰达宏利中证500指数增强型证券投资基 金(LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券 投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券 4 投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏 利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券 投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值 混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏 利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏 利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证 券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证 券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券 型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利 京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券 型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活 配置混合型证券投资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达 宏利港股通优选股票型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资 基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利交利3个月定期开 放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券 投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利3个 月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有 期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、 泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利鑫利半年定期开放 债券型证券投资基金、泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利品牌升级 混合型证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。 (二)主要人员情况 1、董事会成员基本情况 弓劲梅女士,董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信 托有限责任公司研究员,天弘基金管理有限公司高级研究员,天津泰达投资控 股有限公司高级项目经理,天津市泰达国际控股(集团)有限公司融资与风险 管理部副部长。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司资产管理部部长。 杜汶高先生,董事。毕业于美国卡内基梅隆大学,持有数学及管理科学学 士学位,现为宏利投资管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利投资管理(香 5 港)有限公司董事,掌管亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮 大的资产,并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前,杜先生掌管宏 利于亚洲区(香港除外)的投资事务。2001年至2004年,负责波士顿领导机构 息差产品的开发工作。杜先生于2001年加入宏利,之前任职于一家环球评级机 构,曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主 管,拥有二十多年的资本市场经验。 杨雪屏女士,董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学 位。1995年至2003年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社担 任记者及编辑;2003年至2012年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书 科;自2012年至今就职于天津市泰达国际控股(集团)有限公司,曾担任资产 管理部高级项目经理,现任综合办公室副主任。 刁锋先生,董事。拥有南开大学经济学学士、经济学硕士及经济学博士学 位。曾担任天津北方国际信托股份有限公司交易员、信托经理,渤海财产保险 股份有限公司资金运用部部门总助,天津泰达投资控股有限公司高级项目经 理。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司财务部部长,渤海证券股份有 限公司、渤海财产保险股份有限公司及天津信托有限责任公司董事等职。 陈展宇先生,董事,拥有美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济学理学士学 位,现任宏利投资管理(香港)有限公司亚洲区机构投资业务部主管,兼任北 亚区财富及资产管理部主管(日本除外)。加入宏利前,陈展宇先生曾先后任职 于怡富基金有限公司、时佳达投资管理(亚洲)有限公司、高盛(亚洲)资产 管理部、源富资产管理(亚洲)有限公司等。陈先生持有特许金融分析师执 照。 张凯女士,董事,拥有美国曼荷莲学院经济学学士、美国哥伦比亚大学工 商管理硕士学位。现任中宏人寿保险有限公司首席执行官和总经理。出任现职 前,张凯女士曾担任花旗中国副行长、零售金融业务总裁。加入花旗前,张凯 女士曾担任麦肯锡管理咨询公司顾问以及华信惠悦咨询公司的精算分析师。张 凯女士在北美和亚洲金融业拥有20多年的经验。 何自力先生,独立董事,1982年毕业于南开大学,经济学博士。1975年至 1978年,于宁夏国营农场和工厂务农和做工:1982年至1985年,于宁夏自治区 6 党务从事教学和科研工作;1988年至今任职于南开大学,历任经济学系系主 任、经济学院副院长,担任教授、博士生导师;兼任中国经济发展研究会副会 长和秘书长、天津经济学会副会长;2002年1月至7月在美国加利福尼亚大学伯 克利分校作访问学者。 张建强先生,独立董事。二级律师,南开大学法学学士、国际经济法硕 士。曾担任天津市高级人民法院法官。现任天津建嘉律师事务所主任,天津仲 裁委员会仲裁员,天津市律师协会理事,担任天津市政府、河西区政府、北辰 区政府,多家银行和非银行金融机构法律顾问,万达、招商、保利等房地产企 业法律顾问,以及天津物产集团等大型国有企业的法律顾问等职。主要业务领 域:金融、房地产、公司、投资。 查卡拉·西索瓦先生,独立董事。拥有艾戴克高等商学院(北部)工商管 理学士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学 位。曾担任欧洲联合银行(巴黎)组合经理助理、组合经理,富达管理与研究 有限公司(东京)高级分析师,NatWest Securities Asia亚洲运输研究负责 人,Credit Lyonnais International Asset Management研究部主管、高级分 析师,Comgest远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任Jayu Ltd.负 责人。 樸睿波先生,独立董事。拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯 洛格管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。 曾担任联邦储备系统管理委员会金融经济师,芝加哥商业交易所高级金融经济 师,Ennis Knupp & Associates合伙人、研究主管,Martingale资产管理公司 (波士顿)董事,Commerz 国际资本管理(CICM)(德国)联合首席执行官/副 执行董事,德国商业银行 (英国)资产管理部门董事总经理。现任上海交通大 学高级金融学院实践教授。 2、监事会成员基本情况 许宁先生,监事长。毕业于南开大学,经济学硕士。1991年至2008年任职 于天津市劳动和社会保障局;2008年加入天津市泰达国际控股(集团)有限公 司,担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。 吴纪泽先生,监事。毕业于新南威尔士大学(澳大利亚悉尼),商学硕士 7 (金融专业)。现任宏利投资管理公司(香港)北亚区投资业务部业务伙伴关系 管理总监。曾任宏利投信(台湾)产品开发部襄理、宏利投信(台湾)产品开 发部副理、宏利投资管理公司(香港)北亚区投资业务部业务发展高级经理、 业务伙伴关系管理副总监等职。加入宏利前,吴纪泽先生曾先后任职于台湾龙 扬资产管理、台湾宝来金融集团、AIG投资管理等。吴纪泽先生在跨国资产管理 公司和投资银行积累了十六年的跨境战略发展、产品开发与咨询以及市场研究 经验。 廖仁勇先生,职工监事。人力资源管理在职研究生,曾在联想集团有限公 司、中信国检信息技术有限公司从事人力资源管理工作;2007年6月加入泰达宏 利基金管理有限公司,曾任人力资源部招聘与培训主管、人力资源部总经理助 理、人力资源部副总经理,自2019年7月起担任人力资源部总经理。 王琳琳女士,职工监事。毕业于中华女子学院,会计学专业。曾担任北京 天鸿永信会计师事务所审计专员、岳华会计师事务所有限责任公司审计师。 2008 年 2 月加入泰达宏利基金管理有限公司,现任公司销售管理部副总经理 (主持工作)。 3、高级管理人员基本情况 弓劲梅女士,董事长。简历同上。 傅国庆先生,副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学学士 和工商管理硕士学位,北京大学国家发展研究院EMBA。1993年至2006年就职于 北方国际信托股份有限公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任、 研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年9 月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监;2007年1月起任公司副总经理兼财 务总监;2019年6月起任公司副总经理兼财务总监、首席信息官;2019年8月起 代理公司总经理,期限不超过90天。 刘晓玲女士,副总经理,毕业于河北大学,获经济学学士学位。2002年9月 至2011年7月就职于博时基金管理有限公司,任零售业务部渠道总监;2011年7 月至2013年9月任富国基金管理有限公司零售业务部负责人;2013年9月至2015 年4月任泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总监;2015年4月加入融通 基金管理有限公司,2015年9月至2018年7月任融通基金管理有限公司副总经 8 理;2018年8月加入泰达宏利基金管理有限公司,2018年9月起任泰达宏利基金 管理有限公司副总经理。 聂志刚先生,督察长。毕业于复旦大学,获经济学学士、法律硕士学位。 2004年12月至2007年5 月就职于中国证监会上海监管局;2007年5月至2010年5 月任中银基金管理有限公司法律合规部部门总经理;2010年5月至2011年5 月任 富国基金管理有限公司监察稽核部部门总经理;2011年5月至2013年5月任中海 基金管理有限公司风险管理部部门总经理兼风控总监;2013年5月至2015年9月 任太平洋保险集团有限公司集团审计中心投资条线首席审计师;2015年9月至 2017年10月任银河期货有限公司首席风险官;2017年10月至2018年8月任天风期 货股份有限公司首席风险官。2018年8月加入泰达宏利基金管理有限公司,2018 年11月起任公司督察长。 4、本基金基金经理 李祥源先生:澳洲国立大学金融学硕士;2015年6月8日加入泰达宏利基金 管理有限公司,任职于固定收益部,先后担任助理研究员、研究员、分析师、 基金经理助理,负责债券研究分析工作,现任基金经理。2019年10月16日至今 担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理;2019年10月16日至今担任泰达宏 利货币市场基金基金经理;2019年10月16日至今担任泰达宏利集利债券型证券 投资基金基金经理;2019年10月16日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基 金经理;2019年10月16日至今担任泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资 基金基金经理;2019年10月16日至今担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证 券投资基金基金经理;具备4年证券从业经验,具有基金从业资格。 5、投资决策委员会 投资决策委员会成员由公司代理总经理傅国庆、投资副总监刘欣、研究部 总监张勋、资深基金经理吴华、基金经理兼首席策略分析师庄腾飞、基金经理 庞宝臣、基金经理傅浩、基金经理李祥源、信用研究部主管王龙组成。督察长 聂志刚列席会议。 投资决策委员会根据决策事项,可分类为固定收益类事项、权益类事项、 其它事项: (1)固定收益类事项由傅国庆、庞宝臣、傅浩、李祥源、王龙表决。 9 (2)权益类事项由刘欣、张勋、吴华、庄腾飞表决。 (3)其它事项由全体成员参与表决。 6、上述人员之间不存在亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理本基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度报告、中期报告和年度报告; 7、计算并公告基金净值信息,各类基金份额的每万份基金已实现收益和7 日年化收益率; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为; 12、有关法律、行政法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称 “《证券法》”)的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防 止违反《证券法》行为的发生。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风 险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金资产; (3)承销证券; 10 (4)违反规定向他人贷款或者提供担保; (5)从事可能使基金财产承担无限责任的投资; (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。 4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活 动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益; (4)在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)违反法律法规的规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业 秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或泄露因职务便 利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活 动; (8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投 资; (9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市 场价格,扰乱市场秩序; (11)贬损同行,以提高自己; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)以不正当手段谋求业务发展; (14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (15)其他法律、行政法规禁止的行为。 5、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份 11 额持有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动; (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 (1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业 务过程和业务环节; (2)独立性原则:设立独立的监察稽核与风险管理部,监察稽核与风险管 理部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和 检查; (3)相互制约原则:各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约 的机制,建立不同岗位之间的制衡体系; (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理 更具客观性和操作性。 2、内部控制的体系结构 公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高 管理层对内部控制负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控, 监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部 分: (1)董事会:负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终 的责任; (2)督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;及时向董事会及/ 或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作 报告; (3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置 方案和基本的投资策略; 12 (4)风险控制委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控; (5)监察稽核部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察, 并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控 制的环境中实现业务目标; (6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本 部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管 理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。 3、内部控制的措施 (1)建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构, 高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确 保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定 期更新; (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到 基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间 的制衡机制,从制度上减少和防范风险; (3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明 确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减 少风险; (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:分别建立了公司营运 风险和投资风险控制委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作和投资 有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇 报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策; (5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、 投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控; (6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段, 建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公 司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失; (7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适 当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。 13 4、基金管理人关于内部控制制度的声明 (1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; (2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控 制。 14 二、基金托管人 (一)基金托管人概况 1、基本情况 名称:北京银行股份有限公司(简称:北京银行) 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人:张东宁 成立时间:1996年01月29日 组织形式:股份有限公司(上市) 注册资本:人民币2114298.4272万元元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]776号 联系人:赵姝 联系电话:(010) 6622 3695 传真:010-66226045 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算; 办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政 府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管 箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷 款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据 的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;买卖和代理买卖股票 以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资 基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监 督管理委员会批准的其它业务。 发展概况: 北京银行成立于1996年,是一家中外资本融合的新型股份制银行。成立以 来,北京银行依托中国经济腾飞崛起的大好形势,先后实现引资、上市、跨区 15 域等战略突破。目前,已在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南 京、济南、南昌、石家庄、乌鲁木齐等十余个中心城市以及香港、荷兰拥有650 多家分支机构,开辟和探索了中小银行创新发展的经典模式。 截至2019年9月末,北京银行资产达到2.68万亿元,2019年前三季度实现净 利润182.11亿元。成本收入比20.67%,不良贷款率1.41%,拨备覆盖率为 229.25%,资本充足率12.34%,各项经营指标均达到国际银行业先进水平,公司 价值排名中国区域性发展银行首位,品牌价值达548.86亿元,一级资本排名全 球千家大银行61位,连续六年跻身全球银行业百强。 23年来,北京银行凭借优异的经营业绩和优质的金融服务,赢得了社会各 界的高度赞誉,先后荣获“全国文明单位”、“亚洲十大最佳上市银行”、 “中国最佳城市商业零售银行”、“最佳区域性银行”、“最佳支持中小企业 贡献奖”、“最佳便民服务银行”、“中国上市公司百强企业”、“中国社会 责任优秀企业”、“最具持续投资价值上市公司”、“中国最受尊敬企业”、 “最受尊敬银行”、“最值得百姓信赖的银行机构”及“中国优秀企业公 民”、“最具创新银行”、“最佳互联网金融银行奖”等称号。 2、资产托管部主要人员情况 刘晔女士,北京银行资产托管部总经理,硕士研究生学历。1994年毕业于 中国人民大学财政金融系,1997年毕业于中国人民银行总行研究生部,具有十 多年银行和证券行业从业经验。曾就职于证券公司从事债券市场和股票研究工 作。在北京银行工作期间,先后从事贷款审查、短期融资券承销、基金销售及 资产托管等工作。2008年7月至2012年9月任北京银行资产托管部总经理助理, 2012年9月至2014年12月任北京银行资产托管部副总经理,2014年12月起至今任 北京银行资产托管部总经理。 北京银行总行资产托管部充分发挥作为新兴托管银行的高起点优势,搭建 了由高素质人才组成的专业团队,内设核算估值岗、资金清算岗、投资运作监 督岗、系统运行保障岗及风险内控岗,各岗位人员均分别具有相应的会计核 算、资产估值、资金清算、投资监督、风险控制等方面的专业知识和丰富的业 务经验,70%的员工拥有研究生及以上学历。 3、基金托管业务经营情况 16 北京银行资产托管部秉持“严谨、专业、高效”的经营理念,严格履行托 管人的各项职责,切实维护基金持有人的合法权益,为基金提供高质量的托管 服务。经过多年稳步发展,北京银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不 断增加,已形成包括证券投资基金、基金专户理财、证券公司资产管理计划、 信托计划、银行理财、保险资金、股权投资基金等产品在内的托管产品体系, 北京银行专业高效的托管服务赢得了客户的广泛高度认同。 (二)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人,北京银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业 监管规章和本行有关管理规定,守法经营、规范运作、严格管理,确保基金托 管业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、 完整、及时披露,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 北京银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工 作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管部设有内控监查岗,配 备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作。 3、内部控制制度及措施 北京银行资产托管部具备系统、完善的内部控制制度体系,建立了业务管 理制度、内部控制制度、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利 进行;业务人员均具备从业资格;业务操作严格实行经办、复核、审批制度, 授权工作实行集中控制,制约机制严格有效;业务印章按规程保管、存放、使 用,账户资料严格保管,未经授权不得查看;业务操作区封闭管理,实施音像 监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现系统自动化操 作,防止人为操作风险的发生;技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》 的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其 他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理 人,并及时向证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易 17 程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金 合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向证券监督管理机构报告。 三、相关服务机构 (一)销售机构及联系人 1.直销机构 泰达宏利基金管理有限公司直销中心 办公地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元 联系人:刘恋 联系电话:010-66577617 客服信箱:irm@mfcteda.com 客服电话:400-698-8888 传真:010-66577760/61 公司网站:http://www.mfcteda.com 泰达宏利基金网上直销系统 (1)网上交易系统网址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/ 支持本公司旗下基金网上直销的银行卡和第三方支付有:中国银行卡、农 业银行卡、建设银行卡、交通银行卡、招商银行卡、民生银行卡、兴业银行 卡、中信银行卡、光大银行卡、浦发银行卡、广发银行卡和快钱支付。 (2)泰达宏利微信公众账号:mfcteda_BJ 支持民生银行卡、招商银行卡和快钱支付。 客户服务电话:400-698-8888或010-66555662 客户服务信箱:irm@mfcteda.com 2.代销机构 (1)名称:兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路154号 办公地址:上海市浦东新区银城路167号兴业大厦9层 法定代表人:高建平 18 客户服务电话:95561 联系人:李博 网站:www.cib.com.cn (2)名称:北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人:张东宁 客户服务电话:95526 联系人:盖君 公司网站:www.bankofbeijing.com.cn (3)名称:平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南东路5047号 办公地址:深圳市深南东路5047号 法定代表人:谢永林 联系人:赵杨 客户服务电话:95511-3 公司网站:bank.pingan.com (4)名称:中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街188号 法定代表人:王常青 客服电话:95587/4008-888-108 联系人:权唐 公司网站:www.csc108.com (5)名称:中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈共炎 客服电话:4008-888-888或95551 19 联系人:辛国政 公司网站:www.chinastock.com.cn (6)名称:申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:李梅 联系人:陈宇 客服电话:95523或400-889-5523 网址:www.swhysc.com (7)名称:光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 联系人:何耀 客户服务电话:95525 公司网址:www.ebscn.com (8)名称:上海中正达广基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人:黄欣 客服电话:400-6767-523(021-33635338) 公司网址:www.zhongzhengfund.com (9)名称:中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层 1301-1305室、14层 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层 1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 20 公司网址:www.citicsf.com 客服电话:400-990-8826 (10)名称:中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 公司网址:http://www.cs.ecitic.com/newsite/ 客服热线:95548 (11)名称:中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人:姜晓林 客服热线:95548 联系人:刘晓明 公司网址:http://sd.citics.com/ (12)名称:诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人:汪静波 公司网址:www.noah-fund.com 客服电话:400-821-5399 (13)名称:深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 公司网址:www.zlfund.cn;www.jjmmw.com (14)名称:上海好买基金销售有限公司 21 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com (15)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址:杭州市西湖区天目山路266号黄龙时代广场B座支付宝 法定代表人:陈柏青 客服电话:400-076-6123 公司网址:www.fund123.cn (16)名称:上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 公司网址:www.1234567.com.cn (17)名称:上海长量基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人:张跃伟 客服电话:4008202899 公司网址:www.erichfund.com (18)名称:和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 客服电话:400-920-0022 公司网址:http://licaike.hexun.com/ 22 (19)名称:北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层 法定代表人:闫振杰 客服电话:400-818-8000 公司网址:www.myfund.com (20)名称:浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层 法定代表人:凌顺平 客服电话:4008-773-772 公司网址:www.5ifund.com (21)名称:一路财富(北京)基金销售股份有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室 办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 法定代表人:吴雪秀 客服电话:400-001-1566 公司网址:www.yilucaifu.com (22)名称:上海汇付基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元 办公地址:上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋2楼 法定代表人:金佶 客服电话:021-34013996 公司网址:https:// www.hotjijin.com (23)名称:上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人:王之光 客服电话:400-821-9031 23 公司网址:www.lufunds.com (24)名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座6层 法定代表人:马勇 客服电话:400-166-1188 公司网址:http://8.jrj.com.cn/ (25)名称:上海联泰基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人:燕斌 客服电话:400-166-6788 公司网址:www.66zichan.com (26)名称:北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人:钟斐斐 客服电话:4001599288 公司网址:https://danjuanapp.com/ (27)名称:武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:湖北省武汉市江汉区泛海国际SOHO城(一期)2301室 办公地址:湖北省武汉市江汉区台北一路环亚大厦B座6楼 法定代表人:陶捷 客服电话:4000279899 公司网址:www.buyfunds.cn (28)名称:北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室 法定代表人:周斌 24 客服电话:400-8980-618 公司网址:www.chtwm.com (29)名称:北京广源达信基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 办公地址:北京市朝阳区宏泰东街浦项中心B座19层 法定代表人:齐剑辉 客服电话:400-623-6060 公司网址:http://www.niuniufund.com (30)名称:北京晟视天下基金销售有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21-28层 法定代表人:蒋煜 客服电话:010-58170761 公司网址:www.shengshiview.com (31)名称:北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地 块新浪总部科研楼5层518室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座 法定代表人:赵芯蕊 客服电话:010-62675369 公司网址:http://www.xincai.com/ (32)名称:珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn (33)名称:上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经 25 济发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人:王翔 客服电话:400-820-5369 公司网址:www.jiyufund.com.cn (34)名称:北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1138号 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-9059 公司网址:www.hcjijin.com (35)名称:上海云湾基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢 1层103-1、103-2办公区 办公地址:上海市浦东新区新金桥水路27号1号楼 法定代表人:冯轶明 客服电话:400-820-1515 公司网址:www.zhengtongfunds.com (36)名称:上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人:王廷富 客服电话:4007991888 公司网址:www.520fund.com.cn (37)名称:北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院a座 17 层 法定代表人:江卉 客服电话:95518/4000888816 26 公司网址:http://fund.jd.com (38)名称:北京格上富信基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 法定代表人:李悦章 客服电话:400-066-8586 公司网址:www.igesafe.com (39)名称:泰诚财富基金销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人:林卓 客服电话:4000411001 公司网址:www.taichengcaifu.com (40)名称:上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼 法定代表人:李兴春 客服电话:4009217755 公司网址:www.leadfund.com.cn (41)名称:济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 法定代表人:杨健 客服电话:400-673-7010 公司网址:www.jianfortune.com (42)名称:万家财富基金销售(天津)有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓 2-2413 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层 27 法定代表人:李修辞 客服电话:010-59013825 公司网址:www.wanjiawealth.com (43)名称:宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址:北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809 法定代表人:戎兵 客服电话:400-6099-200 公司网址:www.yixinfund.com (44)名称:北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 办公地址: 北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦 法定代表人:张旭阳 客服电话:95055-4 公司网址:www.baiyingfund.com (45)名称:嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层 5312-15单元 办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人:赵学军 客服电话:400-021-8850 公司网址:www.harvestwm.cn (46)名称:深圳盈信基金销售有限公司 注册地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1 办公地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1 法定代表人:苗宏升 客服电话:4007903688 公司网址:http://www.fundying.com/ (47)名称:上海挖财基金销售有限公司 28 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室 法定代表人:冷飞 客服电话:400-711-8718 公司网址:www.wacaijijin.com (48)名称:北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室 法定代表人:张冠宇 客服电话:400-819-9868 公司网址:https://www.tdyhfund.com (49)名称:海银基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼 法定代表人:惠晓川 客服电话:400-808-1016 公司网址:www.fundhaiyin.com (50)名称:奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海 商务秘书有限公司 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人:TEO WEE HOWE 客服电话:400-684-0500 公司网址:www.ifastps.com.cn (51)名称:南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:王锋 客服电话:95177 29 公司网址:www.snjijin.com (52)名称:北京植信基金销售有限公司 注册地址:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67 办公地址: 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 法定代表人:王军辉 客服电话:4006-802-123 公司网址:www.zhixin-inv.com (53)名称:江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 法定代表人:吴言林 客服电话:025-56663409 公司网址:www.huilinbd.com (54)名称:上海攀赢基金销售有限公司 注册地址:上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路488号太平金融大厦603室 法定代表人:沈茹意 客服电话:021-68889082 公司网址:http://www,pytz.cn/ (55)名称:玄元保险代理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人:马永谙 客服电话:400-080-8208 公司网址:www.licaimofang.cn (56)名称:北京辉腾汇富基金销售有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B 法定代表人:许宁 30 客服电话:400-829-1218 公司网址:www.htfund.com (57)名称:阳光人寿保险股份有限公司 注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层 法定代表人:李科 客服电话:95510 公司网址:http://fund.sinosig.com/ (二)注册登记机构 名称:泰达宏利基金管理有限公司 注册地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元 办公地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元 法定代表人:弓劲梅 联系人:石楠 联系电话:010-66577769 传真:010-66577750 (三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:黎明、孙睿 联系人:孙睿 (四)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单 元01室 31 办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心 11楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:庞伊君 经办注册会计师:单峰、庞伊君 四、基金的名称 泰达宏利京元宝货币市场基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目标 在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定 的、高于业绩比较基准的投资收益。 七、基金的投资方向 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限 在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余 期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证 券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工 32 具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资 金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考 虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管 理。 1、利率预期策略 本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指 标、分析宏观经济情况,建立经济前景的情景模拟,在宏观分析与流动性分析 的基础上,结合历史与经验数据,确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、 流动性溢价等要素,得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当 前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,然后通过 市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,判断收益率曲线参数变动的程度和 概率,确定组合的平均剩余期限,并据此动态调整投资组合。 2、期限配置策略 在短期利率期限结构分析的基础上,根据对投资对象流动性和收益性的动 态考察,构建合理期限结构的投资组合。从组合总的剩余期限结构来看,一般 说来,预期利率上涨时,将适当缩短组合的平均期限;预期利率下降时,将在 法律法规允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。 3、券种配置策略 本基金将根据经济发展水平及货币政策的变动,首先对信用债、利率债等 券种的到期收益率与风险进行综合比较,确定优先配置的资产类别,并结合各 类投资工具的市场容量,确定配置比例。 4、银行定期存款及同业存单投资策略 银行定期存款及同业存单是本基金的主要投资对象,因此,银行定期存款 33 及同业存单的投资将是本基金关注的重点之一。具体而言,在组合投资过程 中,本基金将在综合考虑成本收益的基础上,尽可能的扩大交易对手方的覆盖 范围,通过对这些银行广泛、耐心而细致的询价,挖掘出利率报价较高的多家 银行进行银行定期存款及同业存单的投资,在获取较高投资收益的同时尽量分 散投资风险,提高存款及存单资产的流动性。 5、资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款 资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在 于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体 政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价 值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分 散投资,以降低流动性风险。 6、流动性管理策略 本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货 币市场基金流动性管理的因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资 产流动性的实时管理。 具体而言,本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的 配置比例,通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向 回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,也可采用持续滚动投 资方法,将回购或债券的到期日进行均衡等量配置,以满足日常的基金资产变 现需求。 34 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款税后利率。 本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性,因此采用7 天通知存款利率(税后)作为业绩比较基准。7天通知存款利率由中国人民银行 公布,如果7天通知存款利率或利息税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整 当日起开始生效。 如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩 比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可 以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期 风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 本基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年12月 19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止2019年9月30日,本报告中所列财务数据未经 审计。 1 报告期末基金资产组合情况 35 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 6,935,371,062.81 44.24 其中:债券 6,885,371,062.81 43.92 资产支持证券 50,000,000.00 0.32 2 买入返售金融资产 5,783,672,555.51 36.89 其中:买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付 金合计 2,901,008,169.39 18.50 4 其他资产 57,843,925.78 0.37 5 合计 15,677,895,713.49 100.00 2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资 余额 1.10 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资 余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 36 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交 易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情 况。 3 基金投资组合平均剩余期限 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 59 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 62 报告期内投资组合平均剩余期限 最低值 48 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 38.69 - 其中:剩余存续期超 过 397天的浮动利率 债 - - 2 30天(含)-60天 20.33 - 其中:剩余存续期超 - - 37 过 397天的浮动利率 债 3 60天(含)-90天 17.71 - 其中:剩余存续期超 过 397天的浮动利率 债 - - 4 90天(含)-120天 8.96 - 其中:剩余存续期超 过 397天的浮动利率 债 - - 5 120天(含)-397天 (含) 13.97 - 其中:剩余存续期超 过 397天的浮动利率 债 - - 合计 99.66 - 4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 38 2 央行票据 - - 3 金融债券 800,590,554.60 5.11 其中:政策性金融债 800,590,554.60 5.11 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,270,902,790.96 8.11 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,813,877,717.25 30.71 8 其他 - - 9 合计 6,885,371,062.81 43.93 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 111910143 19兴业银 行 CD143 4,000,000 391,222,166.9 9 2.50 2 111918044 19华夏银 行 CD044 3,000,000 296,630,660.5 1 1.89 3 111982482 19华融湘 江银行 CD068 2,500,000 249,719,078.4 3 1.59 39 4 111813176 18浙商银 行 CD176 2,500,000 247,975,491.2 3 1.58 5 180410 18农发 10 2,400,000 240,095,601.4 1 1.53 6 111910053 19兴业银 行 CD053 2,300,000 227,204,844.5 3 1.45 7 071900088 19财通证 券 CP003 2,000,000 200,002,521.8 7 1.28 8 111983768 19厦门银 行 CD160 2,000,000 199,494,562.3 7 1.27 9 111984819 19威海商 行 CD093 2,000,000 199,287,708.8 8 1.27 10 111985374 19徽商银 行 CD061 2,000,000 199,241,427.5 7 1.27 7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)- 0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0905% 报告期内偏离度的最低值 0.0503% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简 单平均值 0.0791% 40 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量 (份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 1989319 19上和 3A1_BC 500,000 50,000,000.00 0.32 注:以上为本基金本报告期末持有的全部资产支持证券。 9 投资组合报告附注 9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或 商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊 销。本基金通过每日计算当日收益并分配,每日支付收益,使基金帐面份额净 值始终保持1.00 元。 9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的 说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的 情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。 9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 45,289,250.61 41 4 应收申购款 12,554,675.17 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 57,843,925.78 9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1.由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2.报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 本基金合同生效日为2016年11月23日,基金合同生效以来的投资业绩及与 同期业绩比较基准的比较如下表所示: 历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较 泰达宏利京元宝货币A 阶段 基金净 值收益 率① 基金净值 收益率标 准差② 比较基准 收益率③ 比较基准 收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2016年 11月 23 日-12月 31日 0.2773% 0.0024% 0.1442% 0.0000% 0.1331 % 0.0024% 2017年 1月 1日- 4.0740% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 2.7240 0.0011% 42 12月 31日 % 2018年 1月 1日- 12月 31日 3.6687% 0.0020% 1.3500% 0.0000% 2.3187 % 0.0020% 2019年 1月 1日- 9月 30日 1.9436% 0.0011% 1.0097% 0.0000% 0.9339 % 0.0011% 基金合同生效日 至 2019年 9月 30 日 10.2941 % 0.0022% 3.8540% 0.0000% 6.4401 % 0.0022% 泰达宏利京元宝货币B 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2016年 11 月 23日-12 月 31日 0.3042% 0.0024% 0.1442% 0.0000% 0.1600% 0.0024% 2017年 1 月 1日-12 月 31日 4.3248% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 2.9748% 0.0011% 2018年 1 月 1日-12 月 31日 3.9170% 0.0020% 1.3500% 0.0000% 2.5670% 0.0020% 2019年 1 2.1273% 0.0011% 1.0097% 0.0000% 1.1176% 0.0011% 43 月 1日-9 月 30日 基金合同生 效日至 2019年 9 月 30日 11.0542% 0.0022% 3.8540% 0.0000% 7.2002% 0.0022% 注:1、本基金的业绩比较基准:同期七天通知存款利率(税后)。 2、本基金收益分配按日结转份额。 (二)泰达宏利京元宝货币市场基金自基金合同生效以来基金累计净值收 益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 44 本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定 的比例要求。 45 十三、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼 费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、证券账户开户费用、银行账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其 他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月的前3个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付 日期顺延至下一个工作日。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计 46 算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月的前3个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延至下 一个工作日。 3.基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由B类降级为A类的基 金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份 额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基 金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份 额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基 金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月的前3个工作日内从基金财 产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 47 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后,可根据基金发展情 况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。 调低基金销售服务费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒介上公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金原招募说明书进 行了更新。本次主要更新的内容为:根据《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》以及本基金的《基金合同》、《托管协议》,对招募说明书所涉章节进行 了更新。 泰达宏利基金管理有限公司 2020年1月16日