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价值ETF(510030)

价值ETF:上证180价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要2020年第1次重大信息临时更新




上证 180 价值交易型开放式指数证券投资 基金招募说明书(更新)摘要 2020 年第 1 次重大信息临时更新 基金管理人:华宝基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 1 【重要提示】 本基金根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]227 号文的核准,进行募集。





基金管理人保证《上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募 说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本基金招募说明书经中国证监会核准,但 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不 表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金 前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管 理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。本基金为股票基金,其 风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金, 紧密跟踪标的指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的 产品。 投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料 概要。





基金的过往业绩并不预示其未来表现。





基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于 本基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读本基金招募说明书。 本摘要根据《基金合同》和《招募说明书》编写,经基金托管人审核,并经中国证监会核准。 《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自取得依《基金合同》所发售 的基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其 对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有 权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》。 本招募说明书中指数许可使用费相关内容截止日为 2020 年 1 月 20 日;其他所载内容截止日为 2019 年 4 月 23 日;有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日,数据未经审计。 本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9 月 1 日 起执行。 2 一、 《基金合同》生效日期 本基金基金合同于 2010 年 4 月 23 日正式生效。 二、 基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:华宝基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼 法定代表人:孔祥清 总经理:HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏) 成立日期:2003 年 3 月 7 日 注册资本:1.5 亿元


电话:021-38505888 联系人:章希 股权结构:中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份,外方股东 Warburg Pincus Asset Management, L.P.持有 49%的股份。 (二)基金管理人主要人员情况 1、董事会成员 孔祥清先生,董事长,硕士,高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长,宝钢 集团财务有限公司总经理。现任华宝基金管理有限公司董事长,中国宝武钢铁集团有限公司产业金 融党工委副书记、纪工委书记、工会工委主席,法兴华宝汽车租赁(上海)有限公司董事长,华宝 信托有限责任公司董事,华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司董事长,中国太平洋保险(集团)股 份有限公司董事。 HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,董事,硕士。曾任加拿大 TD Securities公司金融分析 师,Acthop投资公司财务总监。2003年 5月加入华宝基金管理有限公司,先后担任公司营运总监、 董事会秘书、副总经理,现任华宝基金管理有限公司总经理。 魏臻先生,董事,硕士。曾任麦肯锡(上海)咨询公司分析师,摩根斯坦利亚洲公司分析师, 香港人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团董事、 中通快递董事。 3 周朗朗先生,董事,本科。曾任瑞士信贷第一波士顿(加拿大)分析师;花旗银行(香港)投 资银行部分析师;现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理,华融资产管理股份有限公 司董事,上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。 胡光先生,独立董事,硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国集 团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。 尉安宁先生,独立董事,博士。曾任宁夏广播电视大学讲师,中国社会科学院经济研究所助理 研究员,世界银行农业经济学家,荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管,新希望集团常务副总 裁,比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长,山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺投资 管理有限公司执行董事兼总经理。 陈志宏先生,独立董事,硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合伙 人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资(集团)有限公司高级顾问。 2、监事会成员 朱莉丽女士,监事,硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部;现任美国华平 集团执行董事。 杨莹女士,监事,本科。曾在三九集团、中国平安保险(集团)股份有限公司、永亨银行(中 国)有限公司、中国民生银行、华宝投资有限公司工作,现任华宝信托有限责任公司风险管理部副 总经理。 贺桂先先生,监事,本科。曾任华宝信托有限责任公司研究部副总经理;现任华宝基金管理有 限公司营运副总监兼北京分公司总经理兼综合管理部总经理。 王波先生,监事,硕士。曾任上海证券报记者;现任华宝基金管理有限公司互金业务总监兼互 金策划部总经理。 3、高级管理人员 孔祥清先生,董事长,简历同上。 HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,总经理,简历同上。 向辉先生,副总经理,硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公 司市场部任职。2002 年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作,先后担任公司清算登记部总经理、 营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。 欧江洪先生,副总经理,本科。曾任宝钢集团财务部主办,宝钢集团成本管理处主管,宝钢集 团办公室(董事会办公室)主管/高级秘书,宝钢集团办公厅秘书室主任,华宝投资有限公司总经 理助理兼行政人事部总经理、董事会秘书,宝钢金融系统党委组织部部长、党委办公室主任。现任 4 华宝基金管理有限公司副总经理。 李慧勇先生,副总经理,硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/所长 助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。 刘月华先生,督察长,硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工作。 现任华宝基金管理有限公司督察长。 4、本基金基金经理 丰晨成,硕士。2009年加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理产品经理、数量分析师、投 资经理助理、投资经理等职务。2015 年 11 月起任上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金、 华宝上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2016年 8月起任华宝中证全 指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年 4月起任华宝中证 500指数增强型发 起式证券投资基金基金经理,2018年 6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金基金经理,2018年 8月起任华宝中证 1000指数分级证券投资基金基金经理。 5、权益投资决策委员会成员 闫旭女士,投资总监、国内投资部总经理、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、华宝 收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 胡戈游先生,助理投资总监、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵活配置 混合型证券投资基金基金经理。 刘自强先生,投资总监、华宝动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝国策导向混合型证 券投资基金基金经理、华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 蔡目荣先生,国内投资部副总经理、华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理、华宝资源 优选混合型证券投资基金基金经理、华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理、华宝绿色主题混 合型证券投资基金基金经理。 曾豪先生,研究部总经理,华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 (三) 基金管理人内部控制制度 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合 规性风险、信誉风险和事件风险(如灾难)。 针对上述各种风险,本公司建立了一套完整的风险管理体系,具体包括以下内容: (1)搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的组织机构、建立清 5 晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 (2)识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 (3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。 (4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段。定性的 度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相 应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标,测量其数值的大小。 (5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低、在公司所定标准范围 以内的风险,控制相对宽松一点,但仍加以定期监控,以防其超过预定标准;而对较为严重的风 险,则制定适当的控制措施;对于一些后果可能极其严重的风险,则除了严格控制以外,还准备 了相应的应急处理措施。 (6)监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视,并定期评价其管理绩效,在必要时 结合新的需求加以改变。 (7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员 及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 (1)内部风险控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,并渗透到决策、 执行、监督、反馈等各个环节; 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程,结合程序控制,建立合理的内控程序,维护内 部控制制度的有效执行; 独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位, 各部门和岗位在职能上保持相对独立性;公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分离运作, 独立进行; 相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约,并通过切实可行的相互制 衡措施来消除内部控制中的盲点; 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门,应 当在物理上和制度上适当隔离;对因业务需要必须知悉内幕信息的人员,应制定严格的批准程序 和监督防范措施; 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性,尽量降低经营运作成本, 保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果; 6 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定,并在此基 础上遵循国际和行业的惯例制订; 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节,并普遍适用于公司每一位员 工,不留有制度上的空白或漏洞; 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制,内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和 化解风险为出发点; 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改或 完善。 (2)内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完 整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术 系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。 (3)督察长制度 公司设督察长,督察长由公司总经理提名,董事会聘任,并应当经全体独立董事同意。督察 长的任免须报中国证监会核准。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相关专门 委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基 金及公司运作中存在问题时,应当及时告知公司总经理和相关业务负责人,提出处理意见和整改 建议,并监督整改措施的制定和落实;公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的,督 察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 (4)监察稽核及风险管理制度 监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度,在所赋予的权限内,按照所规定的程序 和适当的方法,进行公正客观的检查和评价。 监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性;负责调查、评价公 司有关部门执行公司各项规章制度的情况;评价各项内控制度执行的有效性,对内控制度的缺失 提出补充建议;进行日常风险监控工作;协助评价基金财产风险状况;负责包括基金经理离任审 查在内的各项内部审计事务等。 3、基金管理人关于内部合规控制声明书 7 (1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。 三、 基金托管人 (一)基金托管人基本情况


名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间:1984年1月1日 法定代表人:陈四清 注册资本:人民币35,640,625.7089万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 (二)主要人员情况 截至2018年12月,中国工商银行资产托管部共有员工202人,平均年龄33岁,95%以上员工拥有 大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来,秉 承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管 理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内 托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基 金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管 理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服 务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018年 12月,中国工商银行共托管证券投资基 金 923 只。自 2003 年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港 《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 8 64项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的 持续认可和广泛好评。 2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017 共十一次顺利 通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅,获得无保留意见的控制及有效性 报告。 (四)基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势 地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开 的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加 强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管 理作为重要工作来做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017 共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅,获得无保留意见的控制 及有效性报告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的 全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际 先进水平。目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作 的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化 解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳 健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规 部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察 部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部 设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下, 依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具 体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业 务经营管理活动的始终。 9 (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督 制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。 (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的 原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。 (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资 产的安全与完整。 (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证 得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对 独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科 学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火 墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理 者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方 面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。 (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防 线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任 心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订 承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。 (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各 项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。 (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或 不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险 控制措施,排查风险隐患。 (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余 备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操 作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产 10 托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看, 资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导 下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。 (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同 参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险 控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建 立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制 的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一 整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆 盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。 (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是 商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、 高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、 新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控 制为托管业务生存和发展的生命线。


(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围 和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的 计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息 披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的 监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规 定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并 以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管 人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限 11 期纠正。 四、 相关服务机构 (一) 基金份额发售机构 1、 申购赎回代理券商(简称“一级交易商”) (1)国盛证券有限责任公司 联系电话:400-822-2111








(2)安信证券股份有限公司








办公地址:深圳市福田区深南大道 2008号中国凤凰大厦 1号楼 9层








邮编:518026








法定代表人:王连志








联系人:陈剑虹








联系电话:4008-001-001








客户电话:95517








公司网址:www.essence.com.cn








(3)渤海证券股份有限公司





办公地址:天津市南开区宾水西道 8号(奥体中心北侧)








法定代表人:王春峰








联系人:王星








传真:022-28451958








客户电话:400-651-5988








公司网址:www.ewww.com.cn








(4)长城证券股份有限公司








办公地址:深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16-17层








邮编:518034








法定代表人:丁益








联系人:金夏








客户电话:400-6666-888








公司网址:www.cgws.com








(5)长江证券股份有限公司 12





办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8号








邮编:430015








法定代表人:尤习贵








联系人:奚博宇








联系电话:027-65799999








传真:027-85481900








客户电话:95579








公司网址:www.95579.com








(6)大同证券有限责任公司





办公地址:山西省太原市小店区长治路 111号山西世贸中心 A座 F12








法定代表人:董祥








联系人:薛津








传真:0351-7219891








客户电话:4007121212








公司网址:www.dtsbc.com.cn








(7)德邦证券股份有限公司





办公地址:上海市福山路 500号城建国际中心 26楼








法定代表人:武晓春








联系人:刘熠








联系电话:95353








传真:862168767981








客户电话:400-8888-128








公司网址:www.tebon.com.cn








(8)第一创业证券股份有限公司





办公地址:深圳市福田中心区福华一路 115号投行大厦 18F








邮编:518000








法定代表人:刘学民








联系人:王叔胤








传真:0755-25838701








客户电话:95358


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公司网址:www.firstcapital.com.cn/








(9)东方证券股份有限公司





办公地址:上海市中山南路 318号东方国际金融广场 2号楼 21-29层








邮编:200010








法定代表人:潘鑫军








联系人:周扬








联系电话:95503








传真:021-63326729








客户电话:95503








公司网址:www.dfzq.com.cn








(10)东吴证券股份有限公司





办公地址:苏州工业园区星阳街 5号











邮编:215021








法定代表人:范力








联系人:陆晓








传真:0512-62938527








客户电话:95330








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(11)东兴证券股份有限公司





办公地址:北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 12-15 层








法定代表人:魏庆华








联系人:和志鹏








传真:010-66555246








客户电话:400-8888-993、95309








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(12)方正证券股份有限公司





办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27号盘古大观 A座 40F-43F








法定代表人:高利








联系人:程博怡








客户电话:95571


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(13)光大证券股份有限公司





办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 3楼








法定代表人:周健男








联系人:李晓皙








传真:021-22169134








客户电话:95525








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(14)广发证券股份有限公司





办公地址:广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43楼








法定代表人:孙树明








联系人:马梦洁








客户电话:95575








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(15)国联证券股份有限公司





办公地址:无锡市太湖新城金融一街 8号国联金融大厦








邮编:214121








法定代表人:姚志勇








联系人:祁昊








传真:0510-82830162








客户电话:95570








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(16)国泰君安证券股份有限公司





办公地址:上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼








法定代表人:杨德红








联系人:朱雅崴








联系电话:400-888-6628








传真:021-38670666








客户电话:95521








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(17)国信证券股份有限公司





办公地址:深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦








法定代表人:何如








联系人:李颖








联系电话:95536








传真:0755-82133952








客户电话:95536








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(18)海通证券股份有限公司





办公地址:上海广东路 689号








法定代表人:周杰








联系人:李楠








客户电话:95553、400-8888-001或拨打各城市营业网点咨询电话








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(19)红塔证券股份有限公司





法定代表人:况雨林








客户电话:0871-3577930








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(20)宏信证券有限责任公司





办公地址:中国四川成都市人民南路二段十八号川信大厦 10楼











法定代表人:吴玉明








联系人:张鋆








传真:028-86199079








客户电话:4008366366








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(21)华安证券股份有限公司





办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号








邮编:230081








法定代表人:章宏韬








联系人:范超


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传真:0551-65161672








客户电话:95318








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(22)华宝证券有限责任公司





办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 57楼








邮编:200120








法定代表人:陈林








联系电话:400-820-9898








传真:021-68777822








客户电话:400-820-9898








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(23)华福证券有限责任公司





办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088号招商银行上海大厦 18-19层








法定代表人:黄金琳








联系人:王虹








传真:021-20655196








客户电话:95547








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(24)华泰证券股份有限公司





办公地址:南京市江东中路 288号华泰证券一号楼








邮编:210019








法定代表人:周易








联系人:庞晓芸








传真:021-83387254








客户电话:95597








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(25)中国民族证券有限责任公司





办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27号盘古大观 A座 40F-43F








法定代表人:姜志军








联系人:程博怡


17





客户电话:400-889-5618








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(26)平安证券股份有限公司





办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20 层








法定代表人:何之江








联系人:周一涵








联系电话:95511








传真:0755-82435367








客户电话:95511-8








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(27)山西证券股份有限公司





办公地址:山西省太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼








法定代表人:侯巍








联系人:韩笑








传真:0351-8686619








客户电话:400-666-1618、95573








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(28)上海证券有限责任公司





办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7楼








法定代表人:李俊杰








联系人:邵珍珍








传真:021-53686100,021-53686200








客户电话:021-962518








公司网址:www.962518.com








(29)申万宏源证券有限公司





办公地址:上海市徐汇区长乐路 989号世纪商贸广场 40楼








邮编:200031








法定代表人:李梅








联系人:陈飙








联系电话:95523


18





传真:021-33388224








客户电话:95523








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(30)信达证券股份有限公司





办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲 127号大成大厦 6 层








法定代表人:张志刚








联系人:张晓辰








传真:010-63081344








客户电话:95321








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(31)兴业证券股份有限公司





办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号








法定代表人:杨华辉








联系人:(公邮)








客户电话:95562








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(32)中国银河证券股份有限公司





办公地址:中国北京西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座








邮编:100033








法定代表人:陈共炎








联系人:辛国政








联系电话:95551








传真:010-83574807








客户电话:4008-888-888或 95551








公司网址:www.chinastock.com.cn








(33)招商证券股份有限公司





办公地址:深圳福田区益田路江苏大厦 A座 30楼








法定代表人:霍达








联系人:黄婵君








联系电话:95565


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传真:0755-82943227








客户电话:95565








公司网址:www.newone.com.cn








(34)中航证券有限公司





办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 2号 中航资本大厦 35层








邮编:100102








法定代表人:王晓峰








联系人:王紫雯








传真:010-59562637








客户电话:400-8866-567








公司网址:www.avicsec.com








(35)中国国际金融股份有限公司





办公地址:北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层








法定代表人:毕明建








联系人:吕卓








联系电话:010-65051166








传真:010-65058065








客户电话:400-910-1166








公司网址:www.cicc.com








(36)中泰证券股份有限公司





办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 18层








法定代表人:李玮








联系人:朱琴








传真:021-20315125








客户电话:95538








公司网址:www.zts.com.cn








(37)中信建投证券股份有限公司





办公地址:北京东城区朝内大街 2号凯恒中心 B座 18层











法定代表人:王常青








联系人:许梦园


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联系电话:400-888-8108








客户电话:95587








公司网址:www.csc108.com








(38)中信证券股份有限公司





办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦








邮编:100026








法定代表人:张佑君








联系人:马静懿








联系电话:400-889-5548








传真:010-60833739








客户电话:95548








公司网址:www.cs.ecitic.com











(39)中银国际证券股份有限公司





办公地址:上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 31楼








邮编:200120











法定代表人:宁敏








联系人:许慧琳








联系电话:400-620-8888








传真:021-50372474








客户电话:4006208888








公司网址:www.bocichina.com


2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并在 基金管理人网站公告。 (二) 注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司


地址:中国北京西城区金融大街 27 号投资广场 22 层


法定代表人:陈耀先


联系人:刘永卫


21 联系电话:021-58872625 (三) 律师事务所和经办律师 名称:通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼


办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:韩炯


联系电话:(86 21) 3135 8666 传真: (86 21) 3135 8600 联系人:黎 明 经办律师:吕 红、黎 明 (四)


会计师事务所和经办注册会计师 名称:安永华明会计师事务所


法定代表人:葛明


住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层


办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼 公司电话:021-22288888(注:公司总机)


公司传真:021-22280000(注:传真总机)


签章会计师:徐艳,蒋燕华


业务联系人:蒋燕华 五、 基金简介


基金名称:上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金


基金类型:开放式指数基金 六、 基金的投资 (一)





投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上证 180 价值指数的成份股及其备选成 份股、新股(首次公开发行或增发)、债券,以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工 22 具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其 纳入投资范围。 本基金投资于上证 180 价值指数的成份股和备选成份股的资产比例不低于该基金资产净值的 95%,同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资 的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的 5%。 (三)投资策略 1、股票资产指数化投资策略 本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下,本基金 根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量,并根据标的指数成份股及其权重 的变动进行相应调整。在因特殊情况(如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等)导致无法获 得足够数量的股票时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性 等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代(同行业股票优先考虑),以期在规定的 风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 2、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债 券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 3、其他金融工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行 管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管 理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的, 不得应用于投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。 (四)投资组合管理 本基金采用完全复制法进行指数化投资,按照成份股在上证 180 价值指数中的基准权重构建指 数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申 购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会在 10 个交易日内对投资组 合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 1、标的指数定期调整 根据标的指数的编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整 策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟 23 踪偏离度和跟踪误差。 2、成份股公司信息的日常跟踪与分析 跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等),以及成 份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金投资组合每日交易 策略。 3、标的指数成份股票临时调整 在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密切关注 样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。 4、申购赎回情况的跟踪与分析 跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定交易策略 以应对基金的申购赎回。 5、跟踪偏离度的监控与管理 每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的 指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。 在正常情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因指 数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施 避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (五)标的指数 本基金的标的指数为上证风格指数系列中的上证 180 价值指数(指数代码为 000029.SH)。 上证 180 风格指数是由中证指数公司编制并发布。它以上证 180 指数为样本空间,共包含 4 只 指数,包括上证 180 成长指数、上证 180 价值指数、上证 180 相对成长指数和上证 180 相对价值指 数。其中,上证 180 价值指数是从上证 180 指数样本股中,挑选最具代表性的 60 只价值股票形成 指数。该指数从风格特征的角度进一步刻画了上证 180 指数,也为投资者提供了新的业绩基准和资 产配置工具。 随着市场环境的变化,如果上述标的指数不适用本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份 额持有人合法权益的原则,进行适当的程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称 与业绩比较基准。其中,若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基 金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会核准或者备案。若标的指数 变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持 24 有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案。并应至少提前 30 个工作 日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 (六)投资限制 1、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)向他人贷款或提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债 券; (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有 其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; (8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 对于因上述(5)、(6)项情形导致无法投资的标的指数成份股或备选成份股,基金管理人将在 严格控制跟踪误差的前提下,将结合使用其他合理方法进行适当替代。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定 的限制。 2、投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制:


a、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; b、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%,基金 持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例 不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定; c、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; d、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券 规模的 10%; e、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其 各类资产支持证券合计规模的 10%; 25 f、本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票 数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; g、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定; h、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; i、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; j、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。 基金管理人应当自《基金合同》生效之日起 3个月内使基金的投资组合比例符合《基金合同》 的约定。除上述第 h,i项外,由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动、标的指数成分股 调整等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例的,基金管理人应在 10 个交 易日内进行调整,以达到标准。对于因基金份额拆分等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形,而导致证券投资比例低于基金合同约定的,基金管理人履行 相关程序后可将调整时限从 10个交易日延长到 3个月。法律法规另有规定的从其规定。 (七)业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数变更的,业绩比较基准随之变更并公告。 (八)风险收益特征 本基金为股票基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金 在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代 表的股票市场水平大致相近的产品。 七、 基金投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至 2019年 3月 31日,本报告中所列财务数据未经审计。 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 156,455,323.98 99.11 其中:股票 156,455,323.98 99.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 26 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,400,077.37 0.89 8 其他资产 2,377.27 0.00 9 合计 157,857,778.62 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,214,388.00 3.94 C 制造业 18,758,714.11 11.90 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 7,878,756.48 5.00 E 建筑业 14,349,425.04 9.11 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,932,473.38 1.86 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 97,487,450.99 61.86 K 房地产业 8,431,694.04 5.35 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 331,142.00 0.21 S 综合 - - 合计 156,384,044.04 99.24 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 71,279.94 0.05 D 电力、热力、燃气及水生 - - 27 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 71,279.94 0.05 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 223,506 17,232,312.60 10.94 2 600036 招商银行 413,358 14,021,103.36 8.90 3 601166 兴业银行 499,552 9,076,859.84 5.76 4 601328 交通银行 1,101,300 6,872,112.00 4.36 5 600016 民生银行 995,012 6,308,376.08 4.00 6 601288 农业银行 1,535,624 5,727,877.52 3.63 7 600000 浦发银行 470,427 5,306,416.56 3.37 8 601668 中国建筑 840,678 5,144,949.36 3.26 9 601398 工商银行 864,800 4,816,936.00 3.06 10 600900 长江电力 264,501 4,462,131.87 2.83 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 28 1 603379 三美股份 1,154 37,424.22 0.02 2 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券投资。


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。





5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明


上证 180价值 ETF 基金截至 2019年 3月 31日持仓前十名证券中的招商银行(600036)于 2018 29 年 5月 4日收到银保监会处罚通知。由于公司存在:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二) 违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;(三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担 保;(四)销售同业非保本理财产品时违规承诺保本;(五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账 户;(六)为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保;(七)未将房地产企业贷款计入房地 产开发贷款科目;(八)高管人员在获得任职资格核准前履职;(九)未严格审查贸易背景真实性办 理银行承兑业务;(十)未严格审查贸易背景真实性开立信用证;(十一)违规签订保本合同销售同 业非保本理财产品;(十二)非真实转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款;(十四)违规 向关系人发放信用贷款;被处以罚款。 上证 180价值 ETF 基金截至 2019年 3月 31日持仓前十名证券中的兴业银行(601166)于 2018 年 5 月 4 日收到银保监会处罚通知。由于公司存在:(一)重大关联交易未按规定审查审批且未向 监管部门报告;(二)非真实转让信贷资产;(三)无授信额度或超授信额度办理同业业务;(四) 内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规;(五)同业投 资接受隐性的第三方金融机构信用担保;(六)债券卖出回购业务违规出表;(七)个人理财资金违 规投资;(八)提供日期倒签的材料;(九)部分非现场监管统计数据与事实不符;(十)个别董事 未经任职资格核准即履职;(十一)变相批量转让个人贷款;(十二)向四证不全的房地产项目提供 融资;被处以罚款。 上证 180价值 ETF 基金截至 2019年 3月 31日持仓前十名证券中的交通银行(601328)于 2018 年 12 月 8 日收到中国银行保险监督管理委员会处罚通知。由于公司存在:(一)不良信贷资产未洁 净转让,理财资金投资本行不良信贷资产收益权;(二)未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资 产;(三)档案管理不到位,内控管理存在严重漏洞;(四)理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规 模;(五)违规向土地储备机构提供融资;(六)信贷资金违规承接本行表外理财资产;(七)理财资金违 规投资项目资本金;(八)部分理财产品信息披露不合规;(九)现场检查配合不力;被处以罚款。 上证 180价值 ETF 基金截至 2019年 3月 31日持仓前十名证券中的民生银行(600016)于 2018 年 12 月 8 日收到中国银行保险监督管理委员会处罚通知。由于公司存在:(一)内控管理严重违反 审慎经营规则;(二)同业投资违规接受担保;(三)同业投资,理财资金违规投资房地产,用于缴交或 置换土地出让金及土地储备融资;(四)本行理财产品之间风险隔离不到位;(五)个人理财资金违规 投资;(六)票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用;(七)为非保本理财产品提供保本承诺;被 处以罚款。 上证 180价值 ETF 基金截至 2019年 3月 31日持仓前十名证券中的浦发银行(600000)于 2018 30 年 5月 4日收到中国银行保险监督管理委员会处罚通知。由于公司存在:(一)内控管理严重违反审 慎经营规则;(二)通过资管计划投资分行协议存款,虚增一般存款;(三)通过基础资产在理财产品之 间的非公允交易进行收益调节;(四)理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求;(五)提供不 实说明材料,不配合调查取证;(六)以贷转存,虚增存贷款;(七)票据承兑,贴现业务贸易背景审查不 严;(八)国内信用证业务贸易背景审查不严;(九)贷款管理严重缺失,导致大额不良贷款;(十)违规 通过同业投资转存款方式,虚增存款;(十一)票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理;(十二)对 代理收付资金的信托计划提供保本承诺;(十三)以存放同业业务名义开办委托定向投资业务,并少 计风险资产;(十四)投资多款同业理财产品未尽职审查,涉及金额较大;(十五)修改总行理财合同标 准文本,导致理财资金实际投向与合同约定不符;(十六)为非保本理财产品出具保本承诺函;(十七) 向关系人发放信用贷款;(十八)向客户收取服务费,但未提供实质性服务,明显质价不符;(十九)收 费超过服务价格目录,向客户转嫁成本;被处以罚款。 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资价 值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内,本基金投资 的前十名证券的其余五名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,093.41 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 283.86 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,377.27 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 31 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 603379 三美股份 37,424.22 0.02 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因 ,合计数可能不等于分项之和。 八、 基金的业绩 本基金业绩数据为截止 2019年 3月 31日的数据,本报告中所列数据未经审计。 (一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2010/04/23-2010/12/31 -12.56% 1.67% -11.08% 1.67% -1.48% 0.00% 2011/01/01-2011/12/31 -14.84% 1.28% -15.76% 1.27% 0.92% 0.01% 2012/01/01-2012/12/31 16.46% 1.15% 13.60% 1.14% 2.86% 0.01% 2013/01/01-2013/12/31 -9.67% 1.56% -12.73% 1.54% 3.06% 0.02% 2014/01/01-2014/12/31 73.65% 1.41% 67.47% 1.41% 6.18% 0.00% 2015/01/01-2015/12/31 2.09% 2.43% 0.47% 2.48% 1.62% -0.05% 2016/01/01-2016/12/31 -1.95% 1.13% -4.04% 1.15% 2.09% -0.02% 2017/01/01-2017/12/31 28.16% 0.68% 23.39% 0.69% 4.77% -0.01% 2018/01/01-2018/12/31 -13.75% 1.25% -17.35% 1.27% 3.60% -0.02% 2019/01/01-2019/03/31 17.42% 1.41% 17.32% 1.43% 0.10% -0.02% 2010/04/23-2019/03/31 76.72% 1.46% 43.45% 1.47% 33.27% -0.01% (二)自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010 年 4 月 23 日至 2019 年 3 月 31 日) 32 注:基金依法应自成立日期起 6 个月内达到基金合同约定的资产组合,截至 2010 年 5 月 28 日,本 基金已达到合同规定的资产配置比例。 九、 基金费用 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、标的指数许可使用费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金收益分配中发生的费用; 10、基金上市费及年费; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 33 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议的约定计提标的指数许 可使用费,基金合同生效前的许可使用固定费不列入基金费用,基金合同生效后的标的指数许可使 用费从基金财产中列支。标的指数许可使用费的计算方式如下: 3.1计费公式: 指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数许可使用费每日计算, 逐日累计,按季支付。计算方法(“计费公式”)如下:


H=E×0.03%/当年天数 H为每日应计提的指数许可使用费


E为前一日的基金资产净值


3.2具体计费方式: 3.2.1就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值(日均基金资产净值=基金当季存续日 的基金资产净值之和/基金当季存续天数,下同)大于人民币 5000万元的: (1)本基金应支付的指数许可使用费为下述(a)、(b)两项金额中的较高者: (a)根据上述指数许可使用费的计费公式按照基金当季存续天数所计算的指数许可使用费; (b)下限金额/当季天数×基金当季存续天数。 (2)指数许可使用费的收取下限金额为每季度 3.5万元。 3.2.2就每个计费季度而言,如该季度日均基金资产净值小于或等于人民币 5000万元的,每个 34 计费季度的指数许可使用费应按照上述列述的计费公式按照基金当季存续天数计算。 指数许可使用费将按照上述指数许可协议的约定进行支付。如果指数使用许可协议约定的指数 许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数 使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。 上述(一)基金费用的种类中第 3-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支 出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等 费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率 等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费 率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 前 2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十、 《招募说明书》更新部分的说明 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规 定,华宝基金管理有限公司对《上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》作如下 更新: 1、根据 2020 年 1 月 15 日发布的《华宝基金管理有限公司关于旗下交易型开放式指数证券投 资基金指数许可使用费调整的公告》,增加了招募说明书中指数许可使用费的相关内容。 上述内容仅为摘要,须与本基金《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。 35





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2020年 1月 15日