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浙商智能行业优选混合型发起式A(007177)

浙商智能行业优选混合型发起式:浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(摘要)查看PDF公告

1 
 
浙商智能行业优选混合型发起式证券投资
基金更新招募说明书 
 
 (摘要) 
 
重要提示 
浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)由浙商
基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规发起,并经中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2019年3月19日《关于准予浙商
智能行业优选混合型发起式证券投资基金基金注册的批复》(证监许可【2019】
428号)准予注册。 
本基金的基金合同于2019年9月27日正式生效。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监
会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、
市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基
金,但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资者
在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,
理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、
社会等环境因素对证券/期货市场价格产生影响的市场风险,因金融市场利率的
波动而导致证券/期货市场价格和收益率变动的利率风险,因债券和票据发行主
体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险,因基金管理人在基金管
理实施过程中产生的基金管理风险,因投资者连续大量赎回基金份额或交易市场
流动性不足产生的流动性风险,因本基金投资的证券/期货交易市场数据传输延
2 
 
迟等因素影响业务处理流程造成赎回款顺延划出的风险等。 
本基金的投资范围包括股指期货,投资于股指期货需承受市场风险、信用风
险、流动性风险、操作风险和法律风险等。股指期货通常具有杠杆效应,价格波
动比标的工具更为剧烈,有时候需要承担比投资标的资产更高的风险。 
本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风
险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现
出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成
损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情
形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)
等。具体风险请参见本招募说明书的“风险揭示”章节。 
本基金的投资范围包括资产支持证券,可能给本基金带来额外风险,包括信
用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等,由此
可能给基金净值带来不利影响或损失。 
本基金将国债期货纳入到投资范围当中,国债期货采用保证金交易制度,由
于保证金交易具有杠杆性,当相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致
投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定
的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。 
本基金投资范围包括证券公司短期公司债券,由于证券公司短期公司债券非
公开发行和交易,且限制投资者数量上限,潜在流动性风险相对较大。若发行主
体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时,受流动性所限,本基金可能
无法卖出所持有的证券公司短期公司债券,由此可能给基金净值带来不利影响或
损失。 
投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合
同》和基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产
品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,谨慎做出投资决策。根据自身的
投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受
能力相适应。 
基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能
3 
 
损失本金。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募
说明书》、《基金合同》和基金产品资料概要。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低
并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金
业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投
资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 
投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和
赎回基金,基金销售机构名单详见本招募说明书以及相关公告。 
基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办
法》实施之日起一年后开始执行。 
本次招募说明书的更新内容中与托管相关的信息已经本基金托管人复核。本
次更新是在原招募说明书基础上,根据信披新规,对基金合同、托管协议变更的
相关信息进行更新,同时更新了“基金管理人”和“基金的募集与基金合同的生
效”部分的信息。除非另有说明,其余所载内容截止日为2019年9月27日。 
一、 基金管理人 
(一)基金管理人概况 
名称: 浙商基金管理有限公司 
住所: 浙江省杭州市下城区环城北路 208号 1801室 
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴西路 99号万向大厦 10楼 
法定代表人:肖风 
成立时间:2010年 10月 21日 
注册资本:3亿元人民币 
存续期间:持续经营 
电话:021-60350819 
传真:021-60350919 
联系人:郭梦珺 
4 
 
股权结构:浙商证券股份有限公司、浙江浙大网新集团有限公司、通联资
本管理有限公司、养生堂有限公司分别占公司注册资本的 25%。 
(二)主要人员情况 
1、基金管理人董事会成员 
肖风先生,董事长,1961年生,中共党员,博士生学历。历任深圳证券管
理办公室副处长、处长、证券办副主任;博时基金管理有限公司总裁。现任中
国万向控股有限公司副董事长兼执行董事、民生人寿保险股份有限公司副董事
长、万向信托股份公司董事长、民生通惠资产管理有限公司董事长、通联数据
股份公司董事长、浙江股权交易中心独立董事、上海万向区块链股份公司董事
长兼总经理、众安金融服务有限公司非执行董事、众安银行有限公司非执行董
事和云锋金融集团有限公司非执行董事。 
邓宏光先生,董事,1971年生,中共党员,复旦大学国际经营管理专业硕
士。历任中国石油集团华东管道设计研究院石化设备设计师、中国石化集团石
化设备设计师、兴业证券研究发展中心行业研究员、天同星投资顾问有限公司
研究发展部经理、天同证券有限责任公司研究所所长助理、东方证券研究所副
所长,现任浙商证券总裁助理兼研究所所长。 
耿小平先生,董事,1948年生,华东政法学院法律专业毕业,中欧国际工
商管理学院 EMBA,高级经济师。历任浙江省人民检察院副检察长;浙江省高
速公路指挥部副指挥;浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事长兼总经理;浙
江省交通投资集团有限公司总经理;浙商证券股份有限公司党委书记;浙商证
券股份有限公司顾问;华北高速公路股份有限公司独立董事。 
李志惠先生,董事,1967年生,经济学博士。历任深圳市住宅局房改处主
任科员、助理调研员,深圳市委政策研究室城市处助理调研员、综合处副处
长,博时基金管理有限公司行政及人力资源部副总经理、总裁办公室总经理兼
董事会秘书、公司副总裁,浙商基金管理有限公司总经理、上海分公司总经
理、上海聚潮资产管理有限公司执行董事。 
钟睒睒先生,董事,1954年生,大专。历任养生堂有限公司执行董事兼总
经理、董事、董事长;农夫山泉股份有限公司董事长。现任农夫山泉股份有限
公司董事长兼总经理、养生堂有限公司董事长。 
5 
 
聂挺进先生,董事,1979年生,南开大学世界经济系硕士,历任博时基金
管理有限公司基金经理、投资总监;浙商基金管理有限公司总经理助理、副总
经理。现任浙商基金管理有限公司总经理、上海分公司总经理、上海聚潮资产
管理有限公司执行董事。 
章晓洪先生,独立董事,1973年生,西南政法大学法学硕士、博士。历任
浙江天健会计师事务所注册会计师;现任上海市锦天城律师事务所高级合伙
人、浙江财经大学中国金融研究院院长及教授、中国民事诉讼法学研究会常务
理事、中华全国律师协会金融与公司专业委员会委员,浙江省人大常委会法制
工作委员会特聘专家、复旦大学法学院、浙江大学法学院、浙江工业大学法学
院的客座教授。 
刘纪鹏先生,独立董事,1956年生,中国社会科学院研究生院工业经济系
硕士,高级研究员,高级经济师,注册会计师。历任中国社会科学院工业经济
研究所助理研究员、学术秘书;中信国际研究所经济研究室主任、副研究员;
首都经济贸易大学教授、公司研究中心主任、中国政法大学法与经济研究中心
主任、教授、博导。现任中国政法大学商学院院长、资本金融研究院院长、二
级教授、博士生导师;中国上市公司协会独立董事委员会副主任、中国企业改
革与发展研究会副会长;国务院国有资产监督管理委员会法律顾问。 
金雪军先生,独立董事,1958年生,南开大学经济学硕士。历任浙江大学
经济学院副院长等,享受国务院政府特殊津贴,及浙江东方集团股份有限公司
独立董事;哈尔滨高科技(集团)股份有限公司独立董事。现任浙江大学教
授、博士生导师;浙江大学公共政策研究院执行院长,浙江省国际金融学会会
长、大地期货有限公司独立董事、新湖中宝股份有限公司监事长。 
肖幼航女士,独立董事,1963年生,上海财经大学硕士,高级会计师,注
册会计师。历任杭州市审计局副主任科员;浙江天健会计师事务所五部副经
理、综合部经理;浙江南都电源动力股份有限公司财务总监;浙江中秦房地产
开发有限公司副总经理。现任上海龙力能源投资有限公司总裁助理。 
2、基金管理人监事会成员 
王平玉先生,监事,1951年生,大专,经济师。历任建设银行杭州分行科
长、支行行长、党组副书记、副行长,养生堂有限公司总经济师。现任养生堂
有限公司顾问。 
6 
 
赵琦女士,监事,1971年生,大学本科,注册会计师。历任通联资本管理
有限公司副总裁、通联资本管理有限公司执行董事。现任中国万向控股有限公
司财务管理部执行总经理。 
王峥先生,职工监事,1983年生,历任华宝兴业基金管理公司海外投资部
投资助理,交易部交易员、高级交易员、交易主管,上海国富投资管理有限公
司交易主管。现任浙商基金管理有限公司中央交易室总经理。 
高远女士,职工监事,1986年生,复旦大学经济学系学士、上海交通大学
工商管理硕士。曾任安永华明会计师事务所审计员,2009年加入浙商基金管理
有限公司,现任综合管理部总经理。 
3、基金管理人高级管理人员 
聂挺进先生,总经理,简历同上。 
王瑞华女士,副总经理,1976年生,南开大学高级管理人员工商管理硕
士。曾任上海凯石财富基金销售有限公司总经理、日发资产管理(上海)有限
公司总经理、长盛基金管理有限公司华东区域总经理。 
唐生林先生,副总经理,1980年生,北京邮电大学计算机科学与技术学
士。曾任深圳市脉山龙信息技术有限公司集成部系统工程师、博时基金管理有
限公司信息技术部系统运维主管、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司信息技术
部总监。 
郭乐琦女士,督察长,1980年生,南开大学法学硕士。曾任北京中伦律师
事务所上海分所律师、平安信托投资有限责任公司中台风控、北京市柳沈律师
事务所律师、上海嘉路律师事务所主任律师及合伙人、平安集团投资管理委员
会投资管理中心、CIO办公室 PE投资管理经理。 
4、本基金基金经理 
查晓磊先生,2015年 4月加入浙商基金管理有限公司,目前任智能权益投
资部总经理、浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮新
思维混合型证券投资基金、浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金、浙
商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金的基金经理。 
向伟先生,1984年生,香港科技大学计算机科学与工程学系博士,曾任百
度国际科技(深圳)有限公司技术负责人,上海桐昇通惠资产管理有限公司量
7 
 
化研究员。现任智能投资部基金经理,目前任浙商智能行业优选混合型发起式
证券投资基金基金经理。 
5、投资决策委员会成员 
聂挺进先生,投资决策委员会主席,简历同上。 
叶予璋先生,投资决策委员会委员,1979年生,复旦大学数学金融硕士。
历任兴业银行资金营运中心外汇交易员、利率互换交易员、跨产品自营交易
员、债券自营交易员、汇率利率及债券交易处副处长(主持工作)。现任浙商
基金管理有限公司总经理助理兼固定收益部总经理。 
查晓磊先生,投资决策委员会委员,1982年生,简历同上。 
王峥先生,投资决策委员会委员,1983年生,简历同上。 
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 
(三)基金管理人的职责 
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的申购、赎回和登记事宜; 
2、办理基金备案手续; 
3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产; 
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产; 
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资; 
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 
7、依法接受基金托管人的监督; 
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信
息,确定基金份额申购、赎回的价格; 
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 
10、编制季度报告、中期报告和年度报告; 
8 
 
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露
及报告义务; 
12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予
保密,不向他人泄露; 
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益; 
14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上; 
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关
的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 
18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配; 
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人; 
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持
有人利益向基金托管人追偿; 
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任; 
23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为; 
24、执行生效的基金份额持有人大会的决议; 
25、建立并保存基金份额持有人名册; 
9 
 
26、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(四)基金管理人的承诺 
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺
建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券
法》行为的发生; 
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风
险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: 
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; 
(2)不公平地对待管理的不同基金财产; 
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利
益; 
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; 
(5)侵占、挪用基金财产; 
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动; 
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责; 
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采
取有效措施,防止违反基金合同行为的发生; 
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责; 
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 
(五)基金经理承诺 
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益; 
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益; 
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动; 
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 
10 
 
(六)基金管理人的内部控制制度 
1、内部控制的目标 
1) 保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形
成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格; 
2) 防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和
受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展; 
3) 确保基金、公司财务及其他信息真实、准确、完整、及时; 
4) 建立和健全法人治理结构,形成合理的决策、执行和监督机制。通过完
善的公司治理结构和风险控制流程,保护基金持有人利益不受侵犯。 
2、内部控制的原则 
1) 全面性原则:内部控制必须覆盖公司所有部门、岗位业务过程和业务环
节,并普遍适用于公司每位员工; 
2) 独立性原则:公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位; 
3) 相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡; 
4) 有效性原则:用科学合理的内控程序和方法,建立合理的内控程序,保
证内控制度的有效执行; 
5) 审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构
成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点; 
6) 适时性原则:内部控制应具有前瞻性,并且必须随着公司的经营战略、
经营目标等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时
进行相应的修改和完善; 
7) 防火墙原则:公司基金投资、交易、研究、评估、市场开发等相关部门,
应当在空间上和制度上适当分离,以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内
部信息的人员,应制定严格的批准程序和监督措施; 
8) 成本效益原则:公司通过科学有效的经营管理方法降低各种成本,提高
经营效益,通过控制成本实现最佳经济效益,从而达到最佳内控效果。 
3、内部控制的组织机构 
公司内部控制的组织机构可以划分为监督系统、决策与业务执行两大系
统,均有明确的层次分工和畅通的监督与执行通道,并建立完善的报告与反馈
机制。 
11 
 
1) 监督系统 
公司监事会、合规与风险控制委员会、监察稽核部为公司不同层面的监督
机构,构成相互独立的监督系统。 
监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的
行为行使监督权。董事会下设合规与风险控制委员会,负责对公司经营管理和
基金资产运作的合法、合规性进行审查、分析和评估。合规与风险控制委员会
独立行使职责。监察稽核部独立于公司各业务部门和各分支机构,对各岗位、
各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。督察长由董事会聘
任,根据董事会的授权对公司的经营活动进行监督。 
2) 决策和执行系统 
股东会、董事会、管理层及职能部门构成公司决策与业务执行系统。 
股东会是公司的最高权力机构,依照法律和公司章程行使职权。股东会选
举董事组成董事会。董事会依照法律和公司章程行使职权。独立董事对公司事
项发表不受任何人干预的独立意见并参与表决。董事会聘任公司总经理,由总
经理负责公司的日常经营管理。 
公司根据独立性、防火墙以及相互制约、互为衔接的原则,设立满足公司
经营运作必需的机构、部门及岗位。各部门在分工合作的基础上,明确各岗位
相应的责任和职权,建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。通过制
定规范的岗位责任制、合理的工作标准和严格的操作程序,使各项工作规范
化、程序化、标准化。 
4、内部控制的制度体系 
公司制定合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同
层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司章程,是
公司经营管理遵循的最高文件;第二个层面是公司内部控制大纲,是公司制定
各项基本管理制度的基础和依据;第三个层面是公司基本管理制度,公司日常
运作的有针对性并较为具体的行为要求与规范;第四个层面是公司各部门根据
业务的需要制定的各种规章及实施细则等。上述不同层面的控制制度的制定、
修改、实施、废止应该遵循相应的程序,较高层面的制度与较低层面的制度有
机联系,前者的内容指导和制约后者内容,后者的内容体现和细化前者的内
容。 
12 
 
公司章程的修改须经股东会审议通过,监管部门核准后生效。公司内部控
制大纲、公司基本管理制度的制订与修改由公司总经理提出议案,经董事会审
议通过后实施。各部门的规章及实施细则由相关部门依据公司章程和内部控制
大纲提出议案,经公司总经理办公会议审议通过后实施。 
监察稽核部对公司基本管理制度、各部门规章及实施细则的执行情况进行
日常性的检查和评价,并报公司总经理和督察长。总经理和督察长向有关部门
提出改进意见由相关部门负责落实,并由监察稽核部跟踪落实情况并继续检查
评估。各部门定期或不定期对涉及到本部门的公司管理制度的执行情况进行自
查,并负责落实相关事项。 
5、内部控制的层次体系 
公司内部控制的层次体系共分四层:建立一线岗位的第一道监控防线,属
于单人、单岗处理业务的,必须有相应的后续监督机制;建立相关部门、相关
岗位之间相互制约的工作程序作为第二道监控防线,建立业务文件在公司与托
管银行之间、相关部门和相关岗位之间传递的标准,明确文字签字的授权;成
立独立的监察稽核部,对各部门、各岗位各项业务全面实行监督反馈,必要时
对有关部门进行不定期突击检查,形成第三道防线;董事会合规与风险控制委
员会和公司风险控制委员会形成公司的第四道防线。 
6、基金管理人关于内部控制的声明 
本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度
是本公司董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;本公司特别声明以上
关于内部控制的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完
善内部控制制度。 
 
二、 基金托管人 
(一)基金托管人概况 
1、基本情况 
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 
设立日期:1987年4月8日 
13 
 
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 
注册资本:252.20亿元 
法定代表人:李建红 
行长:田惠宇 
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号 
电话:0755—83199084 
传真:0755—83195201 
资产托管部信息披露负责人:张燕 
2、发展概况


招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份 制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩 股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码: 600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行 了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使 H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2018年9月30日,本集团总资产 65,086.81亿元人民币,高级法下资本充足率15.46%,权重法下资本充足率 12.80%。


2002年 8月,招商银行成立基金托管部;2005年 8月,经报中国证监会同 意,更名为资产托管部,下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监 察室、基金外包业务室 5个职能处室,现有员工 80人。2002年 11月,经中国 人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家 获得该项业务资格上市银行;2003年 4月,正式办理基金托管业务。招商银行 作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托 管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、 全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承 诺”的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保 护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出 14 “网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发 布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,成功托管国内第一只 券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募 基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1到账、第一只境外银行 QDII基 金、第一只红利 ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资 产、第一单 TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变, 得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获 《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年 6月招商银行荣膺《财资》“中 国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得 国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺 2016年 中国资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行”;2017年 6月再度荣膺《财 资》“中国最佳托管银行奖”, “全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》 2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚 洲银行家》“中国年度托管银行奖”,2018年 1月获得中央国债登记结算有限 责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项,同月招商银行“托管大数据平 台风险管理系统”荣获 2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以 及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月 招商银行荣获公募基金 20年“最佳基金托管银行”奖,5月荣膺国际财经权威 媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。 (二)主要人员情况 李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014年 7月起担任本行董事、董 事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济 师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商 局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司 董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招 商局集团有限公司董事、总裁。 15 田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年 5月起担任本行行长、本行执 行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013年 5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳 市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991年至 1995 年,在中国科技国际信托投资公司工作;1995年 6月至 2001年 10月,历任招 商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行 风险控制部总经理;2001年 10月至 2006年 3月,历任北京分行行长助理、副 行长;2006年 3月至 2008年 6月,任北京分行党委书记、副行长(主持工 作);2008年 6月至 2012年 6月,任北京分行行长、党委书记;2012年 6月 至 2013年 11月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记;2013 年 11月至 2014年 12月,任招商银行总行行长助理;2015年 1月起担任本行 副行长;2016年 11月起兼任本行董事会秘书。 姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人 高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行, 中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002年 9月加盟招商银 行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是 国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有 20余年银行信贷 及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系 管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。 (三)基金托管业务经营情况 截至 2018年 9月 30日,招商银行股份有限公司累计托管 401只开放式基 金。


(四) 托管人的内部控制制度 1、 内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,自觉 形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、 16 执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管 资产的安全;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行 的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机 制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、 内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系: 一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制; 二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察室,负责部门内部风险 预防和控制; 三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原 则,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、 内部控制原则 (1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和 岗位。 (2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风 险、审慎经营为出发点,以有效防范各种风险作为内部控制的核心,体现“内 控优先”的要求。 (3)独立性原则。招商银行资产托管部各室、各岗位职责保持相对独立, 不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评 价部门独立于内部控制的建立和执行部门。 (4)有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部 控制约束的权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。 (5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能 够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法 律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 (6)防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包 括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。 (7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务 事项和高风险领域。 17 (8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分 配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 4、 内部控制措施 (1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产 品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一 系列规章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 (2)经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与 会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程, 有效地控制业务运作过程中的风险。 (3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严 格的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备 份,所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 (4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客 户资料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总 经理室成员审批,并做好调用登记。 (5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗 双责、机房 24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和 办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保 护,对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系 统的安全。 (6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工 培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有 效的进行人力资源管理。





(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资 范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 18 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基 金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检 查监督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理 人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法 律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知 基金管理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期 限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回 函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基 金托管人应报告中国证监会。 三、 相关服务机构 (一)基金份额发售机构 浙商基金管理有限公司 住所:浙江省杭州市下城区环城北路 208号 1801室 法定代表人:肖风 1、直销机构 (1)浙商基金管理有限公司直销中心 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴西路 99号万向大厦 10楼 电话:021-60350857 传真:021-60350836 联系人:郭梦珺 (2)浙商基金管理有限公司网上直销 网址:http://www.zsfund.com 客服电话:400-067-9908(免长途话费)、021-60359000 (二)登记机构 名称:浙商基金管理有限公司 住所:杭州市下城区环城北路 208号 1801室 法定代表人:肖风 19 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴西路 99号万向大厦 10楼 联系电话:021-60350830 传真:021-60350836 联系人:高日 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人:俞卫锋 电话: 021- 31358666 传真: 021- 31358600 联系人:陆奇 经办律师:安冬、陆奇 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东长安街 1号东方广场毕马威大楼 8楼 办公地址:上海市南京西路 1266号恒隆广场 2号楼 25楼 法定代表人:邹俊 电话:021-22122888 传真:021-62881889 联系人:王国蓓 经办注册会计师:王国蓓、叶凯韵 四、 基金的名称 浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金 20 五、 基金的类型 混合型证券投资基金 六、 基金的投资目标 严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现 基金资产长期稳健的增值。 七、 基金的投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板 及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央 行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司 债、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短 期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款 (包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货、国 债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证 监会的规定。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投 资范围。 本基金投资于股票资产的比例为 50%-95%,其中,投资于港股通标的股票 的比例不超过本基金股票资产的 50%;权证投资占基金资产净值的 0-3%;每个 交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后,本基金保留的 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包 括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他 金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为 准,本基金的投资比例会做相应调整。 21 八、 基金的投资策略 1、股票投资策略 (1)本基金股票投资策略是通过用不同层次的机器人(模型)共同实现既 定的投资目标。 (2)通过资产配置模型确定股票、债券大类资产配置比例。在股票吸引力 较高的区域,增加股票的配置比例,反之,则增加债券的配置比率,通过控制策 略整体波动率,规避极端风险。 (3)根据细分行业的学习模型驱动,决定各板块内行业资金仓位,同时分 别优化其各个子策略。 (4)将各个子策略的仓位权重与板块的资金权重,合成完整的策略。同时 返回结果信号,不断迭代,优化机器人的工作能力。 2、风险预估和控制 本基金设置一系列风控控制机制进行风险管理。 ?夏普率的训练机制——风险在模型构建最开始就已经考虑 ?优胜劣汰机制——机器人动态调整,及时关掉不工作的机器人 ?风险预算机制——自上而下大类行业配置,细分子行业根据信心水平给予 风险预算 3、债券投资策略 在债券投资方面,本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构 变化等因素的分析,形成对未来利率走势的判断,并根据利率期限结构的变动进 行期限结构的调整。同时对不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在 差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置, 以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。 4、资产支持证券投资策略


本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察,分析资产支持证 券底层资产信用状况变化,并预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的 影响情况,评估其内在价值进行投资。 22 5、可转债投资策略


本基金可投资可转债、分离交易可转债或含赎回或回售权的债券等,这类债 券赋予债权人或债务人某种期权,比普通的债券更为灵活。本基金将采用专业的 分析和计算方法,综合考虑可转债的久期、票面利率、风险等债券因素以及期权 价格,力求选择被市场低估的品种,获得超额收益。


6、证券公司短期公司债券投资策略


本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进 行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司 债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当 控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 7、衍生产品投资策略 (1)股指期货、国债期货投资策略


本基金可投资股指期货、国债期货。若本基金投资股指期货、国债期货,将 根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货合约 进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中 的冲击成本等。 (2)权证投资策略


本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应 公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价; 利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收 益特征的目的。 8、为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素 的基础上,本基金可参与融资业务。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变 投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招 募说明书更新中公告。 23 九、 基金的业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×35%+恒生指数收益率× 5% 十、 基金的风险收益特征 本基金为混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资 品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 十一、 基金费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、C类基金份额的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算 方法如下: 24 H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 首日起前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假 日、公休日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 首日起前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。 3、基金销售服务费


本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.50%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务, 基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的 0.50%年费率计提。计 算方法如下:


H=E×0.50%÷当年天数


H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费


E为 C类基金份额前一日的基金资产净值


基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人 与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于 次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性划付到登记机构,由登记机构分别 25 支付给各个销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第 4-10项费用,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (四)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后,可按照基金发展情 况,并根据法律法规规定和基金合同约定针对全部或部分份额类别调整基金管 理费用、基金托管费用或基金销售服务费用等相关费用。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其 他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十二、 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对《浙商智能行业 优选混合型发起式证券投资基金招募说明书》进行了更新,并根据本基金管理 人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如 下: 1、根据最新资料,更新了“重要提示”。 2、根据最新资料,更新了“第一部分 绪言”。 26 3、根据最新资料,更新了“第二部分 释义”。 4、根据最新资料,更新了“第三部分 基金管理人”。 5、根据最新资料,更新了“第六部分 基金的募集与基金合同的生效”。 6、根据最新资料,更新了“第七部分 基金份额的申购与赎回”。 7、根据最新资料,更新了“第十一部分 基金的收益与分配”。 8、根据最新资料,更新了“第十三部分 基金的会计与审计”。 9、根据最新资料,更新了“第十四部分 基金的信息披露”。 10、 根据最新资料,更新了“第十五部分 风险提示”。 11、 根据最新资料,更新了“第十六部分 基金合同的变更、终止与基 金财产的清算”。 12、 根据最新资料,更新了“第十七部分 基金合同的内容摘要”。 13、 根据最新资料,更新了“第十八部分 托管协议的内容摘要”。