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证券ETF(512880)

证券ETF:国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第三号)查看PDF公告

国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第三号) 
1 
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书摘要 
(2019 年第三号) 
基金管理人:国泰基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
重要提示 
本基金经中国证券监督管理委员会 2016年 4月 11日证监许可【2016】729
号文注册募集。 
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不代表其对本基金的投资价
值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资人应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露
文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基
金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投
资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身
的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为
做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益,但同时也需承担
相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因政治、经济、投资心理和交易制度
等因素变化对证券价格产生影响而形成的市场风险,由于相关成份股的市场流动
性不足而产生的流动性风险,基金管理人和基金托管人在基金管理实施过程中产
生的管理风险,本基金的特定风险等。本基金特有风险包括:标的指数回报与股
票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指
数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的
风险、参考 IOPV决策和 IOPV计算错误的风险、基金退市风险、投资人申购失
败的风险、基金份额持有人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、申
购赎回清单差错风险、退补现金替代方式的风险、申购赎回清单标识设置风险和
第三方机构服务的风险等。 
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第三号) 
2 
本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券
型基金和混合型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。本基金为指数型
基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证全指证券公司指数,其风险收益特征与
标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于
科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科
创板股票。 
本基金投资科创板股票时,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险,包括退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统
性风险和政策风险等。 
投资人申购的基金份额当日可卖出,当日申购当日未卖出的基金份额在份额
交收成功之前不得卖出和赎回;即在目前结算规则下,T日申购的基金份额当日
可卖出,T日申购当日未卖出的基金份额,T+1日不得卖出和赎回,T+1日交收
成功后,T+2日可卖出和赎回。因此,为投资人办理申购业务的申购赎回代理券
商若发生交收违约,将导致投资人不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份
额,投资人的利益可能受到影响。 
投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读基金合同、本招募
说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。基金管理人提醒投资人基金投资的
“买者自负”原则,在投资人做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导
致的投资风险,由投资人自行负担。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 
本招募说明书根据 2019年 9月 1日生效的《信息披露办法》和《基金合同》、
《托管协议》的修订更新了相关章节,并更新了基金管理人章节的相关内容,上
述内容更新截止日为 2019年 11月 15日。本招募说明书所载其他内容截止日为
2019年 7月 26日,投资组合报告为 2019年 2季度报告,净值表现截止日为 2019
年 6月 30日。 
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第三号) 
3 
第一部分


基金管理人 一、基金管理人概况 名称:国泰基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200号 2层 225室 办公地址:上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦 16层-19层 成立时间:1998年 3月 5日 法定代表人:陈勇胜 注册资本:壹亿壹仟万元人民币 联系人:辛怡 联系电话:021-31089000,400-888-8688 股权结构: 股东名称 股权比例 中国建银投资有限责任公司 60% 意大利忠利集团 30% 中国电力财务有限公司 10% 二、基金管理人管理基金的基本情况 截至 2019年 11月 15日,本基金管理人共管理 119只开放式证券投资基金: 国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基 金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏 蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎 证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双 利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合 型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克 100指 数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180金融交易型开放式指数证券 投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级 债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第三号) 4 券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券 投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来,国泰金泰平衡混 合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式 证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合 型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭 期届满转换而来)、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资 基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证 券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配 置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金 (由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来)、国泰金鑫股票型证 券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券 投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证 TMT50指 数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉 灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互 联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰全球绝对 收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易 型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基 金(LOF)(由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰国证 新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投 资基金转型而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300成长 交易型开放式指数证券投资基金转型而来)、国泰中证军工交易型开放式指数证 券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业 板指数证券投资基金(LOF)、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混 合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券 型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型 证券投资基金(LOF)(由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第三号) 5 金(LOF)、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申 万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资 基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合 型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投 资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证 券投资基金、上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易 型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(由国泰民安增益定期 开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中国企业信用精选债券型证 券投资基金(QDII)、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债 债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优 势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证 券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券 投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证 券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资 基金(LOF)、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投 资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型 证券投资基金(由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰聚 享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略 收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而 来,国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券 投资基金转型而来)、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰鑫 保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基 金、国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型 而来)、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由国泰润鑫纯债债券型证券投资 基金变更注册而来)、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债 券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰 民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰民福保本混合型证券投资基 金保本期到期变更而来)、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金(由国泰结构 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第三号) 6 转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中证生物医药交易型开放式 指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、 国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证 500 指数增强 型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而 来)、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主 题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混 合型基金中基金(FOF)、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国 泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来)、国泰兴富三个月定期开 放债券型发起式证券投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯 债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金、 国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指通信设备交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基 金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期开 放债券型证券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金。另外,本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理 全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日,本基金管理人获得企业年金 投资管理人资格。2008年 2月 14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户 资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于 3月 24日经中国证监会批准 获得合格境内机构投资者(QDII)资格,囊括了公募基金、社保、年金、专户理 财和 QDII等管理业务资格。 三、主要人员情况 1、董事会成员 陈勇胜,董事长,硕士研究生,高级经济师。1982 年 1 月至 1992 年 10 月 在中国建设银行总行工作,历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经 理(主持工作)。1992年 11月至 1998年 2月任国泰证券有限公司国际业务部总 经理,公司总经理助理兼北京分公司总经理。1998 年 3 月至 2015 年 10 月在国 泰基金管理有限公司工作,其中 1998年 3月至 1999年 10月任总经理,1999年 10月至 2015年 8月任董事长。2015年 1月至 2016年 8月,在中建投信托有限 责任公司任纪委书记,2015年 3月至 2016年 8月,在中建投信托有限责任公司 任监事长。2016年 8月至 11月,在建投投资有限责任公司、建投华文传媒投资 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第三号) 7 有限责任公司任监事长、纪委书记。2016年 11月起调入国泰基金管理有限公司 任公司党委书记,2017年 3月起任公司董事长、法定代表人。 方志斌,董事,硕士研究生。2005年 7月至 2008年 7月,任职宝钢国际经 营财务部。2008年 7月至 2010年 2月,任职金茂集团财务总部。2010年 3月至 今,在中国建银投资有限责任公司工作,历任长期股权投资部助理业务经理、业 务经理,战略发展部业务经理、处长。2014 年 4 月至 2015 年 11 月,任建投华 科投资有限责任公司董事。2014 年 2 月至 2017 年 11 月,任中国投资咨询有限 责任公司董事。2017年 12月起任公司董事。 张瑞兵,董事,博士研究生。2006 年 7 月起在中国建银投资有限责任公司 工作,先后任股权管理部业务副经理、业务经理,资本市场部业务经理,策略投 资部助理投资经理,公开市场投资部助理投资经理,战略发展部业务经理、组负 责人,战略发展部处长,现任战略发展部总经理助理。2014 年 5 月起任公司董 事。 Santo Borsellino,董事,硕士研究生。1994-1995年在 BANK OF ITALY负责 经济研究;1995年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理,1995-1997年 在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融分 析师;1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研 究员;2004-2005年任 URWICK CAPITAL LLP合伙人;2005-2006年在 CREDIT SUISSE任副总裁;2006-2008年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基 金经理。2009-2013年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总监。2013- 2019 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。2019 年 4 月起任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations主管。2013年 11月起任公司董事。 游一冰,董事,大学本科,英国特许保险学会高级会员(FCII)及英国特许 保险师(Chartered Insurer)。1989 年至 1994 年任中国人民保险公司总公司营业 部助理经理;1994年至 1996年任中国保险(欧洲)控股有限公司总裁助理;1996 年至 1998 年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人;1998 年至 2017 年 任忠利亚洲中国地区总经理;2002 年至今任中意人寿保险有限公司董事;2007 年至今任中意财产保险有限公司董事;2007年至 2017年任中意财产保险有限公 司总经理;2013 年至今任中意资产管理有限公司董事;2017 年至今任忠利集团 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第三号) 8 大中华区股东代表。2010年 6月起任公司董事。 丁琪,董事,硕士,高级政工师。1994年 7月至 1995年 8月,在西北电力 集团物资总公司任财务科职员。1995年 8月至 2000年 5月,在西北电力集团财 务有限公司任财务部干事。2000年 6月至 2005年 8月,在国电西北公司财务部 任成本电价处干事、资金运营处副处长。2005 年 8 月至 2012 年 10 月,在中国 电力财务有限公司西北分公司任副总经理(主持工作)、总经理、党组副书记。 2012 年 10 月至 2014 年 11 月,在中国电力财务有限公司华中分公司任总经理、 党组副书记。2014年 11月至今,在中国电力财务有限公司任副总经理、党组成 员、党委委员。2019年 4月起任公司董事。 周向勇,董事,硕士研究生,23年金融从业经历。1996年 7月至 2004年 12 月在中国建设银行总行工作,先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004 年 12月至 2011年 1月在中国建银投资有限责任公司工作,任办公室高级业务经 理、业务运营组负责人。2011 年 1 月加入国泰基金管理有限公司,任总经理助 理,2012年 11月至 2016年 7月任公司副总经理,2016年 7月起任公司总经理 及公司董事。 王军,独立董事,博士研究生,教授。1986 年起在对外经济贸易大学法律 系、法学院执教,先后任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院 长、院长,兼任全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融 法律研究所所长、中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国法学会民法学研 究会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、中国国际经济贸易 仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连 仲裁委员会仲裁员等职。2013 年起兼任金诚信矿业管理股份有限公司(目前已 上市)独立董事,2015 年 5 月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。2010 年 6 月起任公司独立董事。 常瑞明,独立董事,大学学历,高级经济师。1980年起在工商银行工作,历 任河北沧州市支行主任、副行长;河北省分行办公室副主任、信息处处长、副处 长;河北保定市分行行长、党组副书记、书记;河北省分行副行长、行长、党委 书记;2004 年起任工商银行山西省分行行长、党委书记;2007 年起任工商银行 工会工作委员会常务副主任;2010年至 2014年任北京银泉大厦董事长。2014年 10月起任公司独立董事。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第三号) 9 黄晓衡,独立董事,硕士研究生,高级经济师。1975年 7月至 1991年 6月, 在中国建设银行江苏省分行工作,先后任职于计划处、信贷处、国际业务部,历 任副处长、处长。1991年 6月至 1993年 9月,任中国建设银行伦敦代表处首席 代表。1993年 9月至 1994年 7月,任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994 年 7月至 1999年 3月,在中国建设银行总行工作,历任国际部副总经理、资金 计划部总经理、会计部总经理。1999年 3月至 2010年 1月,在中国国际金融有 限公司工作,历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010年 4月至 2012年 3 月,任汉石投资管理有限公司(香港)董事总经理。2013年 8月至 2016年 1月, 任中金基金管理有限公司独立董事。2017年 3月起任公司独立董事。 吴群,独立董事,博士研究生,高级会计师。1986年 6月至 1999年 1月在 中国财政研究院研究生部会计教研室工作,历任讲师、副研究员、副主任、主任。 1991 年起兼任中国财政研究院研究生部(财政部财政科研所研究生部)硕士生 导师。1999年 1月至 2003年 6月在沪江德勤北京分所工作,历任技术部/企业风 险管理部高级经理、总监,管理咨询部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月,在 中国电子产业工程有限公司工作,担任财务部总经理。2014年 9月至 2016年 7 月任中国上市公司协会军工委员会副会长,2016年 8月至 2018年 1月任中国上 市公司协会军工委员会顾问。2005 年 11 月至 2016 年 7 月在中国电子信息产业 集团有限公司工作,历任审计部副主任、资产部副主任(主持工作)、主任。2012 年 3月至 2016年 7月,担任中国电子信息产业集团有限公司总经济师。2003年 1月至 2016年 11月,在中国电子信息产业集团有限公司所投资的境内外多个公 司担任董事、监事。2017 年 5 月起兼任首约科技(北京)有限公司独立董事。 2017年 10月起任公司独立董事。 2、监事会成员: 梁凤玉,监事会主席,硕士研究生,高级会计师。1994年 8月至 2006年 6 月,先后于建设银行辽宁分行国际业务部、人力资源部、葫芦岛市分行城内支行、 葫芦岛市分行计财部、葫芦岛市分行国际业务部、建设银行辽宁分行计划财务部 工作,任业务经理、副行长、副总经理等职。2006年 7月至 2007年 3月在中国 建银投资有限责任公司财务会计部工作。2007年 4月至 2008年 2月在中国投资 咨询公司任财务总监。2008年 3月至 2012年 8月在中国建银投资有限责任公司 财务会计部任高级经理。2012年 9月至 2014年 8月在建投投资有限责任公司任 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第三号) 10 副总经理。2014年 12月起任公司监事会主席。 Yezdi Phiroze Chinoy,监事,大学本科。1995年 12月至 2000年 5月在 Jardine Fleming India 任公司秘书及法务。2000 年 9 月至 2003 年 2 月,在 Dresdner Kleinwort Benson任合规部主管、公司秘书兼法务。2003年 3月至 2008年 1月 任 JP Morgan Chase India合规部副总经理。2008年 2月至 2008年 8月任 Prudential Property Investment Management Singapore 法律及合规部主管。2008 年 8 月至 2014年 3月任 Allianz Global Investors Singapore Limited东南亚及南亚合规部主 管。2014年 3月 17日起任 Generali Investments Asia Limited首席执行官。2016 年 12月 1日起任 Generali Investments Asia Limited执行董事。2014年 12月起任 公司监事。 刘锡忠,监事,研究生。1989年 2月至 1995年 5月,中国人民银行总行稽 核监察局主任科员。1995年 6月至 2005年 6月,在华北电力集团财务有限公司 工作,历任部门经理、副总经理。2005年 7月起在中国电力财务有限公司工作, 历任华北分公司副总经理、纪检监察室主持工作、风险管理部主任、资金管理部 主任、河北业务部主任,现任风险管理部主任。2017年 3月起任公司监事。 邓时锋,监事,硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年 9月加盟国泰基金 管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,2008年 4月至 2018年 3月任 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理,2009年 5月至 2018年 3月 任国泰区位优势混合型证券投资基金(原国泰区位优势股票型证券投资基金)的 基金经理,2013年 9月至 2015年 3月任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF) 的基金经理,2015年 9月至 2018年 3月任国泰央企改革股票型证券投资基金的 基金经理,2019年 7月起任国泰民安养老目标日期 2040三年持有期混合型基金 中基金(FOF)的基金经理。2019年 4月起任投资总监(FOF)。2015年 8月起 任公司职工监事。 吴洪涛,监事,大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003年 7月至 2008年 1月,任金鹰基金管理有限公司运作保障部经理。2008年 2月加入国泰 基金管理有限公司,历任信息技术部工程师、运营管理部总监助理、运营管理部 副总监,现任运营管理部总监。2019年 5月起任公司职工监事。 宋凯,监事,大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 10 月,任毕马威华振会计 师事务所上海分所助理经理。2012年 12月加入国泰基金管理有限公司,历任审 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第三号) 11 计部总监助理、纪检监察室副主任,现任审计部总监、风险管理部总监。2017年 3月起任公司职工监事。 3、高级管理人员: 陈勇胜,董事长,简历情况见董事会成员介绍。 周向勇,总经理,简历情况见董事会成员介绍。 李辉,大学本科,19年金融从业经历。1997年 7月至 2000年 4月任职于上 海远洋运输公司,2000 年 4 月至 2002 年 12 月任职于中宏人寿保险有限公司, 2003年 1月至 2005年 7月任职于海康人寿保险有限公司,2005年 7月至 2007 年 7月任职于 AIG集团,2007年 7月至 2010年 3月任职于星展银行。2010年 4月加入国泰基金管理有限公司,先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责 人、人力资源部(财富大学)及行政管理部负责人,2015年 8月至 2017年 2月 任公司总经理助理,2017年 2月起担任公司副总经理。 封雪梅,硕士研究生,21年金融从业经历。1998年 8月至 2001年 4月任职 于中国工商银行北京分行营业部;2001年 5月至 2006年 2月任职于大成基金管 理有限公司,任高级产品经理;2006 年 3 月至 2014 年 12 月任职于信达澳银基 金管理有限公司,历任市场总监、北京分公司总经理、总经理助理;2015年 1月 至 2018年 7月任职于国寿安保基金管理有限公司,任总经理助理;2018年 7月 加入国泰基金管理有限公司,担任公司副总经理。 李永梅,博士研究生学历,硕士学位,20 年金融从业经历。1999 年 7 月至 2014年 2月就职于中国证监会陕西监管局,历任稽查处副主任科员、主任科员、 行政办公室副主任、稽查二处副处长等;2014 年 2 月至 2014 年 12 月就职于中 国证监会上海专员办,任副处长;2015年 1月至 2015年 2月就职于上海申乐实 业控股集团有限公司,任副总经理;2015年 2月至 2016年 3月就职于嘉合基金 管理有限公司,2015年 7月起任公司督察长;2016年 3月加入国泰基金管理有 限公司,担任公司督察长,2019年 3月起转任公司副总经理。 刘国华,博士研究生,25年金融从业经历。曾任职于山东省国际信托投资公 司、万家基金管理有限公司;2008 年 4 月加入国泰基金管理有限公司,先后担 任产品规划部总监、公司首席产品官、公司首席风险官,2019 年 3 月起担任公 司督察长。 倪蓥,硕士研究生,18年金融从业经历。曾任新晨信息技术有限责任公司项 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第三号) 12 目经理;2001 年 3 月加入国泰基金管理有限公司,历任信息技术部总监、信息 技术部兼运营管理部总监、公司总经理助理,2019 年 6 月起担任公司首席信息 官。 4、本基金基金经理 (1)现任基金经理 艾小军,硕士,18年证券基金从业经历。2001年 5月至 2006年 9月在华安 基金管理有限公司任量化分析师;2006年 9月至 2007年 8月在汇丰晋信基金管 理有限公司任应用分析师;2007 年 9 月至 2007 年 10 月在平安资产管理有限公 司任量化分析师;2007年 10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析 师、高级产品经理和基金经理助理。2014 年 1 月起任国泰黄金交易型开放式证 券投资基金、上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180金融 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015 年 3 月起兼任国泰 深证 TMT50 指数分级证券投资基金的基金经理,2015 年 4 月起兼任国泰沪深 300指数证券投资基金的基金经理,2016年 4月起兼任国泰黄金交易型开放式证 券投资基金联接基金的基金经理,2016 年 7 月起兼任国泰中证军工交易型开放 式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理,2017年 3月至 2017年 5月任国泰保本混合型证券投资基金的基金 经理,2017 年 3 月至 2018 年 12 月任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理,2017年 3月起兼任国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF) 的基金经理,2017年 4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF) 的基金经理,2017年 5月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由 国泰保本混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2017年 5月至 2018年 7 月任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017 年 8 月起至 2019年 5月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018 年 5 月起兼任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的基金经理,2018 年 5 月 至 2019年 7月任国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理,2018年 8 月至 2019 年 4 月任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理, 2018 年 12 月至 2019 年 3 月任国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰 策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2019 年 4 月至 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第三号) 13 2019年 11月任国泰沪深 300指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配 置混合型证券投资基金转型而来)的基金经理,2019 年 5 月至 2019 年 11 月任 国泰中证 500指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证 券投资基金变更注册而来)的基金经理,2019年 5月起兼任国泰 CES半导体行 业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019 年 7 月起兼任上证 5 年期 国债交易型开放式指数证券投资基金、上证 10 年期国债交易型开放式指数证券 投资基金和国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理, 2019 年 8 月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金的基 金经理,2019 年 9 月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金的基金经理。2017年 7月起任投资总监(量化)、金融工程 总监。 (2)历任基金经理 本基金自成立以来一直由艾小军担任基金经理,无基金经理变更事宜。 5、本基金投资决策委员会成员 本基金管理人设有公司投资决策委员会,其成员在公司高级管理人员、投研 部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的 投资管理相关人员担任成员,督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会 会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同,审议并决策公 司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则,以及研究相 关投资部门提出的重大投资建议等。 投资决策委员会成员组成如下: 主任委员: 周向勇:总经理 执行委员: 张玮:总经理助理 委员: 吴晨:固收投资总监、绝对收益投资(事业)部总监 邓时锋:FOF投资总监 吴向军:海外投资总监、国际业务部总监 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第三号) 14 胡松:养老金投资总监、养老金及专户投资(事业)部总监 6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 第二部分


基金托管人 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人:田国立 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田


青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份 制商业银行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市 (股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2018年末,集团资产规模23.22万亿元,较上年增长4.96%。2018年度,集 团实现净利润2,556.26亿元,较上年增长4.93%;平均资产回报率和加权平均净 资产收益率分别为1.13%和14.04%;不良贷款率1.46%,保持稳中有降;资本充 足率17.19%,保持领先同业。 2018 年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018 年中国最佳大型零售 银行奖”、“2018 年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金融 最具创新力银行”、《银行家》“2018 最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018 年金 龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银 行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018 年中国最佳银行”称号,并在中国银行业 协会 2018 年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第三号) 15 证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴 业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11 个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中 心,共有员工300余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管 业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、 信贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司 业务部担任领导职务。长期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行 北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等 工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银 行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理 经验。 郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委 托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的 客户服务和业务管理经验。 原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部, 长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销 拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管 人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品 种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目 前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019 年二季度末,中国建设 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第三号) 16 银行已托管 924 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务 水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中 国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5年获得中债 登“优秀资产托管机构”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯 一一家“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施 奖”。 第三部分


相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、申购赎回代理券商 序号


机构名称


机构信息 1 国泰君安证 券股份有限 公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人:杨德红 客服电话:95521 网址:www.gtja.com 2 中信建投证 券股份有限 公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址:北京东城区朝内大街 2号凯恒中心 B座 18层 法定代表人:王常青 客服电话:95587、4008-888-108 网址:www.csc108.com 3 国信证券股 份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26楼 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26楼 法定代表人:何如 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 4 招商证券股 份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路 111号招商证券大厦 23楼 办公地址:深圳市福田区福华一路 111号招商证券大厦 23楼 法定代表人:霍达 客服电话:400-888-8111、95565 网址:www.newone.com.cn 5 中国银河证 券股份有限 公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35号 2-6层 办公地址:北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 法定代表人:陈共炎 客服电话:4008-888-888、95551 网址:www.chinastock.com.cn 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第三号) 17 6 海通证券股 份有限公司 注册地址:上海市广东路 689号 办公地址:上海市广东路 689号 法定代表人:王开国 客服电话:95553 网址:www.htsec.com 7 申万宏源证 券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人:李梅 客服电话:95523、4008895523 网址:www.swhysc.com 8 兴业证券股 份有限公司 注册地址:福建省福州市湖东路 268号 办公地址:上海市浦东新区长柳路 36号 法定代表人:杨华辉 客服电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn 9 万联证券股 份有限公司 注册地址:广东省广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F栋 18、19层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路 13号高德置地广场 E座 12层 法定代表人:罗钦城 客服电话:95322 网址:www.wlzq.cn 10 东吴证券股 份有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街 5号 办公地址:苏州工业园区星阳街 5号 法定代表人:范力 客服电话:95330 网址:www.dwzq.com.cn 11 国盛证券有 限责任公司 注册地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行 南昌分行营业大楼 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行 南昌分行营业大楼 法定代表人:徐丽峰 客服电话:4008-222-111 网址:www.gszq.com 12 光大证券股 份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人:周健男 客服电话:95525 网址:www.ebscn.com 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第三号) 18 13 广发证券股 份有限公司 注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室 办公地址:广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 法定代表人:孙树明 客服电话:95575 网址:www.gf.com.cn 14 中信证券股 份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二 期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 客服电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com 15 中信证券 (山东)有 限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 办公地址:青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层 法定代表人:姜晓林 客服电话:95548 网址:sd.citics.com 16 华泰证券股 份有限公司 注册地址:南京市江东中路 228号 办公地址:南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场、上海市东 方路 18号保利广场 E座 法定代表人:周易 客服电话:95597 网址:www.htzq.com.cn 17 长江证券股 份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人:李新华 客服电话:95579 网址:www.95579.com 18 中泰证券股 份有限公司 注册地址:山东省济南市市中区经七路 86号 办公地址:山东省济南市市中区经七路 86号 法定代表人:李玮 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn 19 安信证券股 份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02 单元 法定代表人:王连志 客服电话:400-800-1001 网址:www.essence.com.cn 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第三号) 19 20 中国中投证 券有限责任 公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋 第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋 第 18层-21层 法定代表人:高涛 客服电话:95532 网址:www.china-invs.cn 21 平安证券股 份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心 61层-64层 办公地址:深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心 61层-64层 法定代表人:何之江 客服电话:95511-8 网址:stock.pingan.com 22 德邦证券股 份有限公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路 510号南半幢 9楼 办公地址:上海市福山路 500号城建国际中心 19楼 法定代表人:武晓春 客服电话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn 23 中航证券有 限公司 注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际 金融大厦 A栋 41层 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 2号中航资本大厦 35层 法定代表人:王晓峰 客服电话:95335 网址:www.avicsec.com 24 方正证券股 份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36号华远华中心 4、 5号楼 3701-3717 办公地址:北京市朝阳区北四环 27号盘古大观 A座 40楼 法定代表人:施华 客服电话:95571 网址:www.foundersc.com 25 湘财证券股 份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A 栋 11楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A 栋 11楼 法定代表人:孙永祥 客服电话:95351 网址:www.xcsc.com 26 华鑫证券有限 责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01 (b)单元 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8号 法定代表人:俞洋 客服电话:95323 网址:www.cfsc.com.cn 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第三号) 20 27 申万宏源西 部证券有限 公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成 国际大厦 20楼 2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成 国际大厦 20楼 2005室 法定代表人:李琦 客服电话:4008000562 网址:www.hysec.com 28 华西证券股 份有限公司 注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 客服电话:95584 网址:www.hx168.com.cn 29 长城证券股 份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16-17层 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16-17层 法定代表人:曹宏 客服电话:95514,400-6666-888 网址:www.cgws.com 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金管理人可根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销 售本基金或变更上述发售代理机构,并在管理人网站公示。 二、注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 地址:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:周明 联系电话:021-58872935 传真:021-68870311 联系人:郑奕莉 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市浦东新区银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人:俞卫锋 联系电话:021-31358666 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第三号) 21 传真:021-31358600 经办律师:黎明、丁媛 联系人:丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元


办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼


执行事务合伙人:李丹


联系电话:021-23238888


传真:021-23238800


联系人:魏佳亮


经办注册会计师:许康玮、魏佳亮 第四部分


基金的名称 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 第五部分


基金类型和存续期限 1、基金类型:股票型证券投资基金 2、基金运作方式:交易型开放式 3、基金的存续期间:不定期 第六部分


投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 第七部分


投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标, 本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监 会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、短期融资券、超短 期融资券、可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类 品种、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会相关规定)。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第三号) 22 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管 机构的相关规定执行。


基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产 比例不低于非现金基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%,因法律法规 的规定而受限制的情形除外。 第八部分


投资策略 1、股票投资策略 本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建基金 股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因 特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发 生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的 指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低 跟踪误差。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他 因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免 跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、债券投资策略 基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、 央行票据和金融债等固定收益类品种,其目的是保证基金资产流动性并提高基金 资产的投资收益。 3、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、 行业分布等因素,坚持价值投资理念,把握市场交易机会。在严格遵守法律法规 的基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种 进行投资,以期获得长期稳定收益。 4、权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证 定价模型寻求其合理估值水平,并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第三号) 23 风险收益。本基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征, 通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 第九部分


业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即中证全指证券公司指数收益率。 如果中证指数有限公司变更或停止中证全指证券公司指数的编制及发布,或 者中证全指证券公司指数被其他指数所替代,或者由于指数编制方法等重大变更 导致中证全指证券公司指数不宜继续作为本基金的标的指数,或者证券市场有其 他代表性更强、更适合于投资的指数推出,基金管理人依据维护投资人合法权益 的原则,经与托管人协商一致,在履行适当程序后有权变更本基金的标的指数并 相应地变更业绩比较基准,而无需召开基金份额持有人大会审议。 第十部分


风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券 型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高收益的基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证全指证券公司指数, 其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 第十一部分


投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止至 2019年 6月 30日。本报告所列财务数据未 经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 8,657,174,167.37 98.74 其中:股票 8,657,174,167.37 98.74 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第三号) 24 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 107,255,353.94 1.22 7 其他各项资产 2,848,225.59 0.03 8 合计 8,767,277,746.90 100.00 注:股票投资中包含可退替代款估值增值。 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 363,431.25 0.00 C 制造业 176,907.28 0.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.00 J 金融业 33,869.94 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第三号) 25 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 636,918.83 0.01 (2)指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 8,656,555,988.54 99.92 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,656,555,988.54 99.92 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 (1)期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第三号) 26 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600030 中信证券 56,715,823 1,350,403,745.63 15.59 2 600837 海通证券 61,092,466 866,902,092.54 10.01 3 601211 国泰君安 34,045,016 624,726,043.60 7.21 4 601688 华泰证券 27,934,429 623,496,455.28 7.20 5 600999 招商证券 21,818,679 372,881,224.11 4.30 6 000166 申万宏源 68,078,430 341,072,934.30 3.94 7 000776 广发证券 22,692,800 311,799,072.00 3.60 8 600958 东方证券 27,055,283 288,950,422.44 3.34 9 601377 兴业证券 35,787,740 241,209,367.60 2.78 10 002736 国信证券 18,328,849 241,207,652.84 2.78 (2)期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.00 2 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00 3 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00 4 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00 5 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第三号) 27 细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风 险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研 究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产 配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法 规的规定执行。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 11、投资组合报告附注 (1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“中信证券”分公 司、“广发证券”、“东方证券”控股参股公司、“兴业证券”控股参股公司违规外) 没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 2018 年 12 月 18 日,中信证券江苏分公司由于违反反洗钱规定,收到中国 人民银行南京分行罚款 20万元。 广发证券存在以低于成本价格参与公司债券项目投标的情形,违反了公司债 券发行与交易的相关规定,在 2019年 4月被广东证监局责令整改。 2019年 3月 25日广发证券收到广东证监局《关于对广发证券股份有限公司 采取责令改正措施的决定》(广东证监局行政监管措施决定书[2019]20号),指出 公司存在对境外子公司管控不到位,未有效督促境外子公司强化合规风险管理及 审慎开展业务等问题,违反了相关规定,广东证监局决定对公司采取责令改正的 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第三号) 28 行政监管措施。 2018 年 11 月 17 日,中国证监会指出东方证券控股参股公司东方花旗为粤 传媒重大资产重组出具的财务顾问报告存在虚假记载,东方花旗作为粤传媒重大 资产重组项目的独立财务顾问,在尽职调查过程中未勤勉尽责;未遵守尽职调查 制度,未制定尽职调查清单和各主要阶段工作内容;未全面评估粤传媒并购重组 活动所涉及的风险;未对上市公司并购重组活动进行充分、广泛、合理的调查, 对香榭丽收入及应收账款核查程序缺失;内核机构未对应收账款问题进行核实, 仅凭借项目组的回复即通过审核,内核程序流于形式。东方花旗的上述行为违反 了相关规定。中国证监会决定责令东方花旗改正,没收业务收入 595万元,并处 以 1785万元罚款。 2018年 8月 18日,兴业证券莆田学园中街证券营业部由于营业部原负责人 及员工在营业部任职期间存在违规为客户之间的融资提供便利等问题,反映营业 部内部控制不完善,收到证监会福建监管局警示函。 该情况发生后,本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究, 认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影 响,对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪 研究 (2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的情况。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,821,901.78 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 26,323.81 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第三号) 29 9 合计 2,848,225.59 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ①本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 ②期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 601236 红塔证券 33,869.94 0.00 网下新股 第十二部分


基金的业绩 基金业绩截止日为 2019 年 6 月 30 日,并经基金托管人复核。 基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2016 年 7 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日 3.00% 1.15% -3.75% 1.22% 6.75% -0.07% 2017 年度 -7.43% 1.06% -12.35% 1.07% 4.92% -0.01% 2018 年度 -24.86% 1.90% -26.22% 1.91% 1.36% -0.01% 2019 年上半年 38.05% 2.78% 38.44% 2.78% -0.39% 0.00% 2016 年 7 月 26 日至 2019 年 6 月 30 日 -1.09% 1.76% -13.83% 1.78% 12.74% -0.02% 注:本基金基金合同生效日为 2016 年 7 月 26 日。 第十三部分


基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第三号) 30 3、基金的指数许可使用费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金上市费及年费; 10、基金的开户费用、账户维护费用; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数 据,自动在月初 5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无 需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数 据,自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人 无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第三号) 31 3、基金合同生效后的指数许可使用费 本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计 提,计算方法如下: H=E×0.03%÷当年天数 H为每日应付的指数许可使用费,E为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5万元(基金合同生效日所 在季度除外),计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。 标的指数许可使用费每日计算,逐日累计,按季支付。标的指数许可使用费 的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于次季度 前 10 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付 日期顺延。 基金管理人可根据指数使用许可协议,对上述计提标准和计提方式进行合理 变更,此项变更无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应及时按照《信息披 露管理办法》的规定在指定媒介进行公告。 上述“一、基金费用的种类中第 4-11项费用”,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 第十四部分


对基金招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第三号) 32 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施 的投资管理活动,对 2019年 9月 7日刊登的本基金招募说明书进行了更新,更 新的主要内容如下: 1、根据 2019年 9月 1日生效的《信息披露办法》及《基金合同》、《托管协 议》的修订,更新《招募说明书》绪言、释义、基金份额的申购与赎回、基金的 收益与分配、基金的会计与审计、基金的信息披露、法律文件摘要等章节内容; 2、更新了“重要提示”中招募说明书内容的截止日期等相关内容; 3、更新了“第三部分 基金管理人”中的相关内容。 上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正 文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文,可登录国泰基金管理有限公 司网站 www.gtfund.com。 国泰基金管理有限公司 二零一九年十二月三十一日