中小ETF：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同查看PDF公告
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 基金合同 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司
基金合同 目录 一、前言 .............................................................................................................................................. 1 二、释义 .............................................................................................................................................. 2 三、基金的基本情况 .......................................................................................................................... 7 四、基金份额的发售与认购 .............................................................................................................. 9 五、基金的备案 ................................................................................................................................ 11 六、基金份额折算与变更登记 ........................................................................................................ 13 七、基金份额的交易 ........................................................................................................................ 14 八、基金份额的申购、赎回 ............................................................................................................ 16 九、基金的非交易过户、冻结、质押及其他业务 ........................................................................ 20 十、基金认购、申购和赎回等业务的代理 .................................................................................... 21 十一、基金合同当事人及其权利义务 ............................................................................................ 22 十二、基金份额持有人大会 ............................................................................................................ 29 十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 .................................................................... 36 十四、基金的托管 ............................................................................................................................ 39 十五、基金的销售 ............................................................................................................................ 40 十六、基金份额的注册登记 ............................................................................................................ 41 十七、基金的投资 ............................................................................................................................ 43 十八、基金的融资、融券 ................................................................................................................ 50 十九、基金的财产 ............................................................................................................................ 51 二十、基金财产的估值 .................................................................................................................... 52 二十一、基金费用与税收 ................................................................................................................ 56 二十二、基金收益与分配 ................................................................................................................ 59 二十三、基金的会计与审计 ............................................................................................................ 61 二十四、基金的信息披露 ................................................................................................................ 62 二十五、基金的业务规则 ................................................................................................................ 68 二十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................................................... 69 二十七、违约责任 ............................................................................................................................ 72 二十八、争议的处理 ........................................................................................................................ 73 二十九、基金合同的效力 ................................................................................................................ 74
基金合同 3-1 一、前言 （一）订立《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“本基 金合同”）的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的 订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范上证中小盘交易型开 放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的运作，保护基金份额持有人的合法权益。 2、订立本基金合同的依据 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中 华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以 下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办 法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规 定》”）和《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）及其他法律法规的有关 规定。 3、订立本基金合同的原则 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。 （二）本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集， 并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。中国证监会对本基金募集的 核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没 有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但由于证 券投资具有一定的风险，因此不保证投资于本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最 低收益。 （三）本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基 金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以本基金合同为准。 本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依本基 金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份 额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基金合同当事人
基金合同 3-2 并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人按照《基金法》、本基金 合同及其他有关法律法规规定享有权利、承担义务。 （四）本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9月 1日起执行。 二、释义 本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金： 指上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金； 基金合同或本基金合同： 指《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 及对本基金合同的任何有效修订和补充； 招募说明书： 指《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 及其更新； 基金产品资料概要： 指《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金产品资 料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编 制、披露及更新等内容，将不晚于 2020年 9月 1日起执行） 发售公告： 指《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金份额发 售公告》 托管协议： 指《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 及其任何有效修订和补充； 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会； 中国银监会： 指中国银行业监督管理委员会； 《基金法》： 指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过的自 2004年 6月 1日起实施的《中华人民共 和国证券投资基金法》及不时做出的修订；
《销售办法》： 指 2004年 6月 25日由中国证监会公布并于 2004年 7月 1日 起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订； 《运作办法》： 指 2004年 6月 29日由中国证监会公布并于 2004年 7月 1日 起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订； 《信息披露办法》： 指中国证监会 2019 年 7月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对 其不时做出的修订； 《流动性风险规定》： 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
基金合同 3-3 布机关对其不时做出的修订； 交易型开放式指数证券投 资基金： 指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF”； 联接基金： 指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标 ETF, 紧密跟踪标的指数表现, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化,采用开放式运作的基金； 华泰柏瑞上证中小盘 ETF： 指华泰柏瑞基金管理有限公司管理的上证中小盘交易型开放 式指数证券投资基金； 华泰柏瑞上证中小盘 ETF联 接： 指华泰柏瑞基金管理有限公司管理的华泰柏瑞上证中小盘交 易型开放式指数证券投资基金联接基金； 上证所《业务细则》： 指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》； 指定交易： 指《上海证券交易所指定交易实施细则》中定义的“指定交 易”； 《业务规则》： 指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金 登记结算业务实施细则》； 注册登记业务： 指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金 登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结 算业务； 元： 指人民币元； 基金管理人： 指华泰柏瑞基金管理有限公司； 基金托管人： 指中国银行股份有限公司； 注册登记机构： 指中国证券登记结算有限责任公司 投资者： 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者； 个人投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基 金的自然人； 机构投资者： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有 效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法 人、社会团体或其他组织； 合格境外机构投资者： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资 基金的中国境外的机构投资者； 基金份额持有人： 指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的 投资者；
基金合同 3-4 基金份额持有人大会： 指按照本基金合同第十二部分之规定召集、召开并由基金份 额持有人或其合法的代理人进行表决的会议； 发售代理机构： 指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构； 发售协调人： 指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构； 申购赎回代理券商： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金 管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称 为代办证券公司； 代销机构： 指发售代理机构和申购赎回代理券商； 销售机构： 指基金管理人及本基金代销机构； 基金销售网点： 指基金管理人的直销及基金代销机构的代销网点； 基金募集期： 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基 金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过 3个月； 基金合同生效日： 指募集结束，基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份 额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的，基金管 理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后，中国证 监会的书面确认之日； 标的指数： 指中证指数有限公司编制并发布的上证中小盘指数及其未来 可能发生的变更； 完全复制法： 指一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份证 券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的 比例以构建指数组合，达到复制指数的目的； 存续期： 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限； 工作日： 指上海证券交易所的正常交易日； 开放日： 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日； T 日： 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放 日； T+n日： 指 T 日后（不包括 T日）第 n个工作日，n指自然数； 认购： 指在基金募集期内，投资者按照本基金合同的规定申请购买 本基金基金份额的行为； 申购： 指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请以申购对价 向基金管理人购买本基金基金份额的行为； 赎回： 指在本基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按基金 合同规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额以取得 赎回对价的行为；
基金合同 3-5 基金份额折算： 指建仓结束后，基金管理人根据本基金合同规定将投资者的 基金份额进行变更登记的行为； 申购、赎回清单： 指由基金管理人编制的用以公告的申购对价、赎回对价等信 息的文件； 最小申购、赎回单位： 指申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的基 金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍； 组合证券： 指标的指数所包含的全部或部分证券； 申购对价： 指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 赎回对价： 指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说 明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额 及其他对价； 现金替代： 指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金； 现金差额： 指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最 小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资 者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、 赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算； 预估现金部分： 指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻 结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算 并公布的现金数额； 基金份额参考净值： 指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申 购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并 发布的基金份额参考净值，简称 IOPV； 指令： 指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发 出的资金划拨及实物券调拨等指令； 基金资产总值： 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及 以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和； 基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值； 基金份额净值 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单 位基金份额的价值； 流动性受限资产： 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理 价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以 上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的
基金合同 3-6 银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债 券等； 基金财产估值： 指计算、评估基金财产和负债的价值，以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程； 基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、证 券持有期间的公允价值变动、银行存款利息以及其他收入； 收益评价日： 指基金管理人计算累计报酬率与标的指数累计报酬率差额之 日； 基金累计报酬率： 指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值 之比减去 100%； 标的指数同期累计报酬率： 指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数收 盘值之比减去 100%。 指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国 证监会基金电子披露网站）等媒介； 法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、 地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于 该等法律法规的不时修改和补充； 不可抗力： 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素，包括 但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、 火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电、电脑系统或 数据传输系统非正常停止以及其他突发事件、证券交易场所 非正常暂停或停止交易等。
基金合同 3-7 三、基金的基本情况 （一）基金名称 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 （二）基金的类别 股票型指数证券投资基金 （三）基金的运作方式 交易型开放式 （四）基金投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 （五）基金份额初始面值 本基金的初始面值为人民币 1.00元 （六）基金最低募集份额总额和最低募集金额 本基金的募集份额总额应不少于 2亿份，基金募集金额不少于 2亿元人民币。 （七）基金存续期限 不定期 （八）标的指数 上证中小盘指数。 如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其它指 数代替，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，进行适当的程序变更 本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中，若标的指数变更 涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份 额持有人大会，并在表决通过之日起 5日内报中国证监会核准或者备案且在指定媒介上刊登
基金合同 3-8 公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)， 则无须召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备 案，并在指定媒介上刊登公告。
基金合同 3-9 四、基金份额的发售与认购 （一）发售时间 本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过 3 个月，具体发售时间由基金管理人根 据相关法律法规以及本基金合同的规定确定，并在基金份额发售公告中披露。 （二）发售方式 本基金将通过基金管理人的直销及基金代销机构的代销网点公开发售。投资者可选择网 上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3种方式。 网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上 系统以现金进行的认购； 网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购； 网下股票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行的认购。 基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售机构确实接收到 认购申请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准。 （三）发售对象 符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 （四）基金认购费用 本基金认购费率不高于认购金额的 5%，实际执行费率在招募说明书中载明。认购费用 用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金财产。 （五）基金认购的具体规定 基金认购原则、认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续等事项，由基金 管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定，在招募说明书和基金份额发售公告中确定 并披露。 （六）募集资金及股票的权益
基金合同 3-10 1、基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 2、对于用于认购本基金的股票，在冻结期间的权益归投资者所有。 （七）基金份额的认购和持有限额 基金管理人可以对每个账户的认购和持有基金份额进行限制，具体限制请参见招募说明 书或相关公告。
基金合同 3-11 五、基金的备案 （一）基金备案的条件 本基金募集期限届满，具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案 手续： 1、基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市 值）不少于 2亿元人民币； 2、基金份额持有人的人数不少于 200人。 （二）基金的备案 基金募集期限届满，具备上述基金备案条件的，基金管理人应当自募集期限届满之日起 10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10日内，向中国证监会提交验资报 告，办理基金备案手续。 （三）基金合同的生效 1、自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效； 2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。 （四）基金募集失败的处理方式 基金募集期限届满，不能满足基金备案的条件的，则基金募集失败。基金管理人应当： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后 30日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款 利息。同时将已冻结的股票解冻。 （五）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 本合同存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的， 基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当 向中国证监会说明原因和报送解决方案。
基金合同 3-12 法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。
基金合同 3-13 六、基金份额折算与变更登记 （一）基金份额折算的时间 基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求，此过程为基 金建仓期。基金建仓期不超过 3个月。 基金建仓期结束后，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。 （二）基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人办理，并由注册登记机构进行基金份额的变更登记。折算后 的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生 调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金 份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照 折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 （三）基金份额折算的方法 对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数 位，由此产生的误差归入基金资产。基金份额折算的具体方法由招募说明书规定。
基金合同 3-14 七、基金份额的交易 （一）基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金 上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含募集股票市值）不低于 2亿元； 2、基金份额持有人不少于 1,000人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交 易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少 3个工作日发布基金上市交易公告书。 （二）基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上 海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施 细则》等有关规定。 （三）终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并 报中国证监会备案： 1、基金合同终止； 2、不再具备本条第一款规定的上市条件； 3、基金份额持有人大会决定提前终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 日内发布基金终 止上市公告。
基金合同 3-15 若因上述 2-5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本 基金将由交易型开放式指数基金变更为跟踪本基金标的指数的非上市的开放式指数基金。 （四）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人在每一个交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购、赎回清单，上海 证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发 布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。参考净值的具 体计算方法参见招募说明书。 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。
基金合同 3-16 八、基金份额的申购、赎回 （一）申购与赎回的场所 投资者应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购赎回代理券商提供的方式办理基金 的申购和赎回。 基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情 况增加或减少申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。 （二）申购与赎回办理的开放日及时间 1、开放日及开放时间 上海证券交易所开放交易的工作日为本基金申购、赎回等业务的开放日。开放时间为上 午 9:30-11:30和下午 1:00-3:00。 若上海证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况，基金管理人可对开放日、开放时 间进行相应的调整并公告。 2、申购与赎回的开始时间 本基金在基金份额折算日之后、基金上市交易之前可开始办理申购。但在基金申请上市 期间，基金可暂停办理申购。 本基金的赎回自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理。 在确定申购开始时间与赎回开始时间后，由基金管理人最迟于申购或赎回开始前 3个工 作日在指定媒介上公告。 （三）申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
基金合同 3-17 4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。 5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但最迟应在新 的原则实施前 3个工作日在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购与赎回申请的提出 基金投资者须按销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申 请。投资者申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价。投资者提交赎回申请时，必 须持有足够的基金份额余额和现金。 2、申购与赎回申请的确认 基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对 价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的 现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 3、申购与赎回的清算交收与登记 投资者 T日申购、赎回成功后，登记结算机构在 T日收市后为投资者办理基金份额与组 合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在 T+1 日办理现金替代等的交收以及现金差额的 清算，在 T+2日将现金差额的清算结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人， 由基金管理人完成交收。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据 《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规 定进行处理。 登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调 整，并最迟于开始实施前 3个工作日在指定媒介公告。 （五）申购与赎回的数额限制 1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金申购和赎回 的数额限制由基金管理人确定并在招募说明书中列示。 2、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管 理人进行前述调整必须提前 3个工作日在指定媒介上公告。
基金合同 3-18 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见招募说明书或相 关公告。 （六）申购、赎回的对价和费用 1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现 金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎 回的基金份额数额确定。 2、T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告，计算公式为计算日基金 资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告， 并报中国证监会备案。 3、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公 告。申购、赎回清单的内容与格式见本基金招募说明书。 4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取 佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。 （七）暂停申购、赎回的情形 在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的申购、赎回申请：
1、不可抗力导致基金无法接受申购、赎回；
2、上海证券交易所决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
3、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单； 4、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构因异常情况无法办理申购、赎 回； 5、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况；
基金合同 3-19 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金申购赎回申请的措施； 7、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。
发生上述情形之一的，基金管理人应当在当日报中国证监会备案，并及时公告。在暂停 申购、赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并予以公告。 （八）集合申购与其他服务 在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的组合证券， 共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。
在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购方式，并于新的申购方式开始执行 前的至少 3个工作日予以公告。 （九）其他 基金管理人可根据市场情况，对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，最迟应在新的 申购赎回安排实施 3个工作日前在指定媒介上予以公告。
基金合同 3-20 九、基金的非交易过户、冻结、质押及其他业务 注册登记机构可依据其《业务规则》，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务， 并收取一定的手续费用。
基金合同 3-21 十、基金认购、申购和赎回等业务的代理 本基金的认购、申购、赎回等业务可由基金管理人及基金管理人委托的具有基金代销业 务资格的其他机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金网下认购、申购、赎回等业务 的，应与其签订书面委托代理协议，以明确双方的权利和义务。
基金管理人和销售代理机构应严格按照法律法规和本基金合同的规定办理本基金的认 购、申购和赎回等业务。
基金合同 3-22 十一、基金合同当事人及其权利义务 （一）基金管理人 1、基金管理人基本情况 名称：华泰柏瑞基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号楼 17 层 （200135） 法定代表人：贾波 成立日期：2004 年 11月 18日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】178号 经营范围：基金管理业务；发起设立基金；及中国证监会批准的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 存续期间：持续经营 2、基金管理人的权利 （1）依法募集基金，办理基金备案手续； （2）依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产； （3）根据法律法规和基金合同的规定，制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、 转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则； （4）根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式，获得基 金管理费，收取认购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规规 定的其他费用；
基金合同 3-23 （5）根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额； （6）在本合同的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关 法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行 必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同 当事人的利益造成重大损失的，应及时呈报中国证监会和中国银监会，以及采取其他必要措 施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益； （7）根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法 规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查； （8）自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构，办理基金注册 登记业务，并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查； （9）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请； （10）在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券； （11）依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益分配方案； （12）按照法律法规，代表基金对被投资企业行使股东权利，代表基金行使因投资于其 他证券所产生的权利； （13）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人； （14）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会； （15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律 行为； （16）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定 有关费率； （17）法律法规、基金合同规定的其他权利。 3、基金管理人的义务 （1）依法申请并募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构 代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
基金合同 3-24 （2）办理基金备案手续；
（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行 证券投资； （6）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； （7）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取 利益，不得委托第三人运作基金财产；
（8）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告； （9）依法接受基金托管人的监督； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合基 金合同等法律文件的规定；
（12）计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价； （13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （14）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及 其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露； （15）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资者申购之基金份额或赎回之对 价； （16）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其 他相关资料； （17）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
基金合同 3-25 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承担 赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金 托管人追偿； （22）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 （二）基金托管人 1、基金托管人基本情况 名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 1号 法定代表人：刘连舸 成立日期：1983 年 10月 31日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 存续期间：持续经营 经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现； 发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事 同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保 险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外 汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行
基金合同 3-26 和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价 证券；自营外汇买卖；代营外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡 的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵 金属买卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区 的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准 的其他业务。 2、基金托管人的权利 （1）依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产； （2）依照基金合同的约定获得基金托管费； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作； （4）在基金管理人职责终止时，提名新的基金管理人；
（5）依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会； （6）法律法规、基金合同规定的其他权利。 3、基金托管人的义务 （1）安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基 金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得以基金财产为自己及任何 第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立； （6）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （7）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
基金合同 3-27 （8）按照基金合同的约定，根据基金管理人的指令，及时办理清算、交割事宜；
（9）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基 金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露； （10）根据法律法规及本合同的约定，办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （11）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告的相关内容出具意见，说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未 执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （12）建立、保存基金份额持有人名册； （13）复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值； （14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和除组合证券 以外的赎回对价； （16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额 持有人大会； （17）按照法律法规监督基金管理人的投资运作； （18）因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其责任不因其退任而免除； （19）因基金管理人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿， 除法律法规另有规定外，基金托管人不承担连带责任； （20）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 （三）基金份额持有人 1、基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资 者自依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人。基金份额持有 人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。每份基金份额具有同等的合法权益。 2、基金份额持有人的权利
基金合同 3-28 （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回或卖出其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起 诉讼； （9）法律法规、基金合同规定的其他权利。 3、基金份额持有人的义务 （1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定； （2）缴纳基金认购、申购对价及基金合同规定的费用； （3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； （4）不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活 动； （5）执行基金份额持有人大会的决议； （6）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （7）遵守基金管理人、销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则； （8）法律法规及基金合同规定的其他义务。
基金合同 3-29 十二、基金份额持有人大会 （一）基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表组成。 基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金的联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表 出席本基金的份额持有人大会并参与表决，其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为， 在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人 所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整 数位。 本基金的联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额 持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持 有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会 并参与表决。 本基金的联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基 金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大 会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接 基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 （二）当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基金份额 10%以上（含 10%，下同）的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同）提议时，应当召开基金份额持有人大会： 1、终止基金合同； 2、转换基金运作方式； 3、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标 准的除外； 4、更换基金管理人、基金托管人； 5、变更基金类别； 6、变更基金投资目标、范围或策略；
基金合同 3-30 7、变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序； 8、本基金与其他基金合并； 9、对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会的变更基 金合同等其他事项； 10、法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 （三）有以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改本基金合同，不需 召开基金份额持有人大会： 1、调低基金管理费率、基金托管费率； 2、在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、调低赎回费率； 3、因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改； 4、对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化； 5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 6、除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。 （四）召集方式： 1、除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，基金托管人认为有必要召开的，应当自行 召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集， 基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。 4、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求认为有必要召开基金份额 持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。
基金合同 3-31
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不 召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提 出书面提议。
基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的 基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开。 5、代表基金份额 10%的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会， 而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行 召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。 6、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应 当配合，不得阻碍、干扰。 7、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 （五）通知 1、召开基金份额持有人大会，召集人应当于会议召开前 30天在指定媒介上公告。基金 份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明以下 内容： （1）会议召开的时间、地点、方式； （2）会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式； （3）代理投票授权委托书送达时间和地点； （4）会务常设联系人姓名、电话； （5）权益登记日； 2、如采用通讯表决方式，会议通知还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系 方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址 等内容。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人作为监督人到指定地点对书 面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人作为监
基金合同 3-32 督人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书 面通知基金管理人和基金托管人作为监督人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基 金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决效 力。 （六）开会方式 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由基金份额持 有人本人出席或通过授权委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代 表应当出席，基金管理人或托管人拒不派代表列席的，不影响表决效力；通讯方式开会指按 照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的召开方式由召集人确定，但决定 基金管理人更换或基金托管人的更换、转换基金运作方式和终止基金合同事宜必须以现场开 会方式召开基金份额持有人大会。 现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 1、亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定； 2、经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，全部有效凭证 所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 1、召集人按基金合同规定公布会议通知后，在两个工作日内连续公布相关提示性公告； 2、召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 3、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基 金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上； 4、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表，同 时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权 委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定； 5、会议通知公布前已报中国证监会备案。 如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应
基金合同 3-33 在 25 个工作日后)，且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。 （七）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 （1）议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容以及召 集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 （2）基金管理人、基金托管人、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人可以在大会 召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以 在会议通知发出后向大会召集人提出临时提案，临时提案应当在大会召开日至少 35 日前提 交召集人，并由召集人公告。 （3）对于基金管理人、基金托管人或基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按 照以下原则对提案进行审核： a、关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和 基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的， 不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决， 应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 b、程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆 或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题 提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 （4）代表基金份额 10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提 案，或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获得基金份额 持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除外。 （5）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 在现场开会的方式下，首先由召集人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议， 报经中国证监会核准或备案后生效。在通讯表决开会的方式下，首先由召集人在会议通知中 公布提案，在所通知的表决截止日期第二个工作日由大会聘请的公证机关的公证员统计全部
基金合同 3-34 有效表决并形成决议，报经中国证监会核准或备案后生效。 （八）表决 1、基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。 2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （1）特别决议 对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之 二）通过。更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别 决议通过方为有效。 （2）一般决议 对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 50%以上通过。 3、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即 视为有效的表决；表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见 的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 4、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐 项表决。 （九）计票 1、现场开会 （1）如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人 授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大 会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有 人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。
基金合同 3-35 （3）如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对所投票数进行重新清点；如 果出席大会的基金份额持有人或其代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，有权在宣布 表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清 点仅限一次；重新清点后，大会持有人应当当场公布重新清点结果。 2、通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下，计票方式为： 由大会召集人指定的两名计票员在监督人授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对 其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决效力。 （十）生效与公告 1、基金份额持有人大会按照《基金法》等有关法律法规规定表决通过的事项，召集人 应当自通过之日起 5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中 国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人 均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有 人大会的决定。 3、基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后 2 日内，由基 金份额持有人大会召集人在指定媒介上公告。 4．如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全 文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 （十一）法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。
基金合同 3-36 十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 （一）基金管理人和基金托管人的更换条件 1、有下列情形之一的，基金管理人职责终止，须更换基金管理人： （1）基金管理人被依法取消基金管理资格； （2）基金管理人依法解散、依法被撤销或被依法宣告破产； （3）基金管理人被基金份额持有人大会解任；
（4）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 2、有下列情形之一的，基金托管人职责终止，须更换基金托管人： （1）基金托管人被依法取消基金托管资格； （2）基金托管人依法解散、依法被撤销或被依法宣告破产； （3）基金托管人被基金份额持有人大会解任； （4）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 （二）基金管理人和基金托管人的更换程序 1、基金管理人的更换程序 原基金管理人退任后，基金份额持有人大会需在 6个月内选任新基金管理人。在新基金 管理人产生前，中国证监会可指定临时基金管理人。 （1）提名：新任基金管理人由基金托管人或代表 10％以上基金份额的基金份额持有人 提名。 （2）决议：基金份额持有人大会对更换基金管理人形成有效决议。 （3）核准并公告：基金份额持有人大会决议自通过之日起 5 日内，由大会召集人报中 国证监会核准，并应自中国证监会核准后 2日内在指定媒介上公告。 （4）交接：基金管理人职责终止的，应当妥善保管基金管理业务资料，及时办理基金
基金合同 3-37 管理业务的移交手续，新基金管理人或者临时基金管理人应当及时接收。新任基金管理人或 临时基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值和净值。 （5）审计并公告：基金管理人职责终止的，应当按照规定聘请会计师事务所对基金财 产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案。 （6）基金名称变更：基金管理人更换后，本基金应替换或删除基金名称中与原基金管 理人有关的名称或商号字样。 2、基金托管人的更换程序 原基金托管人退任后，基金份额持有人大会需在六个月内选任新基金托管人。在新基金 托管人产生前，中国证监会可指定临时基金托管人。 （1）提名：新任基金托管人由基金管理人或代表 10％以上基金份额的基金份额持有人 提名。 （2）决议：基金份额持有人大会对更换基金托管人形成有效决议。 （3）核准并公告：基金份额持有人大会决议自通过之日起 5 日内，由大会召集人报中 国证监会核准，并应自中国证监会核准后 2日内在指定媒介上公告。 （4）交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料，及 时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新基金托管人或者临时基金托管人应当及时接 收。新任基金托管人或临时基金托管人与基金管理人核对基金资产总值和净值。 （5）审计并公告：基金托管人职责终止的，基金管理人应当按照规定聘请会计师事务 所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案。 3、基金管理人与基金托管人同时更换 （1）提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独或合计持有基金总份额 10% 以上的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人； （2）基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行； （3）公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基 金份额持有人大会决议获得中国证监会核准后 2 日内在指定媒介上联合公告。
基金合同 3-38 4、新基金管理人接受基金管理或新基金托管人接受基金财产和基金托管业务前，原基 金管理人或基金托管人应依据法律法规和基金合同的规定继续履行相关职责，并保证不对基 金份额持有人的利益造成损害。原基金管理人或基金托管人在继续履行相关职责期间，仍有 权按照本合同的规定收取基金管理费或基金托管费。
基金合同 3-39 十四、基金的托管 本基金财产由基金托管人依法保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金法》、本基 金合同及其他有关法律法规规定订立《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金托管协 议》，以明确基金管理人与基金托管人之间在基金份额持有人名册登记、基金财产的保管、 基金财产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责，确保基金财产的安全， 保护基金份额持有人的合法权益。
基金合同 3-40 十五、基金的销售 （一）本基金的销售业务指接受投资者申请为其办理的本基金的认购、申购、赎回、转 换、非交易过户、转托管、定期定额投资和客户服务等业务。 （二）本基金的销售业务由基金管理人及基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。 基金管理人委托其他机构办理本基金认购、申购、赎回业务的，应与代理机构签订委托代理 协议，以明确基金管理人和代销机构之间在基金份额认购、申购、赎回等事宜中的权利和义 务，确保基金财产的安全，保护基金投资者和基金份额持有人的合法权益。销售机构应严格 按照法律法规和本基金合同规定的条件办理本基金的销售业务。
基金合同 3-41 十六、基金份额的注册登记 （一）基金注册登记业务 注册登记业务是指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业 务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务。基金管理人应与注册登记机构签订 委托代理协议，以明确双方的权利和义务，保护投资者和基金份额持有人的合法权益。 （二）基金注册登记机构的权利 基金注册登记机构享有以下权利： 1、取得注册登记费； 2、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 3、法律法规规定的其他权利。 （三）基金注册登记机构的义务 基金注册登记机构承担以下义务： 1、配备足够的专业人员和技术设施办理本基金的注册登记业务； 2、严格按照法律法规、《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记 结算业务实施细则》和本基金合同规定办理注册登记业务； 3、建立和保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 4、按本基金合同及招募说明书规定为投资者办理非交易过户等业务，并提供基金收益 分配等其他服务； 5、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基 金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查等情形除外； 6、保持基金份额持有人名册及相关的申购与赎回等业务记录 15年以上； 7、在法律、法规允许的范围内，对注册登记业务的办理时间进行调整，并依法公告；
基金合同 3-42 8、接受基金管理人的监督； 9、法律法规规定的其他义务。
基金合同 3-43 十七、基金的投资 （一）投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 （二）投资范围 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，指数化投资比例即投资于指数 成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%，如因标的指数成份股调整导致 基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在 10 个交易日内进行调整。同时为更好地 实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券、非成份股、股指期货及中国证监会允许 基金投资的其他金融工具，股指期货以套期保值为目的，权证、股指期货及其他金融工具的 投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 （三）投资理念 本基金的投资管理将遵循指数化投资理念，以综合反映沪市中小盘公司整体状况的上证 中小盘指数作为标的指数，通过完全复制的被动式投资管理实现跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化，为投资者带来良好的长期投资回报的同时，满足投资者多样化的投资需求。 （四）投资策略 在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度（剔除成份股分红因素）的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误 差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资 组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不 足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的 实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发/配股等公司行为导致成份股的构 成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导 致基金无法及时完成投资组合的同步调整，基金管理人需要采用其他合理的投资方法构建尽 可能贴近目标指数的基金组合。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某
基金合同 3-44 些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或 空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓 位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 1、决策依据 有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依 据。 2、投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定 有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理 决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。 3、投资程序 研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管 理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。 （1）研究：依托公司整体研究平台，数量分析师 整合外部信息以及券商等外部研究力 量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差 及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。 （2）投资决策：投资决策委员会依据数量分析师提供的研究报告，定期召开或遇重大 事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行 基金投资管理的日常决策。 （3）组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理以完全复制指数成份股权重 方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以 降低买入成本、控制投资风险。 （4）交易执行：集中交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 （5）投资绩效评估：数量分析师定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关 报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否， 基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。
基金合同 3-45 （6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动 性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监 控和调整，密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述 投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。 （五）投资组合管理 为达到紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以全部或接近全部的基金资产，按照标 的指数的权重比例分散投资于各成份股。正常情况下，本基金的股票投资不低于基金资产净 值的 95%。本基金将在基金合同生效之日起 3个月内达到这一投资比例。此后，如因标的指 数成份股调整导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在 10个交易日内进行调整。 正常情况下本基金将采用完全复制法，严格按目标指数的个股权重构建投资组合。但在 少数特殊情况下基金经理将配合使用优化方法作为完全复制法的补充，以更好达到复制指数 的目标。 1、投资组合的建立 基金管理人构建投资组合的过程主要分为 3 步：确定目标组合、确定建仓策略和逐步调 整。
（1）确定目标组合：基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。
（2）确定建仓策略：基金管理人根据对成份股基本面趋势和流动性的分析，确定合理 的建仓策略。
（3）逐步调整：通过完全复制法最终确定目标组合之后，基金管理人在规定时间内采 用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。
本基金跟踪标的指数的投资组合资产不低于基金资产净值的 95%。本基金将在基金合同 生效之日起 3个月内达到这一投资比例。
2、每日投资组合管理 （1）成份股公司行为信息的跟踪与分析：跟踪标的指数成份股公司行为（如：股本变 化、分红、停牌、复牌等）信息，以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影
基金合同 3-46 响，进而进行组合调整分析，为投资决策提供依据。 （2）标的指数的跟踪与分析：跟踪标的指数编制方法的变化，确定指数变化是否与预 期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。 （3）每日申购赎回情况的跟踪与分析：跟踪本基金申购和赎回信息，分析其对组合的 影响。 （4）组合持有证券、现金头寸及流动性分析：基金经理分析实际组合与目标组合的差 异及其原因，并进行成份股调整的流动性分析。 （5）组合调整：①利用数量化分析模型，找出将实际组合调整到目标组合的最优方案， 确定组合交易计划。②如发生成份股变动、成份股公司合并及其他重大事项，应提请投资决 策委员会召开会议，决定基金的操作策略。③调整组合，达到目标组合的持仓结构。 （6）以 T-1 日指数成份股构成及其权重为基础，考虑 T 日将会发生的上市公司变动等 情况，设计 T日申购、赎回清单并公告。 3、定期投资组合管理策略 （1）每季度进行基金收益评估 基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，基金收益评价 日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上，可进行收益分配；
本基金将根据基金收益评估的结果和支付要求，及时检查组合中现金的比例，进行现金 支付的准备。 （2）每月进行基金费用支付 每月末，本基金将根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组 合中现金的比例，进行支付现金的准备。 （3）成份股更新 当成份股发生更新时，本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告，并依据投资决策 委员会的决策，在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，尽量减少变更成份股 带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
基金合同 3-47 （4）定期投资组合监控 每周末，数量分析师对本基金的运作情况进行量化评估，提交评估报告； 每季末，基金经理团队将根据评估报告，向投资决策委员会提交本基金的投资运作季报， 季报将对以下问题进行分析和说明： 对该季的投资操作、基金组合状况以及跟踪误差进行基本陈述，并重点对出现较大跟踪 偏离的情况予以说明； 现金控制情况； 成份股更新期的策略； 成份股未来变化预测等。 投资决策委员会将根据本基金的投资运作季报，对下一阶段的投资操作提出建议和指导。 （六）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数变更的，相应更换基金名称和业绩 比较基准，并在报中国证监会备案后及时公告。 （七）风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓位为 95%，并采用完全复制的被动 式投资策略：一方面，相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高， 属于股票型基金中高风险、高收益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而 言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 （八）投资禁止行为与限制 1、禁止用本基金财产从事以下行为 （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资；
基金合同 3-48 （4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）依照法律、行政法规有关法律法规规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的 其他活动。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上 述规定的限制。 2、基金投资组合比例限制 本基金的投资组合将遵循以下限制：
（1）基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额超过基金总资产，单只基金 所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%； 在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值 的 100％，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资 产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期 货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20％；在任何交易日内交易（不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20％； （3）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交 易保证金一倍的现金； （4）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （5）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （6）违反基金合同关于投资范围和投资比例等约定；
基金合同 3-49 （7）中国证监会规定禁止的其他情形。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不 受上述限制。 由于证券期货市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的 投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在 10个交易日内进行调整， 以达到标准，上述第（4）、（5）项除外。法律法规另有规定的从其规定。 3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投 资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金 可相应调整禁止行为和投资限制规定。
基金合同 3-50 十八、基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。
基金合同 3-51 十九、基金的财产 （一）基金资产总值 本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款 项和其他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 （三）基金财产的账户 本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户，与基金管理人 和基金托管人自有的财产账户以及其他基金财产账户独立。 （四）基金财产的保管及处分 1、本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产，并由基金托管人保管。 2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收 益，归基金财产。 3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行 清算的，基金财产不属于其清算范围。 4、基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销；不同基金 财产的债权债务，不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
基金合同 3-52 二十、基金财产的估值 （一）估值目的 基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开 放式基金份额申购、赎回对价应按基金估值后确定的基金份额净值计算。 （二）估值日 本基金合同生效后，每个工作日对基金财产进行估值。 （三）估值对象 基金所持有的金融资产和金融负债。 （四）估值方法 1、股票估值方法 （1）上市流通股票的估值 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易 日的收盘价估值。 （2）未上市股票的估值 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的同 一股票的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。 首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况 下，按成本估值。 （3）有明确锁定期股票的估值 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股 票的收盘价估值；非公开发行且处于明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会的有关规定 确定公允价值。 2、固定收益证券的估值办法
基金合同 3-53 （1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值，估值日没有交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘净价估值；如最近交易日后 经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交 易市价，确定公允价格。 （2）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值，估 值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按有交易的最近交易日所采用 的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价 及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （3）未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按 成本估值。 （4）在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确 定公允价值。 （5）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 （6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 3、权证估值： （1）配股权证的估值： 因持有股票而享有的配股权，类同权证处理方式的，采用估值技术进行估值。 （2）认沽/认购权证的估值： 从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估 值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价 估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大 变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术 确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。 4、本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。
基金合同 3-54 5、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。 6、其他资产的估值方法
其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。 7、在任何情况下，基金管理人采用上述 1-6 项规定的方法对基金财产进行估值，均应 被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金 财产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、 流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格 估值。 8、国家有最新规定的，按国家最新规定进行估值。 （五）估值程序 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估 值后，将估值结果以书面形式报给基金托管人，基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、 时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公 布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 （六）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时； 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的，基金管理人应当 暂停基金估值； 4、中国证监会认定的其他情形。 （七）基金份额净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。基金 管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管 人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值信息予以公布。
基金合同 3-55 基金份额净值的计算精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的， 从其规定。 （八）估值错误的处理 1、当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后四位（含第四位）内发生差错时，视 为基金份额净值估值错误。 2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金财产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防 止损失进一步扩大；当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当报中 国证监会备案；当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并 同时报中国证监会备案。 3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，按其规定处理。 （九）特殊情形的处理 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成 的误差不作为基金份额净值错误处理。 2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，基金管理 人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此 造成的基金财产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当 积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
基金合同 3-56 二十一、基金费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、 过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）； 4、基金合同生效以后的信息披露费用； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金合同生效以后的会计师费和律师费和诉讼费； 7、基金资产的资金汇划费用及开户费用； 8、基金上市费及年费；
9、基金收益分配中发生的费用； 10、指数使用费； 11、按照国家有关法律法规规定和基金合同约定，可以列入的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.50%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费
基金合同 3-57 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管 人于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.10%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管 人于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 3、指数使用费： 本基金的指数使用费即指数许可使用基点费，为 ETF年度基金资产净值的 0.03%（3bp）， 许可使用基点费的收取下限为每季人民币伍万（50，000）元（即不足 5万元部分按照 5万 元收取）。在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的 ETF 基金资产净值的 0.03%（3 个基点）的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算，逐日累计。 计算方法如下： H=E×0.03%/当年天数 H 为每日应付的指数许可使用基点费，E为前一日的 ETF基金资产净值。 4、本条第（一）款第 3 至第 11 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相 应协议的规定，列入当期基金费用。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用：
基金合同 3-58 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披 露费用等费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额 持有人大会。 （五）税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
基金合同 3-59 二十二、基金收益与分配 （一）基金收益分配原则 1、基金收益分配采用现金方式； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，基金收益 评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上，可进行收益分配； 4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配 后有可能使还原后基金份额净值低于面值； 5、基金收益分配比例为收益评价日符合上述基金分红条件的基金超额收益的 100%，自 基金合同生效日起不满 3个月可不进行收益分配，基金收益分配每年至多 4次； 6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 （二）基金收益分配数额的确定原则 1、在收益评价日，基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报酬率。 基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值之比减去 1乘以 100%；标的指数同期累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金份额折算日标的 指数收盘价之比减去 1乘以 100%。 基金管理人将以此计算截至收益评价日基金超过标的指数的收益率=基金累计报酬率－ 标的指数同期累计报酬率 截至收益评价日基金超过标的指数的超额收益=（基金累计报酬率－标的指数同期累计 报酬率）×收益评价日发行在外的基金份额总额×基金份额折算日基金份额净值。 2、每基金份额的应分配收益为上述确定的基金超额收益数额除以收益评价日发行在外 的基金份额总额，保留小数点后 3位，第 4位舍去。 （三）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金超额收益、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及
基金合同 3-60 比例、分配方式等内容。 （四）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核后确定，依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒介公告。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （五）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时需要向本基金的注册登记机构支付一定的收益分配费用，该部分费用在 基金财产中列支。
基金合同 3-61 二十三、基金的会计与审计 （一）基金会计政策 1、基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 2、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。 3、会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。 4、本基金独立建账、独立核算。 5、本基金会计责任人为基金管理人。 6、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关法律法 规规定编制基金会计报表，基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进 行核对并以书面方式确认。 （二）基金审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有证券、期货相关业务资 格的会计师事务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。 2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。基金管理人更 换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 3、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
基金合同 3-62 二十四、基金的信息披露 一、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国 证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明 性和易得性。 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》 及其他有关规定。基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简 称“指定网站”）等媒介披露，并保证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者 复制公开披露的信息资料。 二、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人应当在基金份额发售的 3日前，将招募 说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基金管理人、基金托管人应当将基金合同、 基金托管协议登载在各自公司网站上。 基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作 日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基 金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信 息。基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工 作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金 产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金 管理人不再更新基金产品资料概要。 （二）基金份额发售公告
基金合同 3-63 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明 书的当日登载于指定报刊和网站上。 （三）基金合同生效公告 基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒介和网站上登载基金合同生效公告。 （四）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 基金建仓期结束后，基金管理人确定基金份额折算日，并至少提前 3个工作日将基金份 额折算日公告登载于指定报刊及网站上。 基金份额进行折算并由注册登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人将在 3 个工作日内将基金份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。 （五）基金开始申购、赎回公告 基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前的 3个工作日前在指定报刊及网站上公告。 （六）基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易 3个工作 日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 （七）基金净值信息 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指 定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净 值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度 最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 （八）基金份额申购、赎回对价 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
基金合同 3-64 回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息资料。 （九）申购、赎回清单 在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过销售机构 网站或营业网点以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。 （十）定期报告 基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息 披露内容与格式的相关文件的规定单独编制，由基金托管人按照法律法规的规定对相关内容 进行复核。基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告。 1、基金年度报告：基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报 告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度 报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 2、基金中期报告：基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期 报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 3、基金季度报告：基金管理人应当在季度结束之日起 15个工作日内，编制完成基金季 度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金合同生效不足 2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度 报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下 披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资 产情况及其流动性风险分析等。 法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。 （十一）临时报告
基金合同 3-65 基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书，并登载在指定 报刊和指定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的事件，包括： 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、基金合同终止、基金清算、基金终止上市交易； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所； 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金 托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集； 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生 变动； 10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管 人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12个月内变动超过百分之三十； 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处 罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大 行政处罚、刑事处罚； 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
基金合同 3-66 14、基金收益分配事项； 15、管理费、托管费、指数许可使用基点费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方 式和费率发生变更； 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%； 17、基金开始办理申购、赎回； 18、基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 19、基金份额上市交易； 20、基金交易停牌或复牌； 21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项； 22、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大 影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 （十二）澄清公告 在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份 额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息 披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、基 金上市交易的证券交易所。 （十三）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 （十四）清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作 出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公 告登载在指定报刊上。 （十五）中国证监会规定的其他信息。
基金合同 3-67 三、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人 员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则等法规的规定以及基金上市交易的证券交易所的自律管理规则。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理 人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金定期报告、更新的招 募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查， 并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、 基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信 息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易的证券交易所网站披露 信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应 当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。 前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。 四、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信 息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所网站，供社会公众查阅、复制。 五、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
基金合同 3-68 二十五、基金的业务规则 基金份额持有人应遵守基金托管人、基金管理人及其代理销售机构和注册登记机构的相 关交易及业务规则。
基金合同 3-69 二十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。 2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并自中国证 监会核准或出具无异议意见之日起生效。 3、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形，或者 基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的，可不经基金份额持有人大会决议，而经基金管理人和基金托管人同意 修改后公布，并报中国证监会备案。 （二）基金合同的终止 有下列情形之一的，本基金合同应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止； 2、因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的； 3、基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承 接的； 4、法律法规和基金合同规定的其他情形。 基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销 售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基金财产中获得补 偿的权利。 （三）基金财产的清算 1、基金合同终止，基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对 基金财产进行清算。 2、基金财产清算组
基金合同 3-70 （1）自基金合同终止事由之日起 30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组， 在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议 的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 （2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务 资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的 工作人员。 （3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算 组可以依法进行必要的民事活动。 3、清算程序 （1）基金合同终止情形发生后，由基金财产清算组统一接管基金财产； （2）基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限； （3）基金财产清算组对基金财产进行清理和确认； （4）对基金财产进行评估和变现； （5）制作清算报告； （6）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； （7）将清算报告报中国证监会备案并公告； （8）对基金财产进行分配； （9）清算期限为 6个月。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由 基金财产清算组优先从基金财产中支付。 5、基金剩余财产的分配
基金合同 3-71 基金财产按下列顺序清偿： （1）支付清算费用； （2）交纳所欠税款； （3）清偿基金债务； （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款（1）、（2）、（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易单元保证金 等，在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。 6、基金财产清算的公告 基金财产清算组做出的清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计， 律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。基金财产清算小组应当将清算报 告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15年以上。
基金合同 3-72 二十七、违约责任 （一）本基金合同当事人不履行本基金合同或履行本基金合同不符合约定的，应当承担 违约责任。 （二）因基金管理人或基金托管人违约给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应 当分别对各自的行为依法承担赔偿责任，因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损 害的，应当承担连带赔偿责任。 （三）一方当事人违反本基金合同，给基金财产或其他基金合同当事人造成损失的，应 承担相应的赔偿责任。 （四）发生下列情况时，当事人可以免责： 1、基金管理人和/或基金托管人按照中国证监会的规定或当时有效的法律法规或规章的 作为或不作为而造成的损失等； 2、在无过错情况下，基金管理人由于按照本基金合同规定的投资原则进行的投资所造 成的损失等； 3、不可抗力。基金管理人及基金托管人因不可抗力不能履行本合同的，可根据不可抗 力的影响部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。任何一方迟延履行后发生不可抗力 的，不能免除责任。 （五）在发生一方或多方当事人违约的情况下，基金合同能够继续履行的应当继续履行。 （六）本基金合同当事人一方违约后，其他当事方应当采取适当措施防止损失的扩大； 没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。守约方因防止损失扩大而 支出的合理费用由违约方承担。
基金合同 3-73 二十八、争议的处理 （一）本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 （二）本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过 友好协商解决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决 的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的 仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 （三）除争议所涉内容之外，本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。
基金合同 3-74 二十九、基金合同的效力 （一）本基金合同是基金合同当事人之间的法律文件，应由基金管理人和基金托管人的 法定代表人或其授权签字人签字并加盖公章。基金合同于投资者缴纳认购的基金份额的款项 时成立，自基金募集结束报中国证监会备案并获中国证监会书面确认后生效。 （二）本基金合同的有效期自其生效之日起至本基金财产清算结果报中国证监会备案并 公告之日止。 （三）本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内 的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 （四）本基金合同正本一式六份，除上报有关监管机构二份外，基金管理人、基金托管 人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所，投资者在支付工本费后，可在合理时间 内取得上述文件复印件，基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。
（以下无正文）
（本页为《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》签署页，无正文） 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司（盖章） 法定代表人或授权签字人：
签订日： 签订地：
基金托管人：中国银行股份有限公司（盖章） 法定代表人或授权签字人： 签订日： 签订地：
1 基金合同摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1、基金份额持有人的权利： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回或卖出其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起 诉讼； （9）法律法规、基金合同规定的其他权利。 2、基金份额持有人的义务： （1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定； （2）缴纳基金认购、申购对价及基金合同规定的费用； （3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； （4）不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活 动； （5）执行基金份额持有人大会的决议； （6）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 2 （7）遵守基金管理人、销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则； （8）法律法规及基金合同规定的其他义务。 3、基金管理人的权利： （1）依法募集基金，办理基金备案手续； （2）依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产； （3）根据法律法规和基金合同的规定，制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、 转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则； （4）根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式，获得基 金管理费，收取认购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规规 定的其他费用； （5）根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额； （6）在本合同的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关 法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行 必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同 当事人的利益造成重大损失的，应及时呈报中国证监会和中国银监会，以及采取其他必要措 施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益； （7）根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法 规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查； （8）自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构，办理基金注册 登记业务，并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查； （9）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请； （10）在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券； （11）依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益分配方案； （12）按照法律法规，代表基金对被投资企业行使股东权利，代表基金行使因投资于其 他证券所产生的权利； 3 （13）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人； （14）依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会； （15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律 行为； （16）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定 有关费率； （17）法律法规、基金合同规定的其他权利。 4、基金管理人的义务： （1）依法申请并募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构 代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续；
（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行 证券投资； （6）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； （7）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取 利益，不得委托第三人运作基金财产；
（8）进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告； （9）依法接受基金托管人的监督； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； 4 （11）采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合基 金合同等法律文件的规定；
（12）计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价； （13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （14）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及 其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露； （15）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资者申购之基金份额或赎回之对 价； （16）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其 他相关资料； （17）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承担 赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金 托管人追偿； （22）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 5、基金托管人的权利： （1）依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产； （2）依照基金合同的约定获得基金托管费； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作； 5 （4）在基金管理人职责终止时，提名新的基金管理人；
（5）依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会； （6）法律法规、基金合同规定的其他权利。 6、基金托管人的义务： （1）安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基 金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得以基金财产为自己及任何 第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立； （6）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （7）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （8）按照基金合同的约定，根据基金管理人的指令，及时办理清算、交割事宜；
（9）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基 金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露； （10）根据法律法规及本合同的约定，办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （11）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告的相关内容出具意见，说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未 执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （12）建立、保存基金份额持有人名册； （13）复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值； 6 （14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和除组合证券 以外的赎回对价； （16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额 持有人大会； （17）按照法律法规监督基金管理人的投资运作； （18）因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其责任不因其退任而免除； （19）因基金管理人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿， 除法律法规另有规定外，基金托管人不承担连带责任； （20）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 （一）基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表组成。 基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金的联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表 出席本基金的份额持有人大会并参与表决，其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为， 在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人 所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整 数位。 本基金的联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额 持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持 有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会 并参与表决。 本基金的联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基 金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大 会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接 基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 7 （二）当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基金份额 10%以上（含 10%，下同）的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同）提议时，应当召开基金份额持有人大会： 1、终止基金合同； 2、转换基金运作方式； 3、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标 准的除外； 4、更换基金管理人、基金托管人； 5、变更基金类别； 6、变更基金投资目标、范围或策略； 7、变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序； 8、本基金与其他基金合并； 9、对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会的变更基 金合同等其他事项； 10、法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 （三）有以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改本基金合同，不需 召开基金份额持有人大会： 1、调低基金管理费率、基金托管费率； 2、在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、调低赎回费率； 3、因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改； 4、对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化； 5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 8 6、除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。 （四）召集方式： 1、除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，基金托管人认为有必要召开的，应当自行 召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集， 基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。 4、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求认为有必要召开基金份额 持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不 召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提 出书面提议。
基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的 基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开。 5、代表基金份额 10%的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会， 而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行 召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。 6、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应 当配合，不得阻碍、干扰。 7、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 （五）通知 1、召开基金份额持有人大会，召集人应当于会议召开前 30天在指定媒介上公告。基金 份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明以下 9 内容： （1）会议召开的时间、地点、方式； （2）会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式； （3）代理投票授权委托书送达时间和地点； （4）会务常设联系人姓名、电话； （5）权益登记日； 2、如采用通讯表决方式，会议通知还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系 方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址 等内容。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人作为监督人到指定地点对书 面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人作为监 督人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书 面通知基金管理人和基金托管人作为监督人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基 金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决效 力。 （六）开会方式 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由基金份额持 有人本人出席或通过授权委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代 表应当出席，基金管理人或托管人拒不派代表列席的，不影响表决效力；通讯方式开会指按 照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的召开方式由召集人确定，但决定 基金管理人更换或基金托管人的更换、转换基金运作方式和终止基金合同事宜必须以现场开 会方式召开基金份额持有人大会。 现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 1、亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定； 2、经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，全部有效凭证 10 所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 1、召集人按基金合同规定公布会议通知后，在两个工作日内连续公布相关提示性公告； 2、召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 3、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基 金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上； 4、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表，同 时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权 委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定； 5、会议通知公布前已报中国证监会备案。 如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应 在 25 个工作日后)，且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。 （七）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 （1）议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容以及召 集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 （2）基金管理人、基金托管人、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人可以在大会 召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以 在会议通知发出后向大会召集人提出临时提案，临时提案应当在大会召开日至少 35 日前提 交召集人，并由召集人公告。 （3）对于基金管理人、基金托管人或基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按 照以下原则对提案进行审核： a、关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和 基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的， 不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决， 11 应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 b、程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆 或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题 提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 （4）代表基金份额 10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提 案，或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获得基金份额 持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除外。 （5）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 在现场开会的方式下，首先由召集人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议， 报经中国证监会核准或备案后生效。在通讯表决开会的方式下，首先由召集人在会议通知中 公布提案，在所通知的表决截止日期第二个工作日由大会聘请的公证机关的公证员统计全部 有效表决并形成决议，报经中国证监会核准或备案后生效。 （八）表决 1、基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。 2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （1）特别决议 对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之 二）通过。更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别 决议通过方为有效。 （2）一般决议 对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 50%以上通过。 3、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即 12 视为有效的表决；表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见 的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 4、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐 项表决。 （九）计票 1、现场开会 （1）如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人 授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大 会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有 人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 （3）如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对所投票数进行重新清点；如 果出席大会的基金份额持有人或其代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，有权在宣布 表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清 点仅限一次；重新清点后，大会持有人应当当场公布重新清点结果。 2、通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下，计票方式为： 由大会召集人指定的两名计票员在监督人授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对 其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决效力。 （十）生效与公告 1、基金份额持有人大会按照《基金法》等有关法律法规规定表决通过的事项，召集人 应当自通过之日起 5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中 国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 13 2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人 均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有 人大会的决定。 3、基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后 2 日内，由基 金份额持有人大会召集人在指定媒介上公告。 4．如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全 文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 （十一）法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。 三、基金收益分配原则、执行方式 （一）基金收益分配原则 1、基金收益分配采用现金方式； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，基金收益 评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上，可进行收益分配； 4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配 后有可能使还原后基金份额净值低于面值； 5、基金收益分配比例为收益评价日符合上述基金分红条件的基金超额收益的 100%，自 基金合同生效日起不满 3个月可不进行收益分配，基金收益分配每年至多 4次； 6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 （二）基金收益分配数额的确定原则 1、在收益评价日，基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报酬率。 基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值之比减去 1乘以 100%；标的指数同期累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金份额折算日标的 指数收盘价之比减去 1乘以 100%。 14 基金管理人将以此计算截至收益评价日基金超过标的指数的收益率=基金累计报酬率－ 标的指数同期累计报酬率 截至收益评价日基金超过标的指数的超额收益=（基金累计报酬率－标的指数同期累计 报酬率）×收益评价日发行在外的基金份额总额×基金份额折算日基金份额净值。 2、每基金份额的应分配收益为上述确定的基金超额收益数额除以收益评价日发行在外 的基金份额总额，保留小数点后 3位，第 4位舍去。 （三）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金超额收益、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及 比例、分配方式等内容。 （四）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核后确定，依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒介公告。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （五）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时需要向本基金的注册登记机构支付一定的收益分配费用，该部分费用在 基金财产中列支。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、 过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）； 4、基金合同生效以后的信息披露费用； 5、基金份额持有人大会费用； 15 6、基金合同生效以后的会计师费和律师费和诉讼费； 7、基金资产的资金汇划费用及开户费用； 8、基金上市费及年费；
9、基金收益分配中发生的费用； 10、指数使用费； 11、按照国家有关法律法规规定和基金合同约定，可以列入的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.50%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管 人于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.10%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 16 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管 人于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 3、指数使用费： 本基金的指数使用费即指数许可使用基点费，为 ETF年度基金资产净值的 0.03%（3bp）， 许可使用基点费的收取下限为每季人民币伍万（50，000）元（即不足 5万元部分按照 5万 元收取）。在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的 ETF 基金资产净值的 0.03%（3 个基点）的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算，逐日累计。 计算方法如下： H=E×0.03%/当年天数 H 为每日应付的指数许可使用基点费，E为前一日的 ETF基金资产净值。 4、本条第（一）款第 3 至第 11 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相 应协议的规定，列入当期基金费用。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披 露费用等费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额 持有人大会。 17 （五）税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 五、基金财产的投资方向和投资限制 （一）投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 （二）投资范围 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，指数化投资比例即投资于指数 成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%，如因标的指数成份股调整导致 基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在 10 个交易日内进行调整。同时为更好地 实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券、非成份股、股指期货及中国证监会允许 基金投资的其他金融工具，股指期货以套期保值为目的，权证、股指期货及其他金融工具的 投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 （三）投资禁止行为与限制 1、禁止用本基金财产从事以下行为 （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或 者债券； （6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管 人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 18 （8）依照法律、行政法规有关法律法规规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的 其他活动。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上 述规定的限制。 2、基金投资组合比例限制 本基金的投资组合将遵循以下限制：
（1）基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额超过基金总资产，单只基金 所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%； 在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值 的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资 产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期 货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的 股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； （3）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交 易保证金一倍的现金； （4）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （5）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （6）违反基金合同关于投资范围和投资比例等约定； （7）中国证监会规定禁止的其他情形。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不 受上述限制。 由于证券期货市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的 19 投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在 10个交易日内进行调整， 以达到标准，上述第（4）、（5）项除外。法律法规另有规定的从其规定。 3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投 资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金 可相应调整禁止行为和投资限制规定。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 （一）估值目的 基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开 放式基金份额申购、赎回对价应按基金估值后确定的基金份额净值计算。 （二）估值日 本基金合同生效后，每个工作日对基金财产进行估值。 （三）估值对象 基金所持有的金融资产和金融负债。 （四）估值方法 1、股票估值方法 （1）上市流通股票的估值 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易 日的收盘价估值。 （2）未上市股票的估值 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的同 一股票的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。 首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况 下，按成本估值。 20 （3）有明确锁定期股票的估值 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股 票的收盘价估值；非公开发行且处于明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会的有关规定 确定公允价值。 2、固定收益证券的估值办法 （1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值，估值日没有交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘净价估值；如最近交易日后 经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交 易市价，确定公允价格。 （2）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值，估 值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按有交易的最近交易日所采用 的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价 及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （3）未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按 成本估值。 （4）在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确 定公允价值。 （5）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 （6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 3、权证估值： （1）配股权证的估值： 因持有股票而享有的配股权，类同权证处理方式的，采用估值技术进行估值。 （2）认沽/认购权证的估值： 21 从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估 值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价 估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大 变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术 确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。 4、本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。 5、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。 6、其他资产的估值方法
其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。 7、在任何情况下，基金管理人采用上述 1-6 项规定的方法对基金财产进行估值，均应 被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金 财产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、 流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格 估值。 8、国家有最新规定的，按国家最新规定进行估值。 （五）估值程序 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估 值后，将估值结果以书面形式报给基金托管人，基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、 时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公 布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 （六）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时； 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的，基金管理人应当 暂停基金估值； 22 4、中国证监会认定的其他情形。 （七）基金份额净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。基金 管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管 人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值信息予以公布。 基金份额净值的计算精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的， 从其规定。 （八）估值错误的处理 1、当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后四位（含第四位）内发生差错时，视 为基金份额净值估值错误。 2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金财产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防 止损失进一步扩大；当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当报中 国证监会备案；当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并 同时报中国证监会备案。 3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，按其规定处理。 （九）特殊情形的处理 1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 7 项条款进行估值时，所造成 的误差不作为基金份额净值错误处理。 2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，基金管理 人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此 造成的基金财产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当 积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 （十）基金资产净值、基金份额净值公告 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告 一次基金资产净值和基金份额净值。 23 在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网 站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金 份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 七、《基金合同》解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 （一）基金合同的终止 有下列情形之一的，本基金合同应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止； 2、因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的； 3、基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承 接的； 4、法律法规和基金合同规定的其他情形。 基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销 售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基金财产中获得补 偿的权利。 （二）基金财产的清算 1、基金合同终止，基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对 基金财产进行清算。 2、基金财产清算组 （1）自基金合同终止事由之日起 30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组， 在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议 的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 （2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务 资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的 24 工作人员。 （3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算 组可以依法进行必要的民事活动。 3、清算程序 （1）基金合同终止情形发生后，由基金财产清算组统一接管基金财产； （2）基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限； （3）基金财产清算组对基金财产进行清理和确认； （4）对基金财产进行评估和变现； （5）制作清算报告； （6）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； （7）将清算报告报中国证监会备案并公告； （8）对基金财产进行分配； （9）清算期限为 6个月。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由 基金财产清算组优先从基金财产中支付。 5、基金剩余财产的分配 基金财产按下列顺序清偿： （1）支付清算费用； （2）交纳所欠税款； （3）清偿基金债务； 25 （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款（1）、（2）、（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易单元保证金 等，在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。 6、基金财产清算的公告 基金财产清算组做出的清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计， 律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。基金财产清算小组应当将清算报 告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15年以上。 八、争议解决方式 （一）本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 （二）本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过 友好协商解决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决 的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的 仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 （三）除争议所涉内容之外，本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所，投资者在支付工本费后，可在合理时间 内取得上述文件复印件，基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。
