申万菱信深证成指分级证券投资基金
更新招募说明书
（2019年度）摘要
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
【重要提示】
●
本基金基金合同已于 2010年 10月 22日生效。
●
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
●
基金的过往业绩并不预示其未来的表现。
●
本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金
合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金
份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身
即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基
金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
●本次招募说明书（更新）所载内容中基金管理人、会计师事务所相关信息截止日为 2019
年 11月 30日，其他信息截止日为 2019年 10月 31日，有关财务数据和净值表现截止
日为 2019年 9月 30日（财务数据未经审计）。
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目 录
一、基金管理人 ........................................................................................................4
二、基金托管人 ........................................................................................................7
三、相关服务机构 ....................................................................................................8
四、基金的名称 ...................................................................................................... 40
五、基金的类型 ...................................................................................................... 40
六、基金的投资目标 .............................................................................................. 41
七、基金的投资范围 .............................................................................................. 41
八、基金的投资策略 .............................................................................................. 41
九、业绩比较基准 .................................................................................................. 43
十、风险收益特征 .................................................................................................. 43
十一、基金投资组合报告 ...................................................................................... 43
十二、基金的业绩 .................................................................................................. 47
十三、基金的费用与税收 ...................................................................................... 49
十四、对招募说明书本次更新部分的说明 ........................................................... 53
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一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：申万菱信基金管理有限公司
住所：上海市中山南路 100号金外滩国际广场 11层（200010）
法定代表人：刘郎
设立日期：2004年 1月 15日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字［2003］144
号文。
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿五仟万元人民币
联系电话：-86-21-23261188
联系人：牛锐
股本结构：申万宏源证券有限公司持有 67%的股权，三菱 UFJ 信托银行株式会社
持有 33%的股权
（二）主要人员情况
1、董事会成员
刘郎先生，董事长，硕士研究生，副教授。曾任湖南邵阳学院助教，东南大学系副
主任、副教授。1994年起从事金融相关工作，历任泰阳证券有限责任公司党委副书记、
总裁、董事，万联证券有限责任公司总裁、董事，广州城市职业学院商学部主任，大通
证券股份有限公司党委委员、副总经理，申银万国证券股份有限公司副总经理，申万宏
源证券有限公司副总经理。现任申万菱信基金管理有限公司董事长、代理总经理，兼申
万菱信（上海）资产管理有限公司董事长。
刘义伟先生，董事，硕士研究生，中级经济师。2003 年起从事金融相关工作，曾
任职于中国工商银行总行资金运营部、金融市场部，申万宏源证券有限公司固定收益交
易总部，现任申万宏源证券有限公司资产管理事业部总经理。
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杨正平先生，董事，大学本科学历。1992 年起从事金融相关工作，曾任职于合肥
市建设银行，申银万国证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司安徽分公司，现任申
万宏源证券有限公司零售客户事业部副总经理（主持工作）。
安田敬之先生，董事，日本籍，大学学历。1987 年 4月至今任职于三菱 UFJ信托
银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于市场国际部、伦敦分行、海外资产管理事
业部、受托财产企划部等，现任海外资产管理事业部常务执行役员。
斋藤正宪先生，董事，日本籍，硕士研究生。1991 年 4月至今任职于三菱 UFJ 信
托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于丸之内分行、资金外汇部、伦敦分行、
证券投资部、投资企划部、海外资产管理事业部、海外客户营业部等，现任海外资产管
理事业部部长。
来肖贤先生，董事，硕士研究生。曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总部投
资分析师、部门副经理等。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察稽核总
部副总监、公司督察长、公司副总经理、公司总经理，现任公司董事，兼任申万菱信（上
海）资产管理有限公司董事。
白虹女士，独立董事，硕士研究生。曾任职于中国农业银行总行、韩国釜山分行、
万事达卡国际组织、FEXCO 国际商务、跨界创新平台（COIN）、汉德产业促进资本，现
任社会价值投资联盟（深圳）常务理事兼创始秘书长。
WEI/SHANGJIN（魏尚进）先生，独立董事，美国籍，博士研究生。曾任职于哈佛大
学肯尼迪政府学院、世界银行、国际国币基金组织等，现任哥伦比亚大学商学院金融学
与经济学终身讲席教授。
余卫明先生，独立董事，大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专业学校、
中南工业大学，现任中南大学法学院教授。
2、监事会成员
刘震先生，监事会主席，博士研究生。1997 年 7 月至今任职于申万宏源证券有限
公司（原申银万国证券股份有限公司），曾任职于研发中心、计统部、办公室，现任申
万菱信基金管理有限公司监事会主席、党总支副书记，兼任申万菱信（上海）资产管理
有限公司执行监事。
增田义之先生，监事，日本籍，硕士研究生。1989 年 4月至今任职于三菱 UFJ 信
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托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于资产运用部、股票运用部、指数战略运
用部、受托财产企划部等，现任资产管理事业部部长。
牛锐女士，职工监事，博士研究生，曾任职于申银万国证券股份有限公司、中国证
监会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司。2013 年加入申万菱信基金管理有限公
司，曾任职于监察稽核部、综合办公室，现任监察稽核部总监。
葛菲斐女士，职工监事，大学本科学历，2006年加入申万菱信基金管理有限公司，
曾任职于行政管理总部，主要从事行政管理、人力资源相关工作，曾任人力资源总部总
监助理，现任人力资源部负责人。
3、高级管理人员
刘郎先生，相关介绍见董事会成员部分。
王伟先生，博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003 年加入申万
巴黎基金管理有限公司筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司，历任市场部副
总监、总监，首席市场官，现任公司副总经理。
张丽红女士，硕士研究生。曾任职于中国工商银行股份有限公司，申银证券股份有
限公司，申银万国证券股份有限公司。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司，历任
财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监，现任公司副总经理。
王菲萍女士，硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾问等职
务。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察稽核总部总监，现任公司督察
长。
4、基金经理
龚丽丽女士，硕士研究生。2011 年起从事金融相关工作，曾任华泰柏瑞基金研究
员、专户经理、基金经理等。2017 年加入申万菱信基金，现任申万菱信中小板指数证
券投资基金（LOF）、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信深证
成指分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信上证
50 交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式
指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新 100交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投
资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证
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申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投
资基金基金经理。
刘敦先生，2017年 10月至 2018年 10月任本基金基金经理。
俞诚先生，2015年 12月至 2017年 12月任本基金基金经理。
袁英杰先生，2015年 1月至 2017年 9月任本基金基金经理。
张少华先生，2010年 10月至 2015年 12月任本基金基金经理。
5、投资决策委员会委员名单
本委员会由以下人员组成：总经理、公司分管投资的副总经理、权益研究部负责人、
权益投资部负责人、量化投资部负责人、固定收益投资部负责人、指数与创新投资部负
责人等。
公司总经理为本委员会主席，分管投资的副总经理为本委员会召集人，权益研究部
负责人为本委员会秘书，负责协调统筹本委员会的各项事宜。
本公司董事长、督察长、监察稽核部负责人、风险管理部负责人作为非执行委员，
有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号
成立时间：1984年 1月 1日
法定代表人： 陈四清
注册资本：人民币 35,640,625.7089万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至 2019年 9月，中国工商银行资产托管部共有员工 208人，平均年龄 33岁，95%以
上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
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作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998年在国内首家提供托管服务以
来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、
规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境
内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展
现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包
括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、
QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资
产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、
ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增
值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2019年 9月，中国工商银行共
托管证券投资基金 1006只。自 2003年以来，本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、
英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券
报》等境内外权威财经媒体评选的 68项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托
管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
申万菱信基金管理有限公司直销中心
申万菱信基金管理有限公司
注册地址：中国上海中山南路 100号 11层
法定代表人：刘郎
电话：+86 21 23261188
传真：+86 21 23261199
联系人：陈晓琳
公司网址：www.swsmu.com
客户服务中心电话：400 880 8588 或 +86 21 962299
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2、代销机构
(1)名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：陈四清
客户服务电话：95588
传真：010－66107738
网址：www.icbc.com.cn
(2)名称：中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号
法定代表人：周慕冰
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
(3)名称：中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座
客服电话：95558
联系人：廉赵峰
传真：010-65550827
网址：bank.ecitic.com
(4)名称：上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500号
办公地址：上海市中山东一路 12号
法定代表人：吉晓辉
传真：021-63604199
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联系人：倪苏云、于慧
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
(5) 名称：中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2号
法定代表人：洪崎
客服电话：95568
联系人：王志刚
传真：010-58560666
网址：www.cmbc.com.cn
(6)名称：华夏银行股份有限公司
法定代表人：李民吉
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22号
联系人：王者凡
客户服务电话：95577
传真：010-85238680
网址：www.hxb.com.cn
(7)名称：平安银行股份有限公司
注册办公所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号
法定代表人：孙建一
联系人：张莉
传真：021-50979507
客户服务电话：95511-3
网址：bank.pingan.com
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(8)名称：上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 8号中融碧玉蓝天 15－20、22－27层
法定代表人：冀光恒
客服电话：021-96 2999/4006 962 999
联系人：李晨
传真：021-50105124
网址：www.srcb.com
(9)名称：南京银行股份有限公司
注册地址：南京市白下区淮海路 50号
办公地址：南京市白下区淮海路 50号
法定代表人：林复
传真：025-84544129
联系人：翁俊
客户服务电话：4008896400
网址：www.njcb.com.cn
(10)名称：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼
法定代表人：杨德红
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客户服务热线： 95521
公司网站：www.gtja.com
(11)名称：中信建投证券股份有限公司
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注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：400-8888-108
开放式基金业务传真：010-65182261
公司网站：www.csc108.com
(12)名称：国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010号国际信托大厦 21楼
法定代表人：何如
联系人：周杨
传真：0755-82133952
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
(13)名称：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层
法定代表人：宫少林
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
客户服务热线：4008888111、95565
公司网站：www.newone.com.cn
(14)名称：广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼(4301-4316房)
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、
13
44楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点
公司网站：广发证券网 www.gf.com.cn
(15)名称：中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739
联系人：顾凌
网址：www.cs.ecitic.com
(16) 名称：中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座
法定代表人：陈有安
客户服务热线：4008888888
传真：010-66568292
联系人：邓颜
公司网址：www.chinastock.com.cn
(17)名称：海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98号
办公地址：上海市广东路 689号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
14
客户服务电话：400-8888-001(全国)，021-95553，或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网站：www.htsec.com
(18) 名称：申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层
法定代表人：李梅
联系人：黄莹
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523或 4008895523
电话委托：021-962505
公司网址：www.swhysc.com
(19)名称：长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦
法定代表人：崔少华
联系人：奚博宇
传真：027-85481900
客户服务电话：95579或 4008-888-999
网址：www.95579.com
(20)名称：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元
深圳市福田区深南大道 2008号中国凤凰大厦 1栋 9层
法定代表人：王连志
传真：0755-82558355
15
联系人：陈剑虹
统一客服电话：4008001001
公司网站地址：www.essence.com.cn
(21)名称：华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 228号
办公地址：南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011
号港中旅大厦 18楼
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
(22)名称：中信证券(山东)有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层
法定代表人：杨宝林
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
(23)名称：东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区星阳街 5号东吴证券大厦
法定代表人：范力
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
16
客服电话：95330
公司网址：www.dwzq.com.cn
(24)名称：信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
客服电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
(25) 名称：东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318号 2号楼 22层、23层、25层-29层
法定代表人：潘鑫军
联系人：胡月茹
传真：021-63326729
客户服务电话：021-95503
东方证券网站：www.dfzq.com.cn
(26)名称：光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务电话: 95525
公司网址：www.ebscn.com
17
(27) 名称：广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层
办公地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层
法定代表人： 邱三发
联系人： 梁微
联系电话： 020-88836999
传真： 020-88836654
客户服务电话：95396
网址： www.gzs.com.cn
(28) 名称：上海证券有限责任公司
住所：上海市黄浦区四川中路 213号 7楼
法定代表人：李俊杰
联系电话：021-53686888
客户服务电话：021-962518
传真：021-53686100-7008，021-53686200-7008
网址：www.962518.com
(29) 名称：国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市金融一街 8号 7-9层
法定代表人：姚志勇
联系人：沈刚
传真：0510-82830162
客户服务电话：95570
网址：www.glsc.com.cn
(30)名称： 浙商证券股份有限公司
18
注册地址： 浙江省杭州市西湖区杭大路 1号黄龙世纪广场 A座
办公地址：浙江省杭州市西湖区杭大路 1号黄龙世纪广场 A座 6、7楼
邮政编码：310007
法定代表人：吴承根
传真：021-80106010
客服电话： 95345
网址：www.stocke.com.cn
(31)名称：平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层
法定代表人：詹露阳
客户服务电话：95511-8
传真：0755-82435367
网址：http://stock.pingan.com
(32)名称：东莞证券股份有限公司
住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30楼
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 22楼
法定代表人：张运勇
客户服务电话：95328
传真：0769-22115712
网址：http://www.dgzq.com.cn
(33)名称：华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
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联系人：周志茹
客户服务电话：95584或 400 888 8818
传真：028-86150040
网址：http://www.hx168.com.cn
(34)名称：申万宏源西部证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005
室
法定代表人：韩志谦
联系人: 王怀春
客户服务电话：4008-000-562
传真：010－88085195
网址：www.hysec.com
(35)名称：中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889185
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
(36)名称：第一创业证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 15-20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 15-20楼
20
法定代表人：刘学民
客户服务电话：95358
传真：0755-23838999
网址：www.fcsc.com.cn
(37)名称：中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号国际金融大厦 A座 41楼
法定代表人：王宜四
联系人：史江蕊
客服电话：400-8866-567
网址：www.avicsec.com
(38)名称：西部证券股份有限公司
注册地址：西安市东新街 232号陕西信托大厦 16-17层
法定代表人：刘建武
联系人：梁承华
传真：029-87406710
客户服务电话：95582
网站：www.westsecu.com
(39)名称：中国国际金融股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层
法定代表人：丁学东
客户服务电话：4009101166
传真：010-85679203
网址：www.cicc.com.cn
21
(40)名称：中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层、8层
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层、8层
法定代表人：林炳城
联系人：刘军
电话：0755- 83734659
传真：0755-82960582
客户服务电话：4001-022-011
网址：www.zszq.com
(41)名称：红塔证券股份有限公司
注册地址：昆明市北京路 155号附 1号红塔大厦 9楼
办公地址：昆明市北京路 155号附 1号红塔大厦 9楼
法定代表人：况雨林
联系人：高国泽
客户服务电话：0871-3577930
网址：www.hongtazq.com
(42)名称：联讯证券股份有限公司
住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人：徐刚
客户服务电话：95564
传真：010－2119660
网址：www.lxsec.com
(43)名称：国金证券股份有限公司
办公地址：四川省成都市东城根上街 95号
22
客服电话：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
联系人：刘婧漪、贾鹏
联系电话：028-86690057、028-86690058
传真号码：028-86690126
(44)名称：中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27号盘古大观 A座 40F-43F
邮政编码：100101
法定代表人：赵大建
联系人：李微
客服电话：400-889-5618
公司网站：www.e5618.com
(45)名称：华宝证券有限责任公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100号 57层
办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100号 57层
代表法人：陈林
联系人：刘闻川
传真：021-20515593
客服电话：400-820-9898
公司网址：www.cnhbstock.com
(46)名称：华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18号中国人保寿险大厦 12层
法定代表人：祝献忠
23
联系人：李慧灵
联系电话：010-85556100
传真：010-58568062
客户服务电话：400-898-9999
网址：www.hrsec.com.cn
(47)名称：天风证券股份有限公司
天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦 4楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99号保利广场 A座 37楼
法定代表人：余磊
联系人：杨晨
电话：027-87107535
传真：027-87618863
客服热线：4008005000
(48)名称：太平洋证券股份有限公司
住所：云南省昆明市青年路 389号志远大厦 18层
办公地址：北京市西城区北展北街 9号华远企业号 D座 3单元
法定代表人：李长伟
客户服务电话：400-665-0999
传真：010-88321819
网址：www.tpyzq.com
(49)名称：开源证券股份有限公司
住所：西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5层
办公地址：西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5层
法定代表人：李刚
24
客户服务电话：400-860-8866
传真：029-81887060
网址：www.kysec.cn
(50)名称：财通证券股份有限公司
住所：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、
1701-1716
法定代表人：沈继宁
客户服务电话：95336
网址：www.ctsec.com
(51)名称：中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 13层 1301-1305室、
14层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 13层 1301-1305室、
14层
法定代表人：张皓
传真：010-57762999
联系人：韩钰
客户服务热线：400-990-8826
公司网站：www.citicsf.com
(52)名称：中国中金财富证券有限公司
住所：深圳市福田区益田路 6003荣超商务中心 A座 18-21层
办公地址：深圳市福田区益田路 6003荣超商务中心 A座 18-21层
法定代表人：高涛
客服电话：95532/4006008008
网址：www.china-invs.cn
25
(53)名称：万和证券股份有限公司
注册地址：海口市南沙路４９号通信广场二楼
办公地址：深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦 20层西厅
法定代表人： 冯周让
客服电话：4008-882-882
(54)名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 16层
法定代表人：杨懿
联系人：张燕
客服电话：400-166-1188
网址：8.jrj.com.cn
(55)名称：和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层
法定代表人：王莉
传真：021-20835879
客服电话：400-920-0022/ 021-20835588
网址：licaike.hexun.com
(56)名称：诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650号 205室
法定代表人：汪静波
联系人：方成
传真：021-38509777
客户服务电话：400-821-5399
26
网址：www.noah-fund.com
(57)名称：深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8号 HALO广场 4楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客户服务电话：4006-788-887
网址：众禄基金网 www.zlfund.cn，基金买卖网 www.jjmmw.com
(58)名称：上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号金座
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54660526
传真：021-54660501
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
(59)名称：上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号
办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903-906室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
客服电话：400-700-9665
27
公司网址：www.ehowbuy.com
(60)名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1栋 202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6F
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
客服电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn
(61)名称：上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555号裕景国际 B座 16层
法定代表人：单丙烨
传真：021-20691861
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com
(62)名称：浙江同花顺基金销售有限公司
注册办公地址：杭州市西湖区文二西路 1号元茂大厦 903室
法定代表人：凌顺平
联系人：杨翼
传真：0571-88910240
客户服务电话：4008-773-772，0571-88920897
网站：www.5ifund.com
(63)名称：北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号
28
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1号邮电新闻大厦 2层
法定代表人：闫振杰
联系人：马林
电话：010-59601366-7024
传真：010-62020355
客服电话：4008188000
网址：www.myfund.com
(64)名称：上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室
办公地址：上海市虹口区东大名路 1098号浦江金融世纪广场 18F
法定代表人：李兴春
联系人：赵沛然
电话：86-021-50583533
传真：86-021-50583633
客户服务电话：400-921-7755
(65)名称：宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88号 SOHO现代城 C座 1809
法定代表人：沈伟桦
联系人：程刚
客户服务电话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com
(66)名称：浦领基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
29
法定代表人：聂婉君
联系人：李艳
联系电话：010-59497361
传真：010-64788016
客服电话：00-012-5899
网址：www.zscffund.com
(67)名称：北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 39号第一上海中心 C座 6层
法定代表人：梁越
联系人：马鹏程
电话：86-010-58845304
传真：86-021-58845306
客户服务电话：4008-980-618
网址：www.chtfund.com
(68) 名称：一路财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2号 1幢 A2208室
办公地址：北京市海淀区宝盛里宝盛南路 1号院奥北科技园国泰大厦 9层
法定代表人：吴雪秀
联系人：段京璐
电话：010-88312877
传真：010-88312099
客户服务电话：400-001-1566
网址：http://www.yilucaifu.com/
(69)名称：北京钱景基金销售有限公司
30
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层 1008-1012
法定代表人：赵荣春
联系人：高静
电话：010-59158281
传真：010-57569671
客户服务电话：400-893-6885
网址：www.qianjing.com
(70)名称：上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8号楼 3层
法定代表人：燕斌
联系人：陈东
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服电话：4000-466-788
网址：http://www.66zichan.com
(71)名称：上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100号 19层
办公地址：上海市宜山路 700号普天信息产业园 2期 C5栋汇付天下总部大楼 2楼
法定代表人：金佶
联系人：陈云卉
电话：021-33323999
传真：8621-33323837
客户服务电话：400 820 2819
手机客户端：天天盈基金
31
网址：www.chinapnr.com
（72）名称：深圳富济基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088号中洲大厦 3203A单元
办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088号中洲大厦 3203A单元
法定代表人：刘鹏宇
联系人：刘勇
联系电话：0755-83999907-8814
客户服务电话：0755-83999907
传真：0755-83999926
网址：www.fujifund.cn
(73)名称：上海陆金所基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
法定代表人：郭坚
客户服务电话：400-821-9031
传真：021-22066653
网址：www.lufunds.com
(74)名称：大泰金石基金销售有限公司
住所：南京市建邺区江东中路 222号南京奥体中心现代五项馆 2105室
办公地址：上海市浦东新区峨山路 505号东方纯一大厦 15楼
法定代表人：袁顾明
客户服务电话：4009282266
传真： 021-20324199
网址：www.dtfunds.com
32
(75)名称：珠海盈米基金销售有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 B1201-1203
法定代表人：肖雯
客户服务电话：020-89629066
传真：020-89629011
网址：www.yingmi.cn
(76)名称：北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18号院京东集团总部 A座 17层
法定代表人：陈超
联系人：赵德赛
电话：18600280556
传真：010-89188000
客户服务电话：4000988511
网址：http://fund.jd.com/
(77)名称：中民财富基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100号 07层
办公地址：上海市黄浦区中山南路 100号 17层
法定代表人：弭洪军
客户服务电话：400-876-5716
传真：021-63353736
网址：www.cmiwm.com
（78）名称：北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108
33
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108
法定代表人：王伟刚
联系人：李瑞真
电话：010-56282140
传真：010-62680827
客户服务电话：400-619-9059
网址：www.hcjijin.com
（79）名称：北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507
办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层
法定代表人： 钟斐斐
联系人：袁永姣
电话：010-61840688
传真：010-61840699
客户服务电话：4000-618-518
网址：www.danjuanapp.com
（80）名称：上海大智慧基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102、1103单元
法定代表人：申健
联系人：印强明
电话：021-20219988
传真：021-20219923
客户服务电话：021-20292031
网址：www.wg.com.cn
34
（81）名称：南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1号
法定代表人： 刘汉青
联系人：王锋
电话：025-66996699-887226
客户服务电话：95177
网址：www.snjijin.com
（82）名称：上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰和经济发展
区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室
法定代表人：王翔
联系人：吴鸿飞
电话：021-65370077
传真：021-55085991
客户服务电话：4008-205-369
网址：www.jiyufund.com.cn
（83）名称：上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5层 01、02、03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5层 01、02、03室
法定代表人： 冷飞
联系人：李娟
电话：021-50810687
传真：021-58300279
客户服务电话：021-50810673
35
网址：www.wacaijijin.com
App：挖财宝
（84）名称：泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号
法定代表人： 林卓
联系人：张晓辉
电话：0411-88891212
传真：0411-84396536
客户服务电话：40-0411-001
网址：www.haojiyoujijin.com
（85）名称：上海有鱼基金销售有限公司
注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123号 3层 3E-2655室
办公地址：上海市徐汇区桂平路 391号 B座 19层
法定代表人：林琼
电话：021-60907379
传真：021-60907397
联系人：徐海峥
客服电话：021-60907378
网址: www.youyufund.com
（86）名称：玄元保险代理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707号 1105室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707号 1105室
法定代表人： 马永谙
联系人：卢亚博
36
电话：021-50701053
传真：021-50701053
客户服务电话：021-50701053
网址：http://www.xyinsure.com/kfit_xybx
（87）名称：济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼 3层 307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼 3层 307
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
电话：010-65309516
客户服务电话：400-673-7010
网址： www.jianfortune.com
（88）名称：北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云县兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10号
法定代表人：于龙
客户服务电话：4006-802-123
网址： www.zhixin-inv.com
（89）名称：大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室
法定代表人：樊怀东
客户服务电话：4000-899-100
网址：http://www.yibaijin.com/
37
（90）名称：北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元
法定代表人：郑毓栋
客户服务电话：4006180707
网址：www.hongdianfund.com
（91）名称：江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址： 南京市高淳区经济开发区古檀大道 47号
办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路 105号中环国际 1413室
法定代表人：吴言林
客户服务电话：025-66046166
网址：http://www.huilinbd.com
（92）名称：奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海
商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
法定代表人：TEO WEE HOWE
客户服务电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
（93）名称：西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号金座东方财富大厦
法定代表人：陈宏
传真：021-23586860
38
客户服务电话：95357
网址：http://www.18.cn
（94）名称：上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室
办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层
法定代表人：毛淮平
联系人：张静怡
电话：010-88066326
传真：010-63136184
客户服务电话：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com/
（95）名称：北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区上地十街 10号 1幢 1层 101
办公地址：北京市海淀区上地信息路甲 9号奎科科技大厦
法定代表人：张旭阳
电话：010-61952703
传真：010-61951007
客户服务电话：95055-4
网址：www.baiyingfund.com/
3、场内发售机构
（1）本基金的场内发售机构为基金管理人直销中心和具有基金代销资格的深圳证
券交易所会员单位（具体名单可在深交所网站查询）。
（2）本基金募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可新增为本
基金的场内发售机构。
39
（二）基金注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号
邮政编码：100033
法定代表人：周明
电话： 010-59378835
传真： 010-59378907
联系人：任瑞新
（三）律师事务所和经办律师
律师事务所：通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
负责人：俞卫锋
电话：+86-21-31358666
传真：+86-21-31358600
联系人：陈颖华
经办律师：黎明、陈颖华
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场 2座办公楼 8层
办公地址：上海静安区南京西路 1266号恒隆广场二期 16楼
法定代表人：邹俊
电话：（010）8508 5000
传真：（010）8508 5111
联系人：虞京京
经办注册会计师：王国蓓、虞京京
40
四、基金的名称
本基金的名称：申万菱信深证成指分级证券投资基金
五、基金的类型
本基金的类型： 契约型开放式
41
六、基金的投资目标
本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力
争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，年跟
踪误差不超过4%，实现对深证成指的有效跟踪。
七、基金的投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成指成份股、备选成份股、
新股（首次公开发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,深证
成指成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保
证金及应收申购款等。
本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金采取完全复制法进行投资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。但
在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法
构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。
特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致
成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动
性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整，基金管理人需要采用其他合
理的投资方法构建尽可能贴近标的指数的基金组合。
42
1、资产配置策略
本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于深证成指成份股和备选成份股，
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资
产的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。
本基金将在基金合同生效之日起3个月的时间内达到上述规定的投资比例。
2、组合构建策略
本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定建仓策略和
逐步调整。
（1）确定目标组合：本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。
（2）确定建仓策略：本基金管理人根据对成份股流动性的分析，确定合理的建仓
策略。
（3）逐步调整：通过完全复制法最终确定目标组合之后，本基金管理人在规定时
间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。
3、组合管理策略
（1）定期调整
本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。
（2）不定期调整
① 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金
将根据指数公司的公告，进行相应调整；
② 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的
指数；
③ 若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素，使得基金管理人无法按
照其所占标的指数权重进行购买时，基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利
益，决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
43
九、业绩比较基准
本基金以深证成指为标的指数。
业绩比较基准为：95%×深证成指收益率+5%×银行同业存款利率。
十、风险收益特征
本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金
份额具有不同的风险收益特征。申万深成份额为常规指数基金份额，具有较高风险、较
高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金；申万收益份
额，其风险和预期收益与债券型基金相近；申万进取份额由于具有杠杆特性，具有高风
险高收益的特征，其风险和预期收益要高于一般的股票型指数基金。
根据 2017年 7月 1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销
售机构已对本基金重新进行风险测评，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特
征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风
险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
十一、基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截止日为 2019年 9月 30日，本报告中所列财务数据未经
审计。
1 报告期末基金资产组合情况
序
号
项目 金额(元)
占基金总资
产的比例
(%)
1 权益投资 2,514,755,453.63 92.60
其中：股票 2,514,755,453.63 92.60
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
44
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 200,604,429.93 7.39
7 其他各项资产 252,438.63 0.01
8 合计 2,715,612,322.19 100.00
注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 78,062,628.76 2.88
B 采矿业 18,231,350.97 0.67
C 制造业 1,613,609,323.05 59.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 25,992,404.51 0.96
E 建筑业 12,892,050.00 0.48
F 批发和零售业 45,558,189.00 1.68
G 交通运输、仓储和邮政业 27,498,268.41 1.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 244,051,103.23 9.00
J 金融业 177,581,164.53 6.55
K 房地产业 118,124,751.82 4.36
L 租赁和商务服务业 40,469,269.86 1.49
M 科学研究和技术服务业 11,159,871.00 0.41
N 水利、环境和公共设施管理业 13,491,947.39 0.50
45
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 4,376,630.00 0.16
Q 卫生和社会工作 45,847,485.87 1.69
R 文化、体育和娱乐业 34,091,693.93 1.26
S 综合 3,717,321.30 0.14
合计 2,514,755,453.63 92.72
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 000651 格力电器 1,747,423.00
100,127,337.9
0
3.69
2 000333 美的集团 1,841,509.00 94,101,109.90 3.47
3 000858 五 粮 液 671,585.00 87,171,733.00 3.21
4 300498 温氏股份 1,436,239.00 53,399,366.02 1.97
5 000001 平安银行 3,065,295.00 47,787,949.05 1.76
6 000002 万
科Ａ 1,739,655.00 45,057,064.50 1.66
7 002415 海康威视 1,308,091.00 42,251,339.30 1.56
8 000725 京东方Ａ 9,483,871.00 35,564,516.25 1.31
9 002475 立讯精密 1,180,434.00 31,588,413.84 1.16
10 000063 中兴通讯 904,216.00 28,943,954.16 1.07
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
46
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本基金投资国债期货的投资政策
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
10.3 本基金投资国债期货的投资评价
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
11 投资组合报告附注
11.1本基金投资的前十大证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。本
基金投资的前十大证券的发行主体除平安银行（000001）外，在报告编制日前一年内，
没有收到公开谴责和处罚的情形。
本报告编制日前一年内，平安银行股份有限公司由于未按照规定履行客户身份识别
义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录等多个违法违规事实而收到中国银行保
险监督管理委员会及其派出机构的行政处罚，处以罚款。
本基金采用完全复制方式被动跟踪标的指数，上述证券为本基金业绩基准的成分股，
所以不影响基金管理人对该证券的投资决策。
11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
47
1 存出保证金 67,301.00
2 应收证券清算款 113,269.00
3 应收股利 -
4 应收利息 39,971.02
5 应收申购款 31,897.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 252,438.63
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
1. 净值增长率与业绩比较基准收益率比较：
阶段 基金份额
净值增长
率①
基金份额
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2010年 10月 22日至
2010年 12月 31日
-9.40% 1.52% -4.69% 1.82% -4.71% -0.30%
2011年 -26.84% 1.26% -27.10% 1.31% 0.26% -0.05%
2012年 2.13% 1.34% 2.26% 1.36% -0.13% -0.02%
2013年 -9.74% 1.38% -10.26% 1.37% 0.52% 0.01%
48
2014年 34.82% 1.21% 33.74% 1.21% 1.08% 0.00%
2015年 11.62% 2.65% 14.70% 2.53% -3.08% 0.12%
2016年 -18.30% 1.74% -18.57% 1.71% 0.27% 0.03%
2017年 7.12% 0.82% 8.13% 0.83% -1.01% -0.01%
2018年 -32.30% 1.41% -32.91% 1.43% 0.61% -0.02%
2019年 1月 1日至
2019年 9月 30日
28.88% 1.49% 28.93% 1.53% -0.05% -0.04%
自基金合同生效起
至 2019年 9月 30日
-29.79% 1.55% -25.51% 1.54% -4.28% 0.01%
注：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有
人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金的各
项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
申万菱信深证成指分级证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2010年 10月 22日至 2019年 9月 30日）
49
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类：
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的指数使用费；
4、基金上市费用；
5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产中扣除。
（二）管理费与托管费的计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
50
基金管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。计算方法如下：
H＝E ×1% ÷ 当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管
人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计提。计算方法如下：
H = E ×0.22% ÷ 当年天数，其中：
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管
人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金资产中一
次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、基金的指数使用费
本基金作为指数基金，需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的
约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。通常情况下，指数使用费按前一日基金
资产净值的0.02%（2个基点）的年费率计提，且收取下限为每年人民币20万元。计算
方法如下：
H= E×0.02%÷当年天数
H 为每日应计提的指数使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计，按季支付；基金设立当年
不足3个月的，按照3个月收费。
指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后
于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公司。
如果年度指数使用费下限（人民币20万元）大于按基金资产净值提取的年度指数使
51
用费（正常指数使用费），则超过部分（即：人民币20万元减去该年度正常指数使用费）
由基金管理人自行承担，不得作为基金费用在基金财产中列支。
上述“（一）基金费用的种类”中第 4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）与基金销售有关的费用
1、认购费用
（1）本基金的场外认购费率如下表：
认购金额（人民币：元） 认购费率
100万以下 1%
100万（含）～500万 0.6%
500万（含）～1000万 0.1%
1000万（含）以上 1000元/笔
（2）本基金的场内认购费率由销售机构参照场外认购费率执行。
2、申万深成份额的申购费率
（1）申万深成份额的场外申购费率根据申购金额设定如下：
申购金额 申购费率 对养老金客户实施特定申
购费率
100万以下 1.2% 0.48%
100万（含）-500万 0.7% 0.14%
500万（含）-1000万 0.2% 0.02%
1000万（含）以上 1000元/笔 500元/笔
（2）申万深成份额的场内申购费率根据申购金额设定如下：
申购金额 申购费率
100万以下 1.2%
100万（含）-500万 0.7%
52
500万（含）-1000万 0.2%
1000万（含）以上 1000元/笔
3、申万深成份额的赎回费率
（1）申万深成份额的场外赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间
分段设定如下：
注:年按 365天算。
（2）申万深成份额的场内赎回费率为按基金份额持有人持有该部分基金份额的时
间分段设定如下：
持有期限 赎回费率
7日以下 1.50%
7日（含）以上 0.50%
申万深成份额的赎回费用由投资者承担，在投资者赎回基金份额时收取。扣除赎回
手续费后的余额归基金财产，对于持续持有期少于 7日的投资者收取不少于 1.5%的赎
回费并全额计入基金财产；对于持续持有期不少于 7日的投资者，赎回费归入基金财产
的部分为赎回费的 25%。
（四）不列入基金费用的项目
持有期限
赎回
费率
7日以下 1.50%
7日（含）-1年以下 0.50%
1年（含）-2年以下 0.25%
2年以上（含 2年） 0.00%
53
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财
产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息
披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（五）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基
金托管费率。
调高基金管理费率、基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管
理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒介和基金管理人
网站上公告。
（六）基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书本次更新部分的说明
本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法
规的要求，对基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内
容补充和更新，主要更新的内容如下：
1、根据 2019年 9月 1日生效的《信息披露办法》及《基金合同》、《托管协议》的
修改，更新《招募说明书》绪言、释义、基金申购赎回、基金的收益与分配、基金的会
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计与审计、基金的信息披露、法律文件摘要等章节内容。
2、更新基金管理人的部分信息；
3、更新基金托管人的部分信息；
4、更新相关服务机构的部分信息；
5、更新风险收益特征的部分信息；
6、更新本基金的投资组合报告，数据截止日期为 2019年 9月 30日；
7、更新本基金的业绩部分，数据截止日期为 2019年 9月 30日；
8、更新“其他应披露事项”。
以上内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（更新）全文所载之详细资料一并阅
读。
以上内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（更新）（正文）所载之详细资料一并阅
读。
