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光大保德信量化核心证券投资基金
招募说明书摘要（更新）
光大保德信量化核心证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2004 年 6月
11日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]85号文核准公开募集。本基
金份额于 2004年 7 月 20日至 8月 20日发售，本基金合同于 2004年 8月 27日
生效。
重要提示
光大保德信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”、“本基金管理人”
或“本公司”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书、基金产品资料概
要、基金合同等信息披露文件。
基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日
起一年后开始执行。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人
之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其
对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的
权利和义务，应详细查阅基金合同。
本基金本次招募说明书的更新涉及《光大保德信量化核心证券投资基金基
金合同》和《光大保德信量化核心证券投资基金托管协议》变更的相关内容部
分、基金管理人部分、相关服务机构部分以及基金份额的申购与赎回部分，更
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新截止至 2019年 12 月 16日，其余所载内容截止日为 2019年 2月 26 日，有关
财务数据和净值表现截止日为 2018年 12月 31日。
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一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：光大保德信基金管理有限公司
设立日期：2004 年 4月 22日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]42 号
注册地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1幢，6层
办公地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1幢（北区 3号
楼），6-7层、10层
法定代表人：林昌
注册资本：人民币 1.6亿元
股权结构：光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）持 55%的股
权；保德信投资管理有限公司持 45%的股权
电话：（021）80262888
传真：（021）80262468
客服电话：4008-202-888
网址：www.epf.com.cn
联系人：殷瑞皞
（二）主要人员情况
1、董事会成员
林昌先生，董事长，北京大学硕士。历任光大证券南方总部研究部总经
理、投资银行一部总经理、南方总部副总经理、投资银行总部总经理、光大证
券助理总裁。现任本基金管理人董事长。
Glenwyn P. Baptist 先生，副董事长，美国西北大学管理系硕士学位，
CFA。历任保德信金融集团企业金融部助理副总裁、保德信金融集团研究部总
监、保德信金融集团业务管理部首席运营官、保德信金融集团市场及业务管理
部共同基金总监、保德信金融集团投资管理部首席投资官、保德信金融集团业
务管理部总裁兼首席投资官。现任保德信国际投资总裁兼 CIO。
包爱丽女士，董事、总经理，美国哥伦比亚大学硕士。历任贝莱德资产管
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理公司研究员、经理、业务负责人，银华基金管理有限公司战略发展部负责
人，国投瑞银基金管理有限公司产品发展团队负责人、总经理助理、督察长、
副总经理。现任本基金管理人董事、总经理。
葛新元先生，董事，北京师范大学博士、南京大学博士后。历任上海社会
科学院研究员，湘财证券研究所金融工程研究员，国信证券研究所金融工程首
席分析师、衍生品部副总经理，国信证券研究所金融工程首席分析师、副所
长。现任光大富尊投资有限公司总经理。
俞大伟先生，董事，同济大学工商管理硕士。历任江苏东华期货有限公司
苏州办交易部经纪人，上海中期期货经纪有限公司苏州交易部经理，河南鑫福
期货有限公司苏州代表处经理，上海中期期货经纪有限公司苏州营业部副经
理、经理，上海中期期货经纪有限公司副总经理，光大期货有限公司常务副总
经理、总经理。现任光大期货有限公司董事、总经理。
王俪玲女士，董事，美国波士顿大学硕士，曾任荷兰银行（中国台湾）的
法务长，联鼎法律事务所（中国台湾）、泰运法律事务所（中国台湾）律师。现
任保德信金融集团高级副总裁兼区域顾问（亚洲）。
孔伟先生，独立董事，甘肃政法学院法律系法学学士学位。曾任职于甘肃
省经济律师事务所、史密夫律师行（伦敦、香港）、外立综合法律事务所、上海
市瑛明律师事务所。现任北京市中伦（上海）律师事务所上海分所管理合伙
人、中微半导体设备（上海）股份有限公司董事、通用环球医疗集团有限公司
董事。
郭荣丽女士，独立董事，东北财经大学博士。曾任东北财经大学讲师，招
商银行总行会计部副总经理、招商银行南山支行行长、招商银行总行会计部总
经理，渤海银行董事、首席财务官，中国银联党委委员、首席财务官兼银联商
务股份有限公司董事长。现任上海通华金科投资控股有限公司总裁、通联支付
网络服务股份有限公司董事、上海通联金融服务有限公司董事。
王永钦先生，独立董事，复旦大学经济学博士、耶鲁大学博士后、哈佛大
学富布赖特高级访问学者。曾任职山东日照纺织抽纱进出口集团公司、山东日
照比特集团出口部经理、复旦大学经济学院讲师、副教授。现任复旦大学绿庭
新兴金融业态研究中心主任、经济学院 985 平台副主任。
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2、监事会成员
陈浒先生，监事长，华东师范大学工理学士、工学硕士，美国宾夕法尼亚
大学沃顿商学院 MBA。历任陆家嘴（集团）有限公司业务经理，上海市浦东新
区金融服务局局长助理，光大证券股份有限公司战略发展部总经理、结构化融
资部总经理。现任光大发展投资有限公司总经理。
吴庚辉先生，监事，曼尼托巴大学理学硕士。历任加拿大永明金融集团精
算总监，美国国际集团国际团险管理部副总精算师，美国保德信金融集团集团
副总裁兼总精算师、全球资产管理高级投资副总裁、全球审计部高级副总裁。
现任美国保德信金融集团全球战略规划董事总经理。
王永万先生，监事，吉林财贸学院经济管理专业学士。曾任海口会计师事
务所审计员，海南省国际租赁有限公司证券营业部财务主管，湘财证券有限责
任公司海口营业部、深圳营业部及南方总部财务经理，宝盈基金管理有限公司
基金会计主管，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金运营部总监等职务。现
任本基金管理人运营部总监。
赵大年先生，监事，中国科学技术大学统计与金融系学士，中国科学院数
学与系统科学研究院统计学专业硕士。历任申万巴黎基金管理有限公司任职产
品设计经理，钧锋投资咨询有限公司任职投资经理。2009年 4月加入光大保德
信基金管理有限公司，先后担任风险管理部风险控制专员、风险控制高级经
理、副总监、总监（负责量化投资研究等）、量化投资部总监、基金经理、风险
管理部副总监，现任风险管理部总监。
3、公司高级管理人员
林昌先生，现任本基金管理人董事长，简历同上。
包爱丽女士，现任本基金管理人董事、总经理，简历同上。
李常青先生，中欧国际工商学院 EMBA。历任中国科学技术大学化学系教
师，安徽众城高昕律师事务所律师，天同（万家）基金管理有限公司市场拓展
部高级经理、监察稽核部总监助理、北京办事处主任，诺德基金管理有限公司
监察稽核部总监等职务，2010年 7月加入光大保德信基金管理有限公司，先后
担任监察稽核部总监、战略发展部总监、督察长兼风险管理部总监，现任本基
金管理人副总经理兼子公司执行董事。
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盛松先生，北京大学硕士，中国国籍。曾就职于中国科学院空间技术中心
科利华有限公司，历任中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理，光大证
券资产管理总部总经理，2003年参加光大保德信基金管理有限公司筹备工作，
2004年 4月至 2014 年 8月担任督察长，2018 年 3月至 2019年 11月兼任公司
量化投资部总监。现任本基金管理人副总经理、首席投资总监兼光大保德信量
化核心证券投资基金基金经理。
梅雷军先生，吉林大学博士。曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管
理部经理，光大证券股份有限公司南方总部机构管理部总经理兼任电脑部总经
理、光大证券股份有限公司电子商务一部总经理、信息技术部总经理兼客户服
务中心总经理。2004 年 7月加入光大保德信基金管理有限公司，现任本基金管
理人副总经理、首席运营总监兼首席信息官。
董文卓先生，中山大学金融学硕士。历任招商基金管理有限公司实习研究
助理、研究员，平安资产管理有限公司固定收益部投资经理，平安养老保险股
份有限公司固收投资总监兼固定收益部总经理、年金投资决策委员会委员、年
金另类投资决策委员会委员、年金基金经理、专户投资经理、基本养老投资经
理等。2017 年 5月加入光大保德信基金管理有限公司，2017年 9月至 2019年
3月担任专户投资经理。现任本基金管理人副总经理兼固定收益投资总监。
管江女士，上海财经大学财务管理专业学士。历任普华永道（中天）会计
师事务所金融组高级审计师。2006年 11月加入光大保德信基金管理有限公
司，先后担任监察稽核高级经理、监察稽核部副总监。现任本基金管理人督察
长、董事会秘书兼监察稽核部总监。
4、本基金基金经理
历任基金经理：
何如克先生，担任本基金基金经理时间为 2004年 8月 27日至 2005 年 8月
5日。
常昊先生，担任本基金基金经理时间为 2004年 9月 25日至 2007 年 6月 28
日。
袁宏隆先生，担任本基金基金经理时间为 2007年 6月 29日年至 2011年 4
月 25日。
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钱钧先生，担任本基金基金经理时间为 2010年 12月 7日年至 2014 年 1月
8日。
周炜炜先生，担任本基金基金经理时间为 2014年 1月 9日年至 2014年 8
月 1日。
田大伟先生，担任本基金基金经理时间为 2014年 2月 25日年至 2018年 3
月 14日。
赵大年先生，担任本基金基金经理时间为 2016年 4月 26日年至 2018年 3
月 14日。
现任基金经理：
盛松先生,硕士，1989年毕业于北京大学数学系，并于 1992年获得北京大
学遥感所的硕士学位。1993年 2月至 1996年 5月任职于中国光大国际信托投
资公司证券部，担任交易部经理职务；1996 年 5月至 2002年 7月任职于光大
证券有限责任公司，担任资产经营部副总经理职务；2003年 6月加入光大保德
信基金管理有限公司，任职筹备组人员，并于 2004年 4月至 2014年 8月担任
光大保德信基金管理有限公司督察长职务；2018年 3月至 2019年 11 月兼任公
司量化投资部总监；2014年 8月至今担任公司副总经理、首席投资总监。现任
光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。
翟云飞先生，2005 年毕业于中国科学技术大学自动化系，2010年获得中国
科学技术大学统计与金融系博士学位。2010 年 6月至 2014年 3月在大成基金
管理有限公司任职，其中 2010年 6月至 2011 年 5月任职金融工程师（负责量
化投资研究）、2011 年 5月至 2012年 7月任职产品设计师、2012年 7月至
2014年 3月任职量化投资研究员、行业投资研究员； 2014年 4月加入光大保
德信基金管理有限公司，担任金融工程师（负责量化投资研究）、高级量化研究
员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化
核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基
金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理、光大
保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置
混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金经理。
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金昉毅先生，博士，2002年毕业于同济大学，2004年获得德国康斯坦茨大
学国际企业经济学硕士学位，2008年获得德国康斯坦茨大学数量金融学博士学
位。2008 年 8月至 2010年 12月在中央财经大学中国金融发展研究院任职助理
教授；2011 年 1月至 2018年 3月在申万菱信基金管理有限公司历任量化高级
研究员、专户投资经理、量化投资部负责人、基金经理；2018年 4月加入光大
保德信基金管理有限公司，历任量化投资部负责人，现任公司量化投资部总监
兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股
票型证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基
金基金经理、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信
红利混合型证券投资基金基金经理、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
盛松先生，现任本基金管理人副总经理、首席投资总监兼光大保德信量化
核心证券投资基金基金经理。
董文卓先生，现任本基金管理人副总经理兼固定收益投资总监。
戴奇雷先生，现任本基金管理人权益投资部总监兼光大保德信中小盘混合
型证券投资基金基金经理、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经
理、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信优势配置
混合型证券投资基金基金经理。
林晓凤女士，现任本基金管理人权益投资部副总监兼光大保德信一带一路
战略主题混合型证券投资基金基金经理、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
上述人员无近亲属关系。
二、基金托管人
名称：中国光大银行股份有限公司
住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
成立日期：1992 年 6月 18日
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批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7号
组织形式：股份有限公司
注册资本：466.79095 亿元人民币
法定代表人：李晓鹏
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75号
投资与托管业务部总经理：张博
电话：（010） 63636363
传真：（010） 63639132
网址：www.cebbank.com
三、相关服务机构
（一）直销机构
名称：光大保德信基金管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1幢，6层
办公地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1幢（北区 3号
楼），6-7层、10层
电话：（021）80262466、80262481
传真：（021）80262482
客服电话：4008-202-888
联系人：王颖
网址：www.epf.com.cn
（二）代销机构
1. 中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1号楼
法定代表人：田国立
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
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2. 中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号
法定代表人：陈四清
客服电话：95588
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
网址：www.icbc.com.cn
3. 交通银行股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
客服电话：95559
联系人：王菁
电话：021-58781234
传真：021-58408483
网址：www.bankcomm.com
4. 中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 3号
办公地址：北京市西城区金融街 3号
法定代表人：李国华
客户服务电话：95580
联系人：陈春林
传真：010-68858117
公司网址：www.psbc.com
5. 中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25号中国光大中心
法定代表人：李晓鹏
客服电话：95595
联系人：朱红
网址：www.cebbank.com
6. 招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行股份有限公司大厦
法定代表人：李建红
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客服电话：95555
联系人：邓炯鹏
电话：0755-83198888
传真：0755-83195109
网址：www.cmbchina.com
7. 中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪崎
客服电话：95568
联系人：董云巍
电话：010-58560666
传真：010-57092611
网址： www.cmbc.com.cn
8. 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12号
法定代表人：吉晓辉
电话：（021）61618888
传真：（021）63604199
联系人：倪苏云，虞谷云
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
9. 中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人：田国立
客服电话：95558
联系人：丰靖
网址：http://bank.ecitic.com
10. 兴业银行股份有限公司
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注册地址：福州市湖东路 154号
法定代表人：高建平
电话：（021）52629999
联系人：刘玲
客服电话：95561
网址：www.cib.com.cn
11. 北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
联系人：谢小华
电话：010-66223587
传真：010-66226045
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
12. 宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银行大楼
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银行大楼
法定代表人：陆华裕
电话：0574-89068340
传真：0574-87050024
联系人：胡技勋
客服电话：96528（上海、北京地区 962528）
网址：www.nbcb.com.cn
13. 中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座
法定代表人：周慕冰
客服电话：95599
联系人：贺倩
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
13
网址：www.abchina.com
14. 平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路 1099号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
客服电话：95511-3
网址：www.pingan.com
15. 华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22号
法定代表人：吴建
客服电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
16. 广发银行股份有限公司
注册地址：广东省广州市东风东路 713 号
办公地址：广东省广州市东风东路 713 号
法定代表人：董建岳
客服电话： 4008308003
网址：www.cgbchina.com.cn
17. 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东大道 981 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15－23层
法定代表人：胡平西
客服电话：021-962999
联系人：吴海平
电话：021-38576969
网址： www.srcb.com
18. 东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：东莞市南城路 2号
办公地址：东莞市南城路 2号
法定代表人：何沛良
客服电话：0769-961122
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联系人：谭少筠
电话：0769-22118343
传真：0769-22320896
网址： www.drcbank.com
19. 浙江稠州商业银行股份有限公司
注册地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
法定代表人：金子军
客服电话：(0571)96527、4008096527
联系人：董晓岚、邵利兵
电话：0571-87117617、87117616
传真：0571-87117616
网址：www.czcb.com.cn
20. 洛阳银行股份有限公司
注册地址：河南省洛阳市新区开元大道与通济街交叉口
办公地址：河南省洛阳市新区开元大道 256号
法定代表人：王建甫
客服电话：96699
联系人： 王军
电话：0379-65921977
传真：0379-65921869
网址：www.bankofluoyang.com.cn
21. 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人：周健男
联系人：何耀
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客服电话：95525
网址：www.ebscn.com
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22. 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98号
办公地址：上海市广东路 689号
法定代表人：周杰
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客服电话：95553、4008888001
联系人：金芸
公司网址：www.htsec.com
23. 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38—45层
法定代表人：霍达
联系人：黄婵君
电话：0755-82960167
传真：0755－83734343
客服电话：95565、4008888111
公司网址：www.newone.com.cn
24. 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29楼
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
电话：021－38676666
传真：021－38670666
客服电话：95521
公司网址：www.gtja.com
25. 山西证券股份有限公司
地址：山西省太原市府西街 69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
电话：（0351）8686659
传真：（0351）8686619
客服电话：400-666-1618
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联系人：郭熠
网址：www.i618.com.cn
26. 平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心 B座第
22-25层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心 B座第
22-25层
法定代表人：何之江
联系人:周驰
电话：021-38637436
传真：021-58991896
客服电话：95511-8
公司网址：stock.pingan.com
27. 中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588号恒鑫大厦主楼 19、20层
法定代表人：沈强
客服电话：（0571）96598
传真：（0571）85783771
联系人：丁思聪
网址：www.bigsun.com.cn
28. 广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43楼（4301-4316
房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41和
42楼
法定代表人：林治海
联系人：黄岚
客服电话：95575 或致电各地营业网点
传真：（020）87555305
网站：www.gf.com.cn
29. 申万宏源证券有限公司
17
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 （邮编:200031）
法定代表人：李梅
联系人：陈飙
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服热线：021—95523或 4008895523
电话委托：021-962505
国际互联网网址: www.swhysc.com
30. 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188号
法定代表人：王常青
电话：（010）85130588
传真：（010）65182261
客服电话：400-8888-108
联系人：权唐
网址： www.csc108.com
31. 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001
办公地址：青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层
法定代表人：姜晓林
联系人：刘晓明
电话：0531－89606165
客户服务电话：95548
公司网址：www.zxwt.com.cn
32. 东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318号 2号楼 22层、23层、25层-29层
办公地址：上海市中山南路 318号 2号楼 13层、21层-23层、25-29
层、32 层、36 层、39 层、40 层
法定代表人：潘鑫军
联系人：孔亚楠
18
电话：021-63325888
传真：021-63326729
客户服务热线：95503
公司网站：www.dfzq.com.cn
33. 湘财证券有限责任公司
地址：长沙市黄兴中路 63号中山国际大厦 12楼
法定代表人：林俊波
电话：021-68634518
传真：021－68865680
联系人：钟康莺
网址：www.xcsc.com
34. 国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179号
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179号
法定代表人：凤良志
电话：0551-2246298
传真：0551-2272100
联系人：李飞
客服电话：4008-888-777
网址： www.gyzq.com.cn
35. 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268号证券大厦
办公地址：福州市湖东路 268号证券大厦
法定代表人：兰荣
客服电话：95562
联系人：夏中苏
电话：（0591）38281963
网址：www.xyzq.com.cn
36. 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35号 2-6层
办公地址: 北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座
19
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
电话：010-83574507
传真：010-66568990
客服电话: 400-888-8888或 95551
公司网址：www.chinastock.com.cn
37. 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35楼、28层 A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35楼、28层 A02 单元
法定代表人：王连志
联系人：陈剑虹
电话：0755－82558305
客服电话: 95517
公司网址：www.essence.com.cn
38. 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7楼
法定代表人：李俊杰
联系电话：021-53686888
联系人：邵珍珍
客服电话：4008918918
公司网址：www.shzq.com
39. 中泰证券有限公司（原齐鲁证券）
注册地址：济南市市中区经七路 86号
法定代表人：李玮
客服电话：95538
网站：www.qlzq.com.cn
40. 浙商证券有限责任公司
地址：浙江省杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A座 6-7楼
法定代表人：吴承根
电话：(0571)87901963
联系人：吴颖
20
客服电话：0571-87902079
网址：www.stocke.com
41. 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六
层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 21楼
法定代表人：何如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
联系人：李颖
客服电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
42. 华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 228号
办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
法定代表人：周易
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962
联系人：庞晓芸
客服电话：95597
公司网址：www.htsc.com.cn
43. 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
电话：（0755）83073087
传真：（0755）83073104
客户服务热线：95548
公司网址： www.cs.ecitic.com
44. 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1号楼信达金融中心
21
法定代表人：张志刚
联系人：尹旭航
电话：010-63081000
传真：010-63081344
客服电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
45. 天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 701
法定代表人：林义相
客服电话：010-66045678
网站：www.txsec.com 或 www.jjm.com.cn
46. 华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层
办公地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7---10层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
业务传真：0591-87383610
客服电话：0591-96326
网址：www.hfzq.com.cn
47. 中国中金财富证券有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18
层-21层及第 04层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、
22、23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 A栋第 04、18层至
21层
法定代表人：高涛
联系人：刘毅
联系电话： 0755-82023442
传真：0755-82026539
客服电话：4006008008
网址：www.cjis.cn
22
48. 江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号
法定代表人：孙名扬
联系人：徐世旺
联系电话：0451-82336863
传真：0451-82287211
客服电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
49. 财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26楼
法定代表人：周晖
联系人：郭磊
联系电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
50. 方正证券股份有限公司
注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24层
法定代表人：雷杰
联系人：彭博
联系电话： 0731-85832343
传真：0731-85832214
客服电话：95571
网址：www.foundersc.com
51. 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室
办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
23
联系人： 张茹
电话：021-58870011
传真：021-68596919
网址：www.ehowbuy.com
52. 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼
办公地址： 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
联系人： 潘世友
电话：021-54509988
分机：7019
传真：021-64385308
网址：www.1234567.com.cn
53. 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25楼 I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25楼 I、J单元
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
联系人：汤素娅
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
网址：www.zlfund.cn
54. 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1栋 202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6F
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
客服电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn
55. 上海长量基金销售有限公司
24
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2幢 220室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11层
法定代表人：张跃伟
联系人：邱燕芳
联系电话：021-20691831
传真：021-20691861
客服电话：400-820-2899
公司网站： www.erichfund.com
56. 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32号 c栋
法人代表：汪静波
客服电话：400-821-5399
联系人：曾传溢
联系电话：15521232169
网址：www.noah-fund.com
57. 北京展恒基金销售有限公司
注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号
办公地址: 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2号民建大厦 6层
法定代表人: 闫振杰
客服电话:
400 888 6661
联系人:
张晶晶
电话:
010--62020088--8105
传真:
010--62020088--8802
地址:
www.myfund.com
58. 包商银行股份有限公司
注册地址： 内蒙古包头市青山区钢铁大街 6号包商银行
办公地址： 内蒙古包头市青山区钢铁大街 6号包商银行
法定代表人： 李镇西
客服电话：96016（内蒙、北京），967210（深圳、宁波），65558555（成
都)
联系人： 刘芳
25
电话： 0472-5189051
传真： 0472-5189057
网址：www.bsb.com.cn
59. 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝外大街 22号泛利大厦 10层
办公地址： 北京市朝外大街 22号泛利大厦 10层
法定代表人：王莉
客服电话：400-920-0022
联系人： 周轶
电话： 021-20835789
传真： 021-20835885
网址：licaike.hexun.com
60. 上海利得基金销售有限公司
注册地址： 上海市宝山区蕰川路 5475 号 1033室
办公地址：上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 201室
法定代表人： 盛大
客服电话：400-005-6355
联系人： 程毅
电话： 021-50583533
传真： 021-50583633
网址：www.leadfund.com.cn
61. 浦领基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区北四环中路 27号盘古大观 3201
办公地址： 北京市朝阳区北四环中路 27号盘古大观 3201
法定代表人： 李招弟
客服电话：400-808-0069
联系人： 高晓芳
电话： 010-59393923
传真： 010-59393074
网址：www.wy-fund.com
62. 浙江同花顺基金销售有限公司
26
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18号同花顺大楼 4层
法定代表人：凌顺平
联系电话：0571-88911818-8653
传真：0571-86800423
客服电话：4008-773-772
公司网站：www.5ifund.com
63. 晋商银行股份有限公司
注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街 1号丽华大厦
办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街 1号丽华大厦
法定代表：阎俊生
客服电话：95105588
联系人：董嘉文
电话：0351-6819926
传真：0351-6819926
网址：www.jshbank.com
64. 北京增财基金销售有限公司
注册地址： 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208室
办公地址： 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209室
法定代表人： 罗细安
客服电话：400-001-8811
联系人： 孙晋峰
电话： 010-67000988
传真： 010-67000988-6000
公司网址：www.zcvc.com.cn
65. 一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 5号楼 702（德胜园区）
办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A座 2208
法定代表人：吴雪秀
客服电话：400-001-1566
联系人：卜石红
电话：010-88312877
27
传真：010-88312885
公司网址：www.yilucaifu.com
66. 北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6号 1 幢 9层 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6号 1 幢 9层 1008-1012
法定代表人：赵荣春
客服电话：400-678-5095
联系人：魏争
电话：010-57418829
传真：010-57569671
公司网址：www.niuji.net
67. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006#
办公地址：深圳市福田区福田街道民田路 178号华融大厦 27层 2704
法定代表人：杨懿
客服电话：400-166-1188
联系人：刘宝文
电话：0755-88394688
公司网址： www.xinlande.com.cn
68. 上海联泰基金销售有限公司
注册地址：上海市自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人：尹彬彬
客服电话：400-166-6788
联系人：兰敏
电话：0 21-52822063
传真：0 21-52975270
公司网址： www.66liantai.com
69. 宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88号 SOHO现代城 C座 1809室
28
法定代表人：沈伟桦
客服电话：400-6099-200
联系人：宋欣晔
电话：010-52361860
传真 010-85894285
公司网址： www.yixinfund.com
70. 上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市中山南路 100号金外滩国际广场 19楼
办公地址：上海市中山南路 100号金外滩国际广场 19楼
法定代表人：冯修敏
客服电话：400-820-2819
联系人：陈云卉
电话：021-33323999*5611
传真：021-33323837
71.
阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1号楼昆泰国际大厦 12层
法定代表人： 李科
联系人： 王超
传真 ：010-59053700
电话： 010-59053660
客户服务电话： 95510
公司网站： fund.sinosig.com
72. 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 15楼
法定代表人：王之光
客服电话：4008219031
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
网址:www.lufunds.com
29
73. 北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区上地十街 10号 1幢 1层 101
办公地址：北京市海淀区信息路甲 9号奎科大厦
法定代表人： 张旭阳
联系电话：010-61952703
传真：010-61951007
联系人： 杨琳
公司网站： www.baiyingfund.com
74. 大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B区 4楼 A506
室
办公地址： （上海）上海市长宁区虹桥路 1386号文广大厦 15 楼
法定代表人：袁顾明
客服电话：021-22267995
联系人：何庭宇
电话： 021-22267987
传真：021-22268089
网址: www.dtfunds.com
75. 北京虹点基金销售有限公司（原乐融多源）
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元
法定代表人：郑毓栋
客服电话：400-618-0707
联系人：姜颖
电话： 13522549431
传真：010-65951887
网址: www.hongdianfund.com
76. 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1号凯石大厦 4楼
法定代表人：陈继武
30
客服电话：4000-178-000
联系人：李晓明
电话： 021-63333319
传真： 021-63332523
网址: www.lingxianfund.com
77. 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大
厦 20楼 2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大
厦 20楼 2005室（邮编:830002）
法定代表人：韩志谦
联系人：王怀春
电话：010-88085858
传真：010-88085195
客户服务电话：400-800-0562
公司网址：www.hysec.com
78. 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-
1203
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
联系人：邱湘湘
电话：020-89629099
传真：020-89629011
网址: www.yingmi.cn
79. 广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20
层
办公地址： 广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20
层
法定代表人： 邱三发
31
客服电话：020-961303
联系人： 梁微
电话： 020-88836999-5408
传真：020-88836920
网址: www.gzs.com.cn
80. 国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95号
办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95号
法定代表人：冉云
客服电话：4006600109
联系人：贾鹏
电话：028-86690058
传真：028-86690126
网址: www.gjzq.com.cn
81.粤开证券股份有限公司
注册地址：惠州市江北东江三路 55号广播电视新闻中心西面一层大堂和
三、四层
办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10层
法定代表人：严亦斌
联系人：彭莲
联系电话：0755-83331195
客户服务电话：95564
公司网址：http://www.ykzq.com
82. 海银基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 16楼 B单元
办公地址：上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 6楼
法定代表人： 刘惠
联系人： 毛林
传真：021-80133413
电话： 021-80133597
客户服务电话：400-808-1016
公司网站：www.fundhaiyin.com
32
83. 和耕传承基金销售有限公司
注册地址：郑州市郑东新区东风东路、康宁北街 6号楼 6楼
办公地址：郑州市郑东新区东风东路、康宁北街 6号楼 6楼
法定代表人：李淑慧
客服电话：4000-555-671
联系人：胡静华
网址：www.hgccpb.com
84. 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表：钱燕飞
联系人：喻明明
传真：025-66008800-884131
电话：025-66996699-884131
客服电话：95177
网址：www.snjijin.com
85. 上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11楼
法定代表人： 王廷富
联系人：徐亚丹
传真：021-5071-0161
电话：021-5071-2782
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86. 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
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33
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87. 东北证券股份有限公司
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88. 东兴证券股份有限公司
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89. 上海基煜基金销售有限公司
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海泰和经济发展区）
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90. 江苏汇林保大基金销售有限公司
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34
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法定代表人：吴言林
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91、北京汇成基金销售有限公司
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法定代表人：王伟刚
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联系人：熊小满
电话：010-56251471
分机：无分机
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92、泰诚财富基金销售（大连）有限公司
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办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号
法人代表：李春光
联系人：徐江
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93、上海大智慧基金销售有限公司
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办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428号 1号楼 1102单元
法定代表人：申健
姓名：张蜓
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客服热线：021-20292031
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35
94、上海陆享基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888号 1幢 1区 14032
室
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇二座 16层
法定代表人：陈志英
客服电话：021-53398816
联系人：韦巍
电话：021-53398816
传真：021-53398801
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95、中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头 1号 2 号楼 2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A座 5层
法定代表人：钱昊旻
客服电话：4008-909-998
联系人：沈晨
电话：010-59336544
传真：010-59336586
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96、北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云区兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10号
法定代表人：王军辉
客服电话：4006-802-123
联系人：张喆
电话：010-56075718
传真：010-67767615
公司网址：www.zhixin-inv.com
97、北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6号楼 2单元 21层 222507
办公地址：北京市朝阳区创远路 34号融新科技中心 C座 1501
36
法定代表人：钟斐斐
客服电话：400-159-9288
联系人：侯芳芳
电话：010-57319532
传真：010-84997571
网址： https://danjuanapp.com/
98、西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号金座东方财富大厦
法人代表：陈宏
联系人：付佳
客服电话：95357
网址：http://www.18.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销
售本基金，并及时公告。销售机构可以根据情况变化增加或减少其销售城市
（网点），并另行公告。
（三）登记机构
名称：光大保德信基金管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1幢，6层
办公地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1幢（北区 3号
楼），6-7层、10层
法定代表人：林昌
电话：（021）80262888
传真：（021）80262483
联系人：杨静
（四）律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 16楼和 19楼
负责人：俞卫锋
电话：（021）31358666
37
传真：（021）31358600
联系人：陈颖华
经办律师：黎明、陈颖华
（五）会计师事务所和经办注册会计师
公司全称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：中国北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸城安永大楼
（东三办公楼）16层
办公地址：中国上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 50 楼
法定代表人：吴港平
电话：（021）22288888
传真：（021）22280000
联系人：蒋燕华
经办会计师:边卓群、蒋燕华
四、基金的名称:
光大保德信量化核心证券投资基金
五、基金的类型:
契约型开放式
六、基金的投资目标
追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。
七、基金的投资方向
本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具，包括在国内依法公开发
行上市的股票、法律法规及证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投
资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力，股价处于合理区间的优质股
票。
八、基金的投资策略
38
本基金借鉴了外方股东保德信投资的量化投资管理理念和长期经验，结合
中国市场现行特点加以改进，形成光大保德信独特的量化投资策略；正常市场
情况下不作主动资产配置，采用自下而上与自上而下相结合的方式选择股票；
并通过投资组合优化器构建并动态优化投资组合，确保投资组合风险收益特征
符合既定目标。
本基金在正常市场情况下不作主动资产配置，股票资产的基准比例为基金
资产净值的 90％，浮动范围为 85－95％；现金的基准比例为基金资产净值的
10％，浮动范围为 5－15％。
本基金建仓时间为 6个月，基金在合同生效后 6个月内达到上述比例限
制。
针对开放式基金申购/赎回的异常流动性需求，资产配置可不受上述比例限
制，但基金管理人将在合理期限内调整投资组合，使基金资产配置比例恢复至
正常市场情况下的水平，上述合理期限指 10 个交易日，法律法规另有规定时，
从其规定。
本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构建
处于或接近有效边际曲线的投资组合。该体系在构建投资组合时综合考量收益
因素及风险因素，一方面通过光大保德信独特的多因素数量模型对所有股票的
预期收益率进行估算，个股预期收益率的高低直接决定投资组合是否持有该股
票；另一方面投资团队从风险控制的角度出发，重点关注数据以外的信息，通
过行业分析和个股分析对多因素数量模型形成有效补充，由此形成的行业评级
和个股评级将决定行业及个股权重相对业绩基准的偏离范围；然后由投资组合
优化器通过一定的量化技术综合考虑个股预期收益率，行业评级和个股评级等
参数，根据预先设定的风险目标构建投资组合，并对投资组合进行动态持续优
化，使投资组合风险收益特征符合既定目标；最后由交易员根据具体投资方案
进行交易。
1. 多因素数量模型的运用
本基金借鉴保德信投资的量化投资管理经验，根据中国市场运行特征从股
票估值，成长趋势及数据质量三方面选取对 A股股价波动具有较强解释度的共
同指标作为多因素数量模型的参数，通过一定的量化技术估算出共同指标的收
益贡献率，并按一定权重加总得出个股预期收益率，作为投资组合构建的重要
39
依据。估值类指标主要判断股票价格是否正确反映了公司基本面状况；趋势类
指标说明股票现有估值是否能够持续；质量类指标判断是否存在暗示现行基本
面趋势可能逆转的警戒信号。同时数量小组还将根据市场变化趋势定期或不定
期地对模型参数及相关系数进行复核，并做相应调整以确保参数的有效性。
2. 行业评级
行业评级首先根据行业特性的不同对行业进行划分，我们将行业划分为周
期性行业，防御性行业及增长性行业，并根据行业动向和实际发展状况对行业
划分进行动态调整；在此基础上通过行业景气定位图对行业的周期性变化特征
进行分析，并判断每个行业目前所处的景气阶段；然后通过树状集群行业评价
体系对行业进行系统性评价；最终确定行业评级及行业权重相对业绩基准的偏
离范围，为投资组合优化提供行业层面的决策建议。
3. 个股评级
研究团队采用定量分析与定性分析相结合的股票评估模型对上市公司进行
综合评级，为投资组合优化提供个股层面的决策建议。研究团队着重关注上市
公司数据可靠性及消息面对股价的潜在影响，从财务评分模型及公司质量评分
模型两方面着手对公司基本面进行全面系统的分析和判断，得出股票综合评
级，并根据股票评级确定投资组合中单个股票相对业绩基准的偏离范围。
4. 投资组合优化器的运用
投资组合优化器以风险收益配比原则为核心，通过一定的量化技术综合考
虑个股预期收益率，行业评级和个股评级等参数，对投资组合进行前瞻性的风
险配置，根据预先设定的风险目标构建符合参数设置并处于有效边际曲线上的
投资组合，即一定风险水平下收益最高的投资组合。投资组合优化器还通过量
化模型预测投资组合整体风险程度，对投资组合进行动态持续优化。如果由于
股价波动等因素造成事前跟踪误差超出我们预先设定的风险区域，投资团队将
在优化器中根据风险归因分析对边际风险贡献率最大的股票进行调整，以降低
事前跟踪误差，使投资组合所承担的风险程度符合既定目标，并使风险尽量集
中分布在投资团队对该风险因素的把握具有高置信度的区域。
5. 权证的投资
(1) 权证的投资策略
40
在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下，本公司对权证进行积极主
动投资，获取较高的投资组合收益水平。权证投资策略主要包括以下几个方
面：
A. 本公司主要采用 Black-Scholes 定价公式和二叉树模型对权证进行定
价，并根据市场实际情况，调整权证定价模型及其参数，得到权证的理论价
值，作为权证投资的价值基准。
B. 权证价格的对于决定其风险因素的敏感度，本基金通过风险参数的形式
进行衡量。
C．本基金通过权证与证券的组合投资，进行基金财产的止损保护。
D．本基金通过采取现金套利（Cash extraction）策略，兑现投资收益，
保留未来获利空间。
E．同时，本基金还将采用二叉树模型对美式权证以及各类复杂型权证进行
理论定价。
F．基金经理通过对理论价格和隐含波动率的合理性分析，基于对证券价格
的未来表现和预期波动率变化的分析判断，主动投资于价值被市场低估的权证
品种。
(2)权证的投资决策流程
A．权证的投资研究过程
研究人员对于基础股票进行深入的调研和分析，并将结果通过定量化模
型，对股票进行估值；数量分析小组负责构建和维护权证定价模型，在股票估
值的基础上，对于权证的价值进行分析。投资组合委员会在研究分析的基础
上，结合基金的实际情况确定投资策略。风险分析小组则通过独立的系统，对
权证的风险进行测算，在各种可能的情景下，对权证进行估价，从而确定权证
的投资风险，为投资组合委员会的投资策略确定提供参考。
B．权证的投资决策过程
a. 权证投资方案的制定
投资组合委员会在研究人员和数量分析人员的工作基础上，结合基金的实
际情况确定投资方案。
b. 权证投资的授权和审批
41
凡单个品种累计投资额度不超过基金资产净值的千分之五（暂定）的权证
投资，可由基金经理自主执行，并向投资总监备案。
凡单个品种累计投资额度超过基金资产净值的千分之五（暂定）的权证投
资，由投资组合委员会向公司投资决策委员会申请审批。投资方案得到批准
后，由基金经理在授权的范围内实施。
c. 投资计划调整
投资组合委员会根据市场变化、投资计划的实施情况和执行效果、投资分
析报告（包括投资表现评估报告、风险分析报告）等，进一步分析判断，并据
此进行调整。如果遇有重大变化需要修改投资方案，须按相应程序批准后方可
实施。
九、基金的业绩比较标准
90％×沪深 300 指数＋10％×同业存款利率
十、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金及
货币市场基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风
险限制范围内追求收益最大化。
十一、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至 2018年 12 月 31日。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（％）
1 权益投资 1,671,981,693.44 86.70
其中：股票 1,671,981,693.44 86.70
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
42
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金
合计
255,858,920.13 13.27
7 其他各项资产 659,846.23 0.03
8 合计 1,928,500,459.80 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
102,746,729.30
5.42
C 制造业 569,017,023.52 30.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,601,215.00 0.82
E 建筑业 106,648,475.59 5.62
F 批发和零售业 64,189,820.25 3.39
G 交通运输、仓储和邮政业 39,534,526.64 2.08
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,721,932.80 1.88
J 金融业 541,308,042.21 28.55
K 房地产业 126,600,410.33 6.68
L 租赁和商务服务业 25,339,680.00 1.34
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 41,012,377.80 2.16
R 文化、体育和娱乐业 4,261,460.00 0.22
S 综合 - -
合计 1,671,981,693.44 88.18
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 601398 工商银行 13,146,105 69,542,895.45 3.67
2 603288 海天味业 904,370 62,220,656.00 3.28
43
3 600585 海螺水泥 2,011,806 58,905,679.68 3.11
4 002142 宁波银行 3,518,691 57,073,168.02 3.01
5 000568 泸州老窖 1,385,011 56,314,547.26 2.97
6 002475 立讯精密 3,980,864 55,970,947.84 2.95
7 600016 民生银行 9,730,055 55,753,215.15 2.94
8 600383 金地集团 5,704,000 54,872,480.00 2.89
9 000001 平安银行 5,752,500 53,958,450.00 2.85
10 601998 中信银行 9,762,940 53,208,023.00 2.81
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
44
11.1报告期内本基金投资的前十名证券中，民生银行（600016）的发行主体于 2018
年 12月 7日收到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕5号
和银保监银罚决字〔2018〕8号），具体内容为：
主要违法违规事实为：银保监银罚决字〔2018〕5号：贷款业务严重违反审慎经营规
则。
银保监银罚决字〔2018〕8号：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）同业
投资违规接受担保；（三）同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出
让金及土地储备融资；（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；（五）个人理财资金违
规投资；（六）票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；（七）为非保本理财产品
提供保本承诺。
行政处罚决定为：银保监银罚决字〔2018〕5号：罚款 200万元。银保监银罚决字
〔2018〕8号：罚款 3160万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库
并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的
理念进行投资决策。
中信银行（601998）的发行主体于 2018年 12月 7日收到中国银行保险监督管理委员
会的行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕14号），具体内容为：
主要违法违规事实为：（一）理财资金违规缴纳土地款；（二）自有资金融资违规缴
纳土地款；（三）为非保本理财产品提供保本承诺；（四）本行信贷资金为理财产品提供
融资；（五）收益权转让业务违规提供信用担保；（六）项目投资审核严重缺位。
行政处罚决定为：罚款 2280万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库
并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的
理念进行投资决策。
报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体没有被监管部门立案调查或在报告
编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
11.2本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。
11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额
1 存出保证金 536,099.03
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 47,733.71
45
5 应收申购款 76,013.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 659,846.23
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
（一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
2004年 -5.44% 0.68% -2.45% 1.05% -2.99% -0.37%
2005年 -7.36% 1.15% -7.11% 1.12% -0.25% 0.03%
2006年 122.98% 1.32% 111.41% 1.24% 11.57% 0.08%
2007年 155.61% 2.13% 127.74% 2.06% 27.87% 0.07%
2008年 -64.75% 2.95% -61.28% 2.71% -3.47% 0.24%
2009年 90.61% 1.93% 80.20% 1.84% 10.41% 0.09%
2010年 -3.20% 1.59% -10.67% 1.40% 7.47% 0.19%
2011年 -21.07% 1.28% -20.81% 1.16% -0.26% 0.12%
2012年 8.31% 1.19% 8.55% 1.12% -0.24% 0.07%
2013年 13.07% 1.35% -8.02% 1.26% 21.09% 0.09%
2014年 16.91% 1.06% 44.17% 1.09% -27.26% -0.03%
2015年 50.27% 2.56% 5.82% 2.24% 44.45% 0.32%
2016年 -6.74% 1.69% -9.95% 1.26% 3.21% 0.43%
2017年 -8.35% 0.76% 19.54% 0.57% -27.89% 0.19%
2018年 -27.42% 1.22% -22.89% 1.20% -4.53% 0.02%
自基金合同生效
至今
242.16% 1.68% 146.71% 1.54% 95.45% 0.14%
注：为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运
作情况，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，自 2014年 4月 1日起，将
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本基金的业绩比较基准由原“90％×富时中国 A200指数＋10％×同业存款利率”变更为
“90%×沪深 300指数＋10％×同业存款利率”。
（二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
光大保德信量化核心证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2004年 8月 27日至 2018 年 12月 31日)
注：1、为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金
投资组合的运作情况，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，
自 2014 年 4月 1日起，将本基金的业绩比较基准由原“90％×富时中国 A200
指数＋10％×同业存款利率”变更为“90%×沪深 300指数＋10％×同业存款利
率”。
2、根据基金合同的规定，本基金建仓期为 2004年 8月 27日至 2005年 2
月 26日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限
制及投资组合的比例范围。
十三、费用概览
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（一）与基金运作有关的费用
1.基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5％的年费率计
提。计算方法如下：
每日应付的基金管理费=前一日的基金资产净值×年管理费率÷当年天数
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金资产中
一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
基金管理人可以降低基金管理费率，无须召开基金份额持有人大会通过。
如降低基金管理费率，基金管理人最迟于新的费率开始实施前 2日在至少一种
中国证监会指定媒介公告。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25％的年费率计
提。计算方法如下：
每日应付的基金托管费=前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数
基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金资产中
一次性支取。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金托管费
率，无须召开基金份额持有人大会。如降低基金托管费率，基金管理人最迟于
新的费率开始实施前 2日在至少一种中国证监会指定媒介公告。
(二)与基金销售有关的费用
1.申购费
本基金的申购费由申购人承担，不记入基金资产，用于基金的市场推广及
销售等各项费用。
2.赎回费
赎回费由赎回人承担，赎回费在扣除手续费及注册登记费后，余额部分全
部归入基金资产，其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费，并
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将赎回费全额计入基金财产，其他情形下，赎回费归入基金资产的比例不得低
于赎回费总额的 25％。
3.转换费
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分
构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况
而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：
（1）转出金额：
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值
（2）转换费用：
如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率：
转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（1－转出基金赎回
费率）×转出基金与转入基金的申购费率差/（1＋转出基金与转入基金的申购
费率差）
如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率：
转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率
各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定
费用时，则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购
费率视为 0；
基金在完成转换后不连续计算持有期；
转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基
金和转入基金的申购费率之差。
具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公
告。
（3）转入金额与转入份额：
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值
4.经报中国证监会批准，基金管理人可以在上述范围内调整申购费率和赎
回费率，并最迟于新费率开始实施前按规定在中国证监会指定媒介上予以公
告。如果调高申购或赎回费率，则须经基金份额持有人大会通过。
(三)其他费用
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其他费用包括证券交易费用；基金合同生效后的基金信息披露费用；基金
份额持有人大会费用；基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；按照
国家有关规定可以列入的其他费用。上述费用由基金托管人根据其他有关法规
及相关协议规定，按费用实际支出金额列入当期基金费用，由基金托管人从基
金资产中支付。
基金合同生效前的会计师费、律师费、信息披露费用，基金管理人和基金托
管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与
基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
十四、对招募说明书更新部分的说明
基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司治理准则（试行）》及其它有关
法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容列示如下：
1. 在“重要提示”中，更新了招募说明书内容的截止日期。
2. 在“三、基金管理人”部分，根据实际情况进行了更新。
3. 在“四、基金托管人”部分，根据实际情况进行了更新。
4. 在“五、相关服务机构”部分，根据实际情况进行了更新。
5. 在“十七、风险揭示”部分，根据实际情况进行了更新。
6. 在“重要提示”、“一、绪言”、“二、释义”、“三、基金管理
人”、“五、相关服务机构”、“八、基金份额的申购与赎回”、“十二、基
金资产的估值”、“十三、基金的收益与分配”、“十四、基金的费用与税
收”、“十五、基金的会计与审计”、“十六、基金的信息披露”、“十八、
基金合同的变更、终止与基金财产的清算”、“十九、基金合同的内容摘
要”、“二十、基金托管协议的内容摘要”、“二十三、招募说明书的存放及
查阅方式”中对涉及《光大保德信量化核心证券投资基金基金合同》和《光大
保德信量化核心证券投资基金托管协议》变更的相关内容部分进行了更新。
光大保德信基金管理有限公司
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二〇一九年十二月十九日
