大成中证 100交易型开放式指数证券投资基金
更新招募说明书摘要
大成中证 100交易型开放式指数证券投资基金
更新招募说明书摘要
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
二〇一九年十二月
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重 要 提 示
大成中证100交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会2012年12月19日证监许可【2012】
1699号文核准募集，本基金的基金合同于 2013年 2月 7日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本
基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本更新招募说明书已经基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截至日为 2019 年 8月 7
日（其中人员变动信息以公告日为准），有关基金投资组合及财务数据截止日为 2019年 6月 30日
（财务数据未经审计）。
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一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层
设立日期：1999年 4月 12日
注册资本：贰亿元人民币
股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例 50%）、中国银河投资管理有限公司
（持股比例 25%）、光大证券股份有限公司（持股比例 25%）三家公司。
法定代表人：吴庆斌
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人：肖剑
（二）主要人员情况
1．董事会成员
吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国际信
托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012 年 7 月至今，任广联（南宁）投
资股份有限公司董事长；2012年任职于中泰信托有限责任公司，2013年 6月至今，任中泰信托有
限责任公司董事长。2019年 11月 3日起任大成基金管理有限公司董事长。
翟斌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。曾在深圳市建材集团、君安证券、新华信托、招
商证券股份有限公司等多家机构任职，2017 年 8 月加入光大证券股份有限公司，历任机构业务总
部董事总经理、机构业务总部总经理兼私募业务部总经理，现任光大证券股份有限公司机构业务总
部总经理。2019年 11月 3日起任大成基金管理有限公司副董事长。
谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社保基金
理事会任职。2016年 7月加入大成基金管理有限公司，2016年 12月至 2019年 8月任大成国际资
产管理有限公司总经理， 2017年 2月至 2019年 6月任大成基金管理有限公司副总经理，2019年
7月起任大成基金管理有限公司总经理，2019年 8月起任大成国际资产管理有限公司董事长。
李超女士，董事，华中科技大学管理学学士。2007年 6月至 2008年 5月，任职于深圳晨星咨
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询有限责任公司；2008年 7月至 2011年 8月，任德勤华永会计师事务所高级审计员；2011年 8月
至 2018年 5月，任平安信托有限责任公司稽核监察部模型团队团队经理；2018年 5月至今，任中
泰信托有限责任公司稽核审计部总经理。
郭向东先生，董事，中国人民大学金融学在职研究生。1996年至 1998年在中国新技术创业投
资公司负责法律事务；1998 年至 2000 年在中国华融信托投资公司负责法律事务；2000 年至 2006
年任职于中国银河证券有限责任公司法律部；2007 年 1 月加入中国银河投资管理有限公司，任职
于负债处置部；2007年 7月至 2013年 2月，历任人力资源部负责人、风险控制部总经理、监事会
办公室主任、审计部负责人，曾兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司监事；2013 年 2 月起任
资产管理部总经理兼行政负责人。
杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。2006年至 2011年，任惠理集团有限公
司高级投资分析师兼投资组合经理；2012年至 2016年，任 FALCON EDGE CAPITAL LP 合伙人和
大中华区负责人；2016年至今，任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT)
主要创始人。
胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991年 7月至 1994年 4月，任
全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员；1994年 5月至 1998年 8月，任北京乾坤律师事务
所合伙人；2000年 2月至 2001年 4月任北京市中凯律师事务所律师；2001年 5月至今，历任北京
市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人。
金李先生，独立董事，美国麻省理工学院金融学博士。现任北京大学光华管理学院副院长，九
三学社中央常委，全国政协委员，经济委员会委员。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年，并兼任
哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。
黄隽女士，独立董事，中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学应用经济学院教授、副院
长。研究方向为货币政策、商议银行理论与政策、艺术品金融，出版多本专著，在经济、金融类学
术核心期刊上发票多篇学术论文，具有丰富的教学和科研经验。
2. 监事会成员
许国平先生，监事会主席，中国人民大学国民经济学博士。1987年至 2004年先后任中国人民
银行国际司处长，东京代表处代表，研究局调研员，金融稳定局体改处处长；2005年 6月至 2008
年 1月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任；2005年 8月至 2016年 11月任中国银
河金融控股有限责任公司董事、副总经理、党委委员；2007年 2月至 2016 年 11月任中国银河投
资管理有限公司董事长、总裁、党委书记；2010年 6月至 2014年 3月兼任北京银河吉星创业投资
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有限责任公司董事长；2007年 1月至 2015年 6月任中国银河证券股份有限公司董事；2014年 1月
至 2017年 6月任银河基金管理有限公司党委书记；2014年 3月至 2018年 1月任银河基金管理有
限公司董事长（至 2017年 11月）及法定代表人；2018年 3月加入大成基金管理有限公司，任监
事会主席。
邓金煌先生，职工监事，上海财经大学管理学硕士。2001年 9月至 2003年 9月任职于株洲电
力局；2003年 9月至 2006年 1月攻读硕士学位；2006年 4月至 2010年 5月任华为三康技术有限
公司人力资源专员；2010 年 5 月至 2011 年 9 月任招商证券人力资源部高级经理；2011 年 9 月至
2016年 8月任融通基金管理有限公司综合管理部总监助理；2016年 8月加入大成基金管理有限公
司，任人力资源部副总监；现任大成基金管理有限公司人力资源部总监。
陈焓女士，职工监事，吉林大学法学硕士。2005年 8月至 2008年 3月任金杜律师事务所深圳
分所公司证券部律师；2008年 3月加入大成基金管理有限公司，历任监察稽核部律师、总监助理；
现任大成基金管理有限公司监察稽核部副总监。
3. 高级管理人员情况
吴庆斌先生，董事长。简历同上。
谭晓冈先生，总经理。简历同上。
肖剑先生，副总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副主任，
深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深圳市人民政府国
有资产监督管理委员会副处长、处长。2014年 11月加入大成基金管理有限公司，2015年 1月起任
公司副总经理，2019年 8月起任大成国际资产管理有限公司总经理。
温智敏先生，副总经理，哈佛大学法学博士。曾任职于美国 Hunton & Williams 国际律师事务
所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁，香港三山投资公司董事总经理，标准银行亚洲有限
公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015 年 4 月加入大成基金管理有限公司，任首席战略官，
2015年 8月起任公司副总经理。
周立新先生，副总经理兼首席信息官，中央党校经济管理本科。曾任新疆精河县党委办公室机
要员、新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书
记、新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、
江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、中国华闻
投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005 年 1 月加入大成基金管理有限公司，历任客户
服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户服务部总监兼上海分公司总经理、
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公司助理总经理，2015年 8月起任公司副总经理，2019年 5月起兼任首席信息官。
姚余栋先生，副总经理，英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美国花旗
银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问，国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部经济学家，原
黑龙江省招商局副局长，黑龙江省商务厅副厅长，中国人民银行货币政策二司副巡视员，中国人民
银行货币政策司副司长，中国人民银行金融研究所所长。2016年 9月加入大成基金管理有限公司，
任首席经济学家，2017年 2月起任公司副总经理。
赵冰女士，督察长，清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、专业联络
部、基金公司会员部，曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会委员。曾参与
基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体公关部负责人、理财
及服务机构部负责人。2017年 7月加入大成基金管理有限公司，2017年 8月起任公司督察长。
4. 现任基金经理
苏秉毅：经济学硕士。证券从业年限 15年。2004年 9月至 2008年 5月就职于华夏基金管理
有限公司基金运作部。2008 年加入大成基金管理有限公司，曾担任规划发展部高级产品设计师、
数量与指数投资部基金经理助理，现任数量与指数投资部副总监。2012 年 8 月 28 日至 2014年 1
月 23 日任大成中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2014年 1月 24
日至 2014年 2月 17日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理。2012年 2月 9日至 2014年
9月 11日任深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金经理。2012年 8月 24日起任中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基
金基金经理。2013年 1月 1日至 2015年 8月 25日任大成沪深 300指数证券投资基金基金经理。
2013年 2月 7日起任大成中证 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年 6月 5日起
任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年 6月 29日起任大成中证互联网
金融指数分级证券投资基金基金经理。2016 年 3 月 4 日起任大成核心双动力混合型证券投资基金
及大成沪深 300指数证券投资基金基金经理。2018年 6月 26日起任大成景恒混合型证券投资基金
基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国
5. 公司量化投资决策委员会
公司量化投资决策委员会由 7名成员组成，设量化投资决策委员会主席 1名，其他委员 6名。
名单如下：
温智敏，公司副总经理，量化投资决策委员会主席；黎新平，基金经理，数量与指数投资部总
监，量化投资决策委员会委员；李绍，基金经理，期货投资部总监，量化投资决策委员会委员；苏
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秉毅，基金经理，数量与指数投资部副总监，量化投资决策委员会委员；冉凌浩，基金经理，量化
投资决策委员会委员；夏高，基金经理，数量与指数投资部总监助理，量化投资决策委员会委员；
张钟玉，基金经理，量化投资决策委员会委员。
上述人员之间不存在亲属关系。
二、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号
首次注册登记日期：1983年 10月 31日
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人：刘连舸
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、证
券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学
位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一
对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计
划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰
富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提
供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至 2019年 6月 30日，中国银行已托管 716只证券投资基金，其中境内基金 676只，QDII
基金 40只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金，满足了
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不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中
国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作
贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措
施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后
获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的
无保留意见的审阅报告。2017 年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则
的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产
的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规
定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金
合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基
金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规
定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报
告。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
一．直销机构
名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层
法定代表人：吴庆斌
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
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联系人：教姣
公司网址：www.dcfund.com.cn
大成基金客户服务热线： 400-888-5558（免长途固话费）
大成基金深圳投资理财中心
地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层
联系人：吴海灵、关志玲、白小雪
电话：0755-22223556/22223177/22223555
传真：0755-83195235/83195242/83195232
二．场外代销机构
1、国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼
法定代表人：杨德红
客服电话：95521
联系人：芮敏祺、朱雅崴
联系电话：021-38676666
传真：021-38670161
网址：www.gtja.com
2、中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
客服电话：010-84588888
联系人：顾凌
电话：010-60838696
传真：010-84865560
网址：www.cs.ecitic.com
3、中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35号 2-6层
法定代表人：陈共炎
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客服电话：4008-888-888
联系人：辛国政
联系电话：010-83574507
传真：010-83574807
网址：www.chinastock.com.cn
4、招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层
法定代表人：宫少林
客服电话： 95565
联系人：黄婵君
电话：0755-82960167
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
5、申万宏源证券有限公司
通讯地址：上海市徐汇区长乐路 989号 40层
法定代表人：李梅
客服电话：95523或 4008895523
联系人：曹晔
电话：021-54033888
传真：021-54038844
网址：www.sywg.com
6、光大证券股份有限公司
办公地址：上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人：周健男
客服电话： 95525
联系人：龚俊涛
电话：021-22169999
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
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7、西南证券股份有限公司
地址：重庆市渝中区临江支路 2号合景国际大厦 A幢
法定代表人：余维佳
客服电话：4008096096
联系人：张煜
联系电话：023-63786633
网址：www.swsc.com.cn
8、中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001
办公地址：青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层
法定代表人：姜晓林
客服电话：95548
联系人：焦刚
电话：0531-89606166
传真：0532-85022605
网址：http://sd.citics.com/
基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述发
售代理机构，并及时公告。
三．场内代销机构
投资者可直接通过具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司办理网上现
金认购业务。详见基金份额发售公告。
（二）登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
地址：北京市西城区太平桥大街 17号
法定代表人：周明
联系人：赵亦清
电话：（010）50938782
传真：（010）50938907
（三）律师事务所和经办律师
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名称：北京市金杜律师事务所
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层
负责人：王玲
电话：0755-22163333
传真：0755-22163390
经办律师：沈娜、冯艾
联系人：冯艾
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：陈薇瑶
经办注册会计师：张振波、陈薇瑶
四、基金的名称
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五、基金的类型
基金类型：股票型指数基金
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六、基金的运作方式
基金运作方式：交易型开放式
七、基金的投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
八、基金的投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份
股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股、债券（含中期票据）、货币
市场工具、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，权证、股
指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
九、基金的投资策略
本基金为被动式指数基金，采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对
本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导
致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使
得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如权证以及其他与标的指数
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或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以
套期保值为目的，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，
达到有效跟踪标的指数的目的。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年
跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超
过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
1、决策依据
有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金资产的决策依据。
2、投资管理体制
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关指数重大
调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理负责决定日常指数跟
踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。
3、投资程序
研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合维护的有机配合共同构成了
本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。
（1）研究支持：数量与指数投资部依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研
究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、跟踪误
差及其归因分析等工作，作为基金投资决策的重要依据。
（2）投资决策：投资决策委员会依据数量与指数投资部提供的研究报告，定期召开或遇重大
事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投
资管理的日常决策。
（3）组合构建：根据标的指数情况，结合研究支持，基金经理以完全复制标的指数成份股及
其权重的方法构建组合。在追求实现基金投资目标的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低
买入成本、控制投资风险。
（4）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
（5）投资绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。
绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合跟踪误差的来源及投资策略成功与否，基金经理
可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。
（6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、成份股公司
行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等，采取适当的
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15
跟踪技术对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管
理程序做出调整，并在更新的招募说明书中公告。
十、基金的业绩比较基准
本基金的标的指数及业绩比较基准为：中证 100指数。
中证 100指数是从沪深 300指数样本股中挑选规模最大的 100只股票组成样本股，以综合反映
沪深证券市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体状况。
如果指数编制单位变更或停止中证 100指数的编制及发布，或中证 100指数由其他指数替代，
或由于指数编制方法等重大变更导致中证 100指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表
性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，
在履行适当的程序后，变更本基金的标的指数并相应地变更业绩比较基准，而无须召开基金份额持
有人大会。
标的指数更换后，业绩比较基准随之变更，基金管理人可根据需要替换或删除基金名称中与原
标的指数相关的商号或字样。
十一、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市
场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。
十二、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行根据基金合同规定，于 2019年 8月 14日复核了本报告中的财务指标、净
值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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本投资组合报告所载数据截至 2019年 6月 30日，本报告中所列财务数据未经审计。
1．报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
36,003,324.39 98.22
其中：股票
36,003,324.39 98.22
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
650,331.98 1.77
8
其他资产
709.54 0.00
9
合计
36,654,365.91 100.00
2．报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A
农、林、牧、渔业
548,658.00 1.51
B
采矿业
1,261,627.81 3.47
C
制造业
11,678,568.93 32.12
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
809,194.90 2.23
E
建筑业
1,250,775.05 3.44
F
批发和零售业
337,432.68 0.93
G
交通运输、仓储和邮政业
1,003,659.34 2.76
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
713,066.56 1.96
J
金融业
15,965,588.32 43.91
K
房地产业
1,601,195.63 4.40
L
租赁和商务服务业
586,999.24 1.61
M
科学研究和技术服务业
104,016.00 0.29
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
35,860,782.46 98.63
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2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
20,685.85 0.06
C
制造业
77,604.48 0.21
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
14,786.24 0.04
J
金融业
29,465.36 0.08
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
142,541.93 0.39
2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 601318 中国平安 44,588 3,950,942.68 10.87
2 600519 贵州茅台 2,105 2,071,320.00 5.70
3 600036 招商银行 44,261 1,592,510.78 4.38
4 601166 兴业银行 62,278 1,139,064.62 3.13
5 000651 格力电器 19,784 1,088,120.00 2.99
6 000333 美的集团 19,017 986,221.62 2.71
7 000858 五 粮 液 8,013 945,133.35 2.60
8 600276 恒瑞医药 12,792 844,272.00 2.32
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9 600887 伊利股份 25,142 839,994.22 2.31
10 601328 交通银行 133,485 816,928.20 2.25
3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600485 *ST 信威 13,473 77,604.48 0.21
2 601236 红塔证券 8,516 29,465.36 0.08
3 600968 海油发展 5,827 20,685.85 0.06
4 601698 中国卫通 3,772 14,786.24 0.04
4．报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
6．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
无。
7．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
无。
8．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细
无。
9．报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，力争利用股指期货的杠杆作
用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
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10．报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
无。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
10.3本期国债期货投资评价
无。
11．投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券之一交通银行（601328.SH）的发行主体交通银行股份有限公司于2018
年 7月 26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处罚（银反洗罚决字〔2018〕
1号），于 2018年 11月 9日因不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权
等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监银罚决字〔2018〕12号、银保监银罚决字〔2018〕
13号）。交通银行为本基金跟踪标的指数的成份股。
11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
600.57
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
108.97
5
应收申购款
-
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6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
709.54
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
11.5．报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600485 *ST信威 77,604.48 0.21 重大事项停牌
2 601236 红塔证券 29,465.36 0.08 新股流通受限
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
十三、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投
资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（2019） 自基金合同生效日（为 2013年 2月 7日），至 2019年 6月 30日基金合同生效以来完
整会计年度的基金份额净值增长率投资业绩以及与同期业绩比较基准收益率的比
较：
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阶段
净值增
长率
①
净值增
长率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2013.02.07-2013.12.31 -14.00% 1.37% -21.39% 1.47% 7.39% -0.10%
2014.01.01-2014.12.31 60.23% 1.31% 59.64% 1.33% 0.59% -0.02%
2015.01.01-2015.12.31 -1.31% 2.43% -1.52% 2.47% 0.21% -0.04%
2016.01.01-2016.12.31 -6.25% 1.24% -7.50% 1.26% 1.25% -0.02%
2017.01.01-2017.12.31 30.90% 0.67% 30.21% 0.68% 0.69% -0.01%
2018.01.01-2018.12.31 -21.33% 1.35% -21.94% 1.37% 0.61% -0.02%
2019.01.01-2019.06.30 30.08% 1.53% 28.81% 1.55% 1.27% -0.02%
2013.02.07-2019.06.30 70.80% 1.49% 49.69% 1.53% 21.11% -0.04%
（二）自基金合同生效以来基金份额增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：
大成中证 100ETF 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2013年 2月 7日至 2019年 6月 30日）
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
十四、费用概览
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
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3、标的指数许可使用费；
4、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、
手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；
5、基金合同生效以后的信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用（含公证费）；
7、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
8、基金资产的资金汇划费用；
9、基金上市费及年费；
10、按照国家有关法律法规规定和基金合同约定可以列入的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.5%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次
月首日起 3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.1%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次
月首日起 3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使
用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同生效前的许可使用固定费不列入基金费用。
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在通常情况下，指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.03%÷当年天数
H 为每日计提的指数使用许可费
E 为前一日的基金资产净值
基金合同生效后的指数许可使用费按日计提，按季支付。根据基金管理人与标的指数供应商签
订的相应指数许可协议的规定，标的指数许可使用费的收取下限为每季（自然季度）人民币 50,000
元，当季标的指数许可使用费不足 50,000 元的，按照 50,000 元支付。由基金管理人向基金托管人
发送基金标的指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后于每年 1 月，4 月，7 月，10 月的
前 10个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付给标的指数许可方。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基
金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最
新适用的方法。
4、本条第（一）款第 4至第 10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的
规定，列入或摊入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及
处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、
律师费和会计师费以及其他不从基金资产中支付的费用等不列入基金费用。
（四）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人
大会。
（五）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本更新的招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《流动性风
险管理规定》及其他有关法律法规的要求，对 2019年 9月 20日公布的《大成中证 100交易型开放
式指数证券投资基金基金招募说明书（2019年第 2期）》进行了更新，并根据本基金管理人对本基
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金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下：
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，更新了“二、释义”、“八、基金份额的申
购与赎回及非交易过户”、“十五、基金收益与分配”、“十六、基金的会计与审计”、“十七、基金的
信息披露”、“二十、基金合同内容摘要”、“二十一、基金托管协议内容摘要”。
大成基金管理有限公司
2019年12月17日
