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恒指LOF(160924)

恒指LOF:更新招募说明书摘要(2019年12月)查看PDF公告

大成恒生指数证券投资基金 (LOF)



























































更新招募说明书摘要 大成恒生指数证券投资基金(LOF) 更新招募说明书摘要 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 二〇一九年十二月 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































更新招募说明书摘要













































































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重 要 提 示 大成恒生指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证监会 2015年 11月 25日证监许可【2015】2748号文予以注册,并于 2017年 4月 1日获得中国证监会证券基金 机构监管部《关于对大成恒生指数证券投资基金(LOF)延期募集备案的回函》(机构部函 【2017】877号)。基金合同于 2017年 8月 10日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的 金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担 基金投资所带来的损失。 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同 类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期 越高,投资者承担的风险也越大。 大成恒生指数证券投资基金(LOF)是股票指数型基金,风险与预期收益高于混合型基 金、债券基金以及货币市场基金。本基金投资于香港证券市场,基金净值除了会因香港证券 市场波动等因素产生波动之外,还需面临汇率风险等投资海外市场的特殊风险。投资者在投 资本基金前,应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同,全面认识本基金的风险收益特征 和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投 资者的风险承受能力相适应,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的 意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中 出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统 性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风 险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的操作或技术风险、本基金的特有风险等。巨额 赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份 额的百分之十时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不 保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业 绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险, 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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投资人认购(或申购)基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理人提 醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化 引致的投资风险,由投资者自行负担。 本基金按照份额初始面值 1.00 元发售,在市场波动等因素的影响下,基金份额净值可 能低于份额初始面值,投资者存在遭受损失的风险。 投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买本基金,基金代销机构名单详见本基金 《大成恒生指数证券投资基金(LOF)招募说明书》或《大成恒生指数证券投资基金(LOF) 基金份额发售公告》。 本更新的招募说明书所载内容截止日为2019年8月10日(其中人员变动信息以公告日为 准),有关财务数据和基金净值表现截止日为2019年6月30日,所列财务数据未经审计。 一、风险揭示 本基金为投资于香港市场的股票型指数基金,其主要面临以下三类风险:一是境外投资 的特殊风险,包括海外市场风险,汇率风险、政府管制风险、法律风险、政治风险以及税务 风险;二是本基金特有风险,包括指数授权风险、金融模型风险、跟踪误差风险、衍生品投 资风险、证券借贷和正回购/逆回购风险、港股通特定业务风险、单一投资者集中度较高的 风险;三是开放式基金投资的一般风险,包括上市公司经营风险、流动性风险、信用风险、 利率风险、大宗交易风险、会计核算风险、交易结算风险、操作或技术风险以及不可抗力风 险。 (一)境外投资的特殊风险 1. 海外市场风险 海外市场风险是指由于基金投资于海外证券市场,因而会受到不同国家或地区(对本基 金而言,主要指香港)特有的政治因素、法律制度、经济周期等基本因素的影响,导致基金 绩效面临较大的波动性和存在潜在损失的风险。例如香港证券交易市场对每日证券交易价格 并无涨跌幅上下限的规定,使得证券的每日涨跌幅有存在较大空间的可能性。另外,香港的 会计准则和信息披露制度与中国相比会有较大差异,可能导致基金管理人对公司盈利能力和 投资价值判断产生偏差,从而也会给投资带来潜在的风险。 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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2. 汇率风险 本基金以人民币募集和计价,经过换汇后投资于香港市场以港元计价的金融工具。港币 相对于人民币的汇率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价值,从而导致基金资产 面临潜在风险。 3. 政府管制风险 政府管制风险是指国家政府机关通过制定相关法律法规或采用行政干预手段对社会经 济行为实施直接控制而使基金资产有遭受损失的风险。在境外证券投资过程中,基金所投资 的国家/地区(对本基金而言,主要是香港)可能会不时采取某些管制措施,如资本或外汇 管制、对公司或行业的国有化、没收资产以及征收高额税收等,造成相应的财产受损、交易 延误等相关风险,从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。 4. 法律风险 由于香港的法律法规与中国大陆不同的原因,可能导致本基金在投资运作、交易结算以 及资金汇出入等方面受到限制,从而使得基金资产面临损失的可能性。 5. 政治风险 香港因政治局势变化(如罢工、暴动、战争等)或法令的变动,可能导致市场的较大波 动,从而给本基金的投资收益造成直接或间接的影响。 6. 税务风险 由于香港在税务方面的法律法规存在一定差异,可能会要求基金就股息、利息、资本利 得等收益向当地税务机构缴纳税金,该行为会使基金收益受到一定影响。此外,香港的税收 规定可能发生变化,或者实施具有追溯力的修订,从而导致基金向香港缴纳在基金销售、估 值或者出售投资当日并未预计的额外税项。 (二)本基金特有风险 1.指数授权风险 本基金管理人依据指数授权许可协议依法取得在中国境内发行大成恒生指数证券投资 基金(LOF)的权利。 恒生指数由恒生指数有限公司根据恒生资讯服务有限公司的授权发布及编制。恒生指数 的商标及名称由恒生资讯服务有限公司全权拥有。恒生指数有限公司及恒生资讯服务有限公 司已同意大成基金可就本基金使用及参考该指数,但是,恒生指数有限公司及恒生资讯服务 有限公司并不就( i)该指数及其计算或任何与之有关的数据的准确性或完整性;或(ii)该指数 或其中任何成份或其所包涵的数据的适用性或适合性;或( iii)任何人士因使用该指数或其中 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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任何成份或其所包涵的数据而产生的结果,而向本基金的任何经纪或本基金份额持有人或任 何其它人士作出保证或声明或担保,也不会就该指数提供或默示任何保证、声明或担保。恒 生指数有限公司可随时更改或修改计算及编制该指数及其任何有关的公式、成份股份及系数 的过程及基准,而无须作出通知。在适用法律允许的范围内,恒生指数有限公司或恒生资讯 服务有限公司不会因(i)大成基金就本基金使用及/或参考该指数;或(ii)恒生指数有限公司在 计算该指数时的任何失准、遗漏、失误或错误;或(iii)与计算该指数有关并由任何其它人士 提供的资料的任何失准、遗漏、失误﹑错误或不完整;或( iv)任何经纪、本基金份额持有人 或任何其它交易本基金的人士,因上述原因而直接或间接蒙受的任何经济或其它损失承担任 何责任或债务, 任何经纪、本基金份额持有人或任何其它交易本基金的人士不得因本基金, 以任何形式向恒生指数有限公司及/或恒生资讯服务有限公司进行索偿、法律行动或法律诉 讼。任何经纪、持有人或任何其它人士,须在完全了解此免责声明,并且不能依赖恒生指数 有限公司及恒生资讯服务有限公司的情况下交易本基金。为避免产生疑问,本免责声明不构 成任何经纪、持有人或任何其它人士与恒生指数有限公司及/或恒生资讯服务有限公司之间 的任何合约或准合约关系,也不应视作已构成这种关系。任何投资者如认购或购买本基金权 益,该投资者将被视为已承认、理解并接受此免责声明并受其约束,以及承认、理解并接受 本基金所使用之该指数数值为恒生指数有限公司酌情计算的结果。 如果指数编制单位变更或停止恒生指数的编制及发布,或恒生指数由其他指数替代,或 由于指数编制方法等重大变更导致恒生指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表 性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的 原则,在履行适当的程序后,变更本基金的标的指数。 2. 金融模型风险 本基金为指数基金。指数基金的管理会借用一定的金融模型来进行投资决策。然而任何 金融模型都是建立在一定理论假设的基础之上,理论假设是对现实情况的高度抽象,这使得 金融模型在实际运用当中可能会产生偏差。此外,在实际运作中,可能因市场结构、投资者 行为模式等条件发生变动,导致有关模型出现重大偏离的问题,从而引起基金资产损失的风 险。 3. 跟踪误差风险 指数基金的跟踪误差是指指数基金的收益率与业绩比较基准之间的偏差。在跟踪指数的 过程中,跟踪误差来源主要有:实际组合与标准指数组合构成的差异,指数成份股分红、配 股、增发,指数成份股的调整以及上述过程中发生的交易成本、基金的管理费、申购赎回带 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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来的调整成本等。 在正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝 对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。该日均跟踪偏离度与年化跟踪误差是将基金资产 折算为港元资产后进行计算,即不考虑汇率波动对基金日均跟踪偏离度与年化跟踪误差的影 响。在人民币兑港币汇率大幅波动的情况下,投资人实际感受到的日均跟踪偏离度与年化跟 踪误差可能与本基金计算出的日均跟踪偏离度与年化跟踪误差不一致。 4. 衍生品投资风险 由于金融衍生产品具有杠杆效应,价格波动较为剧烈,在市场面临突发事件时,可能会 导致投资亏损高于初始投资金额,从而对基金收益带来不利影响。此外,衍生品的交易可能 不够活跃,在市场变化时,可能因无法及时找到交易对手或交易对手方压低报价,导致基金 资产的额外损失。 本基金投资衍生品不得应用于投机交易目的,会通过控制规模、计算风险价值等手段来 有效控制风险。 5. 证券借贷和正回购/逆回购风险 证券借贷、正回购/逆回购的主要风险在于交易对手风险,具体讲,对于证券借贷,作 为证券借出方,如果交易对手方(即证券借入方)违约,则基金可能面临到期无法获得证券 借贷收入甚至借出证券无法归还的风险,从而导致基金资产发生损失;对于正回购,交易期 满时,可能会出现交易对手方未如约卖回已买入证券未如约支付售出证券产生的所有股息、 利息和分红的风险;对于逆回购,交易期满时,可能会出现交易对手方未如约买回已售出证 券的风险。 6.港股通特定业务风险 (1)本基金可以通过“沪港股票市场交易互联互通机制”投资于香港市场,在市场进 入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调 整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及 正常的申购赎回产生直接或间接的影响。


(2)香港市场交易规则有别于内地 A股市场规则,此外,在“沪港股票市场交易互联 互通机制”下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:


1)香港证券交易市场实行 T+0回转交易,同时,对证券交易价格并无涨跌幅上下限的 规定,因此每日涨跌幅空间相对较大,将面临股价波动较大的风险;


2)港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险:只有沪港两地均为交易日且能够满足 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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结算安排的交易日才为港股通交易日;香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形 时,联交所将可能停市;出现上交所证券交易服务公司认定的交易异常情况时,上交所证券 交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务。在内地开市香港休市的情形下,港 股通不能正常交易,基金资产中的港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险。


3)投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况,所取 得的港股通股票以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入,上交所另有规 定的除外;因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交 所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司 被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买入或卖出。


4)代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿,中国 结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;投票没有权益登记日的,以 投票截止日的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配持有基数。 以 上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。 (3)在极端情况下不投资港股的风险 本基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例不低于 80%,其中投资于港股通标的 股票占基金资产的比例为 0—95%;投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于基金 非现金资产的 80%。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的有关约定。 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化,但在极端情况下(如为应对巨额赎回时),可能存在不投资港股的风险。





7. 单一投资者集中度较高的风险 由于投资者的申购赎回行为可能导致本基金的单一投资者持有的份额占本基金总份额 的比例较高,该单一投资者的申购赎回行为可能影响本基金的投资运作,从而对基金收益产 生不利影响。 基金管理人将控制单一投资者持有基金份额的比例低于 50%,并防止投资者以其他方式 变相规避 50%集中度限制的情形发生(运作过程中,因基金份额赎回等情形导致被动超标的 除外)。如基金管理人认为接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额 的比例达到或者超过 50%,或者基金管理人认为可能存在变相规避 50%集中度限制的情形时, 基金管理人有权拒绝该单一投资者的全部或部分的认/申购申请或确认失败。 (三)基金投资的一般风险 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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1.上市公司经营风险 上市公司的经营受多种因素影响,如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、财务 状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善, 其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然本基金可 通过分散化投资减少这种非系统性风险,但并不能完全消除该种风险。 2.流动性风险 流动性风险是指在市场或者个股流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成 本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。 由于开放式基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回要求。在管理 现金头寸时,有可能存在现金不足的风险或现金过多导致收益的下降风险。 3. 信用风险 基金交易对手方发生交易违约或者基金持仓债券的发行人出现违约、拒绝支付债券本 息,或者债券发行人信用质量下降导致债券价格下降,造成基金资产损失的风险。 4.利率风险 利率风险是指由于利率的变动导致证券价格波动,由此给基金的收益带来不确定因素。 利率与证券的价格一般呈反方向变化。当市场上的利率普遍提高时,证券价格会下降(包括 股票和债券)。一般债券对利率的变化反应较快,方向基本是反向的;而股票的反应相对慢 一些,同时股票价格的变化在短期和长期对利率变动的反应方向可能是相反的。利率风险是 固定收益证券、债券的主要风险,利率变动对长期债券的影响大于短期债券。 5.大宗交易风险 大宗交易是指单笔交易规模远大于市场平均单笔交易规模的交易。大宗交易价格的形成 并非完全是由市场供求关系决定的,可能与市场价格存在一定差异,从而导致大宗交易参与 者的非正常损益。 6.会计核算风险 会计核算风险是指由于会计核算及会计管理上失误或违规操作形成的风险,如基金管理 人在计算、整理、制证、填单、登账、编表、保管及其相关业务处理中,由于客观原因与非 主观故意所造成的行为过失,从而对基金收益造成影响的风险。 7.交易结算风险 交易结算风险是指基金在投资交易的过程中,因交易对手方无法履行支付义务而使基金 资产有遭受损失的可能性。


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8.操作或技术风险 相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误 或违反操作规程等原因可能引致风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影 响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、境 外投资顾问、基金托管人、境外资产托管人、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券 登记结算机构等。 9.不可抗力风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金 资产遭受损失。基金管理人、境外投资顾问、基金托管人、证券交易所、注册登记机构和销 售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作,从而影响基金的各项业务按正常时限完成;金 融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可 能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 二、基金管理人 (一)基金管理人概况


名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 设立日期:1999年 4月 12日 注册资本:贰亿元人民币 股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例 50%)、中国银河投资管理有 限公司(持股比例 25%)、光大证券股份有限公司(持股比例 25%)三家公司。 法定代表人:吴庆斌 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:肖剑 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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(二)主要人员情况 1.董事会成员 吴庆斌先生,董事长,清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京 国际信托有限责任公司、广联(南宁)投资股份有限公司等机构。2012 年 7 月至今,任广 联(南宁)投资股份有限公司董事长;2012年任职于中泰信托有限责任公司,2013年 6月 至今,任中泰信托有限责任公司董事长。2019年 11月 3日起任大成基金管理有限公司董事 长。 翟斌先生,副董事长,北京大学经济学硕士。曾在深圳市建材集团、君安证券、新华信 托、招商证券股份有限公司等多家机构任职,2017 年 8 月加入光大证券股份有限公司,历 任机构业务总部董事总经理、机构业务总部总经理兼私募业务部总经理,现任光大证券股份 有限公司机构业务总部总经理。2019年 11月 3日起任大成基金管理有限公司副董事长。 谭晓冈先生,董事、总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社 保基金理事会任职。2016年 7月加入大成基金管理有限公司,2016年 12月至 2019年 8月 任大成国际资产管理有限公司总经理, 2017年 2月至 2019年 6月任大成基金管理有限公 司副总经理,2019年 7月起任大成基金管理有限公司总经理,2019年 8月起任大成国际资 产管理有限公司董事长。 李超女士,董事,华中科技大学管理学学士。2007年 6月至 2008年 5月,任职于深圳 晨星咨询有限责任公司;2008年 7月至 2011年 8月,任德勤华永会计师事务所高级审计员; 2011年 8月至 2018年 5月,任平安信托有限责任公司稽核监察部模型团队团队经理;2018 年 5月至今,任中泰信托有限责任公司稽核审计部总经理。 郭向东先生,董事,中国人民大学金融学在职研究生。1996年至 1998年在中国新技术 创业投资公司负责法律事务;1998年至 2000年在中国华融信托投资公司负责法律事务;2000 年至 2006年任职于中国银河证券有限责任公司法律部;2007年 1月加入中国银河投资管理 有限公司,任职于负债处置部;2007年 7月至 2013年 2月,历任人力资源部负责人、风险 控制部总经理、监事会办公室主任、审计部负责人,曾兼任北京银河吉星创业投资有限责任 公司监事;2013年 2月起任资产管理部总经理兼行政负责人。 杨晓帆先生,独立董事,香港浸会大学工商管理学士。2006年至 2011年,任惠理集团 有限公司高级投资分析师兼投资组合经理;2012年至 2016年,任 FALCON EDGE CAPITAL LP 合伙人和大中华区负责人;2016年至今,任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT) 主要创始人。 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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胡维翊先生,独立董事,波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991年 7月至 1994年 4 月,任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员;1994年 5月至 1998年 8月,任北京 乾坤律师事务所合伙人;2000 年 2 月至 2001 年 4 月任北京市中凯律师事务所律师;2001 年 5月至今,历任北京市天铎律师事务所副主任、主任,现任北京市天铎律师事务所合伙人。 金李先生,独立董事,美国麻省理工学院金融学博士。现任北京大学光华管理学院副院 长,九三学社中央常委,全国政协委员,经济委员会委员。曾在美国哈佛大学商学院任教十 多年,并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。 黄隽女士,独立董事,中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学应用经济学院教授、 副院长。研究方向为货币政策、商议银行理论与政策、艺术品金融,出版多本专著,在经济、 金融类学术核心期刊上发票多篇学术论文,具有丰富的教学和科研经验。 2. 监事会成员 许国平先生,监事会主席,中国人民大学国民经济学博士。1987年至 2004年先后任中 国人民银行国际司处长,东京代表处代表,研究局调研员,金融稳定局体改处处长;2005 年6月至2008年1月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任;2005年8月至2016 年 11月任中国银河金融控股有限责任公司董事、副总经理、党委委员;2007年 2月至 2016 年 11 月任中国银河投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记;2010年 6 月至 2014年 3 月兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司董事长;2007年 1月至 2015年 6月任中国银河 证券股份有限公司董事;2014年 1月至 2017年 6月任银河基金管理有限公司党委书记;2014 年 3月至 2018年 1月任银河基金管理有限公司董事长(至 2017年 11月)及法定代表人; 2018年 3月加入大成基金管理有限公司,任监事会主席。 邓金煌先生,职工监事,上海财经大学管理学硕士。2001年 9月至 2003年 9月任职于 株洲电力局;2003年 9月至 2006年 1月攻读硕士学位;2006年 4月至 2010年 5月任华为 三康技术有限公司人力资源专员;2010年 5月至 2011年 9月任招商证券人力资源部高级经 理;2011 年 9 月至 2016 年 8 月任融通基金管理有限公司综合管理部总监助理;2016年 8 月加入大成基金管理有限公司,任人力资源部副总监;现任大成基金管理有限公司人力资源 部总监。 陈焓女士,职工监事,吉林大学法学硕士。2005年 8月至 2008年 3月任金杜律师事务 所深圳分所公司证券部律师;2008 年 3 月加入大成基金管理有限公司,历任监察稽核部律 师、总监助理;现任大成基金管理有限公司监察稽核部副总监。 3. 高级管理人员情况 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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吴庆斌先生,董事长。简历同上。 谭晓冈先生,总经理。简历同上。 肖剑先生,副总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副 主任,深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳 市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2014年 11月加入大成基金管理有限公 司,2015年 1月起任公司副总经理,2019年 8月起任大成国际资产管理有限公司总经理。 温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。曾任职于美国 Hunton & Williams 国际律 师事务所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁,香港三山投资公司董事总经理,标准 银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015 年 4 月加入大成基金管理有限公 司,任首席战略官,2015年 8月起任公司副总经理。 周立新先生,副总经理兼首席信息官,中央党校经济管理本科。曾任新疆精河县党委办 公室机要员、新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家 户农场党委书记、新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份 有限公司办公室主任、江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公 司控股企业负责人、中国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005 年 1 月加 入大成基金管理有限公司,历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总 经理、客户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理,2015 年 8 月起任公司副总 经理,2019年 5月起兼任首席信息官。 姚余栋先生,副总经理,英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美 国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问,国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部 经济学家,原黑龙江省招商局副局长,黑龙江省商务厅副厅长,中国人民银行货币政策二司 副巡视员,中国人民银行货币政策司副司长,中国人民银行金融研究所所长。2016 年 9 月 加入大成基金管理有限公司,任首席经济学家,2017年 2月起任公司副总经理。 赵冰女士,督察长,清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、专 业联络部、基金公司会员部,曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会 委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒介 公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017 年 7 月加入大成基金管理有限公司,2017 年 8月起任公司督察长。 (三) 基金经理 冉凌浩:金融学硕士。证券从业年限 16年。2003年 4月至 2004年 6月就职于国信证 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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券研究部,任研究员。2004年 6月至 2005年 9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。 2005 年 9 月加入大成基金管理有限公司,曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理 助理。2011 年 8月 26 日起任大成标普 500 等权重指数型证券投资基金基金经理。2014 年 11月 13日起任大成纳斯达克 100指数证券投资基金基金经理。2016年 12月 2日起任大成 恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016年 12月 29日起任大成海外中国机 会混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年 8 月 10日起任大成恒生指数证券投资基 金(LOF)基金经理。2019年 3月 20日起任大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF) 基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国 (四) 公司投资决策委员会 量化投资决策委员会 公司量化投资决策委员会由 7名成员组成,设量化投资决策委员会主席 1名,其他委员 6名。名单如下: 温智敏,公司副总经理,量化投资决策委员会主席;黎新平,基金经理,数量与指数投 资部总监,量化投资决策委员会委员;;李绍,基金经理,期货投资部总监,量化投资决策 委员会委员;苏秉毅,基金经理,数量与指数投资部副总监,量化投资决策委员会委员;冉 凌浩,基金经理,量化投资决策委员会委员;夏高,基金经理,数量与指数投资部总监助理, 量化投资决策委员会委员,张钟玉,基金经理,量化投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 量化投资决策委员会境外投资决策小组 量化投资决策委员会境外投资决策小组由3名成员组成,名单如下:黎新平,基金经理, 数量与指数投资部总监,量化投资决策委员会境外投资决策小组成员;苏秉毅,基金经理, 数量与指数投资部副总监,量化投资决策委员会境外投资决策小组成员;冉凌浩,基金经理, 量化投资决策委员会境外投资决策小组成员。 上述人员之间不存在亲属关系。 三、基金托管人 (一)基金托管人基本情况


名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55号 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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成立时间:1984年 1月 1日 法定代表人:陈四清 注册资本:人民币 35,640,625.7089 万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 (二)主要人员情况 截至 2019年 6月,中国工商银行资产托管部共有员工 213人,平均年龄 33岁,95% 以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998年在国内首家提供托管服务 以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规 范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广 大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市 场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、 信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资 产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW等门类齐全的托管 产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性 化的托管服务。截至 2019年 6月,中国工商银行共托管证券投资基金 977只。自 2003年以 来,本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环 球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒介评选的 68项最佳托管银 行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可 和广泛好评。 (四)基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业 的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做 法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业 务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业 务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从 2005年至今共十二次顺利通过评估组织内部 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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控制和安全措施最权威的 ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分 表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可, 也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进 水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。” 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规 范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系; 防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安 全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内 控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在 总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处 室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿 于托管业务经营管理活动的始终。 (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制 约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。 (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控 优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。 (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其 他委托资产的安全与完整。 (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善, 并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员 必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部 门。 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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4、内部风险控制措施实施 (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位 职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取 了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、 网络独立。 (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定 者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内 部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。 (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、 “监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增 强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职 业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。 (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。 (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理, 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定 并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线 路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、 应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接 近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演 练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的 直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳 定地发展。 (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员 工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险 管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位 相互制衡的组织结构。 (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防 范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部 已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信 息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制 约机制。 (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托 管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将 建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务 的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重 要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。


(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的 投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基 金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收 益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其 中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法 律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应 及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通 知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限 期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金 管理人限期纠正。 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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四、境外托管人 本基金目前不设境外托管人。基金托管人有权选择、聘任、更换或撤销境外托管人,并 根据法律法规和《基金合同》的有关规定公告。 五、相关服务机构 (一)销售机构及联系人 一.直销机构 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 法定代表人:吴庆斌 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:教姣 公司网址:www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线: 400-888-5558(免长途固话费) 大成基金深圳投资理财中心 地址:深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32层 联系人:吴海灵、关志玲、白小雪 电话:0755-22223556/22223177/22223555 传真:0755-83195235/83195242/83195232 二.场外代销机构 1、中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55号 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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法定代表人:陈四清 客服电话:95588 联系人:洪渊 联系电话:010-66105799 传真:010-66107914 网址:www.icbc.com.cn 2、中国银行股份有限公司 注册地址:北京西城区复兴门内大街 1号 办公地址:北京西城区复兴门内大街 1号 法定代表人:刘连舸 联系人:王永民 客服电话:95566 电话:010-66594896 传真:010-66594942 网址:www.boc.cn 3、中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 F9 法定代表人:周慕冰 联系人:贺倩 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 客服电话:95599 网址:www.abchina.com 4、招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088号 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088号 法定代表人:李建红 客服电话:95555 联系人:邓炯鹏 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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电话:0755-83077278 传真:0755-83195049 网址:www.cmbchina.com 5、交通银行股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188号 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188号 法定代表人:彭纯 客服电话:95559 联系人:曹榕 电话:021-58781234 传真:021-58408483 网址:www.bankcomm.com 6、中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街 25号、甲 25号中国光大中心 办公地址:北京市西城区太平桥大街 25号中国光大中心 法定代表人:李晓鹏 客服电话:95595 联系人:石立平 电话:010-63639180 传真:010-68560312 网址:www.cebbank.com 7、中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座 法定代表人:李庆萍 电话:010-89937369


客服电话:95558


联系人:王晓琳 联系电话:010-89937325 传真:010-65550827 网址:www.citicbank.com 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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8、东莞银行股份有限公司 注册地址:东莞市莞城区体育路 21号 法定代表人:卢国锋 联系人:林柳阳 电话:0769-22865177 传真:0769-23156406 客服电话:400-119-6228 网址:www.dongguanbank.cn 9、北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17号 法定代表人:张东宁 联系人: 周黎 电话:010-66224815 传真:010-66226045 客服电话:95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn 10、江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址:常州市和平中路 413号 办公地址:常州市和平中路 413号 法人代表: 陆向阳 公告联系人:李仙 联系电话:0519-89995939 公告传真:0519-89995170 客服电话:0519-96005 网址:www.jnbank.com.cn 11、中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人:张佑君 客服电话:010-84588888


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联系人:顾凌 电话:010-60838696 传真:010-84865560 网址:www.cs.ecitic.com 12、中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 办公地址:青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层 法定代表人:姜晓林 客服电话:95548 联系人:焦刚 电话:0531-89606166 传真:0532-85022605 网址:http://sd.citics.com/ 13、中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 法定代表人:王常青 客服电话:4008888108 联系人:权唐 电话:010-85130577 传真:010-65182261 网址:www.csc108.com 14、光大证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人:周健男 客服电话: 95525 联系人:龚俊涛 电话:021-22169999 传真:021-22169134 网址:www.ebscn.com 15、申万宏源证券有限公司


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通讯地址:上海市徐汇区长乐路 989号 40层 法定代表人:李梅 客服电话:95523或 4008895523 联系人:曹晔


电话:021-54033888 传真:021-54038844 网址:www.sywg.com 16、申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005 室


办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005 室


法定代表人:韩志谦 电话:010-88085858


传真:010-88085195


联系人:李巍


客服电话:400-800-0562


网址:www.hysec.com 17、中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35号 2-6层 法定代表人:陈共炎 客服电话:4008-888-888 联系人:辛国政 联系电话:010-83574507 传真:010-83574807 网址:www.chinastock.com.cn 18、国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 法定代表人:王少华 客服电话:400-818-8118 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 网址:www.guodu.com 19、爱建证券有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600号 1幢 32楼 法定代表人:钱华 客服电话:4001-962-502 联系人:陈敏 电话:021-32229888 传真:021-62878783 网址:www.ajzq.com 20、华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层 法定代表人:黄金琳 客服电话:0591-96326 联系人:张宗锐 电话:0591-87383600 传真:0591-87841150 网址:www.gfhfzq.com.cn 21、中泰证券股份有限公司 办公地址:山东省济南市经十路 20518号 法定代表人:李玮 客服电话:95538 联系人:吴阳 电话:0531-81283938 传真:0531-81283900 网址:www.qlzq.com.cn 22、长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8号长江证券大厦 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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法定代表人:杨泽柱 客户服务热线:95579、4008-888-999 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 网址:www.95579.com


23、第一创业证券股份有限公司 地址:深圳市罗湖区笋岗路 12号中民时代广场 B座 25F


法人代表:刘学民


电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn 24、民生证券股份有限公司 地址:北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 法定代表人:余政


客服电话:4006198888 联系人:赵明 联系电话:010-85127622 联系传真:010-85127917 公司网址:www.mszq.com 25、海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路 689号 法定代表人:周杰 客服电话:95553、400-888-8001 联系人:李笑鸣


电话:021-23219000 传真:021-63602722 网址:www.htsec.com 26、国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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客服电话:95536 联系人:李颖 电话:0755-82133066 传真:0755-82133952 网址: www.guosen.com.cn 27、广州证券股份有限公司 注册地址:广州市先烈中路 69号东山广场主楼十七楼 法定代表人:邱三发 客服电话:95396 联系人:林洁茹 联系电话:020-87322668 传真:020-87325036 网址:www.gzs.com.cn 28、南京证券股份有限公司 办公地址:南京市玄武区大钟亭 8号 法定代表人:步国旬 客服电话:95386 联系人:石健 电话:025-83367888 传真:025-83364032 网址:www.njzq.com.cn 29、信达证券股份有限公司 地址:北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人:张志刚 客服电话:4008008899 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 公司网址:www.cindasc.com 30、东海证券股份有限公司


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注册地址:江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层


办公地址:上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦


法定代表人:赵俊


电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-8888-588


网址:www.longone.com.cn


31、中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中信三路 8号卓越时代广场(二期)北座 13层 1301-1305室、 14层


办公地址:深圳市福田区中信三路 8号卓越时代广场(二期)北座 13层 1301-1305室、 14层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹


联系电话:010-60833754


传真:0755-83217421


客服电话:400-990-8826


网址:www.citicsf.com 32、上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室


办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903~906


法定代表人: 杨文斌


客服电话: 400-700-9665


联系人: 张茹


联系电话: 021-58870011


传真: 021-68596916


网址: www.ehowbuy.com 33、浙江同花顺基金销售有限公司


注册地址:杭州市西湖区文二西路 1号元茂大厦 903室 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7号电子商务产业园 2号楼


法人代表:凌顺平 联系人:林海明


电话:0571-88911818-8580?


传真:0571-88911818-8002 客服电话:4008-773-772 网站地址 www.5ifund.com 34、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6F 法人代表:陈柏青 联系人:韩爱彬 电话:021-60897840 传真:0571-26697013 客服电话:4000-766-123 网址: www.fund123.cn 35、上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 195号 3C座 9楼 法人代表:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509998 传真:021-64383798 客服电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 36、深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8楼 801 法定代表人:薛峰


联系人:童彩平 电话:0755-33227950


传真:0755-82080798


网址:www.zlfund.cn 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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客服电话:4006-788-887 37、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006号 法定代表人:杨懿


办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006号





联系人:张燕 联系电话:010-58325388*1588 网站:www.new-rand.cn 客服电话:400-166-1188 38、上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室 办公地址:上海市浦东新区峨山路 91弄 61号 1幢 14层 法定代表人:李兴春 传真:021-50583633 电话:021-50583533 客服电话:400-921-7755 网址:www.leadfund.com.cn


39、南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5号 法定代表人:王锋 客服电话:95177 网址:https://www.snjijin.com/ 40、上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室 法定代表人:毛淮平 办公地址:北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B8层


客服热线:400-817-5666 公司网址:www.amcfortune.com 41、北京蛋卷基金销售有限公司 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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08-29


注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人:钟斐斐


客服电话:4000618518 联系人:袁永娇 电话:010-61840688 传真:010-61840699 网址:https://danjuanapp.com


42、北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06 办公地址: 北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街 18号院京东集团总部 法定代表人:江卉 电 话:个人业务:95118 、 400 098 8511


企业业务:400 088 8816 传





真:010-8919566 网址:fund.jd.com 43、嘉实财富管理有限公司


注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 53层 5312-15单元


法定代表人:赵学军


电话: 010-65215588


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联系人: 李雯 联系人邮箱: liwen@harvestwm.cn


客服电话: 400-021-8850


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44、珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 法定代表人:肖雯 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 B1201-1203 联系人:黄敏嫦 网站:www.yingmi.cn 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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08-30


客服电话:020-89629066 45、上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展 区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 a1002 室 法定代表人:王翔 联系人:安彬 客服电话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn 46、北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区上地十街 10号 1幢 1层 101 办公地址:北京市海淀区信息路甲 9号奎科大厦 法人代表:张旭阳 公告联系人:杨琳 公告电话:010-61952702 公告传真:010-61951007 客服电话:95055-9 网址:www.baiyingfund.com 47、上海联泰基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 邮编:200335 法定代表人:燕斌 联系人:兰敏 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:400-166-6788 公司网址: www.66zichan.com 48、奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室(入住深圳市前海商务秘 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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08-31


书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三路航天科技广场 A座 17楼 1704室 法定代表人: TEO WEE HOWE 联系人:叶健


电话:0755-89460507


传真:0755-21674453 客服电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn 49、上海万得基金销售有限公司


注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座 办公地址: 上海市浦东新区浦明路 1500号万得大厦 11楼 法定代表人: 黄祎 联系人: 徐亚丹 联系电话: 021-50712782 传真: 021-50710161 客服电话: 400-799-1888 网址: www.520fund.com.cn 50、北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总 部科研楼 5层 518室


办公地址:京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部 科研楼 5层 518室 法定代表人:李昭琛 联系人:李唯 联系电话: 010-58982465 传真:010-62676582 客服电话:010-62675369 网址:http://www.fund.sina.com.cn 51、北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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08-32


法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤 电话:010-56282140 传真:010-62680827 客服电话:400-619-9059 网址:www.fundzone.cn 三.场内代销机构 指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可 的深圳证券交易所会员单位,具体名单详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)。 基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 地址:北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人:周明 联系人:赵亦清 电话:(010)50938782 传真:(010)50938907 (三)律师事务所和经办律师 名称:北京市金杜律师事务所 注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层 办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层 负责人:王玲 电话:0755-22163333 传真:0755-22163390 经办律师:沈娜、冯艾 联系人:冯艾 (四)会计师事务所和经办注册会计师 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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08-33


名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼


办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼


执行事务合伙人:李丹


电话:021-23238888


传真:021-23238800


联系人:陈薇瑶


经办注册会计师:张振波、陈薇瑶


六、基金的名称 本基金名称:大成恒生指数证券投资基金(LOF)。 七、基金的类型 本基金类型:股票型证券投资基金、指数型基金 八、基金的运作方式 本基金运作方式:上市契约型开放式 九、基金的投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化。 十、基金的投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。此外,为了更好地实现本基金的投资 目标,本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制(以下简称“沪港通”)投资于沪港通 允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票,以及银行存款、可转让存单、银行承 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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08-34


兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司 债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组 织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交 易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会 签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收 益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中 国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或监 管机构允许本基金投资的其他产品或金融工具。 基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例不低于 80%,其中投资于港股通标的股 票占基金资产的比例为 0—95%;投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于基金非 现金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规 定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 十一、基金的投资策略 本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成 份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获 得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其 他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 本基金通过港股通投资港股的策略是按照指数成份股组成及其权重构建基金股票投资 组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金将优先使用港股通渠道 投资指数成份股,在港股通额度不足或因港股通机制问题导致部分指数成份股标的无法投资 时,基金管理人将使用自有的QDII额度投资指数成份股。 本基金可能将一定比例的基金资产投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金、上市交易 型基金以及股指期货等金融衍生品,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪 标的指数表现的目的。本基金投资股指期货等金融衍生品的目的是为了更好的实现基金的投 资目标,不得用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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08-35


在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超 过 5%(以港元资产计价)。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误 差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 十二、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)股票占基金资产的比例不低于 80%,其中投资于港股通标的股票占基金资产的比 例为 0—95%;投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于基金非现金资产的 80%; (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%; (3)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的 存款可以不受上述限制; (4)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国 家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%,其中持有任一国家或 地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%;


(5)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%;因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;


(6)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; (7)本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%,但持有货币市场 基金不受此限制;


(8)基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金,不超过该境外基金总份额 的 20%; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 2、金融衍生品投资限制 基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放大交易,同时 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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08-36


应当严格遵守下列规定: (1)本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%; (2)本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交 易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%; (3)基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求: 1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信 用评级机构评级。 2)交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且本基金可在任何时候以公允 价值终止交易。 3)任一交易对手方的市值计价敞口不得超过本基金资产净值的 20%。 基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60个工作日内向中国证监会提交包括衍生品 头寸及风险分析年度报告。 本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。 3、本基金可以参与证券借贷交易,并且应当遵守下列规定:


(1)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评 级机构评级。 (2)应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。


(3)借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。 一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。


(4)除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种:


1) 现金;


2) 存款证明;


3) 商业票据;


4) 政府债券;


5) 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构(作 为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。


(5)本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归 还任一或所有已借出的证券。 (6)本基金管理人将对本基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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08-37


4、本基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列规 定: (1)所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的 信用评级机构信用评级。 (2)参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于 已售出证券市值的102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收 益以满足索赔需要。 (3)买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和 分红。 (4)参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券 市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已 购入证券以满足索赔需要。 (5)本基金管理人将对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应责任。 本基金参与证券借贷交易、正回购交易,所有已借出而未归还证券总市值或所有已售 出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。 前项比例限制计算,基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不 得计入基金总资产。 除上述第 1款“投资限制”中的第(2)、(5)、(6)项外,若基金超过上述投资比例限 制,应当在超过比例后 30个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基 金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制。 5、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)购买不动产。


(2)购买房地产抵押按揭。


(3)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证。


大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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08-38


(4)购买实物商品。


(5)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金。该临时用途借入现金的比例 不得超过基金资产净值的 10%。


(6)用融资购买证券,但投资金融衍生品除外。


(7)参与未持有基础资产的卖空交易。


(8)从事证券承销业务。


(9)基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。


(10)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上 述规定的限制。 十三、基金的业绩比较基准 恒生指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5% 如果指数编制单位变更或停止恒生指数的编制及发布,或恒生指数由其他指数替代,或 由于指数编制方法等重大变更导致恒生指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表 性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的 原则,在履行适当的程序后,变更本基金的标的指数。 恒生指数由恒生指数有限公司根据恒生资讯服务有限公司的授权发布及编制。恒生指 数的商标及名称由恒生资讯服务有限公司全权拥有。恒生指数有限公司及恒生资讯服务有限 公司已同意大成基金可就本基金使用及参考该指数,但是,恒生指数有限公司及恒生资讯服 务有限公司并不就(i)该指数及其计算或任何与之有关的数据的准确性或完整性;或(ii)该 指数或其中任何成份或其所包涵的数据的适用性或适合性;或(iii)任何人士因使用该指数 或其中任何成份或其所包涵的数据而产生的结果,而向本基金的任何经纪或本基金份额持有 人或任何其它人士作出保证或声明或担保,也不会就该指数提供或默示任何保证、声明或担 保。恒生指数有限公司可随时更改或修改计算及编制该指数及其任何有关的公式、成份股份 及系数的过程及基准,而无须作出通知。在适用法律允许的范围内,恒生指数有限公司或恒 生资讯服务有限公司不会因(i)大成基金就本基金使用及/或参考该指数;或(ii)恒生指数有 限公司在计算该指数时的任何失准、遗漏、失误或错误;或(iii)与计算该指数有关并由任 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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08-39


何其它人士提供的资料的任何失准、遗漏、失误﹑错误或不完整;或(iv)任何经纪、本基金 份额持有人或任何其它交易本基金的人士,因上述原因而直接或间接蒙受的任何经济或其它 损失承担任何责任或债务, 任何经纪、本基金份额持有人或任何其它交易本基金的人士不得 因本基金,以任何形式向恒生指数有限公司及/或恒生资讯服务有限公司进行索偿、法律行 动或法律诉讼。任何经纪、持有人或任何其它人士,须在完全了解此免责声明,并且不能依 赖恒生指数有限公司及恒生资讯服务有限公司的情况下交易本基金。为避免产生疑问,本免 责声明不构成任何经纪、持有人或任何其它人士与恒生指数有限公司及/或恒生资讯服务有 限公司之间的任何合约或准合约关系,也不应视作已构成这种关系。任何投资者如认购或购 买本基金权益,该投资者将被视为已承认、理解并接受此免责声明并受其约束,以及承认、 理解并接受本基金所使用之该指数数值为恒生指数有限公司酌情计算的结果。 十四、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货 币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指 数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金基金资产将投资于香港市场,除了需要承 担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、 香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 十五、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定,于2019年8月22日复核了本 基金投资组合报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2019年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。 (一) 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例 (%) 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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08-40


1


权益投资


15,684,435.15 89.28 其中:普通股


15,684,435.15 89.28 优先股


-


-


存托凭证


- - 房地产信托凭 证


- - 2


基金投资


- - 3


固定收益投资


- - 其中:债券


- - 资产支持证券


- - 4


金融衍生品投资


- - 其中:远期


- - 期货


- - 期权


- - 权证


- - 5


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的 买入返售金融资产


- - 6


货币市场工具


- - 7


银行存款和结算备付 金合计


1,295,861.99 7.38 8


其他资产


587,557.30 3.34 9


合计


17,567,854.44 100.00 注:本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 15,684,435.15元,占期末基金资产 净值的比例为 94.17%。 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区)


公允价值(人民币元)


占基金资产净值比例(%)


中国香港 15,684,435.15 94.17 合计


15,684,435.15 94.17 注:1.股票的国家(地区)类别根据其所在证券交易所确定。 2.本基金本报告期末未持有存托凭证。


(二) 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 (1) 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例 (%) 医疗保健 216,264.41 1.30 信息技术 165,002.22 0.99 消费者非必需品 636,539.57 3.82 消费者常用品 431,380.86 2.59 能源 919,367.85 5.52 金融 7,677,822.02 46.10 基础材料 - 0.00 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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08-41


公用事业 817,857.90 4.91 工业 788,017.02 4.73 房地产 1,640,101.88 9.85 电信服务 2,392,081.42 14.36 合计


15,684,435.15 94.17 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 (2)报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 无。 (四)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 (1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证 投资明细 序 号 公司名称 (英 文) 公司 名称 (中 文) 证券 代码 所在 证券 市场 所属 国家 (地 区) 数量 (股) 公允价值(人民 币元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1


AIA GROUP LTD


友邦 保险








1299 HK


香港 联合 交易 所


中国 香港


23,600 1,749,027.98 10.50 2


TENCENT HOLDINGS LTD


腾讯 控股








700 HK


香港 联合 交易 所


中国 香港


5,100 1,581,857.39 9.50 3


HSBC HOLDINGS PLC


汇丰 控股








5 HK


香港 联合 交易 所


中国 香港


27,200 1,550,453.53 9.31 4


CHINA CONSTRUCTION BANK-H


建设 银行








939 HK


香港 联合 交易 所


中国 香港


234,000 1,385,306.16 8.32 5


PING AN INSURANCE GROUP CO-H


中国 平安








2318 HK


香港 联合 交易 所


中国 香港


11,000 907,633.19 5.45 6


BANK OF CHINA LTD-H


中国 银行








3988 HK


香港 联合 交易 所


中国 香港


267,000 775,068.43 4.65 7


CHINA MOBILE LTD


中国 移动








941 HK


香港 联合 交易 中国 香港


11,500 719,759.80 4.32 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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08-42





8


HONG KONG EXCHANGES & CLEAR


香港 交易 所





388 HK


香港 联合 交易 所


中国 香港


2,200 533,742.50 3.20 9


CNOOC LTD


中国 海洋 石油





883 HK


香港 联合 交易 所


中国 香港


34,000 399,576.76 2.40 10


CK HUTCHISON HOLDINGS LTD


长和











1 HK


香港 联合 交易 所


中国 香港


5,500 372,536.01 2.24 (2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证 投资明细 无。 (五)报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。


(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。


(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。


(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 无。


(九)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 无。


(十)投资组合报告附注 (1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


(2)本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1


存出保证金


50,235.03 2


应收证券清算款


449,989.55 3


应收股利


85,123.13 4


应收利息


264.50 5


应收申购款


1,945.09 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


587,557.30 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。


(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1. 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 2. 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 十六、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (2019) 自基金合同生效日(2017年8月10日)至2019年6月30日以来完整会计年度的 基金份额净值增长率以及与同期业绩比较基准收益率的比较: 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2017.8. 10-2017.12.31 4.80% 0.62% 7.41% 0.78% -2.61% -0.16% 2018.01.01-2018.12.31 -9.73% 1.18% -12.88% 1.22% 3.15% -0.04% 2019.01.01-2019.06.30 10.36% 0.96% 9.93% 0.93% 0.43% 0.03% 2017.08.10-2019.06.30 4.40% 1.04% 2.86% 1.06% 1.54% -0.02% (二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的 比较: 大成恒生指数证券投资基金(LOF)累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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(2017年 8月 10日至 2019年 6月 30日) 注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 十七、基金份额的申购与赎回 (一)申购与赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明 书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在管理人网站公 示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式 办理基金份额的申购与赎回。 投资人可以通过场外、场内两种方式申购赎回本基金份额。本基金场外申购和赎回场所 为场外销售机构的销售网点,场内申购和赎回场所为深圳证券交易所内具有相应业务资格的 会员单位。 办理本基金份额场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责 任公司的有关业务规则。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的开放日为港股通交易日,但基金 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或 者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确 认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 (三)申购与赎回的原则 1.、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算; 2.“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、基金份额持有人在场外赎回基金份额时,赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人 申购的先后次序进行顺序赎回; 5、投资人办理场外申购、赎回应使用基金账户,办理场内申购、赎回应使用深圳证券 账户; 6、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回时,需遵守深圳 证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监 会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新的规定, 按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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(四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购申请成立; 登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+10日(包括该日)内支付赎回款项。如基金投资 所涉及的主要市场休市时,本基金所投资市场的交易清算规则有变更或国家外汇管理相关规 定有变更时,赎回款项支付的时间将相应调整。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本 基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T 日 提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的 其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收 到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及 时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人的任何损失由投资人自行承担。 如基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过 50%,或者基金管理人认为可能存在变相规避 50%集中度限制的情形时,基 金管理人有权对该单一投资者的申请全部或部分确认失败。由此,给投资者造成的损失,有 投资人自行承担。 (五)申购与赎回的数额限制 1、单个基金账户单笔申购的最低金额为 1元,投资者可多次申购,累计申购金额不设 上限。 2、本基金不对投资者每个交易账户的最低基金份额余额进行限制,亦不对单个投资者 累计持有的基金份额上限进行限制,但单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过 50%,或者以其他方式变相规避 50%集中度限制。 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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3、基金管理人可在法律法规允许的前提下,根据基金运作的实际情况并在对基金份额 持有人利益无实质性不利影响的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基 金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会 备案。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 (六)申购与赎回的费率 本基金目前开通前端收费模式,将来根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定, 可能增加新的收费模式,也可能相应增加新的基金份额种类,并可能需计算新基金份额类别 的基金份额净值。增加新的收费模式,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程 序,并及时公告。新的收费模式的具体业务规则,请见有关公告、通知。 1、申购和赎回费率 (1)日常申购费率 本基金的申购费率最高不超过 5.0%。本次公告的本基金日常申购费率具体为: 日常申购金额(M) 日常申购费率 场外日常申购费率 M <100万元 1.20% 100万≤M <200万元 0.80% 200万≤M <500万元 0.50% M≥500万元 1000元/笔 场内日常申购费率 深圳证券交易所会员单位应按照场外日常申购费率 设定投资者的场内日常申购费率 (2)日常赎回费率 场外赎回费率见下表。 持有基金时间(T) 赎回费率 T<7日 1.50% 7日≤T<1年 0.50% 1 年≤T<2 年 0.25% T≥2年 0% 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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注:1年指 365天 本基金对持续持有基金份额少于 7 日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产; 对持续持有基金份额长于 7日(含 7日)的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 25% 归入基金财产。 场内赎回费率见下表: 持有基金时间(T) 赎回费率 T<7日 1.5% T≥7日 0.5% 本基金对持续持有基金份额少于 7 日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产; 对持续持有基金份额长于 7日(含 7日)的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 25% 归入基金财产。 3、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费 率如发生变更,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (七)申购份额与赎回支付金额的计算方式 1、基金申购份额的计算 基金申购采用金额申购的方式,投资者在申购时支付申购费用,申购费率随申购金额的 不同而有所不同。计算公式为: 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 净申购金额 =申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 例:某投资者申购本基金 100,000元,申购费率为 1.20%,假设申购当日基金份额净值 为 1.045元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=100,000/(1+1.20%)=98,814.23元 申购费用=100,000-98,814.23=1,185.77元 申购份额=98,814.23/1.045=94,559.07份 即:该投资者投资 100,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.045元,则 可得到 94,559.07份基金份额。 2、基金赎回金额的计算 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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本基金采用“份额赎回”方式,赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算,计算公 式: 赎回总金额=赎回份额?T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额?赎回费率 净赎回金额=赎回总金额?赎回费用 例:某投资者赎回 10万份基金份额,对应的赎回费率为 0.5%,假设赎回当日基金份额 净值是 1.016元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额 =100,000×1.016=101,600元 赎回费用 = 101,600× 0.5% =508 元 净赎回金额 = 101,600 -508 =101,092元 即投资者赎回本基金 10 万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是 1.016 元,则其 可得到的赎回金额为 101,092元。 3、基金份额净值的计算 本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3位,小数点后第 4位四舍五入,由此产生的 收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1日公告。遇 特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 4、申购份额的计算及余额的处理方式 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,场外申购 涉及金额、份额的计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2位,由此产生的收益或损 失由基金财产承担。场内申购涉及金额的计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担;场内申购涉及份额的计算结果按截位法,保留到整 数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资人资金账户。 5、净赎回金额的处理方式 净赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费 用,赎回净金额计算结果保留到小数点后 2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产 生的误差计入基金财产。 6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定 基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以 按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率和赎回费率。 (八)基金的登记和转托管 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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1、基金份额的登记 (1)本基金的份额采用分系统登记的原则。场内申购或上市交易买入的基金份额登记 在证券登记结算系统持有人证券账户下;场外申购买入的基金份额登记在注册登记系统持有 人开放式基金账户下。 (2)登记在证券登记结算系统中的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交易,也可 以直接申请场内赎回。 (3)登记在注册登记系统中的基金份额可以申请场外赎回。 2、系统内转托管 (1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售 机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为。 (2)基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售 机构(网点)时,销售机构(网点)之间不能通存通兑的,可办理已持有基金份额的系统内 转托管。 (3)基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易或场内 赎回的会员单位(交易单元)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。 3、跨系统转登记 (1)跨系统转登记是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记 结算系统之间进行转登记的行为。 (2)本基金跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限公司的相关规定办理。 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转登记,基金销售机构可 以按照规定的标准收取转登记费。 本基金的登记、系统内转托管和跨系统转登记应遵守深圳证券交易所、基金注册登记机 构的相关业务规则。 (九)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、香港市场临时停市、港股通临时停市或者证券交易服务公司暂停提供港股通服务。 3、本基金基金管理人 QDII 额度不足或港股通交易每日额度或总额度不足。 4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申 购申请。 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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5、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 6、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利 益时。 7、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业 绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当 采取暂停接受基金申购申请的措施。 10、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投 资者单日 或单笔申购金额上限的。 11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述除第 6、8项以外的情形且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据 有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款 项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。当 发生上述第 8、10项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进 行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果法律法规、监管要求调整导 致上述第 8项内容取消或变更的,基金管理人在履行适当程序后,可修改上述内容,不需召 开基金份额持有人大会。 (十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、香港市场临时停市、港股通临时停市或者证券交易服务公司暂停提供港股通服务。 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。 4、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者 延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管 理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比 例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算 赎回金额。若出现上述第5项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申 请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管 理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十一)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回 程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办 理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受 理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 若本基金发生巨额赎回且发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额 占前一开放日基金总份额的比例超过 10%时,本基金管理人有权对该单个基金份额持有人超 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请实施延期赎回;对该单个基金份额持有人占前一开 放日基金总份额 10%的赎回申请,与当日其他赎回申请一起,按上述(1)或(2)方式处理。 如下一开放日,该单一基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出前一开放日基金总份额 10% 的,继续按前述规则处理,直至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占 前一开放日基金总份额的比例低于 10%。 基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在 指定媒介上进行公告。 (3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可 暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20个 工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在 2日内在指定 媒介上刊登公告。 (十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂 停公告。 2、如发生暂停的时间为 1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重 新开放申购或赎回公告,并公布最近 1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过 1日但少于 2周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应依照《信息披露管理办法》的有关规定,在指定媒介上刊登基金重新开放申购 或赎回公告,并于重新开放申购或赎回日公告最近 1个开放日的基金份额净值; 4、如发生暂停的时间超过 2周,暂停期间,基金管理人应每 2周至少刊登暂停公告 1 次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露管理办法》的有 关规定,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告 最近 1个开放日的基金份额净值。 (十三)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理 人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理 人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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构。 (十四)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十五)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 (十六)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 (十七)基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 (十八)基金份额的转让 根据届时有效的有关法律法规和政策的规定,本基金可以以除申购、赎回以外的其他交 易方式进行转让。 十八、基金份额的上市交易 基金管理人可以根据有关规定,申请本基金的基金份额上市交易。基金上市后,登记在 证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易;登记在注册登记系统中 的基金份额可通过办理跨系统转登记业务将基金份额转登记在证券登记结算系统中,再上市 交易。 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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1、上市交易的地点 深圳证券交易所。 2、上市交易的时间 在确定上市交易的时间后,基金管理人最迟在上市前 3个工作日在至少一家指定媒介刊 登公告。 3、上市交易的规则 (1)本基金上市首日的开盘参考价为前一个交易日基金份额净值; (2)本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%,自上市首日起实行; (3)本基金买入申报数量为 100份或其整数倍; (4)本基金申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币; (5)本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《业务规则》的相关规定。 4、上市交易的费用 本基金上市交易的费用遵循《深圳证券交易所交易规则》及《业务规则》的相关规定。 5、上市交易的行情揭示 本基金在深圳交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭 示基金前一交易日的基金份额净值。 6、上市交易的注册登记 投资人 T 日买入成功后,注册登记机构在 T 日自动为投资人登记权益并办理注册登记 手续;投资人 T 日卖出成功后,注册登记机构在 T 日自动为投资人办理扣除权益的注册登 记手续。 7、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国证监会及深 圳证券交易所的相关规定执行。 8、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内 容进行调整的,本基金基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 十九、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、标的指数许可使用费(包括为指数公司缴纳的相关税收以及与支付外币相关的汇兑 损益、手续费、汇款费等); 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用(包括但不限于场地费、会计师费、律师费和公证费); 7、基金的证券交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用 (out-of-pocket fees),包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商 佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金上市费及年费; 10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用; 11、基金进行外汇兑换的相关费用; 12、基金依照有关法律法规应当缴纳的,购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、 印花税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息及费用); 13、与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费等; 14、其他为基金的利益而产生的费用,如代表基金投票产生的费用、与基金有关的诉讼 费、追索费等; 15、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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本基金的托管费(如基金托管人委托境外资产托管人,包括向其支付的相应服务费)按 前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数 许可使用费支付方法支付指数许可使用费。其中,基金合同生效前的许可使用固定费是为获 取使用指数开发基金的权利而支付的费用,不列入基金费用;基金合同生效后的指数许可使 用费从基金财产中列支,按每季金额在 25,000港币与参考下列公式逐日累计计算的金额中 孰高者计。


计算方法如下:


在每个自然日:


H=E×A÷当年实际天数


H为每个自然日应计提的指数使用费,币种为人民币


A等于 0.04%,为“恒生指数”指数许可使用费的费率


E为前一自然日基金资产净值


指数使用费每日计提,按季支付。由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划付指令, 经基金托管人复核后于次季度首日起 15 个自然日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人,由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节 假日、休息日,支付日期顺延。


如果指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率 计算指数使用费,此项变更无需召开基金份额持有人大会审议。基金管理人应及时按照《信 息披露管理办法》的规定在指定媒介进行公告。 上述“一、基金费用的种类中第 4-14项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。更换境外资产托管人的程 序,遵照托管协议的相关约定执行,因更换境外资产托管人而进行的资产转移所产生的费用 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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由基金资产列支。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 二十、对招募说明书更新部分的说明 本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求,对 2019年9月25日公布的《大成恒生指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2019年2期)》 进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主 要更新的内容如下:


1.根据最新资料,更新了“三、基金管理人”部分。 2.根据最新资料,更新了“四、基金托管人”部分。 3.根据最新资料,更新了“五、相关服务机构”部分。 4.根据最新数据,更新了“八、基金的投资”部分。 5.根据最新数据,更新了“九、基金的业绩”部分。 6.根据最新公告,更新了“二十一、其他应披露的事项”。 7.根据最新情况,更新了“二十二、招募说明书更新部分的说明”。 8. 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,更新了“二、释义”、“八、基金 份额的申购、赎回与转换”、“十四、基金收益与分配”、“十五、基金的会计与审计”、“十六、 基金的信息披露”、“十九、基金合同内容摘要”、“二十、基金托管协议内容摘要”。 大成恒生指数证券投资基金(LOF)






























































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大成基金管理有限公司 2019年 12月 17日