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汇安短债债券A(006519)

汇安短债债券:汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)查看PDF公告




汇安短债债券型证券投资基金 招募说明书 (更新) 2019年 11月 二零一九年十一月 基金管理人:汇安基金管理有限责任公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 1 【重要提示】 1、本基金根据 2018 年 9 月 25 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)《关于准予汇安短债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可 [2018]1538 号)进行募集。本基金合同已于 2018 年 11 月 7 日生效。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投 资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 3、投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、 本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值, 全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力, 并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管 理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金 运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。 4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担 基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、信用风险、操作风险、管理风险、 合规风险、本基金的特有风险、流动性风险、其他风险等等。 本基金投资资产支持证券,资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工 具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票 和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础 资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券, 所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应 证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。 5、本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均 预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 6、本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行 票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债 的纯债部分、中期票据,期限在一年以内(含一年)的债券回购、银行存款、同 业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2 监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可 转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 7、基金的投资组合比例为: 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,其中投资于短期债券的比 例不低于非现金资产的 80%,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金 及应收申购款等。 本基金所指短期债券是指剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券资产, 包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、超 短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据。 本基金不得投资于信用评级低于 AA+的信用债,信用评级依照评级机构出具 的主体信用评级。本基金所依照的信用评级机构为:中诚信国际信用评级有限公 司、中诚信证券评估有限公司、大公国际资信评估有限公司、联合信用评级有限 公司、联合资信评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司,本基金 将根据监管部门准入政策变化、信用评级机构信用质量等情况,调整本基金所依 照的信用评级机构名单。当超过一家信用评级机构对同一发行主体评级时,遵循 孰低原则确定其信用评级。本基金所指信用债包括:金融债(不含政策性金融债)、 企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离 交易可转债的纯债部分和中期票据等除国债和央行票据之外的、非国家信用的债 券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行 适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 8、本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下,本基金 份额净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。 9、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业 绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 3 财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 11、本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的 50%,但在 基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述 50%比例的除外。 12、本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 5 月 6 日,有关财务数据和净 值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基 金托管人复核。 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 4 目 录


第一部分


绪言 ...................................................... 1 第二部分


释义 ...................................................... 2 第三部分


基金管理人 ................................................ 7 第四部分


基金托管人 ............................................... 16 第五部分


相关服务机构 ............................................. 18 第六部分


基金的募集 ............................................... 22 第七部分


基金合同的生效 ........................................... 23 第八部分


基金份额的申购与赎回 ..................................... 24 第九部分


基金的投资 ............................................... 35 第十部分 基金的业绩 ................................................ 43 第十一部分


基金的财产 ............................................. 46 第十二部分


基金资产的估值 ......................................... 47 第十三部分


基金的收益分配 ......................................... 52 第十四部分


基金费用与税收 ......................................... 54 第十五部分


基金的会计与审计 ....................................... 57 第十六部分


基金的信息披露 ......................................... 58 第十七部分


风险揭示 ............................................... 66 第十八部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................... 70 第十九部分


基金合同的内容摘要 ..................................... 72 第二十部分


基金托管协议的内容摘要 ................................. 73 第二十一部分


对基金份额持有人的服务 ............................... 74 第二十二部分


其他应披露的事项 ..................................... 76 第二十三部分


招募说明书的存放及查阅方式 ........................... 77 第二十四部分


备查文件 ............................................. 78 附件一


基金合同内容摘要 ........................................... 79 附件二


托管协议内容摘要 ........................................... 95 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 1 第一部分


绪言 《汇安短债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或 “本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金 信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法 律法规以及《汇安短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 编写。 本招募说明书阐述了汇安短债债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、 费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读 本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 汇安短债债券型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)是根据本 招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人 提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与基金 合同有冲突或不一致之处,均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基 金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应 详细查阅基金合同。 本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2 第二部分


释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有以下含义: 1、基金或本基金:指汇安短债债券型证券投资基金 2、基金管理人:指汇安基金管理有限责任公司 3、基金托管人:指中国银行股份有限公司 4、基金合同:指《汇安短债债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同 的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇安短债债券 型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《汇安短债债券型证券投资基金招募说 明书》及其更新 7、基金份额发售公告:指《汇安短债债券型证券投资基金基金份额发售公 告》 8、基金产品资料概要:指《汇安短债债券型证券投资基金基金产品资料概 要》及其更新(基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将 不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行) 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6月 1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9月 1日 实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 3 13、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定运用来自境外的人 民币资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构:指汇安基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务协议,办理基金销售业务的机构 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 4 26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇安基金管理有 限责任公司或接受汇安基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构 28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的 日期 31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长 不得超过 3个月 33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 36、T+n 日:指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日),n为自然数 37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》:指《汇安基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》, 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管 理人和投资人共同遵守 40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 5 请购买基金份额的行为 42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申 购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%的情形 47、元:指人民币元 48、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值 52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 54、摆动定价机制:指当本基金各类份额遭遇大额申购赎回时,通过调整基 金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 6 的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法 权益不受损害并得到公平对待 55、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站)等媒介 56、基金份额类别:指本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的 不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用, 且从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额; 在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用,且从本类别基金资产净 值中计提销售服务费的基金份额,称为 C类、E类基金份额。 57、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 7 第三部分


基金管理人 一、基金管理人概况 名称:汇安基金管理有限责任公司(简称“汇安基金”) 住所:上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室 办公地址:北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13 层 法定代表人:何斌(代行职务) 成立时间:2016 年 4 月 25 日 注册资本:1亿元人民币 存续期间:持续经营 联系人:田云梦 联系电话:(010)56711600 汇安基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可 [2016]860 号文批准设立。 二、主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 何斌先生,董事长。21 年证券、基金行业从业经验。东北财经大学国民经济 计划学学士,先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监督 管理委员会基金监管部,曾任国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理有限责 任公司督察长、副总经理。现任汇安基金管理有限责任公司董事长、代任总经理。 秦军先生,董事。19 年证券、基金行业从业经验。清华大学 MBA。曾任中国 航空工业规划设计研究院监理部总经理助理,中合资产管理有限责任公司北京分 公司总经理,嘉实基金管理有限公司总经理助理,华安基金管理有限公司副总经 理。 赵毅先生,董事。1992 年毕业于东北财经大学工业经济专业,1999 年获该 校经济学硕士学位,中欧国际工商学院 EMBA 毕业。自 1997 年以来先后创办大连 生威粮食集团有限公司、辽宁中稻股份有限公司、沈阳生威投资有限公司。现任 大连生威控股有限公司董事长兼总经理。 盛希泰先生,独立董事。南开大学会计系研究生,北京大学 EMBA,清华大学 五道口金融学院 EMBA,北京交通大学管理学博士。05-15 三届全国青联常委兼金 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 8 融界别秘书长,中央国家机关青联副主席,全国大学生创新创业联盟联席理事长, 中国青年创新创业联盟副会长,中国基金业协会天使专委会会员,湖畔大学保荐 人,南开大学校友总会副理事长、南开北京校友会会长、南开允能商学院理事长, 现任清华校友种子基金管理合伙人,阳光保险独立董事、首创股份独立董事。 李海涛先生,独立董事。1998 年获得美国耶鲁大学管理学院金融学博士学 位。曾任密歇根大学 Ross 商学院金融学教授、长江商学院金融学访问学者。现 任长江商学院副院长及杰出院长讲习教授。 陈伟莉女士,独立董事。1984 年获西南政法大学法律专业法学学士学位, 2006 年获得新加坡南洋理工大学工商管理专业 EMBA。现任北京金诚同达律师事 务所高级合伙人。 2、基金管理人监事 戴樱女士,监事。2004 年毕业于上海对外贸易学院,国际贸易专业学士学 位。曾就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司,任采购部经理助理;上海樱琦干 燥剂有限公司,任公司董事;上海上贝资产管理有限公司合伙人。现任汇安基金 管理有限责任公司监事。 3、高级管理人员 何斌先生,董事长,代行总经理职务。(简历请参见董事会成员) 郭冬青先生,督察长。20 年证券、基金从业经验。南开大学经济学硕士。历 任中石化集团财务部经济师、广发证券投行部高级经理、华安证券投行部副总经 理、大商集团副总经理、中航证券董事总经理、北京国金鼎兴投资有限公司副总 经理。2017 年 11 月加入汇安基金管理有限责任公司。现任汇安基金管理有限责 任公司督察长。 刘强先生,副总经理。美国注册管理会计师(CMA) ,东北财经大学审计学 学士。历任阿尔卡特深圳公司财务总监,霍尼韦尔深圳公司财务总监,阿特维斯 (中国)财务及信息技术总监,北京刚正国际投资有限公司副总经理。2016 年 4 月 加入汇安基金管理有限责任公司。现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。 郭兆强先生,副总经理。21 年证券、基金从业经验,保荐代表人。北京大学 光华管理学院工商管理硕士。曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级副总 裁,东北证券北京分公司深圳市场部副总经理,从事投资银行业务。2016 年 4 月 加入汇安基金管理有限责任公司。现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 9 窦星华先生,副总经理。12 年证券、基金从业经验,CFA。英国杜伦大学金 融学硕士。历任标准普尔信息服务(北京)有限公司指数分析师,交银施罗德基 金管理有限公司产品经理,华安基金管理有限公司产品高级设计经理及总经理助 理,盛世景资产管理股份有限公司产品总监。2016 年 7 月加入汇安基金管理有 限责任公司任产品及创新业务部总经理。现任汇安基金管理有限责任公司副总经 理。 王俊波先生,副总经理。14 年证券、基金从业经验。中国人民大学金融学硕 士。历任中国平安产险营销策划经理,嘉实基金券商业务部主管,兴业证券资产 管理有限公司市场部执行总监。2016 年 7 月加入汇安基金管理有限责任公司。 现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。 4、本基金的基金经理 杨芳,经济学学士,8年证券、基金行业从业经历。曾任职于华创证券,2016 年 7 月起加入汇安基金管理有限责任公司,任固定收益投资部高级经理一职。 2017 年 4 月 14 日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2017 年 4 月 28 日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证 券投资基金基金经理;2018 年 2 月 7 日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型 发起式证券投资基金基金经理;2018 年 3 月 27 日至今,任汇安稳裕债券型证券 投资基金基金经理;2018 年 11 月 7 日至今,任汇安短债债券型证券投资基金基 金经理;2018 年 11 月 26 日至今,任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经 理;2019年 1月 10日至今,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 何斌先生,董事长,代行总经理职务。(简历请参见董事会成员)。 钟敬棣先生,固定收益首席投资官。23 年银行、基金行业从业经验。 CFA,硕士。2005 年 4 月加入嘉实基金,从事债券研究及投资组合管理工作。 2008 年 5 月加入建信基金,曾管理建信收益增强、安心保本、稳定增利、 双息红利四只债券型基金,多次被评为金牛基金。2018 年 5 月加入汇安基 金管理有限责任公司,担任固定收益首席投资官,固定收益投资部总经理, 董事总经理。 邹唯先生,首席投资官。18 年证券、基金行业从业经历,曾任长城证券有 限公司研究部行业分析师,嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 10 策略组组长,中信产业基金金融投资部董事总经理,嘉实基金管理有限公司基金 经理、主题策略组组长、董事总经理。2017 年 12 月 1 日加入汇安基金管理有限 责任公司,担任首席投资官,董事总经理。 仇秉则先生,固定收益研究部总监。CFA,CPA,中山大学经济学学士, 12 年证券、基金行业从业经历,曾任普华永道中天会计师事务所审计经理, 嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016 年 6 月加入汇安 基金管理有限责任公司,担任固定收益研究部总监一职,从事信用债投资研 究工作。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告; 7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集 基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为; 12、法律法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺 建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行 为的发生; 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 11 2、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国基金法》的行为,并承诺 建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采 取有效措施,防止违反基金合同行为的发生; 4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责; 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益; 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益; 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动; 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 1、风险管理的原则 (1)健全性原则:风险管理应当覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和 各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节; (2)有效性原则:通过科学的风险管理手段和方法,建立合理的风险管理 程序,维护风险管理制度的有效执行; (3)独立性原则:公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司风险管理 需要的机构、部门和岗位,并保持其相对独立性;基金财产、公司固有财产和其 他资产的管理和运作应当严格分离;基金投资研究、决策、执行、清算和评估等 部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离; 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 12 (4)相互制约原则:内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互牵制,并通 过切实可行的相互制衡措施来消除风险管理中的盲点; (5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理办法降低运作成本,提高 经济效益,力争以合理的控制成本达到最佳的风险管理效果。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 公司建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险 管理体系,包括董事会下设的风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、合规 风控部以及各个业务部门。具体而言,包括如下组成部分: (1)董事会 董事会负责公司整体风险的预防和控制,审核、监督公司风险管理制度的有 效执行。 (2)风险控制委员会 1)向董事会建议风险定义和风险评估标准,审阅管理层提交的风险管理报 告、督察长提交的监察稽核报告; 2)对公司存在的风险隐患和可能出现的风险问题进行研究、提出指导性建 议; 3)对重大突发性风险事件的处理提出指导性建议; 4)提议聘请、更换外部审计机构,并就外部审计机构的资质和工作情况进 行评议; 5)协助董事会审查公司内控制度、重大项目和审计重大交易; 6)董事会授权的其他事宜。 (3)督察长 1)出席或列席公司相关会议并行使相应表决权; 2)对公司的基金运作、专户运作、内部管理、系统实施和合法合规情况进 行内部监察稽核,并定期出具独立的监察稽核报告,并将报告上报董事会和中国 证监会; 3)如发现公司及基金运作中违反任何法律法规规定,立即告知公司总经理 和相关业务人员,提出处理意见和整改意见,并监督整改措施的制定和落实;公 司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的,督察长应当向公司董事会、 中国证监会及相关派出机构报告; 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 13 4)享有充分的知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要,有权 参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议,有权 调阅公司相关档案; 5)定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,并在董事会及董事 会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公 司内部风险控制情况,以及需要立即报告的重大事项; 6)对公司推出新产品、开展新业务的合法合规性问题提出意见; 7)指导、督促公司妥善处理投资人的重大投诉,保护投资人的合法权益; 8)严格遵守保密制度,对在履行职责中掌握的非公开信息负有保密义务, 不得违反法律法规及公司规定向其他机构、人员泄露非公开信息,或者利用非公 开信息为自己或者他人进行证券投资活动。 (4)合规风控部 1)执行风险控制委员会制订的合规管理政策及管控措施、风险管理政策和 管控措施; 2)倡导、培育公司合规文化; 3)监督、检查法律法规、公司制度和流程的执行情况; 4)参与公司新产品的开发设计,对潜在合规及法律风险进行分析,并提出 控制建议; 5)对公司信息披露程序及披露文档的合法合规性进行审查; 6)对基金运作和公司内部管理进行日常监察与稽核; 7)监控投资合规运作,对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行独立 动态监控; 8)监控投资风险,对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行事前、事 中、事后风险控制; 9)对基金资产、组合资产进行风险定量分析; 10)对公司管理的各投资组合的公平交易情况进行监控和定期分析; 11)制订投资管理业绩的评价体系,定期评估投资组合的绩效,抄送投资决 策委员会、专户投资决策委员会,作为评价基金经理、投资经理业绩的重要参考 依据; 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 14 12)检查公司内部控制制度的执行情况,并就内控的合规性、合理性、完备 性和有效性等方面存在的问题提出意见和建议; 13)调查公司内部的违规案件,协助督察长处理相关事宜; 14)有权提议聘请独立第三方专业机构对公司财务状况和基金运作状况进行 审计; 15)协助配合监管部门的监督和检查; 16)监督和检查员工遵纪守法情况和职业操守情况,负责员工的离任审计; 17)负责公司的有关法律事务; 18)完成督察长要求的其他工作。 (5)业务部门 公司各业务部门应根据具体情况制定本部门的作业流程及风险管理制度,对 风险来源和产生原因进行有效识别和分析,并对风险的严重性、发生的可能性及 其影响进行测定和管理,将风险控制在最小范围内。 3、风险管理和内部风险控制的措施 (1)为保障风险管理制度的持续性和有效性,公司内部必须形成良好的控 制环境,建立持续的风险管理检验制度和独立的风险管理报告制度。 (2)控制环境是与风险管理制度相关的各种因素相互作用的综合效果及其 对业务、员工的影响。良好的控制环境可为其他风险管理制度要素提供规则和架 构,主要包括各项风险管理制度对各项业务的牵制力,公司管理层、员工对风险 管理制度的重视程度。公司致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造 良好的控制环境。 (3)公司致力于营造一个浓厚的风险文化氛围,使得风险管理意识能在公 司内部广泛分享,并能扩展到公司所有员工,确保内控机制的建立、完善和各项 管理制度的执行。 (4)风险管理检验制度是公司根据市场环境、金融工具、技术应用、法律 法规的变化和发展情况,不断测试和调整风险管理制度,以确保风险管理制度持 续运作并充分有效的制度。 (5)风险管理报告制度是指合规风控部及时将公司整体风险状况向公司总 经理和董事会报告的制度。公司应具备完善的信息系统确保报告程序的有效性, 以保证总经理、督察长和董事会及时可靠地取得准确详细的信息。 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 15 (6)合规风控部应定时检查和指导各部门的风险管理工作,形成风险管理 报告书与建议书,上报公司决策层,并坚持重点管理的原则,对相关投资部门、 运营部等重要的业务部门和人员进行重点监督与防范。 (7)公司各级人员均应认真履行工作职责,准确、及时地反映情况,对风 险管理工作不力或隐瞒不报、上报虚假情况,给公司造成巨大风险和损失的,依 公司规定追究其责任。 (8)对因风险管理工作出色,防止了某些重大风险的发生,为公司挽回了 重大损失,业绩特别突出的人员,公司应予以表彰和奖励。 (9)对于各项规章制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部门, 公司应给予适当表彰与奖励。 (10)对于部门制度不完备、工作程序不合理或管理混乱而造成较大风险并 给公司带来损失的,应追究直接责任人及部门负责人的责任。 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 16 第四部分


基金托管人 一、基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1号 首次注册登记日期:1983年 10月 31日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:陈四清


基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 2、基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998年,现有员工 110余人,大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历, 60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务, 中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投 资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、 境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权 基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中 国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管 增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 3、证券投资基金托管情况 截至 2019年 3月 31日,中国银行已托管 710只证券投资基金,其中境内基 金 670只,QDII基金 40只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、 FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模 位居同业前列。 4、托管业务的内部控制制度 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 17 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险 控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、 全程的风险管控。 2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控 制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16” 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017 年,中国银行继续获 得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托 管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。 5、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规 和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理 人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据 交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基 金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报 告。 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 18 第五部分


相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 汇安基金管理有限责任公司直销中心 传真:021-80219047 邮箱:DS@huianfund.cn 北京办公地址:北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13 层 联系人:田云梦 电话:010-56711624 上海办公地址:上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 36 层 02 单元 联系人:于擎玥 电话:021-80219027 2、其他销售机构 (1)中国银行股份有限公司


注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1号


法定代表人:陈四清


邮政编码:100818


客户服务电话:95566


网址:www.boc.cn


(2)兴业银行股份有限公司


注册地址:福州市湖东路 154 号中山大厦


办公地址:上海市江宁路 168 号上海兴业大厦


法定代表人:高建平


客服电话:95561/4008895561


网址:www.cib.com.cn


(3)中国光大银行股份有限公司


北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心


法定代表人:李晓鹏


客服电话:95595


汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 19 网址:www.cebbank.com/


(4)上海好买基金销售有限公司


注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2楼 41 号


法定代表人:杨文斌


客服电话:400-700-9665


网址:www.howbuy.com


(5)浙江同花顺基金销售有限公司


注册地址:杭州市文二西路 1号 903 室


法定代表人:凌顺平


客户服务电话:4008-773-772


网址:www.5ifund.com


(6)北京肯特瑞财富投资管理有限公司


注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2号 4层 401-15


办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A座 15 层


法定代表人:陈超


电话:4000988511/4000888816


传真:010-89188000


网址:www.jr.jd.com


(7)上海天天基金销售有限公司


注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层


法定代表人:其实


客户服务电话:95021/400-1818-188


(8)嘉实财富管理有限公司


注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心办公楼


二期 53 层 5312-15 单元


法定代表人:赵学军


客服电话:400-021-8850


网址:https://www.harvestwm.cn/


(9)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司


客服电话:4000-766-123


汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 20 网址:www.fund123.cn


(10)上海基煜基金销售有限公司


办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室


法定代表人:王翔


客服电话:400-820-5369


网址:www.jiyufund.com.cn


(11)北京汇成基金销售有限公司 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-9059 网址:http://www.hcjijin.com/


(12)扬州国信嘉利基金销售有限公司 客服电话:400-021-6088 网址:https://www.gxjlcn.com/


(13)上海长量基金销售投资顾问有限公司 客服电话:400-820-2899 网址:http://www.erichfund.com/


(14)北京蛋卷基金销售有限公司 客服电话:400-159-9288 网址:https://danjuanapp


(15)江苏汇林保大基金销售有限公司


客服电话:025-66046166


网址:http://www.huilinbd.com/


(16)诺亚正行基金销售有限公司


注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室


法定代表人:汪静波


客服电话:400-821-5399


网址:https://www.noah-fund.com/


(17)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司


注册地址:山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 701 室


法定代表人:杨雅琴


汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 21 客户服务电话:400-8189-598


网址:https://www.hongtaiwealth.com/home/


基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金, 并在管理人网站公示。 二、登记机构 名称:汇安基金管理有限责任公司 住所:上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室 办公地址:北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13-14 层 法定代表人:何斌(代行职务) 电话:010-56711600 传真:010-56711640 联系人:刚晨升 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:丁媛 经办律师:黎明、丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:021-23238888 传真电话:021-23238800 联系人:张青萌 经办注册会计师:薛竞、赵钰 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 22 第六部分


基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合同及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2018 年 9 月 25 日证监许可[2018]1538 号文准予注册募集。 本基金为债券型证券投资基金,运作方式为契约型开放式,存续期间为不定 期。 本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投 资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律 法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 本基金自 2018 年 10 月 15 日起向全社会公开募集,截至 2018 年 11 月 2 日 止募集工作顺利结束。经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本 次募集的有效净认购金额为 566,957,646.29 元人民币,其中 A 类 516,761,317.83 元,C 类 196,328.46 元,E 类 50,000,000.00 元;认购资金在 募集期间产生的银行利息共计 198,921.31 元人民币,其中 A 类 196,444.37 元, C 类 46.39 元,E 类 2430.55 元。本次募集所有资金已于 2018 年 11 月 6 日全额 划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的汇安短债债券型证券投 资基金托管专户。 本次募集有效认购户数为 1347 户。按照每份基金份额初始发售面值 1.00 元 人民币计算,设立募集期间募集的有效份额共计 566,957,646.29 份基金份额, 其中 A 类 516,761,317.83 份,C 类 196,328.46 份,E 类 50,000,000.00 份;利 息结转的基金份额为 198,921.31 份基金份额,其中 A 类 196,444.37 份,C 类 46.39 份,E类 2430.55 份。三项合计共 567,156,567.60 份基金份额,已全部计 入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。其中,汇安基金管 理有限责任公司基金从业人员认购持有的基金份额总额为 0份,占本基金总份额 的比例为 0.0000%。按照有关法律规定,本基金募集期间所发生的信息披露费、 会计师费、律师费以及其他费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。


汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 23 第七部分


基金合同的生效 一、基金合同生效 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说明书的有关规定,本基金本次 募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于 2018 年 11 月 7 日获得中国证监会的书面确认,基金合同自该日起生效。自基金 合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以 披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并 提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止《基金合同》等,并 召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 24 第八部分


基金份额的申购与赎回 一、申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构,并在管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业 场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易所、证券交易所交易时间变更或其他 特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应 在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于 2019 年 1 月 3 日起,开始办理申购、赎回及定期定额投资业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基 金份额申购、赎回或转换的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回; 5、投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、 处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 25 定为准; 6、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人全额交付申购款项, 申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。 投资人赎回申请生效后,基金管理人将在 T+2日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时, 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统 故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎 回款项划付时间相应顺延,顺延至该因素消除的最近一个工作日。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内(包括该日) 对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括 该日)及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成立或无效,则申购款项本金退还给投资人。 基金管理人可在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认 时间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售 机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果 为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 26 五、申购与赎回的数额限制 1、投资人申购 A 类、C 类基金份额,首次单笔最低申购金额为人民币 1.00 元,追加申购单笔最低金额为人民币 1.00 元。投资人申购 E 类基金份额,首次 单笔最低申购金额为人民币500万元,追加申购单笔最低金额为人民币10万元。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回某一类别基金份额不得低于 1份;每个交易账户最低持有某一类别基金份额余额为 1份,若某笔赎回导致单 个交易账户的某一类别基金份额余额少于 1份时,该类份额余额部分基金份额必 须一同赎回。 3、本基金目前对单个投资人累计持有的某一类别基金份额不设上限限制, 但如单一投资者持有的某一类别基金份额数的比例超过基金份额总数的 50%,或 者有可能变相规避前述 50%比例,则基金管理人可拒绝或暂停接受该投资人的申 购申请。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 具体请参见相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告。 六、申购费率、赎回费率 1、申购费用 本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用。C 类、E 类基金份额不收 取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金 A类基金份额对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递 减,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。费率表如下: 申购金额(M) 申购费率 M<100 万元 0.30% 100 万元≤M<200 万元 0.20% 200 万元≤M<500 万元 0.10% 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 27 500 万元≤M 每笔 1000 元 2、赎回费用 本基金的 A 类基金份额、C 类基金份额、E 类基金份额的赎回费率按基金份 额持有期限递减,赎回费率见下表: 持有期间(Y) A、C、E 类份额赎回费率 Y<7 天 1.50% 7 天≤Y<30 天 0.05% Y≥30 天 0% 本基金的赎回费用由赎回基金份额的各类基金份额持有人承担,在基金份额 持有人赎回基金份额时收取。对于持有期限不满 7天的,收取的赎回费全额计入 基金财产;对于持有期满 7 天(含)不满 30 天的,将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 七、申购份额与赎回金额的计算方式 本基金申购采用金额申购的方式。申购的有效份额为申购金额除以当日的 该类基金份额净值,有效份额单位为份。 1、申购份额的计算方式: (1)对于申购本基金 A类基金份额的投资人,申购份额的计算公式为: 1)申购费用适用比例费率的情形下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A类基金份额净值 2)申购费用适用固定金额的情形下: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2位,由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 28 例:假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.2000 元,两笔申购金额分别为 1 万元和 200 万元,则各笔申购负担的申购费用和获得的 A 类基金份额计算如下: 申购 1 申购 2 申购金额(元,A) 10,000 2,000,000 适用申购费率(B) 0.30% 0.10% 申购费(C=A-D) 29.91


1,998.00


净申购金额(D=A/(1+B)) 9,970.09


1,998,002.00


申购份额(=D/1.2000) 8,308.41


1,665,001.67


(2)对于申购本基金 C 类、E 类基金份额的投资人,申购份额的计算公式 为: 申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值 例:某投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元,则可得到的申购份额为: 申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份 即:投资者投资50,000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基 金份额净值为1.0160元,则可得到49,212.60份本基金C类基金份额。 2、赎回金额的计算方式: 本基金采用“份额赎回”方式,赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以 当日该类基金份额净值并扣除相应的费用来计算。 赎回总金额=赎回份数×T日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额—赎回费用 赎回金额的计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 2位,由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 例:某投资者赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额,持有时间为 5 日,适用 的赎回费率为 1.50%,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元,则其可得 到的赎回金额为: 赎回总金额=10,000×1.0500=10,500.00 元 赎回费用=10,500.00×1.50%=157.50 元 赎回金额=10,500.00-157.50=10,342.50 元 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 29 即:投资者赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额,持有时间为 5 日,假设赎 回当日A类基金份额净值是1.0500元,则其可得到的赎回金额为10,342.50元。 例:某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额,持有时间为 20 日,适用 的赎回费率为 0.05%,假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0500 元,则其可得 到的赎回金额为: 赎回总金额=10,000×1.0500=10,500.00 元 赎回费用=10,500.00×0.05%=5.25 元 赎回金额=10,500.00-5.25=10,494.75 元 即:投资者赎回本基金10,000份C类基金份额,持有时间为20日,假设赎回 当日C类基金份额净值是1.0500元,则其可得到的赎回金额为10,494.75元。 3、本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别设置代码,分别 计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计 算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失 由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。 遇特殊情况,基金合同另有约定或经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公 告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下,且对 份额持有人利益无实质影响的情况下,根据市场情况制定基金促销计划,针对 投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人 可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金销售费用。 5、当本基金各类份额发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆 动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法 律法规以及监管部门、自律规则的规定。 八、申购与赎回的登记 1、经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理 人规定的时间之前可以撤销。 2、投资者申购基金成功后,登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理登 记手续,投资人自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。 3、投资人赎回基金成功后,登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的登 记手续。 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 30 4、基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调 整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前依照《信息披露 办法》的有关规定进行公告。 九、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券交易所交易时间临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产 净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益, 或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可 能对基金业绩产生负面影响,或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情 形。 6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的异常情况导致基金销 售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例超过基金总份额的50%,或者变相规避50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商 确认后,基金管理人应当暂停接受申购申请。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂 停接受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登 暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还 给投资人。发生上述第7项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投 资人的申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 31 缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券交易所交易时间临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产 净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益 时。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商 确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请 的措施。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资 人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备 案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将 可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部 分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金 份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂 停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基 金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎 回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 32 申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有 困难或认为因支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金 资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日 基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申 请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回 份额;对于未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎 回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全 部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期 的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金 份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如基金份额持 有人在提交赎回申请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延 期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3)本基金发生巨额赎回且单个持有人的赎回申请的份额超过当日基金总 份额10%的情形下,对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总 份额10%以上的部分,基金管理人可以延期办理赎回申请;对于该基金份额持有 人当日赎回申请未超过10%的部分,可以根据前段“(1)全额赎回”或“(2) 部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。延期 的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金 份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。但是,对于未 能赎回部分,如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。 (4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管 理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经确认的赎回申请可以延缓 支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者 招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理 方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 33 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒 介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,最迟于重新开放日在指定 媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明 确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 十三、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换 费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公 告,并提前告知基金托管人与相关机构。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。 无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额 的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继 承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会 或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人 持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必 须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按 基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基 金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人 另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额,每期 申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定 期定额投资计划最低申购金额。 十七、基金份额的冻结和解冻 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 34 登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登 记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的, 被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。 法律法规另有规定的除外。 十八、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人履行相关程序后可受理基 金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申 请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务 的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份 额转让业务。 十九、如相关法律法规允许基金管理人履行相关程序后办理基金份额的质押 业务或其他基金业务,基金管理人可以制定和实施相应的业务规则。 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 35 第九部分


基金的投资 一、投资目标 本基金在严格控制投资组合风险和保持良好流动性的前提下,力争长期内实 现超越业绩比较基准的投资回报。 二、投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、 短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债 部分、中期票据,期限在一年以内(含一年)的债券回购、银行存款、同业存单 等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的 相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可 转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%, 其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的 80%,本基金持有现金或者到期 日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金所指短期债券是指剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券资产, 包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、超 短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据。 本基金不得投资于信用评级低于 AA+的信用债,信用评级依照评级机构出具 的主体信用评级。本基金所依照的信用评级机构为:中诚信国际信用评级有限公 司、中诚信证券评估有限公司、大公国际资信评估有限公司、联合信用评级有限 公司、联合资信评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司,本基金 将根据监管部门准入政策变化、信用评级机构信用质量等情况,调整本基金所依 照的信用评级机构名单。当超过一家信用评级机构对同一发行主体评级时,遵循 孰低原则确定其信用评级。本基金所指信用债包括:金融债(不含政策性金融债)、 企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 36 交易可转债的纯债部分和中期票据等除国债和央行票据之外的、非国家信用的债 券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行 适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 1、债券投资策略 在进行债券投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套 利交易策略和可转换债券投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过 积极主动管理,获得超额收益。 (1)利率预期策略 本基金通过全面研究 GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析 宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分 析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平 变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势 的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期; 预期市场利率将下降时,提高组合的久期。 (2)信用债券投资策略 根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发 展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素, 评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别, 确定企业债券、公司债券的信用风险利差。 债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务 信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力, 评估其违约风险水平。 2、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利 用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资 产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 四、投资限制 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 37 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,其中投资于短期债 券的比例不低于非现金资产的 80%;


(2)本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政 府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;


(3)本基金不得投资于信用评级低于 AA+的信用债,信用评级依照评级机 构出具的主体信用评级。本基金所依照的信用评级机构为:中诚信国际信用评级 有限公司、中诚信证券评估有限公司、大公国际资信评估有限公司、联合信用评 级有限公司、联合资信评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司, 本基金将根据监管部门准入政策变化、信用评级机构信用质量等情况,调整本基 金所依照的信用评级机构名单。当超过一家信用评级机构对同一发行主体评级时, 遵循孰低原则确定其信用评级。本基金所指信用债包括:金融债(不含政策性金 融债)、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、 可分离交易可转债的纯债部分和中期票据等除国债和央行票据之外的、非国家信 用的债券; (4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的 10%; (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%; (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的 10%; (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (10)本基金应投资于信用级别评级为 AA+以上(含 AA+)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应 在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出; (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 38 金资产净值的 40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年,债券 回购到期后不得展期; (12)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (15)法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 除上述第(2)、(10)、(13)、(14)项外,因证券市场波动、证券发行人合 并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的 投资比例的,基金管理人应当在十个交易日内进行调整,但法律法规或中国证监 会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程 序后本基金投资不再受相关限制,不需要经过基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向其基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 39 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金 份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法 律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二 以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,基金管理人在履行适当 程序后可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。 五、业绩比较基准 本基金业绩比较基准:中债总财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存 款利率(税后)*20% 本基金为债券型证券投资基金,重点投资短期债券,所以本基金选取中债总 财富(1-3 年)指数收益率作为债券投资部分的业绩比较基准。中债总财富(1- 3 年)指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债 券市场的跨市场中短期债券指数,对中短期债券价格变动趋势有很强的代表性, 能较为科学、合理的评价本基金的业绩表现。 如果今后法律法规发生变化,业绩比较基准涉及的指数停止发布或变更名称 或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金 时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况 对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,履行适 当程序后报中国证监会备案,无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应在调 整实施前在指定媒介上予以公告。 六、风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期 风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、有利于基金资产的安全与增值; 2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份 额持有人的利益; 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 40 人牟取任何不当利益。 八、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 6 月 5 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 3 月 31 日止。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 301,508,000.00 97.57 其中:债券 291,503,000.00 94.33 资产支持证券 10,005,000.00 3.24 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 696,271.20 0.23 8 其他资产 6,815,297.05 2.21 9 合计 309,019,568.25 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 41 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,114,000.00 6.62 其中:政策性金融债 20,114,000.00 6.62 4 企业债券 30,166,000.00 9.93 5 企业短期融资券 161,224,000.00 53.07 6 中期票据 79,999,000.00 26.33 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 291,503,000.00 95.95 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 041800132 18 鲁宏桥CP004 200,000 20,262,000.00 6.67 2 041800300 18 北电CP001 200,000 20,212,000.00 6.65 3 011801336 18 物美SCP002 200,000 20,186,000.00 6.64 4 011801615 18 吉林电力SCP003 200,000 20,152,000.00 6.63 5 143288 17 国联 02 200,000 20,144,000.00 6.63 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 116930 一方碧 37 100,000 10,005,000.00 3.29 注:本基金本报告期末仅持有上述 1 只资产支持证券。


7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 42 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 10 投资组合报告附注 10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 10.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 10.3 其他资产构成 序 号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,888.26 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,772,017.79 5 应收申购款 35,391.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,815,297.05 10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 43 第十部分 基金的业绩 基金业绩截止日为 2019 年 3 月 31 日,所列数据未经审计。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、基金合同生效以来(截至 2019 年 3 月 31 日)的基金份额净值增长率及 其与同期业绩比较基准收益率的比较: 汇安短债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2018 年 11 月 7 日 (基金合同生效 日)至 2018 年 12 月 31 日 0.53% 0.02% 0.76% 0.03% -0.23% -0.01% 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日 1.08% 0.02% 0.92% 0.03% 0.16% -0.01% 汇安短债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2018 年 11 月 7 日 (基金合同生效 日)至 2018 年 12 月 31 日 0.50% 0.02% 0.76% 0.03% -0.26% -0.01% 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日 1.03% 0.02% 0.92% 0.03% 0.11% -0.01% 汇安短债债券 E 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2018 年 11 月 7 日 (基金合同生效 日)至 2018 年 12 月 31 日 0.53% 0.02% 0.76% 0.03% -0.23% -0.01% 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日 1.08% 0.02% 0.92% 0.03% 0.16% -0.01% 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 44 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 45 注:①本基金合同生效日为 2018 年 11 月 7 日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。 ②根据《汇安短债债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为具有良好流 动性的金融工具,包括剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的国债、地方政府债、金融债、 企业债、公司债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离 交易可转债的纯债部分、中期票据,期限在一年以内(含一年)的债券回购、银行存款、同 业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关 规定)。基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,其中投 资于短期债券的比例不低于非现金资产的 80%,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政 府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应 收申购款等。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6个月内基金各项资产配置比例 需符合基金合同要求。截至本报告期末,本基金仍处于建仓期。