泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）
上市交易公告书
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市日期：2019年 12月 5日
公告日期：2019年 12月 2日
目
录
一、重要声明与提示 ...................................... 1
二、基金概览 ............................................ 2
三、基金的历史沿革与上市交易 ............................. 3
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 ............ 27
五、基金主要当事人简介 .................................. 28
六、基金合同摘要 ....................................... 32
七、基金财务状况 ....................................... 33
八、基金投资组合 ....................................... 35
九、重大事件揭示 ....................................... 40
十、基金管理人承诺 ..................................... 41
十一、基金托管人承诺 ................................... 42
十二、基金上市推荐人意见 ................................ 43
十三、备查文件目录 ..................................... 44
附件：基金合同摘要 ..................................... 45
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一、重要声明与提示
《泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）上市交易公告书》（以
下简称“本公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基
金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1号<上市交易公告书的
内容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，泰达
宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）基金管理
人的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确
性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、深圳证券交易所对泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金
（LOF）上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。
本公告第七节“基金财务状况”未经审计。
凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅 2019年 11月 23日发布
在本公司网站（ www.mfcteda.com）和中国证监会基金电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《泰达宏利中证 500指数增强型证券投
资基金（LOF）招募说明书》及其更新（以下简称招募说明书）。
上市交易公告书
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二、基金概览
1、基金名称：泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
2、基金类型：股票型证券投资基金
3、基金运作方式：契约型开放式
4、基金存续期限：不定期
5、基金简称：泰达宏利500指数增强（LOF）
6、基金场内简称：泰达500
7、基金代码：162216
8、基金份额总额：截至2019年11月28日，本基金的基金份额总额为
277,880,524.36份
9、基金份额净值：截至2019年11月28日，本基金的基金份额净值为0.9307
元
10、本次上市交易的基金份额：5,381,032.00份（截至2019年11月28日）
11、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
12、上市交易日期：2019年12月5日
13、基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
14、基金托管人：中国银行股份有限公司
15、上市推荐人：无
16、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公
司
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三、基金的历史沿革与上市交易
（一）本基金的历史沿革
泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）由泰达宏利中证 500指
数分级证券投资基金转型而来。
泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金经中国证监会证监许可
[2011]1338 号文核准募集，基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托
管人为中国银行股份有限公司。
泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金自 2011年 10月 24日至 2011年
11月 25日公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中
国证监会书面确认，《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》于
2011年 12月 1日生效。
泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金于 2019年 9月 27日以现场方式
召开基金份额持有人大会，大会审议并通过了《关于泰达宏利中证 500指数分级
证券投资基金转型有关事项的议案》，内容主要包括泰达宏利中证 500指数分级
证券投资基金变更名称和基金类别、泰达 500A份额、泰达 500B份额终止运作、
修改基金投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、申购赎回安排、收益分配
原则和修订基金合同等事项。基金份额持有人大会决议自通过之日起生效，决议
生效后，基金管理人实施基金转型。2019年 11月 6日，由《泰达宏利中证 500
指数分级证券投资基金基金合同》修订而成的《泰达宏利中证 500指数增强型证
券投资基金（LOF）基金合同》正式生效，原《泰达宏利中证 500指数分级证券
投资基金基金合同》自同一日起失效。
（二）本基金上市交易的主要内容
1、本基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上
[2019]776号
2、上市交易日期：2019年12月5日
3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。
4、基金场内简称：泰达500
5、基金交易代码：162216
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6、本次上市交易份额：5,381,032.00份（截至2019年11月28日）
7.未上市交易份额的流通规定：未上市交易的基金份额登记在中国证券登记
结算有限责任公司开放式基金登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下，
可以通过跨系统转托管转至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登
记系统在深圳证券交易所上市交易。本基金已于2019年11月6日恢复办理跨系统
转托管业务。
8、基金资产净值的披露：本基金上市交易后，基金管理人于每个工作日交
易结束后将经过基金托管人复核的基金份额净值传送给深圳证券交易所，深圳证
券交易所于每个估值日的下一个工作日通过行情系统揭示。
（三）本基金的销售机构
1、场外销售机构
（1）直销机构
1）泰达宏利基金管理有限公司直销中心
住所：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
办公地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
联系人：刘恋
联系电话：010-66577617
客服信箱：irm@mfcteda.com
客服电话：400-698-8888
传真：010-66577760/61
公司网站：http://www.mfcteda.com
2）泰达宏利基金网上直销系统
a.网上交易系统网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/
支持本公司旗下基金网上交易系统的银行卡和第三方支付有：农业银行卡、
建设银行卡、民生银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、
交通银行卡、浦发银行卡、中国银行卡、广发银行卡和快钱支付。
b.泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ
支持民生银行卡、招商银行卡和快钱支付。
客户服务电话：400-698-8888或010-66555662
客户服务信箱：irm@mfcteda.com
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（2）非直销销售机构（以下排序不分先后）
1) 中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：刘连舸
客服电话：95566
银行网站：www.boc.cn
2) 中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
客服电话：95533
银行网站：www.ccb.com
3) 中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：周慕冰
客服电话：95599
银行网站：www.abchina.com
4) 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：彭纯
客服电话：95559
银行网址：www.bankcomm.com
5) 招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：李建红
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客服电话：95555
公司网站：www.cmbchina.com
6) 中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：张金良
客户服务电话：95580
网址：www.psbc.com
7) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：高国富
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
8) 平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南东路5047号
办公地址：深圳市深南东路5047号
法定代表人：谢永林
客户服务热线：95511-3
公司网站：http://bank.pingan.com/
9) 东莞银行股份有限公司
注册地址：广东省东莞市莞城区体育路21号
办公地址：广东省东莞市莞城区体育路21号
法定代表人：卢国锋
客服电话：4001196228
公司网址：www.dongguanbank.cn
10) 宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路294号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
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法定代表人：陆华裕
客户服务热线：95574
公司网站：www.nbcb.com.cn
11) 上海银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：金煜
开放式基金咨询电话：021-962888
开放式基金业务传真：021-68476111
网址：www.bankofshanghai.com
12) 华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：李民吉
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
13) 北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：张东宁
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
14) 湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11层
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11层
法定代表人：孙永祥
客服电话：95351
公司网站：www.xcsc.com
15) 渤海证券股份有限公司
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注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：王春峰
客户服务电话：400-651-5988
网址：www.bhzq.com
16) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈共炎
客服电话：4008-888-888或95551
公司网站：www.chinastock.com.cn
17) 广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、
42、43、44楼
法定代表人：孙树明
客服电话：95575或致电各地营业网点
公司网站：www.gf.com.cn
18) 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
法定代表人：王常青
客服电话：95587/4008-888-108
公司网站：www.csc108.com
19) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人：杨德红
客服电话：95521
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公司网站：www.gtja.com
20) 平安证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61-64层
办公地址：广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61-64层
法定代表人：何之江
全国免费业务咨询电话：95511-8
网址：https://stock.pingan.com/
21) 世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小
镇对冲基金中心406
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
法定代表人：李强
客服电话：4008323000
公司网站：www.csco.com.cn
22) 申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
客服电话：95523或400-889-5523
网址：www.swhysc.com
23) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦
20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦
20楼2005室
法定代表人：李琦
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
24) 中泰证券股份有限公司
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注册地址：济南市经七路86号
办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
法定代表人：李玮
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
25) 中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
法定代表人：许刚
客服电话：400-620-8888
公司网站：www.bocichina.com
26) 华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：周易
客户服务电话：95597
公司网站：www.htsc.com.cn
27) 东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路1138号
办公地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：李福春
客户服务电话：95360
网址：www.nesc.cn
28) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
客户服务电话：95525
公司网址：www.ebscn.com
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29) 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
法定代表人：霍达
客户服务电话：95565，400-888-8111
公司网址：www.newone.com.cn
30) 长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：丁益
客户服务电话：0755-33680000
400-666-6888
公司网址：www.cgws.com
31) 南京证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市大钟亭8号
办公地址：江苏省南京市江东中路389号
法定代表人：步国旬
客户服务电话：95386
公司网址：www.njzq.com.cn
32) 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人：杨华辉
客户服务电话：95562
公司网址：www.xyzq.com.cn
33) 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
客服电话：95553，400-8888-001
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公司网站：www.htsec.com
34) 广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
法定代表人：邱三发
客服电话：95396
网址：www.gzs.com.cn
35) 华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
客服电话：96326（福建省外请先拨0591）
公司网站：www.hfzq.com.cn
36) 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
客服电话：95536
公司网站：www.guosen.com.cn
37) 金元证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼
法定代表人：王作义
客户服务电话：4008-888-228
网站：www.jyzq.cn
38) 德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人：姚文平
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客服电话：400-888-8128
公司网站：www.tebon.com.cn
39) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：王连志
客服电话：400-800-1001
网址：www.essence.com.cn
40) 东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：陈耀庭
公司网络地址：www.longone.com.cn
客服电话：95531，400-888-8588
41) 国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007）
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007）
法定代表人：待定
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
42) 财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼（410005）
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼（410005）
法定代表人：蔡一兵
客服电话：95317
网址：www.cfzq.com
43) 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
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法定代表人：李新华
客户服务热线：95579或4008-888-999
长江证券客户服务网站：www.95579.com
44) 方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层
法定代表人：高利
客户服务热线：95571
网址：www.foundersc.com
45) 民生证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人：余政
公司网址：www.mszq.com
客服热线：400-619-8888
46) 国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街95号
办公地址：四川省成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
公司网址：www.gjzq.com.cn
客服热线：95310
47) 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
公司网址：http://www.cs.ecitic.com/newsite/
客服热线：95548
48) 西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路101号
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办公地址：上海市宛平南路88号金座
法定代表人：陈宏
公司网址：www.xzsec.com
客服热线：95357
49) 中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层
办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层
法定代表人：林炳城
公司网址：www.zszq.com
客服热线：95329
50) 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼20层
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：姜晓林
公司网址：http://sd.citics.com/
客服热线：95548
51) 西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人：廖庆轩
公司网址：www.swsc.com.cn
客服热线：400-809-6096、95355
52) 新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人：叶顺德
客户服务电话：95399
公司网站：www.xsdzq.cn
53) 西部证券股份有限公司
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注册地址：陕西省西安市东新街319号八幢10000室
办公地址：陕西省西安市东新街319号八幢10000室
法定代表人：徐朝晖
公司网址：www.westsecu.com
客服热线：95582
54) 九州证券股份有限公司
注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号
办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼
法定代表人：魏先锋
公司网址：http://www.jzsec.com/
客服热线：95305
55) 江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
公司网址：www.jhzq.com.cn
客服热线：400-666-2288
56) 万联证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址：广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层
法定代表人：张建军
公司网址：www.wlzq.com.cn
客服热线：400-888-8133
57) 红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
公司网址：www.hongtastock.com
客服热线：400-871-8880
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58) 华宝证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
法定代表人：陈林
公司网址：www.cnhbstock.com
客服热线： 400-820-9898
59) 中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
1301-1305室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
1301-1305室、14层
法定代表人：张皓
公司网址：www.citicsf.com
客服电话：400-990-8826
60) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路1号物资控股置地大厦8楼
法定代表人：薛峰
公司网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com
客服热线：4006-788-887
61) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人：杨文斌
公司网址：www.ehowbuy.com
客服热线：400-700-9665
62) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：杭州市西湖区天目山路266号黄龙时代广场B座支付宝
上市交易公告书
18
法定代表人：陈柏青
客服电话：400-076-6123
公司网址：http://www.fund123.cn
63) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
64) 上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：刘潇
电话：021-021-20691942
传真：021-20691861
客服电话：400-820-2899
公司网址：www.erichfund.com
65) 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦二层
法定代表人：闫振杰
全国统一客服热线：400-888-6661
公司网址：www.myfund.com
66) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
法定代表人：凌顺平
客户服务热线：4008-773-772
上市交易公告书
19
公司网址：www.5ifund.com
67) 一路财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室
地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人：吴雪秀
客户服务热线：400-001-1566
公司网址：www.yilucaifu.com
68) 上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人：冯修敏
客户服务热线：400-820-2819
公司网址：https://tty.chinapnr.com
69) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：郭坚
客户服务热线：400-821-9031
公司网址：www.lufunds.com
70) 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层2302#
法定代表人：李悦
客户服务热线：4008-980-618
公司网址：www.chtfund.com
71) 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号8楼
法定代表人： 汪静波
上市交易公告书
20
公司网址：www.noah-fund.com
客服热线：400-821-5399
72) 大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址：上海市浦东新区峨山璐505号东方纯一大厦15楼
法定代表人：袁顾明
客服热线：400-928-2266
公司网址：http://www.dtfortune.com
73) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座17层
法定代表人：杨懿
客服热线：400-166-1188
公司网址：http://money.jrj.com.cn
74) 上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人：燕斌
客服热线：400-046-6788
公司网址：http://www.66money.com
75) 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：刘洋
联系电话：021-20835817
传真号码：021-20835885
客服热线：400-920-0022/ 021-20835588
公司网址：http://licaike.hexun.com
上市交易公告书
21
76) 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人：钟斐斐
客服热线：4000-618-518
公司网址：www.ncfjj.com
77) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2
地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人：李昭琛
客服电话：010-62675369
公司网址：http://www.xincai.com/
78) 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn
79) 上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和
经济发展区）
办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室
法定代表人：王翔
电话：021-65370077-209
公司网站：www.jiyufund.com.cn
80) 北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-619-90595
公司网址：www.fundzone.cn
上市交易公告书
22
81) 上海云湾基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
法定代表人：戴新装
成立时间：2015年11月12日
公司网址：www.zhengtongfunds.com
客服电话：400-820-1515
82) 上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
法定代表人：王廷富
成立时间：2015年7月23日
注册资本：人民币2000万元
传真：021-5071 0161
客服电话：400-821-0203
83) 北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
注册资本：2000万元
法定代表人：陈超
联系人：赵德赛
电话：4000988511/4000888816
传真：010-89188000
网址：http://fund.jd.com
84) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人：林卓
客服电话：400-6411-999
公司网址：www.taichengcaifu.com
85) 上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海宝山区蕴川路5475号1033室
上市交易公告书
23
公司地址：上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼
客服电话：400-921-7755
网址：www.leadfund.com.cn
86) 济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
法定代表人：杨健
客服电话：400-673-7010
公司网址：www.jianfortune.com
87) 万家财富基金销售（天津）有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓
2-2413室
办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层
法定代表人：李修辞
客服电话：010-59013842
公司网址：www.wanjiawealth.com
88) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809
法定代表人：戎兵
客服电话：400-6099-200
公司网址：http://www.yixinfund.com
89) 北京辉腾汇富基金销售有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B
法定代表人：李振
客服电话：400-829-1218
公司网址：www.kstreasure.com
90) 江苏汇林保大基金销售有限公司
上市交易公告书
24
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址：南京市鼓楼区中山北路中环国际1413室
法定代表人：吴言林
客服电话：025-56663409
公司网址：www.huilinbd.com
91) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
法定代表人：张冠宇
客服电话：400-819-9868
公司网址：https://www.tdyhfund.com
92) 上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室
办公地址:中国(上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室
法定代表人：冷飞
客服电话：400-711-8718
公司网址：www.wacaijijin.com
93) 海银基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室
办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼
法定代表人：惠晓川
客服电话：400-808-1016
公司网址：www.fundhaiyin.com
94) 北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101
办公地址: 北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦
法定代表人：张旭阳
客服电话：95055-4
公司网址：www.baiyingfund.com
上市交易公告书
25
95) 嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层
5312-15单元
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
客服电话：400-021-8850
公司网址：www.harvestwm.cn
96) 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：王锋
客服电话：95177
公司网址：www.snjijin.com
97) 北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址: 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人：王军辉
客服电话：4006-802-123
公司网址：www.zhixin-inv.com
98) 深圳盈信基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1
办公地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1
法定代表人：苗宏升
客服电话：4007903688
公司网址：http://www.fundying.com/
99) 奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海
商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
上市交易公告书
26
法定代表人：TEO WEE HOWE
客服电话：400-684-0500
公司网址：www.ifastps.com.cn
100) 玄元保险代理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
法定代表人：马永谙
客服电话：400-080-8208
公司网址：www.licaimofang.cn
2、场内销售机构
场内销售机构为具有基金销售业务资格且经深圳证券交易所、中国证券登记
结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。
上市交易公告书
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四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况
（一）持有人户数
截至 2019年 11月 28日，本基金份额持有人户数为 33,565户，平均每户持
有的基金份额为 8,278.88份。其中上市交易的场内基金份额持有人户数为 1,232
户，平均每户持有的基金份额为 4,367.72份。
（二）持有人结构
截至 2019年 11月 28日，本基金份额合计为 277,880,524.36份，机构投资
者持有的基金份额为 116,914,984.36份，占基金总份额的比例为 42.07%；个人
投资者持有的基金份额为 160,965,540.00份，占基金总份额的比例为 57.93%。
本基金上市交易的场内基金份额 5,381,032.00份，其中机构投资者持有的本次
上市交易的场内基金份额为 50,175.00 份，占本次上市交易基金份额比例为
0.93%；个人投资者持有的本次上市交易的场内基金份额为 5,330,857.00 份，
占本次上市交易基金份额比例为 99.07%。
（三）前十名场内基金份额持有人情况
截至 2019年 11月 28日，本基金前十名场内基金份额持有人的情况如下表：
序号 基金份额持有人名称 持有基金份额（份） 占场内基金份额比例
1 龚雪松 314,557.00 5.85%
2 劳伟杰 151,044.00 2.81%
3 谭文英 138,943.00 2.58%
4 姜卫平 133,528.00 2.48%
5 傅新彩 126,271.00 2.35%
6 董晓庄 116,468.00 2.16%
7 张晓熊 114,916.00 2.14%
8 张志平 111,187.00 2.07%
9 刘忠吉 110,205.00 2.05%
10 马超 92,696.00 1.72%
合计
1,409,815.00 26.20%
注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。由于
四舍五入的原因，占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。
上市交易公告书
28
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、基本信息
名称：泰达宏利基金管理有限公司
法定代表人：弓劲梅
总经理：傅国庆（2019年8月起代理公司总经理）
设立日期：2002年6月6日
注册资本：1.8亿元人民币
注册地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
办公地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
设立批准文号：中国证监会证监基金字[2002]37号
统一社会信用代码：91110000739783322T
经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
存续期间：持续经营
股东及其出资比例：
持股单位 占总股本比例
天津市泰达国际控股（集团）有限公司 51%
宏利投资管理（香港）有限公司 49%
信息披露联系人：聂志刚
电话：010-66577678
2、内部组织结构及职能
公司的内部组织结构和控制体系是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由
最高管理层对内部控制负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监
控，监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成
部分：
董事会：负责制定公司的内部控制政策，对内部控制负完全的和最终的责任。
督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；及时向董事会及/或董事
上市交易公告书
29
会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告。
投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和
基本的投资策略。
风险控制委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控。
监察稽核部：负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每
一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境
中实现业务目标。
各业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门
的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统
的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。
3、人员情况
截至2019年9月30日，我公司有正式员工156人，具备基金从业资格的人员有
153人。
4、本基金基金经理
刘洋先生：北京大学理学硕士，基金经理。2015年1月至2015年4月任职于九
坤投资（北京）有限公司，担任策略分析师；2015年1月刘洋先生加入泰达宏利
基金管理有限公司，任职于金融工程部，先后担任助理研究员、研究员、基金经
理助理等职务；现任基金经理。2018年8月10日至今担任泰达宏利品质生活灵活
配置混合型证券投资基金基金经理；2019年1月9日至今担任泰达宏利量化增强股
票型证券投资基金基金经理；2019年1月9日至今担任泰达宏利沪深300指数增强
型证券投资基金基金经理；2019年1月9日至今担任泰达宏利新思路灵活配置混合
型证券投资基金基金经理；2019年1月9日至今担任泰达宏利业绩驱动量化股票型
证券投资基金基金经理；2019年1月9日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基
金基金经理；2019年11月6日至今担任泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金
（LOF）基金经理；2019年11月20日至今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。具备4年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
刘欣先生：清华大学理学硕士；2007年7月至2008年12月就职于工银瑞信基
金管理有限公司；2018年12月至2011年7月就职于嘉实基金管理有限公司；2011
年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司，曾担任产品与金融工程部高级研究员、
金融工程部副总经理，金融工程部总经理，现担任公司投资副总监兼基金经理；
上市交易公告书
30
2014年1月3日至今担任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理；2015
年2月13日至今担任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基
金经理；2016年2月23日至今担任泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型
证券投资基金基金经理；2016年9月26日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券
投资基金基金经理；2016年11月23日至今担任泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型
证券投资基金基金经理；2017年1月23日至今担任泰达宏利睿选稳健灵活配置混
合型证券投资基金基金经理；2019年1月9日至今担任泰达宏利红利先锋混合型证
券投资基金基金经理；2019年11月20至今担任泰达宏利中证500指数增强型证券
投资基金（LOF）基金经理；具备12年基金从业经验，12年证券投资管理经验，
具有基金从业资格。
（二）基金托管人
1、基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所：北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号
法定代表人：刘连舸
成立时间：1983年 10月 31日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹圆整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【1998】24号
联系人：许俊
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566
2、主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工
具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培
训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业
化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证
上市交易公告书
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券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、
QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财
产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体
系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客
户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
3、托管业务介绍
截至 2019年 9月 30日，中国银行已托管 721只证券投资基金，其中境内基
金 681只，QDII基金 40只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、
FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模
位居同业前列。
（三）基金验资机构
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单
元01室
办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11
楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：庞伊君
经办注册会计师：单峰、庞伊君
上市交易公告书
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六、基金合同摘要
基金合同摘要见附件。
上市交易公告书
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七、基金财务状况
本基金基金合同生效后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）2019年 11月 28日资产
负债表如下： (除特别注明外，金额单位为人民币元)
资产 2019年 11月 28日
资产：
银行存款 5,347,566.07
结算备付金 392,967.72
存出保证金 34,091.67
交易性金融资产 253,212,198.03
其中：股票投资 240,216,987.03
基金投资
债券投资 12,995,211
资产支持证券投资
贵金属投资
衍生金融资产
买入返售金融资产
应收证券清算款 38,514.59
应收利息 274,191.25
应收股利
应收申购款 345,933.46
递延所得税资产
其他资产
资产总计 259,645,462.79
负债及所有者权益
负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款
应付证券清算款
应付赎回款 358,908.57
应付管理人报酬 199,834.54
应付托管费 39,966.91
应付销售服务费
上市交易公告书
34
应付交易费用 246,468.05
应交税费
应付利息
应付利润
递延所得税负债
其他负债 189,865.29
负债合计 1,035,043.36
所有者权益：
实收基金 117,449,803.30
未分配利润 141,160,616.13
所有者权益合计 258,610,419.43
负债及所有者权益总计 259,645,462.79
注： 截至 2019 年 11 月 28 日，基金份额净值 0.9307 元，基金份额总额
277,880,524.36份。
上市交易公告书
35
八、基金投资组合
截至2019年11月28日，泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF）的
投资组合如下：
（一）报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 240,216,987.03 92.52
其中：股票 240,216,987.03 92.52
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 12,995,211.00 5.00
其中：债券 12,995,211.00 5.00
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 5,740,533.79 2.21
8 其他资产 692,730.97 0.27
9 合计 259,645,462.79 100.00
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 4,273,720.80 1.65
C 制造业 134,814,918.72 52.13
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
3,954,186.00 1.53
E 建筑业 1,789,821.00 0.69
F 批发和零售业 11,841,147.45 4.58
G 交通运输、仓储和邮政业 5,884,580.00 2.28
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
17,797,719.00 6.88
J 金融业 8,062,496.00 3.12
K 房地产业 12,695,601.18 4.91
L 租赁和商务服务业 5,363,072.00 2.07
上市交易公告书
36
M 科学研究和技术服务业 1,515,360.00 0.59
N 水利、环境和公共设施管理业 1,959,945.00 0.76
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 2,624,820.00 1.01
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 7,356,531.30 2.84
S 综合 - -
合计 219,933,918.45 85.04
2、报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 11,553,898.40 4.47
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
- -
E 建筑业 1,770,624.00 0.68
F 批发和零售业 2,427,469.00 0.94
G
交通运输、仓储和邮政
业
- -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
3,827,595.21 1.48
J 金融业 268,400.00 0.10
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 155,081.14 0.06
M 科学研究和技术服务业 280,000.83 0.11
N 水利、环境和公共设施
管理业
- -
O 居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 20,283,068.58 7.84
3、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
截止2019年11月28日，本基金本报告期末未持有港股通股票。
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
上市交易公告书
37
1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 603501 韦尔股份 50,500 6,355,425.00 2.46
2 002353 杰瑞股份 157,754 5,056,015.70 1.96
3 000401 冀东水泥 337,629 5,047,553.55 1.95
4 300207 欣旺达 210,300 3,798,018.00 1.47
5 601966 玲珑轮胎 178,900 3,712,175.00 1.44
6 002465 海格通信 366,000 3,612,420.00 1.40
7 600183 生益科技 145,700 3,323,417.00 1.29
8 000878 云南铜业 298,800 3,322,656.00 1.28
9 600466 蓝光发展 492,780 3,291,770.40 1.27
10 600079 人福医药 251,100 3,261,789.00 1.26
2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 603063 禾望电气 269,800 2,193,474.00 0.85
2 600846 同济科技 208,800 1,770,624.00 0.68
3 000973 佛塑科技 302,000 1,368,060.00 0.53
4 000019 深粮控股 227,400 1,334,838.00 0.52
5 300569 天能重工 72,000 964,800.00 0.37
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 12,995,211.00 5.03
其中：政策性金融债 12,995,211.00 5.03
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 12,995,211.00 5.03
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资
上市交易公告书
38
明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 108602 国开 1704 92,300 9,273,381.00 3.59
2 018007 国开 1801 37,000 3,721,830.00 1.44
注：以上为本基金本报告期末持有的全部债券投资。
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持
证券投资明细
截止2019年11月28日，本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投
资明细
截止2019年11月28日，本基金本报告期末未持有贵金属。
（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资
明细
截止2019年11月28日，本基金本报告期末未持有权证。
（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
截止2019年11月28日，本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统
性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指
期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
3、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（十）本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
1、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
截止2019年11月28日，本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
2、本期国债期货投资评价
本基金本报告期没有投资国债期货。
（十一）投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说
上市交易公告书
39
明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的
情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 34,091.67
2 应收证券清算款 38,514.59
3 应收股利 -
4 应收利息 274,191.25
5 应收申购款 345,933.46
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 692,730.97
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
截止 2019年 11月 28日，本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债
券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
（1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
截止2019年11月28日，本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通
受限的情况。
（2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
截止2019年11月28日，本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通
受限的情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
上市交易公告书
40
九、重大事件揭示
本基金自基金合同生效至本公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大
影响的重大事件。
上市交易公告书
41
十、基金管理人承诺
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露
所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所
的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
上市交易公告书
42
十一、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专
门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财
产托管事宜。
（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投
资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值、基金份额净值、基金份额申
购、赎回对价的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和
支付等行为进行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法
规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，督促基金管
理人改正。
（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
上市交易公告书
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十二、基金上市推荐人意见
本基金无上市推荐人。
上市交易公告书
44
十三、备查文件目录
下列文件存放在本基金管理人和托管人的办公场所，投资者可在办公时间免
费查阅；也可按工本费购买本基金合同复制件或复印件，但应以基金合同正本为
准。
（一）中国证监会关于核准泰达宏利中证500指数分级证券投资基金募集的
批复；
（二）中国证监会关于准予泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
变更注册的批复；
（三）《泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》；
（四）《泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》；
（五）《泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》；
（六）法律意见书；
（七）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（八）基金托管人业务资格批件、营业执照；
（九）中国证监会要求的其他文件。
泰达宏利基金管理有限公司
2019年 12月 2日
上市交易公告书
45
附件：基金合同摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金管理人
名称：泰达宏利基金管理有限公司
住所：北京市朝阳区针织路 23号楼中国人寿金融中心 6层 02-07单元
法定代表人：弓劲梅
成立日期：2002年 6月 6日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2002]37号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.8亿元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66577777
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括
但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
上市交易公告书
46
并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申
请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、
转换、非交易过户、转托管和利益分配等的业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
3、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括
但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符
上市交易公告书
47
合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定
基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及
报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料 15年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
上市交易公告书
48
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（24）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（25）建立并保存基金份额持有人名册；
（26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金托管人
1、基金托管人基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所：北京市西城区复兴门内大街 1号
法定代表人：刘连舸
成立日期：1983年 10月 31日
批准设立机关和批准设立文号：国务院批转中国人民银行《关于改革中国银
行体制的请示报告》（国发 [1979]72 号）
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【1998】24号
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，
为基金办理证券、期货交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
上市交易公告书
49
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
3、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括
但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所
需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、
交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因审计、法律等外
部专业顾问提供的情况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
上市交易公告书
50
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿
责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额持有人
1、基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和
接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人和
《基金合同》当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为
《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。每份
基金份额具有同等的合法权益。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利
包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
上市交易公告书
51
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
3、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务
包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、《业务规则》、招募说明书等信息披露文
件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金申购款项、赎回费及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
（一）本基金的基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有
人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持
有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金不设立基金份额持有人大会日常机构。
（二）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但
法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
上市交易公告书
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（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求调
整该等报酬标准的除外；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在不违反法律法规和《基金合同》的约定，且对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的情况下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，
不需召开基金份额持有人大会：
（1）调低除基金管理费、基金托管费外其他应由基金承担的费用；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）调整本基金的申购费率、调低本基金的赎回费率或变更收费方式；
（4）对《基金合同》的修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生
重大变化；
（5）基金管理人、基金登记机构、基金销售机构，在法律法规规定或中国
证监会许可的范围内，调整有关申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转
托管、转让、质押等业务规则；
（6）在法律法规规定或中国证监会许可的范围内，基金推出新业务或服务；
（7）增加、取消或调整基金份额类别设置；
（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以
外的其他情形。
上市交易公告书
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（三）会议召集人及召集方式：
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金
份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之
日起 60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表
基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基
金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
（四）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30日，在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
上市交易公告书
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（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见
的计票效力。
（五）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理人、基
金托管人应当为基金份额持有人行使投票权提供便利。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
上市交易公告书
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一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三
个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2个工作日内连
续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人
所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公
告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项
重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分
之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出
具书面意见；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采
用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式在会议通知
上市交易公告书
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中列明；在会议召开方式上，在法律法规或监管机构允许的前提下，本基金亦可
采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额
持有人大会，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明，会议程序比照现
场开会和通讯方式开会的程序进行。
（六）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
（1）议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的
重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他
基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交
基金份额持有人大会讨论的其他事项（法律法规、基金合同和中国证监会另有规
定的除外）。
（2）基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的
修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
（3）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（八）条规定程序确定
和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持
有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
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机关监督下形成决议。
（七）表决
1、基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
（1）一般决议
一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之
一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2项所规定的须以特别决议通过
事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
（2）特别决议
特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分
之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或
者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为
有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（八）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
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（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如果大会主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
2、通讯方式开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（九）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2个工作日内在指定媒介上公告。如
果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一
致，报监管机关并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开
基金份额持有人大会审议。
三、基金收益与分配
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（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分
红，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算
系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资者可选择现金红利或将
现金红利再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登
记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，具体权益分
配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相
关规定；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构
可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实
施日前在指定媒介公告。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2日内在
指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间
不得超过 15个工作日。
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（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方
法，依照《业务规则》执行。
四、基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的指数许可使用费；
4、因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、
印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金及其他类似性质的费用等）；
5、基金上市初费和上市月费
6、基金合同生效以后的信息披露费用（不包括自主披露产生的信息披露费
用）；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金合同生效以后的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费，因基金投资
的债券发生违约等事项进行追索产生的律师费、仲裁费、诉讼费、保全费等相关
费用；
9、基金资产的资金汇划费用；
10、基金财产投资运营过程中的增值税；
11、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.0%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。计
算方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
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E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与
基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.2%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计
算方法如下：
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与
基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金托管人。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所
规定的指数许可使用费计提方法每日计提指数许可使用费。
指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.016%的年费率计提。计算方法
如下：
H＝E×0.016%÷当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
本基金标的指数许可使用费的收取下限为每自然季度人民币 5 万元，计费
期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。
基金合同生效后的指数许可使用费按日计提，按季支付。由基金管理人向基
金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后于每年 1
月，4 月，7 月，10 月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可
方。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式
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等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应
在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。
4、本条第（一）款第 4至第 11项费用由基金管理人和基金托管人根据有关
法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用（根据《泰达宏利中证 500指数分级证券
投资基金基金合同》的约定执行）；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（五）基金管理费、基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致并履行适当程序
后，调整基金管理费率、基金托管费率。调整基金管理费、基金托管费需经基金
份额持有人大会决议通过。基金管理人须最迟于新费率实施日 2日前在指定媒介
刊登公告。
（四）税收
本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格，具体税率
适用中国税务主管机关的规定。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
五、基金财产的投资目标、投资范围和投资限制
（一）投资目标
本基金为股票型指数增强基金，在对中证 500指数进行有效跟踪的被动投资
基础上，结合增强型的主动投资，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，力争获取
超越标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
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（二）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国
债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融
资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转换债券等)、债券回购、资产支
持证券、股指期货、货币市场工具、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资组合中投资于中
证 500指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%。每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在
一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资股指期货及其他金融工具的
投资比例符合法律法规和监管机构的相关规定。
（三）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于中证 500
指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；
（2）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40％；债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
（3）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值
的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10％；
（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
（6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
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过该资产支持证券规模的 10％；
（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上（含 BBB）的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（9）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（10）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，
但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制；
（11）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的 10%，但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制；
（12）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
30%，但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制；
（13）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
金资产净值的 10%；
2）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）不低于基金资产的 80%；
3）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市
值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到
期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式
回购）等；
4）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的 20%；
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（14）本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
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（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合本条所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资；
（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第（3）项、第（8）
项、第（15）项、第（16）项外，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，
但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
《基金合同》的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之
日起开始。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向基金管理人、基金托管人出资；
（5）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
上市交易公告书
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券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循
基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机
制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
法律、行政法规或监管部门取消或调整上述规定的，本基金的投资不受上述
限制或按照调整后的规定执行。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
（一）基金资产总值
本基金的基金资产总值是指基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、应
收款项以及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和。
（二）基金资产净值
本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回/基金份额上市交易后，基金管理人应当
在不晚于每个开放日/交易日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营
业网点披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告，并报中国证监会备案。
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2、关于基金合同的变更自基金份额持有人大会决议表决通过之日起生效，
决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
（二）基金合同的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30个工作日内成立
基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按
照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及法律法规规定的其他
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序：
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为 6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
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而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所
审计，并由律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。基金财产
清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清
算小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。
八、争议的处理
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，如经友好协商未能解决的，应提交仲裁。任何一方均有权将争议提交中国国
际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则
进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非
仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
