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申万菱信基金管理有限公司
申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金
招募说明书（第十九次更新）摘要
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
【重要提示】
●
本基金基金合同已于 2010年 2月 11日生效。
●
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
●
基金的过往业绩并不预示其未来的表现。
●
本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，
即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明
其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人
欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
●
本基金本次更新招募说明书对基金经理相关信息进行更新，基金经理相关信息更新截止
日为 2019年 11月 29日。除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2019年
2月 11日，有关财务数据和净值表现截止日为 2018年 12月 31日（财务数据未经审计）。
申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金
招募说明书更新（摘要）
目录
一、基金管理人 ................................................................................................ 1
二、基金托管人 ................................................................................................ 4
三、相关服务机构 ............................................................................................ 5
四、基金的名称 .............................................................................................. 36
五、基金的类型 .............................................................................................. 36
六、基金的投资目标....................................................................................... 36
七、基金的投资范围和投资对象 ..................................................................... 36
八、基金的投资策略....................................................................................... 36
九、业绩比较基准 .......................................................................................... 37
十、基金投资组合报告 ................................................................................... 37
十一、基金的业绩 .......................................................................................... 42
十二、基金的费用与税收 ............................................................................... 43
十三、对招募说明书本次更新部分的说明 ...................................................... 47
申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金
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一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：申万菱信基金管理有限公司
住所： 上海市中山南路 100号 11层
法定代表人：刘郎
设立日期：2004年 1月 15日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字［2003］144
号文。
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿五仟万元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：+86-21-23261188
联系人：赵鹏
股本结构：申万宏源证券有限公司持有 67%的股权，三菱 UFJ信托银行株式会社
持有 33%的股权
（二）主要人员情况
1、董事会成员
刘郎先生，董事长，硕士研究生，副教授。曾任湖南邵阳学院助教，东南大学系副
主任、副教授。1994年起从事金融相关工作，历任泰阳证券有限责任公司党委副书记、
总裁、董事，万联证券有限责任公司总裁、董事，广州城市职业学院商学部主任，大通
证券股份有限公司党委委员、副总经理，申银万国证券股份有限公司副总经理，申万宏
源证券有限公司副总经理。现任申万菱信基金管理有限公司董事长，兼任申万菱信（上
海）资产管理有限公司董事长。
朱敏杰先生，董事，硕士研究生，经济师。1988 年起从事证券相关工作，先后任
职于万国证券公司，申银万国证券股份有限公司，现任申万宏源证券有限公司副总经理。
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张克均先生，董事，硕士研究生。1990 年起从事金融相关工作，曾任职于兴业银
行厦门分行、申银万国证券股份有限公司，现任申万宏源证券有限公司总经理助理。
铃木晃先生，董事，日本籍，大学学历。1982年 4月至今在三菱 UFJ信托银行株
式会社（原三菱信托银行）任职，历任投资商品开发部副部长、部长、执行官，管理受
托财产部门常务执行官、副部门长，现任受托财产副部门长、资产管理事业部副事业长。
川上丰先生，董事，日本籍，大学学历。1990年 4月至今在三菱 UFJ信托银行株
式会社（原三菱信托银行）任职，曾任投资企划部科长、海外资产管理事业部科长、次
长、副部长等。现任三菱 UFJ信托银行株式会社执行官、海外资产管理事业部部长。
来肖贤先生，董事，硕士研究生，中级经济师。曾任申银万国证券股份有限公司国
际业务总部投资分析师、部门副经理等。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司，曾
任监察稽核总部副总监、公司督察长、公司副总经理，现任公司总经理，兼任申万菱信
（上海）资产管理有限公司董事。
白虹女士，独立董事，硕士研究生。曾任职于中国工商银行总行、韩国釜山分行、
万事达卡国际组织、FEXCO国际商务、跨界创新平台（COIN）、汉德产业促进资本，
现任社会价值投资联盟（深圳）常务理事兼创始秘书长。
WEI/SHANGJIN（魏尚进）先生，独立董事，美国籍，博士研究生。曾任职于哈
佛大学肯尼迪政府学院、世界银行、国际国币基金组织等，现任哥伦比亚大学商学院金
融学与经济学终身讲席教授。
余卫明先生，独立董事，大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专业学校、
中南工业大学，现任中南大学法学院教授。
2、监事会成员
徐志斌先生，监事会主席，硕士研究生。曾任高盛集团环球控制部高级分析师、项
目经理、团队经理，高盛集团运营风险管理部欧洲区负责人、总监、执行董事，高盛集
团市场风险管理部执行董事，中国建银投资有限责任公司风险管理部业务总监、高级业
务总监、负责人，宏源证券股份有限公司副总经理，申万宏源证券有限公司副总经理、
首席风险官，现任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委委员、申万
宏源证券有限公司副总经理，兼任投资交易事业部总经理。
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糠信英树先生，监事，日本籍，大学学历。1988年 4月至今任职于三菱 UFJ信托
银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于人事部、资产运用部、权益运用部、投资
企划部、受托财产企划部，现任资产管理事业部部长。
牛锐女士，职工监事，博士研究生，曾任职于申银万国证券股份有限公司、中国证
监会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司。2013 年加入申万菱信基金管理有限公
司，曾任监察稽核部总监，现任综合办公室主任。
葛菲斐女士，职工监事，大学本科学历，2006年加入申万菱信基金管理有限公司，
曾任职于行政管理总部，主要从事行政管理、人力资源相关工作，曾任人力资源总部总
监助理，现任人力资源部负责人，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司监事。
3、高级管理人员
刘郎先生，相关介绍见董事会成员部分。
来肖贤先生，相关介绍见董事会成员部分。
王伟先生，博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003 年加入申万
巴黎基金管理有限公司筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司，历任市场部副
总监、总监，首席市场官，现任公司副总经理。
张少华先生，硕士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003 年 1 月加
入申万巴黎基金筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司，历任风险管理总部高
级风险分析师、总监，基金投资管理总部基金经理、副总监，投资管理总部总监、基金
经理，现任公司副总经理。
张丽红女士，硕士研究生。曾任职于中国工商银行股份有限公司，申银证券股份有
限公司，申银万国证券股份有限公司。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司，历任
财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监，现任公司副总经理。
王菲萍女士，硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾问等职
务。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察稽核总部总监，现任公司督察
长。
4、基金经理
龚丽丽女士，硕士研究生。2011 年起从事金融相关工作，曾任华泰柏瑞基金研究
员、专户经理、基金经理等。2017 年加入申万菱信基金，现任申万菱信中小板指数证
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券投资基金（LOF）、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信深
证成指分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信上
证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创新 100交易型开放
式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新 100交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题
投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中
证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券
投资基金基金经理。
荆一帆先生，2017年 3月至 2019年 11月任本基金基金经理。
刘敦先生，2017年 10月至 2018年 10月任本基金基金经理。
俞诚先生，2015年 12月至 2017年 9月任本基金基金经理。
金昉毅先生，2015年 1月至 2016年 6月任本基金基金经理。
张少华先生，2010年 2月至 2015年 12月任本基金基金经理。
魏立先生，2010年 2月至 2011年 4月任本基金基金经理。
5、投资决策委员会组成
本委员会由以下人员组成：总经理、公司分管投资的副总经理、权益研究部负责人、
权益投资部负责人、量化投资部负责人、固定收益投资部负责人、指数与创新投资部负
责人等。
公司总经理为本委员会主席，分管投资的副总经理为本委员会召集人，权益研究部
负责人为本委员会秘书，负责协调统筹本委员会的各项事宜。
本公司董事长、督察长、监察稽核部负责人、风险管理部负责人作为非执行委员，
有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号
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成立时间：1984年 1月 1日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
申万菱信基金管理有限公司直销中心
申万菱信基金管理有限公司
注册地址：上海市中山南路100号11层
法定代表人：刘郎
电话：+86-21-23261188
传真：+86-21-23261199
联系人：陈继红
客户服务中心电话：+86-21-962299 或400880 8588
网址: www.swsmu.com
2、代销机构
(1)名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：易会满
客户服务电话：95588
传真：010－66107738
网址：www.icbc.com.cn
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(2)名称：中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号
法定代表人：周慕冰
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
(3)名称：中国建设银行股份有限公司
法定代表人：王洪章
注册地址：北京市西城区金融大街 25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
联系人：王琳
客户服务电话：95533
传真：010-66275654
网址：www.ccb.com
(4)名称：交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188号
办公地址：上海市银城中路 188号
法定代表人：牛锡明
联系人：曹榕
电话：021-58781234
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
(5)名称：中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座
客服电话：95558
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联系人：廉赵峰
传真：010-65550827
网址：bank.ecitic.com
(6)名称：上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500号
办公地址：上海市中山东一路 12号
法定代表人：吉晓辉
传真：021-63604199
联系人：倪苏云、于慧
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
(7)名称：中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2号
法定代表人：洪崎
客服电话：95568
联系人：王志刚
传真：010-58560666
网址：www.cmbc.com.cn
(8)名称：华夏银行股份有限公司
法定代表人：李民吉
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22号
联系人：王者凡
客户服务电话：95577
传真：010-85238680
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网址：www.hxb.com.cn
(9)名称：平安银行股份有限公司
住所：深圳市深南东路 5047号
注册办公所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号
法定代表人：孙建一
联系人：张莉
传真：021-50979507
客户服务电话：95511-3
网址：bank.pingan.com
(10)名称：上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 8号中融碧玉蓝天 15－20、22－27层
法定代表人：冀光恒
客服电话：021-96 2999/4006 962 999
联系人：李晨
传真：021-50105124
网址：www.srcb.com
(11)名称：南京银行股份有限公司
注册地址：南京市白下区淮海路 50号
办公地址：南京市白下区淮海路 50号
法定代表人：林复
传真：025-84544129
联系人：翁俊
客户服务电话：4008896400
网址：www.njcb.com.cn
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(12)名称：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼
法定代表人：杨德红
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客户服务热线： 95521
公司网站：www.gtja.com
(13)名称：中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：400-8888-108
开放式基金业务传真：010-65182261
公司网站：www.csc108.com
(14)名称：国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010号国际信托大厦 21楼
法定代表人：何如
联系人：周杨
传真：0755-82133952
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
(15)名称：招商证券股份有限公司
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注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层
法定代表人：宫少林
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
客户服务热线：4008888111、95565
公司网站：www.newone.com.cn
(16)名称：广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼(4301-4316房)
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、
44楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点
公司网站：广发证券网 www.gf.com.cn
(17)名称：中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739
联系人：顾凌
网址：www.cs.ecitic.com
(18) 名称：中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座
法定代表人：陈有安
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客户服务热线：4008888888
传真：010-66568292
联系人：邓颜
公司网址：www.chinastock.com.cn
(19)名称：海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98号
办公地址：上海市广东路 689号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
客户服务电话：400-8888-001(全国)，021-95553，或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网站：www.htsec.com
(20) 名称：申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层
法定代表人：李梅
联系人：黄莹
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523或 4008895523
电话委托：021-962505
公司网址：www.swhysc.com
(21)名称：长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦
法定代表人：崔少华
联系人：奚博宇
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传真：027-85481900
客户服务电话：95579或 4008-888-999
网址：www.95579.com
(22)名称：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元
深圳市福田区深南大道 2008号中国凤凰大厦 1栋 9层
法定代表人：王连志
传真：0755-82558355
联系人：陈剑虹
统一客服电话：4008001001
公司网站地址：www.essence.com.cn
(23)名称：国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179号
法定代表人：凤良志
传真：0551-2207965
联系人：李蔡
客户服务电话：400-8888-777，95578
网址：www.gyzq.com.cn
(24)名称：华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 228号
办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道
4011号港中旅大厦 18楼
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
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电话：0755-82492193
传真：0755-82492962
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
(25)名称：中信证券(山东)有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层
法定代表人：杨宝林
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
(26)名称：东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区星阳街 5号东吴证券大厦
法定代表人：范力
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话：95330
公司网址：www.dwzq.com.cn
(27)名称：信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
客服电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
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(28) 名称：东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318号 2号楼 22层、23层、25层-29层
法定代表人：潘鑫军
联系人：胡月茹
传真：021-63326729
客户服务电话：021-95503
东方证券网站：www.dfzq.com.cn
(29)名称：光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务电话: 95525
公司网址：www.ebscn.com
(30) 名称：广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层
办公地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层
法定代表人： 邱三发
联系人： 梁微
联系电话： 020-88836999
传真： 020-88836654
客户服务电话：95396
网址： www.gzs.com.cn
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(31) 名称：上海证券有限责任公司
住所：上海市黄浦区四川中路 213号 7楼
法定代表人：李俊杰
联系电话：021-53686888
客户服务电话：021-962518
传真：021-53686100-7008，021-53686200-7008
网址：www.962518.com
(32) 名称：国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市金融一街 8号 7-9层
法定代表人：姚志勇
联系人：沈刚
传真：0510-82830162
客户服务电话：95570
网址：www.glsc.com.cn
(33)名称： 浙商证券股份有限公司
注册地址： 浙江省杭州市西湖区杭大路 1号黄龙世纪广场 A座
办公地址：浙江省杭州市西湖区杭大路 1号黄龙世纪广场 A座 6、7楼
邮政编码：310007
法定代表人：吴承根
传真：021-80106010
客服电话： 95345
网址：www.stocke.com.cn
(34)名称：平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层
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办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层
法定代表人：詹露阳
客户服务电话：95511-8
传真：0755-82435367
网址：http://stock.pingan.com
(35)名称：华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：周志茹
客户服务电话：95584或 400 888 8818
传真：028-86150040
网址：http://www.hx168.com.cn
(36)名称：申万宏源西部证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005
室
法定代表人：韩志谦
联系人: 王怀春
客户服务电话：4008-000-562
传真：010－88085195
网址：www.hysec.com
(37)名称：中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86号
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法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889185
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
(38)名称：第一创业证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 15-20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 15-20楼
法定代表人：刘学民
客户服务电话：95358
传真：0755-23838999
网址：www.fcsc.com.cn
(39)名称：中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号国际金融大厦 A座 41楼
法定代表人：王宜四
联系人：史江蕊
客服电话：400-8866-567
网址：www.avicsec.com
(40)名称：西部证券股份有限公司
注册地址：西安市东新街 232号陕西信托大厦 16-17层
法定代表人：刘建武
联系人：梁承华
传真：029-87406710
客户服务电话：95582
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18
网站：www.westsecu.com
(41)名称：中国国际金融股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层
法定代表人：丁学东
客户服务电话：4009101166
传真：010-85679203
网址：www.cicc.com.cn
(42)名称：上海华信证券有限责任公司
住所：上海市黄浦区南京西路 399号明天广场 22楼
办公地址：上海市黄浦区南京西路 399号明天广场 22楼
法定代表人：郭林
客户服务电话：4008205999
传真：021-68776977-8951
网址：www.shhxzq.com
(43)名称：中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层、8层
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层、8层
法定代表人：黄扬录
联系人：刘军
电话：0755- 83734659
传真：0755-82960582
客户服务电话：4001-022-011
网址：www.zszq.com
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(44)名称：红塔证券股份有限公司
注册地址：昆明市北京路 155号附 1号红塔大厦 9楼
办公地址：昆明市北京路 155号附 1号红塔大厦 9楼
法定代表人：况雨林
联系人：高国泽
客户服务电话：0871-3577930
网址：www.hongtazq.com
(45)名称：联讯证券股份有限公司
住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人：徐刚
客户服务电话：95564
传真：010－2119660
网址：www.lxsec.com
(46)名称：国金证券股份有限公司
办公地址：四川省成都市东城根上街 95号
客服电话：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
联系人：刘婧漪、贾鹏
联系电话：028-86690057、028-86690058
传真号码：028-86690126
(47)名称：中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27号盘古大观 A座 40F-43F
邮政编码：100101
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法定代表人：赵大建
联系人：李微
客服电话：400-889-5618
公司网站：www.e5618.com
(48)名称：华宝证券有限责任公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100号 57层
办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100号 57层
代表法人：陈林
联系人：刘闻川
传真：021-20515593
客服电话：400-820-9898
公司网址：www.cnhbstock.com
(49)名称：华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18号中国人保寿险大厦 12层
法定代表人：祝献忠
联系人：李慧灵
联系电话：010-85556100
传真：010-58568062
客户服务电话：400-898-9999
网址：www.hrsec.com.cn
(50)名称：天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦 4楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99号保利广场 A座 37楼
法定代表人：余磊
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联系人：杨晨
电话：027-87107535
传真：027-87618863
客服热线：4008005000
(51)名称：太平洋证券股份有限公司
住所：云南省昆明市青年路 389号志远大厦 18层
办公地址：北京市西城区北展北街 9号华远企业号 D座 3单元
法定代表人：李长伟
客户服务电话：400-665-0999
传真：010-88321819
网址：www.tpyzq.com
(52)名称：开源证券股份有限公司
住所：西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5层
办公地址：西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5层
法定代表人：李刚
客户服务电话：400-860-8866
传真：029-81887060
网址：www.kysec.cn
(53)名称：财通证券股份有限公司
注册地址：杭州市杭大路 15号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、
1701-1716
办公地址：杭州市杭大路 15号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、
1701-1716
法定代表人：沈继宁
联系人：陶志华
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电话：0571-87789160
传真：0571-87818329
客服电话：95336
网址：www.kysec.cn
(54)名称：申银万国期货有限公司
住所：上海市浦东新区东方路 800号宝安大厦 7、8、10楼
办公地址：上海市浦东新区东方路 800号宝安大厦 7、8、10楼
法定代表人：李建中
客户服务电话：400-888-7868
传真：021-50586045
网址：www.sywgqh.com
(55)名称：中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305
室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305
室、14层
法定代表人：张皓
传真：010-57762999
联系人：韩钰
客户服务热线：400-990-8826
公司网站：www.citicsf.com
(56)名称：国开证券股份有限公司
住所：北京市西城区阜成门外大街 29号 1-9层
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 29号 1-9层
法定代表人：张宝荣
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客服电话：400-88-95593
网址：www.gkzq.com.cn
(57)名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 16层
法定代表人：杨懿
联系人：张燕
客服电话：400-166-1188
网址：8.jrj.com.cn
(58)名称：和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层
法定代表人：王莉
传真：021-20835879
客服电话：400-920-0022/ 021-20835588
网址：licaike.hexun.com
(59)名称：诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650号 205室
法定代表人：汪静波
联系人：方成
传真：021-38509777
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
(60)名称：深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元
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办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8号 HALO广场 4楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客户服务电话：4006-788-887
网址：众禄基金网 www.zlfund.cn，基金买卖网 www.jjmmw.com
(61)名称：上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号金座
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54660526
传真：021-54660501
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
(62)名称：上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号
办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903-906室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
(63)名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1栋 202室
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办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6F
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
客服电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn
(64)名称：上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555号裕景国际 B座 16层
法定代表人：单丙烨
传真：021-20691861
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com
(65)名称：浙江同花顺基金销售有限公司
注册办公地址：杭州市西湖区文二西路 1号元茂大厦 903室
法定代表人：凌顺平
联系人：杨翼
传真：0571-88910240
客户服务电话：4008-773-772，0571-88920897
网站：www.5ifund.com
(66)名称：北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1号邮电新闻大厦 2层
法定代表人：闫振杰
联系人：马林
电话：010-59601366-7024
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传真：010-62020355
客服电话：4008188000
网址：www.myfund.com
(67)名称：上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室
办公地址：上海市虹口区东大名路 1098号浦江金融世纪广场 18F
法定代表人：李兴春
联系人：赵沛然
电话：86-021-50583533
传真：86-021-50583633
客户服务电话：400-921-7755
(68)名称：宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88号 SOHO现代城 C座 1809
法定代表人：沈伟桦
联系人：程刚
客户服务电话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com
(69)名称：众升财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
法定代表人：李招娣
联系人：李艳
联系电话：010-59497361
传真：010-64788016
客服电话：400-876-9988
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网址：www.zscffund.com
(70)名称：北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 39号第一上海中心 C座 6层
法定代表人：梁越
联系人：马鹏程
电话：86-010-58845304
传真：86-021-58845306
客户服务电话：4008-980-618
网址：www.chtfund.com
(71) 名称：一路财富（北京）基金销售股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2号 1幢 A2208室
办公地址：北京市海淀区宝盛里宝盛南路 1号院奥北科技园国泰大厦 9层
法定代表人：吴雪秀
联系人：段京璐
电话：010-88312877
传真：010-88312099
客户服务电话：400-001-1566
网址：http://www.yilucaifu.com/
(72)名称：北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层 1008-1012
法定代表人：赵荣春
联系人：高静
电话：010-59158281
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传真：010-57569671
客户服务电话：400-893-6885
网址：www.qianjing.com
(73)名称：上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8号楼 3层
法定代表人：燕斌
联系人：陈东
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服电话：4000-466-788
网址：http://www.66zichan.com
(74)名称：上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100号 19层
办公地址：上海市宜山路 700号普天信息产业园 2期 C5栋汇付天下总部大楼 2楼
法定代表人：金佶
联系人：陈云卉
电话：021-33323999
传真：8621-33323837
客户服务电话：400 820 2819
手机客户端：天天盈基金
网址：www.chinapnr.com
（75）名称：深圳富济基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088号中洲大厦 3203A单元
办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088号中洲大厦 3203A单元
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法定代表人：刘鹏宇
联系人：刘勇
联系电话：0755-83999907-8814
客户服务电话：0755-83999907
传真：0755-83999926
网址：www.fujifund.cn
(76)名称：上海陆金所基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
法定代表人：郭坚
客户服务电话：400-821-9031
传真：021-22066653
网址：www.lufunds.com
(77)名称：大泰金石基金销售有限公司
住所：南京市建邺区江东中路 222号南京奥体中心现代五项馆 2105室
办公地址：上海市浦东新区峨山路 505号东方纯一大厦 15楼
法定代表人：袁顾明
客户服务电话：4009282266
传真： 021-20324199
网址：www.dtfunds.com
(78)名称：珠海盈米基金销售有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 B1201-1203
法定代表人：肖雯
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客户服务电话：020-89629066
传真：020-89629011
网址：www.yingmi.cn
(79)名称：北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18号院京东集团总部 A座 17层
法定代表人：陈超
联系人：赵德赛
电话：18600280556
传真：010-89188000
客户服务电话：4000988511
网址：http://fund.jd.com/
(80)名称：中民财富基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100号 07层
办公地址：上海市黄浦区中山南路 100号 17层
法定代表人：弭洪军
客户服务电话：400-876-5716
传真：021-63353736
网址：www.cmiwm.com
（81）名称：北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108
法定代表人：王伟刚
联系人：李瑞真
电话：010-56282140
申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金
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传真：010-62680827
客户服务电话：400-619-9059
网址：www.hcjijin.com
（82）名称：北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京 SOHO T3 A座 19层
法定代表人： 钟斐斐
联系人：袁永姣
电话：010-61840688
传真：010-61840699
客户服务电话：4000-618-518
网址：www.danjuanapp.com
（83）名称：上海大智慧基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102、1103单元
法定代表人：申健
联系人：印强明
电话：021-20219988
传真：021-20219923
客户服务电话：021-20292031
网址：www.wg.com.cn
（84）名称：南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1号
法定代表人： 刘汉青
申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金
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联系人：王锋
电话：025-66996699-887226
传真：
客户服务电话：95177
网址：www.snjijin.com
（85）名称：上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰和经济
发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室
法定代表人：王翔
联系人：吴鸿飞
电话：021-65370077
传真：021-55085991
客户服务电话：4008-205-369
网址：www.jiyufund.com.cn
（86）名称：上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5层 01、02、03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5层 01、02、03室
法定代表人： 冷飞
联系人：李娟
电话：021-50810687
传真：021-58300279
客户服务电话：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
App：挖财宝
（87）名称：泰诚财富基金销售（大连）有限公司
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注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号
法定代表人： 林卓
联系人：张晓辉
电话：0411-88891212
传真：0411-84396536
客户服务电话：40-0411-001
网址：www.haojiyoujijin.com
（88）名称：上海有鱼基金销售有限公司
注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123号 3层 3E-2655室
办公地址：上海市徐汇区桂平路 391号 B座 19层
法定代表人：林琼
电话：021-60907379
传真：021-60907397
联系人：徐海峥
客服电话：021-60907378
网址: www.youyufund.com
（89）名称：济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼 3层 307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼 3层 307
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
电话：010-65309516
客户服务电话：400-673-7010
网址： www.jianfortune.com
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（90）名称：北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云县兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10号
法定代表人：于龙
客户服务电话：4006-802-123
网址： www.zhixin-inv.com
（91）名称：大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室
法定代表人：樊怀东
客户服务电话：4000-899-100
网址：http://www.yibaijin.com/
（92）名称：北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元
法定代表人：郑毓栋
客户服务电话：4006180707
网址：www.hongdianfund.com
（二）基金注册登记机构
申万菱信基金管理有限公司
注册地址：上海市中山南路 100号 11层
法定代表人：刘郎
电话：+86-21-23261188
传真：+86-21-23261199
联系人：李濮君
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35
（三）律师事务所和经办律师
律师事务所：通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
负责人：俞卫锋
电话：+86 21 31358666
传真：+86 21 31358600
经办律师：秦悦民、王利民
（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼
办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
法定代表人姓名：杨绍信
电话：+86 -21-23238888
传真：+86-21-23238800
联系人姓名：赵钰
经办注册会计师姓名：薛竞、赵钰
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四、基金的名称
本基金的名称：申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金
五、基金的类型
本基金的类型： 契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力
争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35%，年跟
踪误差不超过 4%，实现对沪深 300价值指数的有效跟踪。
七、 基金的投资范围和投资对象
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300价值指数成份股、备
选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券
等。其中,沪深 300 价值指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的
90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金主要采取完全复制法进行投资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的
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股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整
但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用
其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致
成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动
性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整，基金管理人需要采用其他合
理的投资方法构建尽可能贴近目标指数的基金组合。
在法律法规许可时，基金管理人可运用股票期货、期权等相关金融衍生工具，以提
高投资效率，更好达到本基金的投资目标。基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出
于追求基金充分投资、减少交易费用、降低跟踪误差的目的，不得将之应用于投机目的
或用作杆杠工具放大基金的投资。本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必
须经过投资决策委员会的批准。
九、业绩比较基准
本基金以沪深 300价值指数为标的指数。
业绩比较基准为：95％×沪深 300价值指数增长率+5％×银行同业存款利率。
十、基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截止日为 2018年 12月 31日，本报告中所列财务数据未
经审计。
1 报告期末基金资产组合情况
序
号
项目 金额（元）
占基金总资
产的比例
（%）
1 权益投资 1,860,400,408.15 92.12
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其中：股票 1,860,400,408.15 92.12
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 156,319,833.95 7.74
7 其他各项资产 2,775,424.65 0.14
8 合计 2,019,495,666.75 100.00
注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 86,389,360.68 4.29
C 制造业 277,947,171.68 13.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 105,491,579.98 5.23
E 建筑业 139,645,018.00 6.93
F 批发和零售业 12,216,660.61 0.61
G 交通运输、仓储和邮政业 66,374,389.15 3.29
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 996,673,340.28 49.44
K 房地产业 171,491,210.17 8.51
L 租赁和商务服务业 4,171,677.60 0.21
M 科学研究和技术服务业 - -
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,860,400,408.15 92.28
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 4,427,159.00 248,363,619.90 12.32
2 600036 招商银行 4,215,139.00 106,221,502.80 5.27
3 601166 兴业银行 5,094,507.00 76,111,934.58 3.78
4 601328 交通银行 11,229,126.00 65,016,639.54 3.23
5 600016 民生银行 10,145,103.00 58,131,440.19 2.88
6 601288 农业银行 15,655,608.00 56,360,188.80 2.80
7 601668 中国建筑 8,580,343.00 48,907,955.10 2.43
8 000002 万
科Ａ 1,986,979.00 47,329,839.78 2.35
9 600000 浦发银行 4,798,228.00 47,022,634.40 2.33
10 600900 长江电力 2,697,110.00 42,830,106.80 2.12
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
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本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本基金投资国债期货的投资政策
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
10.3 本基金投资国债期货的投资评价
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
11 投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体除浦发银行(600000.SH)、交通银行(601328.SH)、
民生银行(600016.SH)、招商银行(600036.SH)和兴业银行(601166.SH)外，在报告编制
日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。
中国银行保险监督管理委员会在 2018年 5月 4日发布了“中国银行保险监督管理
委员会行政处罚信息公开表”。经查明，浦东发展银行股份有限公司由于内控管理严重
违反审慎经营规则等多个违法违规事实而受到中国银行保险监督管理委员会的行政处
罚，处罚款 5845万元，没收违法所得 10.927万元。于 2018年 1月 18日，公司发布了
“关于成都分行处罚事项的公告”。经查明，银监会四川监管局对成都分行内控管理严
重失效,授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查
处，处罚款 46,175万元人民币。
中国银行保险监督管理委员会在 2018年 12月 7日和 2018年 12月 8日发布了两
份“中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表”。经查明，交通银行股份有限
公司由于不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权、并购贷款
占并购交易价款比例不合规等多个违法违规事项而受到中国银行保险监督管理委员会
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的行政处罚，合计处罚款 740万元。
中国银行保险监督管理委员会在 2018年 12月 7日和 2018年 12月 8日发布了两
份“中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表”。经查明，民生银行股份有限
公司由于内控管理严重违反审慎经营规则、贷款业务严重违反审慎经营规则等多个违法
违规事项而受到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚，合计处罚款 3360万元。
中国银行保险监督管理委员会在 2018年 5月 4日发布了“中国银行保险监督管理
委员会行政处罚信息公开表”。经查明，招商银行股份有限公司由于内控管理严重违反
审慎经营规则等多个违法违规事实而受到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚，处
罚款 6570万元，没收违法所得 3.024万元。
中国银行保险监督管理委员会在 2018年 5月 4日发布了“中国银行保险监督管理
委员会行政处罚信息公开表”。经查明，兴业银行股份有限公司由于重大关联交易未按
规定审查审批且未向监管部门报告等多个违法违规事实而受到中国银行保险监督管理
委员会的行政处罚，处罚款 5870万元。
上述五只证券为本基金的业绩基准“沪深 300 价值指数”的成份股，因为本基金
为采用完全复制方式被动跟踪标的指数的基金产品，所以上述公司收到监管部门行政处
罚的情形不会影响本基金的投资决策。
11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 326,667.18
2 应收证券清算款 40,482.40
3 应收股利 -
4 应收利息 37,800.77
5 应收申购款 2,370,474.30
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,775,424.65
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11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
十一、基金的业绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
1. 净值增长率与业绩比较基准收益率比较：
阶段 基 金 份 额
净 值 增 长
率①
基 金 份 额
净 值 增 长
率 标 准 差
②
业 绩 比
较 基 准
收 益 率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
2010年2月11
日（基金合同
生效日）至
2010年 12月
31日
-16.40% 1.52% -12.50% 1.56% -3.90% -0.04%
2011年度 -16.39% 1.24% -17.07% 1.24% 0.68% 0.00%
2012年度 14.59% 1.11% 12.50% 1.11% 2.09% 0.00%
2013年度 -8.90% 1.43% -11.12% 1.43% 2.22% 0.00%
2014年度 60.71% 1.23% 59.76% 1.27% 0.95% -0.04%
2015年度 5.05% 2.39% 5.12% 2.33% -0.07% 0.06%
2016年度 -2.43% 1.17% -4.40% 1.13% 1.97% 0.04%
2017年度
36.29% 0.65% 30.57% 0.67% 5.72% -0.02%
2018年度 -14.69% 1.23% -18.07% 1.26% 3.38% -0.03%
自基金合同生 39.75% 1.40% 24.62% 1.40% 15.13% 0.00%
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效起至 2018
年 12月 31日
注：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交
易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金的各项费用后，实际收益水
平要低于所列数字。
2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2010年 2月 11日至 2018年 12月 31日)
十二、基金的费用与税收
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类：
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
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（4）基金份额持有人大会费用；
（5）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
（6）基金的证券交易费用；
（7）基金的银行汇划费用；
（8）基金的指数使用费
（9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产中扣除。
2、基金管理人的管理费计提方法、计提标准和支付方式
基金管理费按前一日基金资产净值的 0.65%年费率计提。计算方法如下：
H ＝ E ×0.65％ ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管
人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、基金托管人的托管费计提方法、计提标准和支付方式
基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下：
H = E ×0.15% ÷ 当年天数，其中：
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管
人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金资产中一
次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述 1、基金费用的种类中第 3－8 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（二）与基金销售有关的费用
1、认购费用
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本基金份额的认购采取金额认购的方式，认购费率最高不超过认购金额的 1％，在
认购时收取并由投资者承担，按认购金额分段设定如下：
认购金额(元) 认购费率
100万以下 1%
100万（含）～500万 0.6%
500万（含）～1000万 0.2%
1000万（含）以上 1000元/笔
2、申购费用
本基金份额的申购费率最高不超过申购金额的 1.2%，在申购时收取并由投资者承
担，按申购金额分段设定如下：
申购金额(元) 申购费率 对养老金客户实施特定申购费率
100万以下 1.2% 0.48%
100万（含）～500万 0.8% 0.16%
500万（含）～1000万 0.2% 0.02%
1000万（含）以上 1000元/笔 500元/笔
3、赎回费用
本基金份额的赎回费率最高不超过 1.5%，按持有时间分段设定如下：
持有时间 赎回费率
7日以下 1.50%
7日（含 7日）至 1年以
下
0.5%
1年（含 1年）至 2年 0.25%
2年以上（含 2年） 0%
注：年按 365日计算。
本基金份额的赎回费在投资者赎回基金份额时收取，扣除赎回手续费后的余额归基
金资产，对于持续持有期少于 7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对于持续
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持有期不少于 7日的投资者，赎回费归基金资产的部分为赎回费的 25%。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财
产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息
披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基
金托管费率。
调高基金管理费率、基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管
理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理人
网站上公告。
（五）基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
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十三、对招募说明书本次更新部分的说明
本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及其它有关法律法规的要求，主要更新了“第三部分、基金管理人”中的
基金经理的相关情况。
以上内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（更新）（正文）所载之详细资料一并阅
读。
