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泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基
金（LOF）更新招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 
基金托管人：中国银行股份有限公司
 
 
 
 
 
泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 
 1 
重要提示 
泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称本基金）
由泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金（以下简称“原基金”）转型而来，
原基金于 2011年 8月 24日获中国证监会证监许可『2011』1338号文核准募集，
并于 2011 年 12 月 1 日起原基金基金合同正式生效；基金管理人于 2019 年 9
月 27日以现场方式组织召开了原基金之基金份额持有人大会，会议审议通过了
《关于泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》。自 2019
年 11月 6日起，由《泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金基金合同》修订
而成的《泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，
原《泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。 
泰达宏利基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“基金管理人”）
保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 
本招募说明书经中国证监会变更注册，但中国证监会对本基金的变更注册，
并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明
投资于本基金没有风险。 
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产，但不保证投资基金一定盈利，也不保证最低收益。 
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险
承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、
经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险；个别证券特
有的非系统性风险；由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险；基
金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险；本基金的特定风险等。 
本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业
绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人在申购本基金时应
认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 
泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 
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投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、
基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资
决策，自行承担投资风险。 
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，
但在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金管理人委托的
登记机构技术条件不允许等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超
过 50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 
本基金使用的指数增强量化投资策略用于增强收益目的，但并不基于量化
策略进行频繁交易，本基金投资过程中多个环节将依赖于量化选股模型，存在
量化选股模型失效导致基金业绩表现不佳的风险。 
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息
披露办法》实施之日起一年后开始执行。 
本基金本次更新招募说明书对“三、基金管理人”部分内容进行更新，相
关信息更新截止日为2019年11月20日。 
 
 




目


 录 
一、绪言


........................................................................................................................................ 1 
二、释义


........................................................................................................................................ 2 
三、基金管理人


........................................................................................................................... 8 
四、基金托管人


......................................................................................................................... 19 
五、相关服务机构


.................................................................................................................... 21 
六、基金的历史沿革 ................................................................................................................ 44 
七、基金存续


............................................................................................................................. 45 
八、基金份额的上市交易


...................................................................................................... 46 
九、基金份额的申购与赎回


.................................................................................................. 48 
十、基金的投资


......................................................................................................................... 61 
十一、基金的财产


.................................................................................................................... 68 
十二、基金资产的估值


........................................................................................................... 69 
十三、基金的收益与分配


...................................................................................................... 75 
十四、基金的费用与税收


...................................................................................................... 77 
十五、基金的会计和审计


...................................................................................................... 80 
十六、基金的信息披露


........................................................................................................... 81 
十七、风险揭示


......................................................................................................................... 89 
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算


......................................................... 94 
十九、基金合同的内容摘要


.................................................................................................. 96 
二十、基金托管协议的内容摘要


....................................................................................... 114 
二十一、对基金份额持有人的服务


.................................................................................. 126 
二十二、其他应披露的事项


................................................................................................ 128 
二十三、招募说明书存放及查阅方式


.............................................................................. 129 
二十四、备查文件


.................................................................................................................. 130 
泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 
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一、绪言



 
《泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》（以
下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国合同法》(以
下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基
金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办
法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性
风险管理规定》”）和其他有关法律法规的规定以及《泰达宏利中证 500指数
增强型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 
泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“基金”
或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料变更注册而来。本基金管理
人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招
募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）变更注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、
义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持
有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 
 
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二、释义



 
《泰达宏利中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》中，
除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、基金或本基金：指泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF），
本基金由泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金转型而来 
2、基金合同：指《泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）基
金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 
3、招募说明书或本招募说明书：指《泰达宏利中证 500指数增强型证券投
资基金（LOF）招募说明书》及其更新 
4、托管协议：指《泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）托
管协议》及其任何有效修订和补充 
5、上市规则：《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 
6、基金产品资料概要：指《泰达宏利中证 500 指数增强型证券投资基金
（LOF）基金产品资料概要》及其更新 
7、上市交易公告书：《泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）
上市交易公告书》 
8、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
9、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会 
10、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过，自 2004年 6月 1日起实施并在 2012年 12月 28日经第
十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起
实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次
会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部
法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时
做出的修订 
11、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日
实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
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12、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月
1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订 
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日发布并于
2017年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及不时做出的修订 
15、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流
通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行
转让或交易的债券等 
16、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额
净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权
益不受损害并得到公平对待 
17、元：指人民币元 
18、基金管理人：指泰达宏利基金管理有限公司 
19、基金托管人：指中国银行股份有限公司 
20、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证 500指数，该指数
是从上海和深圳证券市场中选取 500 只 A股作为样本编制而成的成份股指数，
综合反映中国 A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现 
21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份
额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 
22、登记业务：指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容
包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清
算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户
等 
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23、登记机构：指办理本基金登记业务的机构 
24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者
和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者 
25、个人投资者：指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投
资基金的自然人 
26、机构投资者：指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立
和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体
或其他组织 
27、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管
理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金
的中国境外的机构投资者 
28、基金份额持有人大会：指按照基金合同第九部分之规定召集、召开并
由基金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议 
29、基金合同生效日：指《泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）
基金合同》生效日，原《泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金基金合同》
自同一日终止 
30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
31、工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 
32、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
33、T+n日：指 T日后（不包括 T日）第 n个工作日，n指自然数 
34、申购：指在基金合同生效后的存续期间，投资人根据基金合同和招募
说明书的规定申请购买基金份额的行为 
35、赎回：指在基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按基金合同
和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 
36、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期
申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银
行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 
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37、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总
数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转
入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10% 
38、场外：指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他
交易系统办理本基金份额申购和赎回业务的基金销售机构和场所 
39、场内：指通过深圳证券交易所会员单位和深圳证券交易所交易系统办
理本基金份额申购、赎回和上市交易业务的机构或场所 
40、登记结算系统：中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统，通过场外销售机构申购的基金份额登记在本系统 
41、证券登记结算系统：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券
登记结算系统，通过场内会员单位申购或买入的基金份额登记在本系统 
42、上市交易：基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式
买卖基金份额的行为 
43、转托管：指系统内转托管及跨系统转托管的总称 
44、系统内转托管：基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内
不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）
之间进行转托管的行为 
45、跨系统转托管：基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和
证券登记结算系统间进行转托管的行为 
46、基金转换：指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请将其持
有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金
的基金份额的行为 
47、指令：指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发出
的资金划拨及实物券调拨等指令 
48、销售机构：指泰达宏利基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金
销售服务协议，办理基金销售业务的机构，以及具有基金销售业务资格且经深
圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单
位 
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49、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指
定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子
披露网站）等媒介 
50、基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任
公司注册的开放式基金账户。基金投资者办理场外申购和场外赎回等业务时需
具有开放式基金账户，记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的登记结算
系统 
51、交易账户：指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办
理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额的变动
及结余情况的账户 
52、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开 设
的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投 资基金账户。基金投资者通过
深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内申购和场内赎回等业务时需持有
深圳证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登记结算系
统 
53、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的
节约 
54、基金资产总值：指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款
项以及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和 
55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
56、基金份额净值指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得
的单位基金份额的价值 
57、基金资产估值：指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资
产净值和基金份额净值的过程 
58、法律法规：指中国（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门
特别行政区和台湾地区）现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知
等 
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59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件 
 
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三、基金管理人



 
一、基金管理人概况 
公司名称：泰达宏利基金管理有限公司 
成立日期：2002年 6月 6日 
住所：北京市朝阳区针织路 23号楼中国人寿金融中心 6层 02-07单元 
办公地址：北京市朝阳区针织路 23号楼中国人寿金融中心 6层 02-07单元 
法定代表人：弓劲梅 
组织形式：有限责任公司



信息披露联系人：聂志刚 
联系电话：010-66577678 
注册资本：1.8亿元人民币 
股权结构：天津市泰达国际控股（集团）有限公司：51％；宏利投资管理
（香港）有限公司：49％。 
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基
金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于 2002年 6月，是中国首
批合资基金管理公司之一。截至目前，公司管理着包括泰达宏利价值优化型系
列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证
券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金
（LOF）、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型
证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配
置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪
深 300指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、
泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证 500 指数增强型证
券投资基金（LOF）、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达
混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇
股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基
金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置
混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏
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利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基
金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基
金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利汇
利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利定
宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏
利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、
泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利
溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选
稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基
金、泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型
证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利交利
3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、
泰达宏利泽利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡
养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利印度机会股票型证
券投资基金（QDII）、泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金、泰达
宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利永利债券型证券投资基
金、泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。 
二、主要人员情况 
1、董事会成员 
弓劲梅女士，董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信
托有限责任公司研究员，天弘基金管理有限公司高级研究员，天津泰达投资控
股有限公司高级项目经理，天津市泰达国际控股（集团）有限公司融资与风险
管理部副部长。现任天津市泰达国际控股（集团）有限公司资产管理部部长。 
杨雪屏女士，董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学
位。1995 年至 2003 年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社
担任记者及编辑；2003 年至 2012 年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室
秘书科；自 2012年至今就职于天津市泰达国际控股（集团）有限公司，曾担任
资产管理部高级项目经理，现任综合办公室副主任。 
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刁锋先生，董事。拥有南开大学经济学学士、经济学硕士及经济学博士学
位。曾担任天津北方国际信托股份有限公司交易员、信托经理，渤海财产保险
股份有限公司资金运用部部门总助，天津泰达投资控股有限公司高级项目经理。
现任天津市泰达国际控股（集团）有限公司财务部部长，渤海证券股份有限公
司、渤海财产保险股份有限公司及天津信托有限责任公司董事等职。 
陈展宇先生，董事，拥有美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济学理学士学
位，现任宏利投资管理（香港）有限公司亚洲区机构投资业务部主管，兼任北
亚区财富及资产管理部主管（日本除外）。加入宏利前，陈展宇先生曾先后任
职于怡富基金有限公司、时佳达投资管理（亚洲）有限公司、高盛（亚洲）资
产管理部、源富资产管理（亚洲）有限公司等。陈先生持有特许金融分析师执
照。 
杜汶高先生，董事。毕业于美国卡内基梅隆大学，持有数学及管理科学理
学士学位，现为宏利资产管理（亚洲）总裁兼亚洲区主管及宏利投资管理（香
港）有限公司董事，掌管亚洲及日本的投资事务，专责管理宏利于区内不断壮
大的资产，并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前，杜先生掌管宏
利于亚洲区（香港除外）的投资事务。2001 年至 2004 年，负责波士顿领导机
构息差产品的开发工作。杜先生于 2001年加入宏利，之前任职于一家环球评级
机构，曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的
主管，拥有二十多年的资本市场经验。 
张凯女士，董事，拥有美国曼荷莲学院经济学学士、美国哥伦比亚大学工
商管理硕士学位。现任中宏人寿保险有限公司首席执行官和总经理。出任现职
前，张凯女士曾担任花旗中国副行长、零售金融业务总裁。加入花旗前，张凯
女士曾担任麦肯锡管理咨询公司顾问以及华信惠悦咨询公司的精算分析师。张
凯女士在北美和亚洲金融业拥有 20多年的经验。 
何自力先生，独立董事，1982年毕业于南开大学，经济学博士。1975年至
1978年，于宁夏国营农场和工厂务农和做工：1982年至 1985年，于宁夏自治
区党务从事教学和科研工作；1988年至今任职于南开大学，历任经济学系系主
任、经济学院副院长，担任教授、博士生导师；兼任中国经济发展研究会副会
长和秘书长、天津经济学会副会长；2002年 1月至 7月在美国加利福尼亚大学
伯克利分校作访问学者。 
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张建强先生，独立董事。二级律师，南开大学法学学士、国际经济法硕士。
曾担任天津市高级人民法院法官。现任天津建嘉律师事务所主任，天津仲裁委
员会仲裁员，天津市律师协会理事，担任天津市政府、河西区政府、北辰区政
府，多家银行和非银行金融机构法律顾问，万达、招商、保利等房地产企业法
律顾问，以及天津物产集团等大型国有企业的法律顾问等职。主要业务领域：
金融、房地产、公司、投资。 
查卡拉?西索瓦先生，独立董事。拥有艾戴克高等商学院（北部）工商管理
学士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位。
曾担任欧洲联合银行 （巴黎）组合经理助理、组合经理，富达管理与研究有限
公司（东京）高级分析师，NatWest Securities Asia亚洲运输研究负责人，Credit 
Lyonnais International Asset Management研究部主管、高级分析师，Comgest远
东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任 Jayu Ltd.负责人。 
樸睿波先生，独立董事。拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯
洛格管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。
曾担任联邦储备系统管理委员会金融经济师，芝加哥商业交易所高级金融经济
师，Ennis Knupp & Associates合伙人、研究主管，Martingale资产管理公司（波
士顿）董事，Commerz国际资本管理（CICM）（德国）联合首席执行官/副执
行董事，德国商业银行 （英国）资产管理部门董事总经理。现任上海交通大学
高级金融学院实践教授。 
2、监事会成员 
许宁先生，监事长。毕业于南开大学，经济学硕士。1991 年至 2008 年任
职于天津市劳动和社会保障局；2008年加入天津市泰达国际控股（集团）有限
公司，担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。 
吴纪泽先生，监事。毕业于新南威尔士大学（澳大利亚悉尼），商学硕士
（金融专业）。现任宏利投资管理公司（香港）北亚区投资业务部业务伙伴关
系管理总监。曾任宏利投信（台湾）产品开发部襄理、宏利投信（台湾）产品
开发部副理、宏利投资管理公司（香港）北亚区投资业务部业务发展高级经理、
业务伙伴关系管理副总监等职。加入宏利前，吴纪泽先生曾先后任职于台湾龙
扬资产管理、台湾宝来金融集团、AIG投资管理等。吴纪泽先生在跨国资产管
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 12 
理公司和投资银行积累了十六年的跨境战略发展、产品开发与咨询以及市场研
究经验。 
廖仁勇先生，职工监事。人力资源管理在职研究生，曾在联想集团有限公
司、中信国检信息技术有限公司从事人力资源管理工作；2007年 6月加入泰达
宏利基金管理有限公司，曾任人力资源部招聘与培训主管、人力资源部总经理
助理、人力资源部副总经理，自 2019年 7月起担任人力资源部总经理。 
3、总经理及其他高级管理人员 
弓劲梅女士，董事长。简历同上。 
傅国庆先生，副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学，获文学学士
和工商管理硕士学位，北京大学国家发展研究院 EMBA。1993年至 2006年就
职于北方国际信托股份有限公司，从事信托业务管理工作，期间曾任办公室主
任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006
年 9月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监；2007年 1月起任公司副总经
理兼财务总监；2019年 6月起任公司副总经理兼财务总监、首席信息官；2019
年 8月起代理公司总经理，期限不超过 90天。 
刘晓玲女士，副总经理，毕业于河北大学，获经济学学士学位。2002年 9
月至 2011年 7月就职于博时基金管理有限公司，任零售业务部渠道总监；2011
年 7 月至 2013 年 9 月任富国基金管理有限公司零售业务部负责人；2013 年 9
月至 2015年 4月任泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总监；2015年 4
月加入融通基金管理有限公司，2015年 9月至 2018年 7月任融通基金管理有
限公司副总经理；2018年 8月加入泰达宏利基金管理有限公司，2018年 9月起
任泰达宏利基金管理有限公司副总经理。 
聂志刚先生，督察长，毕业于复旦大学，获经济学学士、法律硕士学位。
2004年 12月至 2007年 5 月就职于中国证监会上海监管局；2007年 5月至 2010
年 5 月任中银基金管理有限公司法律合规部部门总经理；2010 年 5 月至 2011
年 5 月任富国基金管理有限公司监察稽核部部门总经理；2011 年 5月至 2013
年 5月任中海基金管理有限公司风险管理部部门总经理兼风控总监；2013年 5
月至2015年9月任太平洋保险集团有限公司集团审计中心投资条线首席审计师；
2015年 9月至 2017年 10月任银河期货有限公司首席风险官；2017年 10月至
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2018年 8月任天风期货股份有限公司首席风险官。2018年 8月加入泰达宏利基
金管理有限公司，2018年 11月起任公司督察长。 
 
4、基金经理 
刘洋先生：北京大学理学硕士，基金经理。2015年1月至2015年4月任职于九
坤投资（北京）有限公司，担任策略分析师；2015年1月刘洋先生加入泰达宏利
基金管理有限公司，任职于金融工程部，先后担任助理研究员、研究员、基金经
理助理等职务；现任基金经理。2018年8月10日至今担任泰达宏利品质生活灵活
配置混合型证券投资基金基金经理；2019年1月9日至今担任泰达宏利量化增强股
票型证券投资基金基金经理；2019年1月9日至今担任泰达宏利沪深300指数增强
型证券投资基金基金经理；2019年1月9日至今担任泰达宏利新思路灵活配置混合
型证券投资基金基金经理；2019年1月9日至今担任泰达宏利业绩驱动量化股票型
证券投资基金基金经理；2019年1月9日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基
金基金经理；2019年11月6日至今担任泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金
（LOF）基金经理；2019年11月20日至今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。具备4年证券投资管理经验，具有基金从业资格。 
刘欣先生：清华大学理学硕士；2007年 7月至 2008年 12月就职于工银瑞
信基金管理有限公司；2018年 12月至 2011年 7月就职于嘉实基金管理有限公
司；2011年 7月加盟泰达宏利基金管理有限公司，曾担任产品与金融工程部高
级研究员、金融工程部副总经理，金融工程部总经理，现担任公司投资副总监
兼基金经理；2014年 1月 3日至今担任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金
基金经理；2015年 2月 13日至今担任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混
合型证券投资基金基金经理；2016年 2月 23日至今担任泰达宏利同顺大数据
量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年 9月 26日至今担任
泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理；2016年 11月 23日至今担任
泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年 1月 23日
至今担任泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年 1
月 9日至今担任泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金基金经理；2019年 11
月 20至今担任泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理；
具备 12年基金从业经验，12年证券投资管理经验，具有基金从业资格。 
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 14 
 
 
5、投资决策委员会成员名单 
投资决策委员会成员由公司代理总经理傅国庆、投资副总监戴洁、投资副总
监刘欣、研究部总监张勋、资深基金经理吴华、基金经理兼首席策略分析师庄腾
飞、基金经理庞宝臣、基金经理傅浩、国际业务部总经理助理兼基金经理李安杰、
信用研究部主管王龙组成。督察长聂志刚列席会议。 



投资决策委员会根据决策事项，可分类为固定收益类事项、权益类事项、
其它事项： 
（1）固定收益类事项由傅国庆、庞宝臣、傅浩、李安杰、王龙表决。 
（2）权益类事项由戴洁、刘欣、张勋、吴华、庄腾飞表决。 
（3）其它事项由全体成员参与表决。 
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 
 
三、基金管理人的职责 
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的申购、赎回和登记事宜； 
2、办理本基金备案手续； 
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配收益； 
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 
8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； 
9、按照规定召集基金份额持有人大会； 
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为； 
12、有关法律、行政法规和中国证监会规定的其他职责。 
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四、基金管理人承诺 
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反
《证券法》行为的发生。 
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风
险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： 
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资； 
（2）不公平地对待其管理的不同基金资产； 
（3）承销证券； 
（4）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（5）从事可能使基金财产承担无限责任的投资； 
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 
3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。 
4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1）越权或违规经营； 
（2）违反基金合同或托管协议； 
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； 
（4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露； 
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； 
（7）违反法律法规的规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业
秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或泄露因职务便
利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活
动； 
（8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； 
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； 
（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市
场价格，扰乱市场秩序； 
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（11）贬损同行，以提高自己； 
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 
（13）以不正当手段谋求业务发展； 
（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
（15）其他法律、行政法规禁止的行为。 
5、基金经理承诺 
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份
额持有人谋取最大利益； 
（2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动； 
（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 
 
五、基金管理人的内部控制制度 
1、内部控制的原则 
（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业
务过程和业务环节； 
（2）独立性原则：设立独立的监察稽核与风险管理部，监察稽核与风险管
理部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和
检查； 
（3）相互制约原则：各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约
的机制，建立不同岗位之间的制衡体系； 
（4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理
更具客观性和操作性。 
2、内部控制的体系结构 
公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高
管理层对内部控制负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，
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监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部
分： 
（1）董事会：负责制定公司的内部控制政策，对内部控制负完全的和最终
的责任； 
（2）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；及时向董事会及/
或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作
报告； 
（3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置
方案和基本的投资策略； 
（4）风险控制委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控； 
（5）监察稽核部：负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，
并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控
制的环境中实现业务目标； 
（6）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本
部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管
理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 
3、内部控制的措施 
（1）建立、健全内控体系，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，
高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确
保监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定
期更新； 
（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到
基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间
的制衡机制，从制度上减少和防范风险； 
（3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明
确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减
少风险； 
（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：分别建立了公司营运
风险和投资风险控制委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作和投资
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有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，
使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策； 
（5）建立内部监控系统：建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、
投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控； 
（6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，
建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公
司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失； 
（7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适
当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 
4、基金管理人关于内部控制制度的声明 
（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； 
（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控
制。 
 




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四、基金托管人



 
一、基本情况 
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 
首次注册登记日期：1983年 10月 31日 
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹圆
整 
法定代表人：刘连舸 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 
托管部门信息披露联系人：许俊 
传真：（010）66594942 
中国银行客服电话：95566 
 
二、基金托管部门及主要人员情况 
中国银行托管业务部设立于 1998年，现有员工 110余人，大部分员工具有
丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，
60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服
务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券
投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、
QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产
品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。
在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供
个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 
 
三、证券投资基金托管情况 
截至 2019年 9月 30日，中国银行已托管 721只证券投资基金，其中境内
基金 681只，QDII基金 40只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指
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数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金
托管规模位居同业前列。 
 
四、托管业务的内部控制制度 
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的
组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。
中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风
险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全
面、全程的风险管控。 
2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控
制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”
等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获
得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行
托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 
 
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
根据《基金法》、《运作办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人
的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，
应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行
政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，
并及时向国务院证券监督管理机构报告。 




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五、相关服务机构



 
一、基金份额销售机构 
1、直销机构 
1）泰达宏利基金管理有限公司直销中心 
住所：北京市朝阳区针织路 23号楼中国人寿金融中心 6层 02-07单元 
办公地址：北京市朝阳区针织路 23号楼中国人寿金融中心 6层 02-07单元 
联系人：刘恋 
联系电话：010-66577617 
客服信箱：irm@mfcteda.com 
客服电话：400-698-8888 
传真：010-66577760/61 
公司网站：http://www.mfcteda.com 
2）泰达宏利基金网上直销系统 
（1）网上交易系统网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/ 
支持本公司旗下基金网上交易系统的银行卡和第三方支付有：农业银行卡、
建设银行卡、民生银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行
卡、交通银行卡、浦发银行卡、中国银行卡、广发银行卡和快钱支付。 
（2）泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ 
支持民生银行卡、招商银行卡和快钱支付。 
客户服务电话：400-698-8888或 010-66555662 
客户服务信箱：irm@mfcteda.com 
2、场内销售机构 
场内销售机构为具有基金销售资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记
结算有限责任公司认可的的深圳证券交易所场内会员单位。 
3、场外销售机构 
1) 中国银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 
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法定代表人：刘连舸 
客服电话：95566 
银行网站：www.boc.cn 
2) 中国建设银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 25号 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 
法定代表人：田国立 
客服电话：95533 
银行网站：www.ccb.com 
3) 中国农业银行股份有限公司 
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号 
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69号 
法定代表人：周慕冰 
客服电话：95599



银行网站：www.abchina.com 
4) 交通银行股份有限公司 
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188号 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号 
法定代表人：彭纯 
客服电话：95559 
银行网址：www.bankcomm.com 
5) 招商银行股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088号 
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号 
法定代表人：李建红 
客服电话：95555 
公司网站：www.cmbchina.com 
6) 中国邮政储蓄银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 3号 
办公地址：北京市西城区金融大街 3号 
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法定代表人：张金良 
客户服务电话：95580 
网址：www.psbc.com 
7) 上海浦东发展银行股份有限公司 
注册地址：上海市中山东一路 12号 
办公地址：上海市中山东一路 12号 
法定代表人：高国富 
客户服务热线：95528 
公司网站：www.spdb.com.cn 
8) 平安银行股份有限公司 
注册地址：深圳市深南东路 5047号 
办公地址：深圳市深南东路 5047号 
法定代表人：谢永林 
客户服务热线：95511-3 
公司网站：http://bank.pingan.com/ 
9) 东莞银行股份有限公司 
注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21号 
办公地址：广东省东莞市莞城区体育路 21号 
法定代表人：卢国锋 
客服电话：4001196228 
公司网址：www.dongguanbank.cn 
10) 宁波银行股份有限公司 
注册地址：宁波市江东区中山东路 294号 
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700号 
法定代表人：陆华裕 
客户服务热线：95574 
公司网站：www.nbcb.com.cn 
11) 上海银行股份有限公司 
注册地址：上海市浦东新区银城中路 168号 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号 
泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 
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法定代表人：金煜 
开放式基金咨询电话：021-962888 
开放式基金业务传真：021-68476111 
网址：www.bankofshanghai.com 
12) 华夏银行股份有限公司 
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22号 
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22号 
法定代表人：李民吉 
客户服务电话：95577 
网址：www.hxb.com.cn 
13) 北京银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17号首层 
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17号 
法定代表人：张东宁 
客户服务电话：95526 
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn 
14) 湘财证券股份有限公司 
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11
层 
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11
层 
法定代表人：孙永祥 
客服电话：95351 
公司网站：www.xcsc.com 
15) 渤海证券股份有限公司 
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 
办公地址：天津市南开区宾水西道 8号 
法定代表人：王春峰 
客户服务电话：400-651-5988 
网址：www.bhzq.com 
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16) 中国银河证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 35号 2-6层 
办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 
法定代表人：陈共炎 
客服电话：4008-888-888或 95551 
公司网站：www.chinastock.com.cn 
17) 广发证券股份有限公司 
注册地址：广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼（4301-4316
房） 
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、
42、43、44楼 
法定代表人：孙树明 
客服电话：95575或致电各地营业网点 
公司网站：www.gf.com.cn 
18) 中信建投证券股份有限公司 
注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 
办公地址：北京市东城区朝内大街 188号 
法定代表人：王常青 
客服电话：95587/4008-888-108 
公司网站：www.csc108.com 
19) 国泰君安证券股份有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 
办公地址：上海市静安区南京西路 768号国泰君安大厦 
法定代表人：杨德红 
客服电话：95521 
公司网站：www.gtja.com 
20) 平安证券股份有限公司 
注册地址：广东省深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心 61-64层 
办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心 61-64层 
法定代表人：何之江 
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 26 
全国免费业务咨询电话：95511-8 
网址：https://stock.pingan.com/ 
21) 世纪证券有限责任公司 
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金
小镇对冲基金中心 406 
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42层 
法定代表人：李强 
客服电话：4008323000 
公司网站：www.csco.com.cn 
22) 申万宏源证券有限公司 
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 
法定代表人：李梅 
客服电话：95523或 400-889-5523 
网址：www.swhysc.com 
23) 申万宏源西部证券有限公司 
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大
厦 20楼 2005室



办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大
厦 20楼 2005室 
法定代表人：李琦 
客户服务电话：400-800-0562 
网址：www.hysec.com 
24) 中泰证券股份有限公司 
注册地址：济南市经七路 86号 
办公地址：上海市花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 18层 
法定代表人：李玮 
客服电话：95538 
网址：www.zts.com.cn 
25) 中银国际证券有限责任公司 
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 27 
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39层 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 40层 
法定代表人：许刚 
客服电话：400-620-8888 
公司网站：www.bocichina.com 
26) 华泰证券股份有限公司 
注册地址：南京市江东中路 228号 
办公地址：南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场 
法定代表人：周易 
客户服务电话：95597 
公司网站：www.htsc.com.cn 
27) 东北证券股份有限公司 
注册地址：长春市自由大路 1138号 
办公地址：长春市自由大路 1138号 
法定代表人：李福春 
客户服务电话：95360 
网址：www.nesc.cn 
28) 光大证券股份有限公司 
注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 
办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 
法定代表人：薛峰 
客户服务电话：95525 
公司网址：www.ebscn.com 
29) 招商证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45层 
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45层 
法定代表人：霍达 
客户服务电话：95565，400-888-8111 
公司网址：www.newone.com.cn 
30) 长城证券股份有限公司 
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 28 
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16、17层 
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层 
法定代表人：丁益 
客户服务电话：0755-33680000


 400-666-6888 
公司网址：www.cgws.com 
31) 南京证券股份有限公司 
注册地址：江苏省南京市大钟亭 8号 
办公地址：江苏省南京市江东中路 389号 
法定代表人：步国旬 
客户服务电话：95386 
公司网址：www.njzq.com.cn 
32) 兴业证券股份有限公司 
注册地址：福州市湖东路 268号 
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36号 
法定代表人：杨华辉 
客户服务电话：95562 
公司网址：www.xyzq.com.cn 
33) 海通证券股份有限公司 
注册地址：上海市广东路 689号 
办公地址：上海市广东路 689号海通证券大厦 
法定代表人：王开国 
客服电话：95553，400-8888-001 
公司网站：www.htsec.com 
34) 广州证券股份有限公司 
注册地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19楼、20
楼 
办公地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19楼、20
楼 
法定代表人：邱三发 
客服电话：95396 
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 29 
网址：www.gzs.com.cn 
35) 华福证券有限责任公司 
注册地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层 
办公地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7至 10层 
法定代表人：黄金琳 
客服电话：96326（福建省外请先拨 0591） 
公司网站：www.hfzq.com.cn 
36) 国信证券股份有限公司 
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 
法定代表人：何如 
客服电话：95536 
公司网站：www.guosen.com.cn 
37) 金元证券股份有限公司 
注册地址：海南省海口市南宝路 36号证券大厦 4层 
办公地址：深圳市深南大道 4001号时代金融中心 17楼 
法定代表人：王作义 
客户服务电话：4008-888-228 
网站：www.jyzq.cn 
38) 德邦证券股份有限公司 
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510号南半幢 9楼 
办公地址：上海市福山路 500号城建国际中心 26楼 
法定代表人：姚文平 
客服电话：400-888-8128 
公司网站：www.tebon.com.cn 
39) 安信证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 
办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 
法定代表人：王连志 
客服电话：400-800-1001 
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 30 
网址：www.essence.com.cn 
40) 东海证券股份有限公司 
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18楼 
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 
法定代表人：赵俊 
公司网络地址：www.longone.com.cn 
客服电话：95531，400-888-8588 
41) 国都证券股份有限公司 
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层（100007） 
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层（100007） 
法定代表人：待定 
客户服务电话：400-818-8118 
网址：www.guodu.com 
42) 财富证券有限责任公司 
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26楼（410005） 
办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26楼（410005） 
法定代表人：蔡一兵 
客服电话：95317 
网址：www.cfzq.com 
43) 长江证券股份有限公司 
注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 
办公地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 
法定代表人：李新华 
客户服务热线：95579或 4008-888-999 
长江证券客户服务网站：www.95579.com 
44) 方正证券股份有限公司 
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24层 
办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A座 40层 
法定代表人：高利 
客户服务热线：95571 
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网址：www.foundersc.com



45) 民生证券股份有限公司 
注册地址：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 16-18层 
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 16-18层 
法定代表人：余政 
公司网址：www.mszq.com 
客服热线：400-619-8888 
46) 国金证券股份有限公司 
注册地址：四川省成都市东城根上街 95号 
办公地址：四川省成都市东城根上街 95号 
法定代表人：冉云 
公司网址：www.gjzq.com.cn 
客服热线：95310 
47) 中信证券股份有限公司 
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 
法定代表人：张佑君 
公司网址：http://www.cs.ecitic.com/newsite/ 
客服热线：95548





 
48) 西藏东方财富证券股份有限公司 
注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路 101号 
办公地址：上海市宛平南路 88号金座 
法定代表人：陈宏 
公司网址：www.xzsec.com 
客服热线：95357





 
49) 中山证券有限责任公司 
注册地址：深圳市南山区创业路 1777号海信南方大厦 21、22层 
办公地址：深圳市南山区创业路 1777号海信南方大厦 21、22层 
法定代表人：林炳城 
公司网址：www.zszq.com 
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 32 
客服热线：95329 
50) 中信证券（山东）有限责任公司 
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 20层 
办公地址：青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层 
法定代表人：姜晓林 
公司网址：http://sd.citics.com/ 
客服热线：95548 
51) 西南证券股份有限公司 
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8号 
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦 
法定代表人：廖庆轩 
公司网址：www.swsc.com.cn 
客服热线：400-809-6096、95355 
52) 新时代证券股份有限公司 
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501 
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501 
法定代表人：叶顺德 
客户服务电话：95399 
公司网站：www.xsdzq.cn 
53) 西部证券股份有限公司 
注册地址：陕西省西安市东新街 319号八幢 10000室 
办公地址：陕西省西安市东新街 319号八幢 10000室



法定代表人：徐朝晖 
公司网址：www.westsecu.com 
客服热线：95582 
54) 九州证券股份有限公司 
注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108号 
办公地址：北京市朝阳区安立路 30号仰山公园东一门 2号楼 
法定代表人：魏先锋 
公司网址：http://www.jzsec.com/ 
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 33 
客服热线：95305 
55) 江海证券有限公司 
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号 
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号 
法定代表人：孙名扬 
公司网址：www.jhzq.com.cn 
客服热线：400-666-2288 
56) 万联证券股份有限公司 
注册地址：广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F栋 18、19层 
办公地址：广州市天河区珠江东路 13号高德置地广场 E栋 12层 
法定代表人：张建军 
公司网址：www.wlzq.com.cn 
客服热线：400-888-8133 
57) 红塔证券股份有限公司 
注册地址：云南省昆明市北京路 155号附 1号红塔大厦 9楼 
办公地址：云南省昆明市北京路 155号附 1号红塔大厦 9楼 
法定代表人：况雨林 
公司网址：www.hongtastock.com 
客服热线：400-871-8880 
58) 华宝证券有限责任公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号 57层 
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号 57层 
法定代表人：陈林 
公司网址：www.cnhbstock.com 
客服热线： 400-820-9898 
59) 中信期货有限公司 
注册地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层
1301-1305室、14层 
办公地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层
1301-1305室、14层 
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 34 
法定代表人：张皓 
公司网址：www.citicsf.com 
客服电话：400-990-8826 
60) 深圳众禄基金销售股份有限公司 
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8楼 801 
办公地址：深圳市罗湖区梨园路 1号物资控股置地大厦 8楼 
法定代表人：薛峰 
公司网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com 
客服热线：4006-788-887 
61) 上海好买基金销售有限公司 
注册地址：上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室 
办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 9楼 
法定代表人：杨文斌 
公司网址：www.ehowbuy.com



客服热线：400-700-9665 
62) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1栋 202室 
办公地址：杭州市西湖区天目山路 266号黄龙时代广场 B座支付宝 
法定代表人：陈柏青 
客服电话：400-076-6123 
公司网址：http://www.fund123.cn


 
63) 上海天天基金销售有限公司 
注册地址：浦东新区峨山路 613号 6幢 551室 
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195号 3C-9楼 
法定代表人：其实 
客服电话：400-1818-188 
公司网址：www.1234567.com.cn


 
64) 上海长量基金销售有限公司 
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555号裕景国际 B座 16层 
泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 
 35 
法定代表人：张跃伟 
联系人：刘潇 
电话：021-021-20691942 
传真：021-20691861 
客服电话：400-820-2899 
公司网址：www.erichfund.com 
65) 北京展恒基金销售股份有限公司


 
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号 
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1号邮电新闻大厦二层 
法定代表人：闫振杰 
全国统一客服热线：400-888-6661 
公司网址：www.myfund.com



66) 浙江同花顺基金销售有限公司 
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室 
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18号同花顺大楼 4层 
法定代表人：凌顺平 
客户服务热线：4008-773-772 
公司网址：www.5ifund.com



67) 一路财富（北京）基金销售有限公司 
注册地址：北京市西城区车公庄大街 9号五栋大楼 C座 702室 
地址：北京市西城区阜成门大街 2号万通新世界广场 A座 2208 
法定代表人：吴雪秀 
客户服务热线：400-001-1566 
公司网址：www.yilucaifu.com



68) 上海汇付基金销售有限公司 
注册地址：上海市中山南路 100号金外滩国际广场 19楼 
办公地址：上海市中山南路 100号金外滩国际广场 19楼 
法定代表人：冯修敏 
客户服务热线：400-820-2819 
公司网址：https://tty.chinapnr.com



泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 
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69) 上海陆金所基金销售有限公司 
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 
法定代表人：郭坚 
客户服务热线：400-821-9031 
公司网址：www.lufunds.com



70) 北京恒天明泽基金销售有限公司 
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室 
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20号乐成中心 A座 23层 2302# 
法定代表人：李悦 
客户服务热线：4008-980-618 
公司网址：www.chtfund.com



71) 诺亚正行基金销售有限公司



注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650号 205室 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68号 8楼 
法定代表人： 汪静波 
公司网址：www.noah-fund.com



客服热线：400-821-5399 
72) 大泰金石基金销售有限公司 
注册地址：南京市建邺区江东中路 222号南京奥体中心现代五项馆 2105
室 
办公地址：上海市浦东新区峨山璐 505号东方纯一大厦 15楼 
法定代表人：袁顾明 
客服热线：400-928-2266



公司网址：http://www.dtfortune.com



73) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006# 
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 A座 17层 
法定代表人：杨懿 
客服热线：400-166-1188 
泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 
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公司网址：http://money.jrj.com.cn



74) 上海联泰基金销售有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8座 3层 
法定代表人：燕斌 
客服热线：400-046-6788 
公司网址：http://www.66money.com 
75) 和讯信息科技有限公司


 
注册地址：北京市朝外大街 22号泛利大厦 10层 
办公地址：北京市朝外大街 22号泛利大厦 10层 
法定代表人：王莉 
联系人：刘洋 
联系电话：021-20835817 
传真号码：021-20835885 
客服热线：400-920-0022/ 021-20835588



公司网址：http://licaike.hexun.com 
76) 北京蛋卷基金销售有限公司



注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 
法定代表人：钟斐斐



客服热线：4000-618-518 
公司网址：www.ncfjj.com


 
77) 北京新浪仓石基金销售有限公司



注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2
地块新浪总部科研楼 5层 518室 
法定代表人：李昭琛 
客服电话：010-62675369



公司网址：http://www.xincai.com/


 
78) 珠海盈米基金销售有限公司



注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 
法定代表人：肖雯 
泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 
 38 
客服电话：020-89629066 
公司网址：www.yingmi.cn



79) 上海基煜基金销售有限公司 
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海
泰和经济发展区） 
办公地址：上海市杨浦区昆明路 518号 A1002室 
法定代表人：王翔 
电话：021-65370077-209 
公司网站：www.jiyufund.com.cn



80) 北京汇成基金销售有限公司 
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108 
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108 
法定代表人：王伟刚 
客服电话：400-619-90595 
公司网址：www.fundzone.cn



81) 上海云湾基金销售有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27号 13号楼 2层 
法定代表人：戴新装 
成立时间：2015年 11月 12日 
公司网址：www.zhengtongfunds.com 
客服电话：400-820-1515 
82) 上海万得基金销售有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座 
法定代表人：王廷富 
成立时间：2015年 7月 23日 
注册资本：人民币 2000万元 
传真：021-5071 0161 
客服电话：400-821-0203 
83) 北京肯特瑞基金销售有限公司 
注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2号 4层 401-15 
泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 
 39 
注册资本：2000万元 
法定代表人：陈超 
联系人：赵德赛 
电话：4000988511/4000888816 
传真：010-89188000 
网址：http://fund.jd.com


 
84) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号 
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号 
法定代表人：林卓 
客服电话：400-6411-999 
公司网址：www.taichengcaifu.com



85) 上海利得基金销售有限公司 
注册地址：上海宝山区蕴川路 5475号 1033室 
公司地址：上海浦东新区峨山路 91弄 61号陆家嘴软件园 10号楼 12楼 
客服电话：400-921-7755



网址：www.leadfund.com.cn 
86) 济安财富(北京)基金销售有限公司 
注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7号 4号楼 40层 4601室 
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7号北京财富中心 A座 46层 
法定代表人：杨健 
客服电话：400-673-7010 
公司网址：www.jianfortune.com



87) 万家财富基金销售（天津）有限公司 
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988号滨海浙商大厦公寓
2-2413室 
办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 A座 5
层 
法定代表人：李修辞 
客服电话：010-59013842 
泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 
 40 
公司网址：www.wanjiawealth.com



88) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 
注册地址：北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809 
办公地址：北京市朝阳区建国路 88号楼 soho现代城 C座 18层 1809 
法定代表人：戎兵 
客服电话：400-6099-200 
公司网址：http://www.yixinfund.com



89) 北京辉腾汇富基金销售有限公司 
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号 2-2-1 
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 F座 12层 B



法定代表人：李振 
客服电话：400-829-1218 
公司网址：www.kstreasure.com



90) 江苏汇林保大基金销售有限公司 
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47号 
办公地址：南京市鼓楼区中山北路中环国际 1413室



法定代表人：吴言林 
客服电话：025-56663409 
公司网址：www.huilinbd.com 
91) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10号 2栋 236室 
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19号 A座 1505室 
法定代表人：张冠宇 
客服电话：400-819-9868 
公司网址：https://www.tdyhfund.com 
92) 上海挖财基金销售有限公司 
注册地址:中国(上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5楼 01、02、03室 
办公地址:中国(上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5楼 01、02、03室 
法定代表人：冷飞 
客服电话：400-711-8718 
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 41 
公司网址：www.wacaijijin.com 
93) 海银基金销售有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8号 402室 
办公地址:上海市浦东新区银城中路 8号 4楼 



法定代表人：惠晓川 
客服电话：400-808-1016 
公司网址：www.fundhaiyin.com 
94) 北京百度百盈基金销售有限公司 
注册地址：北京市海淀区上地十街 10号 1幢 1层 101 
办公地址: 北京市海淀区上地信息路甲 9号奎科科技大厦 
法定代表人：张旭阳 
客服电话：95055-4 
公司网址：www.baiyingfund.com 
95) 嘉实财富管理有限公司 
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 53层
5312-15单元 
办公地址：北京市朝阳区建国路 91号金地中心 A座 6层 
法定代表人:赵学军 
客服电话：400-021-8850 
公司网址：www.harvestwm.cn 
96) 南京苏宁基金销售有限公司 
注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5号 
办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5号 
法定代表人：王锋 
客服电话：95177 
公司网址：www.snjijin.com 
97) 北京植信基金销售有限公司 
注册地址：北京市密云区兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67 
办公地址: 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10号 
法定代表人：王军辉 
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 42 
客服电话：4006-802-123 
公司网址：www.zhixin-inv.com 
98) 深圳盈信基金销售有限公司 
注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8楼 A-1 
办公地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8楼 A-1 
法定代表人：苗宏升 
客服电话：4007903688 
公司网址：http://www.fundying.com/ 
99) 奕丰基金销售有限公司 
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市
前海商务秘书有限公司） 
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A座 17楼 1704室



法定代表人：TEO WEE HOWE 
客服电话：400-684-0500 
公司网址：www.ifastps.com.cn 
 
（二）登记机构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
注册地址：北京市西城区太平桥大街 17号 
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 
法定代表人：周明



联系人：严峰 
联系电话：010-58598839 
传真：010-58598907 
 
（三）律师事务所



名称：上海市通力律师事务所 
注册地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 
办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 
泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 
 43 
负责人：俞卫锋 
电话：021-31358666 
传真：021-31358600 
经办律师：黎明、陈颖华 
联系人：陈颖华 
 
（四）会计师事务所



名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202号企业天地 2号楼普华永道中心 11
楼 
法定代表人：赵柏基 
联系电话：（021）23238888 
传真：（021）23238800 
联系人：庞伊君 
经办注册会计师：单峰、庞伊君 
 




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 44 
六、基金的历史沿革



 
泰达宏利中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）由泰达宏利中证 500
指数分级证券投资基金转型而来。 
泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金经 2011年 8月 24日中国证监会
证监许可【2011】1338号文核准募集，基金管理人为泰达宏利基金管理有限公
司，基金托管人为中国银行股份有限公司。泰达宏利中证 500指数分级证券投
资基金自 2011年 10月 24日至 2011年 11月 25日公开募集，募集结束后基金
管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《泰达宏利中证
500指数分级证券投资基金基金合同》于 2011年 12月 1日生效。 
泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金于 2019年 9月 27日以现场方式
召开基金份额持有人大会，大会审议并通过了《关于泰达宏利中证 500指数分
级证券投资基金转型有关事项的议案》，内容主要包括泰达宏利中证 500指数
分级证券投资基金变更名称和基金类别、泰达 500A份额、泰达 500B份额终止
运作、修改基金投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、申购赎回安排、
收益分配原则和修订基金合同等事项。基金份额持有人大会决议自通过之日起
生效，决议生效后，基金管理人实施基金转型。转型完成后，由《泰达宏利中
证 500指数分级证券投资基金基金合同》修订而成的《泰达宏利中证 500指数
增强型证券投资基金（LOF）基金合同》正式生效，原《泰达宏利中证 500 指
数分级证券投资基金基金合同》自同一日起失效。 




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 45 
七、基金存续



 
一、基金份额的变更登记 
自《泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，
且原《泰达宏利中证 500指数分级证券投资基金基金合同》失效后，本基金登
记机构将进行基金份额的更名以及必要信息的变更。 
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召
开基金份额持有人大会进行表决。 
法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。 
 




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 46 
八、基金份额的上市交易



一、上市交易的基金份额 
基金合同生效后，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条
件的情况下，基金管理人可以根据有关规定，申请本基金的基金份额上市交易。 
二、上市交易的地点 
深圳证券交易所。 
三、上市交易的时间 
基金合同生效后六个月内，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定
的上市条件的情况下，本基金可以申请在深圳证券交易所上市交易。 
在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上
刊登基金份额上市交易公告书。 
四、上市交易的规则 
本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券投资基
金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》及其他有关规定。 
五、上市交易的费用 
本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。 
六、上市交易的行情揭示 
本基金在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行
情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。 
七、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 
本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律规定、中
国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。 
当本基金发生深圳证券交易所相关业务规则规定的因不再具备上市条件而
应当终止上市的情形时，本基金将转型为非上市开放式基金，本基金的基金名
称将变更为“泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金”，除此之外，本基金
的基金费率，基金的投资范围和投资策略等均不变，届时无需召开基金份额持
有人大会。基金转型并终止上市后，对于本基金场内份额的处理规则由基金管
理人提前制定并公告。 
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 47 
八、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则
等相关规定内容进行调整的，《基金合同》相应予以修改，且此项修改无须召开
基金份额持有人大会。 
九、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市
交易的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 




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 48 
 
九、基金份额的申购与赎回



 
本基金《基金合同》生效后，投资者可通过场内或场外两种方式对基金份
额进行日常的申购与赎回。 
一、申购和赎回场所 
基金投资者可以使用基金账户，通过基金管理人和其他场外销售机构，办
理基金份额的场外申购和赎回业务。基金投资者也可使用深圳证券账户通过深
圳证券交易所交易系统办理基金份额的场内申购和赎回业务，场内销售机构为
具有基金销售业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司
认可的深圳证券交易所会员单位。 
具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书中列明或见基金管理人网站
公示的销售机构名录。 
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投资人应当在销售机构
办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申
购与赎回。 
二、申购和赎回的开放日及时间 
1、开放日及开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或
其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，
但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
本基金的申购自基金合同生效日起不超过 3个月的时间开始办理。 
本基金的赎回自基金合同生效日起不超过 3个月的时间开始办理。 
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 49 
在确定申购开始时间与赎回开始时间后，由基金管理人最迟于申购或赎回
开始前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始
时间。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转
换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金
份额申购、赎回的价格。 
三、申购与赎回的原则 
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额
净值为基准进行计算； 
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 
4、投资人在场外销售机构赎回基金份额时，赎回遵循“先进先出”原则，
即按照投资人场外认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 
5、场内申购、赎回需遵守深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公
司的相关业务规定。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证
券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，将按照新规
定执行； 
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。 
四、申购与赎回的程序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提
出申购或赎回的申请。 
2、申购和赎回的款项支付 
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，
申购成立。登记机构确认基金份额时，申购生效。 
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基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生
效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎
回款项。如遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银
行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业
务处理流程，则赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合
同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基
金合同有关条款处理。 
3、申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的
有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时
到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不
成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。 
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代
表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为
准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。 
在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述
业务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 
五、申购和赎回的数量限制 
1、通过基金管理人直销中心申购，单个基金账户单笔首次申购最低金额为
10 万元（含申购费），如有认购记录的，则首次申购最低金额不受 10 万元限
制；追加申购最低金额为 1,000 元（含申购费）；通过基金管理人网上直销系
统进行申购，单个基金账户单笔最低申购金额为 1元（含申购费），单笔交易
上限及单日累计交易上限请参照网上直销相关说明。通过其他销售机构申购，
单个基金账户单笔申购最低金额为 1元人民币（含申购费），销售机构有权在
不低于上述规定的前提下，根据自身情况设置。 
2、投资者可多次申购，本基金对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。
但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运
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 51 
作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金管理人委托的登记机构技
术条件不允许等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。 
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权
益。具体规定请参见相关公告。 
4、基金份额持有人赎回时或赎回后，在销售机构（网点）单个交易账户保
留的基金份额余额不足 1份的，基金管理人有权一次将基金份额持有人在该交
易账户保留的剩余基金份额全部赎回。 
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介上公告。 
6、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制，深圳证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。 
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 
1、申购费用 
本基金基金份额在申购时收取基金申购费用。投资者如果有多笔基金份额
的申购，适用费率按单笔分别计算。本基金对通过直销中心申购基金份额的养
老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。 
申购费率具体如下表所示： 
场外申购费率(通过基金管
理人的直销中心申购本基
金的养老金客户) 
申购金额（M，含申购费） 费率 
M ＜50万 0.30%



50万≤M＜250万 0.25%


 
250万≤M＜500万 0.15%



500万≤M＜1000万 0.10% 
M≥1000万 1000元/笔 
场外申购费率(本基金其他
投资者) 
申购金额（M，含申购费） 费率 
M ＜50万 1.20%



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50万≤M＜250万 1.00%


 
250万≤M＜500万 0.60%



500万≤M＜1000万 0.40% 
M≥1000万 1000元/笔 
场内申购费率 
深圳证券交易所会员单位应按照场外申购费率(本
基金其他投资者)设定投资者的场内申购费率 
本基金基金份额的申购费用应在投资者申购基金份额时收取，不列入基金
财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 
2、赎回费用 
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。对持续持有期少于 7天的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，
并上述赎回费全额计入基金资产，对持续持有期不少于 7天的投资者收取的赎
回费，将不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他
必要的手续费。 
赎回费率具体如下表所示： 
场外赎回费率 
连续持有期限（日历日） 费率 
1天～6天 1.5% 
7天（含）～365天 0.5% 
366天（含）～730天 0.25% 
731天（含）以上 0 
场内赎回费率 本基金的场内赎回费率为固定赎回费率 0.5%（对持续
持有期少于 7日的投资者收取 1.5%的赎回费），并将
上述赎回费全额计入基金资产 
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告。 
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，对基
金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，
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定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按
中国证监会要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调整基金申购费率、调
低基金赎回费率。 
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机
制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则、操作规范遵循相关法律法规以
及监管部门、自律规则的规定。 
6、对特定交易方式（如：网上直销）的费率，基金管理人将另行公告。 
7、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券
登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳
证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新
的规定，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基
金份额持有人大会。 
8、法律、法规或监管部门另有规定的，从其规定。 
七、申购和赎回的数额和价格 
1、基金份额申购份额的计算 
申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日
基金份额净值为基准计算。 
（1）基金份额申购 
1）若适用比例费率时，申购基金份额的计算方法如下： 
净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率） 
申购费用＝申购金额－净申购金额 
申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值 
2）若适用固定费用时，申购份额的计算方法如下： 
净申购金额＝申购金额－固定费用 
申购费用＝固定费用 
申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值 
上述计算结果均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。 
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例如：某投资者(非养老金客户)投资 5 万元申购本基金基金份额，对应费
率为 1.20%，假设申购当日基金份额净值为 1.0160元，则其可得到的申购份额
为： 
净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）＝50000／（1+1.20％）＝49407.11
元 
申购费用＝申购金额－净申购金额＝50000－49407.11＝592.89元 
申购份额＝净申购金额／申购当日基金单位净值＝49407.11／1.0160＝
48629.05份 
即：投资者(非养老金客户)投资 5 万元申购本基金基金份额，假定该笔申
购申请被全部确认，且申购当日基金份额净值为 1.0160元，则可得到 48,629.05
份基金份额。 
2、基金份额赎回金额的计算 
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以赎回申请当日基金份额净值的
金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额。 
赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值 
赎回费用＝赎回金额×赎回费率 
净赎回金额=赎回金额－赎回费用 
计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此产生的收益或损
失由基金财产承担。 
例如：某投资者通过场外赎回本基金基金份额 1万份，持有期小于 1年且
大于 7天，对应的赎回费率为 0.50%，假设赎回当日基金份额净值是 1.0160元，
则可得到的净赎回金额为： 
赎回金额= 10000×1.0160=10160.00元 
赎回费=10160.00×0.50%=50.80元 
净赎回金额=10160.00-50.80=10109.20元 
即：投资者通过场外赎回基金份额 1万份，假设赎回当日基金份额净值是
1.0160元，则其可得到的净赎回金额为 10,109.20元。 
3、T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊
情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 
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八、申购和赎回的登记 
1、基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以
撤销。 
2、投资者 T日申购基金成功后，基金登记机构在 T＋1日为投资者增加权
益并办理登记手续，投资者自 T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 
3、投资者 T日赎回基金成功后，基金登记机构在 T＋1日为投资者扣除权
益并办理相应的登记手续。 
4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，
并最迟于开始实施前在指定媒介上公告。 
九、拒绝或暂停申购的情形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考
的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基
金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。 
4、某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
能对基金业绩产生负面影响，或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 
7、接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。 
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停
申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果
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投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。
在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎
回款项： 
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上
的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大
不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项
或暂停接受基金赎回申请。 
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。 
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
5、某笔或某些赎回申请会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请
或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎
回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单
个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。
若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在
申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。出现暂停赎回或延
缓支付赎回款项时，场内赎回申请按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有
限责任公司的有关业务规则办理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及
时恢复赎回业务的办理并公告。 
十一、巨额赎回的情形及处理方式 
1、巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基
金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
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额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎
回。 
2、巨额赎回的处理方式 
出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或部分延期赎回。 
（1）接受全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请
时，按正常赎回程序执行。 
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难，或
认为支付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动
时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 10％的前提
下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个基金份额持
有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该基金份额持有人当日
受理的赎回份额；未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理
部分予以撤销者外，延迟至下一开放日办理，以下一个开放日的基金份额净值
为基础计算赎回金额。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权，以此类
推，直到全部赎回为止。 
（3）若基金发生巨额赎回的，在单个基金份额持有人超过上一开放日基金
总份额 20%以上的赎回申请情形下，按以下两种情形处理： 
①当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，基金管理人可
以全部赎回； 
②当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的
赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理
人可以延期办理赎回申请，具体措施如下： 
a.对单个投资者超过上一开放日基金总份额 20%以上的赎回申请和未超过
上一开放日基金总份额 20%的赎回申请分开设定当日赎回确认比例，前者设定
的赎回确认比例不高于对后者设定的赎回确认比例； 
b.对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消
赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为
止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申
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请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值
为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申
请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 
（4）当发生巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或招
募说明书规定的其他方式，在 3个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处
理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。 
（5）暂停赎回：连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管
理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓
支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 
3、场内巨额赎回的处理方式按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限
责任公司的有关规定执行。 
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。 
2、如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日基金份额净值。 
3、若暂停时间超过 1日，基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确定
公告增加次数。 
十三、基金转换 
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定，决定开办本基金
与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务。基金转换可以收取一定的转换
费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公
告，并提前告知基金托管人与相关机构。 
十四、基金份额的转让 
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人
通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机
构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前
公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业
务。 
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十五、基金的非交易过户 
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情
形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。
无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额
的投资者。 
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有
的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提
供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金
登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 
十六、基金的转托管 
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基
金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。本基金的转托管包括系统内转
托管和跨系统转托管。 
1、系统内转托管 
（1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统
内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）
之间进行转托管的行为。 
（2）基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额
赎回业务的销售机构（网点）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。 
（3）基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金
份额场内赎回或基金份额上市交易的会员单位（交易单元）时，须办理已持有
基金份额的系统内转托管。 
2、跨系统转托管 
（1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统
和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。 
（2）跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及深圳
证券交易所的相关规定办理。 
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十七、定期定额投资计划 
基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人
另行规定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期
扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定
期定额投资计划最低申购金额。 
十八、基金份额的冻结和解冻 
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以
及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 
基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍
然参与收益分配。法律法规或监管部门另有规定的除外。 
十九、基金的质押 
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，
基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 
二十、如法律法规、登记机构或深圳证券交易所的有关规则发生变化，本
基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻的有关规则将相应调整。 
如相关法律法规允许基金管理人办理其他基金业务，基金管理人将制定和
实施相应的业务规则。 




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十、基金的投资



 
一、投资目标 
本基金为股票型指数增强基金，在对中证 500指数进行有效跟踪的被动投
资基础上，结合增强型的主动投资，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，力
争获取超越标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 
二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括
国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短
期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转换债券等)、债券回购、资
产支持证券、股指期货、货币市场工具、同业存单及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资组合中投资于
中证 500指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%。每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到
期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资股指期货及其他
金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的相关规定。 
三、投资策略 
本基金采用指数增强型投资策略，在控制与比较基准偏离风险的前提下，
综合利用多种量化投资模型和指数增强技术，力争获得超越业绩比较基准的投
资收益。 
1、资产配置策略 
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本基金以中证 500指数作为基金投资组合的标的指数，同时，基于流动性
管理及策略性投资的需要，本基金也会在控制风险前提下适度投资于债券、股
指期货、货币市场工具及其他金融工具。 
2、股票投资策略 
为严格控制跟踪误差风险，本基金的股票投资以被动复制跟踪标的指数为
主，辅以适度的增强策略。 
（1）指数复制策略 
①定期调整 
本基金将根据中证 500指数成份股及其权重的定期调整，及时对股票投资
组合进行相应调整，以控制投资组合与标的指数构成的偏离，从而实现对跟踪
误差风险的控制。 
②不定期调整 
当成份股实施增发、配送或使股本发生变动等行为时，基金将根据指数公
司的指数修正公告对投资组合进行相应调整； 
当成份股发生重大变化时（收购合并、分拆、退市等），基金将根据指数公
司的临时调整公告对投资组合进行相应调整； 
根据本基金的申购赎回情况，对基金的股票投资组合进行调整，以实现对
标的指数的有效跟踪； 
因成份股流动性不足、停牌等市场因素影响或法律法规及基金合同限制，
基金无法购得相应足够数量的股票时，基金将搭配使用其他合理方法对相应股
票进行合理替代并对投资组合进行相应调整； 
在其他影响本基金复制并跟踪标的指数的情况下，本基金管理人可根据市
场情况，在以跟踪误差最小化的前提下，对基金的投资组合进行合理调整。 
③特殊情形下的调整 
在建仓阶段和基金后续运作过程中，如遇到特殊情况（如市场流动性不足、
成份股被限制投资等）导致基金无法购得足够数量的股票时，基金管理人将根
据市场情况以跟踪误差最小化为原则，行业、规模、历史表现相似度为标准，
采用合理的方法进行适当调整和替代。 
（2）增强策略 
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在对中证 500指数进行有效跟踪的被动投资基础上，综合利用量化投资模
型和指数增强技术，灵活地对投资组合进行调整，力争实现高于标的指数的投
资收益和基金资产的长期增值。 
①多因子选股模型 
本基金运用多因子选股模型，对基本面长期表现较好的股票进行筛选，并
结合市场预判，选出优质个股进行投资。 
多因子模型的因子包括：估值，成长，盈利质量，动量，流动性，市场情
绪，波动率，市场敏感度等。公司的量化投研团队将对上述因子的有效性、市
场逻辑、风格切换等进行持续的跟踪研究，并适时调整模型、因子类别和权重，
力争保持模型的长期有效。 
②风险管理 
在风险管理方面，本基金将构建基本面风险模型和统计风险模型，对组合
的风险敞口进行评估和管理，力争保持基金长期业绩的高信息比率。 
③其它辅助增强策略 
分析指数调整期间的调入调出个股的市场价格特征，在控制跟踪误差风险
的前提下，有针对性地选择基金组合调整时机，以获取超额收益； 
选择替代股票时，考查替代股票的投资价值。在满足作为替代股票的标准
的前提下，选择具备较高投资价值的个股。 
3、债券投资策略 
本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，使基金资
产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。结合宏观经济变化趋势、
货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用久期
调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、品种互换、回购套利等策略，权衡
到期收益率与市场流动性，精选个券并构建和调整债券组合。 
4、股指期货投资策略 
本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，将利用股指期货剥离多
头股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风
险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需
要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调
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整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以
及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置，通过空头部分
的优化创造额外收益。 
5、资产支持证券投资策略 
在严格控制投资风险的前提下，本基金将在债券市场宏观分析基础上，结
合蒙特卡洛模拟等数量化方法，对资产支持证券进行定价，评估其内在价值进
行投资。 
6、现金管理 
在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理，及时
满足本基金运作的流动性需求。 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于中证
500指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%； 
（2）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期； 
（3）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值
的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 
（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超
过基金资产净值的 10%； 
（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%； 
（6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得
超过该资产支持证券规模的 10%； 
（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支
持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 
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（8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上（含 BBB）的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，
应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； 
（9）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的
总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（10）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，
但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制； 
（11）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该
证券的 10%，但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制； 
（12）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流
通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投
资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票
的 30%，但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制； 
（13）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合： 
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过
基金资产净值的 10%； 
2）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧
差计算）不低于基金资产的 80%； 
3）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券
市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不
含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含
质押式回购）等； 
4）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的 20%； 
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 
（14）本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 
（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
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之外的因素致使基金不符合本条所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增
流动性受限资产的投资； 
（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资
范围保持一致； 
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第（3）项、
第（8）项、第（15）项、第（16）项外，基金管理人应当在 10个交易日内进
行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符
合《基金合同》的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生
效之日起开始。 
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当
程序后，则本基金投资不再受相关限制。 
2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）向基金管理人、基金托管人出资； 
（5）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的
证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，
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遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和
评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的
同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，
并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联
交易事项进行审查。 
法律、行政法规或监管部门取消或调整上述规定的，本基金的投资不受上
述限制或按照调整后的规定执行。 
五、业绩比较基准 
本基金的业绩比较基准：95％×中证 500指数收益率+5％×1年期定期存
款利率（税后） 
如果今后法律法规发生变化，或指数编制单位停止编制该指数、更改指数
名称，或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金管理
人经与基金托管人协商一致，本基金可以在履行适当的程序后变更业绩比较基
准并及时公告。 
如本基金调整标的指数的，本基金的业绩比较基准相应调整。变更标的指
数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的
指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变
更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制
单位变更、指数更名等事项），本基金管理人经与基金托管人协商一致，本基
金可以在履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告。 
六、风险收益特征 
本基金为股票型指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。 
 




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十一、基金的财产



 
一、基金资产总值 
本基金的基金资产总值是指基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、
应收款项以及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和。 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
三、基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券
账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金
托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户
相独立。 
四、基金财产的保管和处分 
1、本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并
由基金托管人保管。 
2、基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财
产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或
其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 
3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产
等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。但基金管理人、基金托管人
有权收取的管理费、托管费以及基金合同约定的其他费用除外。 
4、基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的
债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。 
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 69 
十二、基金资产的估值



 
一、估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合约、其
它投资等资产及负债。 
三、估值方法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值



（1）交易所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所
挂牌的报价（收盘价）估值；估值日无报价的且最近交易日后未发生影响公允
价值计量的重大事件的，以最近交易日的报价（收盘价）估值；如有充分证据
表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，
确定公允价值。 
（2）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规
定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价。对在交易
所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价。 
（3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日报价（收盘价）减
去可转换债券收盘价中所含债券应收利息（税后）后得到的净价进行估值；估
值日无报价的且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，以最近
交易日的报价（收盘价）估值；如有充分证据表明估值日或最近交易日的报价
不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 
（4）对不存在活跃市场的投资品种，采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：



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 70 
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的报价（收盘价）估
值；



（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（3）流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股
东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发
行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有
关规定确定公允价值。 
3、全国银行间市场交易品种的估值 
（1）银行间市场交易不含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的
相应品种当日的估值净价进行估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，选
取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价。对于
含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售
权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。 
（2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在
发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的
变动的情况下，按成本估值。



（3）同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第
三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 
4、资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下，按成本估值。 
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。



6、存款的估值方法 
 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认
利息收入。 
7、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机
制，以确保基金估值的公平性。 
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 71 
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。



9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即
通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此，就与本基金有关
的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，
按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
四、估值程序 
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算，精确到 0.0001元，小数点后第 5位四舍五入。基金管理人
可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规
定。 
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公
告。 
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理
人对外公布。 
五、估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估
值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4位以内（含第 4位）发生估
值错误时，视为基金份额净值错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或
销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，
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 72 
过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损
失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、
数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承
担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，
由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，
并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应
赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值
错误已得到更正。 
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返
还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值
错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当
得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经
将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已
经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任
方。 
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方； 
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估； 
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失； 
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 73 
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人
应当公告。 
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
六、暂停估值的情形 
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时； 
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协
商确认后，基金管理人应当暂停估值； 
4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 
七、基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的
基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结
果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值信息按规定予以公
布。 
八、特殊情形的处理 
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8项进行估值时，所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。 
2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、登记结算公司、
第三方估值机构等发送的数据错误，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必
要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估
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值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人
应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。



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 75 
十三、基金的收益与分配



 
一、基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。 
二、基金可供分配利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。 
三、基金收益分配原则 
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金
分红，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配； 
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结
算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资者可选择现金红利
或将现金红利再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分
红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，具
体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任
公司的相关规定； 
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 
4、每一基金份额享有同等分配权； 
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机
构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变
更实施日前在指定媒介公告。 
四、收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
五、收益分配方案的确定、公告与实施 
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本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2日内
在指定媒介公告。 
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时
间不得超过 15个工作日。 
六、基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基
金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的
计算方法，依照《业务规则》执行。 




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 77 
十四、基金的费用与税收



 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、基金合同生效后的指数许可使用费； 
4、因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、
印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金及其他类似性质的费用等）； 
5、基金上市初费和上市月费 
6、基金合同生效以后的信息披露费用（不包括自主披露产生的信息披露费
用）； 
7、基金份额持有人大会费用； 
8、基金合同生效以后的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费，因基金投资
的债券发生违约等事项进行追索产生的律师费、仲裁费、诉讼费、保全费等相
关费用； 
9、基金资产的资金汇划费用； 
10、基金财产投资运营过程中的增值税； 
11、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费



基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.0%年费率计提。 
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。计
算方法如下： 
H＝E×1.0%÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日基金资产净值 
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人
与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3个工作日内从基金财
产中一次性支付给基金管理人。 
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2、基金托管人的托管费 
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.2%年费率计提。 
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计
算方法如下： 
H=E×0.2%÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人
与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3个工作日内从基金财
产中一次性支付给基金托管人。 
3、基金合同生效后的指数许可使用费 
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所
规定的指数许可使用费计提方法每日计提指数许可使用费。 
指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.016%的年费率计提。计算方法
如下： 
H＝E×0.016%÷当年天数 
H为每日应计提的指数许可使用费 
E为前一日的基金资产净值 
本基金标的指数许可使用费的收取下限为每自然季度人民币 5 万元，计
费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 
基金合同生效后的指数许可使用费按日计提，按季支付。由基金管理人向
基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后于每
年 1月，4月，7月，10月首日起 10个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数
许可方。 
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方
式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理
人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。 
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4、本条第（一）款第 4至第 11项费用由基金管理人和基金托管人根据有
关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、《基金合同》生效前的相关费用（根据《泰达宏利中证 500指数分级证
券投资基金基金合同》的约定执行）； 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。 
四、基金管理费、基金托管费的调整 
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致并履行适当程序
后，调整基金管理费率、基金托管费率。调整基金管理费、基金托管费需经基
金份额持有人大会决议通过。基金管理人须最迟于新费率实施日 2日前在指定
媒介刊登公告。 
五、基金税收 
本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格，具体税
率适用中国税务主管机关的规定。 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。 




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十五、基金的会计和审计



 
一、基金会计政策 
1、基金的会计年度为公历年度的 1月 1日至 12月 31日。 
2、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。 
3、会计制度执行国家有关的会计制度。 
4、本基金独立建账、独立核算。 
5、基金管理人为本基金的基金会计责任方。 
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表，基金托管人定期与基金管理人就
基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 
二、基金审计 
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表及其他
规定事项进行审计； 
2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。 
3、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
 




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十六、基金的信息披露



 
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生
变化时，本基金从其最新规定。 
二、信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有
人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法
人组织。 
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法
律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确
性、完整性、及时性、简明性和易得性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金
信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联
网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基
金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基
金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以
中文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民
币元。 
五、公开披露的基金信息 
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公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概
要 
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金
投资者重大利益的事项的法律文件。 
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及
基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发
生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载
在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更
新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大
变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在
指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变
更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新
基金产品资料概要。 
本基金《基金合同》生效后，基金管理人应将基金招募说明书提示性公告
和基金合同提示性公告登载在指定报刊上，将基金招募说明书、基金产品资料
概要、基金合同和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登
载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托
管协议登载在指定网站上。 
（二）基金份额上市交易公告书 
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市
交易的三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将上
市交易公告书提示性公告登载在指定报刊上。 
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（三）基金净值信息 
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人
应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回/基金份额上市交易后，基金管理人应当
在不晚于每个开放日/交易日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营
业网点披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露
半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
（四）基金份额申购、赎回价格 
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金
份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在
基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 
（五）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 
1、基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，
将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计
师事务所审计。 
2、基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，
将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 
3、基金管理人应当在每个季度结束之日起 15个工作日内，编制完成基金
季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指
定报刊上。 
4、如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%
的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投
资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占
比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊
情形除外。 
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。 
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法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。 
（六）临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2日内编制临时报告书，
并登载在指定报刊和指定网站上。 
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的下列事件： 
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 
2、基金终止上市交易、《基金合同》终止、基金清算； 
3、转换基金运作方式、基金合并； 
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事
务所； 
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更； 
8、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动； 
9、基金管理人的董事在最近 12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分
之三十； 
10、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 
11、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金
托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 
12、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； 
13、基金收益分配事项； 
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14、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率
发生变更； 
15、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
16、本基金开始办理申购、赎回； 
17、本基金发生巨额赎回并延期办理； 
18、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 
19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 
20、调整基金份额类别； 
21、基金份额上市交易； 
22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资人赎回等重大事项
时；



23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 
24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 
（七）澄清公告 
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的
消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基
金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开
澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。 
（八）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公
告。 
（九）投资资产支持证券的信息披露 
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明
细。



基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支
持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序
的前 10名资产支持证券明细。 
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 86 
（十）投资股指期货相关公告



在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文
件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标
等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资
政策和投资目标等。 
（十一）在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更
新）等文件中披露量化交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险
指标等，并充分揭示量化交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资
政策和投资目标等。本基金使用的指数增强量化投资策略用于增强收益目的，
但并不基于量化策略进行频繁交易。 
（十二）清算报告 
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产
进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站
上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 
（十三）中国证监会规定的其他信息。 
六、信息披露事务管理 
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门
及高级管理人员负责管理信息披露事务。 
基金管理人、基金托管人应加强对未公开披露基金信息的管控，并建立基
金敏感信息知情人登记制度。基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄
露未公开披露的基金信息。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信
息披露内容与格式准则等法规的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的
约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回
价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告
等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子
确认。 
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 87 
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基
金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，也可着眼于为
投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不
影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应
当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，
该费用不得从基金财产中列支。其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并
且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的
专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后
10年。 
七、暂停或延迟披露基金信息的情形 
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关
信息： 
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时； 
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协
商确认后暂停估值的； 
4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 
若出现上述暂停或延迟披露基金信息的情形，基金管理人应及时向中国证
监会报告，并与基金托管人协商采取补救措施。上述情形消失后，基金管理人
和基金托管人应及时恢复办理信息披露。 
八、信息披露文件的存放与查阅 
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律
法规规定将信息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所，供社会公众查
阅、复制。 
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 88 
九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 




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 89 
十七、风险揭示



 
本基金存在的主要风险有： 
一、市场风险 
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素
的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括： 
1、政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区
发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 
2、经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周
期性变化。基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而
产生风险。 
3、利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
利率直接影响着国债的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投
资于国债和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。 
4、上市公司经营风险：上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、
财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生
变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够
用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来
分散这种非系统风险，但不能完全规避。 
5、购买力风险：基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为
通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。 
二、信用风险 
基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资证券的发行人违约、拒绝
支付到期本息的情况，从而导致基金财产损失。 
三、管理风险 
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，
会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收
益水平。因此，本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管
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 90 
理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益
水平。 
四、流动性风险 
指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的
风险。 
（1）拟投资市场及资产的流动性风险评估 
本基金以中证 500指数作为基金投资组合的标的指数，投资组合中投资于
中证 500指数成份股及备选成分股的资产不低于非现金基金资产的 80%，同时，
基于流动性管理及策略性投资的需要，本基金也会在控制风险前提下适度投资
于债券、债券回购、资产支持证券、股指期货、货币市场工具及其他金融工具。
本基金投资管理以被动复制跟踪标的指数为主，辅以适度的增强策略，严格按
照法律法规的有关约定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，
严格控制流动性受限资产的投资比例。在正常情况下，每日开放申购、赎回的
机制安排、分散投资的制度安排等可以满足基金日常的投资管理需要及应对赎
回的款项支付需求。在投资标的发生停牌、违约等极端的、特殊的情况下，将
在一定程度上影响本基金的资产变现能力及赎回款项支付能力。 
（2）基金申购、赎回安排 
投资者可以在开放式基金的开放日提出申购或赎回申请，但在极端的、特
殊的市场情况下，可能无法满足投资者的日常申购或赎回申请。当接受申购申
请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人将采取设
定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金申购、赎回
安排的详细规则参见招募说明书第九部分。 
（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 
在开放式基金申购、赎回过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回
可能给基金仓位调整带来困难，产生流动性风险，甚至导致基金份额净值出现
大幅波动。发生场外巨额赎回时，基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困
难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造
成较大波动时，基金管理人可能采取部分延期赎回或暂停赎回、延缓支付赎回
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 91 
款项等流动性风险管理措施。投资者将面临不能及时赎回或延缓获得赎回款项
的可能。场内巨额赎回的处理方式按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有
限责任公司的有关规定执行。部分延期赎回或延期办理赎回申请的详细规则参
见招募说明书第九部分第十一条。 
（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 
在确保投资者得到公平对待的前提下，基金管理人经与基金托管人协商，
可依照法律法规及基金合同的规定，综合运用各类流动性风险管理工具作为特
定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于：延期办理巨
额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停
基金估值、摆动定价及中国证监会认定的其他措施。当实施流动性风险管理工
具时，投资者有可能无法如期获得赎回款，或增加赎回成本。 
五、本基金特定投资策略带来的风险 
本基金为股票型指数增强基金，存在的风险包括跟踪偏离风险和标的指数
风险。 
跟踪误差风险：本基金管理人将尽责进行严格风险控制，并控制基金投资
组合与标的指数之间的跟踪误差及偏离度，但由于法律法规及其他限制，本基
金不能投资于部分成分股；此外，在基金的日常运作中由于受到运作费用、交
易成本、日常申购赎回以及市场流动性影响，不可避免的会产生与标的指数之
间的跟踪偏离。 
标的指数风险：标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现
与总体市场表现的差异，因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较
大，增加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。 
本基金使用的指数增强量化投资策略用于增强收益目的，但并不基于量化
策略进行频繁交易，本基金投资过程中多个环节将依赖于量化选股模型，存在
量化选股模型失效导致基金业绩表现不佳的风险。 
在衍生品市场中，本基金将投资于股指期货。由于股指期货存在一定的作
用机制，其将主要被用来套期保值，因此该类金融资产的投资风险主要为股指
期货合约与标的指数价格波动不一致而遭受基差风险。形成基差风险的潜在原
因包括：（1）需要对冲的风险资产与股指期货标的指数风险收益特征存在明显
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 92 
差异；（2）因未知因素导致股指期货合约到期时基差严重偏离正常水平；（3）
因存在基差风险，在进行股指期货合约展期的过程中，基金财产可能会承担股
指期货合约之间的价差向不利方向变动而导致的展期风险。同时在股指期货投
资过程中还面对卖空风险（同时持有多头和空头头寸的方式导致本基金存在在
特定市场情况下跑不赢普通偏股型基金的风险，同时有可能导致持有本基金在
特殊情况下比持有普通偏股型基金蒙受更大损失）、杠杆风险（因股指期货采
用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动）、平仓风
险（在某些市场情况下，基金财产可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓）
等风险。 
另外，本基金投资资产支持证券，资产支持证券存在一定的信用风险、利
率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险。信用风险指基金
所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或
由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。利率
风险指资产支持证券的价格受利率波动而波动所产生的风险。流动性风险即证
券的流动性下降从而给证券持有人带来损失（如证券不能卖出或贬值出售等）
的可能性。提前偿付风险指若某些资产支持证券约定债务人有权在产品到期前
偿还，则存在由于提前偿付而使投资者遭受损失的可能性。操作风险指相关各
方在业务操作过程中，因操作失误或违反操作规程而引起的风险。法律风险指
因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多，而存在的法
律风险和履约风险。 
六、基金间转换所产生的风险 
在基金间转换时，可能使相关的基金的规模发生较大改变，从而对转出和
转入基金的原持有人利益产生影响。 
七、其他风险 
1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险； 
2、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不
完善而产生的风险； 
3、因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 
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5、因业务竞争压力可能产生的风险； 
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水
平，从而带来风险； 
7、其他意外导致的风险。



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十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算



 
一、《基金合同》的变更 
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和《基金合同》约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管
理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后两日内在指定媒介公告。 
二、《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三、基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作日
内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会
的监督下进行基金清算。 
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按
照《基金合同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 
3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及法律法规规
定的其他人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
5、基金财产清算程序： 
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
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（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金剩余财产进行分配。 
6、基金财产清算的期限为 6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 
四、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
五、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。 
六、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、
期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中
国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清
算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 
七、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 
 




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十九、基金合同的内容摘要



 
一、基金合同当事人及权利义务 
（一）基金管理人 
名称：泰达宏利基金管理有限公司 
住所：北京市朝阳区针织路 23号楼中国人寿金融中心 6层 02-07单元 
法定代表人：弓劲梅 
成立日期：2002年 6月 6日 
批准设立机关：中国证券监督管理委员会 
批准设立文号：中国证监会证监基金字[2002]37号 
经营范围：基金管理业务；发起设立基金；及中国证监会批准的其他业务 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：1.8亿元人民币 
存续期间：持续经营 
（二）基金托管人 
名称：中国银行股份有限公司 
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 
首次注册登记日期：1983年 10月 31日 
变更注册登记日期：2004年 8月 26日 
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元
整 
法定代表人：刘连舸 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 
存续期间：持续经营 
（三）基金份额持有人 
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接
受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人
和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有
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人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条
件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
（四）基金管理人的权利 
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括
但不限于： 
（1）依法募集资金； 
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运
用并管理基金财产； 
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会
批准的其他费用； 
（4）销售基金份额； 
（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托
管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管
部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和
处理；



（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业
务并获得《基金合同》规定的费用；



（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换
申请；



（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的
利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；



（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或
者实施其他法律行为；



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（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他
为基金提供服务的外部机构；



（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、
转换、非交易过户、转托管和利益分配等的业务规则； 
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
（五）基金管理人的义务 
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括
但不限于： 
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办
理基金份额的申购、赎回和登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和
运用基金财产； 
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业
化的经营方式管理和运作基金财产； 
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分
别管理，分别记账，进行证券投资； 
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基
金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7）依法接受基金托管人的监督； 
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法
符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，
确定基金份额申购、赎回的价格； 
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告； 
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（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披
露及报告义务； 
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予
保密，不向他人泄露； 
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持
有人分配基金收益； 
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有
人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他
相关资料 15年以上； 
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并
且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有
关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配； 
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会并通知基金托管人； 
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合
法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，
基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额
持有人利益向基金托管人追偿； 
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关
基金事务的行为承担责任； 
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（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施
其他法律行为；



（24）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（25）建立并保存基金份额持有人名册； 
（26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（六）基金托管人的权利 
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括
但不限于： 
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安
全保管基金财产； 
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门
批准的其他费用； 
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失
的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账
户，为基金办理证券、期货交易资金清算； 
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
（七）基金托管人的义务 
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括
但不限于： 
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
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（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同
的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账
管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基
金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭
证； 
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资
所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理
清算、交割事宜； 
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定
另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因审计、法
律等外部专业顾问提供的情况除外； 
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金
份额申购、赎回价格； 
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，
说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；
如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是
否采取了适当的措施； 
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年
以上； 
（12）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益
和赎回款项； 
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持
有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
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（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配； 
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会和银行监管机构，并通知基金管理人； 
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔
偿责任不因其退任而免除； 
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的
义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持
有人利益向基金管理人追偿； 
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（八）基金份额持有人的权利 
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利
包括但不限于： 
（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大
会； 
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大
会审议事项行使表决权； 
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作； 
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为
依法提起诉讼或仲裁； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
（九）基金份额持有人的义务 
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根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务
包括但不限于： 
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、《业务规则》、招募说明书等信息
披露文件； 
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投
资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4）缴纳基金申购款项、赎回费及法律法规和《基金合同》所规定的费
用； 
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止
的有限责任； 
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
二、基金份额持有人大会 
（一）本基金的基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持
有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有
人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 
本基金不设立基金份额持有人大会日常机构。 
（二）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，
但法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外： 
（1）终止《基金合同》；



（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式； 
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求
调整该等报酬标准的除外； 
（6）变更基金类别； 
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（7）本基金与其他基金合并； 
（8）变更基金投资目标、范围或策略； 
（9）变更基金份额持有人大会程序； 
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金
份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项
书面要求召开基金份额持有人大会； 
（12）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项； 
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份
额持有人大会的事项。 
（三）在不违反法律法规和《基金合同》的约定，且对基金份额持有人利
益无实质性不利影响的情况下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后
修改，不需召开基金份额持有人大会： 
（1）调低除基金管理费、基金托管费外其他应由基金承担的费用； 
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3）调整本基金的申购费率、调低本基金的赎回费率或变更收费方式； 
（4）对《基金合同》的修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发
生重大变化； 
（5）基金管理人、基金登记机构、基金销售机构，在法律法规规定或中
国证监会许可的范围内，调整有关申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、
转托管、转让、质押等业务规则； 
（6）在法律法规规定或中国证监会许可的范围内，基金推出新业务或服
务； 
（7）增加、取消或调整基金份额类别设置； 
（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的
以外的其他情形。 
（四）召集方式 
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由
基金管理人召集。 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 
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3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理
人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召
集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之
日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，
应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基
金管理人，基金管理人应当配合。 
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应
当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定
之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）
的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基
金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出
提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出
具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计
代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提
前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大
会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和
权益登记日。 
（五）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30日，在指定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
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（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和
代理有效期限等）、送达时间和地点； 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7）召集人需要通知的其他事项。 
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通
知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及
其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对
表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管
理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则
应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监
督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影
响表决意见的计票效力。 
（六）基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监
管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理人、
基金托管人应当为基金份额持有人行使投票权提供便利。 
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委
派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份
额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。
现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托
人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基
金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登
记资料相符； 
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日
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基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间
的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。
重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应
不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书
面形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。
通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内
连续公布相关提示性公告； 
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在
基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督
下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人
或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分
之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持
有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以
在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定
审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当
有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授
权他人代表出具书面意见； 
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他
人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意
见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证
明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相
符。 
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3、在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可
采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式在会议
通知中列明；在会议召开方式上，在法律法规或监管机构允许的前提下，本基
金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基
金份额持有人大会，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明，会议程
序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 
（七）议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大
修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基
金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交
基金份额持有人大会讨论的其他事项（法律法规、基金合同和中国证监会另有
规定的除外）。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改
应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开会 
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（八）条规定程序确
定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大
会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代
表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基
金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基
金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一
名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金
托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出
的决议的效力。 
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会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓
名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委
托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表
决截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在
公证机关监督下形成决议。 
（八）表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2项所规定的
须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所
持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、
更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并
以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提
交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，
表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相
互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的
基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 
（九）计票 
1、现场开会 
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主
持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名
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基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会
由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是
基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在
会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表
担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人
当场公布计票结果。 
（3）如果大会主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有
怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当
进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布
重新清点结果。 
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出
席大会的，不影响计票的效力。 
2、通讯方式开会 
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基
金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督
下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人
拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
（十）生效与公告 
基金份额持有人大会的决议，自表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监
会备案。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。
如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证
书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有
人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金
管理人、基金托管人均有约束力。 
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（十一）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、
表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规
或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协
商一致，报监管机关并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无
需召开基金份额持有人大会审议。 
三、《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算 
（一）基金合同的变更 
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并
公告，并报中国证监会备案。 
2、关于基金合同的变更自基金份额持有人大会决议表决通过之日起生效，
决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 
（二）基金合同的终止事由 
有下列情形之一的，基金合同应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的； 
3、《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30个工作日内成
立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。 
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应
按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 
3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金
托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及法律法规规定的
其他人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
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4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
5、基金财产清算程序： 
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清
算报告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金剩余财产进行分配。 
6、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限
制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 
（四）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。 
（六）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务
所审计，并由律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。基金
财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财
产清算小组进行公告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 
四、争议的处理 
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，如经友好协商未能解决的，应提交仲裁。任何一方均有权将争议提交中国国
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际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则
进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非
仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖。 
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机
构的办公场所和营业场所查阅。 
 




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二十、基金托管协议的内容摘要



 
一、基金托管协议当事人 
（一）基金管理人（或简称“管理人”） 
名称：


泰达宏利基金管理有限公司 
住所：


北京市朝阳区针织路 23号楼中国人寿金融中心 6层 02-07单元 
法定代表人：弓劲梅 
成立时间：2002年 6月 6日 
批准设立机关：中国证券监督管理委员会 
批准设立文号：中国证监会证监基金字[2002]37号 
组织形式： 有限责任公司 
注册资本： 1.8亿元人民币 
经营范围： 发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 
存续期间： 持续经营 
（二）基金托管人（或简称“托管人”） 
名称：


中国银行股份有限公司 
住所：


北京市西城区复兴门内大街 1号 
法定代表人: 刘连舸 
成立时间：1983年 10月 31日 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元
整 
经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办
理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府
债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；
提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同
业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发
行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价
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证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的
发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属
买卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行
依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业
务。 
存续期间：持续经营 
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定，对基金管理人的以下投资运
作进行监督： 
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票
库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据
实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并通知基金托管
人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督； 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包
括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超
短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转换债券等）、债券回购、
资产支持证券、股指期货、货币市场工具、同业存单及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资组合中投资于
中证 500指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%。每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到
期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资股指期货及其他
金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的相关规定。 
2、对基金投融资比例进行监督： 
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（1）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（2）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于中证
500指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%； 
（3）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值
的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 
（4）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合 
①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
金资产净值的 10%； 
②本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市
值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含
到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质
押式回购）等； 
③本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基
金持有的股票总市值的 20%； 
④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）不低于基金资产的 80%； 
⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 
（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期； 
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10%； 
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%； 
（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的 10%； 
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 117 
（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%（资产托管人项下义务仅
限于监管由其担任资产托管人的资产管理人所管理全部基金财产的投资符合上
述比例限制）； 
（10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在
评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； 
（11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合本条所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增
流动性受限资产的投资； 
（12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资
范围保持一致；本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会
认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求与基
金合同约定的投资范围保持一致，基金托管人不承担由于不一致所导致的风险
或损失； 
（13）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，
但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制； 
（14）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该
证券的 10%，但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制； 
（15）本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 
（16）本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部开放式基金持有一家
上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金
管理人管理的且由本托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流
通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%，但本基金跟踪标的指数的指
数化投资部分不计入本项限制； 
（17）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定； 
 
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 118 
基金的投资组合应在基金合同生效之日起 6个月内达到规定的标准。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。除上述第（3）、
（10）、（11）、（12）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基
金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资
比例规定的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整，但中国证监会规定的
特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 
若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述
约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履
行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 
3、为对基金从事的关联交易进行监督，基金管理人和基金托管人应相互提
供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单； 
4、法律法规规定的其他投资比例限制。 
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对
基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入
确定、基金收益分配、相关信息披露中登载基金业绩表现数据等进行复核。 
（三）基金托管人在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管
理人违反法律法规的规定及本协议的约定，应及时提示基金管理人，基金管理
人收到提示后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在
限期内，基金托管人有权随时对提示事项进行复查。基金管理人对基金托管人
提示的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应及时向中国证监会报告。 
（四）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规及本协议的规
定，应当拒绝执行，及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国
证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律法规和其他有关规定，或者违反本协议约定的，应当及时提示基金管理人，
并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。 
（五）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不
限于：在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或
举证，对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金
管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
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 119 
三、基金管理人对基金托管人的业务核查 
1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人
遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人
履行本协议的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保
管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金
管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交
收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账
管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资
信息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式
通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对
基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，
督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内
纠正的，基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 
3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相
关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基
金管理人并改正。 
四、基金财产的保管 
（一）基金财产保管的原则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法
律法规、《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的
任何财产。 
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账
户。 
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完
整与独立。 
5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规
规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 
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 120 
（二）基金的银行账户的开设和管理 
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 
2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留
印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投
资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户
进行。 
3、本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使
用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。 
4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 
（三）基金进行定期存款投资的账户开设和管理 
基金托管人根据基金管理人的指令以基金名义在基金托管人认可的存款银
行的指定营业网点开立存款账户，并负责该账户的日常管理以及银行预留印鉴
的保管和使用。基金管理人应派专人协助办理开户事宜。在上述账户开立和账
户相关信息变更过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更
所需的相关资料，并对基金托管人给予积极配合和协助。 
（四）基金证券账户、资金账户及其他投资账户的开设和管理 
1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国
证券登记结算有限责任公司开设证券账户。 
2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的
证券账户进行本基金业务以外的活动。 
3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算
备付金账户，用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券
交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券
登记结算有限责任公司的规定执行。 
4、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务
的，涉及相关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并
遵守上述关于账户开设、使用的规定。 
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 121 
（五）债券托管专户的开设和管理 
基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行
间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；由基金管理人负责向中国
人民银行报备，在上述手续办理完毕之后，基金托管人负责以基金的名义在中
央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债
券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。 
（六）基金财产投资的有关有价凭证的保管 
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负
责妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 
（七）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的
重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同
正本后 30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基
金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以
上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合
同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15年。 
五、基金资产净值计算和会计核算 
（一）基金资产净值的计算和复核 
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指
计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。 
2、基金管理人应每个开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、
《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披
露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。
基金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的基金份额净值，并以双方约
定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双
方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
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3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产
公允价值时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反
映公允价值的价格估值。 
4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方
法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，
双方应及时进行协商和纠正。 
5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后 4位内（含第 4位）发生
差错时，视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理
人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达
到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当报中国证监会备案；当计价错误
达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当及时进行公告。如法律法规或监
管机关对前述内容另有规定的，按其规定处理。 
6、除本协议和基金合同另有约定外，由于基金管理人对外公布的任何基金
净值数据错误，导致该基金财产或基金份额持有人的实际损失，基金管理人应
对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确，则基金托管人对该损失不
承担责任；若基金托管人计算的净值数据也不正确，则基金托管人也应承担部
分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有
人的不当得利，且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任，则基金管
理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基
金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额，则双方按照各自赔偿金额的比例对
返还金额进行分配。 
7、由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他
不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措
施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管
理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必
要的措施消除或减轻由此造成的影响。 
8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方
经协商未能达成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外
予以公布，基金托管人可以将相关情况报证监会备案。 
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（二）基金会计核算 
1、基金账册的建立 
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一
记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对
双方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对
会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 
2、会计数据和财务指标的核对 
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现
存在不符，双方应及时查明原因并纠正。 
3、基金财务报表和定期报告的编制和复核 
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的
编制，应于每月终了后 5个工作日内完成。季度报告应在每个季度结束之日起
10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告；中
期报告在会计年度半年终了后40日内编制完毕并于会计年度半年终了后2个月
内予以公告；年度报告在会计年度结束后 60日内编制完毕并于会计年度终了后
3 个月内予以公告。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期
季度报告、中期报告或者年度报告。 
基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；
基金托管人在收到后应 3个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管
理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，
基金托管人应在收到后 5个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管
理人。基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，
基金托管人应在收到后 10个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管
理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基
金托管人应在收到后 15个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理
人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方
商定的其他方式进行。 
基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基
金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；
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若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人
在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门
公章的复核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于
应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报
表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。 
六、基金份额持有人名册的保管 
（一）基金份额持有人名册的内容 
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的
基金份额。 
基金份额持有人名册包括以下几类： 
1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册； 
2、基金权益登记日的基金份额持有人名册； 
3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册； 
4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 
（二）基金份额持有人名册的提供 
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每
半年度结束后 5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的
基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持
有人大会登记日的基金份额持有人名册，基金管理人应在相关的名册生成后 5
个工作日内向基金托管人提供。 
（三）基金份额持有人名册的保管 
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，
基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，基金登记机构保存
期不少于 20年，法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保
管，则按相关法规承担责任。 
在基金托管人要求或编制半年报和年报前，基金管理人应将有关资料送交
基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。
基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他
用途，并应遵守保密义务。 
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七、适用法律与争议解决方式 
（一）本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特
别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。 
（二）基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争
议可通过友好协商解决。但若争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将
争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按其时有效的仲裁规则
进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁双方当事人均具有约束力。除非仲裁裁
决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽
责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
（三）除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规
定。 
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 
（一）托管协议的变更 
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，
其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证
监会备案。 
（二）托管协议的终止 
发生以下情况，本托管协议应当终止： 
1、《基金合同》终止； 
2、本基金更换基金托管人； 
3、本基金更换基金管理人； 
4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 
（三）基金财产的清算 
基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本
基金的财产进行清算。



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二十一、对基金份额持有人的服务



 
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务
内容，基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服
务项目。主要服务内容如下： 
一、资料寄送服务 
1、基金投资者交易资料的对账服务 
（1）基金份额持有人可登录本公司网站（http://www.mfcteda.com）查阅对
账单。 
（2）基金份额持有人也可向本公司定制纸质、电子或短信形式的定期或不
定期对账单。 
具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线咨询。 
2、其他相关的信息资料 
二、基金间转换 
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定，在条件成熟的情
况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以
收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同
的规定制定并公告。 
三、定期定额投资计划 
基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资的服务。通过定期
定额投资计划，投资者可以定时定额申购基金份额。具体实施时间和业务规则
另行公告。 
四、在线服务 
基金管理人利用公司网站 http://www.mfcteda.com 定期或不定期为基金投
资者提供投资策略分析报告以及与基金经理（或投资顾问）的定期在线交流的
服务。 
五、资讯服务 
泰达宏利客服中心为投资者提供 7×24小时的电话语音服务，投资者可通
过客服电话 400-698-8888的语音系统或登录公司网站 http://www.mfcteda.com，
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查询基金净值、基金账户信息、基金产品介绍等情况，人工座席在工作时间还
将为投资者提供周到的人工答疑服务。 
六、投诉受理 
投资者可以拨打泰达宏利基金管理有限公司客户服务中心电话
400-698-8888 或客服信箱：irm@mfcteda.com 投诉直销机构和代销机构的人员
和服务 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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二十二、其他应披露的事项



无。 
 
 
 




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二十三、招募说明书存放及查阅方式



 
招募说明书分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额销售机构的住
所，投资者可在办公时间查阅、复制；投资者在支付工本费后，可在合理时间
内取得上述文件复制件或复印件。对投资者按此种方式所获得的文件及其复印
件，基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(http://www.mfcteda.com)查阅和
下载招募说明书。 




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二十四、备查文件



 
一、本基金备查文件包括下列文件： 
1、中国证监会准予基金变更注册的文件； 
2、基金合同； 
3、托管协议； 
4、法律意见书； 
5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 
6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 
7、注册登记协议 
8、中国证监会要求的其他文件。 
 
二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式 
1、存放地点：基金合同、托管协议存放在基金管理人和基金托管人处；其
余备查文件存放在基金管理人处。 
2、查阅方式：投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购
买复印件。 
 
泰达宏利基金管理有限公司 
2019年 11月 23日