泰达宏利鑫利债券：泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要查看PDF公告
1 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投 资基金更新招募说明书摘要 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 2 重要提示 本基金于2019年6月18日经中国证监会证监许可[2019]1081号文注册。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不 表明其对本基金的投资价值、收益及市场前景作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险；个别证券特有的非系 统性风险；由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险；基金管理人在 基金管理实施过程中产生的基金管理风险；本基金的特定风险等。 本基金可投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动 性风险、信用风险等风险。 本基金为定期开放债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金，高于货币市场基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本基金单一投资者持有份额集中度不得达到或者超过50%，但因其他投资者 赎回使得单一投资者持有份额集中度被动达到或超过50%的除外。法律法规或监 管机构另有规定的，从其规定。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同等信 息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本基金本次更新招募说明书对“三、基金管理人”部分内容进行更新，相 关信息更新截止日为2019年11月18日。 3 一、基金管理人 一、基金管理人概况 名称：泰达宏利基金管理有限公司 设立日期：2002年6月6日 住所：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元 办公地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元 法定代表人：弓劲梅 组织形式：有限责任公司 信息披露联系人：聂志刚 联系电话：010-66577678 注册资本：1.8亿元人民币 股权结构：天津市泰达国际控股（集团）有限公司：51％；宏利投资管理（香 港）有限公司：49％ 泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金 管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合 资基金管理公司之一。截至目前，公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基 金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、泰 达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、 泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资 基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证 券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证 券投资基金（LOF）、泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、泰达宏 利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利 淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改 革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证 券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点 4 灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏 利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资 基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混 合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票 型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混 合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活 配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型 证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投 资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启富灵活配 置混合型证券投资基金、泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金、泰达宏利业 绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、 泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利3个月定 期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资 基金、泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和 平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利印度机会股票型证 券投资基金（QDII）、泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏 利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利永利债券型证券投资基金、 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。 二、主要人员情况 1、董事会成员 弓劲梅女士，董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信托 有限责任公司研究员，天弘基金管理有限公司高级研究员，天津泰达投资控股有 限公司高级项目经理，天津市泰达国际控股（集团）有限公司融资与风险管理部 副部长。现任天津市泰达国际控股（集团）有限公司资产管理部部长。 杜汶高先生，董事。毕业于美国卡内基梅隆大学，持有数学及管理科学理学 士学位，现为宏利资产管理（亚洲）总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理（香港） 有限公司董事，掌管亚洲及日本的投资事务，专责管理宏利于区内不断壮大的资 产，并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前，杜先生掌管宏利于亚洲 区（香港除外）的投资事务。2001年至2004年，负责波士顿领导机构息差产品的 5 开发工作。杜先生于2001年加入宏利，之前任职于一家环球评级机构，曾获派驻 纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管，拥有二十多 年的资本市场经验。 杨雪屏女士，董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学位。 1995年至2003年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社担任记者 及编辑；2003年至2012年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书科；自 2012年至今就职于天津市泰达国际控股（集团）有限公司，曾担任资产管理部高 级项目经理，现任综合办公室副主任。 刁锋先生，董事。拥有南开大学经济学学士、经济学硕士及经济学博士学位。 曾担任天津北方国际信托股份有限公司交易员、信托经理，渤海财产保险股份有 限公司资金运用部部门总助，天津泰达投资控股有限公司高级项目经理。现任天 津市泰达国际控股（集团）有限公司财务部部长，渤海证券股份有限公司、渤海 财产保险股份有限公司及天津信托有限责任公司董事等职。 陈展宇先生，董事，拥有美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济学理学士学位， 现任宏利资产管理（香港）有限公司亚洲区机构投资业务部主管，兼任北亚区财 富及资产管理部主管（日本除外）。加入宏利前，陈展宇先生曾先后任职于怡富 基金有限公司、时佳达投资管理（亚洲）有限公司、高盛（亚洲）资产管理部、 源富资产管理（亚洲）有限公司等。陈先生持有特许金融分析师执照。 张凯女士，董事，拥有美国曼荷莲学院经济学学士、美国哥伦比亚大学工商 管理硕士学位。现任中宏人寿保险有限公司首席执行官和总经理。出任现职前， 张凯女士曾担任花旗中国副行长、零售金融业务总裁。加入花旗前，张凯女士曾 担任麦肯锡管理咨询公司顾问以及华信惠悦咨询公司的精算分析师。张凯女士在 北美和亚洲金融业拥有20多年的经验。 何自力先生，独立董事，1982年毕业于南开大学，经济学博士。1975年至1978 年，于宁夏国营农场和工厂务农和做工：1982年至1985年，于宁夏自治区党务从 事教学和科研工作；1988年至今任职于南开大学，历任经济学系系主任、经济学 院副院长，担任教授、博士生导师；兼任中国经济发展研究会副会长和秘书长、 天津经济学会副会长；2002年1月至7月在美国加利福尼亚大学伯克利分校作访问 学者。 6 张建强先生，独立董事。二级律师，南开大学法学学士、国际经济法硕士。 曾担任天津市高级人民法院法官。现任天津建嘉律师事务所主任，天津仲裁委员 会仲裁员，天津市律师协会理事，担任天津市政府、河西区政府、北辰区政府， 多家银行和非银行金融机构法律顾问，万达、招商、保利等房地产企业法律顾问， 以及天津物产集团等大型国有企业的法律顾问等职。主要业务领域：金融、房地 产、公司、投资。 查卡拉·西索瓦先生，独立董事。拥有艾戴克高等商学院（北部）工商管理 学士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位。 曾担任欧洲联合银行（巴黎）组合经理助理、组合经理，富达管理与研究有限公 司（东京）高级分析师，NatWest Securities Asia亚洲运输研究负责人，Credit Lyonnais International Asset Management研究部主管、高级分析师，Comgest 远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任Jayu Ltd.负责人。 樸睿波先生，独立董事。拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯洛 格管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。曾担 任联邦储备系统管理委员会金融经济师，芝加哥商业交易所高级金融经济师， Ennis Knupp & Associates合伙人、研究主管，Martingale资产管理公司（波士 顿）董事，Commerz 国际资本管理（CICM）（德国）联合首席执行官/副执行董事， 德国商业银行 （英国）资产管理部门董事总经理。现任上海交通大学高级金融 学院实践教授。 2、监事会成员 许宁先生，监事长。毕业于南开大学，经济学硕士。1991年至2008年任职于 天津市劳动和社会保障局；2008年加入天津市泰达国际控股（集团）有限公司， 担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。 吴纪泽先生，监事。毕业于新南威尔士大学（澳大利亚悉尼），商学硕士（金 融专业）。现任宏利资产管理公司（香港）北亚区投资业务部业务伙伴关系管理 总监。曾任宏利投信（台湾）产品开发部襄理、宏利投信（台湾）产品开发部副 理、宏利资产管理公司（香港）北亚区投资业务部业务发展高级经理、业务伙伴 关系管理副总监等职。加入宏利前，吴纪泽先生曾先后任职于台湾龙扬资产管理、 台湾宝来金融集团、AIG投资管理等。吴纪泽先生在跨国资产管理公司和投资银 7 行积累了十六年的跨境战略发展、产品开发与咨询以及市场研究经验。 廖仁勇先生，职工监事。人力资源管理在职研究生，曾在联想集团有限公司、 中信国检信息技术有限公司从事人力资源管理工作；2007年6月加入泰达宏利基 金管理有限公司，曾任人力资源部招聘与培训主管、人力资源部总经理助理、人 力资源部副总经理，自2019年7月起担任人力资源部总经理。 3、高级管理人员 弓劲梅女士，董事长。简历同上。 傅国庆先生，副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学，获文学学士和 工商管理硕士学位，北京大学国家发展研究院EMBA。1993年至2006年就职于北方 国际信托股份有限公司，从事信托业务管理工作，期间曾任办公室主任、研发部 经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年9月起任 泰达宏利基金管理有限公司财务总监；2007年1月起任公司副总经理兼财务总监； 2019年6月起任公司副总经理兼财务总监、首席信息官；2019年8月起代理公司总 经理，期限不超过90天。 聂志刚先生，督察长。毕业于复旦大学，获经济学学士、法律硕士学位。2004 年12月至2007年5月就职于中国证监会上海监管局；2007年5月至2010年5月任中 银基金管理有限公司法律合规部部门总经理；2010年5月至2011年5月任富国基金 管理有限公司监察稽核部部门总经理；2011年5月至2013年5月任中海基金管理有 限公司风险管理部部门总经理兼风控总监；2013年5月至2015年9月任太平洋保险 集团有限公司集团审计中心投资条线首席审计师；2015年9月至2017年10月任银 河期货有限公司首席风险官；2017年10月至2018年8月任天风期货股份有限公司 首席风险官。2018年8月加入泰达宏利基金管理有限公司，2018年11月起任公司 督察长。 刘晓玲女士，副总经理，毕业于河北大学，获经济学学士学位。2002年9月 至2011年7月就职于博时基金管理有限公司，任零售业务部渠道总监；2011年7 月至2013年9月任富国基金管理有限公司零售业务部负责人；2013年9月至2015 年4月任泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总监；2015年4月加入融通基 金管理有限公司，2015年9月至2018年7月任融通基金管理有限公司副总经理； 2018年8月加入泰达宏利基金管理有限公司，2018年9月起任泰达宏利基金管理有 8 限公司副总经理。 4、基金经理 傅浩先生：华中科技大学理学硕士；2007年7月至2011年8月，任职于东兴证 券研究所,担任固定收益研究员；2011年8月至2013年4月，任职于中邮证券股份 有限责任公司，担任投资主办人；2013年5月至2014年4月，任职于民生证券股份 有限公司，担任投资经理；2014年5月至2016年11月，任职于中加基金管理有限 公司固定收益部，担任投资经理；2016年11月29日加入泰达宏利基金管理有限公 司，先后担任固定收益部基金经理助理、基金经理等职；2017年3月6日至今担任 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年5月27日至今担任 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年12月27日至今担任 泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2018年9月20 日至今担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理； 2019年9月26日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理；2019年9 月26日至今担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理；2019年9月26日至 今担任泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金基金经理；2019年9月26 日至今担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。具备12 年证券投资管理经验，具有基金从业资格。 李祥源先生：澳洲国立大学金融学硕士；2015 年 6 月 8 日加入泰达宏利基 金管理有限公司，任职于固定收益部，先后担任助理研究员、研究员、分析师、 基金经理助理，负责债券研究分析工作，现任基金经理。2019 年 10 月 16 日至 今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理；2019 年 10 月 16 日至今担任泰 达宏利货币市场基金基金经理；2019 年 10 月 16 日至今担任泰达宏利集利债券 型证券投资基金基金经理；2019 年 10 月 16 日至今担任泰达宏利京元宝货币市 场基金基金经理；2019 年 10 月 16 日至今担任泰达宏利年年添利定期开放债券 型证券投资基金基金经理；2019 年 10 月 16 日至今担任泰达宏利鑫利半年定期 开放债券型证券投资基金基金经理；具备 4年证券从业经验，具有基金从业资格。 5、投资决策委员会成员名单 投资决策委员会成员由公司代理总经理傅国庆、投资副总监戴洁、投资副总 监刘欣、研究部总监张勋、资深基金经理吴华、基金经理兼首席策略分析师庄腾 9 飞、基金经理庞宝臣、基金经理傅浩、国际业务部总经理助理兼基金经理李安杰、 信用研究部主管王龙组成。督察长聂志刚列席会议。
投资决策委员会根据决策事项，可分类为固定收益类事项、权益类事项、 其它事项： （1）固定收益类事项由傅国庆、庞宝臣、傅浩、李安杰、王龙表决。 （2）权益类事项由戴洁、刘欣、张勋、吴华、庄腾飞表决。 （3）其它事项由全体成员参与表决。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理本基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、有关法律、行政法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证 10 券法》行为的发生。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风 险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金资产； （3）承销证券； （4）违反规定向他人贷款或者提供担保； （5）从事可能使基金财产承担无限责任的投资； （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反法律法规的规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业 秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或泄露因职务便利 获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场 价格，扰乱市场秩序； （11）贬损同行，以提高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 11 （15）其他法律、行政法规禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业 务过程和业务环节； （2）独立性原则：设立独立的监察稽核与风险管理部，监察稽核与风险管 理部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检 查； （3）相互制约原则：各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约 的机制，建立不同岗位之间的制衡体系； （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理 更具客观性和操作性。 2、内部控制的体系结构 公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管 理层对内部控制负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察 稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会：负责制定公司的内部控制政策，对内部控制负完全的和最终 的责任； （2）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；及时向董事会及/ 或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作 12 报告； （3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置 方案和基本的投资策略； （4）风险控制委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控； （5）监察稽核部：负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察， 并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制 的环境中实现业务目标； （6）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本 部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理 系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 3、内部控制的措施 （1）建立、健全内控体系，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构， 高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保 监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更 新； （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到 基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的 制衡机制，从制度上减少和防范风险； （3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明 确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少 风险； （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：分别建立了公司营运 风险和投资风险控制委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作和投资有 关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使 各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策； （5）建立内部监控系统：建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、 投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控； （6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段， 建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司 13 及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失； （7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适 当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 4、基金管理人关于内部控制制度的声明 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控 制。 14 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司（简称：中国邮政储蓄银行） 住所：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号A座 法定代表人或授权代表：吕家进 成立时间：2007年3月6日 组织形式：股份有限公司 注册资本：810.31亿元人民币 存续期间：持续经营 批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复〔2006〕484号 基金托管资格批文及文号：证监许可〔2009〕673号 联系人：马强 联系电话：010－68857221 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中 国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准，中国邮政储蓄银行有限 责任公司（成立于2007年3月6日）于2012年1月21日依法整体变更为中国邮政储 蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政储蓄 银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员，依法承担和履行原中国 邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、义务， 以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚持服务 “三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位，发挥邮政网络 15 优势，强化内部控制，合规稳健经营，为广大城乡居民及企业提供优质金融服务， 实现股东价值最大化，支持国民经济发展和社会进步。 2、主要人员情况 中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、风险 管理处、运营管理处等处室。现有员工23人，全部员工拥有大学本科以上学历及 基金从业资格，90%员工具有三年以上基金从业经历，具备丰富的托管服务经验。 3、托管业务经营情况 2009年7月23日，中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行 业监督管理委员会联合批准，获得证券投资基金托管资格，是我国第16家托管银 行。2012年7月19日，中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准，获 得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经 营理念，依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健 全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为广大基金份额持有人和众多资产管 理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务，并获得了合作伙伴一致好评。 截至2019年3月31日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共85只。至今， 中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、 信托计划、银行理财产品（本外币）、私募基金、证券公司资产管理计划、保险 资金、保险资产管理计划等多种资产类型的托管产品体系。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法 规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保 业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、 及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构中国邮政储蓄银行设有风险与内控管理委员会，负责 全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业 务部专门设置内部风险控制处室，配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监 督工作，具有独立行使监督稽核的工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立 16 了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操 作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制 度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格 保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业 务信息由专职信息披露人员负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事 故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管 基金的投资运作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作 基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，对违法违规行为及时予 以风险提示，要求其限期纠正，同时报告中国证监会。在日常为基金投资运作所 提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人 对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标 进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与 基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象 及交易对手等内容进行合法合规性监督。 （3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理 人进行解释或举证，要求限期纠正，并及时报告中国证监会。 17 三、相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 1）泰达宏利基金管理有限公司直销中心 注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 联系人：郑小囡 联系电话：010-66577617/7619 客服信箱：irm@mfcteda.com 客服电话：400-698-8888 传真：010-66577760/61 公司网站：http://www.mfcteda.com 2）泰达宏利基金网上直销系统 （1）网上交易系统网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/ 支持基金管理人旗下基金网上交易系统的银行卡和第三方支付有：农业银行 卡、建设银行卡、民生银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银 行卡、交通银行卡、浦发银行卡、中国银行卡、广发银行卡和快钱支付。 （2）泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ 支持民生银行卡、招商银行卡和快钱支付。 客户服务电话：400-698-8888或010-66555662 客户服务信箱：irm@mfcteda.com 2、其他销售机构 其他销售机构的具体名单详见基金份额发售公告。 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构销售本基 金，并及时公告。 二、登记机构 18 名称：泰达宏利基金管理有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 法定代表人：弓劲梅 联系人：石楠 联系电话：010-66577769 传真：010-66577750 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、陈颖华 联系人：陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 法定代表人：赵柏基 电话：021-23238888 传真：021-23238800 经办注册会计师：单峰、庞伊君 联系人：庞伊君 19 四、基金的名称 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：债券型证券投资基金 本基金运作方式：契约型开放式 本基金存续期限：不定期 六、基金的投资目标 在有效控制风险及保持流动性基础上，力求实现基金财产稳定的当期收益 和长期增值的综合目标。 20 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央 行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、 中期票据、次级债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、债券回 购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同 业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等资产。但可持有因可转换债券、可交换债券转股形成 的股票等，因上述原因持有的股票等资产，应在其可交易之日起10个交易日内卖 出。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%。应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比 例限制。在开放期内，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，封闭 期不受此限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他各类品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或监管机构以后变更投资品种 的投资比例限额，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资 比例。 21 八、基金的投资策略 一、投资目标 在有效控制风险及保持流动性基础上，力求实现基金财产稳定的当期收益和 长期增值的综合目标。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央 行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、 中期票据、次级债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、债券回 购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同 业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等资产。但可持有因可转换债券、可交换债券转股形成 的股票等，因上述原因持有的股票等资产，应在其可交易之日起10个交易日内卖 出。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%。应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比 例限制。在开放期内，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，封闭 期不受此限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他各类品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或监管机构以后变更投资品种 的投资比例限额，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资 比例。 三、投资策略 （一）封闭期投资策略 1.大类资产配置策略 本基金不做积极主动的大类资产配置。 22 2.固定收益类品种投资策略 对于债券投资组合构建，本基金管理人将充分发挥在研究能力方面的优势， 进行积极主动式的管理，采用“自上而下”的方式结合基金管理人成功运用的 MVPS模型辅助市场利率预期分析、信用分析、流动性分析和敏感性分析并获得 债券类属价值判断和类属配置比例，同时，结合类属价值判断运用“自下而上” 的定量及定性的方法对个券进行信用分析、久期及凸性分析、收益率分析、相对 价值分析和税收因素分析，根据分析结果挑选出优质个券，最后根据类属配置比 例构建债券投资组合。通过综合运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交 易、品质互换、回购套利等策略提高债券组合回报水平。 （1）利率预期分析策略 固定收益研究小组根据本公司成功运用的MVPS模型对影响债券投资的宏 观经济状况、货币政策、市场环境等因素的分析判断，形成对未来市场利率变动 方向的预期，主动地调整债券投资组合的久期，提高债券投资组合的收益水平。 （2）凸性挖掘策略 结合债券市场期限结构的历史数据、新债发行、回购及市场拆借利率，形成 对收益率曲线形状变化的预期判断，当收益率曲线凸度价值被低估时采取相应的 “哑铃”策略，高估时采取“子弹”策略或合理时的梯形策略已获得由收益率曲 线变形得来的投资收益。 （3）信用分析策略 借助本基金管理人在股票市场中专业的研究能力，对发债企业进行深入的信 用及财务分析，分析内容及指标包括： ?短期偿债能力分析：流动比率、速动比率、现金比率、利息保证倍数等。 ?长期偿债能力分析：有形资产负债率等。 ?盈利能力分析：主营业务利润率、营业利润率等。 ?营运能力分析：应收帐款周转率、存货周转率、应付帐款周转率等。 ?现金流量分析：短期债务偿还比率、长期债务偿还比率、现金流量资产利 润率、现金流量利润率、经营指数等。 根据对债券发行人的基本面研究及上面的信用财务分析确定债券发行人及 其所在行业的信用风险利差水平，并通过市场风险偏好变化导致的信用利差变化 23 和定价偏差获得相对回报。 （4）波动性交易策略 对于内含赎回或回售选择权的债券和可转换为股本选择权的可转换公司债 券，金融工程小组将对其所隐含的期权进行合理定价，并根据其价格的波动水平 获得该债券的期权调整利差，并以此作为该债券投资估值的主要依据。 （5）可转换公司债券投资策略 本基金在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率 等因素的基础上，采用Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量 化估值工具评定其投资价值，选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动 性良好，并且基础股票基本面优良、具有较强盈利能力、成长前景好、股性活跃 并具有较高上涨潜力的品种，以合理价格买入并持有，根据内含收益率、折溢价 比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合，获取稳健的投资回报。 此外，本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价 值，通过对标的可转债股性与债性的合理定价，力求选择被市场低估的品种，进 而构建本基金可转换公司债券的投资组合。 当本基金所持有的可转换公司债券与正股之间存在套利机会或者可转换公 司债券流动性暂时不足时，为实现投资收益最大化，本基金将把所持有的可转换 公司债券转股并择机抛售。 （6）可交换债券投资策略 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新 发的股票，而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和 债性，其中债性与可转换债券相同，即选择持有可交换债券至到期以获取票面价 值和票面利息；而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过 对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投 资决策。 3.资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及 质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风 险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本 24 金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评 估其内在价值。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守 本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种， 减少基金净值的波动。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债新综合财富(总值)指数收益率。 中债新综合财富(总值)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，该指数 旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况，具有较强的权威性。指数涵 盖了银行间市场、交易所市场及柜台市场，具有广泛的市场代表性。本基金是通 过债券等固定收益资产来获取收益，力争获取相对稳健的回报，追求基金财产的 保值增值。该指数适合作为本基金投资收益的衡量标准。 如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备 案后变更业绩比较基准并及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型 基金和股票型基金。 25 十一、基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金销售服务费：本基金从C类基金资产中计提的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费， 包括因基金投资的债券发生违约等事项进行追索产生的律师费、仲裁费、诉讼费、 保全费等相关费用； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金相关账户的开户费用及账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具 资金划拨指令，基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假 日、休息日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算 方法如下： 26 H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具 资金划拨指令，基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假 日、休息日等，支付日期顺延。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率 为0.30%。本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额 持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说 明。 销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.30%年费率计提。计算 方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具 资金划拨指令，基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假 日、休息日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人指令并 参照行业惯例从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 27 目。 四、基金管理费、基金托管费、销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低销售服 务费率，无须召开基金份额持有人大会。但调整基金管理费、基金托管费或提高 销售服务费需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人须最迟于新费率实施 日前在指定媒介刊登公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十二、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新， 主要更新内容如下： （一） 在“重要提示”中，更新了招募说明书所载内容的截止日期。 （二） 对“三、基金管理人”中，基金管理人概况、基金经理、投资决策 委员会成员名单部分进行更新。 泰达宏利基金管理有限公司 2019年 11月 21日
