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长安泓润纯债债券型证券投资基金
招募说明书更新摘要
基金管理人：长安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
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重要提示
1、 长安泓润纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2017年10
月31日证监许可【2017】1953号文（《关于准予长安泓润纯债债券型证券投资基金注册的批
复》）准予注册。
2、 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
3、 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其
对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监
会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
4、 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所
带来的个别风险。本基金投资于证券/期货市场，基金份额净值会因为证券/期货市场波动等
因素产生波动。基金不同于银行储蓄存款和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资
者购买基金，既可能按其持有的基金份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资
所带来的损失。
5、 基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管
理风险、估值风险、流动性风险以及技术风险和本基金的特定风险和其他风险等。
本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由公司采用非公开
方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，存在较大流动性风险。当
发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有中小企业私募债，
由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
6、 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低于股票型基
金和混合型基金。
7、 投资者应通过本基金管理人或指定的销售机构购买基金。
8、 本基金在募集期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00
元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破1.0000元、从而遭受损失的风险。
9、 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不
保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理
人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
10、 投资有风险，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性并认真阅读
本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，根据自身的投资目的、风险
承受能力、投资期限、投资经验、资产状况等，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决
策，自行承担投资风险。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则，在做出
投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
11、 单一投资者持有本基金基金份额的比例不得达到或超过基金总份额的50%，但在
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基金运作过程中因基金份额赎回等因素导致其持有基金份额的比例被动达到或超过50%的
情形除外。
12、 本基金约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，将不晚于2020年9月1日
起执行。
13、 本招募说明书所载内容截止日为2019年9月23日，有关财务数据和净值表现截止日
为2019年6月30日。
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一、基金管理人
（一）基金管理人情况
名称：长安基金管理有限公司
住所：上海市虹口区丰镇路 806号 3幢 371室
办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦 16层
法定代表人：万跃楠
设立日期：2011年 9月 5日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2011]1351号
组织形式：有限责任公司
注册资本：2.7亿元人民币
存续期限：持续经营
联系人：曹玫
联系电话：021-2032 9688
股权结构：
股东名称 股权比例
长安国际信托股份有限公司 29.63%
杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙） 25.93%
上海恒嘉美联发展有限公司 24.44%
五星控股集团有限公司 13.33%
兵器装备集团财务有限责任公司 6.67%
合计 100%
（二）主要人员情况
1、董事会成员
万跃楠先生，董事，经济学博士。曾任南昌保险学校教师，中国证监会机构监管部处长，
长沙通程实业集团有限公司总裁，特华投资控股有限公司执行总裁，兵器装备集团财务有限
责任公司副总经理和安信期货有限责任公司董事长等职，现任长安基金管理有限公司董事长，
长安财富资产管理有限公司董事。
黄海涛先生，董事，工商管理硕士。曾任商洛邮政局副局长、陕西邮政储汇局局长助理、
副局长、中国邮政储蓄银行陕西分行副行长、中邮证券有限责任公司总经理等职，现任长安
国际信托股份有限公司副总裁兼资本市场一部总经理，西安财金合作发展基金投资管理有限
公司董事。
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高斌先生，董事，硕士。曾任中国证监会市场监管部主任科员、副处长、处长，中国证
监会驻深圳证券交易所督察员，中国证券登记结算公司总经理助理、党委委员、常务副总经
理，期间兼任中国证券登记结算公司上海分公司总经理，现任上海景林投资发展有限公司总
裁。
范欢欢女士，董事，管理学学士。曾任上海景林投资发展有限公司市场营销部产品经理、
投资研究部研究助理、总裁办投后管理等岗位，现任上海景林投资发展有限公司总裁办高级
经理。
李莉女士，董事，经济学硕士、工商管理硕士。曾任中国招商银行总行离岸业务部经理、
同业机构部高级经理，美国 PIMCO总部香港公司副总裁，现任上海国和现代服务业股权投
资管理有限公司董事总经理，上海正阳国际经贸有限公司董事长、法人代表，通联网络支付
股份有限公司监事。
袁丹旭先生，董事，金融工程硕士。曾任美国富国银行资深经理、招商银行总行零售部
副总经理、深圳发展银行（平安银行）总监、工商银行总行私人银行部副总经理、交通银行
总行私人银行部副总经理，现任长安基金管理有限公司总经理，长安财富资产管理有限公司
董事长。
田高良先生，独立董事，管理学博士。曾任西安秦川机械厂厂部办公室经济秘书，陕西
财经学院会计系讲师，西安交通大学会计学院财务管理系讲师、副教授，现任西安交通大学
会计学院财务管理系教授。
张伟先生，独立董事，经济学博士。曾任中国人民银行研究生部教研部实习研究员、副
主任兼助理研究员，行政部副主任兼副研究员等职，现任清华大学五道口金融学院校友办主
任兼副研究员，东兴证券独立董事。
傅蔚冈先生，独立董事，法学博士。曾任上海金融与法律研究院院长助理，现任上海金
融与法律研究院执行院长，北京鸿儒金融教育基金会副秘书长。
2、监事会成员
孔舰先生，监事，经济学博士。曾任中国核工业集团原子能研究院资产经营处项目经理，
兵器装备集团财务有限责任公司战略研究部战略研究员、行业研究员，现任兵器装备集团财
务有限责任公司战略研究部副总经理。
吴缨女士，职工监事，上海财经大学金融学研究生，理学学士。曾任江西电力职大助教，
亚龙湾开发股份有限公司董事会秘书兼资金证券部经理，海南欣龙无纺股份有限公司董事会
秘书，上海君创财经顾问有限公司副总经理，上海鼎立实业投资有限公司副总经理，长安基
金管理有限公司综合管理部总经理等职。现任长安基金管理有限公司综合与人力部总经理、
行政总监。
3、高级管理人员
万跃楠先生，董事长，简历同上。
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袁丹旭先生，总经理，简历同上。
李永波先生，督察长。武汉大学法学学士、民商法学硕士，十二年以上法律、基金从业
经历。曾任上海市源泰律师事务所律师、上海市通力律师事务所律师，上海市律师协会基金
业务委员会委员，长安基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理等职，现
任长安基金管理有限公司督察长、党支部书记。
王健先生，副总经理，工商管理博士，十七年基金行业从业经历。曾任长信基金管理有
限责任公司市场开发部总监，金元比联基金管理有限公司渠道销售部总监，长安基金管理有
限公司市场总监等职。
4、本基金基金经理
刘兴旺先生，硕士，十三年以上证券行业从业经历。曾任申银万国证券股份有限公司固
定收益总部研究员、华宝兴业基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、泰信基金管理有
限公司基金经理、国投瑞银基金管理有限公司基金经理、国联证券资产管理部副总经理兼固
收业务总监、长安基金管理有限公司投资经理等职，现任长安基金管理有限公司固收总监、
基金经理。
5、投资决策委员会成员
袁丹旭先生，简历同上。
徐小勇先生，工商管理硕士，二十三年以上金融行业从业经历。曾就职于建设银行总行
信托投资公司、中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司，曾任银河基金管理有
限公司研究员、基金经理，华泰证券（上海）资产管理有限公司权益部负责人等职，现任长
安基金管理有限公司总经理助理、投资总监、基金经理。
吴土金先生，经济学硕士，十年以上金融行业从业经历。曾任长城证券股份有限公司研
究员，国投瑞银基金管理有限公司研究员，平安养老保险有限公司组合经理，财通证券资产
管理有限公司基金经理，德邦基金管理有限公司事业部总监，现任长安基金管理有限公司总
经理助理。
林忠晶先生，经济学博士，九年以上金融行业从业经历。曾任安信期货有限责任公司高
级分析师，中海石油气电集团有限责任公司贸易部研究员，长安基金管理有限公司产品经理、
战略及产品部副总经理、量化投资部（筹）总经理、基金投资部副总经理等职，现任长安基
金管理有限公司基金投资部总经理、基金经理。
顾晓飞先生，工商管理硕士，十年以上金融行业从业经历。曾任天隼投资咨询管理有限
公司研究员，天治基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司研究员，国泰基金管理有限公
司研究员和基金经理助理，海富通基金管理有限公司基金经理等职，现任长安基金管理有限
公司权益投资总监、基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
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1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、有关法律法规、中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人的承诺
1、基金管理人将遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止
违法违规行为的发生。
2、基金管理人承诺防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规有关规定和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
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（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职
期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信
息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（8）除按基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩
序；
（11）贬损同行，以抬高自己；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）以不正当手段谋求业务发展；
（14）有悖社会公德，损害证券投资基金从业人员形象；
（15）其他法律、行政法规和中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益；
（2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益；
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（五）基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的目标
（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规定，坚持基金份额持
有人利益最大化原则，自觉形成守法经营、规范运作的意识和理念；
（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产
的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展；
（3）确保基金、公司财务和其它信息真实、准确、完整和及时披露；
（4）确保投资管理活动中公平对待不同投资组合，保护投资者合法权益。
2、内部控制的原则
（1）健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵
盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度
的有效执行；
（3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立，公司基金资产、自有
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资产、其它资产的运作严格分离；
（4）相互制约原则。公司各机构、部门和岗位的设置权责分明、相互制衡；
（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、制订内部控制制度的原则
（1）合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律法规、规章和各项规定，必须把国
家的法律法规、规章和各项政策体现到内控制度中；
（2）全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上的空
白或漏洞；
（3）审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，制定内部控制制度以审慎经营、
防范和化解风险为出发点；
（4）适时性原则。公司内部控制制度必须随着有关法律法规的调整和公司经营战略、
经营方针、经营理念等内外部环境的变化及时地进行修改或完善。
4、内部控制的制度体系
公司内部控制的制度体系由内部控制大纲、基本管理制度和部门业务规章三个层次的制
度系列构成，这三个不同层次的内部管理制度既相互独立又互相联系，在公司章程的指引和
约束下构成了公司总体的内部控制的制度体系。
内部控制大纲是对公司章程的原则规定的细化和展开，同时又是对公司各项基本管理制
度的总揽和原则指导。
基本管理制度是依据内部控制大纲对各项业务活动和公司管理的基本规范，涵盖公司各
项业务及管理活动的各个方面，为部门管理制度和业务工作手册的制定提供了依据。基本管
理制度主要包括风险控制制度、投资管理制度、基金运营制度、信息披露制度、监察稽核制
度、信息技术管理制度、公司财务制度、行政管理制度、人力资源管理制度和反洗钱制度等。
部门业务规章则直接对员工日常工作进行约束和指导。
三层内部控制制度体系在不同的控制层次上，对公司经营管理活动的决策、执行和监督
进行规范，将公司在经营管理活动中可能发生的风险，根据不同的决策层和执行层的权利与
责任进行分解，并对决策和执行过程中的风险点和风险因素，通过相应的内部控制制度予以
防范和控制，实现公司的合法合规运行，强化公司的内部风险控制，从而维护公司股东和基
金份额持有人的利益。
5、内部控制的监控防线
公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的三道监控防线：
（1）建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。明确各岗位职责，并制定详
细的岗位说明和业务流程，各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守，在授权范围内承
担岗位责任；
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（2）建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线。公司建立重要业
务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡；
（3）建立以督察长和监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督
反馈的第三道监控防线。督察长、监察稽核部独立于其它部门和业务活动，并对内部控制制
度的执行情况实行严格的检查和反馈。
6、基金管理人关于内部控制制度的声明
基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是公司董
事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；基金管理人特别声明以上关于风险管理和内部
控制的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善风险管理和内
部控制制度。
二、基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：彭纯
住
所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
办公地址：中国（上海）长宁区仙霞路18号
邮政编码：200336
注册时间：1987年3月30日
注册资本：742.63亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号
联系人：陆志俊
电
话：95559
交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。
1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，
总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易
所挂牌上市。根据2018年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资
本位列第11位，连续五年跻身全球银行20强；根据2018年美国《财富》杂志发布的世界500
强公司排行榜，交通银行营业收入位列第168位，较上年提升3位。
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截至2019年3月31日，交通银行资产总额为人民币97,857.47亿元。2019年1-3月，交通
银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币210.71亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、
证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级
专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，
是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
2、主要人员情况
彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。
彭先生2018年2月起任本行董事长、执行董事。2013年11月至2018年2月任本行副董事长、
执行董事，2013年10月至2018年1月任本行行长；2010年4月至2013年9月任中国投资有限责
任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；2005年8月至2010年4月任
本行执行董事、副行长；2004年9月至2005年8月任本行副行长；2004年6月至2004年9月任本
行董事、行长助理；2001年9月至2004年6月任本行行长助理；1994年至2001年历任本行乌鲁
木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究
生部获经济学硕士学位。
任德奇先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。
任先生2018年8月起任本行副董事长、执行董事、行长；2016年12月至2018年6月任中
国银行执行董事、副行长，其中：2015年10月至2018年6月兼任中银香港（控股）有限公司
非执行董事，2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014年7
月至2016年11月任中国银行副行长，2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副
总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988
年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建
设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士
学位。
袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。
袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015年8月，历任本行
资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；1999年12月至2007年12
月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级
经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经
学院获硕士学位。
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3、基金托管业务经营情况
截至2019年3月31日，交通银行共托管证券投资基金418只。此外，交通银行还托管了基
金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私
募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资
资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产和QDLP资金等产品。
（二）基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，托管
中心业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识别、评估、控制及缓释，
有效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。
2、内部控制原则
（1）合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求，
并贯穿于托管业务经营管理活动始终。
（2）全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制
机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营
环节，建立全面的风险管理监督机制。
（3）独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行
的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。
（4）制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设置上确
保各二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲
点。
（5）有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基
础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、
控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标被有效执行。
（6）效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风
险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。
（三）内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务
指引》等法律法规，托管中心制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度，
确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交
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通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交
通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通
银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等，
并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规
范，业务管理制度健全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信息披露
由专人负责。
托管中心通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流程、
全链条的风险管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控
制评审。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的
核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、
基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督
和核查。
交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及时通知基金管理人予以
纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查，
督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行有
权报告中国证监会。
交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正。
（四）其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受
到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的
高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
三、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1、直销机构
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（1）长安基金管理有限公司直销中心
名称：长安基金管理有限公司
注册地址：上海市虹口区丰镇路 806号 3幢 371室
办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦 16楼
法定代表人：万跃楠
电话：021-2032 9866
传真：021-2032 9899
联系人：吴昱
客户服务电话：400-820-9688
（2）长安基金管理有限公司网上交易平台
网上交易平台包括基金管理人公司网站（www.changanfunds.com）和基金管理人指定电
子交易平台。
个人投资者可登陆基金管理网站（www.changanfunds.com）和基金管理人指定电子交易
平台，在与基金管理人达成网上交易的相关协议、接受基金管理人有关服务条款、了解有关
基金网上交易的具体业务规则后，通过基金管理人网上交易平台办理开户、申购、赎回等业
务。具体交易细则请参阅基金管理人相关公告。
2、其他销售机构
（1) 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元
法定代表人：薛峰
客服电话：400-6788-887
公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（2) 上海天天基金销售有限公司
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195号 3C座 9楼
法定代表人：其实
客服电话：400-181-8188
公司网址：www.1234567.com.cn
（3) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室
办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 9楼
法定代表人：杨文斌
15
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
（4) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7号杭州电子商务产业园 2号楼 2楼
法定代表人：凌顺平
客服电话：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
（5) 一路财富（北京）信息科技股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2号 1幢 A2208室
法定代表人：吴雪秀
客服电话：4000011566
公司网址：www.yilucaifu.com
（6) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街 10号 2栋 236室
法定代表人：张冠宇
客服电话：400-819-9868
公司网址：www.tdyhfund.com
（7) 中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305室、
14层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305室、
14层
法定代表人：张磊
客服电话：400-990-8826
公司网址：www.citicsf.com
（8) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼
法定代表人：万建华
客服电话：400-888-8666
公司网址：www.gtja.com
（9) 招商证券股份有限公司
16
注册地址: 深圳市福田区福田街道福华一路 111号
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人: 霍达
客服务电话:95565
公司网址:www.newone.com.cn
（10) 广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44
楼
法定代表人：孙树明
客服电话：95575
公司网址：www.gf.com.cn
（11) 中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦Ａ层
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
客服电话：95558
公司网址：www.cs.ecitic.com
（12) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦Ｃ座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：陈有安
客服电话：400-888-8888
公司网址：www.chinastock.com.cn
（13) 申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层
法定代表人：李梅
客服电话：95523或 4008895523
电话委托：021-962505
公司网址:www.swhysc.com
（14) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层
17
法定代表人：牛冠兴
客服电话：400-800-1001
公司网址：www.essence.com.cn
（15) 西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
客服电话：400-809-6096
公司网址：www.swsc.com.cn
（16) 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层
法定代表人：张智河
客服电话：0532-96577
公司网址：www.zxwt.com.cn
（17) 信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼
法定代表人：高冠江
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
（18) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
客服电话：95525
公司网址:www.ebscn.com
（19) 广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层
法定代表人：胡伏云
客服电话：95396
公司网址：www.gzs.com.cn
（20) 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213号 7楼
18
法定代表人：李俊杰
客服电话：021-962518
公司网址：www.962518.com
（21) 华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号
法定代表人：章宏韬
客服电话：95318
公司网址：www.hazq.com
（22) 东海证券股份有限公司
注册地址：常州市延陵西路 23号投资广场 18层
法定代表人：赵俊
客服电话：95531
公司网址：www.longone.com.cn
（23) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室
法定代表人：许建平
客服电话：400-800-0562
公司网址：www.hysec.com
（24) 中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市经七路 86号
办公地址：济南市经七路 86号 23层
法定代表人：李玮
客户电话：95538
公司网址：www.zts.com.cn
（25) 华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01（b）单元
法定代表人：俞洋
客服电话：400-109-9918
公司网址：www.cfsc.com.cn
（26) 国金证券股份有限公司
注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号
19
法定代表人：冉云
客服电话：400-160-0109
公司网址：www.gjzq.com.cn
（27) 天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦四楼
办公地址：中国武汉市武昌区中南路 99号保利广场 A座 37楼
法定代表人：余磊
客服电话：400-800-5000
公司网址：www.tfzq.com
（28）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588号恒生大厦 12楼
法定代表人：陈柏青
客服电话：400-076-6123
公司网址：www.fund123.cn
（29）北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云区兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67
法定代表人：于龙
客服电话：4006-802-123
公司网址：www.zhixin-inv.com
（30）上海大智慧基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102单元
法定代表人：申健
客服电话：021-20292031
公司网址：www.wg.com.cn
（31）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8号楼 3层
法定代表人：燕斌
客服电话：4000-466-788
公司网站：www.66zichan.com
（32）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号
法定代表人：李春光
客服电话：400-0411-001
20
公司网址：www.taichengcaifu.com
（33）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室
法定代表人：王翔
客服电话：021-65370077
网站：www.jiyufund.com.cn
（34）西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10栋楼
法定代表人：陈宏
客服电话：95357
公司网址：www.18.cn
（35）华瑞保险销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399号运通星财富广场 1号楼 B座 13、14层
法定代表人：路昊
客服电话：400-111-5818
公司网址：www.huaruisales.com
（36）珠海盈米财富管理有限公司
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际大厦南塔 12楼
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn
（37）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号
法定代表人：王锋
客服电话：025-66996699
公司网址：www.suning.com
（38）诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650号 205室
办公地址：中国上海杨浦区秦皇岛路 32号 C栋
法定代表人：汪静波
客服电话：400-821-5399
公司网址：www.noah-fund.com
（39）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8楼
21
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8楼
法定代表人：谢永林
客服电话：95511-8
公司网址：www.pingan.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金，并在基金管
理人网站公示。
（二）登记机构
名称：长安基金管理有限公司
注册地址：上海市虹口区丰镇路 806号 3幢 371室
办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦 16楼
法定代表人：万跃楠
联系电话：021-2032 9771
传真：021-2032 9741
联系人：欧鹏
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
负责人：俞卫锋
联系电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陆奇
经办律师：安冬、陆奇
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市东长安街 1号东方广场东 2座 8层
办公地址：上海市南京西路 1266号恒隆广场 1期 50楼
法定代表人：邹俊
电话：021-22122888
传真：021-62881889
联系人：黄小熠
经办注册会计师：黄小熠、蔡晓晓
22
四、基金的名称
长安泓润纯债债券型证券投资基金
五、基金的类型
债券型证券投资基金
六、基金的投资目标
在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求超越业绩比较基准的投资回
报和基金资产的长期稳健增值。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、
地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产
支持证券、国债期货、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银
行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的
相关规定）。
本基金不投资股票、权证，也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金债券资产占基金资产的比例不低于 80%，每个交易日
日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有的现金或者到期日在一年以
内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行
适当程序后调整本基金的投资比例规定。
八、基金的投资策略
1、久期策略
久期策略主要指综合各类经济和市场情况，确定债券组合的久期水平。
本基金将全面、深入研究影响利率变化的宏观因素，如经济增长率、通货膨胀、国际收
支等的变化，进而判断经济政策的基调和走向，结合债券市场资金供给结构、流动性充裕情
23
况以及投资人避险情绪等的变化，判断和预测未来利率的可能走势，从而确定并调整债券组
合的整体久期水平。
2、债券类属配置策略
类属配置策略即决定资金在不同类型债券间的分配策略。
本基金将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以
及对宏观经济的持续跟踪，结合市场上主要的债券配置机构资金的情况，利率债和信用债的
利差及变化趋势，深入分析利率债和信用债的相对投资价值，确定利率债和信用债的配置侧
重和比例，并根据市场的变化趋势，及时进行调整。
3、期限结构策略
期限结构策略指通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对长、中、短期债券进行合理
配置。具体来看，期限结构策略可分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的
子弹策略、杠铃策略及梯式策略。
骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限债券利差较大时，买入期限位于收
益率曲线陡峭处的债券，通过债券的收益率的下滑，获得资本利得收益。
子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点，适用于收益率曲线较陡的
市场；杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端，适用于收益率曲线两
头下降较中间下降更多的蝶式变动市场；梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收
益率曲线，适用于收益率曲线水平移动的市场。
4、信用策略
信用债收益率等于基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两方面影响，一是该信
用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势；二是该信用债本身的信用变化。基于上述
两方面因素，本基金分别采用以下分析策略：
基于信用利差曲线变化的策略：一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影
响，二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响，最后综合
各种因素，分析信用利差曲线整体及分行业走势，确定信用债券总的投资比例及分行业的投
资比例。
基于信用债信用变化的策略：发行人信用发生变化后，本基金将采用变化后的债券信用
级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风
险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等。
5、个券精选策略
运用特定跟踪策略，根据特定信用产品的特定特点，进行持续跟踪评级和判断，配置在
24
持有期内信用级别上调可能性比较大的产品，并规避持有期内信用级别下调可能性比较大的
产品。
运用相对价值策略，对同类债券的利差进行分析，找到影响利差的因素，并对利差水平
的未来走势做出判断，找到价值被低估的个券，进行债券置换。
6、资产支持证券投资策略
本基金将深入研究资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前
偿还率水平等基本面因素，并且结合债券市场宏观分析的结果，评估资产支持证券的信用风
险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，辅以量化模型分析，评估其内在价值进行投资。
7、证券公司短期公司债券投资策略
本基金将根据审慎原则，密切跟踪发行主体的资产负债率和现金流等基本面情况以及债
券的信用评级、收益率和投资人数量及流动性情况，重点投资具有较好流动性和具有较高相
对投资价值的品种，力求在控制风险的前提下提高投资收益。
8、中小企业私募债投资策略
本基金将根据审慎原则，密切跟踪中小企业私募债的信用风险变化和流动性情况，通过
对中小企业私募债进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募债的比例限制，严格控
制风险，并充分考虑单只中小企业私募债对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流
动性管理后，决定投资品种。
9、国债期货投资策略
本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将根据
法律法规的规定，以套期保值为主要目的，结合对宏观经济运行情况和政策趋势的分析，预
测债券市场变动趋势。通过对国债期货的流动性、波动水平、风险收益特征、国债期货和现
货基差、套期保值的有效性等指标进行持续跟踪，通过多头或空头套期保值等策略进行套期
保值操作。
10、回购套利策略
本基金将在考虑债券投资的风险收益情况以及回购成本等因素的情况下，在风险可控及
法律法规允许的范围内，通过债券回购融入和滚动短期资金，投资于收益率高于融资成本的
债券等其他金融工具，获得杠杆放大收益。
九、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中国债券综合全价指数的收益率。
中国债券综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的反映中国债券市场
总体走势的代表性指数，样本券涵盖的范围更加全面，包括主要交易市场（银行间市场、交
25
易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和不同期限（长期、中期、短期等）等几乎
所有债券种类，具有广泛的代表性，能够更好反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。
鉴于中国债券综合全价指数的权威性和代表性、指数的编制方法，结合本基金的投资范围和
投资策略，本基金管理人认为，中国债券综合全价指数的收益率作为本基金的业绩比较基准
能够更好反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化，或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用，或有
其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金，或本指数停止编制时，基金管
理人可根据本基金的投资策略或投资范围，经和基金托管人协商一致并按照监管部门要求履
行适当程序后变更或调整业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。
十、风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低于股票型基金和
混合型基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投
资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本报告期截至 2019年 6月 30日，财务数据未经审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
序
项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 209,768,937.00 83.38
其中：债券 209,768,937.00 83.38
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
26
6 买入返售金融资产 34,400,565.15 13.67
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付
金合计
1,525,853.61 0.61
8 其他各项资产 5,879,615.15 2.34
9 合计 251,574,970.91 100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
6、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 14,960,609.00 6.08
2 央行票据 - -
3 金融债券 98,698,909.00 40.09
其中：政策性金融债 88,404,909.00 35.91
4 企业债券 59,549,619.00 24.19
5 企业短期融资券 18,171,000.00 7.38
6 中期票据 18,388,800.00 7.47
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
27
9 其他 - -
10 合计 209,768,937.00 85.20
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 170212 17国开12 300,000 31,035,000.00 12.60
2 1880279 18恒逸债01 200,000 20,194,000.00 8.20
3 101800702
18海安开投
MTN001
180,000 18,388,800.00 7.47
4 041800133 18灵山CP001 180,000 18,171,000.00 7.38
5 136832 16正大债 130,000 12,963,600.00 5.27
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
10、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
11、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未进行股指期货交易。
12、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
13、本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未进行国债期货交易。
14、 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货交易。
28
15、 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货交易。
16.1 投资组合报告附注
16.1.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在
本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
16.1.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库
之外的股票。
16.1.3 其他资产构成
序号 名称 金额
1 存出保证金 21,278.14
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,779,007.80
5 应收申购款 79,329.21
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,879,615.15
16.1.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
16.1.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限股票。
16.1.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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十二、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2018年06月06日，基金业绩截止日为2019年6月30日。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长安泓润纯债债券A净值表现
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.95% 0.04% -0.24% 0.06% 1.19%
-0.0
2%
过去六个
月
2.36% 0.04% 0.24% 0.06% 2.12%
-0.0
2%
2018年6月6
日至2018年
12月31日
3.57% 0.05% 3.05% 0.06% 0.52%
-0.0
1%
自基金合
同生效起
至今
6.01% 0.05% 3.29% 0.06% 2.72%
-0.0
1%
本基金整体业绩比较基准为：中国债券综合全价指数的收益率。
长安泓润纯债债券C净值表现
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.90% 0.04% -0.24% 0.06% 1.14%
-0.0
2%
过去六个
月
2.25% 0.04% 0.24% 0.06% 2.01%
-0.0
2%
2018年6月6
日至2018年
12月31日
3.46% 0.05% 3.05% 0.06% 0.41%
-0.0
1%
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自基金合
同生效起
至今
5.79% 0.05% 3.29% 0.06% 2.50%
-0.0
1%
本基金整体业绩比较基准为：中国债券综合全价指数的收益率。
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
根据基金合同的规定，自基金合同生效日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金
合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。
基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间已满一年。图示日期为2018年06月06日至2019
年06月30日。
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根据基金合同的规定，自基金合同生效日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金
合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。
基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间已满一年。图示日期为2018年06月06日至2019
年06月30日。
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C类基金份额的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的账户开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
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（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。基金管理费的计算方法如
下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核
对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺
延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。基金托管费的计算方法
如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核
对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3个工作日内从基金财产
中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支
付日支付。
3、C类基金份额的销售服务费
基金销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本
基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为 0.20%，按前一日
C类基金份额基金资产净值的 0.20%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核
对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3个工作日内从基金财产
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中支付给登记机构，再由登记机构分别支付给各个销售机构。若遇法定节假日、公休日或不
可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类”中第 4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基金财
产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、
对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其
它有关法律法规的要求，结合本基金运作的实际情况，对本基金的原招募说明书进行了更新，
主要更新的内容如下：
（一）“重要提示”部分
更新了本招募说明书所载内容截止日。
（二）根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及修订的基金合同更新“重要
提示”、“绪言”、“释义”等章节中《信息披露办法》的名称、新增有关产品资料概要的释义
与相关内容。
（三）“第三部分 基金管理人”部分
更新了基金管理人职责。
（四）根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及修订的基金合同更新“基金
的信息披露”章节。
（五）更新“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”。
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长安基金管理有限公司
2019年 11月 5日
