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国企ETF(510270)

国企ETF:上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第3号)




上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要 (2019年第 3号) 基金管理人:





中银基金管理有限公司 基金托管人:





招商银行股份有限公司 二〇一九年十月 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


1 重要提示 本基金的募集申请经中国证监会2011年2月23日证监许可【2011】269号文核准,基金 合同于2011年6月16日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监 督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不 表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投 资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市 场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资人连续大 量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、 本基金的特定风险等等。本基金为股票基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债 券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,是股票基 金中风险中等、收益与市场平均水平大致相近的产品。 投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金 合同、基金产品资料概要。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自 己的基金产品,并且中长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新 基金业绩表现的保证。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基 金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照 《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲 了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本更新招募说明书所载内容截止日2019年6月15日(本招募说明书中关于基金合同内 容变更事项的内容截止日为2019年10月24日),有关财务数据和净值表现截止日为2019年3 月31日(财务数据未经审计)。本基金托管人已复核了本招募说明书中的财务指标、净值表 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


2 现和投资组合报告等内容。 一、 基金合同生效日期 2011年 6月 16日 二、 基金管理人 (一) 基金管理人概况 名称:中银基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 45楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 26楼、27楼、45楼 法定代表人:章砚 设立日期:2004年 8月 12日 电话:(021)38834999 传真:(021)68872488 联系人:高爽秋 注册资本:1亿元人民币 股权结构: 股


东 出资额 占注册资本的比例 中国银行股份有限公司 人民币 8350万元 83.5% 贝莱德投资管理(英国)有限公司 相当于人民币 1650万元的美元 16.5% (二) 主要人员情况 1. 董事会成员 章砚(ZHANG Yan)女士,董事长。国籍:中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院 公共金融政策专业硕士。现任中银基金管理有限公司董事长。历任中国银行总行全球金融 市场部主管、助理总经理、总监,总行金融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。 李道滨(LI Daobin)先生,董事。国籍:中国。清华大学法学博士。中银基金管理有 限公司执行总裁。2000年 10月至 2012年 4月任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部 副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。 韩温(HAN Wen)先生,董事。国籍:中国。首都经济贸易大学经济学学士。现任中 国银行总行人力资源部副总经理。历任中国银行北京市分行公司业务部高级经理,通州支 行副行长,海淀支行副行长,上地支行副行长(主持工作)、行长,丰台支行行长等职。 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


3 王卫东(Wang Weidong)先生,董事。国籍:中国。清华大学-香港中文大学 MBA,北 京大学学士。现任中国银行总行投资银行与资产管理部副总经理。历任中国银行总行资金 部交易员,中国银行香港分行投资经理,中国银行总行金融市场总部高级交易员、主管, 中国银行总行投资银行与资产管理部主管,中国银行上海分行金融市场部总经理等职。 曾仲诚(Paul Tsang)先生,董事。国籍:中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、 董事总经理,负责领导亚太区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。 曾先生于 2015 年 6 月加入贝莱德。此前,他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监, 以及其亚太区执行委员会成员,带领独立的风险管理团队,专责管理摩根士丹利在亚洲各 经营范围的市场、信贷及营运风险,包括机构销售及交易(股票及固定收益)、资本市场、 投资银行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九 年,并曾于瑞银的利率衍生工具交易\结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京 大学的风险管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位,以及 宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。 赵欣舸(ZHAO Xinge)先生,独立董事。国籍:中国。美国西北大学经济学博士。曾 在美国威廉与玛丽学院商学院任教,并曾为美国投资公司协会(美国共同基金业行业协会) 等公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融 MBA 主任,并在华宝信托担任独立董事。 杜惠芬(DU Huifen)女士,独立董事。国籍:中国。山西财经大学经济学学士,美 国俄克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士,澳大利亚国立大学高级访问学者,中央财 经大学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授,兼任新时代信托股份有限公司独立 董事。曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立 学院(筹)教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。 付磊(Fu Lei)先生,独立董事。国籍:中国。首都经济贸易大学管理学博士。现任 首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。兼任中国商业会计学会常务理事、中国内 部审计协会理事、中国会计学会会计史专业委员会主任、北京会计学会常务理事、北京总 会计师协会学术委员,江河创建集团股份有限公司独立董事、北京九强生物技术股份有限 公司独立董事、航天长征化学工程股份有限公司独立董事、国投泰康信托有限公司独立董 事等职。 2. 监事 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


4 卢井泉(LU Jingquan)先生,监事,国籍:中国。南京政治学院法学硕士。历任空军 指挥学院教员、中国银行总行机关党委组织部副部长、武汉中北支行副行长、企业年金理 事会高级经理、投资银行与资产管理部高级交易员。 赵蓓青(ZHAO Beiqing)女士,职工监事,国籍:中国,研究生学历。历任辽宁省证 券公司上海总部交易员、天治基金管理有限公司交易员、中银基金管理有限公司交易员、 交易主管。现任中银基金管理有限公司交易部总经理。 3. 管理层成员 李道滨(LI Daobin)先生,董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。





欧阳向军(Jason X. OUYANG)先生,督察长。国籍:加拿大。中国证券业协会-沃顿 商学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书,加拿大西部大学毅伟 商学院(Ivey School of Business, Western University )工商管理硕士(MBA)和经济学硕士。 曾在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构 从事金融工作多年,也曾任蔚深证券有限责任公司(现英大证券)研究发展中心总经理、 融通基金管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研 室主任、讲师。 张家文(ZHANG Jiawen)先生,副执行总裁。国籍:中国。西安交通大学工商管理 硕士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业 园区支行行长、苏州分行副行长、党委委员。 陈军(CHEN Jun)先生,副执行总裁。国籍:中国。上海交通大学工商管理硕士、 美国伊利诺伊大学金融学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司,历任基金经理、权益 投资部总经理、助理执行总裁。 王圣明(WANG Shengming)先生,副执行总裁。国籍:中国。北京师范大学教育管 理学院硕士。现任中银基金管理有限公司副执行总裁。历任中国银行托管业务部副总经理。 4. 基金经理 现任基金经理: 赵建忠(ZHAO Jianzhong)先生,金融学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司, 曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年 6月至今任中银中证 100基金基金经理,2015年 6月至今任国企 ETF基金基金经理,2015年 6月至今任中银 300E基金基金经理,2016年 8月至 2018年 2月任中银宏利基金基金经理,2016年 8月至 2018年 2月任中银丰利基金基金经理。具有 12年证券从业年限。具备基金、期货从业资 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


5 格。 曾任基金经理: 周小丹(ZHOU Xiaodan)先生,2011年 6月至 2015年 6月担任本基金基金经理。 5. 投资决策委员会成员的姓名及职务 主席:李道滨(执行总裁) 成员:陈军(副执行总裁)、奚鹏洲(固定收益投资部总经理)、李建(权益投资部 总经理)、张发余(研究部总经理)、方明(专户理财部副总经理)、李丽洋(财富管理部 副总经理) 列席成员:欧阳向军(督察长) 6. 上述人员之间均不存在近亲属关系 三、 基金托管人 (一) 基金托管人基本情况


1、名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 设立日期:1987年4月8日 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本:252.20亿元 法定代表人:李建红 行长:田惠宇 资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号 电话:0755—83199084 传真:0755—83195201 资产托管部信息披露负责人:张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银 行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成 功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国 际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交 易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2019年3月 31日,本集团总资产67,943.47亿元人民币,高级法下资本充足率15.86%,权重法下资本 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


6 充足率13.28%。 2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年 8月,经报中国证监会同意,更名 为资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基 金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7个职能团队,现有员工 80人。2002年 11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一 家获得该项业务资格上市银行;2003年 4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管 业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投 资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资 金托管、企业年金基金托管等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管 核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使 命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务 综合系统和“6 心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管 银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、 第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回 资金 T+1到账、第一只境外银行 QDII基金、第一只红利 ETF基金、第一只“1+N”基金专 户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者 服务机构的转变,得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中 国最佳托管专业银行”。2016年 6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成 为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十 佳金融产品创新奖”;7月荣膺 2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。 2017年 6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”; “全功能网上托管银 行 2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经 权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年 1月招商银行荣膺中央国债登 记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平 台风险管理系统荣获 2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团 工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金 20年“最佳 基金托管银行”奖;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”; 12月荣膺 2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行” 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


7 奖。2019年 3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖。 (二)主要人员情况 李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014年 7月起担任本行董事、董事长。英国 东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公 司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长 和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总 经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年 5月起担任本行行长、本行执行董事。美 国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任 上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售 业务总监兼北京市分行行长。 王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991年至 1995年,在中国 科技国际信托投资公司工作;1995年 6月至 2001年 10月,历任招商银行北京分行展览路 支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理;2001年 10月 至 2006年 3月,历任北京分行行长助理、副行长;2006年 3月至 2008年 6月,任北京分 行党委书记、副行长(主持工作);2008年 6月至 2012年 6月,任北京分行行长、党委书 记;2012年 6月至 2013年 11月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记; 2013年 11月至 2014年 12月,任招商银行总行行长助理;2015年 1月起担任本行副行长; 2016年 11月起兼任本行董事会秘书。 姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人 员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分 行,从事信贷管理、托管工作。2002年 9月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托 管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开 发者之一,具有 20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、 市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。 (三)基金托管业务经营情况 截至 2019年 3月 31日,招商银行股份有限公司累计托管 450只证券投资基金。 四、 相关服务机构 (一) 基金份额发售机构 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


8 1.申购赎回代理券商(简称“一级交易商”) 1)国泰君安证券股份有限公司


注册地址:


上海市浦东新区商城路618号 办公地址:








上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:





杨德红 联系人:


李明霞 客服电话:








95521 公司网站:








www.gtja.com


2)华宝证券有限责任公司 注册地址:





上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层


办公地址:





中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层 法定代表人:





陈林 联系人:











刘闻川、胡星煜 客服电话:








400-820-9898 公司网站:








www.cnhbstock.com 3)中国银河证券股份有限公司


办公地址








北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人:


陈共炎 联系人:








徐小琴、肖克 客服电话:





4008-888-888


公司网站:





www.chinastock.com.cn 4)国信证券股份有限公司 注册地址:





深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:





深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:


何如 联系人:








张丽、李颖 客服电话:





95536 公司网站:





http://www.guosen.com.cn 2. 二级市场交易代理券商 包括具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司。 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


9 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并在 基金管理人网站公示。 (二) 注册登记机构 名称:


中国证券登记结算有限责任公司


注册地址:


北京市西城区太平桥大街17 号 办公地址:


北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 电话:


(010)59378835 传真:


(010)59378907 联系人:


任瑞新 (三) 出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人:韩炯 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:秦悦民 经办律师:吕红、黎明 (四) 审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 执行事务合伙人:毛鞍宁 电话:010-58153000 传真:010-85188298 联系人:徐艳 经办会计师:徐艳、许培菁 五、 基金的名称 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金 六、 基金的类型 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


10 股票型 七、 基金的投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 八、 基金的投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可 少量投资于非成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合 中国证监会的相关规定)。在建仓期完成后,本基金投资于标的指数成份股票及备选成份 股票的比例不低于基金资产净值的90%,但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他投资工具,基金管理人在履行适当程 序后,可将其纳入投资范围。 九、 基金的投资策略 (一)投资策略 本基金采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照上证国有企业100指数的成 份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动 进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因某 些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管 理人可以对投资组合进行适当变通和调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。本基金投资 于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%,但因法律法规的 规定而受限制的情形除外。 建仓期结束后,在正常市场情况下,本基金对标的指数的跟踪目标是:力争将日均跟 踪偏离度的绝对值控制在0.1%之内,年化跟踪误差控制在2%之内。如因指数编制规则调 整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免 跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1. 决策依据 有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决 策依据。 2. 管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责做 出有关标的指数重大调整的应对决策、基金组合重大调整的决策,以及其他单项投资的重 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


11 大决策。基金经理负责做出日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、组合调整及基金每 日申购赎回清单的编制等决策。 3. 管理程序 研究、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合监控与调整各环节的相 互协调与配合,构成了本基金的投资管理程序。 (1)研究。基金管理人依托其自身的研究平台,整合外部信息包括券商等外部研究 力量的研究成果,开展标的指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性 分析、误差及其归因分析等研究性工作,作为本基金投资决策的重要依据。 (2)投资决策。基金管理人定期或遇重大事件时临时召开投资决策委员会议,对相 关事项做出决策。基金经理根据投资决策委员会的决议,做出基金投资管理的日常决策。 (3)组合构建。基金经理采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。 在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下,基金经理可采取适当的方法,提高投资效 率,降低交易成本,控制投资风险。 (4)交易执行。基金管理人的中央交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控 的职责。 (5)投资绩效评估。本基金管理人定期和不定期对本基金的投资绩效进行评估,并 撰写相关的绩效评估报告,确认基金组合是否实现了投资预期,投资策略是否成功,并对 基金组合跟踪误差进行归因分析等。基金经理依据绩效评估报告总结或检讨以往的投资策 略,如果需要,亦对投资组合进行相应的调整。 (6)组合监控与调整。基金经理根据标的指数的每日变动情况,结合成份股等的基 本面情况、流动性状况、基金申购赎回的现金流量情况,以及基金投资绩效评估结果等, 对基金投资组合进行动态监控和调整,密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,根据环境的变化和基金实际投资的 需要,有权对上述投资程序做出调整,并将调整内容在基金招募说明书及招募说明书更新 中予以公告。 (二)投资组合管理 1.投资组合的构建 基金管理人构建基金投资组合的过程主要分为三个步骤:确定目标组合、制定建仓策 略,以及逐步调整组合。


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12 (1)确定目标组合。基金管理人采取完全复制法,根据基准指数中各成份股的权重, 确定目标组合的构成。 (2)制定建仓策略。基金经理依据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素所 做的分析,制定合理的建仓策略。


(3)逐步调整组合。基金经理在规定时间内,采取适当的手段和措施,在计划建仓 时间内将发行结束时的组合匀速调整为目标组合,直至达到紧密跟踪标的指数的目标。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%, 但因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金将在基金合同生效之日起3个月内达到 这一投资比例。此后,如因标的指数成份股调整、基金申购赎回带来现金等因素导致基金 不符合这一投资比例的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。 2.投资组合的日常管理 本基金投资组合的日常管理内容主要包括以下几个方面:


(1)标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析。跟踪分析标的指数成份股公司行 为等信息,如股本变化、分红、停牌、复牌,以及成份股公司其他重大信息,分析这些信 息对指数的影响,进而分析是否需要对投资组合进行调整,为投资决策提供依据。


(2)标的指数的跟踪与分析。跟踪分析标的指数的调整等变化,确定标的指数的变 化是否与预期相一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。


(3)每日申购赎回情况的跟踪与分析。跟踪分析每日基金申购赎回信息,分析这些 信息对投资组合的影响。


(4)投资组合持有证券、现金头寸及流动性分析。基金经理跟踪分析每日基金实际 投资组合与目标组合的差异及差异产生的原因,并对拟调整的成份股的流动性进行分析。


(5)投资组合调整。使用数量化投资分析模型,寻找出将实际投资组合调整为目标 组合的最优方案,确定组合交易计划;如标的指数成份股调整、成份股公司发生兼并、收 购和重组等重大事件,由基金经理召集会议,决定基金的操作策略;进一步调整投资组合, 达到目标组合的持仓结构。


(6)基金每日申购赎回清单的制作。基金经理以T-1日标的指数成份股的构成及其 权重为基础,并考虑T日将发生的上市公司变动等情况,制作T日基金申购赎回清单并予以 公告。 3.定期投资组合管理 (1)每月 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


13 每月末,根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中现 金的比例,进行支付现金的准备。每月末,基金经理对投资操作、投资组合业绩和跟踪误 差等进行分析。分析最近基金组合与标的指数间的跟踪偏离度情况,找出未能有效控制较 大偏离的原因。 (2)每半年 根据标的指数的编制规则及调整公告,基金经理依据投资决策委员会的决策,在指数 成份股调整生效前,分析并制定投资组合调整策略,尽量减少因成份股变动带来的跟踪偏 离度和跟踪误差。 十、 基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:上证国有企业100指数。 如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其它 指数代替,本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则,履 行适当程序后变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若 标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无 需召开基金份额持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案。 十一、 基金的风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本 基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪上证国有企业 100指数,是股票基金中风险 中等、收益与市场平均水平大致相近的产品。 十二、 投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人——招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 7 月 9 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2019年 3月 31日,本报告所列财务数据未经审计。 (一)报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


14 1 权益投资 16,662,378.00 99.03 其中:股票 16,662,378.00 99.03 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 163,182.41 0.97 7 其他各项资产 188.24 0.00 8 合计 16,825,748.65 100.00 (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 889,092.88 5.32 C 制造业 4,400,241.85 26.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 692,388.80 4.15 E 建筑业 1,028,034.00 6.16 F 批发和零售业 171,935.00 1.03 G 交通运输、仓储和邮政业 741,744.00 4.44 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 378,338.25 2.27 J 金融业 7,771,446.02 46.54 K 房地产业 385,925.20 2.31 L 租赁和商务服务业 203,232.00 1.22 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 16,662,378.00 99.78 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


15 注:股票投资合计与报告期末资产组合情况中期末股票公允价值存在差异是因为本表不考 虑可退替代款估值增值。 2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 1,546 1,320,268.54 7.91 2 600036 招商银行 30,752 1,043,107.84 6.25 3 601166 兴业银行 37,014 672,544.38 4.03 4 600030 中信证券 23,414 580,198.92 3.47 5 600887 伊利股份 18,100 526,891.00 3.16 6 601328 交通银行 81,786 510,344.64 3.06 7 601288 农业银行 135,500 505,415.00 3.03 8 601398 工商银行 77,500 431,675.00 2.59 9 600000 浦发银行 34,918 393,875.04 2.36 10 601668 中国建筑 62,600 383,112.00 2.29 3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 (八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 (九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与股指期货投资。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


16 本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。 (十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与国债期货投资。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。 (十一)投资组合报告附注 11.12018年 7月 9日,招商银行由于因电话销售欺骗投保人被银保监会深圳保监局处以罚 款。 2018年 5月 4日,兴业银行因同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保、债券卖出回 购业务违规出表、个人理财资金违规投资、向四证不全的房地产项目提供融资等 12项违 规被中国银保监会罚款 5870万元。2019年 3月 29日,兴业银行北京安华支行因流动资金 贷款业务严重违反审慎经营规则,被责令改正并罚款 30万元。 基金管理人通过进行进一步了解后,认为该处罚不会对上述证券的投资价值构成实质性的 影响。 报告期内,本基金投资的前十名证券的其余的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 152.27 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 35.97 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 188.24 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


17 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名指数股票中不存在流通受限的情况。 11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十三、 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为 2011年 6月 16日,基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩 比较基准的比较如下表所示: 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准收 益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2011年 6月 16日(基 金合同生效日)至 2011年 12月 31日 -20.07% 1.24% -19.39% 1.34% -0.68% -0.10% 2012年 1月 1日至 2012年 12月 31日 11.68% 1.23% 10.23% 1.24% 1.45% -0.01% 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日 -13.33% 1.43% -15.01% 1.44% 1.68% -0.01% 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日 67.87% 1.29% 65.88% 1.31% 1.99% -0.02% 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 -3.59% 2.49% -4.69% 2.56% 1.10% -0.07% 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


18 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 -6.90% 1.34% -7.98% 1.35% 1.08% -0.01% 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 16.22% 0.59% 15.61% 0.59% 0.61% 0.00% 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 -19.81% 1.25% -19.57% 1.25% -0.24% 0.00% 2019年 1月 1日至 2019年 3月 31日 20.95% 1.51% 21.76% 1.52% -0.81% -0.01% 自基金合同生效起至 2019年 3月 31日 31.39% 1.46% 24.41% 1.49% 6.98% -0.03% 十四、 基金费用概览 (一)与基金运作有关的费用 1. 基金费用的种类 1)基金管理人的管理费; 2)基金托管人的托管费; 3)标的指数许可使用费; 4)基金财产拨划支付的银行费用; 5)基金上市费及年费; 6)基金收益分配中发生的费用; 7)基金合同生效后的基金信息披露费用; 8)基金份额持有人大会费用; 9)基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费; 10)基金的证券交易费用; 11)按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规 另有规定时从其规定。 2. 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1) 基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按基金资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如下: 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


19 H=E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2) 基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3)标的指数许可使用费 本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向 中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下,指数使用费按前一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数使用费每日计算,逐日累计。 计算方法如下: H=E×0.03%/当年天数 H 为每日计提的指数使用费,E 为前一日的基金资产净值 自基金合同生效之日起,基金标的指数许可使用费每日计提,按季支付。根据基金管 理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定,标的指数许可使用费的收取下限 为每季(自然季度)人民币 50,000元,当季标的指数许可使用费不足 50,000元,按照 50,000 元支付。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令,经基金托管 人复核后于每年 1月,4月,7月,10月首日起 10个工作日内将上季度标的指数许可使用 费从基金财产中一次性支付给指数供应商,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第 4-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 本基金终止清算时所发生的费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 3. 不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 上证国有企业 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要


20 损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所 发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。


4. 基金管理费率和基金托管费率的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。调 高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理 费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的 费率实施日 2日前在指定媒介上刊登公告。 (二)与基金销售有关的费用 申购和赎回费用 投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额 0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 (三)其他费用 本基金其他费用根据相关法律法规执行。 十五、 对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求,结合本基金运作的实际情况,对本基金的原招募说明书进行 了更新。本次主要更新的内容为:根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及 本基金的《基金合同》、《托管协议》,对招募说明书所涉章节进行了更新。


中银基金管理有限公司 2019年 10月 29日