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平安双债添益债券A(005750)

平安双债添益债券:平安双债添益债券型证券投资基金2019年第3季度报告查看PDF公告




平安双债添益债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 2019年 9月 30日 基金管理人:平安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年 10月 25日 平安双债添益债券 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安双债添益债券 场内简称 - 交易代码 005750 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 6月 4日 报告期末基金份额总额 71,547,875.87份 投资目标 本基金通过对可转债和信用债的积极投资,在严 格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定 增值。 投资策略 本基金将密切关注经济运行趋势,把握领先指 标,预测未来走势,深入分析国家推行的财政与 货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的 影响。本基金将根据宏观经济、基准利率水平, 预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水 平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分 析,做出最佳的资产配置及风险控制。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×50%+中证综合债 券指数收益率×50% 风险收益特征 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基 金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低 于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安双债添益债券 A 平安双债添益债券 C 下属分级基金的场内简称 - - 平安双债添益债券 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页


下属分级基金的交易代码 005750 005751 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 36,639,903.66份 34,907,972.21份 下属分级基金的风险收益特征 - -


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019年 7月 1日 - 2019年 9月 30日 ) 平安双债添益债券 A 平安双债添益债券 C 1.本期已实现收益 160,439.82 181,671.51 2.本期利润 519,742.96 675,503.21 3.加权平均基金份额本期利润 0.0158 0.0154 4.期末基金资产净值 40,394,828.80 38,285,093.50 5.期末基金份额净值 1.1025 1.0967 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安双债添益债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.53% 0.17% 2.62% 0.21% -1.09% -0.04% 平安双债添益债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.42% 0.17% 2.62% 0.21% -1.20% -0.04% 中证可转换债券指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50% 平安双债添益债券 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 平安双债添益债券 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页


1、本基金基金合同于 2018年 06月 04日正式生效,截至报告期末已满一年; 2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定。 3.3 其他指标 本基金本报告期内无其他指标。


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§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 WANG AO 平安双 债添益 债券型 证券投 资基金 基金经 理 2018年 6 月 4日 - 7 WANG AO先生,澳大利亚籍, CAIA、FRM,CFA,澳大利亚 莫纳什大学商学(金融学、 经济学)学士。曾任职原深 发展银行国际业务部外汇 政策管理室。2012年 9月加 入平安基金管理有限公司, 担任投资研究部固定收益 研究员。现任平安鑫享混合 型证券投资基金、平安惠金 定期开放债券型证券投资 基金、平安惠裕债券型证券 投资基金、平安添利债券型 证券投资基金、平安双债添 益债券型证券投资基金、平 安合锦定期开放债券型发 起式证券投资基金、平安季 添盈三个月定期开放债券 型证券投资基金、平安可转 债债券型证券投资基金基 金经理。 1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确 认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《平安双债添益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实 信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大 利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的 行为。 平安双债添益债券 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页


4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年三季度,经济增速仍然处于探底的过程,而受到猪肉等影响,通胀预期有所升温,名 义 GDP未出现下行。货币政策仍然“以内为主”,短期内受到难以大幅放松,央行更注重结构性 调整,而随着 LPR应用增加,实体融资成本有望进一步下降。报告期内,整体债券市场收益率震 荡行情,长端利率债先下后上,中等评级信用债表现较优,本基金的投资操作较为灵活,保持了 较高的杠杆水平,期限以中短久期为主,转债仓位变动灵活,择机加仓获得较好的收益,基金净 值有较好的涨幅。


4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安双债添益债券 A基金份额净值为 1.1025元,本报告期基金份额净值增长 率为 1.53%;截至本报告期末平安双债添益债券 C基金份额净值为 1.0967元,本报告期基金份额 净值增长率为 1.42%;同期业绩比较基准收益率为 2.62%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低 于 5,000万元的情形。 平安双债添益债券 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页


§5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票


- - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


95,312,154.25 96.60 其中:债券


95,312,154.25 96.60 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


1,371,496.54 1.39 8 其他资产


1,983,944.51 2.01 9 合计





98,667,595.30





100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


本基金本报告期末未持有股票 。


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 3,999,600.00 5.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,054,049.70 6.42 其中:政策性金融债 7,049.70 0.01 平安双债添益债券 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页


4 企业债券 18,408,301.40 23.40 5 企业短期融资券 12,098,300.00 15.38 6 中期票据 29,633,400.00 37.66 7 可转债(可交换债) 26,118,503.15 33.20 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 95,312,154.25 121.14


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 143520 18金地 01 50,000 5,225,500.00 6.64 2 101800268 18朝阳国资 MTN001 50,000 5,161,500.00 6.56 3 101800191 18津城建 MTN005 50,000 5,157,500.00 6.56 4 101900507 19贵州高速 MTN002 50,000 5,085,500.00 6.46 5 041800081 18镇江交通 CP002 50,000 5,070,000.00 6.44


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 平安双债添益债券 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页


5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1


报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2


本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,615.71 2 应收证券清算款 399,209.97 3 应收股利 - 4 应收利息 1,576,918.99 5 应收申购款 199.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,983,944.51


5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 128010 顺昌转债 2,197,945.00 2.79 2 113022 浙商转债 2,144,000.00 2.72 3 123016 洲明转债 1,594,580.00 2.03 4 113014 林洋转债 1,381,660.00 1.76 5 128058 拓邦转债 1,181,867.64 1.50 6 113519 长久转债 1,079,000.00 1.37 平安双债添益债券 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页


7 113008 电气转债 1,032,300.00 1.31 8 127005 长证转债 928,830.24 1.18 9 128051 光华转债 882,960.00 1.12 10 110051 中天转债 852,960.00 1.08 11 113020 桐昆转债 828,030.00 1.05 12 113021 中信转债 752,532.60 0.96 13 110046 圆通转债 708,960.00 0.90 14 113011 光大转债 681,120.00 0.87 15 113522 旭升转债 575,150.00 0.73 16 123003 蓝思转债 567,350.00 0.72 17 128017 金禾转债 565,686.00 0.72 18 128048 张行转债 533,600.00 0.68 19 128020 水晶转债 498,200.00 0.63 20 128027 崇达转债 374,820.00 0.48 21 128019 久立转 2 336,420.00 0.43 22 113508 新凤转债 312,630.00 0.40 23 110056 亨通转债 308,610.00 0.39 24 123022 长信转债 247,660.00 0.31 25 123009 星源转债 228,480.00 0.29 26 127011 中鼎转 2 217,320.00 0.28


5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 平安双债添益债券 A 平安双债添益债券 C 报告期期初基金份额总额 33,175,105.95 60,633,048.89 报告期期间基金总申购份额 9,472,316.42 5,835,040.09 减:报告期期间基金总赎回份额 6,007,518.71 31,560,116.77 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 36,639,903.66 34,907,972.21


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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或 者超过 20%的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2019/08/06--2019/09/03 14,365,064.16 - - 14,365,064.16 20.08% 2 2019/09/30--2019/09/30 14,365,064.16 - - 14,365,064.16 20.08% 产品特有风险 本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选 择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性 风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不 利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额 赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的 基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后 本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并 或者终止基金合同等情形。


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§9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准平安双债添益债券型证券投资基金设立的文件 (2)平安双债添益债券型证券投资基金基金合同 (3)平安双债添益债券型证券投资基金托管协议 (4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (5)平安双债添益债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告原文 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电 话:4008004800(免长途话费) 平安基金管理有限公司 2019年 10月 25日