中信建投添鑫宝：中信建投添鑫宝货币市场基金2019年第3季度报告查看PDF公告
中信建投添鑫宝货币市场基金
2019年第3季度报告
2019年09月30日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2019年10月25日
基金管理人: 中信建投有限 2019公司 3托银行股
司
份报告 12份 2
§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托银行股份报告送出日期行20 1 9 年月5
§重要提示产品概况3 : 主财9 2 务指9 标和净9 值表现. 投本额收益率
基金及管人其与同业绩比较准的自合生公基金效以来累示计变动4经（4动或变小组）简
介公司托其: 内运作遵2 规守情说标明股平效司托交况3 示有限）简况3 报告送出日
期行2 0 1 9 年月5 易§重要提率
基金管理人值专项制财与度2 执异常收: 为资管理标策度基金股略示明股人分析
6 持数预基金产报交计警股金末债告券告回送同业5 易告券购金融正余示基金管理人
报有限基金超累过% 示均报有限剩天布例率
基金: 存续按种产报类情概摊成情说率明股较占大示明股易送末排明股名前十细
7 “影子公基金: 定价”法确率
公司托其内运股份摊偏离负率
公司托绝对变动4经（达或4组到8 经或允动组支率
§2
基金产品概况
基金证附 其与注明方，决
基金程类序 动动变变符动
基金策末相关 律求未发回关
基金效以体被组 变动4监（4变或4符组
司托绝部基金比门立门 4动案变达4案4动监案监达达调小小比
明股查遵
送有在基金股略: 天占大标编一受9 十开谴示
责、财说处罚按种形。基务: 明股他司率
明股前构
公基金警文存品字描偏述放式用固2 内响者6
持响前2 数预投概息余单备标件绝: 股金目录
交地点: 阅á示a?品数预件绝% ??固: ?
?率送项è阅á: 基éè示公基金警合生报以
购. 股略: 布例?ê?ì报以í?绝准?绝布
例?2 % e?ò相关项投ó明股?% 9 ?示息
效?购股略: 一受9 ÷?ì?ùú?ü2 放业
来y?标占大÷?ì与度交t2 ?受9 ?示名
累?购股略: āā形?标绝准?ā??率
按种形。基务 ??文?告券??% ?
占大布例÷?
公基金债6 持数预基金示?限?明股基金其:
天占大??率公基金: ?绝占大标?绝布例天
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份报告 12份 3
计绩?未基金2 ?效未基金2 ē?未基金率
基金管理人 其与注明基金管理较准的自
基金及管人 其与同业绩比较准的自
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
ē??人?持?
主要财务指标 司托绝ì变动4经（动达或动4组 ? 变动4经（动经或允动组?
4调公绝?财说布例 符ě案达动变案经允变调经小
变调公绝% ě 符ě案达动变案经允变调经小
允调绝部基金股略规守 4动案变达4案4动监案监达达调小小
??42 公绝?财说布例作基金公绝% e布?2 明股布例2 概?布?ì报?的??守单
受布例??????度?: ?门示公绝% ě债公绝?财说布例?è公绝的??守单受布
例率?计6 持数预基金?度ī??公ī简?示地?示的??守单受布例债?示公绝?财
说布例标公绝% ě: 金门?交率
变2 公基金: % ě阅ā?或息?基金比门率
允2 在较人?分5 ù?公基金?示报录??益??度率
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
??
规守布例
??
规守布例
?遵务?
?
按种形。
基务布例
??
按种形。
基务布例
?遵务?
?
??? ???
存??现或 动调监达ě监? 动调动动动达? 动调允小监动? 动调动动动动? 动调变允允监? 动调动动动达?
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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份报告 12份 4
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
?? ?运
益公基金: 基金偏理绝准 限?
ń按
（准
”法
益?组绝 ?益组绝
??
公基金:
基金偏理
变动4ě?44?动4 ? 达（
其ň?示4经ě允（4动或体示
?ň?ō重ō金融ō?
?率?益???标??发
放较准的自立偏理?理2
其制与ň?与度?t较准
收益的自阅á?2 定?限
?绩比较准的自???2
其与注明限?绩比较准的
自?累布例?编t?立
?率变动4ě（ě或??其与注
明基金管理较准的自示说
益公的自明股???布明
股??收人示表益其与注
明??6 持数预基金2 其
与注明方，决6 持数预基
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份报告 12份 5
金2 其与注明??ň较?
按ē累绝发回ē?未限?
明股基金2 其与注明?标
其件ēē?未限?明股基
金基金偏理率
?ūū
公基金:
基金偏理
变动4符?动监?变监 ? ě（
其ň?示4经ě监（4动或体示
??重ō?一????ō
ō?率?益% ?金融??
??较准收益的自ù???
?????2??% ?ň?6 持
偏?较准收益的自ù??
??????2 ň明?同基金管
理较准的自ù??ē?ù
??率变动4小（4动或??其
与注明基金管理较准的
自示?益ù??ù??率
说益公的自明股???布
明股?基金偏理示表益其
与注明?标其件ēē?未
限?明股基金2 其与注明
6 持数预基金2 其与注明
??6 持数预基金2 其与
注明方，决6 持数预基
金2 其与注明??ň较?
按ē累绝发回ē?未限?
明股基金2 其与注明??
累绝发回ē?未限?明股
基金基金偏理率
??42 益?组绝2 ?益组绝合生基金管理人品???: 益?组绝??率?益基金偏理示
益?组绝债基金效以体被组率
变2 限?ń按: ???ń业按?建?限?按ń按人?股?管理?ī?: ??来累率
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
公司托绝况示公基金管理人?????其?人??标ň限?明股基金ī?2 ?的发
价?限?明股基金策末管理?ī?2 ?限?明股基金??管理?ī?2 ?限?明股基金
管理的自的?ù?作1 ???2 基金效以标概?较?ī?ī来示公?制财与度2 执异常
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份报告 12份 6
收: 为资管理基金股略示送????占大: 基éè示债基金在较人??剩重% 例率公司
托绝况示基金策末净?效ī效来示?较??基金在较人% 例率
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托绝况示公基金管理人???业?限?明股基金管理的自的?ù?作1 ???示
和??细?ü投一?示文存??标人?交??相关送?按运??????ù?的??
业示摊放说报以明股平效??告送?的?ù?: ??率
4.3.2 异常交易行为的专项说明
司托绝况摊放说公基金告送??ù?业债率公司托绝况示摊排说?投公基金: ù?
银的发??以组??ù??ù。?: ē?ù??处存?限??组?ù?监?: ??率
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
??ü项成: 程?偏述?生?固在???率?按?按?告?计?（成: ????示
???∥报法?示??ü?按??介程受??告: 用固率以?示?按??守???8 ?
?天?示?按?按% ě?送??存?其率
?（项成示?业品偏述谴业ǎ责3 ǎü开ǐ示品息余9 : 文ǐ阅备较ǒ阅: ?ǒ率
地?摊成6 持响前?ǔ?ǔ（ǖ响ǖ?末司托其: ??ǘǘǚ（示ǚ件绝ǜǜ示?受偏
述编??放式率送??ü放体介???务示?送6 持响前??与?: ??示同业?他分
% ??动动达??ü: ?守。??ü??他ǐ符??示?均??业有在累责标?9 : 超现情说率
送偏述放式??: ??t编计??: 十开谴示?负??ü同业?股金?警?在?十: 说
?率
司托绝况示公基金末债一受9 管理??示基金管理人超?有在明股平效。编: 一受
9 示同业?股金数预摊排说重??受示公基金超??在来?策末2 离?明股示执异常收
?债基金在较人???累他司率
4.5 报告期内基金的业绩表现
?8 司托绝部其与注明方，决基金比门规守债4调动动动?示公司托绝况示基金比门规
守布例?债动调监达ě监?示以绝按种形。基务布例?债动调允小监动?率
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托绝摊放体本???现?末组基金比门在较人??报?变动动人5 易基金
股略规守天计监动动动??: ?a率
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份报告 12份 7
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?查 金门???
?基金立股略:
形?ì??
4 ?累布例明股 达案经达监案达4允案变动经调动小 达符调变经
概其?ē? 达案经小变案监监达案经符ě调动监 达监调经达
股略?在限? 允允案4监监案变小动调经经 动调允变
变 析???金融股略 4案ě经允案符经变案ě动动调监经 4ě调44
概其?析?关他分: 析???金
融股略
? ?
允 同业告券标息??ò金效负 监监ě案小动4案变允ě调达动 监调允小
小 概?股略 变符案监监经案达达符调监ě 动调变监
监 效负 4动案小监小案允符达案动变小调经4 4动动调动动
5.2 报告期债券回购融资情况
?
?
?查 金门???
?基金股略规守形?
ì??
4 司托绝况ē?他分融股?门 ? 允调ěě
概其?析?关他分融股 ? ?
变 司托绝部ē?他分融股?门 4监达案ě监经案监变允调变4 4调监小
概其?析?关他分融股 ? ?
??司托绝况ē?他分融股?门?基金股略规守: 形?债司托绝况?组融股?门?基金
股略规守形?: 证ē??守率
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
送公司托绝况公6 持数预基金ē??他分: 股金?门摊处存股略规守: 变动?率
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
?查 ??
司托绝部明股平效??í?绝准 经小
司托绝况明股平效??í?绝准剩编守 经小
司托绝况明股平效??í?绝准剩天守 小经
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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
公司托绝况公基金摊放体明股平效??í?绝准处存4变动?: ?a率
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
?? ??í?绝准
?绝准股略?基金股
略规守: 形?ì??
?绝准?ē?基金股
略规守: 形?ì??
4 允动?项况 允变调经达 4调监小
概其?í?告?绝处存允经达?
: ?受% ?ē
? ?
变 允动?????符动? 经调允变 ?
概其?í?告?绝处存允经达?
: ?受% ?ē
? ?
允 符动?ì???经动? ? ?
概其?í?告?绝处存允经达?
: ?受% ?ē
? ?
小 经动?????4变动? 4允调动达 ?
概其?í?告?绝处存允经达?
: ?受% ?ē
? ?
监 4变动?????允经达?ì?? 小符调4符 ?
概其?í?告?绝处存允经达?
: ?受% ?ē
? ?
效负 4动4调监允 4调监小
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
公司托绝况公基金摊放体明股平效??í?告?绝处存变小动?: ?a率
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? ē??? ī??公???
?基金股略规守形?
ì??
4 ň?ē? ? ?
变 ?业?生 ? ?
允 金融ē? 符符动案小监动案变监符调动ě 符调小允
概其?响前9 金融ē 符符动案小监动案变监符调动ě 符调小允
小 ?按ē? ? ?
监 ?按件绝融股? 达允达案ěě小案动监小调4变 达调4ě
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符 其绝?生 44达案符达动案变小经调达经 4调4监
达 以按告ē 符案小变符案监监允案小动ě调动符 符变调监达
ě 概? ? ?
经 效负 达案经小变案监监达案经符ě调动监 达达调允允
4动
í?告?绝处存允经达?: ?受
% ?ē?
? ?
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
?
?
ē?类序 ē??附
ē???
???
ī??公???
?基金股
略规守形
????
4 444经动符动符监 4经ù文同业??动符监 监案经监动案动动动 监ě达案经经动案4允变调达达 监调达变
变 444经4动4动动 4经?按同业??4动动 小案动动动案动动动 允经监案动监4案监ě经调达ě 允调ě监
允 444经4小动允经 4经??同业??动允经 允案允动动案动动动 允变ě案ě小监案ě经小调ěě 允调变动
小 444经动经动4ě 4经?放同业??动4ě 允案动动动案动动动 变经达案允允允案小变变调变ě 变调ě经
监 4ě动变动变 4ěň发动变 变案小动动案动动动 变小4案允变经案小小变调4变 变调允监
符 444ěě达4监符 4ě??同业??动经允 变案动动动案动动动 4经经案达动4案允4监调达监 4调经小
达 444经经动经经4 4经??同业??动动达 变案动动动案动动动 4经ě案动监符案达符允调动监 4调经允
ě 444经经44小ě 4经??同业??动动变 变案动动动案动动动 4经达案经达动案经允变调监监 4调经允
经 444经4动动符监 4经?按同业??动符监 变案动动动案动动动 4经达案ě4变案4变监调经符 4调经允
4动 444经经ě4ě动 4经§????业??4动监 变案动动动案动动动 4经符案4小允案4小ě调ě动 4调经4
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
?查 ????
司托绝况??ü: ?品守送动调变监????动调监??: ?? 动
司托绝况??ü: 剩编守 动调动符动ě?
司托绝况??ü: 剩天守 动调动4监变?
司托绝况?现?末组??ü: ?品守: 证ē??守 动调动允变经?
??è情其??????合生司托绝况?ù?组?生负?率
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
公基金公司托绝况摊放体???ü: ?品守??5 处存动调变监?: ??率
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
公基金公司托绝况摊放体???ü: ?品守??5 处存动调监?: ??率
基金管理人: 中信建投有限 2019公司 3托银行股
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份报告 12份 10
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
?
?
限?类序 限??附
??
?比?
的??守???
?基金股略规守形?
???
4 4监符符ě动 ??动变? 允ě动案动动动 变经案4允动案小经达调达允 动调变ě
变 4经ě经动ě符 4经注，变?? 4变动案动动动 变案符4符案4符4调4符 动调动允
允 4ěě经小小符 4ě注，符?? 4允动案动动动 4案变小监案达允4调达符 动调动4
小 4小经变经符 ??动变?允 4动动案动动动 4符变案ě监动调允小 动调动动
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
公基金?守?度ī??公ī示?负?品?项析??公??示?ǔ??% ?5 ??%
?产??概析??: ??者??示送í?告?绝况?财?% ?īī?示?组负开?例率
公基金文存?组负?产阅ā布例: 相关示?基金比门规守??有在送4调动动动动?率
5.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
?? ?附 金门???
4 告排有限金 ?
变 细布限???券 ?
允 细布% e 变符案监监经案达达符调监ě
小 细布?分券 ?
监 概?细布券 ?
符 概? ?
达 效负 变符案监监经案达达符调监ě
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?计????: 为地示阅??标者效负?????告送??率
基金管理人: 中信建投有限 2019公司 3托银行股
司
份报告 12份 11
§6
开放式基金份额变动
ē??比
司托绝绝ǖ基金比门立门 4动案经小经案允允变案小小允调允监
司托绝绝?基金立?分比门 小变案达符变案动变小案小符动调达允
司托绝绝?基金立?他比门 小允案小小动案变监4案允变符调符小
司托绝绝部基金比门立门 4动案变达4案4动监案监达达调小小
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
?? ù?相关 ù?组绝 ù?比门ì比? ù?金门ì?? ?度??
4 ?% ó明 变动4经?动达?动4 4ě经案达变允调44 ? ?
变 ?% ó明 变动4经?动ě?动4 4ě达案符符符调变变 ? ?
允 ?他 变动4经?动ě?4经 4动案动动动案动动动调动动 4动案动动动案动动动调动动 ?
小 ?他 变动4经?动ě?变ě 监案动动动案动动动调动动 监案动动动案动动动调动动 ?
监 ?% ó明 变动4经?动经?动变 4达4案ě允4调变小 ? ?
效负
4监案监小经案变变动调监达 4监案动动动案动动动调动动
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
公司托绝况示摊排说ē超明股易在较基金比门形???5 处存变动?: ??率
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
公司托绝况示???明股易名前: 概?§?与e率
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
42 其ň限?建务?基金??: ???
变2 ?其与注明方，决6 持数预基金基金效以??
允2 ?其与注明方，决6 持数预基金及管????
小2 基金管理人按运股???2 ?按?ǔ?
监2 基金及管人按运股???2 ?按?ǔ率
9.2 存放地点
基金管理人2 基金及管人?率
基金管理人: 中信建投有限 2019公司 3托银行股
司
份报告 12份 12
9.3 查阅方式
明股易?项送?按?????影示均???公?分析）??率
中信建投基金管理有限公司
2019年10月25日
