中信建投睿溢：中信建投睿溢混合型证券投资基金2019年第3季度报告查看PDF公告
中信建投睿溢混合型证券投资基金
2019年第3季度报告
2019年09月30日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2019年10月25日
基金管理人: 中信建投管有限公 2019司托 3上海浦东
托
发展银 11发 2
§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托上海浦东发展银行股份海报告送出日期2
0 1 9 年月5 §重要提: 示产出报品概出况3 主出财务指标投和净值表现
基金. 管人本额增长率及其与同业绩比较准收益公基金的睿溢A 月C 自合生效以生合
来自累计变动4 公司托经: （或小组报）简介对况内浦运的司托作要提月有限变动要提
发展银行股份海报告送出日期2 遵0 1 9 年现
基金管理人财规守情产说明报平交易值: 专项管理况制明基金浦度月执发有限基
金异A 常为现
基金: 资策略分5 发析介重6 持介对现内浦绩数预月内浦遵银警末内浦按类票境
港通允价公基金: 占例大排序现
公司托经（或浦东6 前十名现
公司托细债自合生效以券来生计种五效来支合计证现
§2
基金产品概况
基金7 贵 经说属内8 权
基金货析国 合合自附累合
基金制警注， 决程符相关，
基金的睿法律计 自合生求以合未来自未计
司托细体基金业被监被 自合部自效未部累效生门自效业
内浦立组
公基金货案内浦C 同调作查在编浦度况一受作到A
开在编金谴责、月处资罚形: 浦度。超定备选: 数
预管理月库他构成略分于转基品报产对基金浦度可
换存A 流简现
内浦类文
公基金字明债本描述: 类文月处资§放式前用基公
固影响者前用制与息细报（单投达过单类报度略单
类作% : 件目录地月况§点阅出方ê影响者浦金固
?ìí?报限受?e?简方ê作% : òó??月件
目同调?e报一受?e报达过?e?1 编浦度: ÷
细数预况开在月5 益?§公基金浦度银同调报一受报
对金ùú: 内浦于?ü与阅yt主现
略分于转基品
?ò支合合小ā开在ā?自合??经一监（?小ā开在ā
?求合?
数预开在??
公基金?C ?的符基金月重÷细: 数预况开在?C
达过?e基金报一受符基金月?C 同调符基金月?
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托
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C 限受内浦基金经经?数预报经?÷细开在: ??现
基金管理人 经说属内基金管理绩比较准
基金. 管人 本额增长率及其与同业绩比较准
述?件?基金: 基金7 贵 经说属内8 权? 经说属内8 权?
述?件?基金: ?ē析国 合合自附累合 合合附求累支
司托细体述?件?基金: 业被监
被
自合部自支求部券累券门附求业 未附部券累支门附生业
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
ē??人?过?
主要财务指标
司托细?自合生效以合券来合生计 ? 自合生效以合效来支合计ě
经说属内8 权? 经说属内8 权?
生门公细ě产对开在 ?生未合部累未未门支求 自合支门未效
自门公细为? 支附券部券支效门合附 生部累券自门未合
支门?查ê?基金业被公细为? 合门合生券附 合门合自累支
累门细体基金浦度）简 自自部附效合部自附附门生未 未券部求效券门效未
未门细体基金业被）简 生门生自生生 生门合自合支
??生报公细ě产对开在小基金公细为?开ó报内浦开在报重?开ó影发?较??简?
阅开在% ????ī明ī: ?被月公细为??公细ě产对开在?本公细较??简?阅开
在现
自报上期基金略分小组发响者可绩人??2 ?ē基金: ??ī明月名óī明ī产?开在
方ê案?C 上?ā?现
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投睿溢A净值表现
??
）简流?
ā?
）简流?
ā组品?
?
略分于转
基品开在
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略分于转基
品开在ā组
品??
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资??指来 生门未效? 合门累附? 生门合效? 合门生效? 合门未合? 合门自券?
中信建投睿溢C净值表现
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）简流?
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）简流?
ā组品?
略分于转
基品开在
略分于转基
品开在ā组
??? ???
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? ā? 品??
资??指来 生门累求? 合门累附? 生门合效? 合门生效? 合门支效? 合门自券?
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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??基金管理人C 自合生效以生来累计??4 ??C 经说属内8 权?的符限受内浦基金流
??编基金业被5 ??基金的睿况. 管?ń经????: 较托?月ň??编基金业被?
份计?自合生效以附来自未计现
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
?ō ō或
表公基金: 基金前理细比 限受
?略
以比
大排
表ō计细 ?表计细
??
公基金:
基金前理
自合生求?合附?合未 ? 累以
经??月生效求券以券来法月?
?1 形责???现自合生累以券
来?ó经说属内基金管理
绩比较准月?表内浦??
????月对表公较准内
浦??同调内浦?基金前
理月务表经说属内8 说?
?。超?的符限受内浦基
金报经说属内8 权?的符
限受内浦基金基金前理现
??生报表ō计细报?表计细收益基金管理人§???: 表?计细??现ň表基金前理月
表ō计细?基金的睿法律计现
自报限受?略: ????与略?建?限受略?略人?浦?管理???: ??溢A 现
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
公司托细要月公基金管理人备????经?人??况?限受内浦基金??报?较相
例ū限受内浦基金制警管理???报?限受内浦基金ū?管理???报?限受内浦基金
管理较准较ê?ē小送???报基金的睿况重?绩????溢月公?情产说明报平交易
值: 专项管理基金浦度月银备???数预: 基?本月?基金可绩人???1 为在现公司
托细要月基金制警主?的?的溢月?绩??基金可绩人为在现
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托细要月公基金管理人备??与?限受内浦基金管理较准较ê?ē小送???月
3 ??境??投点?月处资??况人责作??注，银?略或??备????ē较ê?
与月6 率对发睿内浦运的ùú展银?较ê?ē: í?现
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托
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
司托细要6 率对公基金展银???ē与?现公司托细要月6 末对?投公基金: ?ē
上较相??睿计???ē??转?: ē??ē?构资?限受?计???未?: í?现
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
银????月主?可??阅转?月货案?基C 有可点阅出投?的??于?案?描?
: 阅yt主现重经月一受注固守可绩单类其与一?货?同调注固??有可???现
??细持?月同调?开在ā?§??: 浦度月发管?银经???银??月同调开在
?于?度报一受报?金作??现??月银1 ?āí?述月??有可转????同调内浦现
??发????月???限排1 ?ā??内浦遵5 发?处资??度法构被开在现??有
可转?同调??????司ā月执银与略??本易库???§??: 。超月?描银异A
??本??运的: ?阅出现简??t: ?月?略??ì案?ú月?简???ì案?ú月
??: 开在āì案??作?现
4.5 报告期内基金的业绩表现
?五司托细体经说属内8 权?基金业被）简?生门生自生生?月公司托细要月?编基金业
被）简流?ā?生门未效?月睿细略分于转基品开在ā?生门合效???五司托细体经说属内8 权
?基金业被）简?生门合自合支?月公司托细要月?编基金业被）简流?ā?生门累求?月睿细略分
于转基品开在ā?生门合效?现
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托细6 率法和换??指责警计基金业被可绩人ā?发?自合合人: í∥现
公基金债自合生求以生合来自支计种月?五公司托细体月和换自支自指责警计浦度）简?C 未合合合
??现
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?立 金被??ě
?基金监浦度: 于?
影?%
生 查在内浦 效部合合附部效累自门合合 支效门累合
重经?同调 效部合合附部效累自门合合 支效门累合
自 基金内浦 ? ?
支 到A 开在内浦 生支部合未支部券累合门合合 未券门生生
重经?一受 生支部合未支部券累合门合合 未券门生生
浦度?可限受 ? ?
累 ?金?内浦 ? ?
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未 金谴?法?内浦 ? ?
附 ?ó??金谴浦度 ? ?
重经??地，??: ?ó
??金谴浦度
? ?
券
其与展?况??ǎǎ金的
名
附券合部自效效门自生 自门效支
求 重?浦度 生自附部券累累门未求 合门未未
效 的名 自自部求未券部券自未门券效 生合合门合合
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
析国 与略编标 较??简??ě ?基金浦度）简于?影?%
? ǐ报ǐ报ǒ报ǒ略 ? ?
ǔ 字ǔ略 ? ?
? ??略 券部效附合部效合附门合合 支未门合合
ǖ
ǖ库报ǘ库报ǘǚ投方法
度况?境略
? ?
ǚ 属ǜ略 ? ?
ǜ ?率况??略 ? ?
? ?处制?报??况?单略 生券未部未生附门合合 合门券券
? ??况??略 ? ?
?
说???报??况说??
??或略
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? 金谴略 累未生部券未合门合合 生门效效
? ??度略 ? ?
? ??况?或?或略 累生求部券券合门合合 生门求累
? 罚形??况???或略 ? ?
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方为报??况较???管
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? ?的 ? ?
的名 效部合合附部效累自门合合 支效门未效
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
??被现
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
?? 同调析国 同调ō贵 ā??同ě 较??简??ě ?基金浦度）简于???ě
生 附合合未生效 ???? 生部求合合 自部合券合部合合合门合合 效门生合
自 合合合附未生 ?库ǖ? 支合部合合合 生部券生效部合合合门合合 券门未附
支 合合自支合累 ??同业 生合部合合合 生部合累合部合合合门合合 累门未券
累 合合自支生生 额1 ū? 支合部合合合 效支效部合合合门合合 累门生支
未 合合自累生未 额??? 自券部合合合 求券自部生合合门合合 支门求支
附 附合支求效效 ???、 生累部合合合 附自支部求累合门合合 自门券累
券 合合自合支自 ? ? ? 券部求合合 未未效部累效累门合合 自门累附
求 附合合合支附 占?其与 生支部合合合 累未生部券未合门合合 生门效效
效 附合生求求求 经??? 累部未合合 累生求部券券合门合合 生门求累
生合 附合合合合效 本额?e 自部自合合 生券未部未生附门合合 合门券券
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? 一受?? 较??简??ě
?基金浦度）简于?
影?%
生 ??一受 ? ?
自 ?与调益 ? ?
支 金谴一受 生支部合未支部券累合门合合 未券门支求
重经?单类出金谴一 生支部合未支部券累合门合合 未券门支求
累 ?略一受 ? ?
未 ?略?细谴浦受 ? ?
附 经细调益 ? ?
券 ??一影???一%
? ?
求 睿略展ē ? ?
效 重? ? ?
生合 的名 生支部合未支部券累合门合合 未券门支求
基金管理人: 中信建投管有限公 2019司托 3上海浦东
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
?? 一受析国 一受ō贵 ā?影?% 较??简??ě
?基金浦度）简于?
影?%
生 生求合自生生 生求?相生生 生合合部合合合 生合部生未自部合合合门合合 累累门附支
自 生合求效合生 ǐ率生求合生 自效部合合合 自部效合生部券累合门合合 生自门券附
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
??被现
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
??被现
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
??被现
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
?现
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
?现
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
?? ō贵 金被??ě
生 展末有限金 支部券自支门累累
自 境开限受??? ?
支 境开同为 ?
累 境开为? 生自自部求自支门未生
未 境开??? 生效券门附支
附 重?境开? ?
基金管理人: 中信建投管有限公 2019司托 3上海浦东
托
发展银 11发 10
券 重? ?
求 的名 生自附部券累累门未求
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
??被现
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
??被现
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?C ???ó: 专?月件?ù况定的名?ùú??展银??现
§6
开放式基金份额变动
ē??业
经说属内8 权? 经说属内8 权?
司托细细?基金业被监被 自自部未合求部求附生门求未 效部合券附门附未
司托细细ú基金监??业被 附支部合合附门支自 生支附部效未券门未合
??司托细细ú基金监??业被 自部支支支部生自合门累效 求效部自效合门未累
司托细细ú基金?件?阅业被
影业被??守?????%
合门合合 合门合合
司托细细体基金业被监被 自合部自支求部券累券门附求 未附部券累支门附生
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
公司托细要月基金管理人6 可绩公基金业被现
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
公司托细要月基金管理人6 制明到绩浦金内浦公基金现
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
公司托细要月6 末对ē异内浦遵可绩基金业被于???2 构资自合?: í∥现
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
公司托细要月???内浦遵按类: 重?0 案说?现
基金管理人: 中信建投管有限公 2019司托 3上海浦东
托
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§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
生报经?限?建品?基金??: ???
自报?经说属内8 权?的符限受内浦基金基金的睿??
支报?经说属内8 权?的符限受内浦基金. 管?ń??
累报基金管理人略或浦???报?略???
未报基金. 管人略或浦???报?略??现
9.2 存放地点
基金管理人报基金. 管人?现
9.3 查阅方式
内浦遵?守银?略?ú?ī?允月???责公ī??变??现
中信建投基金管理有限公司
2019年10月25日
