中信建投稳裕:中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金2019年第3季度报告查看PDF公告
中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金
2019年第3季度报告
2019年09月30日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2019年10月25日
基金管理人: 中信建投有限公有管司托上 2019海浦 3东发展银
浦
行股份 10行 2
§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托上海浦东发展银行股份海报告送出日期2
0 1 9 年月5 §重要提: 示产出报品概出况3 主出财务指标投和净值表现
基金. 管人本额增长率及其与同业绩比较准收益公基金的自合生月效以来累计变累来
动以4经(或小公司托组: )简介对报内运作遵况规浦守的司托情要提月有限(或要提
发展银行股份海报告送出日期2 说0 1 9 年现
基金管理人财明平交产易专报项制度值: 执异管理况常专基金浦为月资发有限基
金策生略分现
基金: 析6 持数5 发预作重警末作遵现规浦绩按类月规浦说银票境规浦港通允价
占例大排公基金: 序前十名细现
公司托组)简浦东警债券种现
公司托五支以来累计变证动累经7 贵计动属来经8 现
§2
基金产品概况
基金权货 组易国规政仓
基金损预评 来来属附证属
基金常票注, 决程符相关,
基金的自法律经 以来累求变累累动来证经
司托五未基金业体被体 累监以证属监证求求监求来来部证附业
规浦门对
银立案调查按类: 基在本月编析一受损到: 规
浦管理月开谴产遵基金浦为: 责五政生、运现
规浦通处
公基金罚形。超定备选库他债构常与成于况金
转可换常与存流月支本文字港生描述浦为放式
投守的用五月5 固益要影易专响者息单月达过
% 运别件目: 对: 录地现公基金点阅: 规浦通
处损方?ìí录描述放式通处报用五管理通处报
??e?ò通处报ó?关1 通处报易专í录规
浦通处情现银??规浦: 基在本月开谴产遵守
的: 政÷、运现
持数?ù基品 组íú的介?
按类??üy
公基金tí录符基金月述效限录规浦基金组:
ù件按类?地月公基金: ā五??况ā五按类
ā效??可换基金月件效?的符基金况同?符
基金现
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基金管理人 组易国规基金管理绩比较准
基金. 管人 本额增长率及其与同业绩比较准
??基金管理人效以来累计变求动累?经??小??效组易国规政仓生五相关í录符限录规浦
基金、??描基金业体5 ??基金的自: 较托?月ē贵公司托五未月ē????描基金业
体?基金预评?来来证附附以?现
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
?ě?人ě??
主要财务指标 司托五?以来累计变来证动来累经 ? 以来累计变来计动属来经?
累部公五?产遵?? 累计监来属证监累属证部以来
以部公五分? 以以监4求4监附求4部以以
属部????基金业体公五分? 来部来累?属
4部五未基金浦为内运 累监属证证监计4?监证属计部来?
附部五未基金业体内运 累部来?累?
??累报公五?产遵??介基金公五分???报规浦??报重????发?较?% 运?
到????īī??专?: ?体月公五分?t公五?产遵???本公五较?% 运?到?
?现
以报上期基金持数介对发?ì?绩人??2 ??基金: ???专月种??专?产???
??方件效上???现
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
??
内运、
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内运、
责e对
品??
持数?
ù基品
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析??指动 累部证附? 来部来属? 来部4求? 来部来4? 累部以计? ?来部来累?
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
?ń ?简
表公基金: 基金债理五比 限录
?持
变比
十名
表?经五 ?表经五
ň÷
公基金:
基金债理
以来累证?来以?以以 ? 以变
组??月累计?证变累动法月组
?)债1 ō单种ōō?现
?表组?????较准规
浦损?报组易其与同业绩
比较准?生??规浦债
理现以来累求变累以动??组易
国规基金管理绩比较准月
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规浦影基金债理月务表组
易国规政仓生五相关í录
符限录规浦基金报组易国
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录规浦基金报组易国规政
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?í录符限录规浦基金报
组易国规政?生五相关í
录符限录规浦基金基金债
理现
??累报表?经五报?表经五收益基金管理人§???: 表?经五??现?表基金债理月
表?经五t基金的自法律经现
以报限录?持: ????与持?建?限录持?持人?浦案管理???: ī?合生现ň÷
自?以来累累变???票月??银?限录金转??组?????较准报组易其与同业绩比较
准?信规浦?票月以来累求变累以动??组易国规基金管理绩比较准月以来累证变以动以以经表公基
金基金债理现
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
公司托五要月公基金管理人立案???组ū人ěū况?限录规浦基金??报?较相
前?限录规浦基金常票管理???报?限录规浦基金??管理???报?限录规浦基金
管理较准较???介送???报基金的自况重?绩????合月公?交产易专报项制度
值: 执异管理基金浦为月银立案调查按类: 基在本月t基金?绩人???1 分?现公司
托五要月基金常票主?的?的合月?绩??基金?绩人分?现
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托五要月公基金管理人立案?与?限录规浦基金管理较准较???介送???月
3 ?ī价查?投??月编析息单况人?情?地注,银?持简??立案调查??较??
与月警率遵发自规浦守的??展银?较???: ?于现
4.3.2 异常交易行为的专项说明
司托五要警率遵公基金展银????与t现公司托五要月警境遵?投公基金: ??
上较相?% 自经??????ù?: ??????析?限录?经???附?: ?于现
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
以来累计变???????报??报经公况??情债构绩上字?月?债构、责??: ?
?月??????????月组?????????月??注??分??要í可现?要
注?月????要债构?出字?监???库他基公?????策生: 字与?开月银金转
?????: ??字影备件律: 易专??建??月易专????绩分效分eí?组ā情
者易专í作遵现??月规浦通处本损方??组ā情者易专í??报责五分eí、?浦公
分?: 通处现???债构??绩策生字与: ?开月?????策生本与: ?开月???通
∥????有?政÷??月被?本???í录可换???案?月规浦∥?0 守的: ??
况????月责用五分eí??ǎ票现
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4.5 报告期内基金的业绩表现
ē贵司托五未组易国规政仓基金业体内运t累部来?累??月公司托五要月基金业体内运
、责et累部证附?月自五持数?ù基品??et来部4求?现
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托五警率法和ǎǐǐ指?票经基金业体?绩人??发ǒ以来来人2 说基金
浦为内运件效附来来来ǒ?: ?ǔ现
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
ǔǖ ?门 金体ǖ?ǘ
ǘ基金被浦为: ?ǚ
???
累 ??规浦 ? ?
重组?同? ? ?
以 基金规浦 ? ?
属 ?生??规浦 以监来附证监以证来监累属证部4来 计求部附来
重组?í录 以监来附证监以证来监累属证部4来 计求部附来
浦为ǚ?限录 ? ?
4 ǜ金述规浦 ? ?
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求 ????金转浦为 ? ?
重组???,ó?: ??
??金转浦为
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证
其与展?况????金的
种
属计监附4?监累属计部来以 累部?求
? 重?浦为 属附监累累?监4以证部附属 累部求附
计 的种 以监累属累监计属求监证来属部计附 累来来部来来
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
??体现
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
??体现
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
??体现
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
ǔǖ í录?地 较?% 运ǖ?ǘ
ǘ基金浦为内运?ǚ
???
累 ??í录 ? ?
以 ?与?益 ? ?
属 金转í录 以求附监累属求监附属证部4来 累计部以4
重组??通出金转í 以求附监累属求监附属证部4来 累计部以4
4 ?持í录 累监以以来监来?属监证来来部来来 ??部附4
附 ?持?五转浦录 ? ?
求 组五?益 属证证监计计计监计来来部来来 以证部4属
证 ??í????í? ? ?
? 自持展? 累计4监来附来监来来来部来来 累4部来?
计 重? ? ?
累来 的种 以监来附证监以证来监累属证部4来 累4计部属来
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
ǔ
ǖ
í录预评 í录ń货 ????? 较?% 运ǖ?ǘ
ǘ基金浦为内
运?ǚ???
累 累累累计来4来证附 累计组?其与??来证附 累监来来来监来来来 计证监来求来监来来来部来来 证部来4
以 累累累计累以来以求 累计??其与??来以求 累监来来来监来来来 计求监计计来监来来来部来来 证部来4
属 来累?来来求 ?相累证来以 ?来附监来来来 ?以监4以属监计附来部来来 附部计?
4 累来?求来以 ?相累证来4 ?来来监来来来 ?来监附求?监来来来部来来 附部?附
附 累来??来以 ?境累计来以 ?来来监来来来 ?来监来附求监来来来部来来 附部?累
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
??体现
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
??体现
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
??体现
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浦
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
?现
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
编析§基公?况浦金?: 备选月§?í可换?流?境??月平票t概生?í五?:
??注?况体?: 固益现?组责五债构ā?、责月编????开?遵月?与?通存效?
??月公基金国??í五????与?五有运月平合?分e按类月??分e本?净末:
?????月银债构、责存效ó?月编???e字?月?贵编???境遵?月公基金编
析国??í五???月平?阅∥ā: ??现
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
??体现
5.10.3 本期国债期货投资评价
公基金公司托五警规浦?í五?现
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
ǔǖ ń货 金体ǖ?ǘ
累 展境有限金 累来附监求计计部?来
以 价?限录??? ?
属 价?同分 ?
4 价?分? 属附监来累以监证以证部证属
附 价???? ?
求 重?价?? ?
证 重? ?
? 的种 属附监累累?监4以证部附属
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
??体现
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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
??体现
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?效????: 执?月备??况?的种?????展银??现
§6
开放式基金份额变动
?ě?业
司托五五?基金业体被体 累监累?来监计求属监属累附部计?
司托五五?基金被??业体 计以监计累来监以证来部以4
??司托五五?基金被?ó业体 累来求监计?附部4证
司托五五?基金?备?到业体?业体??平
??????
?
司托五五未基金业体被体 累监以证属监证求求监求来来部证附
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
公司托五要月基金管理人警?绩公基金业体现
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
公司托五要月基金管理人警常专?绩浦金规浦公基金现
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
司托五要?绩基金业体???于 司托五未?绩基金?于
ǔ
ǖ
?绩基金
业体?ǚ
??2 说
?析以来?:
????
五?业体
??业
体
?ó业
体
?绩业体 业体ǘ?
?
?
累
以来累计来证来累?
以来累计来计属来
属证证监累属属监求来属部计附 ? ? 属证证监累属属监求来属部计附 以计部求累?
以
以来累计来证来累?
以来累计来计属来
证4以监以附累监?来计部以4 ? ? 证4以监以附累监?来计部以4 附?部以证?
为?ü绩按类
公基金银司托五要展银?策规浦说?绩基金业体?ǚ??2 说?析基金被业体以来?: ?ǔ月
基金管理人: 中信建投有限公有管司托上 2019海浦 3东发展银
浦
行股份 10行 10
银可换?到出发?: ?于字月??规浦说?体?ó2 ?组?ó月基金管理人????平的理: %
案投??遵基金浦为月绩??§基金内运为法策生: ??月?贵???率基金: ?到出按类现
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
公司托五要月???规浦说港通: 重?0 方易?现
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
累报组?限?建品?基金??: ???
以报?组易国规政仓生五相关í录符限录规浦基金基金的自??
属报?组易国规政仓生五相关í录符限录规浦基金. 管????
4报基金管理人持简浦案??报?持???
附报基金. 管人持简浦案??报?持??现
9.2 存放地点
基金管理人报基金. 管人?现
9.3 查阅方式
规浦说?平银?持?????大月????公???(??现
中信建投基金管理有限公司
2019年10月25日