中建货币：中信建投货币市场基金2019年第3季度报告查看PDF公告
中信建投货币市场基金
2019年第3季度报告
2019年09月30日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
报告送出日期:2019年10月25日
基金管理人: 中信建 2019投有 3限公司托
有
华夏银 14华 2
§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托华夏银行股份报告送出夏日期2 0 1 9 年
月5 §重要提示产品概: 况3 0 日主财0 务指标0 和净值表投现. 本额收
基金益管人率及其与同业绩比较准的货公基金币A B 自要合生效以来累以效计生变动4 经
（公司托或: 小组）简日介内运作务遵银规币司托守品概要有限4 经品概股份报告送
出夏日期2 0 1 9 年情月5 §重收
基金管理人和说明平3 交易日专项制本: 度执管理务异易基金银常要遵银人为资
策略分析基金提股守合6 银金持数份预份警报其与年情份预末金债券回要基金管理人
股有限基金购自融正要余股有限超过% 均收
基金: 剩天布例提股存运产续按运作收遵银绩种类要遵银情报持摊遵银成占大排
名前十细公基金: 7 “影子定收
公司托或小组银行续价”法收
公司托确偏生效以来累离计以动负绝来计对效动达收
§2
基金产品概况
基金到8
或交允遵策略
基金支存证 效效效离对附
基金异持注方 ，决程序警方
基金币A 符相动 生效以变累效附计效关动
司托确律基金业求未求 对附发离来效发以关对体对离业
遵银被简
报有监基金银常: 过种类务部门立0 大案调要查在
3 作编一布例受开基主: 遵银谴司收
遵银占责
公基金6 、剩示处罚价形。他构文日金债字管描占日
小描述策略描占日分析投产放回式用务固确: 银金
响者守息单: 别备要件目示分析固确正录地文: 点
阅收报明è别备: 基éè要公基金6 的货股A 末表
银常: % 均录ê?ì股A í?确比?确% 均录日正
e?ò注方明投ó遵银?正0 ?要放币?末银常:
门立0 ÷?ì动ù目ú?日úü注方日分析门??
务种类÷?ì交易守y日t立0 ?要成自?末银常
: ?ā受ā务确比????收
布例受开基主 ??、?份预??正录
种类% 均÷?
公基金数策略分析基金要?限?遵银基金或: 过种
类??收公基金: ?确种类务?确% 均过合同?程
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有
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基金日?币程基金日??程基金收
基金管理人 或交允遵基金管理绩比较准
基金益管人 率及其与同业绩比较准
调ē别y基金: 基金到8
或交允遵策略ē 或交允遵策略?
调ē别y基金: úü存证 效效效离对附 效效变关关变
司托确律调ē别y基金: 业求未
求
来发以对附发附变变体生对业 生来发?关以发对效来体以变业
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
???人?略ě
主要财务指标
司托确ě生效以来累效离计效以动 ? 生效以来累效来计对效动?
或交允遵策略ē 或交允遵策略?
以体公确?3 作% 均 变来发变来生体关对 以来生发效?效体来以
生体公确正? 变来发变来生体关对 以来生发效?效体来以
对体确律基金银常介内 来发以对附发附变变体生对 生来发?关以发对效来体以变
??以日公确?3 作% 均）基金公确正e% ?日遵银% 均日产?% ?ì股?较??内式
立% 均?????ī易?: ?求要公确正?数公确?3 作% 均īè公确较??内式立%
均收?合策略分析基金?易??目公?经?要息?要较??内式立% 均数?要公确?3
作% 均务公确正?: 金求?守收
生日公基金: 正?别??动放?基金业求收
对日监绩人?为年úü公基金?要股者??额?ī易收
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投货币A净值表现
??
介内% 均
录?
介内% 均
录简主?
?
布例受开
基主% 均
录?
布例受开
基主% 均
录简主?
?
??? ???
剩??值计 效体变附离来? 效体效效以离? 效体对变关效? 效体效效效效? 效体以变生来? 效体效效以离?
中信建投货币B净值表现
??
介内% 均
录?
介内% 均
录简主?
?
布例受开
基主% 均
录?
布例受开
基主% 均
录简主?
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有
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?
剩??值计 效体关变附来? 效体效效以离? 效体对变关效? 效体效效效效? 效体生效对来? 效体效效以离?
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
??以日ń以数或交允遵策略分析 ē基金业求?法介内??录述A 确布例受开基主% 均
录: ň?地文示受ń要?ń动确数 生效以变累 附计 关动ì基金币A 符相动?绝生效以来累来计
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对效动?
生日ń 生数或交允遵策略分析 ?基金业求?法介内??录述A 确布例受开基主% 均录:
ň?地文示受ń要?ń动确数 生效以离累来计 以动ìōō业求?出动?绝 生效以来累 来计对效
动收
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
?? ?组
额公基金: 基金价理确比 限?
?布
累比
影子
额?动确 ?额动确
???
公基金:
基金价理
生效以??效关?生关 ? 附累
或??要以来附关累以效计符要
??5 ??门?????
??收?额正?金债ě?
??绩比本额较准úü??
?????日??正??ū策略
价ū绩比本额较准úü?
??????日?遵?其基金管
理绩比较准úü???ú
ü?收生效以变累以效计ī?或
交允遵基金管理绩比较
准要?额úü?úü?收
作额公较准遵银???%
遵银?基金价理要净额或
交允遵?务或固???程
限?遵银基金日或交允遵
策略分析基金日或交允遵
??策略分析基金日或交
允遵???策略分析基
金日或交允遵???绩?
布?自确序警??程限?
遵银基金日或交允遵??
自确序警??程限?遵银
基金基金价理收
??以日额?动确日?额动确的货基金管理人示???: 额?动确??收ō额基金价理要
额?动确数基金币A 符相动收
生日限??布: ????与布?建?限?布?布人?银?管理???: ??B 自收
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有
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4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
公司托确品要公基金管理人?????或率人??务?限?遵银基金??日?较序
“?限?遵银基金异持管理???日?限?遵银基金??管理???日?限?遵银基金
管理较准较?úü）2 ???日基金币A 务产?绩????B 要公?平3 交易日专项制
本: 度执管理基金银常要报????种类: 基éè要数基金监绩人??超5 正均收公司
托确品要基金异持标?币?币B 要?绩??基金监绩人正均收
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托确品要公基金管理人???与?限?遵银基金管理较准较?úü）2 ???要
指??排??投门?要、剩??务人?守??注方报?布组??????úü较??
与要续。作股A 遵银规币??份报?较?úü: ??收
4.3.2 异常交易行为的专项说明
司托确品续。作公基金份报??úü与数收公司托确品要续摊作?投公基金: úü
华较序??A 动??úü目ú开?: ??úü?编剩?限??动目ú?关?: ??收
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
???明按: 支?价形?货地文监???收?布?布?份?合?累按: ????要
????股子?要????布??（支立??份: 构文收A ?要?布?ī内???绝ň
?过?要?布?布正??报??剩?或收
∥累明按要?与示价形调与?查概??案?要示放回0 : 、?别用绩?别: ??收
息?续按策略描占????累?描ǎ?持司托或: ??ǎǐǐ累要?固确ǒǒ要ǔ立价
形部ǔ?。他收报???。符（ǖǖ?主要ǘ报策略描占ǘǚ交ǚ: ǜ?要其与?谴为
正录ǜ效效离???: ù内开?????谴????要?余??与有监自查务?0 : 购值运作收
报价形。他ǔ?: ??y部合??: 大案调要?法???其与?银金?6 ?监?大: 作
?收
司托确品要公基金持数门立0 管理??要基金管理人购?有监遵银规币开部: 门立
0 要其与?银金分析续摊作5 ?t立要公基金购??监B ?异持日”?遵银要专项制本
?数基金监绩人???自谴司收
4.5 报告期内基金的业绩表现
?绝司托确律或交允遵策略ē基金业求介内数以体效效效ě要公司托确品要?末基金业求
介内% 均录数效体变附离来?要A 确布例受开基主% 均录数效体对变关效???绝司托确律或交允遵策
略?基金业求介内数以体效效效ě要公司托确品要?末基金业求介内% 均录数效体关变附来?要A 确
布例受开基主% 均录数效体对变关效?收
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托确品续。符现???值?持动基金业求监绩人??股?生效效人: ?
件收
公基金偏生效以来累关计以变动负要?绝生效以来累离计对以动要?现?关?值?持动银常介内过合
关效效效?ě收
公基金偏生效以来累附计离动负要?绝公司托确律要?现?对附值?持动银常介内过合关效效效
?ě收
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?ǚ ?被 金求ěě?
?基金未银常:
受āì??
以 ?自% 均遵银 对变发离以对发?离附体以离 附效体离生
产或??? 对变发离以对发?离附体以离 附效体离生
银常?监限? ? ?
生 资???金债银常 离发关离关发以生?体变以 以离体?以
产或?资阅方谴为: 资???金
债银常
? ?
对 其与份预务放??ò金币法 ?离?发离变?体生对 以体关离
变 产?银常 变效发以来来体来附 效体效来
关 币法 变对发效效关发离关效体离来 以效效体效效
5.2 报告期债券回购融资情况
?
ǚ
?被 金求ěě?
?基金银常介内受ā
ì??
以 司托确品??谴为债银?求 ? ?体关来
产或?资阅方谴为债银 ? ?
生 司托确律??谴为债银?求 变发效附变发附离对体附离 以效体关对
产或?资阅方谴为债银 ? ?
??司托确品??谴为债银?求?基金银常介内: 受ā数司托确品?值úü动债银?求
?基金银常介内受ā: 到??ù内收
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
报公司托确品公策略分析基金???谴为: 银金?求续编剩银常介内: 生效?收
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5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
?被 ??
司托确律遵银规币?ùí?确比 以效?
司托确品遵银规币?ùí?确比超部内 以以变
司托确品遵银规币?ùí?确比超过内 关来
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
公司托确品公基金续。符遵银规币?ùí?确比编剩以生效?: ?件收
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
?ǚ ?ùí?确比
?确比银常?基金银
常介内: 受āì??
?确比???基金银
常介内: 受āì??
以 对效?明品 对以体关附 以效体关对
产或?í?份?确编剩对来离?
: ?立正录?
? ?
生 对效?ě????效? ? ?
产或?í?份?确编剩对来离?
: ?立正录?
? ?
对 ?效?ì???来效? ? ?
产或?í?份?确编剩对来离?
: ?立正录?
? ?
变 来效?ě???以生效? 生关体关变 ?
产或?í?份?确编剩对来离?
: ?立正录?
? ?
关 以生效?ě???对来离?ì?? 关对体?变 ?
产或?í?份?确编剩对来离?
: ?立正录?
? ?
币法 以以效体离? 以效体关对
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
公司托确品公基金续。符遵银规币?ùí?份?确编剩生变效?: ?件收
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?ǚ ???? ??目公ěě? ?基金银常介内受ā
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ì??
以 ???? ? ?
生 ?与?货 ? ?
对 金债?? 对发效以附发生附离体附来 离体离附
产或?描占0 金债? 对发效以附发生附离体附来 离体离附
变 ?布?? ? ?
关 ?布固确债银? ? ?
? 或确?货 ? ?
离 A 布份? 对以发?来关发对来效体生附 附以体离以
附 产? ? ?
来 币法 对变发离以对发?离附体以离 附来体变来
以效
í?份?确编剩对来离?: ?立
正录??
? ?
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
?
ǚ
??存证 ???8
????
ě??
??目公ěě?
?基金银常介内
受āě??
以 以以以来来效生变来 以来?t其与??效效来 关效发效效效 变发来关关发附变对体附关 以生体离附
生 以以以来以关效对变 以来?符其与??效对变 关效发效效效 变发来关生发来?效体来对 以生体离离
对 以以以来以以效对以 以来??其与??效对以 关效发效效效 变发来变对发效附对体变附 以生体离变
变 以以以来效?效?关 以来ú、其与??效?关 关效发效效效 变发来变效发对来?体效变 以生体离变
关 以以以来以?以附关 以来è?其与??以附关 变效发效效效 对发来来离发变生效体对变 以效体对以
? 以以以来来以效?? 以来??其与??效以生 变效发效效效 对发来?效发来效附体附效 以效体生以
离 以以以来来对效效生 以来??其与??效对? 变效发效效效 对发来变变发离离?体附变 以效体以离
附 以关效生以对 以关?序以对 对效发效效效 对发效以附发生附离体附来 离体离附
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
?被 ????
司托确品???: ?示内报效体生关ě???效体关??: ǖ? 效
司托确品???: 超部内 效体效?关附?
司托确品???: 超过内 ?效体效效?离?
司托确品?值?持动???: ?示内: 到??ù内 效体效生?离?
??è运或??????的货司托确品?úü动?货法?收
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报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
公基金公司托确品续。符????: ?示内??年编剩效体生关?: ??收
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
公基金公司托确品续。符????: ?示内??年编剩效体关?: ??收
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
??求收
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
公基金?内?易??目公?要?法?示?明资?目公??要????正录年??正
录提??产资??: ??述??要报í?份?确品?3 ū正录???要?动法案?均收
公基金、剩?动法?% 均提别?: 注方要?基金业求介内??有监报以体效效效效ě收
5.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
?ǚ ?8
金求ěě?
以 份摊有限金 ?
生 排% 限???预 ?
对 排% 正e 变效发以来关体来附
变 排% ?为预 变体效效
关 产?排% 预 ?
? 产? ?
离 币法 变效发以来来体来附
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?合????: 度息要别??务述币法?????份报??收
基金管理人: 中信建 2019投有 3限公司托
有
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§6
开放式基金份额变动
???业
或交允遵策略ē 或交允遵策略?
司托确确?基金业求未求 以生发变关对发?变关体?附 对关发关变效发效附效体对?
司托确确?基金未?为业求 ??生发以?生体来效 关发以来?发生变关体效变
司托确确?基金未?谴业求 对发来离?发来?变体对关 以以发效附关发效以?体生?
司托确确律基金业求未求 来发以对附发附变变体生对 生来发?关以发对效来体以变
??司托确确?基金未?为业求??正ó遵务基金业求偏立??y??业求?基金未?
谴业求?基金业求偏立??y??业求收
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
?ǚ úü注方 úü动确 úü业求ì业? úü金求ìě? ?易ī录
以 ?正ó遵 生效以来?效离?效以 关发变以对体离离 ? ?
生 ?正ó遵 生效以来?效离?效生 以发离变离体生对 ? ?
对 ?正ó遵 生效以来?效离?效对 以发离附生体以离 ? ?
变 ?正ó遵 生效以来?效离?效变 以发离离变体以变 ? ?
关 ?正ó遵 生效以来?效离?效关 以发离变来体变对 ? ?
? ?正ó遵 生效以来?效离?效附 关发生以以体对关 ? ?
离 ?正ó遵 生效以来?效离?效来 以发离生附体对以 ? ?
附 ?正ó遵 生效以来?效离?以效 以发离变关体对效 ? ?
来 ?正ó遵 生效以来?效离?以以 以发离变?体离? ? ?
以效 ?正ó遵 生效以来?效离?以生 生发效来关体来关 ? ?
以以 ?正ó遵 生效以来?效离?以关 关发生效附体对生 ? ?
以生 ?正ó遵 生效以来?效离?以? 以发离变关体离生 ? ?
以对 ?正ó遵 生效以来?效离?以离 以发离变生体附关 ? ?
以变 ?正ó遵 生效以来?效离?以附 以发?生来体附效 ? ?
以关 ?正ó遵 生效以来?效离?以来 以发对?来体变离 ? ?
以? ?正ó遵 生效以来?效离?生生 关发生对附体来离 ? ?
以离 ?正ó遵 生效以来?效离?生对 以发离对变体生来 ? ?
以附 ?正ó遵 生效以来?效离?生变 以发离对关体生生 ? ?
以来 ?正ó遵 生效以来?效离?生关 以发关生效体关附 ? ?
生效 ?正ó遵 生效以来?效离?生? 以发离变变体以生 ? ?
生以 ?正ó遵 生效以来?效离?生来 关发生?来体效来 ? ?
生生 ?正ó遵 生效以来?效离?对效 以发?对来体来以 ? ?
基金管理人: 中信建 2019投有 3限公司托
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生对 ?正ó遵 生效以来?效离?对以 关发变?来体来效 ? ?
生变 ?正ó遵 生效以来?效附?效以 以发离生生体来效 ? ?
生关 ?正ó遵 生效以来?效附?效生 以发关来来体离关 ? ?
生? ?正ó遵 生效以来?效附?效关 关发以对关体关关 ? ?
生离 ?正ó遵 生效以来?效附?效? 以发离以生体附来 ? ?
生附 ?正ó遵 生效以来?效附?效离 以发?来离体关关 ? ?
生来 ?正ó遵 生效以来?效附?效附 以发?以离体变效 ? ?
对效 ?正ó遵 生效以来?效附?效来 以发变变附体变变 ? ?
对以 ?正ó遵 生效以来?效附?以生 变发?变对体以变 ? ?
对生 ?正ó遵 生效以来?效附?以对 以发关关效体生关 ? ?
对对 ?正ó遵 生效以来?效附?以变 生发关对?体来生 ? ?
对变 ?正ó遵 生效以来?效附?以关 以发?以附体变变 ? ?
对关 ?正ó遵 生效以来?效附?以? 以发关以?体附变 ? ?
对? ?正ó遵 生效以来?效附?以来 变发来附?体附来 ? ?
对离 ?正ó遵 生效以来?效附?生效 以发??对体以离 ? ?
对附 ?正ó遵 生效以来?效附?生以 以发??对体?附 ? ?
对来 ?正ó遵 生效以来?效附?生生 以发???体离离 ? ?
变效 ?正ó遵 生效以来?效附?生对 以发?附来体变来 ? ?
变以 ?正ó遵 生效以来?效附?生? 变发生变离体变关 ? ?
变生 ?正ó遵 生效以来?效附?生离 以发??对体以生 ? ?
变对 ?正ó遵 生效以来?效附?生附 以发??变体?生 ? ?
变变 ?正ó遵 生效以来?效附?生来 以发??对体变对 ? ?
变关 ?正ó遵 生效以来?效附?对效 以发??以体变以 ? ?
变? ?正ó遵 生效以来?效来?效生 变发来附离体变附 ? ?
变离 ?正ó遵 生效以来?效来?效对 以发?附变体变生 ? ?
变附 ?正ó遵 生效以来?效来?效变 以发?附生体变效 ? ?
变来 ?正ó遵 生效以来?效来?效关 以发?附生体关来 ? ?
关效 ?正ó遵 生效以来?效来?效? 以发?附对体生附 ? ?
关以 ?正ó遵 生效以来?效来?效来 关发效变离体对? ? ?
关生 ?正ó遵 生效以来?效来?以效 以发?离生体附离 ? ?
关对 ?正ó遵 生效以来?效来?以以 以发?附对体?离 ? ?
关变 ?正ó遵 生效以来?效来?以生 以发离效对体?以 ? ?
关关 ?正ó遵 生效以来?效来?以? ?发离离附体?来 ? ?
基金管理人: 中信建 2019投有 3限公司托
有
华夏银 14华 13
关? ?正ó遵 生效以来?效来?以离 以发?附附体效对 ? ?
关离 ?正ó遵 生效以来?效来?以附 以发?来?体?效 ? ?
关附 ?正ó遵 生效以来?效来?以来 以发离效效体?生 ? ?
关来 ?正ó遵 生效以来?效来?生效 变发生关以体对以 ? ?
?效 ?正ó遵 生效以来?效来?生对 变发来变离体生离 ? ?
?以 ?正ó遵 生效以来?效来?生变 以发?变来体关变 ? ?
?生 ?正ó遵 生效以来?效来?生关 生发生效以体附效 ? ?
?对 ?正ó遵 生效以来?效来?生? 以发?变离体效效 ? ?
?变 ?正ó遵 生效以来?效来?生离 以发??对体附附 ? ?
?关 ?正ó遵 生效以来?效来?对效 关发以以效体变以 ? ?
币法
以?关发关离关体关附 ?
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
司托确品监绩基金业求式用?? 司托确律监绩基金??
?
ǚ
监绩基金
业求受ā
??年情
编剩生效?:
????
确?业求 ?为业求
?谴
业求
监绩业求 业求?受
券
回
以
生效以来效离效以?
生效以来效来对效
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常?÷绩种类
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
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§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
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9.2 存放地点
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9.3 查阅方式
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中信建投基金管理有限公司
2019年10月25日
