中信建投山西国企债：中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2019年第3季度报告查看PDF公告
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金
2019年第3季度报告
2019年09月30日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2019年10月25日
基金管理人: 中信建投有限公司投托国银托管行股份 2019报告 3送出日期
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§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托国银行股份报告送出日银期2 0 1 9 年月
5 §重要提示产品概况: 3 主1 期财务1 指标和1 净值表现投. 本额增长
基金率管人及其与同业绩比较准收益的公基金山西企债提A C自合生效合自以C来累计变
动公司托及: 4 经（或期小组）简指介行对山司托内概况提有限计变概况份报告送出
日银期2 0 1 9 年月运5 §重要长
基金管理人净作遵规主守情期说明平额: 交易管理指专情基金行项提制份有限基
金度债执异长
基金: 常为资策示份略）品分析）简长介行比6 持提介行运告数预介行警末按类
票境港通公基金: 允价占例大长
公司托及4 经行股分排序前长
公司托十名C自合生效细以合累券种生以五自累支长
§2
基金产品概况
基金证7
及守贵介属8 其权货
基金附略注 自自，，C细
基金专数决程 符相关法律程
基金山西求未累 C自合发效自生以合五累
司托十体基金绩被监被 C自合部门合C部C发发立合C绩
介行案或
公基金附调介行A 属8 其比权资货查提告在编一受
6 持: 基到开提谴责主简基金行项: 、十处债罚组长
介行末形
公基金。超定备选库他构成排于专同转可指金换存
流专同文字提名开描述警债放式行项用固投对山影
十提示响的概者守情息单达过提% 别件组目录地:
或: 查点长公基金货查介行遵属8 其比权资货查放
阅点方附提属8 其比权资货查放阅点?产A 品è货
查提éê?ì: 同资í??提基到e?贵e内òó
?§提公基金?告??同资í??开同÷提异?ù
ú文A 述?÷ü§品介行yt长公基金?ā: 介行
末形附调ā?货查放式用固末形期影十管理末形期
?????末形期??律§末形期守情货查介行末
形内长告??介行: 基到开提谴责主简对山: 处?
罚组长
资策y?基财 及货?山4 ??监组?（????
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6 持??ēē
公基金方货查关基金提式A 限查介行基金及: ?录
6 持阅点提公基金: ?十??指?十6 持?A ??
存流基金提录A ?山关基金指业?关基金长
基金管理人 及守贵介基金管理比较准收
基金率管人 及其与同业绩比较准收
述式库单基金: 基金证7
及守贵介属8 其权货ě 及守贵介属8 其权货ě
述式库单基金: ??略注 自自，，C细 自自，，C发
司托十体述式库单基金: 绩被监
被
C自自部，发细部合细来立，五绩 合部自C，部合合五立，生绩
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
???人???
主要财务指标
司托十?C自合生效自细以自合累 ? C自合生效自生以五自累?
及守贵介属8 其权货ě 及守贵介属8 其权货ě
合立公十?主简?? 五部细细，部自细生立细C C，部来发门立来细
C立公十异? 五部五细合部发合C立，门 C门部合细生立CC
五立ü?ú?基金绩被公十异? 自立自合门生 自立自合细五
来立十体基金行项小组 C自细部发C细部C门自立合五 合部自，细部来发合立C生
，立十体基金绩被小组 合立自五门合 合立自五合门
ī?合期公十?主简??（基金公十异ī??期介行??期品????份?准?件组?
?????????情?: ?被提公十异?方公十?主简??ü开公十准?件组???
?长
C期国年基金资策（或份ā??比人??月??基金: ???情提前??情?主???
ùú调录A 国???长
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投山西国企债A净值表现
??
小组罚、
??
小组罚、
?或财?
?
资策y?
基财??
??
资策y?基
财???或
财?ń
??? ??ń
常??表以 合立门C? 自立自生? 合立来自? 自立自来? 自立CC? 自立自，?
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中信建投山西国企债C净值表现
??
小组罚、
??
小组罚、
?或财?
?
资策y?
基财??
??
资策y?基
财???或
财?ń
??? ??ń
常??表以 合立，C? 自立自生? 合立来自? 自立自来? 自立合C? 自立自，?
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
ň? ?经
增公基金: 基金排理十较 限查
?资
效较
占例
增?累十 ō增累十
ō?
公基金:
基金排理
C自合发?自生?合五 ? 细效
及其?提合生发五效合自以求提
?其??§?金换??
?长?增???指??法
?比较准收监排理?理期
及规守其?守情息单比较
额增准收库他?期允?限
查业绩比较准收???期
及守贵介限查业绩比较准
收?债??者?单?监
?长C自合发效发以ü?及守贵
介基金管理比较准收提简
增公准收介行者???介
行者?额人提值增及守贵
介????存流基金期及
守贵介?ūū??存流基
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金期及守贵介属8 其比权
资货债十法律货查关限查
介行基金期及守贵介í指
及?货货查关限查介行基
金基金排理长
???
公基金:
基金排理
C自合发?自生?合五 ? 发效
及其?提合生发，效合自以求提
属?§????????
??长?增异?金换??
??比较额增准收??者?
?????期ú?异?其???
排?比较额增准收??者
??????期其介?与基金管
理比较准收??者货查?
??长C自合来效合自以ü?及
守贵介基金管理比较准
收提?增??者???长
简增公准收介行者???
介行者基金排理提值增及
守贵介í指及?货货查关
限查介行基金期及守贵介
??存流基金期及守贵介
????存流基金期及守
贵介?ūū??存流基
金期及守贵介属8 其比权
资货债十法律货查关限查
介行基金期及守贵介处?
债十法律货查关限查介行
基金基金排理长
ī?合期增?累十期ō增累十益的基金管理人产???: 增?累十??长?增基金排理提
增?累十方基金山西求未累长
C期限查?资: ????同资?建?限查资?资人?行编管理???: ??企债长
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
公司托十概提公基金管理人在编???及?人??指其限查介行基金??期?准法
价?限查介行基金专数管理???期?限查介行基金??管理???期?限查介行基金
管理准收准ú??（0 ???期基金山西指品?比????企提公?规主守情期说明平
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额: 交易管理基金行项提告在编一受6 持: 基到开提方基金?比人???§异?长公司
托十概提基金专数和?山?山企提?比??基金?比人异?长
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托十概提公基金管理人在编?同?限查介行基金管理准收准ú??（0 ???提
标??类受?投??提?常达过指人?内?点决程告?资经??在编一受??准ú?
同提分?简份西介行对山??报告?准ú??: ?可长
4.3.2 异常交易行为的专项说明
司托十概分?简公基金报告????同方长公司托十概提分预简?投公基金: ??
国准法?件西累????????: ??????常?限查?累???，?: ?可长
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
细期发以绩????异?货存提?ü??述?存流?持??在5 提货查、??异??
?述同长é较A 行金异?述同比较: òó提??异?述同???∥提货查?????和
??ú长发以及?准?: 细以绩排于金换?的和?录A ?十提西÷é???ī?期及??
???ü?: òó货存??开?提?效十其货指其法货????ǎ效概ǎ录提?效十其
货???度??种五?长发以述?种ǐ体提é西资介行ǐ管?ǒ: ǒǔ期ǔ件??十§?
遵投ǖ决ǖǘǘ?货ǚ况罚?内òó提货存ǚǜ述?长ǜ??ǐ?提????罚ü动货
查: 影十投??提?方财务: ??动货查存流: 开?提项阅小组告细期发以????提制
告生以绩?项求动度债: ??长???前?ǐ?行金?和??开ǐ??方??提?ǖ项
ǖ末产排于: òó?。???简提和?开货查存流???比?存基到长制???十期?
???内?????产货查存流????1 ?受长
4.5 报告期内基金的业绩表现
?种司托十体及守贵介属8 其权货ě基金绩被小组方合立自五门合?提公司托十概提?放
基金绩被小组罚、?方合立门C?提西十资策y?基财???方合立来自???种司托十体及守贵
介属8 其权货ě基金绩被小组方合立自五合门?提公司托十概提?放基金绩被小组罚、?方
合立，C?提西十资策y?基财???方合立来自?长
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托十分?求. ???表?数累基金绩被?比人??份?C自自人月运基金
行项小组录A ，自自自??: ??长
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§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?案 金被???
?基金监行项: yt
???
合 ??介行 ? ?
品及?业? ? ?
C 基金介行 ? ?
五 ?债??介行 C五自部C五，部来C自立自自 生C立五C
品及?货查 C五自部C五，部来C自立自自 生C立五C
行项??限查 ? ?
来 ?金式介行 ? ?
， 金换?求阅介行 ? ?
门 ????金换行项 ? ?
品及???程??: ??
??金换行项
? ?
细
与同报?指????金山
前
合合部门细合部发合门立五自 来立门发
发 品?行项 细部来发来部，五发立合五 五立自自
生 山前 C来生部五生合部细细来立来五 合自自立自自
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
??被长
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
??被长
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
??被长
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? 货查阅点 准?件组???
?基金行项小组yt
???
合 其?货查 来生部，C发部C自自立自自 C五立细合
C ?同?的 ? ?
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五 金换货查 合合部合五C部自自自立自自 ，立五五
品及?ǖ末1 金换货 合合部合五C部自自自立自自 ，立五五
来 权资货查 合自细部自发合部CC自立自自 ，合立C门
， 权资?十换行查 ? ?
门 及十?的 门C部来生来部自自自立自自 C生立生C
细 ??货????货? ? ?
发 西资报? ? ?
生 品? ? ?
合自 山前 C五自部C五，部来C自立自自 合合自立CC
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
?
?
货查略注 货查?7
????? 准?件组???
?基金行项小组y
t???
合 合自合发自合CC发 合发?????自自来 C自自部自自自 C自部来发来部自自自立自自 生立发合
C 合C来C，发 合五??自合 C自自部自自自 C自部来C发部自自自立自自 生立细发
五 自合生门C自 合生其货合自 C自自部自自自 C自部五发门部自自自立自自 生立细门
来 合五门自门， 合，??自合 合细自部自自自 合细部CC生部，自自立自自 发立C，
， 自合发自自细 其法合发自合 合合自部自自自 合合部合五C部自自自立自自 ，立五五
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
??被长
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
??被长
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
??被长
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
?长
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
?? ?7
金被???
合 报预有限金 C合部，自细立细来
C 类?限查??? ?
五 类?业异 ?
来 类?异ī ，部五合自部细五来立生细
， 类???? C部合，C部C生，立来C
门 品?类?? ?
细 品? ?
发 山前 细部来发来部，五发立合五
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
??被长
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
??被长
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?A ????: 交?提库??指?山前?????报告??长
§6
开放式基金份额变动
???绩
及守贵介属8 其权货ě 及守贵介属8 其权货ě
司托十十?基金绩被监被 合生生部，生自部来合五立C合 合部，发自部自细，立自五
司托十十?基金监??绩被 细部来门五部发C合立门来 五五C部细来，立C发
??司托十十?基金监??绩被 门部来门细部自门自立五C 发发细部细自门立细C
司托十十?基金?库??绩被
?绩被??遵??????
自立自自 自立自自
司托十十体基金绩被监被 C自自部，发细部合细来立，五 合部自C，部合合五立，生
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§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
公司托十概提基金管理人分?比公基金绩被长
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
公司托十概提基金管理人分专情?比行金介行公基金长
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
司托十概?比基金绩被???可 司托十体?比基金?可
?
?
?比基金
绩被yt
?ê月运
?常C自?:
÷???
十?绩被 ??绩被 ??绩被 ?比绩被 绩被?y
?
?
合
C自合生自生合细?
C自合生自生C生
来自部自自发部门自自立自自 ? ? 来自部自自发部门自自立自自 合生立发来?
C
C自合生自细自合?
C自合生自生五自
，自部自，五部自自自立自自 ? ? ，自部自，五部自自自立自自 C来立发五?
五
C自合生自细自合?
C自合生自生五自
合自自部自来细部自自自立自自 ? ? 合自自部自来细部自自自立自自 来生立门C?
项阅ē比6 持
公基金告司托十概报告?度介行运?比基金绩被yt?ê月运?常基金监绩被 C自?: ??提
告存流??1 份?: ?可述提??介行运?被??月?及??提基金管理人????遵山理: 件
编投÷?简基金行项提比??产基金小组项求度债: òó提?种????基金: ??1 6 持长
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
公司托十概提?òó介行运警末: 品?5 调守ī长
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
合期及其限ǐ建财?基金ī?: ???
C期?及守贵介属8 其比权资货债十法律货查关限查介行基金基金山西??
五期?及守贵介属8 其比权资货债十法律货查关限查介行基金率管????
来期基金管理人资经行编??期?资???
，期基金率管人资经行编??期?资??长
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9.2 存放地点
基金管理人期基金率管人?长
9.3 查阅方式
介行运?遵告?资÷????港提????公???计??长
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