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北信瑞丰鼎利A(004564)

北信瑞丰鼎利:北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2019年第3季度报告




北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 2019年 9月 30日 基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人:北京银行股份有限公司 报告送出日期:2019年 10月 25日 北信瑞丰鼎利债券 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 北信瑞丰鼎利债券 交易代码 004564 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 1月 25日 报告期末基金份额总额 4,130,173.57份 投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比 较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 本基金采取资产配置策略、债券投资策略、股票 投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策 略和其他金融工具的投资策略等。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率×90%+沪深 300指数收益 率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于 股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金, 属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 北信瑞丰鼎利债券 A 北信瑞丰鼎利债券 C 下属分级基金的交易代码 004564 005193 报告期末下属分级基金的份额总额 3,318,662.78份 811,510.79份


北信瑞丰鼎利债券 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019年 7月 1日 - 2019年 9月 30日 ) 北信瑞丰鼎利债券 A 北信瑞丰鼎利债券 C 1.本期已实现收益 4,035.44 3,081.77 2.本期利润 44,193.22 43,890.17 3.加权平均基金份额本期利润 0.0123 0.0159 4.期末基金资产净值 3,490,105.91 847,705.18 5.期末基金份额净值 1.0517 1.0446 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 北信瑞丰鼎利债券 A 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.16% 0.17% 1.25% 0.08% -0.09% 0.09% 北信瑞丰鼎利债券 C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.06% 0.17% 1.25% 0.08% -0.19% 0.09%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 北信瑞丰鼎利债券 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页


注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 3.3 其他指标 注:无。


§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 辇大吉 基金经 理 2019 年 2 月 25日 - 8 辇大吉先生,中国人民大学 经济学学士,中国人民大学 理论经济学硕士。 2011 年 7月至 2016年 4月曾任中债 信用增进投资股份有限公 司投资部交易员,投资经理 等。2016年 5月加入北信瑞 丰基金管理有限公司投资 研究部,任基金经理助理。 北信瑞丰鼎利债券 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页


现任北信瑞丰基金管理有 限公司固定收益部基金经 理。 注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据 公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期; 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司严格执行《公司公平交易管理办法》各项规定,在研究、投资授权与决策、 交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、特定客户资产管理组合等。 具体如下:


在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研 究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管 理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。


在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分 析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不 定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。


综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年三季度中国经济运行保持平稳、经济增长保持韧性。工业、服务业较快增长,投资增 长加快,消费价格涨势温和,就业形势总体稳定。但外部环境不确定性依旧较强且风险加剧,中 美贸易摩擦依旧持续,对国内经济依旧带来一定负面影响。大类资产中权益市场震荡回调,债市 北信瑞丰鼎利债券 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页


继续回暖回暖,但是包商银行被托管还是对流动性和信用价值评估带来较大影响。信用债券方面, 长端和短端明显分化,在央行稳健中性的货币政策下,货币市场短端利率保持稳定;但是长端却 呈现震荡趋势,且高评级和中低评级分化严重。主要原因在于市场对信用风险再次高度重视,使 得信用溢价重估,虽然政府大力支持民营企业和中小微企业的融资,但是国企和民企的信用利差 没有明显改观。在报告期内,本基金采取相对稳健的操作策略。主要配置可转债和可交债,通过 对权益市场的判断和个券的分析择时择机选配,获取一定的收益。


4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末北信瑞丰鼎利债券 A基金份额净值为 1.0517元,本报告期基金份额净值增长 率为 1.16%;截至本报告期末北信瑞丰鼎利债券 C基金份额净值为 1.0446元,本报告期基金份额 净值增长率为 1.06%;同期业绩比较基准收益率为 1.25%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自 2018年 09月 03日(含)至 2019年 9月 30日期间资产净值低于五千万元,已经连 续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 134,042.82 3.03 其中:股票


134,042.82 3.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


4,150,105.90 93.83 其中:债券


4,150,105.90 93.83 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


107,824.01 2.44 8 其他资产


31,022.80 0.70 9 合计





4,422,995.53





100.00


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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 134,042.82 3.09 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 134,042.82 3.09 注:以上行业分类以 2019年 09月 30日的证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 000001 平安银行 8,598 134,042.82 3.09 注:本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 1,134,886.50 26.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 79,006.90 1.82 北信瑞丰鼎利债券 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页


5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 2,936,212.50 67.69 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,150,105.90 95.67 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 019611 19国债 01 11,350 1,134,886.50 26.16 2 110053 苏银转债 4,000 433,760.00 10.00 3 113011 光大转债 3,800 431,376.00 9.94 4 127005 长证转债 3,000 348,660.00 8.04 5 132009 17中油 EB 3,400 338,572.00 7.81 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:(1)本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注:本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:(1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 北信瑞丰鼎利债券 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页


5.10.3 本期国债期货投资评价 注:本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,924.55 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 28,098.25 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 31,022.80 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110053 苏银转债 433,760.00 10.00 2 113011 光大转债 431,376.00 9.94 3 127005 长证转债 348,660.00 8.04 4 132009 17中油 EB 338,572.00 7.81 5 113013 国君转债 332,383.50 7.66 6 132013 17宝武 EB 332,211.00 7.66 7 110043 无锡转债 311,010.00 7.17 8 113017 吉视转债 201,980.00 4.66 9 132015 18中油 EB 99,010.00 2.28 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 北信瑞丰鼎利债券 A 北信瑞丰鼎利债券 C 报告期期初基金份额总额 4,063,256.27 6,241,968.51 北信瑞丰鼎利债券 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页


报告期期间基金总申购份额 1,886.95 2,839.83 减:报告期期间基金总赎回份额 746,480.44 5,433,297.55 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 3,318,662.78 811,510.79 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 项目 北信瑞丰鼎利债券 A 北信瑞丰鼎利债券 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 5,036,768.40 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 5,036,768.40 报告期期末管理人持有的本基金份额 - - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例(%) - 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 赎回 2019年 7月 10日 800,000.00 827,440.00 - 2 赎回 2019年 7月 17日 800,000.00 829,440.00 - 3 赎回 2019年 7月 24日 750,000.00 777,825.00 - 4 赎回 2019年 7月 29日 650,000.00 677,430.00 - 5 赎回 2019年 8月 2日 550,000.00 573,430.00 - 6 赎回 2019年 8月 14日 500,000.00 520,750.00 - 7 赎回 2019年 8月 21日 400,000.00 418,320.00 - 8 赎回 2019年 8月 30日 400,000.00 417,000.00 - 9 赎回 2019年 9月 6日 186,768.40 196,461.68 - 合计


5,036,768.40 5,238,096.68





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§8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190701-20190813 5,036,768.40 - 5,036,768.40 - 0.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 无 注:1、管理人按照基金合同独立进行投资决策,不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权的情 况; 2、管理人已制定投资者集中度管理制度,根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过 50% 的单一投资者的新增申购;管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额赎, 加强流动性管理; 3、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中(超过 20%)的情况,持有基金份额比例集中 的投资者(超过 20%)申请全部或大比例赎回时,会给基金资产变现带来压力,进而造成基金净 值下跌压力。因此,提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中(超过 20%)而特 有的流动性风险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施,以保障中小投资者合 法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注:无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金合同》。 2、《北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金招募说明书》。 3、《北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金托管协议》。 4、中国证监会要求的其他文件。 北信瑞丰鼎利债券 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页


9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站 www.bxrfund.com。 9.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,也可登陆基金管理人网 站 ww.bxrfund.com查阅。 北信瑞丰基金管理有限公司 2019年 10月 25日