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先锋日添利A(004151)

先锋日添利:先锋日添利货币市场基金2019年第3季度报告查看PDF公告




先锋日添利货币市场基金 2019年第3季度报告 2019年09月30日 基金管理人:先锋基金管理有限公司 基金托管人:渤海银行股份有限公司 报告送出日期:2019年10月25日 先锋日添利货币市场基金 2019年第 3季度报告 2 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年10月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年07月01日起至2019年09月30日止。


§2


基金产品概况 基金简称 先锋日添利 基金主代码 004151 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年04月14日 报告期末基金份额总额 15,233,512.68份 投资目标 在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金 市场状况等因素对利率走势进行综合判断,并根据 利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限, 力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高 的收益率。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风 险品种,本基金的预期风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 先锋基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 先锋日添利A 先锋日添利B 先锋日添利货币市场基金 2019年第 3季度报告 3 下属分级基金的交易代码 004151 004152 报告期末下属分级基金的份额总 额 15,233,512.68份 0.00份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日) 先锋日添利A 先锋日添利B 1.本期已实现收益 72,207.72 750,258.00 2.本期利润 72,207.72 750,258.00 3.期末基金资产净值 15,233,512.68 0.00 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益 和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 先锋日添利A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.4354% 0.0012% 0.3450% 0.0000% 0.0904% 0.0012% 先锋日添利B净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.3871% 0.0028% 0.3450% 0.0000% 0.0421% 0.0028% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 先锋日添利货币市场基金 2019年第 3季度报告 4 注:按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组 合比例符合本基金合同"投资范围"、"投资限制"的有关约定。


§4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 先锋日添利货币市场基金 2019年第 3季度报告 5 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 刘领 坡 基金经理 2019- 09-20 - 7 年 2011-2012年任职于工信 部电信规划研究院技术经 济研究中心;2012-2017 年任职于恒泰证券股份有 限公司;2017年8月加入先 锋基金管理有限公司。 杜磊 投资研究部固定收益副总 监、基金经理 2017- 04-21 2019- 09-27 8 年 美国伊利诺伊州立大学芝 加哥分校工商管理硕士;2 009-2010年任职于大公国 际资信评估有限公司信用 评级部,任信用分析师;2 011-2013年8月任职于光 大证券股份有限公司金融 市场总部,从事固定收益 投资交易工作,任高级经 理;2013年8月-2015年10 月任职于中信建投证券股 份有限公司固定收益部, 负责固定收益交易工作, 历任高级经理和副总裁职 务;2015年11月-2016年4 月任职于兴业银行北京分 行金融市场部,任投资经 理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其 各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽 责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益 的行为。 先锋日添利货币市场基金 2019年第 3季度报告 6 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金报告期内投资策略基于我们对债市实时判断、相对估值以及流动性研究进行 策略调整。2019年三季度流动性持续宽松,短端债券收益率窄幅震荡。 本基金报告期内基于对债市的分析判断,持仓品种期限长短搭配,提高产品的组合 收益,信用债券的配置和质押回购也能增厚产品业绩。本基金报告期也接受了严峻的考 核,规模进一步探底。管理人将基于自身负债结构改善和潜在变化审慎操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末先锋日添利A基金份额净值为1.0000元,本报告期内,该类基金份额 净值收益率为0.4354%,同期业绩比较基准收益率为0.3450%;截至报告期末先锋日添利 B基金份额净值为1.0000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为0.3871%,同期业 绩比较基准收益率为0.3450%。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 9,982,903.50 64.35 其中:债券 9,982,903.50 64.35 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 5,528,259.15 35.63 4 其他资产 2,466.09 0.02 5 合计 15,513,628.74 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 先锋日添利货币市场基金 2019年第 3季度报告 7 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 1.63 其中:买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资 余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本期未发生货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 18 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 40 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 7 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限没有超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 101.82 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 - - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 - - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 先锋日添利货币市场基金 2019年第 3季度报告 8 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) - - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 101.82 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期没有超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 9,982,903.50 65.53 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 9,982,903.50 65.53 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 199931 19贴现国债31 100,000 9,982,903.50 65.53 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0384% 先锋日添利货币市场基金 2019年第 3季度报告 9 报告期内偏离度的最低值 -0.0091% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0113% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买 入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值, 基金账面份额净值始终保持1.00元。 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,466.09 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 2,466.09 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 先锋日添利货币市场基金 2019年第 3季度报告 10 §6


开放式基金份额变动 单位:份 先锋日添利A 先锋日添利B 报告期期初基金份额总额 17,345,039.48 248,427,534.85 报告期期间基金总申购份额 1,545,584.11 279,683,714.29 报告期期间基金总赎回份额 3,657,110.91 528,111,249.14 报告期期末基金份额总额 15,233,512.68 0.00 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序 号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费 率 1 申购 2019-07-09 14,000,000.00 14,000,000.00 - 2 赎回 2019-07-16 14,123,961.09 14,123,961.09 - 合 计


28,123,961.09 28,123,961.09 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20190802 - 201908 26 0.00 100,138,024.35 100,138,024.35 0.00 0.00% 2 20190701 - 201907 07 61,251,787.16 14,955.95 61,266,743.11 0.00 0.00% 3 20190710 - 201907 16 0.00 50,017,572.09 50,017,572.09 0.00 0.00% 4 20190717 - 201907 18 35,099,711.57 104,653.56 35,204,365.13 0.00 0.00% 5 20190701 - 201908 05 70,017,073.59 151,542.02 70,168,615.61 0.00 0.00% 6 20190708 0.00 45,022,964.77 45,022,964.77 0.00 0.00% 先锋日添利货币市场基金 2019年第 3季度报告 11 - 201907 09 7 20190719 - 201909 03 0.00 69,984,641.29 69,984,641.29 0.00 0.00% 产品特有风险 (1)特定投资者大额赎回导致的流动性风险 如果特定投资者大额赎回,为应对赎回,可能迫使基金以不适当的价格大量抛售证券,使基金的净值增长率受到不利影响。 (2)特定投资者大额赎回导致的巨额赎回风险 如果特定投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续2个开放 日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请。 (3)特定投资者大额赎回导致的基金资产净值较低的风险 如果特定投资者大额赎回导致基金资产净值较低,可能出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,继而触发 基金合同终止条件导致基金无法继续存续。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准先锋日添利货币市场基金设立的文件


9.1.2《先锋日添利货币市场基金基金合同》


9.1.3《先锋日添利货币市场基金托管协议》


9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程


9.1.5报告期内先锋日添利货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件





投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人先锋基金管理有限公司


官方网站:http://www.xf-fund.com 先锋基金管理有限公司 2019年10月25日