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南方赢元(006149)

南方赢元:南方赢元债券型证券投资基金2019年第3季度报告查看PDF公告




南方赢元债券型证券投资基金 2019年 第 3季度报告 2019年 09月 30日 基金管理人:南方基金管理股份有限公司


基金托管人:中国光大银行股份有限公司


报告送出日期:2019年 10月 25日


南方赢元债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 1 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 23日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方赢元债券 基金主代码 006149 交易代码 006149 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 9月 17日 报告期末基金份额总额 1,781,987,560.08份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的 投资收益。 投资策略 本基金通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实 现基金资产持续稳定增值。实际投资过程中,将综合运 用收益率曲线策略、杠杆放大策略等投资策略。本基金 主要投资于债券,将重点投资信用类债券,辅助投资于 精选的资产支持证券以提高组合收益能力。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,在严格控制风险的前提下,力争 获得长期稳定的投资收益。一般而言,本基金长期平均 风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于 货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方赢元”。 南方赢元债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 10 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 7月 1日-2019年 9月 30日) 1.本期已实现收益 13,177,551.45 2.本期利润 14,367,270.68 3.加权平均基金份额本期利润 0.0098 4.期末基金资产净值 1,815,865,685.24 5.期末基金份额净值 1.0190 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.05% 0.04% 0.46% 0.04% 0.59% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方赢元债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 10 页 注:本基金建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 何康 本基金 基金经 理 2018年 9 月 17日 - 15年 西南财经大学金融学硕士,具有基金从 业资格。曾先后就职于国海证券固定收 益部、大成基金固定收益部、南方基金 固定收益部、国海证券金融市场部,历 任研究员、投资经理、基金经理、副总 经理;2013年 11月至 2016年 8月,任 南方丰元、南方聚利基金经理; 2014 年 4月至 2016年 8月,任南方通利基金 经理;2015年 2月至 2016年 8月,任南 方双元基金经理。2017年 6月加入南方 基金;2017年 8月至 2019年 2月,任南 方聚利基金经理;2017年 8月至今,任 南方赢元债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 10 页 南方双元基金经理;2017年 9月至今, 任南方稳利基金经理;2017年 12月至 今,任南方通利基金经理;2018年 4月 至今,任南方涪利基金经理;2018年 5 月至今,任南方荣尊基金经理;2018年 9月至今,任南方赢元基金经理;2018 年 11月至今,任南方吉元短债基金经理; 2019年 2月至今,任南方臻元基金经理; 2019年 3月至今,任南方鑫利基金经理; 2019年 7月至今,任南方恒新 39个月基 金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金 运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组 合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 1次,是由于投资组合的投资策略需要所致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度经济进一步回落,1-8月工业增加值同比增长 5.6%,较二季度明显下滑。1-8月 固定资产投资同比增长 5.5%,社会消费品零售总额同比增长 8.2%。1-8 月 CPI 累计同比增 南方赢元债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 10 页 长 2.4%,猪肉价格上涨推动 CPI中枢上移;1-8月 PPI累计同比增长 0.1%,较上一季度继 续下行。8月末 M2同比增长 8.2%,三季度信贷和社融投放相对平稳。 美联储 9 月再度降息 25BP,但美联储内部出现一定分歧。国内方面,央行三季度进行 了全面降准和定向降准,维护了跨季资金面的稳定。全季来看,银行间隔夜、7 天回购加 权利率均值为 2.40%、2.70%。市场层面,三季度利率债收益率先下后上,曲线呈现扁平化, 信用债整体表现好于同期限国开债,AA表现好于 AAA,5年表现好于 3年。 四季度经济下行压力仍然较大,通胀压力在未来半年内将持续处于压力较大的状态中。 货币政策取向为稳健中性,资金利率水平难以明显下行。财政政策的焦点主要在于四季度 的专项债落地情况。利率债方面,长端收益率的调整幅度已经较大,风险已经有所释放。 信用债方面,信用风险分化依然较大,仍需精细择券。 投资运作上,本基金三季度继续保持中短期利率债持仓,随组合规模波动而相应操作, 适当参与了中长期利率债的波段操作。操作展望上,根据对宏观经济和债券市场运行情况 的分析和判断,该基金未来半年拟主要投资于利率债,投资品种包括国债、政策性金融债、 债券回购、银行存款、商业银行金融债、同业存单,其中投资于商业银行债权的主体外部 评级不低于 AAA,在严格控制信用风险的基础上力争为投资者获取更大的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.0190 元,报告期内,份额净值增长率为 1.05%, 同期业绩基准增长率为 0.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,896,069,700.00 98.31 其中:债券 1,896,069,700.00 98.31








资产支持证券 - - 南方赢元债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 10 页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,306,592.40 0.22 8 其他资产 28,327,339.95 1.47 9 合计 1,928,703,632.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,896,069,700.00 104.42 其中:政策性金融债 1,896,069,700.00 104.42 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,896,069,700.00 104.42 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 180208 18国开 08 3,900,000 396,747,000.00 21.85 南方赢元债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 10 页 2 160413 16农发 13 3,000,000 300,390,000.00 16.54 3 180211 18国开 11 2,600,000 263,952,000.00 14.54 4 180304 18进出 04 1,500,000 153,405,000.00 8.45 5 160206 16国开 06 1,500,000 150,060,000.00 8.26 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1


声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相 南方赢元债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 10 页 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2


声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是, 还应对相关股票的投资决策程序做出说明


根据基金合同规定,本基金的投资范围不包括股票。 5.11.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 28,327,339.95 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,327,339.95 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,491,524,773.45 报告期期间基金总申购份额 590,211,675.23 减:报告期期间基金总赎回份额 299,748,888.60 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 1,781,987,560.08 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 南方赢元债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 10 页 本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190701 -2019070 2;201907 18-20190 821 396,038,6 13.86 - 150,000,0 00.00 246,038,6 13.86 13.81% 机构 2 20190822 -2019093 0 - 491,689,4 48.32 - 491,689,4 48.32 27.59% 机构 3 20190701 -2019093 0 498,564,5 93.30 - - 498,564,5 93.30 27.98% 机构 4 20190701 -2019071 7 298,523,7 96.64 - 149,654,7 93.97 148,869,0 02.67 8.35% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若 基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注:申购份额包含红利再投资和份额折算。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 南方赢元债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 10 页 9.1 备查文件目录 1、《南方赢元债券型证券投资基金基金合同》; 2、《南方赢元债券型证券投资基金托管协议》; 3、南方赢元债券型证券投资基金 2019年 3季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com