万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合
型证券投资基金
2019年第 3季度报告
2019年 9月 30日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2019年 10月 25日
万家科创主题 2019年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 24日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家科创主题
场内简称 科创主题
基金主代码 501075
交易代码 501075
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 6月 12日
报告期末基金份额总额 966,398,149.38份
投资目标
在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资
回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发
展状况的综合分析，结合对股票市场整体估值水平、上市
公司利润增长情况，债券市场整体收益率曲线变化等综合
指标的分析，形成对各大类资产收益风险水平的前瞻性预
测，以此确定股票、固定收益证券和现金等大类资产及中
国证监会允许基金投资的其他金融工具在给定区间内的
动态配置。本基金对科技创新的主题的具体界定为：面向
世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，主
要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度
高的科技创新企业；重点关注于新一代信息技术、高端装
备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术
产业和战略性新兴产业的科技创新企业。
业绩比较基准
中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收
益率*50%
风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平
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低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 万家科创主题 3年 A 万家科创主题 3年 C
下属分级基金的交易代码 501075 007501
报告期末下属分级基金的份额总额 966,398,149.38份 0.00份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ）
万家科创主题 3年 A
1．本期已实现收益 23,527,037.69
2．本期利润 36,849,336.32
3．加权平均基金份额本期利润 0.0381
4．期末基金资产净值 1,003,236,350.32
5．期末基金份额净值 1.0381
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家科创主题 3年 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
3.81% 0.65% 3.83% 0.59% -0.02% 0.06%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李文宾
万家瑞
兴灵活
配置混
合型证
券投资
基金、万
家双利
2019 年 6
月 12日
- 8.5年
复旦大学工商管理硕士。
2010年 7月至 2014年 4月
在中银国际证券有限责任
公司工作，担任研究员职
务；2014年 5月至 2015年
11 月在华泰资产管理有限
公司工作，担任研究员职
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债券型
证券投
资基金、
万家瑞
益灵活
配置混
合型证
券投资
基金、万
家新利
灵活配
置混合
型证券
投资基
金、万家
精选混
合型证
券投资
基金、万
家成长
优选灵
活配置
混合型
证券投
资基金、
万家智
造优势
混合型
证券投
资基金、
万家经
济新动
能混合
型证券
投资基
金、万家
科创主
题 3 年
封闭运
作灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经理
务；2015 年 11 月进入万家
基金管理有限公司，从事股
票研究工作，自 2017 年 1
月起担任投资研究部基金
经理职务。
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高源
万家消
费成长
股票型
证券投
资基金、
万家潜
力价值
灵活配
置混合
型证券
投资基
金、万家
新机遇
龙头企
业灵活
配置混
合型证
券投资
基金、万
家新机
遇价值
驱动灵
活配置
混合型
证券投
资基金、
万家人
工智能
混合型
证券投
资基金、
万家科
创主题
3 年封
闭运作
灵活配
置混合
型证券
投资基
金的基
金经理
2019 年 6
月 12日
- 13.5年
伦敦政治经济学院会计与
金融硕士。2005 年 10 月至
2007年 7月在光大证券股份
有限公司研究所工作，担任
高级研究员，主要负责股票
研究等相关工作；2007年 7
月至 2010年 10月在安信证
券股份有限公司工作，担任
研究部高级研究员；2010年
10月至 2017年 4月在申万
菱信基金管理有限公司工
作，先后担任投资管理部高
级研究员、基金经理等职，
主要从事股票研究和投资
管理等工作。2017年 4月加
入万家基金管理有限公司，
从事股票研究工作，自 2017
年 8月起担任投资研究部基
金经理职务。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基
金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平
交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和
交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益
输送的异常交易发生。
公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平
的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;
对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则
对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完
成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控
制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，市场指数呈现先跌后涨的震荡格局，在结构上也出现了较为显著的变化。本基金
在二季度后期和三季度初完成了电子等成长股的布局，并较好地从市场的结构性上涨中获益，实
现了基金净值的绝对和相对收益。
展望未来，我们认为从基本面角度，年底之前需关注传统经济是否企稳，以及电子为代表的
新经济、新产品的进程，前者决定了传统板块（如金融）是否能够修复目前较大的估值折价，而
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后者则将决定未来较长一段时间内成长股的超额收益是否持续。
虽然短期货币数据有环比改善的迹象，但我们认为其幅度和可持续性仍待观察。市场仍需在
结构中寻找机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家科创主题 A类份额净值为 1.0381元；本报告期基金份额净值增长率为
3.81%，业绩比较基准收益率为 3.83%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元情况。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 675,370,897.22 66.97
其中：股票
675,370,897.22 66.97
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
59,982,000.00 5.95
其中：债券
59,982,000.00 5.95
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
270,230,609.04 26.80
8 其他资产
2,830,682.70 0.28
9 合计
1,008,414,188.96
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
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A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 425,202,504.27 42.38
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 41,472,031.70 4.13
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
106,463,448.64 10.61
J 金融业 85,095,572.61 8.48
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 5,987,454.00 0.60
N 水利、环境和公共设施管理业 11,149,886.00 1.11
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 675,370,897.22 67.32
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 603799 华友钴业 1,424,030 38,320,647.30 3.82
2 300618 寒锐钴业 593,604 37,218,970.80 3.71
3 600837 海通证券 2,239,300 32,021,990.00 3.19
4 002456 欧菲光 2,361,673 28,103,908.70 2.80
5 002185 华天科技 4,842,074 26,389,303.30 2.63
6 300624 万兴科技 347,600 24,610,080.00 2.45
7 600584 长电科技 1,379,820 23,746,702.20 2.37
8 002153 石基信息 596,900 23,547,705.00 2.35
9 002636 金安国纪 2,493,800 22,194,820.00 2.21
10 601211 国泰君安 1,241,961 21,821,254.77 2.18
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 59,982,000.00 5.98
其中：政策性金融债 59,982,000.00 5.98
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 59,982,000.00 5.98
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 190206 19国开 06 600,000 59,982,000.00 5.98
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金参与股指期货交易以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。
基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，
对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间
的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金可基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，
提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值
等策略进行套期保值操作。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本报告期内，本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制
日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 189,463.60
2 应收证券清算款 1,884,523.01
3 应收股利 -
4 应收利息 756,696.09
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,830,682.70
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 万家科创主题 3年 A
报告期期初基金份额总额 966,398,149.38
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 966,398,149.38
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
-
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
2、《万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公
告。
5、万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告原文。
6、万家基金管理有限公司董事会决议。
7、《万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
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2019年 10月 25日
