鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019
年第 3季度报告
2019年 09月 30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2019年 10月 25日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 24日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称
鹏华沪深 300指数(LOF)
基金主代码
160615
场内简称
鹏华 300
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2009年 04月 03日
报告期末基金份额总额
301,644,077.61份
投资目标
采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率
之间的跟踪误差最小化，力争将日平均跟踪误差控制在 0.35%以
内，以实现对沪深 300指数的有效跟踪。
投资策略
本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在沪深 300指数中的
基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、
增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
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指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足
时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人
可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品
投资管理等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%
风险收益特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高
于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较
高风险、较高收益品种。
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
鹏华 300指数 A类(LOF)
鹏华 300指数 C类(LOF)
下属分级基金的场内简称
鹏华 300
-
下属分级基金的交易代码
160615
006939
下属分级基金的前端交易代
码
-
-
下属分级基金的后端交易代
码
-
-
报告期末下属分级基金的份
额总额
240,030,585.75份
61,613,491.86份
下属分级基金的风险收益特
征
风险收益特征同上。
风险收益特征同上。
注：无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2019年 07月 01日 - 2019年 09月 30日)
鹏华 300指数 A类(LOF) 鹏华 300指数 C类(LOF)
1.本期已实现收益
12,770,953.30 782,951.59
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2.本期利润
9,201,847.04 -631,268.92
3.加权平均基金份
额本期利润
0.0370 -0.0307
4.期末基金资产净
值
391,031,361.22 76,815,538.78
5.期末基金份额净
值
1.629 1.247
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、
基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华 300指数 A类(LOF)
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 2.20%
0.91%
-0.25%
0.91%
2.45%
0.00%
鹏华 300指数 C类(LOF)
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 2.21%
0.92%
-0.25%
0.91%
2.46%
0.01%
注：业绩比较基准=沪深 300指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2009年 04月 03日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已
达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张羽翔
本基金基 2016-09-24
-
12年
张 羽 翔 先
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金经理
生，国籍中
国，工学硕
士，12 年证
券基金从业
经验。曾任
招商银行软
件中心 (原
深圳市融博
技术公司 )
数 据 分 析
师；2011 年
3 月加盟鹏
华基金管理
有限公司，
历任监察稽
核部资深金
融工程师、
量化及衍生
品投资部资
深量化研究
员，先后从
事 金 融 工
程、量化研
究等工作；
现任量化及
衍生品投资
部 基 金 经
理。2015 年
09 月担任鹏
华上证民企
50ETF 联接
基金基金经
理，2015 年
09 月担任鹏
华上证民企
50ETF 基金
基金经理，
2016年 06月
至 2018年05
月担任鹏华
新丝路分级
基金基金经
理，2016 年
07 月担任鹏
华高铁分级
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基金基金经
理，2016 年
09 月担任鹏
华沪深 300
指数（LOF）
基金基金经
理，2016 年
09 月担任鹏
华中证 500
指数（LOF）
基金基金经
理，2016 年
11 月担任鹏
华一带一路
分级基金基
金 经 理 ，
2016年 11月
担任鹏华新
能源分级基
金 基 金 经
理，2018 年
04 月担任鹏
华互联网分
级基金基金
经理， 2018
年 04月担任
鹏华创业板
分级基金基
金 经 理 ，
2018年 05月
至 2018年08
月担任鹏华
沪深 300 指
数增强基金
基金经理，
2018年 05月
担任鹏华香
港中小企业
指数（LOF）
基金基金经
理，2018 年
05 月担任鹏
华钢铁分级
基金基金经
理，2019 年
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04 月担任酒
ETF 基金基
金 经 理 ，
2019年 07月
担 任 国 防
ETF 基金基
金经理。张
羽翔先生具
备基金从业
资格。本报
告期内本基
金基金经理
未 发 生 变
动。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任
职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金
合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金或量化基金
成分股交易不活跃导致。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并
将基金跟踪误差控制在合理范围内。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内：鹏华沪深 300指数 A类（LOF）组合净值增长率 2.20%; 鹏华沪深 300指
数 A类（LOF）业绩比较基准增长率-0.25%;鹏华沪深 300指数 C类（LOF）组合净值增长率 2.21%;
鹏华沪深 300指数 C类（LOF）业绩比较基准增长率-0.25%;
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（人民币元 ）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
437,431,331.85 90.21
其中：股票
437,431,331.85 90.21
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持
证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资
产
- -
其中：买断式回
购的买入返售金
融资产
- -
7
银行存款和结算
备付金合计
24,684,280.14 5.09
8
其他资产
22,763,990.80 4.69
9
合计
484,879,602.79 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
5.2.1.1
报告期末按行业分类的境内股票投资组合（指数投资部分）
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
6,969,306.00 1.49
B
采矿业
13,185,832.90 2.82
C
制造业
179,934,526.65 38.46
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
9,912,852.89 2.12
E
建筑业
13,605,798.32 2.91
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F
批发和零售业
5,644,149.46 1.21
G
交通运输、仓储和
邮政业
12,647,511.41 2.70
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
16,503,515.76 3.53
J
金融业
148,542,059.26 31.75
K
房地产业
18,083,187.60 3.87
L
租赁和商务服务业
6,188,836.44 1.32
M
科学研究和技术服
务业
426,564.00 0.09
N
水利、环境和公共
设施管理业
445,805.69 0.10
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
2,548,622.61 0.54
R
文化、体育和娱乐
业
2,258,358.00 0.48
S
综合
- -
合计
436,896,926.99 93.38
5.2.1.2
报告期末按行业分类的境内股票投资组合（积极投资部分）
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
311,275.46 0.07
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
223,129.40 0.05
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和 - -
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其他服务业
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
534,404.86 0.11
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318
中国平安 382,585 33,300,198.40 7.12
2 600519
贵州茅台 16,747 19,259,050.00 4.12
3 600036
招商银行 364,455 12,664,811.25 2.71
4 000651
格力电器 169,006 9,684,043.80 2.07
5 601166
兴业银行 513,052 8,993,801.56 1.92
6 600276
恒瑞医药 109,952 8,870,927.36 1.90
7 000858
五 粮 液 68,080 8,836,784.00 1.89
8 000333
美的集团 170,436 8,709,279.60 1.86
9 600030
中信证券 277,701 6,242,718.48 1.33
10 600887
伊利股份 215,287 6,139,985.24 1.31
5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 688068
热景生物 2,641 187,220.49 0.04
2 688368
晶丰明源 2,557 144,930.76 0.03
3 603927
中科软 884 78,198.64 0.02
4 002962
五方光电 1,597 71,018.59 0.02
5 300790
宇瞳光学 671 31,094.14 0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：无。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（人民币元）
1
存出保证金
55,232.20
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
4,911.51
5
应收申购款
22,703,847.09
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
22,763,990.80
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允
价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况
说明
1 688368 晶丰明源 144,930.76 0.03 新股未上市
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
鹏华 300指数 A类(LOF) 鹏华 300指数 C类(LOF)
报告期期初基金份额总额 241,878,692.08 12,827,071.40
报告期期间基金总申购份
额
45,160,657.78 88,541,974.38
减:报告期期间基金总赎回
份额
47,008,764.11 39,755,553.92
报告期期间基金拆分变动
份额（份额减少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额
240,030,585.75 61,613,491.86
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注： 无。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
注: 无。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
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§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
(一)《鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）基金合同》；
(二)《鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）托管协议》；
(三)《鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）2019年第 3季度报告》（原文）。
10.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
10.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2019年 10月 25日
