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万家红利(161907)

万家红利:2019年第三季度报告查看PDF公告




万家中证红利指数证券投资基金(LOF) 2019年第 3季度报告 2019年 9月 30日 基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2019年 10月 25日 万家中证红利指数(LOF)2019年第 3季度报告 第 2 页 共 11 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中的财务数据未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家中证红利指数(LOF) 基金主代码 161907 交易代码 161907 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2011年 3月 17日 报告期末基金份额总额 24,896,579.66份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资纪 律约束和数量化风险控制手段,在正常市场情况下,力 争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日 平均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实 现对中证红利指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成 份股在中证红利指数中的基准权重构建指数化投资组 合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红 等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的 指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对实际投资 组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 95%×中证红利指数收益率 + 5%×银行同业存款利率。 风险收益特征 本基金为股票型指数基金,预期风险高于货币市场基 金、债券型基金及混合型基金,属于较高风险,较高预期 收益的证券投资基金品种。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司


万家中证红利指数(LOF)2019年第 3季度报告 第 3 页 共 11 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019年 7月 1日 - 2019年 9月 30日 ) 1.本期已实现收益 1,059,176.46 2.本期利润


-903,816.04 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0353 4.期末基金资产净值 40,155,477.40 5.期末基金份额净值 1.6129 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.24% 0.83% -4.58% 0.85% 2.34% -0.02% 注:业绩比较基准为 95% ×中证红利指数收益率 +5% ×银行同业存款利率 万家中证红利指数(LOF)2019年第 3季度报告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:本基金成立于 2011年 3月 17日,建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合 法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 朱小明 万家 180 指数证券 投 资 基 金、万家 上证 50交 易型开放 式指数证 2017年 4月 8日 - 6.5年 北京大学应用数学硕士。 2012年 7月至 2014年 7月 在国泰基金管理有限公司 工作,担任研究员职务; 2014年 7月至 2016年 6月 在德骏达隆(上海)资产管 理有限公司工作,担任投资 万家中证红利指数(LOF)2019年第 3季度报告 第 5 页 共 11 页


券投资基 金、万家 中证红利 指数证券 投资基金 (LOF) 基 金经理 经理助理职务;2016 年 6 月进入万家基金管理有限 公司,从事量化研究工作, 自 2017年 4 月起担任量化 投资部基金经理职务。 注:1、任职日期以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则 管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则 对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完 成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控 制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年三季度,中美贸易争端仍旧看不出短期彻底解决的可能,但是市场对于该问题的看法 万家中证红利指数(LOF)2019年第 3季度报告 第 6 页 共 11 页


也逐渐趋向长期化,对于短期的事件冲击敏感性正在降低。国内经济方面,三季度的 GDP同比增 速仍不乐观,需要关注是否会有相关政策出台。市场在 8月份大幅震荡,但最终涨跌并不明显。 中证红利指数中汽车行业占比较高,受今年汽车业不景气的影响,报告期本基金投资标的指数— —中证红利指数收益率为-4.83%。 本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制中证红利指数,为投资者获 取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行 投资管理,努力拟合标的指数, 减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本 基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、禁止 投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。


4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.6129元;本报告期基金份额净值增长率为-2.24%,业绩 比较基准收益率为-4.58%。基金日均跟踪偏离度为 0.0382%,年化跟踪误差 0.8758%,符合基金合 同中日平均跟踪偏离度低于 0.35%和年跟踪误差低于 4 %的规定。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,自 7月 1日至 9月 30日基金资产净值连续 65个工作日低于五千万元。我司已 经将该基金情况向证监会报备并提出解决方案,目前我司正积极加强营销,力争扩大本基金规模。 本报告期内,基金份额持有人数量不存在低于二百人的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 37,489,325.73 92.34 其中:股票 37,489,325.73 92.34 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 万家中证红利指数(LOF)2019年第 3季度报告 第 7 页 共 11 页


7 银行存款和结算备付金合计 2,885,336.99 7.11 8 其他资产 225,666.62 0.56 9 合计 40,600,329.34 100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,871,131.10 4.66 C 制造业 18,841,250.70 46.92 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 2,553,648.86 6.36 E 建筑业 460,850.63 1.15 F 批发和零售业 790,225.70 1.97 G 交通运输、仓储和邮政业 3,667,173.88 9.13 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 4,409,948.40 10.98 K 房地产业 4,850,308.60 12.08 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 37,444,537.87 93.25


5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 44,787.86 0.11 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 万家中证红利指数(LOF)2019年第 3季度报告 第 8 页 共 11 页


I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 44,787.86 0.11


5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 601088 中国神华 73,233 1,375,315.74 3.42 2 000550 江铃汽车 74,700 1,213,128.00 3.02 3 000876 新 希 望 47,600 817,292.00 2.04 4 600664 哈药股份 209,300 799,526.00 1.99 5 601398 工商银行 134,847 745,703.91 1.86 6 600183 生益科技 26,619 663,877.86 1.65 7 002367 康力电梯 78,900 602,796.00 1.50 8 002601 龙蟒佰利 47,500 602,775.00 1.50 9 000157 中联重科 105,345 600,466.50 1.50 10 603328 依顿电子 52,500 580,125.00 1.44


5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 300790 宇瞳光学 493 22,845.62 0.06 万家中证红利指数(LOF)2019年第 3季度报告 第 9 页 共 11 页


2 603786 科博达 816 21,942.24 0.05


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。





5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据基金合同,本基金暂不可投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明


本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,462.44 2 应收证券清算款 69,606.82 3 应收股利 - 4 应收利息 581.98 5 应收申购款 153,015.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 万家中证红利指数(LOF)2019年第 3季度报告 第 10 页 共 11 页


8 其他 - 9 合计 225,666.62


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 603786 科博达 21,942.24 0.05 新股未上市


§6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 25,581,117.90 报告期期间基金总申购份额 1,514,426.32 减:报告期期间基金总赎回份额 2,198,964.56 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 24,896,579.66


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期未发生基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内,本基金未发生单一投资者持有份额超过 20%的情况。 万家中证红利指数(LOF)2019年第 3季度报告 第 11 页 共 11 页


§9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公 告。 5、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2019年第 3季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家中证红利指数证券投资基金(LOF)托管协议》。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所,并登载于基金管理人网站:www.wjasset.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2019年 10月 25日